Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление развитием промышленных предприятий на основе использования современных информационных технологий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Хасбулатова, Барият Меджидовна
Место защиты Махачкала
Год 2006
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление развитием промышленных предприятий на основе использования современных информационных технологий"

На правах рукописи

ХАСБУЛАТОВА БАРИЯТ МЕДЖИДОВНА

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хо> зяйством (промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Махачкала 2006 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переход от централизованно-плановой к рыночной экономике, радикальные экономические реформы, интенсивно осуществляемые в нашей стране в 90-е годы, привели к ряду существенных позитивных и негативных последствий социально-экономического характера, заметно изменивших ситуацию в России и ее международный имидж.

К позитивным последствиям, в первую очередь, следует отнести создание рыночной инфраструктуры, ликвидацию товарного дефицита, расширение экономической свободы деятельности бизнеса и т.д. К негативным Ч резкий спад производства, интенсивный рост безработицы, снижение реального уровня жизни, криминализация политической и хозяйственной жизни и т.д.

В итоге наблюдается заметное усиление социально-экономической напряженности в стране, нарушение нормальных воспроизводственных процессов, недопустимо малая амортизация основных фондов вследствие резко сократившихся производственных инвестиций. Последнее обстоятельство определяется тем, что инвесторов пугает неблагоприятный инвестиционный климат. В то же время, по-видимому, одной из причин, останавливающих потенциальных инвесторов является то, что представляемые им бизнес-предложения не содержат убедительных обоснований их высокой эффективности в условиях повышенного риска.

В этой связи становится важным и практически необходимым наличие теоретических и методических разработок по формированию адекватных механизмов и процедур принятия управленческих решений в виде бизнес- проектов развития промышленных предприятий. В условиях функционирования рыночной экономики при наличии таких механизмов управления возможно создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего поступление и эффективное использование инвестиционных ресурсов.

Разработка таких комплексных бизнес - решений объективно обусловлена необходимостью применения современных информационных технологий, что и предопределила актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе исследованию различных вопросов выбора и оценки экономической целесообразности бизнес-проектов и методов принятия инвестиционных решений уделено достаточно внимания как отечественными, так и зарубежными специалистами. Значительный вклад в разработку проблемы внесли труды В.Н. Лифшица, М.В. Грачевой. В.В. Шеремета, В.В. Коссова, C.B. Смоляка, A.M. Дуброва, У.Ф. Шарп, П. Массе, Р. Брейли, А.И. Пригожина, Д.М. Гвишиани, В.И. Герчикова.

Полученные ими результаты в области развития промышленных предприятий и принятия решений в бизнес-планировании являются основополагающими.

Однако, несмотря на значительное число опубликованных работ в указанной области, все еще остается ряд нерешенных проблем, касающихся вопросов методики принятия управленческих решений, полученных на базе современных информационных технологий и с учетом риска и неопределенности внешней среды.

Отмеченные выше обстоятельства и предопределили цель, задачи и направления диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке и уточнении теоретических и методических положений по принятию бизнес-решений для совершенствования управления развитием промышленных предприятий на основе современных информационных технологий.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:

Х определены особенности функционирования и развития промышленных предприятий на современном этапе рыночных отношений;

Х уточнены основные понятия развитие промышленного предприятия, неопределенность внешней среды и риск;

Х дан анализ современных технологий принятия решений на основе разработки бизнес-проектов по совершенствованию управления развитием промышленного предприятия в условиях риска, а также новых бизнес-стратегий развития примышленных предприятий, моделей и методов принятия решений в области бизнес-планирования в условиях ограниченных ресурсов;

Х проведен сравнительный анализ альтернативных проектных бизнес-решений по совершенствованию управления развитием промышленного предприятия с учетом неопределенности и риска;

Х разработана методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-проектов по развитию управления предприятия.

Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с совершенствованием управления развитием промышленного предприятия на основе принятия бизнес-решений с использованием информационных технологий.

Объектом исследования являются предприятия промышленности Российской Федерации и Республики Дагестан.

Теоретической базой исследования являются научные труды известных российских и зарубежных ученых, посвященных бизнес-проектированию, методам экономико-математического моделирования и применения современных информационных технологий для управления развитием промышленных предприятий. Научная методология исследования базируется на системном анализе, теории информации, методах моделирования организационно-экономических систем, экономико-статистических методах.

Информационной базой исследования является законодательные и нормативные документы органов государственной власти и управления Российской Федерации и Республики Дагестан, методические рекомендации и периодические издания, статистические сборники, аналитические материалы министерств и ведомств.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании и уточнении теоретических положений, связанных с использованием бизнес-проектирования как инструмента принятия бизнес-решения по совершенствованию управления развитием промышленных предприятий и на основе использования современных информационных технологий.

