Устойчивость банковской системы в условиях рыночной конкуренции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Корнилов, Дмитрий Терентьевич |
| Место защиты | Ярославль |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.01 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Устойчивость банковской системы в условиях рыночной конкуренции"
На правах рукописи
Корнилов Дмитрий Терентьевич
УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Специальности: 08.00.01 - Экономическая теория 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Ярославль - 2005
Работа выпонена на кафедре мировой экономики и статистики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Парфенова Людмила Борисовна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Мелиховский Виктор Михайлович, кандидат экономических наук Воков Николай Петрович
Ведущая организация: Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
Защита состоится л3 ноября 2005 года в 15 часов на заседании диссертационного совета К 212.002.03 при Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.З, экономический факультет, аудитория 307.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Автореферат разослан л3 октября 2005 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Маматова Л. А.
2461 с4 9
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений требует создания устойчивой банковской системы России, важнейшей характеристикой которой является своевременное и поное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц по привлечению и размещению денежных средств, а также эффективное функционирование системы расчетов.
Являясь инфраструктурным элементом сферы обменных отношений, коммерческие банки обеспечивают перераспределение денежных средств и направляют денежные потоки между различными субъектами экономических отношений, участвуют в создании валового национального продукта. Они чутко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры и являются особым субъектом денежно-кредитной политики государства.
Проблемы организации банковской системы, повышения качества банковской деятельности особо проявляются в условиях развития рыночной конкуренции. Целью деятельности коммерческих банков, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли. Конкурентные отношения определяют поиск новых форм деятельности и выпуск новых видов банковских продуктов. На первый план выходит достижение высокого качества банковских услуг.
Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях усиления рыночной конкуренции требует особых подходов к разработке и реализации стратегии деятельности коммерческих банков. Необходимо определить направления деятельности, которые являются необходимыми для сохранения устойчивости и надежности банка. При этом важное значение приобретает оценка качества банковской системы.
Кризисные явления в банковском секторе экономики в 1995, 1998 и 2004 гг. свидетельствуют о проявлениях нестабильности, неспособности банковской системы удовлетворять в отдельные периоды времени потребности реального сектора экономики. Многие банки нарушали экономические нормативы Банка России, совершали высокорисковые операции, сократили запас ликвидности. Значительное число коммерческих банков часть своей ресурсной базы формировало за счет межбанковского рынка, который моментально свертывася в условиях кризиса.
В настоящее время на устойчивость банковской системы значительное влияние оказывают риски, возникающие в связи с дефицитом догосрочной ресурсной базы и трансформацией краткосрочных обязательств в догосрочные вложения. По оценке Банка России на 1.01.2005 г. около 4% коммерческих банков относятся к проблемным кредитным организациям1.
Возникавшие банковские кризисы в период становления и развития банковской системы России, проблемы банковской ликвидности, защита инте-
1 Годовой отчет Банка России за 2004 г.- М.: Банк России, 20&5-,ЧС. 48. ____
, " -игомля
ресов инвесторов и вкладчиков выдвигают на первое место создание эффективной системы управления банковской системой, обеспечение устойчивости, определение методологических основ ее организации и оценки, исследование теоретических аспектов моделирования спроса на деньги. Необходимо проводить глубокие исследования сущности экономических кризисов, рассматривать модели развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению. В этом и заключается актуальность темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. В экономической литературе большое внимание уделяется проблемам становления стабильной банковской системы, повышения ее устойчивости. Среди западных авторов следует выделить Б. Бухвальда, Дж. Гэбрейта, Э. Долана, Дж. М. Кейнса, Д.К.Кэмпбела, Р.Дж. Кэмпбела, Дж. Синки мл., Д. Уайтинга.
Концептуальные основы становления и развития современной банковской системы России исследованы в трудах Л. Абакина, В. Геращенко, С. Глазьева, А. Жукова, А. Иларионова, В. Радаева, Е. Ясина и других ученых. Их научные работы позволили сформировать общенаучную основу и определить основные подходы к исследованию проблемы диссертации.
Проблемы банковской системы, ее противоречия и пути их разрешения нашли свое отражение в исследованиях Д. Вахрушева, И. Готовчикова, Е. Жукова, Ю. Коречкова, В. Мелиховского, А. Мурычева, В. Пефтиева, А. Турбанова и ряда других ученых.
В отечественной литературе имеется ряд научных трудов по банковской системе, в которых исследуется управление коммерческим банком, его активами и пассивами, банковскими рисками. Это работы В.И. Букато, А.Д. Голубо-вича, Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, Ю.Н. Тронина, В.М. Усоскина и др.
Особое внимание в последние годы уделяется надежности коммерческих банков, повышению их ликвидности и платежеспособности. В трудах П.В. Конюховского, Г.С. Пановой, В.Т. Севрук, A.B. Смирнова, А.Д. Шеремета, Е.Б. Ширинской и ряда других авторов исследуются показатели, характеризующие устойчивость банковской системы.
Существенный вклад в разработку специальных вопросов, касающихся использования новых банковских технологий, создания и продвижения банковских продуктов внесли C.B. Ануреев, М.П. Березина, Н.П. Воков, В.В. Иванов, О.С. Рудакова, A.B. Смирнов, В.Е. Черкасов и другие авторы.
В то же время в отечествешюй экономической науке практически отсутствуют специальные исследования по методологическим основам организации банковской системы, ее оценке и обеспечению устойчивости функционирования.
Целью диссертации является исследование устойчивости банковской системы и определение ее особенностей в условиях развития рыночной конкуренции.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
по специальности 08.00.01:
- определить основные черты устойчивости банковской системы, раскрыть ее экономическое содержание и противоречия в условиях конкурентной среды;
- раскрыть специфику рыночной конкуренции в банковской системе и выявить ее проявления на региональных рынках;
- на основе принципа системности рассмотреть качество банковского продукта как особой формы экономического продукта;
- исследовать теоретические аспекты моделирования спроса на деньги в условиях развития рыночной конкуренции;
- раскрыть модель развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению.
по специальности 08.00.10:
- исследовать показатели устойчивости банковской системы и методы их определения;
- определить механизм удовлетворения потребностей реального сектора экономики в банковских продуктах;
- раскрыть порядок формирования и реализации стратегии деятельности коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции;
- рассмотреть порядок формирования оптимальной стратегии, повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга;
- выделить методы надзорной классификации качества банковской системы.
Объектом исследования является банковская система и деятельность коммерческих банков в условиях рыночной конкуренции.
Предмет исследования - экономические отношения в банковской системе в условиях рыночной конкуренции.
Теоретическую и методологическую базу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых по исследованию конкуренции, организации банковской системы, обеспечения стабильности функционирования банковского сектора экономики. Использованы Федеральные законы, нормативные акты Банка России по вопросам функционирования коммерческих банков и организации контроля за их деятельностью со стороны Банка России.
Диссертация базируется на принципах единства исторического и логического подходов к анализу экономики России и ее банковской системы. В работе использовались общенаучные методы: наблюдения, анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также методы сравнительного, структурного и коэффициентного анализа, метод обобщений и группировок, табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Эмпирическую базу исследования составляют отчетные данные Банка России, документы бухгатерской отчетности ГРКЦ Главного управления
Банка России по Ярославской области, коммерческого банка Московский Индустриальный банк и ряда других банков, данные публикаций в научной литературе и периодической печати.
Диссертационное исследование выпонено в соответствии с пунктами 1.1, 1.3. специальности 08.00.01 - Экономическая теория и 9.8 специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК.
Научная новизна диссертации состоит в определении механизма обеспечения устойчивости банковской системы, ее роли в удовлетворении потребностей реального сектора экономики в условиях развития рыночной конкуренции.
К важнейшим научным результатам исследования, полученным лично автором, относятся следующие:
по специальности 08.00.01:
- выявлены особенности конкурентной борьбы в банковской системе России, которые обусловлены, в первую очередь, влиянием государства, следствием чего явилось монопольное положение Сбербанка России, Внешторгбанка, Россельхозбанка и ряда других банков с государственным участием в их капитале;
- раскрыта двойственная природа устойчивости банковской системы, которая составляет основное противоречие, разрешаемое путем нахождения адекватной формы ее движения;
- доказано, что денежный и кредитный мультипликаторы являются недостаточными для получения поного представления о качестве банковской деятельности; автором с этой целью предлагается использовать анализ моделей поведения банков в условиях рыночной конкуренции;
- доказано, что целостная концепция денежного предложения предполагает взаимосвязь механизма расширения банковских депозитов при предоставлении ссуд и механизма мультипликативного расширения бумажно-денежной массы при увеличении резервов банковской системы.
по специальности 08.00.10:
- обусловлены методы определения устойчивости банковской системы и предложены методические рекомендации по организации работы банка с клиентами;
- разработаны авторские методики определения прибыльности клиента для банка и организационно-технических мероприятий по развитшо розничного бизнеса в банке;
- определен порядок формирования оптимальной стратегии повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга и обоснован агоритм установления тарифов в банке;
- исследована модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению, а также выделены методы надзорной классификации качества банковской системы.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории банковской системы на основе анализа методологических представлений об обеспечении ее качества и обосновании возможных управленческих решений по достижению устойчивого развития банковского сектора экономики.
Практическая значимость работы заключается в том, что использование разработанных в результате исследования подходов к обеспечению высокого качества банковской системы позволит коммерческим банкам успешно функционировать в условиях рыночной конкуренции, способствовать обеспечению стабильного развития экономики в целом.
Результаты, полученные автором в диссертационном исследовании, использованы при проведении антикризисных мероприятий в Мосстройэкономбанке (филиал Вожский) и в деятельности Ярославского филиала Московского Индустриального банка.
Апробация работы проводилась в ходе выступлений на всероссийской научной конференции Проблемы и противоречия развития региональной экономию! (Ростов-на-Дону, 2002 г.), международной научно-практической конференции Современное состояние банковского дела в России (Москва, 2003 г.), международных научных конференциях Молодежь и экономика (Ярославль, ЯВФЭИ, 2004 - 2005 гг.), всероссийской научно-практической конференции Маркетинг в управлении продажами (Ярославль, ЯФ МЭСИ, декабрь 2004 г.).
Осуществлена практическая реализация модели организации работы банка с клиентами, что позволило использовать научные разработки автора в практической банковской деятельности. Материалы исследования используются в учебном процессе Ярославского военного финансово-экономического института, Международного университета бизнеса и новых технологий, ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса при подготовке экономистов.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 184 страницах основного текста, состоит из введения, трех глав, включающих каждая по 3 параграфа, списка использованной литературы из 197 наименований, 18 приложений, 26 таблиц и 18 рисунков
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, отражена степень разработанности проблемы в литературе, определены цели и задачи исследования, обозначены методологические и теоретические основы, показана научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость.
