Фінансовий менеджмент у банку викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна
| Вид материала | Документы |
- Маркетинг у банку викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна, 257.16kb.
- Курс: 1 Статус дисципліни: обов’язкова Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр, 432.82kb.
- Запитання до іспиту з курсу "фінансовий менеджмент", 149.82kb.
- Питання до залику курсу «Фінансовий менеджмент в банку», 24.55kb.
- Економічна теорія, 690.35kb.
- Удк 338. 43: 331. 5 Кузьмак О. І. к е. н., доцент, Сістук Г.І. ст викладач, 176.37kb.
- Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства, 1693.26kb.
- Конспект лекцій по дисципліні: "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальностей:, 286.79kb.
- За переліком дисциплін програми підготовки спеціалістів з економіки підприємства дисципліна, 201.31kb.
- Програма державного комплексного екзамену з дисципліни, 362.11kb.
АНОТАЦІЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ»
Викладач: к.е.н., доцент Герасименко Раїса Андріївна
1. ВСТУП
Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку» належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки спеціалісті і магістрів з банківської справи, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансами аспектами діяльності банку. Її вивчення ґрунтується па засвоєнні блоку економічних та профілюючих дисциплін: «Гроші та кредит» «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент», «Кредитування та контроль», «Облік та аудит в банках».
2. МЕТА І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Метою дисципліни є набуття базових знань з теорії та практики управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банку; усвідомлення необхідності управління фінансами банку на системній основі, формування в студентів умінь використовувати набуті знання в конкретних виробничих ситуаціях.
У результаті вивчення дисципліни студентам необхідно уміти:
критично осмислювати наявні точки зору і обґрунтовувати власну позицію з дискусійних питань;
вміти аналізувати, оцінювати і пояснювати фінансовий стан банків, динаміку і структуру їх активів і пасивів; зміни в законодавчо-нормативному полі, що стосується управління банківською діяльністю;
застосовувати теоретичні знання для прийнятті управлінських рішень за певних практичних ситуацій;
оцінювати ефективність фінансового менеджменту в банку.
3. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ
Методики викладання: проблемне навчання; евристичне навчання, модуль-рейтингова система навчання.
Методи навчання: кейс-метод, мозокові атаки, портфоліо тощо.
4. Навчальна програма курсу
Тема 1. Основи фінансового менеджменту в банку
Сутність, мета, завдання банківського менеджменту. Об’єкт і суб’єкти банківського менеджменту. Функції й методи управління банком, їх дискусійна трактовка.
Сутність фінансового менеджменту, його дискусійна трактовка. Об'єкт, предмет і суб’єкти фінансового менеджменту банку. Характеристика фінансового менеджменту як складової банківського менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Основні напрямки фінансового менеджменту в банку. Особливості фінансового менеджменту в банку. Відмінні характеристики фінансового менеджменту банку в Україні.
Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
Сутність і функції стратегічного управління в банку. Об’єкти стратегічного управління банківською діяльністю.
Складові стратегії управління банківською діяльністю: Стратегія управління фінансами: стратегія максимізації прибутку; стратегія мінімізації ризику.
Методи реалізації стратегій управління банківською діяльністю. Етапи процесу фінансового управління банком.
Конкурентні стратегії банку: стратегія диференціації, стратегія диверсифікації та їх різновиди; стратегія фокусування.
Тема 3. Органи управління й організаційна структура банку
Характеристика органів управління банком. Вищі органи управління недержавних (акціонерних та кооперативних) банків., їх повноваження й взаємозв'язок. Законодавчо-нормативне забезпечення органів управління банком.
Вищий керівний орган недержавного акціонерного банку, його стратегічні завдання. Періодичність і умови скликання загальних зборів акціонерів банків. Правочинність роботи й рішень загальних зборів акціонерів банків.
Вищий керівний орган управління державного банку, його повноваження. Кількісний склад спостережної ради державного банку. Призначення членів спостережної ради державного банку. Вимоги щодо членів спостережної ради державного банку. Правочинність роботи й рішень засідань спостережної ради державного банку.
