Программа дисциплины «Управление ресурсами банка» для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра Автор: к э. н., доцент Зубов Сергей Александрович

Вид материала

Программа дисциплины

Содержание Место курса в профессиональной подготовке Требования к уровню усвоения содержания курса I. Тематический план учебной дисциплины Название темы II. Формы контроля Итоговая оценка III. Рекомендуемая литература IV. Содержание программы курса «Управление ресурсами банка» Лекции (26 часов) Тема 2. Собственные средства кредитных организаций Тема 3. Депозитные операции коммерческих банков Тема 4. Денежные сбережения населения и их роль в рыночной экономике Тема 5. Эмиссия долговых обязательств Тема 6. Рынок межбанковских кредитов как рынок заемных средств Тема 7. Механизмы ценообразования банковских пассивов Тема 8. Управление пассивами как средство обеспечения ликвидности Тема 9. Государственное регулирование банковской политики в области формирования ресурсной базы Тема 10. Система страхования банковских депозитов Тема 11. Анализ состояния ресурсной базы V.Тематика заданий по различным формам текущего контроля Темы курсовых работ ... Полное содержание

Подобный материал:

• Программа дисциплины Корпоративные инновации  Для направления/специальности 080100., 178.11kb.
• Программа дисциплины Инвестиции для направления 080100. 62 Экономика подготовки бакалавра, 578.6kb.
• Программа дисциплины «Экономика и политика Арабского Востока» для направления 080100., 271.13kb.
• Программа дисциплины «Финансовая отчетность и финансовый анализ»  для направления:, 597.61kb.
• Программа дисциплины Налоговая система Российской Федерации для направления 080100., 133.18kb.
• Программа дисциплины Экономика и политика Канады для направления 080100. 62 «Экономика», 397.73kb.
• Программа дисциплины «бюджетная политика и бюджетный процесс» для направления 080100., 447.08kb.
• Программа дисциплины «Платежный баланс и внешняя задолженность» для направления 080100., 188.8kb.
• Программа дисциплины Основы экономической теории  для направления 080100. 62 «Экономика», 413.33kb.
• Программа дисциплины гражданское право для направления 080100. 62 «Экономика» подготовки, 284.13kb.

Министерство экономического развития Российской Федерации


Государственный университет –

Высшая школа экономики


Факультет экономики


Программа дисциплины


«Управление ресурсами банка»


для направления 080100.62 «Экономика»

подготовки бакалавра


Автор: к.э.н., доцент Зубов Сергей Александрович

Рекомендовано УМС Секция «Конкретная экономика» Председатель С.Н. Смирнов __________________ «____» __________ 2008 г.

Одобрено на заседании Кафедры банковского дела Зав. кафедрой В.М. Солодков ___________________ « » 2008 г.

Программа для студентов по специализации «Банки и банковская деятельность»

Задача курса

Изучение основных структурных элементов, принципов формирования и анализа состояния банковских пассивов. Детальное рассмотрение отличительных качеств ресурсной базы российских коммерческих банков, а также особенностей законодательства РФ в контексте рассматриваемой проблематики.

Место курса в профессиональной подготовке

Курс «Управление ресурсами банка» предполагает, что студенты освоили базовые разделы экономической теории – макро- и микроэкономику, институциональную экономику, статистику, теорию денег и кредита, а также успешно прослушали курс «Банковское дело» (на 3-м курсе). Знания и навыки, приобретенные в результате изучения курса «Управление ресурсами банка», будут полезны выпускникам в их профессиональной деятельности в финансовом секторе и любой другой сфере национальной экономики и государственного управления.

Требования к уровню усвоения содержания курса

После изучения курса студент должен иметь представление о/об:

• Структуре пассивов кредитных организаций и рыночной среде формирования банковских ресурсов,
  
• Основных видах пассивных операций российских и зарубежных банков,
  
• Формах пополнения ресурсной базы коммерческого банка,
  
• Методах и подходах к ценообразованию банковских пассивов,
  
• Аналитическом аппарате используемом соответствующими подразделениями кредитных организаций при оценке состояния ресурсной базы,
  
• Особенностях надзора со стороны ЦБ и системах страхования депозитов в российской и международной практике.
  