В первой главе диссертации Методологические основы обеспечения устойчивости банковской системы рассмотрена сущность устойчивости банковской системы и направления ее обеспечения, качество банковской системы как объект экономического исследования в условиях рыночной конкуренции,
дана характеристика оценки банковской системы и произведен морфологический анализ качества банковского продукта.
В экономической теории устойчивость рассматривается в качестве одного из понятий концепции экономического равновесия, согласно которой достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике относятся к числу важнейших микро- и макроэкономических задач. При этом экономические субъекты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая его как равновесие, которое ассоциируется с устойчивостью.
Устойчивость системы зависит от большой группы факторов. Потеря устойчивости может произойти вследствие изменения параметров системы (бифуркации), из-за наличия внешних воздействий (в частности, слишком значительных или качественно несовместимых с системой), либо при нарушении связей в системе, когда меняется ее структура (структурная неустойчивость).
К исследованию понятия банковская система следует подходить с разных позиций. С одной стороны, банковская система - это центральный орган денежно-кредитного регулирования (Центральный банк Российской Федерации) и элементы второго уровня (коммерческие банки). В этом случае банковская система - это двухуровневая организация, которая структурирована в зависимости от институциональных единиц - типов банковских учреждений.
С другой стороны, банковская система - это совокупность экономических отношений по поводу движения ссуженной стоимости. Сюда входят отношения по привлечению и размещению средств (пассивные и активные операции), открытию и ведению счетов клиентов банков.
Применительно к банковской системе, которая рассматривается нами как одна из разновидностей экономических систем, устойчивость является комплексным понятием и может рассматриваться как на макро-, так и на микроуровне. С макроэкономических позиций устойчивость характеризует способность банковской системы в целом выпонять свойственные ей функции. На микроуровне устойчивость отдельно взятого банка отражает его состояние, выражающееся в способности выпонять традиционные банковские операции и обеспечивать выпонение принятых денежных обязательств.
Устойчивость банковской системы определяется устойчивостью ее отдельных элементов: системообразующих крупных банков с разветвленной филиальной сетью, региональных кредитных организаций и т.д. В других сегментах экономической системы эта зависимость также проявляется, хотя и не всегда явно. Банкротство отдельного промышленного предприятия, безусловно, сказывается на развитии всей отрасли, однако устойчивость системы в целом не снижается. В то же время банкротство отдельно взятого коммерческого банка может повлечь за собой череду банкротств и невыпонение обязательств перед кредиторами и вкладчиками многими банками, а это приводит к кризису банковской системы в целом.
Эта двойственность составляет одно из основных противоречий в системе, которое разрешается путем нахождения адекватной формы его движения. С одной стороны, необходимость сохранения устойчивости банковской системы наделяет ее свойством сопротивляемости к воздействиям, в том числе и к управляющим. С другой стороны, возникает потребность целенаправленного движения к цели, что обязывает систему видоизменяться, формировать и реа-лизовывать управляющие функции.
В условиях банковской системы воздействие власти проявляется в деятельности Правительства РФ и Банка России по определению стратегических направлений ее развития, регулированию и надзору. Все это осуществляется через устанавливаемые инструменты и методы денежно-кредитной политики. Причем проблема определения целей монетарной политики и ее инструментов является важнейшей в обеспечении экономического роста.
Устойчивость банковской системы характеризуют показатели банковской отчетности, которые являются результатом работы элементов конкретной банковской системы. На величину каждого из показателей влияет одновременно состояние многих элементов и отношений подсистем данной системы. В системе коммерческого банка реально и одновременно работают три подсистемы, обеспечивающие организацию банковской деятельности:
1) специфическая финансово-кредитная подсистема, обеспечивающая разработку и внедрение технологий выпонения банковских операций;
2) производственная подсистема, обеспечивающая выпонение операций в заданном режиме эффективности деятельности, т.е. достижение необходимой себестоимости выпонения операций при соблюдении определенного качества банковских услуг;
3) социальная подсистема, обеспечивающая совместную эффективную работу сотрудников банка, учитывающая их интересы, цели, личные качества, квалификацию, опыт и др.
Работа каждой из подсистем влияет на результаты работы банка, но окончательные значения всех показателей формируются производственной подсистемой банка. Любому состоянию конкретной подсистемы соответствует определенный набор показателей работы банка. Другими словами, в едином работающем банковском организме все показатели связаны между собой и взаимообусловлены.
В странах с переходной экономикой в 1990-е годы наблюдася серьезный макроэкономический дисбаланс, вызванный кризисом государственных финансов, высокой инфляцией, неэффективностью доминировавшего государственного сектора экономики (в том числе и государственных банков), нестабильностью торгового и платежного балансов, а следовательно, и курса национальных валют. Это, безусловно, негативно сказалось на становлении переходных банковских систем. Капитализация коммерческих, банков, особенно в сопоставлении с характером и уровнем принимаемых на себя рисков, была
явно недостаточной. В банковских системах стран с переходной экономикой возникали валютные и системные кризисы.
По нашему мнению, перспективы институционального развития банковской системы связаны прежде всего с повышением его экономической роли, удовлетворением спроса на банковские услуги, более качественным выпонением функций по трансформации сбережений в кредиты и инвестиции и развитии конкуренции в банковском бизнесе. Для решения вопросов эффективного аккумулирования банками денежных средств и их трансформации в инвестиции, увеличения конкурентоспособности российских банков на внутреннем рынке и в целом повышения устойчивости банковской системы, на наш взгляд, следует:
- обеспечить дальнейшее развитие системы страхования вкладов населения;
- стимулировать централизацию банковского капитала посредством облегчения процедур слияния и поглощения;
- обеспечить развитие ипотечного кредитования;
- предусмотреть возможность ограничения прав кредиторов при досрочном испонении обязательств по кредитованию;
- содействовать развитию структуры банковской системы в направлении добровольной специализации при сохранении банков с универсальным статусом;
- сократить объем отчетности банков, обеспечить прозрачность банковского бизнеса посредством раскрытия информации о реальных собственниках кредитных организаций, аффилированных лицах.
Со стороны различных субъектов существуют разные подходы к оценке качества банковской системы. В диссертации исследованы критерии оценки качества со стороны внутренних и внешних субъектов (табл. 1).
Для внутренних субъектов главными при оценке качества банковской системы являются показатели прибыльности, реализации стратегических целей, увеличения клиентской базы и др. Внешних субъектов, в первую очередь, интересует качество коммерческих банков как производителей банковских продуктов, соответствующих предъявляемым требованиям и способным удовлетворять потребности клиентов.
Коммерческие банки действуют в условиях возрастающей межбанковской конкуренции. Производственно-организационный подход, приближающий математические модели банков к традиционным моделям производственных организаций, позволяет сформулировать условия существования равновесия на рынке кредитов и депозитов, разработать меры денежной политики и банковского регулирования. Он показывает также влияние институциональной организации субъектов финансового рынка на формы и условия конкуренции.
Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Ее специфика определяется многими моментами, среди которых ос-
Таблица 1
Основпые подходы к оценке устойчивости банковской системы
№ п/п Субъекты Критерии оценки
Внутренние субъекты
1. Учредители банка Прибыльность банковской деятельности; способность администрации банка решать стратегические и оперативные цели; умение работать с клиентами, развитие взаимоотношений с крупными организациями, У1Р-клиентами, увеличение клиентской базы, развитие розничного бизнеса; состояние взаимоотношений с властными и контролирующими структурами.
2. Менеджмент банка Качество ресурсной базы; качество активов; качество банковского продукта; эффективность банковских операций; качество информационных систем банка; конкурентоспособность банковской деятельности; развитие клиентской базы; обеспечение безопасности банковской деятельности.
Внешние субъекты
3. Клиенты и партнеры банка Качество банковского продукта; качество баланса коммерческого банка, ликвидность и платежеспособность банка, достаточность капитала; особый подход к постоянным клиентам; условия кредитования; условия осуществления депозитных операций; применение новых банковских технологий; рейтинг и имидж банка.
4. Центральный банк Российской Федерации Соблюдение законодательства Российской Федерации и выпонение нормативных требований Банка России; выпонение экономических нормативов; обеспечение защиты прав инвесторов и вкладчиков; соблюдение банковских технологий; осуществление мер по предупреждению банкротства банка.
5. Аудиторские организации Достоверность во всех существенных аспектах бухгатерской (финансовой) отчетности банка; соответствие совершенных финансовых и хозяйственных операций в части их отражения в бухгатерском учете нормативным актам, действующим в РФ.
6. Федеральная налоговая служба Соблюдение законодательства РФ по налогам и сборам; правильность и своевременность исчисления и перечисления в бюджет налогов и сборов; правильность открытия и ведения счетов юридических и физических лиц.
7. Рейтинговые агентства Размер чистых активов, капитала и прибыли; качество работы с клиентами (размер остатков на расчетных счетах., доля охвата рынка); классификация кредитоспособности коммерческих банков.
новными являются два: во-первых, характер участвующих в банковской конкуренции субъектов; во-вторых, среда, в которой осуществляется банковская конкуренция.
В диссертации с позиции качества банковской деятельности рассмотрены производственные модели банков в условиях совершенной конкуренции и модели поведения монополистического банка.
В агрегированном виде связь между денежной массой, циркулирующей в экономике, и общим количеством депозитов и кредитов получила название денежного мультипликатора, который с макроэкономической точки зрения служит оценкой д ля значения нормы процентных выплат по депозитам.
Аналогично может быть определен и кредитный мультипликатор, который представляет собой предельный прирост общей суммы кредитов на единичное изменение денежной базы. Кредитный мультипликатор, соответственно, может играть роль оценки значения для процентной ставки, выплачиваемой по кредитам.
Денежный и кредитный мультипликаторы являются важнейшими характеристиками состояния экономики, однако, они не позволяют получить конструктивные выводы о качестве банковской системы. Более поное представление дает анализ моделей поведения банков в условиях конкуренции.
В работе рассмотрена микроэкономическую модель поведения баша в условиях совершенной конкуренции. Ситуация совершенной конкуренции предполагает, что банки пассивно принимают значения ставок, не имея возможности повлиять на них. Также внешним параметром для них является ставка доходов на капитал, присутствующий на межбанковском рынке.
