Форекс-стратегии Использование rsi
| Вид материала | Документы |
- Журнал «Мир Денег», №7(85) июль-август 2007г, 25.88kb.
- План лекций Тема Организация международного валютного рынка Форекс. Тема Функционирование, 690.3kb.
- Программа курса «Теория и практика работы на рынке Форекс», 34.56kb.
- Чебоксарский кооперативный институт российского университета кооперации, 17.62kb.
- Программа семинара, 69.64kb.
- Программа вступительных испытаний для поступающих в магистратуру Иргту направление, 522.64kb.
- “Как заработать на Форекс, если вы не трейдер.”, 1073.69kb.
- Ситуационные задачи, 2128.55kb.
- Рекомендации по совершенствованию стратегии управления персоналом ОАО "Уралсиб", 52.76kb.
- Доклад по дисциплине "Основы менеджмента" Тема: Анализ альтернатив и выбор стратегии, 133.46kb.
Форекс-стратегии
Использование RSI
Индекс относительной силы (RSI) – важный индикатор, помогающий определять зоны перекупленности и перепроданности. Но существуют отличные от этой возможности его применения, которые отсутствуют в учебном материале по техническому анализу. Рассчитать этот индикатор можно аналогично формулам других осцилляторов. Индекс RSI является отношением суммы «положительных» ценовых значений при закрытии за определенный отрезок времени к сумме всех ценовых значений при закрытии за тот же отрезок времени. Значение этого показателя измеряется в процентах.
Показанные примеры в этой статье указывают на возможность использования RSI не просто в существующих схемах торговли, но и появления новых сигналов для торговли при наличии правильного технического анализа. Так как имеются неизменные пределы диапазона индикатора, есть возможность для творческого подхода с применением разных вариантов изменения уровней.
Торговля по временным промежуткам
Вторая часть статьи, взятая из книжного источника, посвященного внутридневной торговле на валютном рынке, включает в себя аналитические выкладки по американской сессии и временных интервалов совмещения европейской с американской и азиатской с европейской сессией.
Самый неактивный временной промежуток на рынке. В течение этих двух часов торговля ведется достаточно вяло и это время для тех участников торгов, которые не рискуют проводить операции при открытии европейской сессии. Агрессивные трейдеры в это время отсутствуют, так как оно для них не представляет ни какого интереса.
Скользящие средние
Средние дают достаточно нужную информацию, так как имеют прямое взаимодействие с ценой. Индикаторы, располагающиеся отдельно внизу, помогают зрительному восприятию без лишних шумов воспринимать необходимый информационный поток. Несмотря на достаточно хорошие результаты, при фильтровании информации происходит неизбежное отсеивание нужных данных. При наложении на цену скользящие средние дают непрерывный поток данных без лишних шумов.
Скользящие средние дают необходимый сигнал в точке пересечения. В момент пересечения средних после того, как они коснулись цены, в точке этого пересечения может быть обозначено основные уровни поддержки и сопротивления. Посмотрите, как после отката COMS в медвежьем направлении до средних, последовавшее вслед за этим ралли не увенчалось успехом и рост остановился именно в день, когда произошло пересечение среднесрочной 50-ти дневной средней скользящей с долгосрочной 200 дневной скользящей.
Определение целей в моделях продолжения
Ранний сигнал (но не слишком ранний) на вход в рынок сможет улучшить любой стратегический план, основываясь фигурах. Таким образом индекс относительной силы (RSI) дает сигнал о возможном движении цены и фигуры продолжения для определения ценовой цели и уровня потерь.
При отслеживании моделей графиков в разных временных масштабах вместе с индикаторами импульса, типа индекса относительной силы происходит обеспечение трейдеров сетапами, которые дают подтверждение прорывов цены и возможность определения целевых уровней прибыли. При верном использовании фигур продолжения при торговле может быть получен последовательный профит потому, что есть возможность адекватно определить прибыль и потери.
Открытый интерес или как определить дно?
Открытый интерес(Open Interest) – индикатор, который очень редко используется участниками торгов. Как правило, существует мнение, что в период роста открытого интереса (Open Interest) цены растут. Но таким же образом этот показатель может дать и медвежий сигнал. Открытый интерес указывает на количество открытых контрактов, не закрытых на конец торгового дня.
В торговле на финансовом рынке трейдеры торгуют на реальные деньги и имеют дело не просто с какими-то абстрактными показателями или линиями. Открытый интерес является очень нужным индикатором, показывающим состояние рынка. Хотя этот показатель не может объяснить состояние всего рынка. Агрессивные участники торгов зачастую совершают сделки против направления движения рынка, а по открытому интересу есть возможность работать трейдерам, работающим в направлении движения тренда.
