Методология статистического анализа глобализации международной торговли развитых стран

Вид материала

Автореферат

Содержание Рис. 8. Индекс физического объема ВВП (2000 г. = 100; в %) Рис. 9. Индекс цен (дефлятор) ВВП (2000 г. = 100; в %) Таблица 6Значения индикаторов глобализации международной торговлистран-членов ОЭСР в 2009 г. (в %) Низкий уровень Доля торгового оборота в ВВП (I1) Доля общего объема экспорта в ВВП (I2) Доля сальдо баланса по торговле товарами и услугами в ВВП (I3) Степень «проникновения импорта» (I5) Рис. 10. Фактические и рассчитанные по трендовым моделям значения ВВП стран Еврозоны в текущих и сопоставимых ценах (млрд. евро) Таблица 5Основные показатели развития стран Еврозоны в 2009 г. (млн. евро) П) определяются как: , где Э По шестой группе проблем, связанных с методологией многомерного статистического анализа показателей экономической глобализации

Подобный материал:

• Методология статистического анализа глобализации международной торговли развитых стран, 713.18kb.
• Внешнеэкономическая деятельность развитых стран, 46.56kb.
• Программа по дисциплине Методология и практика маркетинга для слушателей 1 курса заочного, 114.5kb.
• Тема теории международной торговли, 497.93kb.
• Губернии Поволжья: опыт многомерного статистического анализа, 85.29kb.
• Теории международной торговли. Теория сравнительного преимущества, 520.9kb.
• Семинарских/ практических занятий Тема Статистическое наблюдение Методология организации, 113.64kb.
• Концепция международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства, 86.55kb.
• Значение таможенно-тарифного регулирования для развития современной международной торговли, 752.22kb.
• 82. Налоговая политика развитых стран, 28.81kb.

Рис. 8. Индекс физического объема ВВП (2000 г. = 100; в %)


Из рис. 8 следует, что по сравнению с 2000 г. наибольший рост физического объема ВВП в 2007 г. демонстрируют США (119%), страны ОЭСР (118%), европейские страны ОЭСР (117%), страны ЕС(15) (116%).

В 2007 г. по сравнению с 1995 г. наибольший прирост ВВП в неизменных ценах 2000 г. продемонстрировали Чехия (89%), Испания (89%), Люксембург (88%), Корея (87%), Турция (81%). Наименьшие значения этого индикатора характерны для Италии, Германии, Японии.

Среди показателей реального экономического роста и инфляции, относящихся к ВВП, предпочтение отдается цепному индексу Фишера или (в качестве альтернативы) цепным индексам Ласпейреса или Пааше.

Рис. 9 отражает динамику базисного индекса-дефлятора ВВП США, стран ОЭСР, европейских стран ОЭСР, стран ЕС(15) за период 1995–2007 гг.





Рис. 9. Индекс цен (дефлятор) ВВП (2000 г. = 100; в %)


Рис. 9 демонстрирует наиболее высокий уровень инфляции (до 126%) в европейских странах ОЭСР за счет стран с переходной экономикой, наименьший (117%) – в странах ЕС(15).

Для выявления тенденций глобализации международной торговли в работе систематизирована и дополнена группа индикаторов степени торговой глобализации развитых стран, предложена методология анализа их динамики в текущих и постоянных ценах, проведена их интерпретация. Систематизированную группу индикаторов составляют следующие показатели:

I₁ = ((X+M)/ Y) × 100% – доля торгового оборота в ВВП, где X – стоимость экспорта; M – стоимость импорта; Y – ВВП. Индикатор отражает степень влияния внешней торговли на экономику страны, характеризует степень «открытости» экономики страны с точки зрения международной торговли;

I₂ = (X/Y) × 100% – доля общего объема экспорта в ВВП. Индикатор позволяет провести анализ торговой ориентации внутренних производителей и степень их зависимости от иностранных рынков;

