Содержание
| Вид материала | Реферат |
СодержаниеВозможности и проблемы формирования оптимального портфеля ценных бумаг с учетом риска Оценка доходности и риска в задаче построения оптимального портфеля ценных бумаг |
- Содержание дисциплины наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий, 200.99kb.
- Содержание рабочей программы Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Наименование, 139.63kb.
- Заключительный отчет июль 2010 содержание содержание 1 список аббревиатур 3 введение, 6029.85kb.
- 5. Содержание родительского правоотношения Содержание правоотношения, 110.97kb.
- Содержание введение, 1420.36kb.
- Сборник статей Содержание, 1251.1kb.
- Сборник статей Содержание, 1248.25kb.
- Анонсы ведущих периодических изданий содержание выпуска, 806.18kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Коммерческая деятельность», 28.08kb.
- Конспект лекций содержание содержание 3 налог на прибыль организаций 5 Плательщики, 795.2kb.
СОДЕРЖАНИЕ
| Введение | 3 | |
| ГЛАВА 1. РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДОХОДНОСТИ ЦЕННОЙ БУМАГИ | 8 | |
| | 1.1. Математическое описание "альфа-бета" модели в общем виде | 8 |
| | 1.2. Использование бета-коэффициента для управления риском | 11 |
| | 1.3.Использование бета-коэффициента для прогнозирования движения цены ценной бумаги | 16 |
| ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТОМ РИСКА | 25 | |
| | 2.1. Современные подходы к портфельному анализу | 25 |
| | 2.2. Метод оптимизации портфеля Г. Марковица | 28 |
| | 2.3. Многофакторные модели зависимости доходности и риска | 31 |
| ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ И РИСКА В ЗАДАЧЕ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ | 35 | |
| | 3.1. Исследование возможности прогнозирования поведения ценной бумаги с помощью значения бета-коэффициента | 35 |
| | 3.2. Формирование структуры портфеля акций по модели Г.Марковица | 44 |
| Заключение | 47 | |
| Список использованных источников | 49 | |
| Приложения | 53 | |