Рабочая программа дисциплины: «Математическая экономика» Для специальности: 080801(351400) «Прикладная информатика (в экономике)»
| Вид материала | Рабочая программа |
- Рабочая программа по дисциплине «Математическая экономика» для специальности 080801, 222.52kb.
- Программа по курсу "Математика. Алгебра и геометрия" для специальности 080801 (351400), 143.45kb.
- Рабочая программа по дисциплине «Сетевая экономика» для специальности 080801 Прикладная, 112.4kb.
- Рабочая программа по дисциплине «Исследование операций в экономике» для специальности, 137.37kb.
- Рабочая программа по дисциплине "Имитационное моделирование экономических процессов", 207.47kb.
- Специальность 080801. 65 (351400) – Прикладная информатика в экономике квалификация, 85.63kb.
- Рабочая программа по дисциплине "Технико-экономический анализ деятельности предприятий", 356.09kb.
- Рабочая программа по дисциплине "Финансы и кредит" Для специальности 080801 Прикладная, 181.17kb.
- Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг» для специальности 080801 «Прикладная информатика, 165.98kb.
- Рабочая программа по дисциплине: «Эконометрика» для специальности 080801 "Прикладная, 57.53kb.
Федеральное агентство по образованию
Шахтинский институт
Южно-Российского государственного технического университета (НПИ)
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по ОиНД
------------- А. Ю. Прокопов
«___ » __________________2006 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплины: «Математическая экономика»
Для специальности: 080801(351400) «Прикладная информатика (в экономике)»
Факультет технологии и информатизации
Кафедра «Математики, информационных систем и технологий»
Курс 3
Семестр 5
Лекции 17 (час) Экзамен – 5 сем.
Зачет-
Практические занятия 17(час.) Самостоятельная работа 30 (час.), из
Лабораторные работы - них плановая работа____(час.)
Всего аудиторных 34 (час) курсовой проект ____семестр____(час.)
курсовая работа____семестр____(час.)
реферат____семестр____(час.)
домашнее задание____семестр____(час.)
контр. работа (ЗФО) __семестр___(час.)
индивидуальная работа ___23__(час.)
домашняя работа____7_(час.)
Итого по дисциплине____64________(час.)
2006 г.
Рабочая программа по курсу «Математическая экономика» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для специальности 080801 «Прикладная информатика (в экономике)», утвержденногго14.03.2000 г., рег. №52 мжд/сп., на основании рабочего учебного плана, утвержденного ученым советом ЮРГТУ(НПИ), протокол №__5_от «_7_»___05__2000 г., и примерной программой___________________________________
Код дисциплины по ГОС ОПД.Ф.09.05
Рабочую программу составил: к.э.н., ст. преподаватель Сухова А. А.
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
«МИСТ».
Утверждена
«_11_» октября 2005 г. Протокол № 3
Заведующий кафедрой ____________________Безуглов А. М.
Рабочая программа согласована с учебно-методическим отделом
Начальник УМО Попков Ю. Н.
«____» _______________200 г.
Рабочая программа одобрена научно-методической комиссией факультета ТиИ
Председатель НМК Декан факультета ______ Н. В. Титов ___________/
«____»______________200 г.
Государственный образовательный стандарт по дисциплине «Математическая экономика»
| ОПД.05 | Наращение и дисконтирование: время и неопределенность как влияющие факторы . Эквивалентные процентные ставки. Эффективная ставка. Учет инфляции. Финансовая эквивалентность обязательств. Кредитные расчеты : равные процентные выплаты ; погашение долга равными суммами ; равные срочные выплаты; формирование фонда. Оценка инвестиционных процессов: чистый приведенный доход; рентабельность; срок окупаемости; внутренняя норма доходности; показатель приведенных затрат. Риски и их измерители. Функция полезности дохода. Снижение риска. Модель задачи оптимизации рискового портфеля. Задача об эффективном портфеле с безрисковой компонентой; теорема об инвестировании в два фонда. Рыночный портфель. Актуарий. Решающее правило Байеса. Единовременная рисковая премия; распределенный риск; комбинированное страхование; рисковая надбавка; комплексное решение основных актуарных задач. Объединение распределенных рисков. Элементы теории полезности. Понятие о доверительных оценках в страховании. Задача о разорении: вероятность разорения; сложный пуассоновские процессы; неравенство Лундберга; влияние перестрахования на вероятность разорения. Страхование. Математическое программирование в экономике: линейное программирование; симплекс-метод; транспортные задачи; нелинейное программирование; динамическое программирование. Принцип Парето. Основы моделирования управленческих решений в экономике; оптимизация модели экономической динамики;математическая модель оптимальных управляемых процессов, общие постановки задачи оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ. Однопродуктовая макромодель оптимального развития экономики; метод Лагранжа для многошаговых процессов; оптимизация распределения капитальных вложений между предприятиями методом динамического программирования. | |
1. Цели и задачи дисциплины в учебном процессе, ее место в учебном процессе
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Математическая экономика» заключается в приобретении знаний в области применения математических методов и моделей в экономике. Задачи при изучении дисциплины:
Студент должен знать:
-основные методы анализа и моделирования экономических процессов;
- основные типы математических моделей, применяющихся в прикладных экономических исследованиях;
- методы оптимального управления.