Вищий виконавчий орган держаного і недержавного банку, його повноваження і підзвітність. Спостережна рада недержавного банку, її призначення і функції. Склад спостережної ради. Вимоги щодо членів спостережної ради. Основні напрямки роботи спостережної ради банку.
Вищий контролюючий орган банку, його повноваження. Напрямки роботи ревізійної комісії банку.
Формування організаційної структури банку. Централізоване і децентралізоване управління діяльністю банку, їх сутність, переваги і недоліки.
Структура і організаційна побудова банку. Функціональна та дивізіональна департаменталізація банку: їх сутність, відмінна характеристики. Функціональні підрозділи і підрозділи з управління ризиками банківської установи. Основні функції підрозділу ризик-менеджменту. Функціональна характеристика Комітетів з управління ризиками банку.
Управління філіями банку.
Організаційна система контролю діяльності банку.
Фінансова структура банку. Центри фінансової відповідальності банку: центр прибутку; центр витрат. Методичні підходи до виділення бізнес-напрямків банку.
Центри інфраструктури, їх призначення й місце в організаційній структурі банку. Центри фінансової відповідальності в банку, склад і фактори, що визначають їх тип.
Тема 4. Система планування банківської діяльності
Необхідність і сутність планування банківської діяльності. Завдання планування банківської діяльності. Місце аналізу в планування банківської діяльності. Зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на процес планування банківської діяльності. Рівні планування банківської діяльності.
Види планування банківської діяльності в залежності від його мети та рівня розробки: стратегічне, тактичне і оперативне планування.
Види планування діяльності банку в залежності від його тривалості: довгострокове, середньострокове і короткострокове планування. Особливості планування діяльності банків в Україні.
Етапи та організація планування банківської діяльності.
Сутність і зміст бізнес-плану. Розробка й оцінка маркетингового бізнес-плану. Розрахунок показників: плинності клієнтів, залучення клієнтів; закріплення клієнтів; сталості клієнтів. Розробка виробничого плану банку і його оцінка. Фінансове планування в банку.
Тема 5. Управління власним капіталом
Особливості та значення власного капіталу банку. Склад і функції власного капіталу банку. Методи розрахунку власного капіталу банку і їх економічна оцінка. Необхідність і об'єкти управління власним капіталом банку. Нормативно-законодавче забезпечення управління власним капіталом банку.
Методи визначення достатності капіталу банку: сутність, переваги та, недоліки.
Причини нарощування власного капіталу банка. Джерела забезпечення достатності власного капіталу банку й критерії їх вибору. Внутрішні джерела нарощування власного капіталу банка: їх види, переваги і недоліки. Зовнішні джерела нарощування власного капіталу банка: їх види і економічна оцінка. Участь держави в вирішенні проблеми капіталізації банків.
Методи регулювання достатності банківського капіталу.
Структурний метод оцінки ефективності управління власним капіталом банку. Система показників оцінки ефективності управління власним капіталом банку. Структурний метод оцінки ефективності управління власним капіталом банку. Мультиплікатор капіталу: сутність і методика його визначення. Методика оцінки мультиплікативного ефекту капіталу банку. Визначення економічної рентабельності банку.
Тема 6. Управління зобов'язаннями банку
Необхідність, сутність і вихідні положення управління залученими ресурсами банку. Нормативно-законодавче забезпечення управління зобов’язаннями банку.
Управління залученими ресурсами банку на макрорівні. Адміністративні методи управління зобов’язаннями банку: сутність, види і умови застосування. Індикативні методи управління зобов’язаннями банку: їх сутність і види. Характеристика методів регулювання НБУ зобов’язань банків в сучасних умовах.
Управління залученими ресурсами банку на мікрорівні. Вихідні положення щодо управління депозитними ресурсами банку.
Цінові методи управління депозитними ресурсами банку. Визначення депозитної ставки відсотка: ефективна, реальна процентна ставка, номінальна безризикова процентна ставка, базова депозитна ставка. Вплив нормативів обов’язкових резервів банків і відрахувань банків у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на реальну вартість депозитних ресурсів банку.
