Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Риск ликвидности
Итого активы, по которым начисляются проценты
Итого активы
Подобный материал:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   105

Риск ликвидности



Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.


В основном, по всем процентным активам и процентным обязательствам Группы используется фиксированная ставка процента.


Комитет по управлению активно-пассивными операциями контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя стратегию группы на следующий финансовый период. Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков.


С целью управления риском ликвидности Группа осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и пассивами. Правление Группы устанавливает лимиты
в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств для предоставления межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата депозитов в непредвиденном объеме.


Далее приведен анализ риска ликвидности и процентного риска.


Сроки погашения активов и пассивов и способность к замещению процентных обязательств по приемлемой стоимости, когда наступает срок их погашения, имеют большое значение при оценке ликвидности Группы и степени ее подверженности изменениям процентных ставок и валютного курса.


Сроки погашения по срочным депозитам, привлеченным от физических лиц, отражены на основании сроков, определенных в договорах. Однако физические лица имеют право востребовать данные депозиты досрочно.
До 1 мес.



1-3 мес.



3-6 мес.



6 мес.-1 год



1 год-3 года



Свыше 3 лет



Просро-чено



Срок пога­шения не установ­лен



31 декабря 2007 года

Всего

(тыс. руб.)























































АКТИВЫ:



















































Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
1,689,944



-



-



-



-



-



-



-



1,689,944

Средства в банках
471,629



1,476,213



518,193



-



-



-



-



-



2,466,035

Ссуды, предоставленные клиентам
4,247,254



5,056,205



4,923,209



5,167,877



9,443,540



6,746,402



1,143,106



-



36,727,593























































Итого активы, по которым начисляются проценты
6,408,827



6,532,418



5,441,402



5,167,877



9,443,540



6,746,402



1,143,106



-



40,883,572























































Денежные средства и счета
в Центральном банке Российской Федерации
8,027,837



-



-



-



-



-



-



760,946



8,788,783

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
582,626



7,510



252



-



-



-



-



-



590,388

Средства в банках
1,774,523



-



-



-



-



-



-



-



1,774,523

Деловая репутация
-



-



-



-



252,676



-



-



-



252,676

Основные средства и нематериальные активы
-



-



-



-



-



-



-



4,355,731



4,355,731

Требования по текущему налогу на прибыль
7,573



-



-



-



-



-



-



-



7,573

Прочие активы
150,661



58,968



75,224



57,920



18,125



-



-



34,168



395,066























































ИТОГО АКТИВЫ
16,952,047



6,598,896



5,516,878



5,225,797



9,714,341



6,746,402



1,143,106



5,150,845



57,048,312























































ПАССИВЫ:



















































Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
-



448,774



-



-



-



-



-



-



448,774

Средства банков
574,191



619,203



150,000



9,272



73,260



-



-



-



1,425,926

Средства клиентов
3,489,460



3,037,500



2,565,265



4,524,187



5,587,807



210,446



-



-



19,414,665