Студент должен уметь:
- формализовать предметную область технологического процесса;
- строить простейшие математические модели экономических процессов;
- применять математические методы для выбора оптимальной стратегии управления экономическими объектами.
1.2. Краткая характеристика дисциплины и ее фундаментальных основ
Содержание этой дисциплины включает математические понятия и результаты, относящиеся к детерминированным и стохастическим моделям экономической динамики. Эти модели используют производственные функции и дают общее представление об экономической системе, хорошо поддаются методам анализа. Для моделей этого класса эффективность рассматривается как критерий оптимальности. Для решения таких задач требуется не просто оптимизация известной целевой функции, а поиск соответствующих целевых функций, учет их свойств, их экономическая интерпретация.
1.3. Место дисциплины в учебном процессе и интеграционные связи с другими дисциплинами учебного плана
Экономико-математические методы, возможности применения которых существенно расширились, благодаря современному программному обеспечению ПЭВМ, представляют собой один из наиболее развивающихся разделов прикладной экономической науки. Современный специалист должен хорошо разбираться в ЭММ, уметь их применять для моделирования реальных экономических ситуаций. Изучение «Математической экономики» в комплексе с другими дисциплинами, такими как, «Имитационное моделирование ЭС», «Эконометрика», «Математика» обеспечивает формирование профессиональных навыков у специалистов по использованию разнообразных экономико-математических и моделей для проектирования экономических систем.
1.4. Связь с предшествующими дисциплинами
| Наименование дисциплины и их разделы | Уровеньзнаний | Номера модулей, изучаемых дисциплин |
| Математика | 3 | По всему курсу |
| Статистика | 3 | По всему курсу |
1.5. Связь с последующими дисциплинами
1.5.1. Эконометрика – 6 семестр.
1.5.2. Имитационное моделирование экономических процессов – 7 семестр.
2. Распределение тем и часов занятий по семестрам и модулям.
| Номера семестров | Номера модулей и тем | Объем контактных консультаций | Самостоятельная работа студентов, всего | Итого часов по дисциплине | |||
| Теор. мат-л | Лаб. Раб. | Практ. Зан. | Всего | ||||
| 6 | 1 | 6 | - | 6 | 12 | 10 | 22 |
| 6 | 2 | 6 | - | 6 | 12 | 10 | 22 |
| 6 | 3 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 20 |
| всего | 17 | | 17 | 34 | 30 | 64 | |
3. Содержание дисциплины.
3.1. Наименование модуля дисциплины, его содержание и объем в часах.
Модуль 1. Принцип оптимальности в экономике-(22ч.)
Тема 1.2. Введение- 2 ч. , УЗ-3
Понятие экономико-математической модели. Роль моделей в экономической теории и принятии решений. Основные типы моделей. Предмет математической экономики.
Литература 4[1,2,4]
Срс 3ч.
Тема 1. 2. Принцип оптимальности в экономике.- 20 ч., УЗ-3
Математическое программирование в экономике: линейное программирование; симплекс-метод; транспортные задачи; нелинейное программирование; динамическое программирование. Принцип Парето.
Основы моделирования управленческих решений в экономике; оптимизация модели экономической динамики; математическая модель оптимальных управляемых процессов, общие постановки задачи оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ. Решение ЗЛП симплекс-методом. Экономическая интерпретация ЗЛП. Анализ результатов итоговой симплекс-таблицы. Экономические задачи, сводимые к транспортным. Решение транспортной задачи методом потенциалов. Многопродуктовая транспортная задача. Транспортная задача на максимум.
Литература 4[1,2,4,5,6].
СРС - 7 час.
Модуль 2. Использование математических методов в кредитных расчетах и оценивании инвестиционных проектов. (22ч.)
Тема 2.1. Кредитные расчеты. – 7 ч., УЗ-3
Наращение и дисконтирование: время и неопределенность как влияющие факторы . Эквивалентные процентные ставки. Эффективная ставка. Учет инфляции.
Финансовая эквивалентность обязательств. Кредитные расчеты : равные процентные выплаты ; погашение долга равными суммами ; равные срочные выплаты; формирование фонда.
Литература 4[1,2,4]
СРС - 4 час.