В диссертации разработана и предложена для реализации в банковской деятельности методика определения прибыльности клиента для банка. Прибыльность клиента для банка определяется как разница между доходами, полученными банком от клиента, и расходами, осуществляемыми банком по данному клиенту за определенный период времени.
В качестве показателя прибыльности принимается чистая прибыль, определяемая как разница между полученными доходами и произведенными расходами по конкретному клиенту (П=Д-Р). Показателем доходности, определяемым как отношение чистой прибыли к суммарному доходу и отражающим уровень чистой прибыли банка на один рубль доходов по совокупности операций с клиентом, является марока прибыли (МП=П/Д).
В соответствии с данной методикой, если клиент является прибыльным для банка, то имеется возможность для варьирования цен на услуги для данного клиента. При этом необходимо оценить влияние снижения цены какого-либо банковского продукта на уровень прибыльности клиента, для чего рассчитывается плановая прибыльность клиента исходя из плановых объемов операций.
Особенности конкурентной борьбы в банковской системе России в значительной степени обусловлены влиянием государства, которое двумя способа-
ми влияет на ситуацию в банковской системе. Во-первых, оно может создавать льготную систему регулирования и налогообложения для видов деятельности, которые считает приоритетными для страны. Во-вторых, государство может действовать напрямую через аффилированные финансовые институты. Причем, по мнению отдельных ученых, второй путь чреват социальными потерями, связанными не только с неправильным выбором целей и способов их достижения, но и с замещением коммерческих мотивов деятельности политическими, а также нарушением правил честной конкуренции.
Государство создает за счет гарантий, предоставления доступа к обслуживанию специальных программ неконкурентные преимущества отдельным банкам. В итоге потребители получают банковские услуги по завышенным ценам и в меньшем объеме, чем это было бы в случае свободной конкуренции, а финансовые ресурсы часто достаются не самым эффективным кредитным организациям. Потери мо1ут быть тем больше, чем выше степень вмешательства государства в банковский сектор.
Государство активно участвует в капитале банковской системы. В таблице 2 приведена доля банков в различных показателях банковской системы. Как видно из таблицы доля федеральных властей в капитале банковской системы составляет примерно 26%, а в активах - 34%. Причем, помимо Сбербанка и Внешторгбанка, федеральным органам власти еще принадлежат Россельхоз-банк, Российский банк развития, Всероссийский банк развития регионов, Ев-рофинанс-Моснарбанк и другие банки.
Таблица 2
Доля банков разных форм собственности
в совокупных показателях банковской системы на 1.01.04 (в %)
Наименование банков Активы Капитал Депозиты населения Кредиты реальному сектору
Банки в федеральной собс- 33,9 26,4 65,3 34,6
твенности
Банки в собственности 3,6 2,9 3,6 4,1
субъектов Федерации
Банки государственных 6,0 5,1 2,1 5,8
компаний
Банки в иностранной собс- 7,8 6,7 2,2 6,2
твенности
Прочие банки 48,7 58,9 26,8 49,4
Во второй главе диссертации Роль банковской системы в обеспечении потребностей реального сектора экономики рассмотрены некоторые аспекты моделирования спроса на деньги и проблемы формирования ресурсной
базы, методология оценки качества пассивов и активов банка, проблемы формирования ресурсной базы, раскрыт механизм удовлетворения экономических потребностей в кредитовании реального сектора экономики.
Важность исследования банковской системы обусловлена тем, что она, являясь частью национальной экономической системы, занимает стратегическое положение в экономике. Любой сбой в функционировании банковской системы затрагивает интересы всех хозяйствующих субъектов и может привести к дестабилизации экономической, политической, социальной и других сфер общественной жизни. С другой стороны, гармонизация денежных потоков в соответствии с потребностями народного хозяйства, управление спросом и предложением денег, достигаемое при активном участии банковской системы, способны нейтрализовать возникшие диспропорции между совокупным спросом и предложением в экономике, оказать позитивное воздействие на макроэкономическую среду2. Тем самым адекватное, поступательное, некризисное развитие банковской системы становится актуальной проблемой экономической науки, решение которой возможно лишь на основе понимания внутренних закономерностей ее развития и самоорганизации.
Говоря о денежном спросе, следует иметь в виду потребность экономики в деньгах. Прирост денежной массы (денежного запаса) дожен обеспечиваться валютной политикой органов власти, в частности, расширением денежной базы. Но и сама экономическая система обладает способностью увеличивать до определенных пределов свой денежный запас за счет расширения банковских депозитов.
Отметим, что потребность экономики в деньгах не обязательно четко совпадает с создаваемой денежной массой. Процесс их сбалансирования есть процесс взаимодействия спроса и предложения денег. Причем механизм взаимного влияния спроса и предложения не денежном рынке отличается от аналогичных механизмов, действующих на товарных рынках. Мы можем определить количество конкретного товара, предлагаемое поставщиками при разном уровне цен, и количество, необходимое потребителям.
Рынок денег представлен одним показателем - объемом денежной массы. Разумеется, нехватка денег проявляется в динамике процентных ставок или в появлении большого числа бартерных сделок, а избыток - в повышении уровня цен. Тем не менее, спрос на деньги, т.е. потребность в них, существует лишь как оценка. Публикуемые центральными банками разных стран данные о количестве денег в обращении являются, по сути дела, показателями денежного предложения. Исследованию спроса на деньги большое внимание стало уделяться при анализе механизма корректировки фактического денежного запаса до уровня желаемого запаса. Иными словами, речь идет о механизме восстановления равновесия денежного рынка в случае, если это равновесие
2 Вахрушев Д.С. Самоорганизация и динамическая устойчивость экономических систем,-Кострома: Изд-во КГУ, 2004,- С. 58.
было нарушено. Причем, источниками нарушений могли быть доход, процентная ставка или цены.
Две основные проблемы теории денежного предложения - это, во-первых, определение количества денег, необходимых для обращения; и, во-вторых, присвоение сеньоража, т.е. эмиссионного дохода.
На наш взгляд, решение этих проблем может быть дано лишь в рамках целостной концепции денежного предложения. Для ее формирования принципиальное значение имело открытие двух экономических феноменов:
1) механизма расширения банковских депозитов при предоставлении ссуд и 2) механизма мультипликативного расширения бумажно-денежной массы при увеличении резервов банковской системы. Эти феномены были двумя сторонами одного явления - денежного мультипликатора.
В условиях постиндустриального общества не все экономические системы одинаково участвуют в трансформационных процессах. В этом смысле банковская система является удачным примером экономической системы, информационные технологии в которой начинают играть ключевую роль в прогрессивном развитии.
Большое значение в банковской системе выпоняют операции по привлечению денежных средств. По своему назначению пассивные операции, в результате которых формируется ресурсная база коммерческих банков, играют первичную и определяющую роль по отношению к активам. Коммерческие банки могут осуществлять кредитные и другие активные операции в пределах собственных и привлеченных источников денежных средств. Следовательно, именно пассивные операции предшествуют активным и определяют масштабы доходных операций. В связи с этим, вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности посредством эффективного управления пассивами приобретают особую остроту и актуальность для обеспечения качества банковской системы.
До проявлений банковский кризисов пассивным операциям не придавалось серьезного значения, они как бы являлись второстепенными по отношению к активным и не воспринимались банками как объект, требующий эффективного управления. В современных условиях постепенно происходит переосмысление основ банковской системы и, прежде всего, роли пассивных операций.
Проблема формирования пассивной базы имеет большое значение. Это вызвано тем, что с переходом к рыночной экономике, ликвидацией государственной монополии на банковское дело, построением двухуровневой банковской системы изменися характер пассивов банков.
Структура пассивов различных банков может различаться, это зависит от вида банка, его клиентов, типов банковских операций. Но в целом в банках сложилась следующая структура: собственный капитал банка составляет лишь 12-20%, преобладающее место в составе банковских ресурсов занимают привлеченные и заемные средства, где большая доля приходится на средства, хранящиеся на счетах клиентов.
В диссертации исследована организация работы по привлечению средств клиентов филиалами и отделениями Московского Индустриального банка, входящего в число 40 крупнейших банков России, за 3 года. Результаты испонения клиентской политики банка свидетельствуют, что в исследуемом периоде имел место устойчивый рост количества клиентов и среднедневных остатков (СДО) средств клиентов на их счетах. Динамика развития клиентской базы ОАО МИнБ характеризуется следующими показателями (табл. 3).
Таблица 3
Динамика развития клиентской базы ОАО МИнБ (41 обособленное подразделение)
№ Показатели Выпонение клиентской полигики Прирост 2004 к 2002
2002 2003 2004 Кол-во %
1 Число клиентов (юр. лиц) 44802 48011 53186 8384 18,7
2 Привлечено юр.лиц (за 3 года-15714) 4475 5112 6127 1652 36,9
3 Суммарные СДО привлеченных клиентов (тыс. руб.) 257325 395450 138125 (к 2003 г.) 53,7 (к 2003 г)
4 Выбыло клиентов (всего за 3 года - 3960) 1105 1903 952 -153
5 Суммарные СДО выбывших клиентов (тыс. руб.) 143285 161700 18415 (к 2003 г.) 12,9 (к 2003 г)
6 Работающие счета юр. лиц (шт.) 18777 20068 29130 10353 55,1
7 % к общему числу юр. лиц 41,9 41,8 54,8
8 Суммарные среднедневные остатки юр.лиц (тыс. руб.) 4335055 5396029 6242712 1907657 44
9 Среднедневные остатки на 1 клиента юр.яйцо (тыс. руб.) 96,8 112,4 117,4 20,6 21,3
10 Привлечено физических лиц (всего за 3 года - 97849) 14522 23355 59972 45450 413,0
11 Депозиты физических лиц (тыс. руб.) 1030100 1926773 3455494 2425394 335,5
Существует ряд характерных факторов, воздействовавших на динамику развития клиентской базы крупнейших банков:
- во-первых, ослабевает действие административного фактора, пик которого пришеся на 2001 г., когда прекратилось обслуживание пострадавших после кризиса 1998 г. клиентов;
- во-вторых, общая стабилизация экономических процессов в стране привела к тому, что снизилось воздействие такого фактора, как ликвидация и ре-
организация предприятий. Положительным в данном случае является то, что воздействие этого фактора в определенной степени можно прогнозировать, а значит и формировать контрдействия;
- в-третьих, впоне отчетливо проявилась инициатива банков по расчистке клиентской базы и закрытию счетов давно не действующих клиентов;
- в-четвертых, стабилизировалось воздействие фактора переход в другой банк. Это свидетельствует о повышении качества работы с клиентами.
