Geum.ru

 

Банковское дело / Доходы и расходы / Лизинг / Финансовая статистика / Финансовый анализ / Финансовый менеджмент / Финансы / Финансы и кредит / Финансы предприятий / Шпаргалки Главная Финансы Финансы
Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП,1997. - хх, 236 с., 1997

Анализ поведения переменных на основе величины погрешности
Изучив отклонения выхода сети от целевой переменной (VWNY) для шести различных входных матриц, описанных выше, можно еде- лать определенные выводы об относительных изменениях влияний отдельных переменных. Дата HIT/MISS UI(f) DEI(f) URP(f) UTS(f) MP(f+ 1) YP(f + 12) 840131 -31 -81 -79 -100 -25 -93 -77 840229 -47 -62 -60 -27 -100 -61 -59 840330 25 80 100 62 19 70 73 840430 8 39 45 100 -100 40 40 840531 -18 -20 -27 -8 -100 -25 -23 840629 -1 -80 -100 100 57 -43 -87 840731 -45 -46 -47 -100 100 -49 -48 840831 100 82 81 78 100 81 81 840928 -18 -49 -55 -100 100 -44 -50 841031 -32 -37 -65 -100 100 -56 -62 841130 -47 -99 -87 -67 -84 -91 -100 841231 45 95 95 40 100 92 94 850131 39 50 50 57 100 46 48 850228 30 33 56 100 -100 48 43 850329 3 -1 -1 -100 100 16 -3 850430 -35 -92 -87 -86 -31 -93 -100 850531 , -16 -51 -52 -100 100 -51 -57 850628 -13 -80 -94 100 -10 -48 -100 850731 20 100 89 97 -100 81 88 850830 -23 -70 -76 -100 100 -73 -79 850930 -37 -83 -81 -83 -100 -77 -88 851031 34 50 52 7 100 53 47 851129 47 53 50 29 100 56 50 851231 13 17 24 -100 100 16 14 Таблица 6.6. Вклад отдельных переменных в погрешность (промасштабирован на интервал [Ч100,100]) за период 1984Ч85 гг.
В столбце, обозначенном HIT/MISS, приведены отклонения от целевого значения того прогноза, который 6-3-1 сеть сделала по исход-ной входной матрице. Погрешность всюду была промасштабирова- на так, чтобы значения располагались от -100 до 100, при этом положительный знак соответствует превышению цели, а отрицательный - недобору. Малые по абсолютной величине числа означают точный прогноз (например, апрель 1984), а большиеЧ значительную ошибку (август 1984). Если абсолютная величина ошибки велика, скажем, больше 40, то в этом случае определить вклад отдельной переменной затруднительно. Следующие 6 столбцов таблицы содер-жат отклонения выхода сети от целевого значения, соответствующие шести описанным выше входным матрицам. Здесь погрешности также промасштабированы и лежат от -100 до 100. По этим данным уже можно судить о динамике отдельных переменных. Можно заме-тить, что во всех случаях величина погрешности чувствительна к изменениям значений переменных, и это говорит о том, что все пере-менные активны. В целом, по-видимому, наибольшие погрешности связаны с переменными временной структуры и премии за риск. За-мена истинных значений этих переменных их средними значениями дает относительно большую ошибку прогноза. Это замечание согласуется с результатами регрессии, согласно которым обе переменные являлись высокозначимыми. Если теперь мы обратим внимание на знак погрешности, то увидим здесь для этих переменных противоположную зависимость. Большие отрицательные погрешности для одной переменной, как правило, совпадают с большими положительными для другой, и это может указывать на то, что их вклады в погрешность в некоторой степени компенсируют друг друга. Поскольку все переменные прошли проверку на допустимость, мульти- коллинеарность может быть исключена (см. [115]). Что касается переменных, которые по результатам регрессии были отнесены к незначимым, - например, непредвиденная инфляция, - то они, в основном, менее активны и редко дают абсолютные значения 100. Несмотря на то, что такие переменные, как показывает регрессионный анализ, в среднем мало влияют на результат, в некоторых ситуациях они могут быть очень активными. Поскольку такая маргинальная активность не улавливается регрессией, исследование чувствительности погрешности к изменениям этих якобы малозначимых переменных может продвинуть нас в понимании того, какое влияние глобальные факторы оказывают на рынок акций.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "Анализ поведения переменных на основе величины погрешности"
  1. 2.1.3. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