Основные научные результаты, составляющие новизну исследования, заключаются в следующем:

Х обоснованы сущность и содержание основных понятий развития предприятия, бизнес-проект, бизнес-решение, бизнес-планирование, линвестиционные решения, неопределенность внешней среды, составляющие основу теории управления развитием предприятия;

Х обоснована необходимость применения современных информационных технологий в процессе совершенствования управления развития промышленного предприятия;

Х уточнена система критериев оценки эффективности бизнес-решений по управлению развитием предприятия с учетом влияния внешней среды и показателя риска;

Х разработана методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-решений;

Х предложены модели и методы принятия решений в условиях ограниченных ресурсов;

Х разработана методика построения динамической модели бизнес-планирования;

Х уточнена методика разработки инновационных стратегий развития промышленного предприятия.

Практическая значимость результатов исследований заключается в возможности использования методов и процедур принятия бизнес-решений для управления развитием промышленным предприятием в условиях рыночной неопределенности.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на научных и научно-практических конференциях Дагестанского государственного технического университета, Дагестанского государственного университета, Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра российской академии наук.

Предложенные автором методики принятия решений по развитию предприятий апробированы при разработке бизнес-решений и инвестиционных проектов на промышленных предприятиях Республики Дагестан.

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, заключение, список используемой литературы и приложение.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована ее цель и задачи, определены предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе Проблемы теории и практики управления развитием промышленным предприятием в современных условиях исследована специфика функционирования промышленного сектора экономики на современном этапе перехода к рынку. Определена сущность, роль и значение принятия бизнес-решений и современных информационных технологий в стратегии развития промышленного предприятия.

Вторая глава Методические основы оценки эффективности совершенствования управления развитием промышленным предприятием посвящена вопросам сравнительного анализа бизнес-решений с учетом риска и неопределенности внешней среды, методов оценки проектных решений с использованием критериев эффективности. Рассмотрены компьютерные технологии при бизнесЧпроектировании и пути их совершенствования.

В третьей главе Основные направления совершенствования деятельности по управлению развитием промышленным предприятием рассмотрены инновационные стратегии развития промышленных предприятий, предложены модели и методы принятия решений в условиях ограниченных ресурсов. В этой

же главе разработана методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес- решений.

В заключении обобщены основные результаты исследований, имеющие теоретическое и практическое значение.

В приложении представлены материалы по практической апробации результатов диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Особенности функционирования и развития промышленных предприятий на современном этапе рыночных отношений.

Становление и развитие рыночной экономики сопровождается процессами коренных преобразований в сфере производственных и хозяйственных отношений, образованием новых организационных структур и изменением методов управления. Система управления экономическим развитием России стала реформироваться с 1991 года, что практически выразилось в ее разрушении и существенном замедлении темпов инвестиционных процессов. В результате остановися рост доли прогрессивных технологий в общем объеме основных фондов, изменилась в негативную сторону организация и эффективность функционирования машиностроительного комплекса страны.

Сегодня машиностроение Ч одна из важнейших отраслей промышленности, переживает глубокий технологический кризис, особенно сельхозмашиностроении, станкостроении и приборостроении. В то же время в развитых странах происходит подлинная революция в машиностроительном производстве.

Машиностроение, некогда считавшееся ведущей отраслью промышленности России, утратило былое первенство. Так, будучи лидером, по темпам роста до конца 80-х годов, машиностроение начало терять свои позиции во время общего промышленного спада начала 90-х годов. Так использование производственных мощностей предприятий машиностроения снизилось с 80 Ч 90% в 1990г. до 8-15% в 1998г.

Затяжной кризис промышленного комплекса есть следствие не только тяжелого наследия советской экономики. Это также результат недооценки важности перестройки хозяйственного механизма на уровне отраслей и предприятий и поного отсутствия какой-либо стратегии макроэкономического развития, как с точки зрения антикризисной политики, так и контексте стратегических целей реформ.

В настоящее время в России назрела настоятельная необходимость в разработке концепции преобразования промышленности. Она дожна исходить из научно обоснованного определения стратегических целей и приоритетов. К таким целям можно отнести: преодоление в короткий срок сложившегося отставания отечественного машиностроения от промышленно развитых стран; переориентацию структуры машиностроительного производства в направлении создания системы машин для перевооружения всех отраслей национальной экономики на новейшей основе; поное обеспечение производства оборонной техники в соответствии с целями принятой военной доктрины; формирование устойчивого экспортного потенциала отечественного машиностроения и др.

Чтобы обеспечить достижение целей преобразования отечественного машиностроения, требуется последовательная и стабильная макроэкономическая политика государства. Главными направлениями такой политики дожно стать создание условий для расширения отечественного рынка машиностроительной продукции и одновременно формирование благоприятного социально-экономического климата для деятельности предприятий машиностроительного комплекса субъектов Российской Федерации и, в частности, Республики Дагестан.

За последние годы экономическая ситуация в республике Дагестан заметно отличается от предшествующих лет по темпам экономического роста, динамике уровня жизни населения, всеобщей экономической и политической стабильности. Сложная экономическая ситуация, противоречия общественного характера, негативное влияние политического и религиозного экстремизма постепенно отходят. А ведь буквально недавно, в середине 90-х годов, мы имели

совершенно другую картину. Спад промышленного производства привел к тому, что в 1997-1998 гг. объем производства промышленной продукции составил лишь шестую часть от уровня производства 1990 года. Инвестиционная активность снизилась в 9 раз. В машиностроении производство сократилось в 5 раз.