Последние годы прошли под знаком масштабных изменений в банковской системе (система страхования вкладов физических лиц, подготовка отчетности по МСФО, изменение валютного регулирования, изменение подходов к резервированию активов и т.д.). Возникновение проблем у банков, в том числе и технического характера, с учетом сложившегося негативного информационного фона, становится причиной серьезного недоверия к ним со стороны партнеров и клиентов.
В диссертации проанализированы основные привлеченные средства крупнейших коммерческих банков России и их соотношение с обязательствами. Монопольное положение Сбербанка России позволяет ему быть крупнейшим банком на рынке вкладов граждан. Соотношение между вкладами граждан и обязательствами в 2004 г. составляло 72,19%. На наш взгляд, именно доминирование Сбербанка в сфере привлечения средств населения, с одной стороны, обеспечивает стабильность и гарантирует уверенность вкладчиков в сохранности средств, но, с другой стороны, определяет его низкопроцентную политику по вкладам.
Исходя из того, что работа с клиентами имеет первостепенное значение для коммерческого банка, в диссертации разработаны Методические рекомендации по организации работы банка с клиентами. Они направлены на развитие и совершенствование работы банка в области клиентских отношений и являются развитием клиентской политики банка.
Для оценки структуры активов анализируется спектр работающих активов по степени риска, ликвидности и прибыльности, динамика перераспределения активов, степень диверсификации активов. Если банк является узкоспециализированным, то это обуславливает большую степень риска. Например, значительная доля выданных кредитов или вложений в неликвидные ценные бумаги повышает риски неплатежа и ликвидности.
На наш взшяд, основными препятствиями для эффективного развития банковской системы являются:
- существование отдельных банков с высоким риском банкротства;
- незначительные требования к минимальному размеру собственного капитала банков;
- нерешительность Центрального банка РФ в области реформирования финансового сектора.
Крупнейшие банки в современных условиях смогут пережить текущий кризис благодаря вмешательству Правительства РФ, Банка России и основных
акционеров, которые не допустят крупного системного краха. Однако менее крупные банки, у которых нет состоятельных акционеров и доступа к рынку межбанковских кредитов, могут разориться.
Банковский сектор России остается относительно небольшим: заимствования частного сектора составляют 20% ВВП по сравнению с 50% в более развитых странах с переходной экономикой, поэтому влияние дефицита кредитов не является слишком тяжелым. Даже в случае критической ситуации, по нашим оценкам, прямые потери от безнадежных ссуд не превысят 1,3% ВВП. Однако замедление темпов роста кредитов может негативно сказаться на росте валового внутреннего продукта и это потребует от Банка России предоставления значительных стабилизационных кредитов.
Особые проблемы могут возникнуть на финансовом рынке. Могут пострадать корпоративные облигации (рублевые и еврооблигации), так как коммерческие банки могут перевести средства в более ликвидные ГКО/ОФЗ, которые можно использовать в качестве обеспечения для получеши рефинансирования от ЦБ РФ. Кроме того, банки могут уменьшить свою долю вложений в акции, которые в настоящее время составляют в совокупности 2,5-3 мрд. дол., что будет служить источником давления на российские ценные бумаги.
Банковская система зависит от качества управления, без которого невозможно достижение целей, стоящих перед организацией. Важнейшей экономической целью банка является достижение максимальной прибыли, ориентированной на догосрочное функционирование. Таким образом, целью банковской деятельности является получение догосрочной прибыли, обеспечивающей устойчивое развитие банка, возможность расширения пакета предлагаемых услуг, улучшения качества обслуживания клиентов и как результат - повышение рыночной стоимости акций банка. Акционеры кредитных организаций заинтересованы в возрастании стоимости акционерного капитала и дохода по нему, поскольку в противном случае банк может стокнуться с трудностями по привлечению нового капитала для обеспечения своего роста в будущем.
Главной целью банковского менеджмента считается максимизация стоимости средств, внесенных акционерами, при сохранении приемлемого уровня риска. Это предполагает, что чистые доходы, полученные в результате спекулятивной деятельности, представляют меньшую ценность для инвестора, чем основной доход, полученный в результате правильного управления организацией, так как устойчивость и постоянность спекулятивных доходов вызывает сомнение.
На наш взгляд, реализация такой цели возможна только путем эффективного управления и контроля за банковской деятельностью и в значительной степени фокусируется на управлении банковскими рисками как неотъемлемой части банковской деятельности. Поэтому управление рисками является важным направлением банковского менеджмента.
Для достижения высокого качества банковской системы необходимо обеспечить оптимальное соотношение между доходностью банковских операций и
их рискованностью. Доходность является одним из важнейших критериев для принятия решения о вложении средств, однако обычно высокий доход приносят операции, связанные с высоким риском, а низкий риск сочетается с небольшими доходами. Обратной стороной риска является возможность получения допонительных доходов, которые служат платой за риск, а ориентация только на минимизацию риска ведет к снижению доходов.
В третьей главе диссертации Динамическая устойчивость банковских систем в условиях экономической нестабильности рассмотрена модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению, а также методы надзорной классификации качества банковской системы, формирование оптимальной стратегии повышения качества банковской деятельности с использованием технологии бенчмаркинга.
На сегодняшний день в российской банковской системе существует две альтернативные стратегии: внешнеэкономического посредничества (аккумуляция ресурсов преимущественно экспортоориентированного сектора и размещение их в иностранные активы) и внутренней экспансии (мобилизация платных ресурсов внутри страны и наращивание кредитования отечественных заемщиков).
В условиях усиления межбанковской конкуренции банки ставят на первое место обеспечение высокого качества банковской деятельности. Это обеспечит рост капитала и прибыли банка, существенно активизирует работу по совершенствованию различных форм обслуживания клиентов и расширению перечня банковских продуктов в области кредитования. Происходит дальнейшее развитие операций на розничном рынке, в том числе расширение работы с пластиковыми картами за счет внедрения зарплатных проектов и привлечения новых розничных клиентов, внедрение У1Р-обслуживания частных клиентов.
Качество зависит и от дальнейшего совершенствования и развития системы корпоративного управления, перехода на международные стандарты финансовой отчетности, обеспечения соответствия практики ведения бизнеса и результатов деятельности общепризнанным мировым стандартам. Высокое качество банковской системы зависит и от эффективности управления банковскими рисками. Также необходимым условием для максимального удовлетворения потребностей клиентов при сокращении издержек сбыта, повышения эффективности операций является внедрение системы управленческого учета и системы управления недвижимостью.
Многообразие условий банковской системы, высокая неопределенность и динамичность внешней среды требуют формирования системы взаимосогласованных стратегических решений по отдельным направлениям деятельности банка, определяющих его внутреннее и внешнее поведение. Существуют различные классические методы подготовки стратегических решений (модели Вев, ОЕ/МсКшэеу, БЬеН/ОРМ, АПЬ/ЬС, ЗАУОТ-анализ, БРАСЕ-анализ, РМБ-анализ и т.п.), результатом применения которых является комплексная
характеристика текущей ситуации, возможных проблем и перспектив развития как всей банковской системы, так и ее отдельных институциональных единиц. Однако в конкретной социально-экономической ситуации актуальной остается проблема выбора методов формирования стратегии банка.
В настоящее время банки в основном ведут самостоятельныйпоиск эффективного стратегического решения проблем качества. Зачастую это обходится дорого и заканчивается отрицательным результатом, так как решение оказывается неадаптированным к условиям рынков. В этой связи представляется актуальным совершенствование существующих и использование новых инструментов управления качеством. Одним из таких направлений может стать применение технологии бенчмаркинга.
На наш взгляд, следует использовать следующие элементы методики бенчмаркинга (рис.1).
Сопоставление и измерение базовых параметров бизнеса в сравнении с банками-эталонами, лидерами мирового класса
Выявление областей, в которых характеристики бизнеса ниже оптимальных
Выявление наилучших образцов банковской системы, следование которым обеспечивает укрепление конкурентных позиций
Обоснование причин отклонений от лучших характеристик банковского продукта
Предложение направлений и способов улучшения характеристик банковского бизнеса, позволяющих достичь или превысить уровень характеристик лучших банков
мирового класса
Определение ориентиров для последовательного улучшения характеристик банковского бизнеса и повышения эффективности деятельности банков
Рис. 1 Элементы методики бенчмаркинга
Потребность в разработке методов формирования стратегии повышения качества деятельности коммерческих банков возникает в условиях:
- сложности и многоплановости происходящих процессов во внутрибанковской среде;
- непоноты и нечеткости информации внешней среды;
- динамично меняющейся рыночной ситуации;
- невозможности сведения целей к одному или нескольким критериям;
- органической взаимосвязи формализуемых и неформализуемых критериев.
Поэтому, на наш взгляд, для повышения эффективности процесса управления качеством банковской системы необходимо изучение опыта деятельности банков-лидеров, а также их поведения на различных финансовых рынках. Этот процесс дожен быть ориентирован на поиск готовых управленческих решений, используемых банками-лидерами в определенных обстоятельствах, и их последующую адаптацию к собственным условиям.
Обеспечение качества банковской системы требует разработки и анализа сценария развития кризиса ликвидности. Воздействие любого фактора на деятельность банков (увеличение процента невозврата ссуд, отток средств со счетов организаций и физических лиц, рост догосрочных вложений и т.д.) выражается в изменении объема платежных потоков и влияет на величину ликвидной позиции банка, усугубляя или сглаживая кризис ликвидности.
Открытая фаза развития кризиса в банке, как правило, протекает очень быстро. В это время происходят существенные изменения почти по всем направлениям деятельности банка. Например, в банке, оказавшемся не в состоянии проводить платежи клиентов в поном объеме и пытающемся решить эту проблему за счет частичного удержания клиентских средств от оттока и снижения объема кредитного портфеля, вероятно, тогда же появятся и другие проблемы. Среди них:
- рост расходов при одновременном падении доходов, приводящий к падению капитала и сужающий возможности баша длительное время повышать плату за привлеченные ресурсы;
- конфликты с клиентами банка и проведение реструктуризации краткосрочных кредитов в догосрочные;
- падение качества активов и снижение доходной базы банка;
- определение активов банка, возможных к реализации;
- оптимизация внутрибанковских затрат и т.д.
Все эти мероприятия имеют разную эффективность и последствия для деятельности банка. Для обеспечения качества банковской системы следует разработать механизм по своевременному выявлению потенциальных проблем в деятельности банков, угрожающих их финансовому состоянию, который дожен базироваться на работе службы внутреннего контроля или службы планирования и экономического анализа.