уметь:

• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике;
  
• пользоваться данными национальной и международной статистики и отчетности;
  
• самостоятельно анализировать состояние ресурсной базы коммерческого банка.
  

I. Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего	Аудиторные занятия (часов)			Сам. раб.
п/п			Всего	Лекции	Семинары
1	Пассивы коммерческих банков как система финансово-экономических отношений	8	2	2		6
2	Собственные средства кредитных организаций	9	4	2	2	5
3	Депозитные операции коммерческих банков	14	4	2	2	10
4	Денежные сбережения населения и их роль в рыночной экономике	8	2	2		6
5	Эмиссия долговых обязательств	11	6	4	2	5
6	Рынок межбанковских кредитов как рынок заемных средств	7	2	2		5
7	Механизмы ценообразования банковских пассивов	12	4	2	2	8
8	Управление пассивами как средство обеспечения ликвидности	6	2	2		4
9	Государственное регулирование банковской политики в области формирования ресурсной базы	10	2	2		8
10	Система страхования банковских депозитов	12	2	2		10
11	Анализ состояния ресурсной базы	11	6	4	2	5
	Итого	108	36	26	10	72

II. Формы контроля

Оценка знаний студентов производится по бальной системе по результатам работы на семинарах, и итоговых контрольных тестов.


Текущий контроль


Производится на основании анализа работы студентов на семинарских занятиях, которая оценивается по 10-бальной шкале. При этом учитываются:

• посещение студентом семинарских занятий;
  
• активность работы на семинарах;
  
• выступление с докладами и сообщениями по теме семинара;
  

качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем.


Промежуточный контроль


Осуществляется на основании оценки подготовленного студентами эссе. Эссе оценивается по 10-бальной шкале и составляет 20% итоговой оценки.

Итоговая оценка складывается из результатов текущего контроля и оценки, полученной на письменном зачете по 10-бальной шкале, при этом вес эссе-0,2, а зачета 0,8 от общей суммы балов.

III. Рекомендуемая литература

Базовый учебник

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.


Дополнительная литература – указана по каждой теме.

Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: БДЦ-Пресс. 2002 г.

Купчинский В.А. Система управления ресурсами банков. / В.А. Купчинский, А.С. Улинич. — М.: Экзамен, 2000.

Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России: Учебное пособие. Изд. 2-е, доработ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М.: Маркет ДС 2007 г.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1998.

К.Д.Валравен. Институт Экономического Развития Мирового Банка. «Управление рисками коммерческого банка». Рабочие материалы ИЭР. Мировой банк реконструкции и развития, 1993.

Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М: Финансы и статистика, 2000.

Г.С.Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Москва. Финансы и статистика, 1996, стр.173.

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Банковское дело. Управление и технологии. Под редакцией А.И. Товасиева, М.: ЮНИТИ, 2001 г.

Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003.

IV. Содержание программы курса «Управление ресурсами банка»

Лекции (26 часов)

Тема 1. Пассивы коммерческих банков как система финансово-экономических отношений

Понятие пассивных операций кредитных организаций. Роль пассивных операций в банковской деятельности. Структура банковских пассивов и подходы к их классификации.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России: Учебное пособие. Изд. 2-е, доработ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1998.

Тема 2. Собственные средства кредитных организаций

Структура собственного капитала коммерческого банка и его основные элементы. Методики определения величины собственных средств. Функции банковского капитала. Требования надзорных органов (ЦБ РФ, Базель 1, Базель 2). Механизмы формирования и пополнения капитала банка.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г.

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 3. Депозитные операции коммерческих банков

Субъекты и объекты депозитных операций. Подходы к классификации банковских депозитов. Особенности управления различными видами банковских депозитов (счета, депозиты до востребования, срочные депозиты), организационный и финансовый аспект. Банковские стратегии при реализации депозитной политики. Риски и методы их превентивной минимизации.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело. Управление и технологии. Под редакцией А.И. Товасиева, М.: ЮНИТИ, 2001 г.

Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003.

Тема 4. Денежные сбережения населения и их роль в рыночной экономике

Сущность денежных сбережений населения. Правовые аспекты работы со сберегательными вкладами населения. Приоритеты банков и мотивация потребителей банковских услуг.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 5. Эмиссия долговых обязательств

Виды ценных бумаг эмитируемых кредитными организациями и особенности их обращения на фондовом рынке. Порядок выпуска и обращения эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке. М.: БДЦ-Пресс. 2002 г.