Нецінові методи управління депозитними ресурсами банку, їх види і характеристика. Визначення можливої суми перерахування коштів з поточного рахунка клієнта на його терміновий депозитний рахунок у банку. Економічна оцінка переміщення коштів з поточного рахунка клієнта на його терміновий депозитний рахунок у банку.
Особливості управління недепозитними ресурсами банку.
Система показників оцінки ефективності управляння зобов’язаннями банку.
Тема 7. Управління активами й пасивами банку
Необхідність управління активами і пасивами банку. Законодавчо-нормативне забезпечення управління активами і пасивами банку. Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку.
Управління банком через активи. Сутність стратегії управління активами, її економічна оцінка.
Управління банком через пасиви, його сутність, переваги і недоліки.
Необхідність і сутність інтегрованого підходу до управління активами і пасивами банку, його економічна оцінка.
Методи управління активами і пасивами банку, можливості їх використання в Україні. Стратегії та моделі управління активами та пасивами банку.
Управління строками розміщення активів і залучення зобов'язань банку: збалансований по строках підхід залучення й розміщення ресурсів банку; незбалансований по строках підхід залучення й розміщення ресурсів банку.
Гэп-менеджмент: поняття, правила управління гэпом. Розрахунок показників гэпа; коефіцієнта гэпа; індексу процентного ризику. Модель гэпа. Метод кумулятивного гэпа.
Показники ефективності управління активами й пасивами банку.
Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
Сутність і завдання управління кредитним портфелем банку. Законодавчо-нормативне забезпечення управління кредитним портфелем банку. Складові управління позичковими активами банку. Управління технологією кредитних операцій банку і його вдосконалення.
Моделі закріплення функцій за кредитними підрозділами банку і їх економічна оцінка. Кредитний комітет (Кредитна комісія) як ланка, що управляє кредитними операціями банку. Методичне й документальне забезпечення управління технологією кредитних операцій банку.
Управління кредитним ризиком банку. Керування ризиком окремої позички банку. Методи регулювання кредитного ризику на рівні окремої позички банку. Поняття проблемних позичок банку. Основні ознаки проблемних позичок. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку. Вплив стану кредитного портфеля на фінансові показники діяльності банку. Показники ефективності управління кредитним портфелем банку.
Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
Інвестиційний портфель банку: сутність та функції. Сутність і принципи формування інвестиційної політики банку. Етапи розробки інвестиційної політики банку. Типи інвестиційного портфеля банку.
Управління процесом формування портфеля цінних паперів банку. Оцінка інвестиційних якостей окремих цінних паперів. Внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на вибір банком цінних паперів. Механізм прийняття рішення відносно включення в портфель конкретних цінних паперів. Оптимізація портфеля цінних паперів банку.
Оперативне управління портфелем цінних паперів банку: визначення поняття і процес здійснення
Тема 10. Управління ліквідністю банку
Необхідність, сутність і вихідні положення управління ліквідністю банку. Законодавчо-нормативне забезпечення управління ліквідністю банку.
Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах банку: метод фондового пулу; структурування фондів; метод показників ліквідності; метод, заснований на сигналах, що надходять із ринку. Визначення ліквідної позиції банку.
Стратегії управління ліквідністю банку і їх економічна оцінка. Стратегія трансформації активів: сутність, умови застосування, джерела врегулювання, недоліки.
Стратегія запозиченої ліквідності: сутність, джерела врегулювання, недоліки.
Стратегія збалансованого управління ліквідністю банку. сутність, критерії вибору джерел урегулювання ліквідності банку.
Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. Поняття та обчислення грошової позиції банку. Мета менеджменту банку у сфері управління обов’язковими резервними вимогами та механізм його здійснення.
Тема 11. Управління прибутковістю банку
Необхідність оцінки фінансових результатів діяльності банку й етапи їх аналізу. Склад, структура доходів і витрат банку й фактори їх визначальні, Класифікація доходів і витрат банку.