Тема 2.2. Риски. Страхование рисков. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности. –7 ч., УЗ-3
Определение риска. Уровень риска. Классификация рисков: финансовые, чистые и спекулятивные, фундаментальные и специфические. Страхование – как защита от риска. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Критерии Гурвица, Лапласа, Сэвиджа, Вальда. Актуарий. Решающее правило Байеса. Единовременная рисковая премия; распределенный риск; комбинированное страхование; рисковая надбавка; комплексное решение основных актуарных задач. Объединение распределенных рисков. Элементы теории полезности. Функция полезности Неймана-Моргенштерна. Понятие о доверительных оценках в страховании.
Задача о разорении: вероятность разорения; сложный пуассоновские процессы; неравенство Лундберга; влияние перестрахования на вероятность разорения. Страхование.
Литература 4[3,4]
СРС - 4 час.
Тема 2.3. Формирование инвестиционного портфеля и определение его доходности. –8 ч., УЗ-3
Оценка инвестиционных процессов: чистый приведенный доход; рентабельность; срок окупаемости; внутренняя норма доходности; показатель приведенных затрат.
Риски и их измерители. Функция полезности дохода. Снижение риска. Модель задачи оптимизации рискового портфеля. Задача об эффективном портфеле с безрисковой компонентой; теорема об инвестировании в два фонда. Рыночный портфель.
Литература 4[3,4]
СРС - 2 час
Модуль 3. Производственные функции и математические модели экономики.-(20ч.)
Тема 3.1. Производственные функции.-10ч., УЗ-3
Понятие производственной функции, примеры наиболее распространенных ПФ: Парето, Кобба-Дугласа. Основные свойства ПФ. Геометрическая интерпретация ПФ. Кривые безразличия.
Литература 4[1,2,4]
СРС - 5час.
Тема 3.2. Математические модели экономики. –10ч., УЗ-3
Модели Леонтьева оценки эффективности производственных систем, понятие динамического равновесия в экономике. Неймановская двухпродуктовая модель роста. Однопродуктовая макромодель оптимального развития экономики; метод Лагранжа для многошаговых процессов; оптимизация распределения капитальных вложений между предприятиями методом динамического программирования.
Литература 4[1,2,4,5,6,7,8,10].
СРС - 5 час.
3.2.Практические занятия, их наименования и объём в часах(17ч.)
| № п/п | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма контроля | Сроки контроля | Лит-ра |
| 1 | Модуль1.Балансовое равенство. Погашение кредита. | 2 | КЗ | 25 окт. | 4[1,2] |
| 2 | Модуль1. Симплекс-метод решения ЗЛП. | 2 | КЗ | 25 окт. | 4[1] |
| 3 | Модуль1. Усложненные транспортные задачи | 3 | КЗ | 25 окт. | 4[2] |
| 5 | Модуль2. Модели динамического програмирования | 3 | КЗ | 1 дек. | 4[4] |
| 6 | Модуль2. Формирование инвестиционного портфеля и определение его доходности | 3 | КЗ | 1 дек. | 4[3] |
| 7 | Модуль3. Производственные функции и их простейшие свойства | 2 | КЗ | 1 дек. | 4[3,4] |
| 8 | Модуль3. Модель Леонтьева | 2 | КЗ | 1 дек. | 4[6] |
3.3. Лабораторные занятия, демонстративные и виртуальные, их наименования и объем в часах
Учебным планом не предусмотрены.
3.4. Курсовая работа, курсовой проект, реферат, дом. задание, их содержание и характеристика
Учебным планом не предусмотрены.
3.5. Учебная практика по дисциплине
Учебным планом не предусмотрена.
3.6. Самостоятельная работа студентов (30ч.)
| Всего | Дом. работа | Индивид. работа | Плановая |
| 30 | 7 | 23 | - |
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Литература
Основная
- Конюховский П. Математические методы исследования операций в экономике.-СПб.:Питер,2000 – 4 экз.
- Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах и бизнесе.-М.:ЮНИТИ-Дана, 2000 –1 экз.
- Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе.-М.: Финансы и статистика, 2001 –5 экз.
Дополнительная
4. Ашманов С. А. Введение в мат. экономику. – М. Экономика, 1984.
5. Лотов А. В. Введение в экономико-математическое моделирование.- М.: Наука, 1976
6. Резниченко С.С., Подолянский М.П., Ашихмин А.А. Экономико-математические методы и моделирование в планировании и управлении горным производством. - М., Недра, 1991
7. Применение математики в экономических исследованиях. Под ред. -акад. B.C. Немчинова. Изд. соц.- эконом. литературы. - М., 1959
8. Федосеев В.В. Экономико-математические метода и модели в маркетинге. М.: Финстатинформ. 1996
9. Багриновский К. А. Модели и методы экономической кибернетики.-М.: Эконимика, 1987
10. Котов И. В. Моделирование народнохозяйственных процессов.- М.: Радио и связь, 1990