| Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов, 2004 |
Расчет параметров уравнений по отклонениям. |
Осуществляется отбор факторных признаков хх,х2,...х
оказывающих влияние на у.Исходные данные представлены временными рядами
Xlf Х2у ж>жжжж> Xpt>yt '
Определяются тенденции изменения временных рядов, т.е. тренды
Я = = /,(');i = 1Д...л.
Рассчитываются отклонения выравненных значений переменных от исходных величин
Yt =yt-f(t)>eit = xit-fM)-
Выявляется наличие мультиколлинеарности, для чего вычисляются коэффициенты парной корреляции. Устанавливаются периоды запаздывания (временные лаги) во взаимодействии признаков. Анализ временных рядов с лагом рассмотрен в предыдущем параграфе.
После корректировки состава независимых переменных приступают к оцениванию параметров уравнения множественной линейной регрессии
Yt=alslt+a2s2t+... + apspt. (4.32 )
При наличии временного лага L по переменной хг в уравнение вместо sit вводится sit_L .
Коэффициенты а: рекомендуется определять по методу наименьших квадратов, используя так называемые стандартизованные Д коэффициенты. Необходимость использования коэффициентов в стандартизованном виде объясняется тем, что в уравнении (4.32) каждое отклонение является абсолютной величиной, такой же, как и ис-
ходные временные ряды зависимон и независимых переменных. Числовые значения отклонений представлены в соответствующих единицах измерения.
Данное обстоятельство не позволяет оценивать сравнительную силу воздействия каждого аргумента на зависимую переменную путем сопоставления коэффициентов регрессии ах,а2,...,а .
Переход к стандартизованным коэффициентам заключается в замене отклонений yt,sjt новыми переменными, исходя из соотношений
Ty=YtIOyt-,Ti=sitlaen, откуда yt = У',сг,; sit = Тр. Подставив последние выражения в уравнение (4.32) и поделив левую и правую части на
т = aiTlsu | а2Г2,21 | | apTpaspt
art art art
Переменные T в последнем уравнении являются теперь относительными безразмерными величинами. Замена ар / а на Д приводит уравнение к стандартизованному
виду
Ту = Р\ТХ + Р2Т2 + + РрТр,
в котором Д - стандартизованные коэффициенты регрессии. Они показывают, на сколько среднеквадратических отклонений изменится зависимая переменная, если величина /-го независимого фактора увеличится или уменьшится на одно свое среднеквадратическое отклонение при условии постоянства всех остальных факторов-аргументов.
Так как Д -коэффициенты являются относительными величинами, то с их помощью можно сделать вывод о степени влияния каждого фактора на функцию.
Численные значения коэффициентов определяются на основе значений коэффициентов парной корреляции.
Система нормальных уравнений, используемых при расчетах, имеет вид:
rYS = p,rs + P2rs + ... + Дгг
ftslt ^ 1 eltelt ^ 1 slts2t ^ P EltEpt
< rnslt = &rs2tsu + +- + Pprsltspt , (4.33)
rye = p,re + P2rE +... + Pr
Ytept ' 1 eltelt ' 1 epte2t ' P eptept
rytsit = Z YtSit ! т/У. Yt У1 Sit 3 rsusjt = E SitSjt ! 3 rsusjt = 1
. Система уравнений, линейных относительно Д, может
быть решена любым способом. Естественно, оценка параметров и проверка надежности найденных уравнений рег-рессии осуществляются при использовании Microsoft Excel и множества статистических пакетов обработки данных, таких как SPSS, Statistica, Minitab и других. В данном случае важен содержательный алгоритм расчетов. Например,
при использовании формул Крамера Д =Ч, где Л, - опре-
А
делитель, получаемый из главного определителя А путем замены /-го столбца столбцом из свободных членов.