Принятые в последние годы руководством республики меры позволили несколько стабилизировать обстановку, повысить эффективность работы промышленных предприятий. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и в республике, промышленные предприятия уже третий год развиваются достаточно высокими темпами. Начиная с 1998 года, объем промышленной продукции составил 2969,14 мн. руб., в 1999 году Ч 3280,9 мн. руб., в 2000 году - 5714,9 мн. руб., в 2001 году - 7778,3 мн. руб., в 2002 году - 8742,8 мн. руб., в 2003 году - 9156,9 мн. руб., в 2004 году -9749,4 мн. руб. Поддержанию позитивных тенденций к росту промышленного производства способствовало действие таких основных факторов как: адаптация значительной части промышленных предприятий к деятельности в условиях рыночной экономики, более гибкой политикой хозяйствующих субъектов на рынке за счет улучшения менеджмента, расширения инвестиционного спроса предприятий и потребительского спроса населения, а также улучшения бюджетного финансирования государственных заказов, что в существенной степени предопределило прирост продукции машиностроения.

2. Сущность и содержание базовых понятий, составляющих основу теории управления развитием предприятия.

В экономической теории и практике существует множество интерпретаций понятия стратегия развития предприятия. В рыночной экономике важнейшей целью стратегии развития предприятия считается рост его рыночной стоимости. При этом локальными целями могут быть: максимизация прибыли или рентабельности, минимизация издержек, увеличение капитала, поддержание текущей финансовой устойчивости и т.д.

В современной стратегии развития предприятий максимизация прибыли не может считаться главной целью их функционирования. В прибыли отражаются

лишь изменения цен производственных факторов. В то же время она не учитывает влияние финансовых решений на формирование текущей стоимости предприятия, определяемой рынком капиталов.

Главным принципом построения стратегии развития предприятия в современной рыночной экономике считается зависимость между нормой прибыли капитала, вложенного в деятельность предприятия, и связанным с таким вложением риском. Поэтому главная догосрочная цель стратегии развития предприятия заключается в максимизации дохода его совладельцев.

В условиях рыночных отношений классические методы оценки критериев бизнес-проектов дожны учитывать показатели риска и неопределенности. В экономике они находят свое отражение в виде инфляции, которая является важнейшей экономической категорией. Основные причины инфляционных процессов Ч это нарушение пропорциональности в сфере производства и обращения, ошибки в политике ценообразования, нерациональная система распределения национального дохода и т.д. Основополагающим главным признаком инфляции рост цен в среднем. Рассмотрим принципы анализа проектных рисков, используемые на промышленных предприятиях. Анализ рисков является важнейшей составной частью экспертизы бизнес-проектов и играет значительную роль в принятии решения об инвестировании. Все инвестиции можно условно разделить на два вида - реальные (материальные) и финансовые. В данной работе рассматриваются инвестиции в реальные активы и анализируются связанные с этим риски.

Необходимо различать понятия "риск" и "неопределенность". Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна. Это объективная непонота или неточность информации об условиях реализации проекта.

Под риском понимается потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск проекта означает степень опасности для успешного осуществления проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность, связан-

ная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, при этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей.

Наиболее часто встречающимися методами количественного анализа рисков проекта являются анализ чувствительности, анализ сценариев и имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло.

Рассматривая одно из основных понятий, связанных с управлением развития предприятия Ч бизнес-план проекта, следует отметить, что он выступает как объективная оценка результатов рыночной деятельности предприятия и в то же время как необходимый инструмент проектно - инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. Фактически бизнесЧплан является основой управления не только коммерческим проектам, но и всем предприятием. Результатом реализации бизнес-проекта являются бизнесЧрешения, то есть бизнес-проект является эффективным инструментом принятия оптимального бизнес-решения по совершенствованию управления развитием предприятия.

3. Обоснование необходимости применения современных информационных технологий в управлении развитием промышленного предприятия.

Информационные технологии промышленного предприятия служат стратегическим целям бизнеса, используются для управления деятельностью структур и объектов, финансовыми, информационными, материальными потоками и колективами людей.

Спрос на информацию и информационные услуги в сфере производства и управления обеспечивает развитие, распространение и все более эффективное использование информационных технологий (ИТ). Создание современных технологий немыслимо без использования разнообразных технических средств и в первую очередь компьютеров.

Сегодня развитие информационных технологий все более направлено в область интелектуальных, наукоемких проблем. Визуализация данных, обработка изображений, создание виртуального пространства позволяет человеку

погрузиться в образную среду решения сложных задач, приблизиться к поставленным целям на качественно новом уровне, облегчить подготовку и принятие управленческих решений..

Внедрение корпоративных информационных систем (КИС) в качестве основы для комплексной автоматизации деятельности промышленных предприятий направлено на поддержку принятия управленческих решений руководителями высшего звена корпорации. А это предполагает, что предварительно дожны быть решены задачи автоматизации рабочих мест, связанных с выпонением текущих производственных функций и оперативным управлением производственными процессами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров.

Примером КИС, получивших большое распространение в РФ, является система автоматизированного управления деятельностью предприятий (корпораций) Галактика. Структурная схема комплекса представлена на рисунке 1.