I₃ = ((X-M)/Y) × 100% – доля сальдо по торговле товарами и услугами в ВВП. Индикатор определяет вклад внешнеэкономических связей страны в создание ее экономического потенциала. Это доля совокупного чистого экспорта в общем объеме расходов. Данный показатель не выявляет степень «открытости экономики», так как большие потоки экспорта и импорта могут быть компенсированы друг другом;

I₄ = ((X-M) /(X+M)) × 100% – «нормализованный» торговый баланс (товары и услуги). Показатель характеризует состояние международных торговых сделок страны с «остальным миром», скорректированных в соответствии с собственным объемом торговли;

I₅ = (M/D) х 100% = (M/(Y-X+M)) × 100% – степень «проникновения импорта» для удовлетворения валового внутреннего спроса, где D = Y-X+M – валовой внутренний спрос.

Индикатор выявляет уровень обеспечения национального спроса зарубежным предложением (импортом). Анализ динамики этого индикатора демонстрирует устойчивую тенденцию его роста в рассматриваемых странах. Низкий уровень «проникновения импорта» не обязательно обусловлен импортными барьерами. Он может быть следствием хорошо сбалансированного выпуска продукции (по отношению к внутреннему спросу) высококонкурентных фирм на внутреннем рынке, допускающих встречную иностранную конкуренцию. Высокий уровень «проникновения импорта» может свидетельствовать о слабой конкурентоспособности внутренних производителей, особенно при низком уровне экспорта.

В табл. 6 представлены расчетные значения индикаторов глобализации международной торговли по отдельным странам-членам ОЭСР, имеющим самые высокие и самые низкие их уровни в 2009 г.

В табл. 6 представлены как страны, которые, по данным за 2009 г., наиболее глобализированы с точки зрения международной торговли, так и страны с самой низкой степенью зависимости от мировых рынков товаров и услуг.

Таблица 6


Значения индикаторов глобализации международной торговли
стран-членов ОЭСР в 2009 г. (в %)

№ п/п (i)	Индикаторы (Ij)	Высокий уровень		Низкий уровень
		страна	значение	cтрана	значение
1	Доля торгового оборота в ВВП (I1)	Люксембург Ирландия Бельгия	288,5 164,3 143,2	США* Япония* Греция	30,4 34,9 47,4
2	Доля общего объема экспорта в ВВП (I2)	Люксембург Ирландия Венгрия	161,1 90,8 77,9	США Япония Греция	12,7 17,5 18,8
3	Доля сальдо баланса по торговле товарами и услугами в ВВП (I3)	Люксембург Ирландия Норвегия	33,8 17,2 14,7	Греция США Португалия	-9,7 -4,9 -7,7
4	«Нормализованный» торговый баланс (I4)	Норвегия Люксембург Ирландия	21,2 11,7 10,5	Греция США Португалия	-20,5 -16,0 -12,0
5	Степень «проникновения импорта» (I5)	Люксембург Ирландия Венгрия	192,0 89,0 76,0	США Япония Турция	16,8 17,0 24,0

*Данные по США и Японии за 2009 г. отсутствуют, поэтому использованы данные 2008 г.


Выявлено следующее аналитическое значение предлагаемых статистических индикаторов глобализации торговли.

Значение индикатора I₁ (доля торгового оборота в ВВП) показывает, что наименьшая «открытость экономики» в 1995-2008 гг. наблюдается в Японии (рост с 17,1 до 34,9%) и США (рост с 20,4 до 30,4%). Эти страны имеют высокую емкость внутреннего рынка и диверсифицированное производство. Наибольший показатель зависимости от внешних рынков в 2009 г. продемонстрировали Люксембург – 288,5%, Ирландия – 164,3%, Бельгия – 143,2%. Экономика этих стран характеризуется высокой степенью интегрированности в мировое хозяйство.

Самое большое значение индикатора I₂ (доля общего объема экспорта в ВВП) среди стран-членов ОЭСР у Люксембурга, оно возросло в изучаемом периоде со 106,4 до 161,1%, у Ирландии этот показатель достиг 90,8%, Венгрии – 77,9%, у Нидерландов – возрос с 59,4 до 77,0%, а у Бельгии и Чехии – с 51,0 до 77,0%. Самые низкие значения этого индикатора у США (рост с 11,0 до 12,7%) и Японии (рост с 9,2 до 17,5%), которые имеют большую емкость внутреннего рынка и являются ведущими мировыми экспортерами капитала.