Тема 6. Рынок межбанковских кредитов как рынок заемных средств

Операторы межбанковского рынка, их разновидности и основные функции. Лимиты межбанковского кредитования и методы их определения. Особенности привлечения ресурсов, предоставляемых Центральным банком.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Тема 7. Механизмы ценообразования банковских пассивов

Основные виды банковского процента, сфера их применения, особенности и классификация. Основные принципы процентной политики банка. Методы ценообразования (портфельный и позиционный подходы).

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

Тема 8. Управление пассивами как средство обеспечения ликвидности

Методы измерения риска ликвидности. Минимизация риска ликвидности посредством изменения процентной политики. Использование производных финансовых инструментов.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. -М.: «Catallaxy», 1994 г.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 1995 г.

К.Д.Валравен. Институт Экономического Развития Мирового Банка. «Управление рисками коммерческого банка». Рабочие материалы ИЭР. Мировой банк реконструкции и развития, 1993.

Тема 9. Государственное регулирование банковской политики в области формирования ресурсной базы

Экономические нормативы Центрального банка РФ, регламентирующие банковскую деятельность в области пассивных операций. Зарубежный опыт.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Алавердов А.Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. М.: Маркет ДС 2007 г.

Тема 10. Система страхования банковских депозитов

Принципы и порядок добровольного страхования. Статус, цель деятельности и полномочия агентства по страхованию вкладов. Зарубежный опыт.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

Тема 11. Анализ состояния ресурсной базы

Цели анализа и источники информации о ресурсной базе. Организация аналитических служб и планирования пассивных операций в банке. Способы оценки эффективности работы соответствующих подразделений банка.

Литература:

Основная:

Организация деятельности коммерческого банка. Под. ред. Тагирбекова К.Р. М.: "Весь мир". 2004 г.

Дополнительная:

Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М: Финансы и статистика, 2000.

Г.С.Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. Москва. Финансы и статистика, 1996, стр.173.

V.Тематика заданий по различным формам текущего контроля:

Тематика эссе:

1. Рынок кредитных ресурсов: структура, участники, функции.
   
2. Подходы к структуризации пассивов.
   
3. Диверсификация банковских пассивов.
   
4. IPO как механизм пополнения банковского капитала.
   
5. Стратегии российских банков на рынке сберегательных вкладов.
   
6. Процентная политика в условиях переходной экономики.
   
7. Принципы лимитной политики на рынке МБК.
   
8. Роль комиссионно-посреднических операций в повышении кредитного потенциала банка.
   
9. Принципы организации аналитических служб в КБ.
   
10. Ценообразование банковского пассивов на различных сегментах финансового рынка.
    

Темы курсовых работ:

1. Методы анализа финансовых результатов деятельности банка (доходы, расходы и прибыль)
   
2. Ликвидность коммерческого банка: показатели методы регулирования и управления
   
3. Управление активами и пассивами коммерческого банка
   
4. Пассивные операции КБ с ценными бумагами, их учет и анализ
   

VI. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для зачета).

1. Банковские пассивы: сущность, структура, функции.
   
2. Внутренние и внешние источники формирования ресурсной базы.
   
3. Собственные средства КБ: основные элементы и порядок расчета.
   
4. Стандарты банковского капитала: российская и зарубежная практика.
   
5. Политика управления банковским капиталом.
   
6. Банковский счет как источник формирования работающих активов.
   
7. Принципы организации депозитных операций.
   
8. Новые финансовые инструменты на рынке депозитов: содержание основных конкурентных стратегий.
   
9. Роль маркетинга в повышении эффективности работы с вкладами физических лиц.
   
10. Виды долговых обязательств КБ: особенности их эмиссии и обращения.
    
11. Порядок предоставления централизованных кредитов коммерческим банкам.
    
12. Принципы лимитной политики на рынке МБК.
    
13. Методы ценообразования банковских депозитов.
    
14. Основные направления государственного регулирования банковской деятельности в области формирования ресурсной базы.
    
15. Методы количественного и качественного анализа банковских пассивов.
    

Автор программы С.А. Зубов