Модульный принцип построения комплекса Галактика допускает как изолированное использование отдельных программных модулей, так и их произвольные комбинации, в зависимости от производственно-экономической необходимости.

Сегодня клиентами корпорации Галактика является более 1300 предприятий, фирм и корпораций, из них около 25 % промышленных предприятий, более 30% торговых фирм, а также финансовые и коммерческие организации, строительные предприятия, предприятия сферы услуг и др.

Рис. 1. Типовая структурная схема автоматизированной системы управления предприятия

По мере создания и развития автоматизированных информационных технологий появилась возможность автоматизации процедур, характерных для процесса принятия решения. Постепенно на базе автоматизированных информационных систем (АИС) стали развиваться новые системы, получившие на-

звание систем поддержки принятия решений (СППР). В результате их применения повысилась скорость формирования решений, улучшилось их качество за счет оценки и учета многих факторов.

Характерная черта СППР заключается в том, что произошел отказ от фундаментального принципа в поиске объективного оптимального решения, характерного для поностью формализованных задач. Теперь наравне с формальными решениями стала применяться субъективная информация, поступающая от лица принимающего решение (ПР). Сугубо оптимальные (формальные) методы в рамках СППР используются лишь на нижних уровнях иерархии управления.

Рис. 2. Структура системы поддержки принятия решений

4. Компьютерная поддержка уточнения критериев оценки эффективности бизнес Ч решений и бизнес - проектирования.

В диссертационном исследовании рассматриваются критерии оценки бизнес - проектов развития предприятия. Общая логика их построения достаточно очевидна. Необходимо сравнивать величину требуемых инвестиций с прогнозируемыми доходами. Известно, что все критерии, используемые в бизнес-планировании, подразделяются на две группы в зависимости от того, учитывается

или нет временной параметр. Это критерии, основанные на дисконтированных и учетных оценках.

В работе приводится подробный анализ программных продуктов для оценки эффективности бизнес - проектов как отечественных, так и зарубежных. Среди множества программ, используемых в бизнес-планировании, следует остановиться на моделирующей системе Project Expert отечественной фирмы Про-Инвест-Консатинг и системе Microsoft Project. В основу этих проектов положена система UNIDO, разработанная комитетом при ООН по промышленному развитию.

Пакет Project Expert имеет несколько версий, последняя из которых Project Expert 7.15 используется крупнейшими фирмами корпорациями и имеет допонительный модуль, обеспечивающий расчет и обоснование замены промышленного оборудования.

В системе Project Expert реализована концепция, соединяющая два типа систем: системы управления проектами и бизнес-планирования. Пакет имеет модуль Инвестиционный план, обеспечивающий построение календарного плана выпонения работ проекта.

Вместе с тем, на наш взгляд определенным недостатком модуля линвестиционный план моделирующей системы лProject Expert и ряда других подобных ей систем является то, что календарный план формируется пользователем в диалоговом режиме в виде графика Ганта и при этом не учитывается допустимая взаимосвязь между работами. Эта взаимосвязь отражается в сетевой модели, которая в принципе дожна быть исходным материалом при построении календарного плана. Однако трудности построения таких моделей, как правило, их большая размерность, сдерживают их применение в системах автоматизации, в том числе и в корпоративной системе Галактика. В этой связи можно рекомендовать для использования экспертную систему автоматизированного проектирования топологии сетевых моделей (САПР СМ).

Блок-схема комплекса и основные программные модули достаточно подробно представлены- в диссертационном исследовании.

5. Методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес Ч решений.

В работе предложена методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-проектов. Известно, что среди всех критериев эффективности на практике предпочтение отдают критерию ЫРУ. Основные аргументы в пользу этого утверждения следующие:

Х критерий ЫРУ является абсолютным критерием, по сравнению с критерием Р1;

Х он дает вероятностную оценку прироста стоимости производственно-коммерческой организации в случае принятия проекта;

Х критерий ИРУ обладает свойством аддитивности.

Для критериев ЫРУ, РУ, Р1 характерна зависимость их от двух основных параметров: коэффициента дисконтирования г и притока денежных средств по годам Рк (к = 1, п).

В рамках нашего исследования интерес представляет анализ влияния этих параметров на динамику критериев. Эти задачи обычно решаются с использованием экспертных и ряда специальных экономико-математических методов, которые в большинстве случаев не обеспечивают достаточной точности вычислений.

В этой связи в диссертационном исследовании предложена методика оценки эффективности критериев эффективности бизнес - проектов на основе информационного подхода с использованием понятия энтропии. Она является основной мерой неопределенности любой структуры - физической, технической или экономической системы.

Энтропия Н(Х) обладает рядом свойств, оправдывающих ее выбор в качестве характеристики степени неопределенности.

1. Она обращается в нуль, когда одно из состояний системы достоверно, а другие невозможны, то есть если рк = 1, то 1орк = 0, тогда Н(Х) = 0.

2. При заданном числе состояний она обращается в максимум, когда эти состояния равновероятны.

3. Важное свойство энтропии Ч свойство аддитивности, то есть когда несколько независимых систем объединяются в одну, то их энтропии складываются.