Положительная величина индикатора I₃ (доля сальдо по торговле товарами и услугами в ВВП) характерна для Люксембурга, Ирландии и Норвегии со значениями в 2009 г. соответственно +33,8, +17,2 и +14,7%. Традиционно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса сохраняется у США, Великобритании, Испании. В 2009 г. Греция, США, Португалия продемонстрировали показатели соответственно -9,7, -4,9, -7,7%.

По значениям индикатора I₄ («нормализованный» торговый баланс) в работе не были обнаружены страны, которые можно отнести к «чистым» экспортерам или импортерам. Колебания этого индикатора в 1995-2009 гг. выявляют традиционных экспортеров: Норвегию (экспортер сырья), Люксембург (торговля услугами), а также Нидерланды и Германию. В 2009 г. максимальные значения этого показателя наблюдаются у Норвегии (21,2%), Люксембурга (11,7%), Ирландии (10,5%), отрицательные – у Греции, США, Португалии (соответственно -20,5%, -16,0%, -12,0%). Из группы стран-импортеров товаров и услуг не выходит и Испания.

Самый высокий уровень индикатора I₅ (степень «проникновения импорта» товаров и услуг) до начала мирового кризиса приходился на маленькие страны с высокоинтегрированной экономикой, такие, как Люксембург, Бельгия, Ирландия, Венгрия и Чехия. Кризисный период 2008-2009 гг. выявил разнонаправленную динамику степени зависимости экономик отдельных стран от иностранного предложения. В 2009 г. самый высокий уровень «проникновения импорта» был зарегистрирован в Люксембурге – 192,0%, Ирландии – 89,0%, Венгрии – 76,0%, а самым низкий уровень характерен для США – 16,8%, Японии – 17,0%, Турции – 24%. Эти цифры также показывают, что уровень «проникновения импорта» соотносится с удельным весом экспорта в ВВП.

Отношение среднего объема экспорта и импорта к ВВП измеряет степень интеграции страны в мировую экономику. В 2007 г. этот показатель в странах-членах ОЭСР в среднем составил 19,4% по сравнению с 13,3% в 1995 г. Страны могут иметь одинаковый уровень этого соотношения, применяя при этом разную степень тарифных и нетарифных ограничений.

Проведенный автором анализ, основанный на значениях статистических показателей, выявил, что на протяжении изучаемого периода происходил неуклонный рост глобализации международной торговли стран ОЭСР, усиление их интеграции в мировое хозяйство и увеличение зависимости от экономики других стран. Финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., имеет беспрецедентные масштабы. Мировая торговля является самым быстрореагирующим явлением в глобальной экономике. Размеры мирового и регионального экспорта и импорта товаров и услуг в квартальном исчислении стали неуклонно снижаться начиная с III квартала 2008 г. Степень глобализации международной торговли по всем вышеизложенным аспек-
там снизилась в 2009 г. по сравнению с пиковыми показателями 2007 г. А в
2008 г. наблюдалась разнонаправленная динамика: некоторые страны продемонстрировали инерционный рост этих индикаторов, уровень глобализации торговли отдельных стран, таких, как Австрия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Испания, начал снижаться.

Несмотря на мировой финансовый кризис, факторами, свидетельствующими об усилении торговой глобализации, остаются:

– рост объемов торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием, информационно-коммуникационными технологиями, промежуточными товарами;

– рост потоков и запасов прямых иностранных инвестиций;

– увеличение числа этапов производства в различных странах при создании конечной стоимости в рамках внутрифирменной и внутриотраслевой торговли (оффшоринг и аутсорсинг).