В рамках планов антикризисного управления необходимо определить критерии, на основе которых определяется потребность в пересмотре и корректировке составленных ранее планов. К таким критериям могут относиться:
- новые риски в деятельности конкретного банка или его клиентуры;
- новые технологические и управленческие решения проблем;
- изменения кадрового состава;
- новый опыт по решению проблем и т.д.
Таким образом, работа по антикризисному управлению дожна носить постоянный текущий характер и требует особого контроля со стороны руководства банка.
В заключении сформулированы основные выводы и предложения, сделанные по результатам проведенного исследования.
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:
1. Корнилов Д.Т. Качество банковской деятельности в условиях развития межбанковской конкуренции. Монография.- Ярославль.: МУБиНТ, 2004.- 7,7 пл.
2. Корнилов Д.Т. Использование заемных средств коммерческих банков// Материалы докладов VII межрегиональной научной конференции Молодежь и экономика. Том III.-Ярославль.: ЯФВФЭУ, 2003.- 0,1 пл.
3. Коречков Ю.В., Корнилов Д. Т., Викторович Е. С. Формирование оптимальной стратегии повышения качества производственной и банковской деятельности с использованием технологии бенчмаркинга//Маркетинг в управлении продажами. Под общей ред. Н.Д. Годобина, Н.В. Тихомировой.- Ярославль.: МЭСИ, МУБиНТ, 2004.- 0,6 пл., в т.ч. авторских 0,2 пл.
4. Корнилов Д.Т. Проблемы управления собственными и привлеченными средствами в коммерческом банке/Материалы Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Молодежь и экономика. Том IV. Ярославль.: ЯВФЭИ, 2004,- 0,1 пл.
5. Корнилов Д.Т. Межбанковская конкуренция и обеспечите качества банковской деятельности/Социально-экономические проблемы развития российского общества. Сб. пауч. трудов. Под ред. Ю.В. Коречкова.- Ярославль.: Аверс-Пресс, 2005.- 0,8 пл.
6. Корнилов Д. Т., Косариков Ю.А. Методологические основы оценки банковской деятельности/Социально-экономические проблемы развития российского общества. Сб. науч. трудов. Под ред. Ю.В. Коречкова.- Ярославль.: Аверс-Пресс, 2005,- 0,6 пл., в т.ч. авторских 0,3 пл.
7. ПарфеноваЛ.Б., Корнилов Д.Т. Противоречия развития банковского сектора региональной экономики//Противоречия региональной экономики и пути их разрешения: Сб. науч. трудов,- Ярославль.: Аверс-Пресс, 2005.- 0,6 пл., в т.ч. авторских - 0,3 п.л.
Подписано в печать 03.10.05. Заказ №420. Тираж 100 экз. Издательство Аверс Пресс, г. Ярославль, ул. Советская, 78. Тел. (0859) 97-69-22.
РНБ Русский фонд
2007-4 12406
Получено 2otmq 2005
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Корнилов, Дмитрий Терентьевич
Введение.
ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.
1.1. Устойчивость банковской системы и направления ее обеспечения.
1.2. Банковская система в условиях развития межбанковской конкуренции.
1.3. Принцип системности и морфологический анализ обеспечения устойчивости банковской системы.
ГЛАВА II. РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ.
2.1. Некоторые аспекты моделирования спроса на деньги и проблемы формирования ресурсной базы.
2.2. Спрос на деньги и формы осуществления пассивных операций.
2.3. Механизм удовлетворения экономических потребностей в кредитовании реального сектора экономики.
ГЛАВА III. ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ.
3.1. Модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению.
3.2. Методы надзорной классификации банковской деятельности.
3.3. Экономическая стратегия развития коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Устойчивость банковской системы в условиях рыночной конкуренции"
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений требует создания устойчивой банковской системы России, важнейшей характеристикой которой является своевременное и поное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц по привлечению и размещению денежных средств, а также эффективное функционирование системы расчетов.
Являясь инфраструктурным элементом сферы обменных отношений, коммерческие банки обеспечивают перераспределение денежных средств и направляют денежные потоки между различными субъектами экономических отношений, участвуют в создании валового национального продукта. Они чутко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры и являются особым субъектом денежно-кредитной политики государства.
Проблемы организации банковской системы, повышения качества банковской деятельности особо проявляются в условиях развития рыночной конкуренции. Целью деятельности коммерческих банков, как и любой коммерческой организации, является получение прибыли. Конкурентные отношения определяют поиск новых форм деятельности и выпуск новых видов банковских продуктов. На первый план выходит достижение высокого качества банковских услуг.
Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях усиления рыночной конкуренции требует особых подходов к разработке и реализации стратегии деятельности коммерческих банков. Необходимо определить направления деятельности, которые являются необходимыми для сохранения устойчивости и надежности банка. При этом важное значение приобретает оценка качества банковской системы.
Кризисные явления в банковском секторе экономики в 1995, 1998 и 2004 гг. свидетельствуют о проявлениях нестабильности, неспособности банковской системы удовлетворять в отдельные периоды времени потребности реального сектора экономики. Многие банки нарушали экономические нормативы Банка России, совершали высокорисковые операции, сократили запас ликвидности. Значительное число коммерческих банков часть своей ресурсной базы формировало за счет межбанковского рынка, который моментально свертывася в условиях кризиса.
В настоящее время на устойчивость банковской системы значительное влияние оказывают риски, возникающие в связи с дефицитом догосрочной ресурсной базы и трансформацией краткосрочных обязательств в догосрочные вложения. По оценке Банка России на 1.01.2005 г. около 4% коммерческих банков относятся к проблемным кредитным организациям1.
Возникавшие банковские кризисы в период становления и развития банковской системы России, проблемы банковской ликвидности, защита интересов инвесторов и вкладчиков выдвигают на первое место создание эффективной системы управления банковской системой, обеспечение устойчивости, определение методологических основ ее организации и оценки, исследование теоретических аспектов моделирования спроса на деньги. Необходимо проводить глубокие исследования сущности экономических кризисов, рассматривать модели развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению. В этом. и заключается актуальность темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. В экономической литературе большое внимание уделяется проблемам становления стабильной банковской системы, повышения ее устойчивости. Среди западных авторов следует выделить Б. Бухвальда, Дж. Гэбрейта, Э. Долана, Дж. М. Кейнса, Д.К.Кэмпбела, Р.Дж. Кэмпбела, Дж. Синки мл., Д. Уайтинга.
Концептуальные основы становления и развития современной банковской системы России исследованы в трудах Л. Абакина, В. Геращенко, С. Глазьева, А. Жукова, А. Иларионова, В. Радаева, Е. Ясина и других ученых.
1 Годовой отчет Банка России за 2004 г.- М.: Банк России, 2005,- С. 48.
Их научные работы позволили сформировать общенаучную основу и определить основные подходы к исследованию проблемы диссертации.
Проблемы банковской системы, ее противоречия и пути их разрешения нашли свое отражение в исследованиях Д. Вахрушева, И. Готовчикова, Е. Жукова, Ю. Коречкова, В. Мелиховского, А. Мурычева, В. Пефтиева, А. Тур-банова и ряда других ученых.
В отечественной литературе имеется ряд научных трудов по банковской системе, в которых исследуется управление коммерческим банком, его активами и пассивами, банковскими рисками. Это работы В.И. Букато, А.Д. Голу-бовича, Г.Г. Коробовой, Ю.И. Коробова, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченко-ва, Ю.Н. Тронина, В.М. Усоскина и др.
Особое внимание в последние годы уделяется надежности коммерческих банков, повышению их ликвидности и платежеспособности. В трудах П.В. Конюховского, E.G. Пановой, В.Т. Севрук, А.В. Смирнова, А.Д. Шеремета, Е.Б. Ширинской и ряда других авторов исследуются показатели, характеризующие устойчивость банковской системы.
Существенный вклад в разработку специальных вопросов, касающихся использования новых банковских технологий, создания и продвижения банковских продуктов внесли С.В. Ануреев, М.П. Березина, Н.П. Воков, В.В. Иванов, О.С. Рудакова, А.В. Смирнов, В.Е. Черкасов и другие авторы.
В то же время в отечественной экономической науке практически отсутствуют специальные исследования по методологическим основам организации банковской системы, ее оценке и обеспечению устойчивости функционирования.
Целью диссертации является исследование устойчивости банковской системы и определение ее особенностей в условиях развития рыночной конкуренции.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: по специальности 08.00.01:
- определить основные черты устойчивости банковской системы, раскрыть ее экономическое содержание и противоречия в условиях конкурентной среды;
- раскрыть специфику рыночной конкуренции в банковской системе и выявить ее проявления на региональных рынках;
- на основе принципа системности рассмотреть качество банковского продукта как особой формы экономического продукта;
- исследовать теоретические аспекты моделирования спроса на деньги в условиях развития рыночной конкуренции;
- раскрыть модель развития кризиса в банке и организацию деятельности по его предупреждению. по специальности 08.00.10:
- исследовать показатели устойчивости банковской системы и методы их определения;
- определить механизм удовлетворения потребностей реального сектора экономики в банковских продуктах;
- раскрыть порядок-формирования и реализации стратегии деятельности коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции;
- рассмотреть порядок формирования оптимальной стратегии повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга;
- выделить методы надзорной классификации качества банковской системы.
Объектом исследования является банковская система и деятельность коммерческих банков в условиях рыночной конкуренции.
Предмет исследования - экономические отношения в банковской системе в условиях рыночной конкуренции.
Теоретическую и методологическую базу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых по исследованию конкуренции, организации банковской системы, обеспечения стабильности функционирования банковского сектора экономики. Использованы Федеральные законы, нормативные акты Банка России по вопросам функционирования коммерческих банков и организации контроля за их деятельностью со стороны Банка России.
Диссертация базируется на принципах единства исторического и логического подходов к анализу экономики России и ее банковской системы. В работе использовались общенаучные методы: наблюдения, анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также методы сравнительного, структурного и коэффициентного анализа, метод обобщений и группировок, табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Эмпирическую базу исследования составляют отчетные данные Банка России, документы бухгатерской отчетности ГРКЦ Главного управления Банка России по Ярославской области, коммерческого банка Московский Индустриальный банк и ряда других банков, данные публикаций в научной литературе и периодической печати.
Диссертационное исследование выпонено в соответствии с пунктами 1.1, 1.3. специальности 08.00.01 - Экономическая теория и 9.8 специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК.
Научная новизна диссертации состоит в определении механизма обеспечения устойчивости банковской системы, ее роли в удовлетворении потребностей реального сектора экономики в условиях развития рыночной конкуренции.