Возможно формирование следующих сложных структур:

1. Объединение двух систем X и Y с энтропией

H(X,Y) = -XXPiJIogPi)j;

2. Поная условная энтропия системы Y относительно X:

H(Y/X) = -Xpi.j logPiyj/xj).

1=1 j=i

Для количественной оценки возможных значений коэффициента дисконтирования г и прогнозирования поступлений можно предложить методику, в которой использованы разработанные и широко опробованные в практике управления проектами методы сетевого планирования и управления, в частности метод PERT Ч метод оценки и пересмотра плана. Его разновидность PERT-time позволяет определить экспертными методами ожидаемое, пессимистическое и оптимистическое значение изучаемого параметра. Для нашей задачи дожны быть оценены:

гож Ч ожидаемое значение коэффициента дисконтирования;

г п Ч пессимистическое значение коэффициента дисконтирования;

гс Ч оптимистическое значение коэффициента дисконтирования.

Аналогично для прогнозных значений денежных потоков введем следующие переменные:

Х<,ж Ч ожидаемое значение денежного потока;

Хп Ч пессимистическая оценка планируемого денежного потока;

Х0 Ч оптимистическая оценка планируемого денежного потока.

Постановка задачи формулируется следующим образом. Пусть требуется выбрать один из нескольких альтернативных проектов A|(i = 1,п). Для каждого

проекта и для каждого временного интервала (год) определяются экспертным путем пессимистическая, ожидаемая и оптимистическая оценка значений коэффициента дисконтирования г и оценка потока денежных поступлений на всем горизонте планирования, а также и вероятности состояний системы (Х,г) (табл. 1).

В таблице 1 Х1>|ож, Хц0, Хуп - соответственно ожидаемое, оптимистическое и пессимистическое значение денежных поступлений -го проекта в ^ом году. Соответственно, гцож, гу0, Ч ожидаемое, оптимистическое и пессимистическое значение коэффициента дисконтирования для -го проекта в ]-ом году.

Таблица 1

Вероятности состояний системы (X, г)

Г X Г , ож Г , | О г МП

X . 1 ож р., Рп Р1Э

X . { о Рп Р22 Рзз

X . 1 п Рэ1 Рэ2 Рзз

Ч Р1 Рг Рз

Методика сравнительной неопределенности альтернативных бизнес- проектов предполагает выпонение следующих пунктов:

1. Для данных таблицы 1 определяем поную энтропию Н(Х,г). Для этого складываем вероятности по каждому стобцу. В таблице 1 это строка q. Сумма вероятностей в последней строке равна единице.

2. Составляем таблицу 2 условных вероятностей. Для этого все элементы таблицы 1 делим на элементы последней строки.

Таблица 2

Условные вероятности_

п X, Г 1.1 ож Г 1 0 ** , I п

X . I ОЖ рД/р, РД / Р, рД/р.

X . г 0 рД / р, рД / р, Рм/Р,

X 1. 1 п рД / р, рД / р, рД / р,

3. Вычисляем поную условную энтропию для ]-ой точки -го проекта по формуле:

/ \ / \ г \

л Рп + л Ч +л Рз1

1Р1 ) 1Р1 J

+л|Ч1+л' Ч

+ Рз Л . V

'Р1а.>| + Т1ГРа.>| + Т1Гйз

Рз ) I Рз ) у Рз

где -п(р)=-р1<^2р

4. Выпоняем аналогичные вычисления для всех точек j = 1,ш -го проекта.

5. Находим поную условную энтропию как сумму поных условных эн-тропий всех точек -го проекта

Н(Х;/Г) = Н(Х;/Г,)

6. Находим поную условную энтропию в соответствии с п1-п5 для всех остальных проектов А;(1 = 1,п).

7. Предпочтение отдается проекту, для которого имеет место:

тт(Н(Х;/г,)), 0 = Цп).

Текстовый пример, демонстрирующий изложенную методику, приведен в приложении.

6. Модели и методы принятия решений в условиях ограниченных ресурсов.

Одной из проблем при решении задач принятия решений является учет ограничений на ресурсы. Это могут быть материально-технические и трудовые ресурсы, машины и механизмы и т.д., в зависимости от постановки задачи.

В диссертационном исследовании рассмотрены две такие задачи. Первая из них сводится к двойственной паре задач линейного программирования. Она включает в себя учет показателя риска, длительности проекта и процент за кредит. Задача сводится к выбору бизнес-проекта из ряда альтернативных по критерию максимальной прибыли. Как известно, пара двойственных задач линейного программирования определяет оптимальный план выпуска продукции и минимально необходимые ресурсы для этого плана. Это есть двойственные или

теневые оценки ресурсных характеристик. Подобная задача по выпуску товаров бытового назначения решена для ОАО Дагдизель. Материалы проекта представлены в приложении к диссертации.

Вторая из задач рассматривает формирование оптимального портфеля инвестиций в связи с выбором и обоснованием инновационно - инвестиционных стратегий.

7. Методика построения динамической модели бизнес планирования.

В основе методики агоритм автоматизации построения модели, рассмотренной в п.6.

Задача ставится следующим образом.