В условиях экономического кризиса различные показатели имеют высокую степень вариативности. ВВП стран ОЭСР в текущих ценах в квартальном исчислении стал неуклонно снижаться в III квартале 2008 г. (также, как и экспорт и импорт товаров и услуг). В 2008 г. этот показатель продемонстрировал инерционный рост (за счет интенсивной динамики в 1-м полугодии) и по сравнению с 2007 г. увеличился на 3,5%. На основании предварительных данных за 2008 г. можно произвести расчет индексов цен и физического объема, которые на базе 2000 г. составили соответственно 124,8 и 151,1%. Дезагрегированные данные ВВП в постоянных ценах особенно важны для аналитических целей макроэконометрического моделирования и прогнозирования.

На основе данных об экспорте товаров и услуг, импорте товаров и услуг и ВВП, измеренных в текущих и постоянных ценах 2000 г. с целью исключения влияния инфляции, произведен расчет уровня торговой глобализации и влияния фактора инфляции на этот показатель для стран Еврозоны за период 1996–2008 гг.

Каждая из переменных (ВВП, экспорт товаров и услуг, импорт товаров и услуг) показывала рост на протяжении всего рассматриваемого периода.

Динамика ВВП в текущих ценах наилучшим образом описывается следующим уравнением параболического тренда второго порядка:



(10,81) (5,10)

; .

Под уравнением тренда представлены расчетные значения t-критерия, в соответствии с которым все его коэффициенты являются значимыми. Согласно F-критерия (), уравнение тренда значимо при . Коэффициент детерминации показывает, что модель определяет 99,8% вариации ВВП в текущих ценах.

Модель ВВП в ценах 2000 г. обладает аналогичным свойством и определяет 98,8% вариации y.

Фактические и рассчитанные по трендовым моделям значения ВВП в текущих и сопоставимых ценах представлены на рис. 10.





Рис. 10. Фактические и рассчитанные по трендовым моделям значения ВВП стран Еврозоны в текущих и сопоставимых ценах (млрд. евро)

Для оценки развития экспорта и импорта в сопоставимых ценах были построены линейные тренды. Модель определяет 98,4% экспорта и 98,1% импорта в текущих ценах.

Качество модели ВВП в сопоставимых ценах несколько хуже, чем в текущих ценах: наблюдаются существенные отклонения от линии тренда в 2000–2005 гг. и 2007 г. В соответствии с полученными уравнениями трендов в текущих и сопоставимых ценах ВВП стран Еврозоны в 2009 г. составил соответственно 9663604 млн. евро и 7892320 млн. евро. Их соотношение показывает, что уровень инфляции за период с 2000 по 2009 г. составил 22,4%. Рассмотренные выше показатели представлены в табл. 5.

Таблица 5


Основные показатели развития стран Еврозоны в 2009 г.

(млн. евро)

Показатели	Значение показателей
ВВП в текущих ценах	9663604
ВВП в сопоставимых ценах	7892320
Экспорт в сопоставимых ценах	3673148
Импорт в сопоставимых ценах	3563063
Индекс-дефлятор, в %	22,4
Доля экспорта в ВВП в сопоставимых ценах, в %	46,5

Положительная динамика условий торговли дает возможность резидентам приобретать больший объем товаров и услуг за счет обеспечиваемых данным уровнем национального производства доходов. Изменение условий торговли может привести к значительному расхождению между динамикой ВВП в постоянных ценах и реальным валовым внутренним доходом и образованию торговой прибыли (убытка). При значительных объемах импорта и экспорта по отношению к ВВП и различном ассортименте импортных и экспортных товаров и услуг величина потенциальных торговых прибылей (убытков) может быть большой.

Торговые прибыли (убытки) ( П) определяются как: ,

где Э – экспорт в текущих ценах; И – импорт в текущих ценах; P_x – индекс цен экспорта; P_m – индекс цен импорта; Р – индекс цен на основе принятого эталона. Величина индикатора зависит от индекса цен Р, на основе которого дефлятируется текущее сальдо торгового баланса.

Анализ динамики торговых прибылей в рассматриваемом периоде выявил, что из изучаемой совокупности стран Чехия, Франция и Италия имеют стабильный доход. Для остальных стран характерна колебательная динамика от торговых прибылей до убытков.