К важнейшим научным результатам исследования, полученным лично автором, относятся следующие: по специальности 08.00.01:
- выявлены особенности конкурентной борьбы в банковской системе России, которые обусловлены, в первую очередь, влиянием государства, следствием чего явилось монопольное положение Сбербанка России, Внешторгбанка, Россельхозбанка и ряда других банков с государственным участием в их капитале;
- раскрыта двойственная природа устойчивости банковской системы, которая составляет основное противоречие, разрешаемое путем нахождения адекватной формы ее движения;
- доказано, что денежный и кредитный мультипликаторы являются недостаточными для получения поного представления о качестве банковской деятельности; автором с этой целью предлагается использовать анализ моделей поведения банков в условиях рыночной конкуренции;
- доказано, что целостная концепция денежного предложения предполагает взаимосвязь механизма расширения банковских депозитов при предоставлении ссуд и механизма мультипликативного расширения бумажно-денежной массы при увеличении резервов банковской системы. по специальности 08.00.10:
- обусловлены методы определения устойчивости банковской системы и предложены методические рекомендации по организации работы банка с клиентами;
- разработаны авторские методики определения прибыльности клиента для банка и организационно-технических мероприятий по развитию розничного бизнеса в банке;
- определен порядок формирования оптимальной стратегии повышения качества банковской системы с использованием технологии бенчмаркинга и обоснован агоритм установления тарифов в банке;
- исследована модель развития кризиса в банке и организация деятельности по его предупреждению, а также выделены методы надзорной классификации качества банковской системы.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории банковской системы на основе анализа методологических представлений об обеспечении ее качества и обосновании возможных управленческих решений по достижению устойчивого развития банковского сектора экономики.
Практическая значимость работы заключается в том, что использование разработанных в результате исследования подходов к обеспечению высокого качества банковской системы позволит коммерческим банкам успешно функционировать в условиях рыночной конкуренции, способствовать обеспечению стабильного развития экономики в целом.
Результаты, полученные автором в диссертационном исследовании, использованы при проведении антикризисных мероприятий в Мосстройэконом-банке (филиал Вожский) и в деятельности Ярославского филиала Московского Индустриального банка.
Апробация работы проводилась в ходе выступлений на всероссийской научной конференции Проблемы и противоречия развития региональной экономики (Ростов-на-Дону, 2002 г.), международной научно-практической конференции Современное состояние банковского дела в России (Москва, 2003 г.), международных научных конференциях Молодежь и экономика (Ярославль, ЯВФЭИ,2004 - 2005 гг.), всероссийской научно-практической конференции Маркетинг в управлении продажами (Ярославль, ЯФ МЭСИ, декабрь 2004 г.).
Осуществлена практическая реализация модели организации работы банка с клиентами, что позволило использовать научные разработки автора в практической банковской деятельности. Материалы исследования используются в учебном процессе Ярославского военного финансово-экономического института, Международного университета бизнеса и новых технологий, ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса при подготовке экономистов.
Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Корнилов, Дмитрий Терентьевич
1. Исследование динамической устойчивости банковской системы позволяет сделать вывод о том, что в условиях постиндустриального развития процессы концентрации и централизации капитала демонстрируют относительно высокую степень адаптируемости банковской системы. Последняя спо
1 Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт.- М.: Финансы и статистика, 1999.- С. 29. собна к поглощению внешних возбуждений без резко выраженных последствий в условиях ее развития.
2. В условиях возникновения экономической нестабильности, развития кризиса в банковской системе необходимо организовать деятельность по предупреждению кризисных явлений. Система антикризисного управления дожна строиться с учетом внешних и внутренних факторов деятельности банка: состояния финансовых рынков, финансовых результатов деятельности банков И т.д.
3. В обеспечении устойчивости банковской системы важное значение имеет создание эффективной системы надзора. Механизм действий по своевременному выявлению потенциальных проблем в деятельности банков дожен базироваться на работе службы внутреннего контроля. При этом следует детально анализировать среду, в которой действуют банки, выявлять события и изменения, способные негативно воздействовать на банковскую систему. Особое значение при этом занимает выработка и реализация стратегии деятельности банков.
Заключение
В условиях развития межбанковской конкуренции на первое место выступает проблема обеспечения устойчивости банковской системы. Для этого определяются направления деятельности, необходимые для эффективного развития и укрепления устойчивости и надежности банков. Стихийный характер процессов в рыночной экономике, изменение форм банковской деятельности обусловливают наличие фактора неопределенности среды функционирования конкурентных банков.
Переход России к рыночной экономике приводит к необходимости постоянного совершенствования системы управления коммерческими банками. В частности, необходимо совершенствовать процесс формирования стратегии коммерческого банка (как комплексной, так и отдельных ее элементов). В современных условиях использование научно обоснованных методов оптимизации в стратегическом планировании обеспечивает адаптацию коммерческого банка к объективным условиям внешней среды, а также к усилению его конкурентных позиций за счет гибкого реагирования на изменения внешней среды.
Стратегия Ч это инструмент, востребованность которого повышается пропорционально уровню неопределенности среды функционирования коммерческого банка. Стратегия является обязательным элементом системы управления банковской системой и позволяет обеспечить ее высокое качество.
В диссертационной работе определено, что глобальный характер конкуренции, необходимость мониторинга как рисков, так и возможностей, открывающихся во внешней среде банка, обусловливают необходимость обеспечения качества деятельности коммерческих банков, устойчивости банковской системы.
Основными результатами исследования являются следующие.
1. Определена сущность устойчивости банковской системы в условиях усиления межбанковской конкуренции. Результат банковской деятельности -банковский продукт выражает совокупность экономических отношений, возникающих при осуществлении производственных операций банка, а также технологии и организации банковских бизнес-процессов обслуживания клиентов. Качество банковского продукта зависит от организации четырех основных направлений деятельности коммерческого банка: производственной деятельности, маркетинга, управления финансами и управления персоналом. При этом благоприятно на деятельность банков дожны влиять внешние факторы, а также условия межбанковской конкуренции.
2. Дана характеристика методологических основ оценки устойчивости банковской системы, что позволило обосновать методику выпонения всех операций по созданию и реализации банковских продуктов и общий подход к получению количественных оценок качества.
Оценка устойчивости банковской системы позволяет решать следующие задачи: оптимизировать конструкцию банковского продукта; совершенствовать технологию его создания; повысить качество и конкурентоспособность; увеличить эффективность реализации за счет квалиметрических методик формирования комплекса требований к банковскому продукту.
Использование оценки устойчивости банковской системы дожно иметь комплексный характер. Особое значение меет взаимосвязь квалиметрии и теории экономической эффективности. Квалиметрические оценки банковской деятельности, включаемые в расчеты экономической эффективности, помогают обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов и повышают точность этих расчетов.
3. Выделены основные причины, обуславливающие исследование устойчивости банковской системы в условиях межбанковской конкуренции и определение параметров ее оценки. К ним отнесены: существенное расширение масштабов банковской деятельности, вызванное коренной перестройкой системы экономических отношений и повышением роли коммерческих банков в экономике; возрастание требований к качеству банковской деятельности; необходимостью предотвращения не только системных банковских кризисов, но и возникновения отдельных проблемных банков.
4. Определены методологические подходы к оценке качества баланса коммерческого банка. Для достижения высокого качества банковской деятельности необходимо обеспечить оптимальное соотношение между доходностью банковских операций и их рискованностью. Анализ доходности банковского бизнеса является одной из составных частей комплексного финансового анализа банка.
Основным принципами вложения ресурсов являются: дифференциация ресурсов, использование их для разнообразных операций и широкого круга заемщиков; ограничение срока кредитов из-за краткосрочного характера привлеченных средств и другие. Проблема состоит в том, что не вся совокупность мобилизованных ресурсов свободна для совершения активных операций. В этих условиях любой коммерческий банк дожен создавать для себя резерв ликвидности от каждой единицы привлеченных средств.
5. Рассмотрена стратегия развития коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции. Исследование сущности механизма реализации основных направлений стратегии показывает, что в соответствии с целями и задачами, определенными в бизнес-плане, банк дожен развиваться как классическая универсальная кредитная организация, способная предоставлять своим клиентам широкий спектр качественных услуг и стремится к закреплению своих позиций в качестве банка федерального значения.
Приоритетными направлениями деятельности банков дожны быть инвестиции в российскую экономику, направленные на реструктуризацию и модернизацию предприятий, поддержку наукоемких отраслей, внедрение современных систем финансового менеджмента.
6. Определена сущность бенчмаркинга как одного из важнейших компонентов новой концепции рыночной стратегической ориентированности банков, обеспечивающей достижение устойчивых конкурентных преимуществ.
Под бенчмаркингом в современном банковском менеджменте принято понимать непрерывный процесс измерения собственных бизнес-процессов и их сопоставления с аналогичными процессами в лучших банках аналогичного класса. Практическое использование информации, получаемой в результате бенчмаркинговых исследований, создает основу для разработки планов, позволяющих достичь и превзойти образцы лучшей банковской практики.
Целью деятельности коммерческих банков является получение прибыли. В условиях развития межбанковской конкуренции и развития конкурентных отношений это определяет поиск новых форм деятельности и выпуск новых видов банковских продуктов. На первый план выходит обеспечение высокого качества банковских услуг, повышение устойчивости банковской системы.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Корнилов, Дмитрий Терентьевич, Ярославль
1. Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 О банках и банковской деятельности (с изм. и доп.).
2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
3. Положение Банка России от 26.12.2000 г. № 130-П Требования по обеспечению информационной безопасности электронных технологий обработки, хранения и передачи информации, содержащей сведения ограниченного распространения, в системе Банка России.
4. Положение Банка России от 3.10.2002 г. № 2-П О безналичных расчетах в Российской Федерации.
5. Указание Банка России отЗ 1.03.2000 № 766-У О критериях определения финансового состояния кредитных организаций (с изм. и доп.).
6. Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации за 2003 г. -М.: ЦБ РФ, 2004.- 230 с.
7. Отчеты Главного управления Банка России по Ярославской области за 2001-2004 гг.
8. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2004 год // Вестник Банка России.- № 66.- 4 дек. 2003.
9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2005 год//Деньги и кредит.- 2004.- № 12.- С.20-24.
10. Основополагающие принципы эффективного банковского надзора (Основополагающие базельские принципы)//Вестник Банка России.- 1998.- № 45.-С. 18-47
11. Бухгатерская отчетность АКБ Московский Индустриальный банк за 2001-2003 гг.
12. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года//Деньги и кредит.- 2005.- № 4.- С. 18-21.
13. Стратегия развития АКБ Московский Индустриальный банк на 20042007 гг.
14. Абакин Л.И. Рекомендации науки и корректировка реформ // ЭКО.-1998.-№ 1.
15. Абакина А.А. Современные тенденции развития зарубежной деятельности банков//Бизнес и банки.- 2004.- №24.- С.5.
16. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов/Г. А.Титаренко, В.И.Суворова, И.Ф.Возгилевич, В.И.Акимов и др.; Под ред. Г.А.Титаренко. М.: Финстатин-форм, 1997.- 268 с.
17. Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. О квалиметрии.- М.: Изд-во стандартов, 1973.- 172 с.
18. Амосов А. Об условиях развития народного хозяйства в 2005-2007 гг.//Экономист.- 2004.- № 6.- G.5.
19. Анализ деятельности коммерческого банка / Под ред. С.И. Кумок.-М.:Вече, 1994.- 180 с.
20. Андрианов Ю.М., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении.- Л.: Машиностроение, 1990.- 216 с.
21. Антонов Н.Г., Песселъ М.А. Денежное обращение, кредит и банки.- М.: Финстатинформ, 1995.- 290 с.
22. Ануреев С.В. Новации в процедуре обработки и проведения безналичных платежей//Бизнес и банки.- 2002.- №38-39.- С.1-4.
23. Ануреев С.В. Перспективы и новые возможности средств дистанционного доступа к банковскому счету//Бизнес и банки.- 2002.- № 44.- С. 1-3.
24. Ануреев С.В. Допонительные услуги платежных систем//Бизнес и банки.- 2002.- № 48.- С. 1-3.
25. Аргунов И.А. Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния банка//Банковский журнал.- 1995.- № 3.- С.2-12.
26. Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения,- СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997.- 136 с.
27. Арнольд В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.- М., 1971, гл 1.
28. Бабкин А.В., Евсеев В.Б., Кирилов А.В. Военно-экономический анализ принимаемых решений при создании и эксплуатации техники военной связи и автоматизации управления.- СПб.: ВАС, 1992.- 144 с.
29. Балаш В.А., Гурылева Е.К., Прокофьев С.Е. Организация денежно-кредитного регулирования: Учеб. пособие.- Саратов.: СГЭА, 1998.-236 с
30. Банковская система с точки зрения Правительства РФ. А. Жуков/Банковское дело.- 2005.-№ 5.- С. 11.
31. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи.- ЮНИТИ, 1997.
32. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 1998.- 339 с.
33. Банковское дело:Учебник/Под ред. Г.Г.Коробовой.- М.: Экономисть, 2003.- 751 с.
34. Бахметьев В. MOF допоняет ITIL/Юткрытые системы,- 2004.- №1.-С.33-38.
35. Бегер А., Крушвиц Кр., Подобник Г., Раст М. Проблемы и подходы к управлению капиталом в германских банках// Бизнес и банки.- 2003.- №24.-С.5.
36. Бекман Кр., Папазоглу П. Базель II: Оптимизация обеспечения//Бизнес и банки.- 2004.- №24,- С.6-7.
37. Белоглазова Г.Н. , Толоконцева Г.В. Денежное обращение и банки.- М., 1998.- 247 с.
38. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики.- М.: АО Консатбанкир, 1997.- 452 с.
39. Березина М.П. Платежная система России и принципы ее организации // Финансы.- 1998.- № 3.- С.22-27.
40. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.- М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 140 с.
41. Борисенко Н. О понятии финансовой устойчивости Пенсионного фонда России// Вопросы экономики.- 2004.- № 7.- С. 107.
42. Бохан С. Огромный потенциал развития//Сбережения.- 2004.- № 4.- С.4.
43. Брагин А.Ю. К вопросу создания бюро кредитных историй в России // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С.42-44.
44. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 335 с.
45. Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России.- М.: Эдиториал УРСС, 2003.- С.160-161.
46. Бухвальд Б. Техника банковского дела: Справочная книга и руководство к изучению банковских и биржевых операций. Пер. с нем. М.: АО ДИС, 1994.- С.54-55.
47. Бухгатерский баланс Московского Индустриального банка на 1.01.2005 г.
48. Бюлетень банковской статистики.- М.: ЦБ РФ, 2004.- № 8.- С.40.
49. Варавен К. Д. Управление рисками коммерческого банка.- М., Институт экономического развития Мирового банка, 1993 (Рабочие материалы).- 146 с.
50. Ван Хорн ДЖ.К. Основы управления финансами. Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1996 646 с.
51. Вахрушев Д.С. Самоорганизация и динамическая устойчивость экономических систем.- Кострома: Изд-во КГУ, 2004.- 240 с.
52. Ведомости. 15.07.2004.- С.2.
53. Вершинин A.M. Сравнительный анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий.-М., 1970.- 182 с.
54. Воков Н.П. Кредитные операции коммерческих банков и их роль в развитии реального сектора экономики Автореф. .канд. экон. наук.- Ярославль, 2003.- С.З.
55. Воробейников А.П., Кауфман М.З. Межзаводской экономический анализ.-М., 1971.- 164 с.
56. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем.-М.: Единая Европа, 1993.- 363 с.
57. Гамза В.А., Холодный Ю.И. Нужен ли банку детектор жи?//Банковское дело.- 2002.- № 8.- С.З8-40.
58. Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.- М.: Мысль, 1990.- 524 с.
59. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, пономочия.- М.: МНИМП, 1997.
60. Геращенко В В. Деятельность Банка России // Деньги и кредит.- 2000.- № 1.- С.3-17.
61. Гибало Н. П. Институциональная стабильность в системе равновесно-неравновесных социально-экономических отношений // Проблемы новой политической экономии.- Кострома, 2002.- № 3.
62. Глущенко Г.И, Пономарев В. А. Официальные системы денежных пере-водов//Банковское дело.- 2004.- № 6.- С.39-47.
63. Гнатко B.C., Пефтиев В.И. Корпоративное управление в изменяющемся мире. Научно-популярное издание.- Ярославль: ЯГПУ, 1998.- 230 с.
64. Голубович А.Д. Управление банком. М.: БДЦ, 1998.- 246 с.
65. Готовчиков И.Ф. Управление горизонтом планирования деятельности КБ//Бизнес и банки.- 2002.- № 38-39.- С.5-6.
66. Готовчиков И.Ф. Методы надзорной классификации банков на основе оценки их финансового состояния и устойчивости//Банковское дело.- 2004.-№5.- С.40-45.
67. Гриндберг Р. Итоги и уроки десятилетия системной экономической трансформации // Российский экономический журнал.- 2000.- № 1.- С. 18-20.
68. Гэбрейт Дж. Экономическая теория и цели общества.- М.: Прогресс, 1979.-С. 126.
69. Дементьев В. Экономическая власть и институциональная тео-рия//Вопросы экономики.- 2004.- № 3.- С. 54.
70. Дж. Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. / Под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: 1994, Catallaxy.- С. 19.
71. Долан Э.Дж., Кэмпбел Д.К., КэмпбеДж. Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер. с англ.- СПб, 1994.- 496 с.
72. Ефимова Л.Г. Банковское право.- М.: Изд. БЕК, 1994.- 360 с.
73. Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в развитии природных систем.- Л., 1990.- С.26.
74. Жуков Е.Д. Деньги, кредит, банки.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.380 с.
75. Зайцев С.Е., Апатов С.Б. Организация эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков.- М., 1994.- 184 с.
76. Зарубежная пресса о банках и банковской деятельности.- М., 1997. Вып.58.-С. 12-24.
77. Захаров А.Н. Конкурентоспособность и экономическая безопасность России//Бизнес и банки.- 2004.- №26.- С. 1-3.
78. Захаров B.C. О рисках банковской системы // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С.23-26.
79. Золотарев В., Лобанов А. Риск-менеджмент в private banking ключевое звено на пути к успеху//Банковское дело.- 2004.- № 6 - С.28-34.
80. Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации (учебно-практическое пособие).- М.: Центральный банк Российской федерации, 2001.- 116 с.
81. Интересные проекты Сбербанка//Сбережения.- 2004.- № 4.- С.6
82. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежныйопыт.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 256 с.
83. Калейчик М.М. Квалиметрия.- М.: МГИУ, 2003.- 200с.
84. Квалиметрия: Методические указания к практическим занятиям/Сост.
85. И.П.Дежкина др.- М.: РЩ МГИУ, 2001.- 60 с.
86. Кейнс Дж. М. Трактат о денежной реформе.- М.: Экономическая мысль, 1925.
87. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. -Петроком, 1993.- С. 3.
88. Коваленко С.Б. Финансовый рынок: Учеб. пособие,- Саратов: СГЭАД997.- 320 с.
89. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации.- Тбилиси, 2003.- С. 45.
90. Ковзанадзе И. Особенности развития банковских систем бывших социалистических стран//Вопросы экономики.- 2004.- № 5.- С. 135.
91. Козлов А.А., Хмелев О.А. Проблемы реинжиниринга производственной деятельности в Банке России // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С. 13-22.
92. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: Учебник для вузов.- М.: Академический Проект, 2000.- С. 222-223.
93. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности.- СПб.: ПИТЕР, 2001.- 219 с.
94. Косой A.M. Денежная эмиссия: сущность, свойства и оптималь-ность//Деньги и кредит.- 2001.- № 5.- С. 37.
95. Костерина Т.М. Банковское дело.- М.: ИЭСИ, 1999.- 160 с.
96. Кремке К. Межзаводской сравнительный анализ в социалистической промышленности как метод вскрытия и использования резервов производства.- М., 1965.- 134 с.
97. Кроковский В. Сравнение с лучшими в мире конкурентами. Бенчмаркинг в управлении снабжением. -М., 1993.-122 с.
98. Крутое А., Мисюлин Д., Смирнов А. Опыт анализа финансового состояния банков//Бизнес и банки.- 1997.- № 31.- С. 1-2
99. Крупное Ю.С. Депозитные деньги: прошлое и настоящее//бизнес и банки.- 2004.-№20.- С.1,8.
100. Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможность культивирования институциональных изменений)//Вопросы экономики.- 2005.- № 5,- С.8.
101. Лаврушин О.И. О роли банков в экономике и стимулировании экономического роста//Бизнес и банки.- 1997.- № 12.- С.1-2.
102. Назарова Л.Б. Ипотечное кредитование в России: вчера и сего-дня//Бизнес и банки.- 2002.- № 38-39.- С.4-5.