Аналіз процентних витрат банку. Кількісний аналіз процентних доходів банку. Якісний аналіз процентних доходів банку.
Аналіз процентних витрат банку. Кількісний аналіз процентних витрат банку. Якісний аналіз процентних витрат банку.
Значення й джерела формування прибутку банку Рентабельність роботи банку й резерви її росту. Показники прибутковості роботи банку.
6. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
- «Про Національний банк». Закон України від 20. 05. 1999р. №679 -XIY
- «Про банки і банківську діяльність». Закон України від 7.12. 2001р. № 212 -111
- «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» Закон України від 20 вересня2001 р. № 274.
- «Про господарчі товариства». Закон України від 19 вересня 1991р. № 1577–Х11.
- «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Закон України від 23.06. 2005 р. № 2704 – 1У.
- “Про систему оподаткування” Закон України від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради України. —1991.–№39.–Ст.510 із змінами і доповненнями.
- «Про цінні папери та фондовий ринок”. Закон України від 23.02. 2006 р. № 3480 – 1У.
- "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків" . Закон України від 24 07.2009р. 1617-VI.
- «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Закон України від 31.10.2008р. №369- VI.
- «Про акціонерні товариства». Закон України від 17.08.2008р. № 514-YI.
- «Деякі питання участі держави у капіталізації банков». Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02 2009р. №148.
- Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, та ін.; за ред. А.М.Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599с.
- Банківські ризики: теорія і практика управління: Монографія /Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 456с.
- Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320с. (Альма -матер).
- Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: учебно-практическое пособие / Под общ ред. П.Е . Егорова. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд». 2003. – 338с.
- Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, - 399 с.
- Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку: Монографія. – К.: Наук. Світ, 2006. – 347с.
- Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
- Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 152с.
- Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред О.И. Лаврушина. – М.: ИНФРА-М, 1995, 144с.
- Організація діяльності банків у зарубіжних країнах:. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208с.
- Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608с.
- Примостка Л.О.Фінансовий менеджмент у банку: Підручник – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.
- Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. _ М.: “Дело Лтд”. 1995. – 768с.
- Сало Ш.в., Крик лій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.- 314с.
- Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. ред О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003.- 688с.
- Черкасов В.Е. Финансовий анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА-М, 1995. – 272с.
- Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посібник. – К.: Товарицтво “Знання”, КОО, 1997. – 172 с.
- Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. / Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.
- Проложення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. / Затв. постановою Правління НБУ від 6.07.2000р. № 279.
- Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. / Затв. постановою Правління НБУвід 16.03.2006р. № 91.
- Положення про порядок здійснення банками Украіни вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. / Затв. постановою Правління НБУ від 03.12. 2003р. № 516.
30. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України. Постанова Правління Національного банку України від 26.09. 2006 р. N 378.
31. Положення про рефінансування та надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри. П о с т а н о в а Правління НБУ від 04.02.2010 № 47.
32. Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку. Постанова Правління НБУ від 3.0.01.2009р. №33 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 3 .02. 2009 р. N 42.
33. Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку Постанова Правління НБУ від 25.11. 2008 р. N 396.
5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1 Зміст завдань для самостійної роботи студентів
МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Основи фінансового менеджменту в банку
Творчо-аналітичне завдання
- Викласти предмет дискусії щодо функцій управління і обґрунтувати власну точку зору з цього питання.
- Дати критичну оцінку наявних точок зору вчених та викласти власну точку зору з визначення поняття «фінансовий менеджмент у банку».
Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
Творчо-аналітичне завдання
Розкрити сутність стратегій управління фінансами банку та виявити проблеми вибору методу їх реалізації банками в Україні в сучасних умовах.
Тема 3. Органи управління і організаційна структура банку
1. Нормативно-законодавча база
На основі вивчення Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» скласти таблиці, в яких відобразити:
а) компетенції вищого керівного органу управління в недержавному банку;
б) періодичність і умови скликання загальних зборів акціонерів недержавного банку;
в) правочинність роботи та рішень загальних зборів акціонерів недержавних банків;
г) правочинність роботи та рішень наглядової ради державного банку;
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1. Дати систематизовану і економічно обґрунтовану оцінку переваг і недоліків централізованого і децентралізованого управління діяльністю банку.
