Аудит /
Институциональная экономика /
Информационные технологии в экономике /
История экономики /
Логистика /
Макроэкономика /
Международная экономика /
Микроэкономика /
Мировая экономика /
Операционный анализ /
Оптимизация /
Страхование /
Управленческий учет /
Экономика /
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) /
Экономическая теория /
Экономический анализ
Главная
Экономика
Экономика
С. Л. Печерский, А. А. Беляева. Теория игр для экономистов, 2001 | |
2. Производство публичного продукта в условиях неполной информации. (Fudenberg, Tirole). |
|
Два игрока i = 1,2 одновременно решают вопрос о том, вкладывать или нет в производство публичного продукта, причем решение - это 0Ч1 решение, т.е. 0, если не вкладывать, и 1, если вкладывать. Выгода каждого игрока есть 1, если хотя бы один решил вкладывать, и 0, если никто не вкладывает. Затраты г-го игрока на вложение есть сг-. Выигрыши изображены на рис. 4.
вкл нет, вкл нет (1-С1,1-С2) (1 - С2,1) (1,1-с2) (0,0) Рис. 4. Выгода от наличия публичного продукта - 1 каждому - общеизвестна, но затраты каждого игрока известны только ему. В то же время оба игрока считают общеизвестным, что сг- выбираются независимо, в соответствии с непрерывной, строго возрастающей кумулятивной функцией распределения Р(-) на [с, с], где с < 1 < с (поэтому -Р(с) = 0 и Р(с) = 1). Затраты сг- - это тип игрока i. Чистая стратегия в этой игре - это функция 5г (сг) , ставящая в соответствие каждому возможному типу сг- G [с, с] решение вкладывать (1) или нет (0). Выигрыш г-го игрока есть ? Sj, С?') - max(st, Sj) Сг8г. Байесово равновесие - это пара стратегий (s^(-), л^(О) та~ кая, что для каждого игрока i и каждого возможного типа С{ стратегия s*(c8) максимизирует ожидаемый выигрыш ECjUi(si, s*(cj), Ci) . Пусть Zj = Prob(s*(cj) = 1) Чравновесная вероятность того, что игрок j вкладывает. Для максимизации своей ожидаемой полезности игрок i будет вкладывать, если его затраты сг- меньше, чем 1 Х (1 - Zj) , что представляет собой выгоду от наличия публичного продукта, умноженную на вероятность того, что j не будет вкладывать. Тогда 5*(сг) = 1, если Ci < 1 - Zj , и, обратно, s*(c8) = 0 , если Ci > 1 - Zj . (Заметим, что тип сг- = 1 - Zj безразличен между тем, вкладывать или нет, но поскольку Р(-) непрерывна, то вероятность того, что тип будет именно таким (или любым другим определенным типом) равна 0.) Это значит, что типы игрока i, которые будут вкладывать, лежат в интервале [с, с*] . Аналогично j будет вкладывать тогда и только тогда, когда Cj е [с, с?-] . Поскольку Zj = Prob(c < Cj < с*) = Р(с*) , то с* = 1 - Р(с*) . Таким образом, с\ и с2 должны удовлетворять уравнению с* = 1 - Р( 1 - Р(с*)) . Если существует единственное решение этого уравнения с* , то необходимо должно быть с* = С* = 1 - Р(с*) . Например, если Р равномерно на [0,2] (Р(с) = с/2), то с* единственно и равно 2/3. Игрок не вкла- дывает, если его затраты лежат в промежутке (з, l] , даже если его затраты меньше, чем его выгода, и даже если 2/3 - это вероятность того, что публичный продукт не будет лпредложен другим игроком. Если же вместо с = 0 предположить с > 1 - Р(1) , то в игре будет два асимметричных равновесия. В них один игрок никогда не вкладывает, а другой вкладывает при всех с < 1. Например, равновесие, в котором игрок 1 не вкладывает, есть с* = 1 - Р( 1) < с и с* = 1. |
|
<< Предыдушая | Следующая >> |
= К содержанию = | |
Похожие документы: "2. Производство публичного продукта в условиях неполной информации. (Fudenberg, Tirole)." |
|
|