После решения системы и определения Д -
коэффициентов находятся коэффициенты ai = п , осу-
ществляется переход от относительных величин к абсолютным и уравнению
р
yt =ЕагЛ+е"' = 1>2>-">и-
у=1
Для оценки параметров уравнения временные ряды должны быть не менее 15-20 лет, а прогнозный период в 2- 3 раза короче. Прогнозные значения xjt можно оценить на
основе экстраполяции, методом экспоненциального сгла-
живания, на основе трендов или уравнений авторегрессии, методом экспертных оценок. При необходимости в модели должны найти отражение периоды запаздывания.
|
| << Предыдушая |
Следующая >> |
| = К содержанию = |
Похожие документы: "Расчет параметров уравнений по отклонениям." |
- 13.4. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
расчета. Нормативы расхода - это поэлементные составляющие нормы. Они выражают обобщенное значение затрат материалов, отнесенных на физическую единицу измерения (м3, м2, пог. м, т) или на технический параметр (на единицу мощности, грузоподъемности, емкости ковша экскаватора, пробега и работы транспортных средств и т. д.) В отличие от нормы расхода понятие лнормативы применяют безотносительно к
- 18.3.1 .Доходный подход к оценке бизнеса
расчета годового чистого дохода. Спрогнозировать величину годового чистого дохода. Определить коэффициент капитализации. В мировой и отечественной практике в области оценочной деятельности для определения стоимости предприятия методом прямой капитализации используются различные виды чистого дохода. Наиболее распространенными из них являются: чистая прибыль (после уплаты налогов); прибыль (до
- 7.2. Методологические подходы к задачам краткосредне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков
расчет вообще не должны приниматься, хотя совершенно очевидно, что их присутствие на рынке будет иметь место и будет ощущаться в каждый конкретный момент времени. Задача краткосрочного прогнозирования рынка, напротив, состоит в том, чтобы найти некую траекторию исследуемого параметра, отлича ющегося от упомянутых выше устойчивых долговременных тенденций. Краткосрочное прогнозирование рынка часто,
- 5.1. Основные производственные фонды
расчетов и принятия решений 7. Прочие машины и оборудование Машины и оборудование, не вошедшие в пере-численные группы (пожарные машины, оборудо вание телефонных станций и др.) 8. Транспортные сред ства: железнодорож ный, автомобильный, водный, авиационный Производят перемещение людей и грузов в пре делах предприятия и вне его (электровозы, теп ловозы, автомобили и др.) 9. Передаточные
- Словарь терминов
расчете на работу в будущем. Мера стоимости (unit of account) - единицы, в которых измеряются цены и ведется бухгалтерский учет; одна из функций средство обращения, средство сбережения. Механизм денежной трансмиссии (monetary transmission mechanism) механизм воздействия изменений предложения денег на решения до машних хозяйств и предприятий относительно объема расходов на товары и услуги.
- 4.2 РЕШЕНИЯ
расчеты при t = 4 приводят к результатам Pi = 60; р2 = 70; Qi = 3.75; q2 = 1.25; Hi = 112.5; л2 = 12.5. Уменьшение транспортных затрат, как видим, привело к уменьшению прибылей обеих фирм; при этом увеличилась зона первой фирмы и соответственно сократилась зона второй фирмы. в) Расчеты при t = 1 приводят, в частности, к результату q2 = -2.5, кажущемуся парадоксальным. Подобно тому что отмечалось
- 15.7. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА-ШОУЛЗА
расчете на год) 1пЧнатуральный логарифм е - основание натурального логарифма (приблизительно 2,71828) М(а) - вероятность того, что значение нормально распределенной переменной меньше м4т Такое приближение справедливо и для цены опционов "пут". Таким образом, если курс акций равен 100, цена "страйк" равна 108,33 долл., срок истечения составляет один год, безрисковая процентная ставка составляет
- 2.1.3. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
параметр уменьшается. Следует отметить, что точность дифференциального метода существенным образом зависит от величины изменения влияющих факторов. Чем меньше приращения факторов, тем выше точность оценки влияния факторов на результирующий показатель. Этот факт объясняется тем, что дифференциал и приращение функции имеют общий предел при стремлении приращений факторов к нулю. Неразложимый
- 2.2.3. СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ФОРМУЛ НОВОГО МЕТОДА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
параметра а (0;1) для конкретных данных и подставить его в выражение для разложения приращения результирующего показателя, чтобы получить искомую структуру факторной системы А/ = Ах + Ау + А2 . Как показывает сравнительный анализ, в случае исследования трёх- факторной мультипликативной и других, более сложных по структуре моделей, метод Лагранжа позволяет получить результаты, которые
- 1.4.3. Основные типы моделей, используемые в экономическом анализе
расчет оценок параметров уравнений регрессии, перебор конкурирующих вариантов моделей); оценка адекватности модели (проверка статистической существенности уравнения в целом и его отдельных параметров, проверка соответствия формальных свойств оценок задачам исследования); экономическая интерпретация и практическое использование модели (определение пространственно-временной устойчивости построенной
|
Социология