- Викласти аргументовану точку зору щодо доцільності централізованого і децентралізованого управління діяльності банку в умовах:
а) стабільної економічної ситуації в країні;
б) фінансово-економічної кризи.
3. Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань
Тема 4. Система планування банківської діяльності
1. Творчо-аналітичне завдання
Розкрити сутність фінансового планування в банку та охарактеризувати його проблеми в Україні.
- Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 5. Управління власним капіталом банку
1. Нормативно-законодавча база
1.1 На основі опрацювання Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків», затвердженої постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.:
а) викласти в письмовій формі склад розкритих резервів банку;
б) скласти таблицю, в якій відобразити розрахунок та значення нормативів достатності капіталу банку;
в) скласти таблицю, в якій відобразити основні характеристики субординованого боргу банку.
1.2. На основі опрацювання нормативно-правових актів НБУ визначити зміни в регулюванні прийнятних джерел формування власного капіталу банку в умовах фінансової кризи в Україні.
1.3. На основі законодавчо-нормативної бази визначити умови участі держави в капіталізації банків
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1. На основі результатів структурного аналізу за останні три роки дати оцінку ефективності управління власним капіталу банків Україні цілому та кожної класифікованих НБУ груп банків. Зробити відповідні висновки і узагальнення.
2.2. Викласти основні положення щодо розрахунку власного капіталу банку відповідно до положень Базелю II та проаналізувати відповідність їм розрахунку власного капіталу банків в Україні.
- Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань по темі.
МОДУЛЬ 2
Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- Нормативно-законодавча база:
- На основі опрацювання Закону України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб»:
- На основі опрацювання Закону України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб»:
а) скласти таблицю, в якій відобразити джерела формування ресурсів Фонду;
б) викласти у письмовій формі умови і порядок виплати компенсацій із ФГВФО коштів вкладникам збанкрутілих банків.
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1. На основі складених за даними НБУ таблиць і діаграм проаналізувати в динаміці за останні три роки співвідношення депозитних і недепозитних ресурсів банків в цілому по банківській системі України і по кожній з чотирьох класифікованих НБУ груп банків. Визначити і пояснити виявлені тенденції, особливості і зміни.
2.2. Визначити і охарактеризувати інструментарій реалізації цінових методів управління депозитами банку в сучасних умовах.
2.3. На основі вивчення нормативно-законодавчих актів і наукової літератури виокремити проблеми страхування вкладів фізичних осіб за рахунок коштів ФГВФО та викласти пропозиції щодо їх вирішення.
3. Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 7. Управління активами і пасивами банку
1. Нормативно-законодавча база
На основі опрацювання Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні скласти в таблицю, в якій відобразити склад активів первинної та вторинної ліквідності банку.
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1 Визначити і охарактеризувати проблеми практичного застосування геп-менеджменту як методу управління активами і пасивами банку.
2.2 На основі даних НБУ розрахувати і провести порівняльний аналіз прибутковості капіталу (ROE) і активів (ROA) банків за останні три роки в цілому по банківській системі України та кожній з чотирьох класифікованих НБУ груп банків; зробити відповідні висновки щодо ефективності управління активами і пасивами банків.
2.3. Охарактеризувати імунізацію балансу як методу управління активами і пасивами банку.
3. Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
1. Нормативно-законодавча база:
1.1. На основі опрацювання діючої Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні скласти таблиці, в яких відобразити:
а) активи банку, згруповані за рівнем ризику;
б) розрахунок і значення нормативів кредитного ризику банку.
1.2. На основі опрацювання діючого положення НБУ про порядок створення і використання резерву під можливі ризики кредитних операцій банку:
а) визначити джерела формування резерву під кредитні ризики банку;
б) написати формулу розрахунку чистого кредитного ризику банку.