Несколько полезных стратегий на основе использования средних скользящих
В данном разделе рассматриваются возможные схемы торговли, основанные на отличительных чертах скользящих средних.
Аналогично другим методам, которые следуют направлению тренда, просветы могут давать убытки при механической торговле потому, что финансовые рынки могут находиться в тренде только примерно 30% всего времени. Но при их использовании вместе с управлением капитала или другими показателями технического анализа, т. е. при наличии устойчивого основного направления движения, они могут быть очень нужными показателями. Помимо этого, есть возможность для использования различных по типу и значению величин средних скользящих, зависящее от торговой тактики. К примеру, трейдеры, торгующие в небольших промежутках времени, могут использовать 10-дневные средние скользящие в то время, как более долгосрочные участники рынка – от 50-дневных и более.
У какого метода есть преимущество. Здесь прямая зависимость от желаний и торговой тактики. Сначала поймите принцип действия разных по временному промежутку скользящих средних. Затем, основываясь на своих предпочтениях, сделайте их для себя или найдите другие собственные варианты.
Использование стандартных отклонений
При финансовой торговле существует метод определения направления движения рынка, который достаточно популярен среди трейдеров. Он заключается в выравнивании значений с помощью средней скользящей. Для того, чтобы измерить усредненное расстояние между значением цены и скользящей средней, на рынке пользуются показателем стандартное отклонение (СО).
Довольно популярен для определения направления движения на рынке метод сглаживания различных ценовых величин с помощью построения средней скользящей, которая отсекает возможные выбросы значений. Реальное значение цены может находиться над средней скользящей и под ней. Для измерения среднего значения расстояния между средней скользящей и значением цены и пользуются стандартным отклонением (СО).
Определение силы тренда
Для оценки силы тренда существует достаточно простой индикатор. Его работа состоит в следующем – при значении +10 он дает сигнал, что рынок находится в бычьем тренде, при значении –10 – рынок в медвежьем тренде. Этот очень простой способ определения, является ли в данный момент рынок трендовым.
Для Trendscore можно задавать большее или меньшее значение количества дней. Для краткосрочного типа торговой тактики можно задавать значения меньше 10 дней, а для более долгосрочного типа торговли – от 20 до 30 дней. Данный Trendscore можно использовать в комбинациях с другими индикаторами, измеряющими трендовую силу. При объединении этого индикатора с другим показателем VHF Trendscore сможет указать направление движения, а VHF способен указать дополнительную силу тренда.
Для краткосрочного метода торговли в Trendscore есть возможность пользоваться не дневными, а часовыми значениями.
Trendscore является простым методом для оценки трендовой силы. Этот метод указывает на направление движения тренда, на его силу и достаточно просто может быть использован в самых разных стратегиях, основанных на трендовой торговле.
Определение трендов при помощи BWI
Одним из наиболее известных индикаторов технического анализа являются полосы Боллинджера. Простейшие системы технического анализа на основе графики не могут обойтись без полос Боллинджера. Есть достаточно большое количество методов, чтобы инкорпорировать полосы Боллинджера в разные торговые тактики и схемы технического анализа. Здесь рассматривается метод определения начального, заслуживающего внимание движения на рынке при помощи полос Боллинджера.
Существует еще один момент, состоящий в том, что движение, которое началось после сигнала BWI, может быть не совсем достаточным по силе. Есть возможность ложного движения, к которому надо всегда быть готовым.
Существует достаточное количество примеров, когда показатель BWI дает сигнал, что рынок готов начать новый тренд. При использовании метода движения по тренду BWI становится очень нужным показателем, который поможет достигнуть успеха.
Использование Trend Strength indicator
Новый индикатор - индикатор силы тренда (Trend Strength indicator) появился на свет в середине 2008 года. Следуя своему названию, этот индикатор указывает на силу и направление движения тренда. Он основывается на том, что сравнивает имеющуюся текущую цену закрытия и некоторое количество простейших скользящих средних. Большая величина этого индикатора и соответственно больший по силе восходящий тренд получается, когда имеется большее количество значений скользящей средней под текущей ценой закрытия. Наоборот, при большем количестве значений скользящей средней над текущей ценой закрытия величина индикатора становится меньше и в этом случае нисходящий тренд становится более сильным.
Заключительные моменты
Все результаты тестового режима являются противоречивыми. Эта методика может приносить достаточно хороший долгосрочный профит. Но с другой стороны есть отрицательные стороны, заключающиеся в волатильности такой системы, что отпугивает достаточно большого количество трейдеров. При том, что имеется низкая экспозиция по этой системе, появляется возможность использования для торговли оставшейся неиспользуемой части денежных средств для достижения больших положительных результатов при вложении этих денежных средств.