Для решения вопросов замены оборудования на предприятии требуется создание целевого фонда, предназначенного для инвестиций. При этом ставятся три основные цели:

Х при данных возможностях инвестирования и утвержденного графика выплат дожна быть разработана либо стратегия, минимизирующая наличную сумму денег, которые составляют первоначальную основу целевого фонда, либо стратегия, максимизирующая денежную наличность к концу периода;

Х при разработке оптимальной стратегии средний индекс риска инвестиционных фондов в течение каждого периода не дожен превышать заданной величины;

Х в начале каждого периода (после того как сделаны новые инвестиции) средняя продожительность погашения инвестированных средств не дожна превышать заданной величины.

Руководители предприятия дожны организовать процесс инвестирования, определив оптимальные направления, так, чтобы среди потенциально реализуемых проектов выбрать наиболее экономически эффективные. При этом проекты с повышенным риском дожны компенсироваться менее рисковыми, а догосрочные проекты дожны выпоняться одновременно с краткосрочными.

Для решения данной задачи необходимо построить адекватную сформулированным целям экономико-математическую модель. Рассматриваемая зада-

ча планирования финансов может быть решена средствами линейного программирования с использованием динамических моделей.

Исходные данные для достижения поставленных целей следующие:

Х Т Ч количество месяцев в течение которых производится расчет с поставщиками оборудования;

Х L - количество типов проектов, в которые могут быть вложены средства целевого фонда;

Х Aj (! = 1, L Т) Ч объем инвестиций в соответствующий проект;

Х tj - длительность i-го проекта (i = 1, L);

Х Pj Ч процент за кредит в i-ом проекте (i = 1, L);

Х Г| Ч индекс риска i-ro проекта (i = 1,L);

Х R - средний индекс риска инвестиционных фондов в течение каждого месяца;

Х Q - средняя продожительность погашения инвестиционных фондов;

Х Sj Ч данные о попонении целевого фонда или изъятии наличных средств по месяцам (j = 1,Т).

Задача может решаться при различных целевых функциях:

Х при стратегии, минимизирующей наличную сумму денег, которые составят первоначальную основу целевого фонда, целевая функция Sj Ч> min;

Х при стратегии, максимизирующей денежную наличность к концу периода, целевая функция ST Ч> шах.

Модель линейного программирования будет иметь 3 (L Х Т) ограничений в форме равенств и неравенств и (L Х Т +1) переменных.

Укрупненный агоритм автоматизации построения модели в виде системы ограничений можно представить в следующем виде:

1. Ввод исходных данных.

2. Формирование нулевой рабочей матрицы fjj(L Х Т х Т +1).

3. Запонение матрицы ^ j исходными данными о возможных вложениях и возврате денежных средств на начало месяца.

4. Составление балансовых ограничений на структуру инвестиций для каждого месяца:

5. Формирование рабочей матрицы ^(Ь-ТхТ), элементы которой будут определять время продожительности каждого проекта.

6. Формирование рабочей матрицы элементы которой

определяют, какие проекты выпоняются в рассматриваемый момент времени.

7. Составление ограничений на средний срок погашения инвестиционного фонда:

8. Формирование рабочей матрицы ^(Ь-ТхТ), элементы которой

будут определять уровень риска проектов, выпоняемых в рассматриваемый момент времени.

9. Составление ограничений на средневзвешенные риски проектов:

10. Вывод на печать синтезированной системы линейного программирования.

Данная задача решалась для промышленных предприятий Республики Дагестан. Результаты расчетов и их анализ приведены в приложении к диссертации.

8. Выбор и обоснование инновационных стратегий в процессе развития промышленного предприятия.

В рыночных условиях хозяйствования инновационные и инвестиционные стратегии тесно связаны между собой. Этим вопросам посвящена обширная литература. Вместе с тем не до конца разработанными остаются методические вопросы выбора инновационной стратегии с учетом особенностей производства, вида выпускаемой продукции, уровня инновационной активности. Последнее обстоятельство является исходным моментом разработки стратегии инновационного развития.

В качестве базы для оценки инновационной активности предприятия могут быть широко использованы элементы инновационной инфраструктуры. Они могут послужить содержательной основой для экономических критериев, направленных на определение текущего производственно технологического состояния предприятия и его исходных инвестиционных возможностей эффективного вовлечения новых или только улучшающих технологий в хозяйственный оборот.

Оценку инновационной активности предприятия ведут в виде расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с установленными базисными величинами. В зависимости от текущего состояния предприятия и его достигнутых результатов в инновационной сфере, а также их сравнения с эталонными показателями осуществляется выбор стратегии лидера или последователя.

При инновационной стратегии, интегрирующей весь исследовательский и, собственно, инвестиционный циклы, предприятие в поном объеме стакивается со всеми видами специфических инвестиционных и регулярных рисков. Инновационный риск состоит в возможности потерь, возникающих при финансировании разработки новой техники и технологий, разработки новых товаров и услуг, а также других инноваций, которые не найдут предполагаемого спроса на рынке и не принесут ожидаемого эффекта. Инновационный риск воспринимается как объективная и неизбежная реальность.