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1. На основі опрацювання наукової і учбової літератури:
а) дати визначення проблемних кредитів і вказати критичний їх рівень для банку і розрахувати їх частку в кредитному портфелі банків в Україні на протязі трьох останніх років. Зробити відповідні висновки і пояснення ;
б) вказати критеріальні значення питомої ваги кредитного портфеля в загальній сумі активів банку для оцінки його кредитної діяльності.
2.2. На основі складених за даними НБУ таблиць і діаграм проаналізувати в динаміці обсяг кредитного портфеля банків за останні три роки в цілому по банківській системі України і по кожній з чотирьох класифікованих НБУ груп банків. Визначити і пояснити виявлені тенденції та зміни.
2.3. На основі складених за даними НБУ таблиць і діаграм провести аналіз структури кредитного портфелю банків за останні три роки в цілому по банківській системі України і по з кожній чотирьох класифікованих НБУ груп банків:
а) за клієнтурною ознакою;
б) за валютою залучення коштів;
в) за строком залучення коштів.
Визначити і пояснити виявлені тенденції, особливості і зміни.
3. Задачі і ситуативні завдання
Вирішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
1. Нормативно-законодавча база:
1.2. На основі опрацювання Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»скласти таблицю, в якій визначити різновиди цінних паперів, в які банк може робити інвестиції.
1.2. На основі опрацювання Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні скласти таблицю, в якиій відобразити нормативи інвестиційного ризику банку з визначенням їх допустимого рівня.
2. Творчо-аналітичне завдання
- На основі даних НБУ, проаналізувати :
а) частку і динаміку інвестиційного портфеля банків в цілому по банківській системі Україні і за кожною з чотирьох класифікованих НБУ груп банків;
б) структуру інвестиційного портфелю банків в цілому по банківській системі Україні і за кожною з чотирьох класифікованих Нацбанком груп банків.
За результатами аналізу зробити узагальнюючі висновки.
3. Задачі і ситуативні завдання.
Вирішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 10. Управління ліквідністю банку
1. Нормативно-законодавча база:
1.1. На основі опрацювання Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні скласти таблиці, в яких відобразити:
а) розрахунок і значення нормативів ліквідності банку;
б) заходи впливу НБУ за порушення банками нормативів ліквідності.
1.2. На основі діючого положення НБУ про обов’язкове резервування залучених банками ресурсів скласти таблицю, в якій відобразити нормативи обов’язкового резервування ресурсів банку.
2. Творчо-аналітичне завдання
- На основі критичного розгляду наукової літератури виокремити точки зору вчених щодо визначення понять «платоспроможність» і «ліквідність» банків і обґрунтувати власну точку зору з цього питання.
- Дати оцінку стану ліквідності банківської системи України на теперішній час.
- Співставити строкову структуру сукупного кредитного портфеля і сукупних депозитів, кредитів і депозитів суб’єктів господарювання і фізичних осіб в цілому по банківській системі України за останні три роки і зробити відповідні висновки.
3. Задачі і ситуативні завдання
Вирішення задач і ситуативних завдань по темі.
Тема 11. Управління прибутковістю банку
1. Нормативно-законодавча база:
1.1. На основі опрацювання Закону України «Про оподаткування підприємств» та Закону України ««Про внесення змін у деякі закони України з метою подолання фінансової кризи» від 23.06.2009г. №1533 визначити відмінність впливу резерву під кредитні ризики банків на розмір їх валових витрат до початку і в умовах фінансової кризи .
2. Творчо-аналітичне завдання
2.1. Провести аналітичне дослідження фінансових результатів діяльності банківської системи України і кожної з чотирьох класифікованих НБУ груп банків за три останні роки і зробити відповідні висновки.
3. Задачі і ситуативні завдання
Рішення задач і ситуативних завдань по темі.
5.2. Графік здачі форм контролю самостійної роботи студентів
Здача виконаної студентами самостійної роботи відбувається після закінчення викладення на лекції кожної з тем дисципліни, що вивчається.