Ловушки следования тренду
Вопрос, касающийся природы тренда и его определения, является одним из самых интересных. Поначалу все кажется достаточно понятным. Определив на графике восходящее движение цены, участник торгов думает, что тренд имеет восходящую тенденцию. Также и в противоположном случае. Но при постановке вопроса о сущности трендового движения как правило ответ на него следует неверный. Этому имеются следующие основные причины – философская и механическая.
Если посмотреть на долгосрочный график движения индекса доллара, можно тут же определить, какую он имеет долгосрочную тенденцию. За определенный период времени доллар США имеет устойчивый нисходящий тренд относительно всех основных мировых валют. Каково должно быть мнение трейдера, который торгует в более коротких временных интервалах? Ответ лежит на поверхности. В этом случае необходимо продавать доллар. Открытие позиций на покупку против сильного нисходящего движения неизбежно закончится убытками.
Демистификация Ишимоку
Ишимоку стал одним из наиболее интересных методов технического анализа, в особенности на финансовом рынке Форекс. Лучше это или хуже, однако трейдеры любят усложненные нестандартные схемы технического анализа. Указанное влечение трейдеров к различного рода сложным методам основывается на том мнении, что все сложное должно быть полезным.
Без сомнения эти два постулата не дают превосходства одной схемы над другой, но определенное сходство между ними имеется. Не надо думать, что использование определенного периода в одной системе можно без каких-либо изменений перенести в другую систему. Не смотря на это, можно увидеть, что вполне возможно использовать одни и те же периоды времени. Аналогичные принципы и получаемые результаты лежат в основе сигналов при пересечении линий Ишимоку и пересечении скользящих средних. Поэтому нет оснований полагать, что методы Ишимоку являются эксклюзивными.
Торговля «без шума»
Одной из важнейших целей агрессивной торговли на рынке стало удаление из потока данных различных шумов. Системы устранения шумов помогают участникам торгов миновать ложные сигналы и иметь наиболее ясную ситуацию по общему состоянию тренда. Даем возможность рассмотреть разные системы ликвидации шумов во время торговли на рынке и использовать это для увеличения профита.
Использование системы ликвидации шумов облегчает графический анализ. Способность в кратчайшие сроки и с высокой точностью определять нахождение и силу существующей тенденции движения помогут ликвидировать различные ложные сигналы.
Торговля на разворотах
В любом учебнике по торговле на рынке можно прочитать или услышать от опытного трейдера, что всегда надо торговать по направлению движения тренда. По тренду без сомнения работать очень выгодно, в особенности при его достаточной силе и продолжительности. Но этот метод торговли не является единственным. Существуют системы торговли, которые основаны на разворотах действующих тенденций. Не являются новыми схемы определения разворотных точек и использования их для торговли. Такой метод включает в себя такие понятия, как цена, фигура и временной отрезок. При наблюдении за разворотом основным моментом должна стать уверенность в неизбежности завершения существующего тренда, хотя бы на небольшой промежуток времени.
Остается только сделать проверку временных циклов. Три временных цикла показывают на максимальные значения 9 и 10 января. Так как 11 и 12 января рынок был закрыт на выходные дни, 13 января точно также включается в этот временной цикл. Отличным решением для входа в рынок на продажу в этой ситуации будет одно тиковое значение ниже минимума на 39.86, а стоп-лосс может быть размещен одним тиковым значением выше максимального значения на 41.08. Как видно, происходило падение цены на акцию в последующие сессии и закрепилась нисходящая тенденция после объявления о снижении прибыли компании 21 января.
Частенько 20-дневная скользящая средняя дает сигнал на линию поддержки. Поэтому предлагаю использование схемы 2 к 1, при которой одна вторая прибыли забирается. При этом часть позиции может оставаться открытой на тот вариант развития событий, когда не будет резкой продажи акций.
Дейтрейдинг против тренда
Когда задается вопрос о том, как дейтрейдинговый портфель может дать 4 фигуры процентов за год, им отвечают рассказами об утках. Имейте в виду, что когда утки начинают крякать, их надо покормить. Аналогично, в то время, когда все открываются на покупку, откройтесь на продажу и наоборот, когда все продают, сделайте покупку.
Также надо смотреть на значения уровней объема, так как они имеют возможность показать силу движения на рынке. Факт потери определенного объема индексом Nasdaq во время недавнего восходящего движения указал на неизбежность окончания ралли. Кроме того, готовность пересечения 21-дневной средней скользящей под 50-дневную среднюю определенно дает сигнал об изменении направления движения.