Так, мировой опыт свидетельствует, что вероятность получения предполагаемых результатов на стадии фундаментальных исследований обычно не превышает 0,1, а на стадии прикладных научных разработок составляет 0,8.

Рассмотрим те проблемы, которые связаны с возможностями повышения эффективности и результативности инновационных проектов.

Чтобы выявить возможные направления и способы снижения инвестиционных затрат и разработать эффективные методы повышения экономической привлекательности стратегий инновационного развития, необходимо сначала найти и установить места их возможного возникновения, изучить принципиальные особенности и отличительные характеристики инновационных проектов, их сущность и внутреннее содержание.

На основе структурной характеристики исследовательского, конструктивного, концептуального и дистрибутивного этапов можно выделить основные экономические затруднения, которые могут возникать у предприятия в процессе разработки и реализации стратегий инновационного развития. А также возможные пути их решения и способы повышения эффективности и результативности инновационных проектов.

Анализ теории и практики инновационного менеджмента свидетельствует, что одной из наиболее распространенных трудностей, связанных с разработкой и внедрением новых технологий, является так называемая временная проблема. Многие предприятия стакиваются с ситуацией, когда запаздывание с нововведениями (на этапах разработки и реализации) приводит к выпуску новых изделий, которые уже некоторым образом устарели и не являются принципиальными новинками для рынка.

В инновационном менеджменте есть такое явление, как диффузия технологии или процесса распространения инноваций. Скорость диффузии, или распространения, зависит от эффективности технологической или продуктовой инновации. Известно, что чем большее число предприятий в той или иной отрасли промышленности использовали вновь появившуюся технологию, тем выше потери тех, которые ее не освоили. И чем раньше предприятие внедрит новую технологию, тем быстрее оно сможет догнать лидеров рынка.

Критерии оценки эффективности внедрения инноваций и их особенности приведены в диссертационном исследовании.

В заключение диссертации приведены выводы и предложения, направленные на совершенствование управления развитием промышленных предприятий в условиях рынка.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

1. Сенькина М.А., Хасбулатова Б.М. Инновационно - инвестиционные стратегии развития промышленного предприятия // Сборник статей IV Междуна-

родной научно-практической конференции Инновационные процессы в управлении предприятием и организациями, Пенза, 2005, 0,25 пл.

2. Хасбулатова Б.М. Инвестиции как основа развития промышленного предприятия // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 3 / ДГТУ, Махачкала, 2004,0,3 пл.

3. Хасбулатова Б.М. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 4 / ДГТУ, Махачкала, 2005, 0,3 п.л.

4. Хасбулатова Б.М. Модели и методы принятия инвестиционных решений // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 4 / ДГТУ, Махачкала, 2005,0,3 п.л.

5. Хасбулатова Б.М. Оценка критериев эффективности инвестиционных проектов с учетом неопределенности внешней среды // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 3 / ДГТУ, Махачкала, 2004, 0,35 пл.

6. Хасбулатова Б.М. Ситуационный анализ в управлении инвестиционным проектом // Вестник молодых ученых Дагестана № 1 / ДНЦ РАН, Махачкала, 2005, 0,35 пл.

7. Хасбулатова Б.М. Компьютерная поддержка бизнес - проектирования // Реформы в Дагестане часть 6 / ДГИНХ, Махачкала, 2005,0,3 пл.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Хасбулатова, Барият Меджидовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

1.1 Особенности функционирования промышленных предприятий на современном этапе развития рыночных отношений.

1.2 Бизнес-проект как эффективный инструмент принятия оптимальных бизнес-решений по совершенствованию управления развитием предприятия.

1.3 Современные информационные технологии в управлении развитием промышленного предприятия.

ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ t ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

2.1 Критерии оценки бизнес-решений по управлению развитием предприятия.

2.2 Сравнительный анализ инвестиционных бизнес-решений с учетом риска и неопределенности.

2.3 Программные продукты для оценки эффективности проектных решений по совершенствованию управлением развитием предприятия

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ^ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

3.1 Инновационные стратегии развития промышленного предприятия

3.2 Методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-решений по управлению развитием промышленного предприятия.

3.3 Модели и методы принятия проектных бизнес-решений по совершенствованию управления промышленным предприятием в условиях ограниченных ресурсов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление развитием промышленных предприятий на основе использования современных информационных технологий"

Переход от централизованно-плановой к рыночной экономике, радикальные экономические реформы, интенсивно осуществляемые в нашей стране в 90-е годы, привели к ряду существенных позитивных и негативных последствий социально-экономического характера, заметно изменивших ситуацию в России и ее международный имидж.

К позитивным последствиям, в первую очередь, следует отнести демократизацию различных сторон общественной и экономической жизни, создание рыночной инфраструктуры, ликвидацию товарного дефицита, расширение экономической свободы деятельности бизнеса.

К негативным последствиям, прежде всего, относятся: резкий спад производства в экономике в целом и практически во всех отраслях и регионах, интенсивный рост безработицы, снижение реального уровня жизни, чрезмерная дифференциация доходов населения и обнищание значительных его слоев, криминализация политической и хозяйственной жизни. В итоге наблюдается заметное усиление социально-экономической напряженности в стране, нарушение нормальных воспроизводственных процессов, недопустимая амортизация основных фондов вследствие резко сократившихся производственных инвестиций.

