Geum.ru

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Финансовая математика» фк 4 курс

Вид материалаЭкзаменационные вопросы
Подобный материал:
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Финансовая математика» ФК 4 курс

  1. Проценты, наращенная сумма ссуды. Простая процентная ставка наращения: постоянная и переменная.
  2. Сложная годовая процентная ставка, номинальная процентная ставка и формулы наращения сумм по ним. Переменная сложная процентная ставка.
  3. Непрерывное начисление процентов, сила роста, формула наращенной суммы и дисконтирование. Связь дискретных процентных ставок с силой роста.
  4. Эффективная процентная ставка и ее связь с номинальной процентной ставкой.
  5. Осцилляторы (момент, скорость изменения цен и индекс относительной силы) и их использование для прогнозирования движения цен.
  6. Дисконтирование. Современная стоимость по простым, сложным, номинальным процентным ставкам и силе роста.
  7. Стохастические линии (%K, %R, %D) и их использование для прогнозирования движения цен.
  8. Расчет сроков финансовых операций при различных процентных и учетных ставках.
  9. Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.
  10. Расчет параметров финансовой ренты.
  11. Расчет процентных и учетных ставок финансовых операций.
  12. Потоки платежей. Наращенная сумма и современная стоимость, их расчет в общем случае.
  13. Сравнение финансовых операций. Уравнение эквивалентности. Примеры.
  14. Погашение задолженности (кредита) по сложной процентной ставке.
  15. Финансовые ренты и их классификация.
  16. Погашение задолженности при начислении при простой процентной ставке. Актуарный метод. Метод торговца.
  17. Обычная годовая рента. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
  18. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
  19. Общий случай p-срочной ренты с многократным начислением процентов в году. Расчет наращенной суммы и современной стоимости.
  20. Расчет процентов на счет в банке. Процентные числа.
  21. Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса.
  22. Дисконтирование. Простые и сложные учетные ставки (банковский учет).
  23. Способы расчета срока ссуды при простой процентной ставке.
  24. Экспертная оценка. Коэффициент парной ранговой корреляции.
  25. Экспертная оценка. Коэффициент конкордации.
  26. Технический анализ. Виды ценовых графиков.
  27. Скользящие средние и их использование в техническом анализе.
  28. Экспертная оценка. Интервальный и точечный прогноз статистическим методом.
  29. Случайные (стохастические) процессы. Основные понятия и определения.
  30. Авторегрессионные модели стационарных случайных процессов. Модели скользящего среднего порядка q.