По шестой группе проблем, связанных с методологией многомерного статистического анализа показателей экономической глобализации, разработана методология анализа индикаторов внутрифирменной торговли и «импортной составляющей экспорта»; проведен анализ динамики концентрации торговли товарами с помощью индекса «географической концентрации» торговли; решена задача многомерной классификации стран-членов ОЭСР по показателям макроэкономического развития; предложены направления совершенствования информационной базы для анализа глобализационных процессов.

Развитие международной интеграции производственного и распределительного процессов, торговых операций между зарубежными предприятиями одного холдинга или транснациональных корпораций (ТНК) проявляется в росте показателей внутрифирменной торговли и «импортной составляющей экспорта» таких некрупных стран с присутствием американских ТНК и вертикальной специализацией, как Ирландия, Венгрия, Чешская Республика, Бельгия, Швеция, Швейцария, Сингапур. Китай и Индонезия характеризуются высокой степенью зависимости от импорта комплектующих и полуфабрикатов в отраслях информационно-коммуникационных технологий.

Выявлены факторы, влияющие на изменение доли экспорта страны на рынке региона: прямое иностранное инвестирование, стратегический выбор фирм, изменения в специализации страны. Важно отметить снижение на рынке ОЭСР доли таких традиционных экспортеров, как США, Япония, Германия, Франция. При этом отмечается рост доли Мексики, Турции, Кореи, Чехии и Норвегии.

Степень географической диверсификации торговли страны автор анализирует с помощью индекса «географической концентрации» Херфиндаля (H) по общему объему экспорта, который имеет вид:

,

где Э_i – экспорт в i-ю страну.

Самой интернационализированной страной является та, которая экспортирует свои товары в большее количество стран, отдаленных по расстоянию и не имеющих с ней общих границ. Исследование показывает, что самая высокая «географическая концентрация» экспорта товаров наблюдается у Мексики (65%). У других стран-членов ОЭСР она находится в диапазоне 5-19% и несколько снижается к концу изучаемого периода. Кризисные явления в мировой экономике в 2008-2009 гг. проявились в снижении «концентрации» экспорта стран-членов ОЭСР: Мексики – до 65%, Канады – до 57%, Чехии – до 13%. Показатели Финляндии, Италии, Германии остались на уровне 5%.

Исследования уровня и степени экономической глобализации позволили автору обобщить результаты анализа и провести группировку стран-членов ОЭСР по уровню глобализации торговли товарами и услугами, значению ПИИ в экономике этих стран. Классификация стран проводилась по следующим переменным: х₁ – ВВП, млн. долл. США; х₂ – приток ПИИ, млн. долл. США; х₃ – отток ПИИ, млн. долл. США; х₄ – вывезенные накопленные ПИИ, на конец года, млн. долл. США; х₅ – ввезенные накопленные ПИИ, на конец года, млн. долл. США; х₆ – торговый оборот товарами и услугами на душу населения, долл. США; х₇ – доля экспорта товаров и услуг в ВВП, в %; х₈ – доля экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП, в %; х₉ – сальдо баланса по торговле товарами, млрд. долл. США; х₁₀ – сальдо баланса по торговле услугами, млрд. долл. США. Переменные х ₆–х₁₀ приведены в ценах и по обменному курсу 2000 г.

Классификация проводились по данным 30 стран за 2007 г. с помощью иерархических алгоритмов кластерного анализа, метода средней связи и евклидова расстояния. Предварительно была проведена стандартизация показателей, поскольку их дисперсии сильно различаются, а с помощью корреляционного анализа выявлено отсутствие мультиколлинеарности. Результаты классификации показали, что США, Люксембург и Великобритания по существу являются аномальными наблюдениями и необходимо провести повторную классификацию без учета этих стран. По результатам кластерного анализа при n = 27 (количество стран) построена дендрограмма (рис. 11), позволяющая предположить по содержательным и статистическим критериям наличие четырех кластеров (), причем в отдельный кластер попадает Япония.