    анализ предполагает опреде-ление факторов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия (результирующие показатели), а также оценку степени их влияния. При этом используется ряд различных способов анализа [7, 68]. Так, в рассматриваемых условиях поставленной задачи прямого детерминированного факторного анализа наиболее простым является разложение результирующего показателя (функции) в виде
  2. 9.1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-КОСТИНГ
    анализа соот- ношения затрат и результатов предыдущих отчетных периодов по каждой статье частично переменных расходов исчисляется удельный вес переменной части (вариатор затрат). Таким образом, постоянные расходы имеют вариатор 0, пропорциональные - 1 (или 10 при десятичном масштабе измерения), а переменные - значения вариаторов в интервале от 0 до 1 (10). Постоянная и переменная части
  3. 2. Классификация методов прогнозирования
    анализ какой-либо прогнозируемой ситуации, составляются аналитические докладные записки; метод написания сценария, который основан на определении логики процесса или явления во времени при различных условиях. Методы коллективных экспертных оценок включают в себя метод лкомиссий, лколлективной генерации идей (лмозговая атака), метод Дельфи, матричный метод. Эта группа методов основана на
  4. 16.2. Экономически равновесное функционирование национальной экономики
    анализ этих теорий показывает, что общая специфика понимания неоклассиками макроэкономического равновесия состоит в том, что в это понятие включаются колебания экономической конъюнктуры, вызванные несовершенной информацией, ошибками в прогнозах экономических субъектов или нестабильностью экономической политики государства. В этом случае практически любое состояние экономики, при котором с учетом
  5. 16.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
    анализ цен и товаров конкурентов; выбор метода ценообразования; расчет исходной цены изделия; учет влияния на цену изделия дополнительных факторов; установление окончательной цены. Выбор и оценка стратегии предприятия в области ценообразования являются сложным, требующим большого внимания и коллективных усилий процессом. Делая выбор, предприятие тем самым отдает предпочтение тому или иному
  6. 30.4 Оценка издержек производства
    анализа конкретных статей, определяющих предприни мательские издержки и формирующих цену предприятия. Классификация издержек на постоянные и переменные имеет реальный экономический смысл и широко используется в зарубеж ной практике при решении таких проблем, как оценка конкуренто способности, выявление возможности роста финансовой устойчи вости, определение точки безубыточности и др. Все эти
  7. 1.2. Математические модели Чоснова программирования
    анализа процесса пла-нирования и задач координации, стоящих перед макро-экономистом. 1.23. Показатели, которые в конечном итоге должны составить план, являются значениями ряда переменных модели, особенно эндогенных. Такие переменные являются результатом, или, говоря математическим языком, реше ниями системы уравнений, заданных экзогенными пере-менными, некоторыми эндогенными переменными за
  8. 1.5. Структура современной экономической теории
    анализа, следует, по всей видимости, отнести к содержательным теориям, как, впрочем, и многие другие социальные и гуманитарные теории. Во-вторых, с точки зрения логического построения все существующие теории можно классифицировать на дедуктивные и недедуктивные. Под понятием дедуктивные теории подразумевают такие теории, в которых истинность посылок (суждений, из которых выводится новое
  9. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
    анализ имеющихся фактов, их простейших индуктивных обобщений и выявление эмпирических законов. Используется в большинстве эмпирических наук, таких как биология, демография, история и т.д. Граница производственных возможностей - кривая, показывающая те сочетания благ, которые могут быть произведены экономической системой исходя из наличных факторов производства и уровня знаний. Дедукция - метод
  10. 13.2. Государственные расходы и экономический рост.
    анализом источников роста на уровне моделей эко номической динамики существует множество эконометрических исследований, где изучается связь между темпами роста различных стран в разные периоды времени и показателями, которые могут влиять на рост. Перечислим некоторые из факторов, воздействие которых на рост подтверждено наибольшим количеством иссле дований. Макроэкономические условия. Инфляция