Geum.ru

 

Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная Экономика Информационные технологии в экономике
Бараз В.Р.. Корреляционно-регрессионный анализ связи показателей коммерческой деятельности с использованием программы Excel, 2005

1.3. Расчет коэффициента парной корреляции и его статистическая проверка

Существуют различные аналитические приемы определения коэффициента r. Известна такая формула:
1 n
rZ (x* - x)( yi - у)
r = n -11=1 ,
S xS y
где Sx и Sy - среднеквадратичное отклонение соответственно для каждого рассматриваемого массива чисел; xt и yt - текущие значения единиц обеих совокупностей; x и y - их средние величины и n - число измерений (элементов) в каждой совокупности.
В литературе по статистике рекомендуется использовать также и другое выражение: Z x>y> -Z x Z y
nn
n^
r =
i=1 i=1 i=1 nZ y2 - (Z yi )2
i=1 i=1
nZ x2 - (Z X )2
i=1 i=1
В этом случае отпадает необходимость вычислять отклонения теку-щих (индивидуальных) значений от средней величины. Это исключает ошибку в расчетах при округлении средних величин.
Зная коэффициент корреляции, можно дать качественно- количественную оценку тесноты связи. Используются, например, специальные табличные соотношения (так называемая шкала Чеддока).
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "1.3. Расчет коэффициента парной корреляции и его статистическая проверка"
  1. Словарь
    расчетов. - М.: "Дело Лтд", 1995. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово-экономические расчеты.- М.: Финансы и статистика, 1990. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление издержками. - СПб.: Бизнес- Микро, 1999. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА -М, 1998. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1996. Шим Джей К.,
  2. Качественная оценка тесноты связи
    расчетные значения коэффициента. Выделим для этого диапазон ячеек d3:D16, где будут находиться необходимые заголовки. Сами же значения коэффициента корреляции будем помещать в ячейки D15 и D16 (рис.3). Далее определим коэффициент корреляции с помощью Мастера функций. Вначале выполним расчет для соотношения Количество пойманных мышей - средняя дневная температура. Microsoft Excel - ИТ.Учебное
  3. Расчет параметров уравнений по отклонениям.
    расчетах, имеет вид: rYS = p,rs + P2rs + ... + Дгг ftslt ^ 1 eltelt ^ 1 slts2t ^ P EltEpt < rnslt = &rs2tsu + +- + Pprsltspt , (4.33) rye = p,re + P2rE +... + Pr Ytept ' 1 eltelt ' 1 epte2t ' P eptept rytsit = Z YtSit ! т/У. Yt У1 Sit 3 rsusjt = E SitSjt ! 3 rsusjt = 1 . Система уравнений, линейных относительно Д, может быть решена любым способом. Естественно, оценка параметров и проверка
  4. Глава 1.4. Методы экономического анализа 1.4.1. Общая характеристика методов экономического анализа
    расчета арифметического среднего значения состоит в сумме всех значений показателя, деленной на их количество. Среднее значение = Сумма значений / Количество значений Пример. Выручка от реализации компании А за четыре квартала следующая (тыс.р.): Квартал Первый Второй Третий Четвертый 520 530 525 535 Найти среднее значение объемов реализации за четыре квартала. Количество значений равно 4
  5. 1.2. Методы определения корреляционной связи
    расчета коэффициента корреляции и его статистической проверки. Познакомимся со способом оценки корреляционной связи посредством расчета коэффициента корреляции, рассмотрев конкретный
  6. 1.4. О ложной корреляции (влияние лтретьего фактора)
    коэффициент парной корреляции. Он оказался близок к единице, так что формально никакой статистики и не требовалось для проверки. Все экспериментальные точки аккуратно улеглись на прямую, т.е. практически указанную связь следовало бы толковать как чисто функциональную. Поскольку утверждение, содержащее в упомянутом тезисе, довольно сомнительное, было решено поискать другое разумное объяснение.
  7. Учет автокорреляции при исследовании связи между переменными.
    расчет в таблице: Таблица 4.1 t yt xtyt 1 8 5 40 25 2 9 6 54 36 3 9 7 63 49 4 10 7 70 49 5 10 8 80 64 6 10 8 80 64 7 10 8 80 64 8 11 9 99 81 9 11 10 110 100 10 12 12 144 144 55 100 80 820 676 10-820-100-80 Д ^ г = Ч ЧЧ Ч = о 96' ^ V10Х 676 - 802 Х VlOХ 100 -1002 D = г2 =0,9216. Линейный коэффициент корреляции характеризует прямую тесную связь между показателями в динамике и
  8. Учет временного лага при анализе временных рядов.
    расчет линейного коэффициента корреляции проводится по формуле: п Е y^t-L у - t=l+l I ~ I In п JZrrTz1,-, V t=i+1 t=i+1 В остальном процедуры оценивания параметров и дальнейшие шаги являются такими же, как и при анализе синхронных временных рядов. Использование лаговых зависимостей предполагает большую продолжительность временных рядов в связи со сдвигом. Например, уравнение
  9. 6.2. Сущность, функции и виды прибыли, ее планирование распре-деление и использование. Рентабельность предприятия.
    расчета налогооблагаемой базы; когда воз никают обязательства, не обусловленные признанием соответствую щих активов. В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, опера ционные расходы и внереализационные расходы, а в случае возникнове ния - чрезвычайные
  10. 1.3. Процесс научного познания и методы исследования
    расчеты. Формализация лежит в основе применения экономико-математических методов исследования. Параллельно с формализацией завершением процесса восхождения от конкретного к абстрактному может выступить еще один метод научного исследования - аксиоматизация. Аксиоматизация - это общенаучный теоретический метод исследования, основанный на выдвижении гипотез, т.е. положений не требующих