103. Лапидус М.Х. Банки и банковские операции в России.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 364 с.
104. Леонов В., Юшкова Е. Рейтинг банков после коризиса//Финанс.- 2004,-№35, с. 16-26
105. Лунев Н.Н., Москвин В.А. Анализ качества функционирования коммерческого банка//Банковское дело.- 1997.- №12.- С.10-14.
106. Лушин С.И. О финансовой стабилизации // Финансы.- 1998.- № ю.- С.31-36.
107. Майер Ж.-А. Коэффициент Кука: Основные аспекты // Деньги и кредит.- 1993.- № 7.- С.34.
108. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996.- 160 с.
109. Масленченков Ю. С. Бизнес-стратегии и бизнес-процессы обслуживания корпоративных клиентов банка.- М.: ММФБШ, 2000.- 86 с.
110. Масленченков Ю. С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка.- М.: БДЦ-пресс, 2002. 168 с.
111. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н. Работа банка с корпоративными клиентами.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 358 с.
112. Масленченков Ю.С., Тавасиев A.M. Банк Ч партнер предприятия. Расчет-но-платежные операции и хеджирование. Учебное пособие,- М.: ЮНИТИ, 2002.-351 с.
113. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-399 с.
114. Матовников М. Кризис ликвидности // Банковское дело.- 2004.- № 8.-С.5-8.
115. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Кн.1. Процесс производства капитала.- М.: Политиздат, 1983.- 905 с.
116. Мелиховский В.М., Чистяков А.Е. Институциональные проблемы перераспределения доходов и налогов.- Ярославль, 2005.- 176 с.
117. Методические рекомендации по управлению рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг /Колектив авторов.- Рук. Миркин Я.М.- М.: Национальная фондовая ассоциация, 2000.
118. Методы квалиметрии в машиностроении: Учеб. пособие/Под ред. ВЛ.Кершенбаума, Р.М.Хвастунова.- М.: Технонефтегаз, 1999.- 210 с
119. Мескон М.Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело, 1992.- 702 с.
120. Мигун КВ. Программа кредитования малого бизнеса в России зарубежными финансовыми организациями//Банковское дело.- 2004.- № 8.- С.29-31.
121. Мисюлин Д., Смирнов А., Кругов А. Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы//Финансист.- 1997.- №%,6.-С.24-28.
122. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 168 с.
123. Моисеев Н.Н. Агоритмы развития.- М.: 1987.- С. 32.
124. Моисеев С.Р. Финансовая нестабильность: уроки лета 2004 г. // Банковское дело.- 2004.- № 8.- С.13-18.
125. Москалев С.В. Краткосрочное рефинансирование банков в 2003 году // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С.45-49.
126. Мурычев А.В. Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С.27-29.
127. Мурычев А.В. Региональные банки в системе финансового посредничества // Банковское дело.- 2004.- № 8.- С.23-28.
128. Мусаев А. Интелектуальный анализ данных: Клондайк или Вави-лон?//Банковские технологии.- 1998,- № 11-12.
129. Наговицын А.Г. Валютная политика России: тенденции и перспекти-вы//Бизнес и банки.- 2004.- №27.- С. 1-3.
130. Ойкен В. Основы национальной экономии.- М.: Экономика, 1996.- С.19.
131. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии.- М.: Финансы и статистика, 1997 240 с.
132. Основы банковского менеджмента /Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: ИН-ФРА-М, 1995.- 290 с.
133. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.- М.: Финансы и статистика, 1996,- 173 с.
134. Пантелеева В.Б. Особенности планирования и анализа хозяйственной деятельности в допонительных офисах банка//Банковское дело.- 2000.- № 8:-С.35-39.
135. Поляков В.П., Московкина JI.A. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт.- М.: ИНФРА, 1996.- 180 с.
136. Поферман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996.- 220 с.
137. Поморина М.А. Основные элементы банковского планирования: стратегия, бизнес-планирование, финансовое планирование//Банковское дело.- 2000.-№ 8.- С.28-34.
138. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.- М., 2001.- 220 с.
139. Реальные инвестиции. Обзор банковского рынка.- 2003.- № 3.-С.8.
140. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ.- М.: Дело тд, 1995.- 768 с.
141. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний.- М.: Ось, 2001.- 608 с.
142. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги.- М.: Банки и биржи, 1997.- 261 с.
143. Рыбин С. Факторинг: больше чем кредит//Финанс.- 2004.- № 35,- С. 39.
144. Садвакасов К. Коммерческие банки банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль.- М.: Ось-89, 1998.- 186 с.
145. Самогородская М.И. Разработка региональной инвестиционной страте-гии//Региональная экономика. Теория и практика.-2003.- № 2.- С.46-52.
146. Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Дело ТД. 1994
147. СинкиДж. Ф. мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ.- М., 1994.- 672 с.
148. Смирнов А.В., Мисюлин Д., Крутое А. Банки и инвестиции//Финансист.-1998.-№3.- С.88-90.
149. Смирнов А.В., Баков КВ., Кирютенко КВ. Методика установления лимитов на межбанковские операции/ТБанковское дело,- 2000.- № 4.- С.28.
150. Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке.- М.: БДЦ-пресс, 2002.- 176 с.
151. Спицын И.О., Спицын Я.О. Банковский маркетинг.-М., 1996.- 456 с.
152. Тавасиев A.M., Акимов О.М. Нужен ли независимый орган для надзора за банковским сектором? // Банковское дело.- 2004.- № 8.- С. 18-22.
153. Тавасиев А., Мазурина Т. К оценке ситуации с банковским кредитованием реального сектора экономики//Российский экономический журнал.- 2005.-№ 2.- С.36.
154. Тагирбеков КР. Опыт развития технологии управления коммерческим банком.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 186 с.
155. Тимоти У. Кох. Управление банком: Пер. с англ. В 5-ти книгах. Ч.1.-Уфа: Спектр, 1993.- С.74.
156. Тоффлер Э. Метаморфозы власти.- М.: ООО Издательство ACT, 2001 .С. 53.
157. Тронин Ю.Н. О понятии банковский менеджмент //Банковские технологии.- 2000.- № :.- С. 34.
158. Тронин Ю.Н., Масленченков Ю. С. Менеджмент и проектирование фирмы.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 168 с.
159. Турбанов А.В. Реструктуризация банковской системы: цели, инструменты, результаты//Банковское дело.- 2000.- №8.- С.8-11.
160. Уайтинг Д. П. Осваиваем банковское дело: пер. с англ./ Под ред. В.А. Микрюкова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996,- 105 с.
161. Угрына В.И., Македонский А.А. Удаленное банковское обслуживание: дань моде или конкурентное преимущество?//Бизнес и банки.- 2002.- № 47.-С.1
162. Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка. В кн. Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995.- С. 411-442.
163. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в коммерческом банке.- М.: БДЦ-пресс, 2002.- С. 10.
164. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.- М.: Все для Вас, 1993.- С. 28.
165. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки.- ИПЦ Вазар-Ферро, 1995.- 246 с.
166. Фетисов Г. О выборе целей и инструментов монетарной полити-ки//Вопросы экономики.- 2004.- № 2.- С. 19.
167. Философский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1989.- 870 с.
168. Финансовое и банковское право. Энциклопедический словарь.- М, 1995.- 346 с.
169. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.З9.
170. Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам. В кн.: Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН, 2004.- С. 185-210.
171. Форд Генри. Моя жизнь. Мои достижения.- М, 1994, 218 с.
172. Хакен Г. Синергетика.- М., 1980.- 340 с.
173. Хандруев А. Развивать микрофинансирование // Банковское дело.- 2004.-№ 8.- С.2-4.
174. Хейфец Б. Эффективность реализации зарубежных финансовых активов России//Вопросы экономики.- 2004,- № 9.- С. 88.
175. Чекмарев В.В. Тенденции развития экономики как характеристики экономического пространства // Проблемы новой политической экономии.- 2002.-№4.
176. Черкасов В.Е., Плотицына JI.A. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты.- М.: Метаинформ, 1995.- 208 с.
177. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке.- М.: ИНФРА-М, 1995.
178. Четыркин Е.М. Финансовая математика.- М.:Дело, 2000
179. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 256 с.
180. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.-М.: Финансы и статистика, 1993.
181. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке.- М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
182. Ширинская З.Г., Нестерова Т.Н., Соколинская Н.Э. Бухгатерский учет и операционная техника в банках.- М.: Перспектива, 2000,- 224 с.
183. Широкова В.И. Влияние внешнеэкономической деятельности на развитие экономики Забайкалья // Деньги и кредит.- 2004.- № 3.- С.55.
184. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты.- М.: Дело, 2001.- С. 48-49.
185. Экономическая теория (политэкономия)/Под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой.- М.: ИНФРА-М, 1999.- С. 33.
186. Юшков В. Уроки кризиса//Финанс,- 2004.- № 35.- С.27.
187. Якобсон И.Г. Автоматизация зарплаты: новые проблемы, требования и выбор//Бухгатер и компьютер.- 1998.- № 1.- С.41-43.
188. Albert H. The Neglect of Sociology in Economic Science. In: Power in Economics, p. 28.
189. Caprio G, Hunter W., Kaufman G., Leipziger D. Preventing Bank Crises: Lessons from Recent Global Bank Failures. Wash., D.C.: The World Bank, 1998.
190. Caprio G, Klingebiel D. Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises. Managing the Real and Fiscal Effects of Banking Crises. The World Bank Discussion Paper № 428, 2003.
191. Chow G. On the long-run and short-run demand for Money // The Journal of Political Economy. № 2. April 1966
192. Companion to Contemporary Economic Thought. Greenaway D., Bleaney M., Stewart I. London and New York, Routledge, 1992, p. 142.
193. Holton R. Economy and Society. London, Routledge, 1992, p. 142.
194. Johnson H. Monetary Theory and Policy // The American Economic Review. June 1962.
195. Judd J. And Scadding J. The Search for stable money demand function: a survey of the post 1973 literature // Journal of Economic Literature. September 1982.-C. 1012.
196. Macleod H. The Theory and Practice of Banking. L.: Longmans, Green and Co. Vol. 1. 1923.
197. Meltzer А/ The Behavior of the French Money Supply: 1938-1954 // Journal of Political Economy. June 1959.
Похожие диссертации
- Банковская система как элемент рыночной экономики
- Формирование и развитие банковской инфраструктуры в условиях рыночных отношений
- Эволюция институтов банковской системы как условие экономического развития России
- Развитие банковской системы в условиях нестабильной экономики
- Согласование экономических интересов российской банковской системы как условие ее развития