Стабилизация общественно-экономических отношений в стране на современном этапе развития рыночных отношений возможна, наряду и с другими факторами, при условии активизации инвестиционной политики в стране, причем как за счет внутренних, так и зарубежных инвестиций, а также повышения эффективности функционирования и развития промышленного производства.

Почему же ни отечественные, ни иностранные инвесторы в период радикальных рыночных реформ не вкладывают свои капиталы в российские предприятия? Одна из причин очевидна - инвесторов пугает неблагоприятный инвестиционный климат: нестабильная политическая ситуация, частые изменения законодательства, в том числе и в сфере налогообложения. Вместе с тем мировой опыт показывает, что высокий риск обычно не останавливает инвесторов, если они уверены, что с учетом риска бизнес будет достаточно эффективным. В этой связи необходим поиск причин той высокой инвестиционной пассивности, которая наблюдается в настоящее время. И это имеет место при условии возможности получения высоких прибылей на капитал, уровень которых определяется уникальным характером нашей страны - ее огромными природными богатствами, достаточно развитой производственной инфраструктурой (железные дороги, энергетика и т.д.), наличием системы подготовки квалифицированных кадров и т.д.

По-видимому, одной из причин, останавливающих потенциальных инвесторов, является то, что представляемые им бизнес-предложения, не содержат убедительных обоснований их высокой эффективности в условиях повышенного риска.

В этой связи становится важным и практически необходимым наличие теоретических и методических разработок по формированию адекватных механизмов управления, т.е. методов и процедур принятия управленческих решений по выбору и обоснованию бизнес-проектов развития промышленных предприятий. В условиях функционирования рыночной экономики при наличии таких механизмов управления возможно создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего поступление и эффективное использование инвестиционных ресурсов. Это и определило выбор темы диссертационного исследования и обусловило его актуальность для теории и практики принятия и обоснования бизнес-решений на современном этапе совершенствования управления развитием промышленным предприятием

Касаясь степени изученности проблемы, следует отметить, что в современной экономической литературе исследованию различных вопросов оценки экономической эффективности бизнес-проектов и методов принятия инвестиционных решений уделено достаточно внимания как отечественными, так и зарубежными специалистами. Значительный вклад в разработку проблемы внесли труды В.Н.Лифшица, М.В.Грачевой. В.В.Шеремета,

В.В.Коссова, С.В.Смоляка, А.М.Дуброва, У.Ф.Шарп, П.Массе, Р.Брейли, А.И. Пригожина, Д.М.Гвишиани, В.И.Герчикова.

Полученные ими результаты в области развития промышленных предприятий и принятия решений в бизнес-планировании являются основополагающими.

Однако, несмотря на значительное число опубликованных работ в указанной области, все еще остается ряд нерешенных проблем, касающихся вопросов методики принятия управленческих решений в планировании бизнес-проектов на базе современных информационных технологий и с учетом риска и неопределенности внешней среды.

Отмеченные выше обстоятельства и предопределили цель, задачи и направления диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке и уточнении теоретических и методических положений по совершенствованию управления развитием промышленных предприятий в новых экономических условиях на основе современных информационных технологий.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:

Х определены особенности функционирования и развития промышленных предприятий на современном этапе рыночных отношений;

Х уточнены основные понятия развитие промышленного предприятия, неопределенность внешней среды и риск;

Х дан анализ современных технологий принятия решений в условиях рынка на основе разработки бизнес-проекта по совершенствованию управления развитием промышленным предприятием;

Х представлен сравнительный анализ альтернативных проектных бизнес-решений по совершенствованию управления развитием промышленным предприятием с учетом неопределенности и риска;

Х дан анализ инновационных бизнес-стратегий развития промышленного предприятия;

Х дан анализ моделей и методов принятия решений в области бизнес-планирования в условиях ограниченных ресурсов;

Х разработана методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-проектов.

Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с совершенствованием управления развитием промышленного предприятия на основе принятия бизнес-решений в условиях перехода к рынку.

Объектом исследования являются предприятия промышленности Российской Федерации и Республики Дагестан.

Теоретической базой исследования являются научные труды известных российских и зарубежных ученых, посвященных бизнес-проектированию, методам экономико-математического моделирования и применения современных информационных технологий для управления развитием промышленных предприятий. Научная методология исследования базируется на системном анализе, теории информации, методах моделирования организационно-экономических систем, экономико-статистических методах.

Информационной базой исследования является законодательные и нормативные документы органов государственной власти и управления Российской Федерации и Республики Дагестан, методические рекомендации и периодические издания, статистические сборники, аналитические материалы министерств и ведомств.

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании и уточнении теоретических положений, связанных с использованием бизнес-проектирования как инструмента принятия бизнес-решения по совершенствованию управления развитием промышленным предприятием и на основе использования современных информационных технологий.

Основные научные результаты, составляющие новизну исследования, заключаются в следующем:

Х обобщена теория и практика управления развитием промышленным предприятием на современном этапе перехода к рынку;

Х обоснована необходимость применения современных информационных технологий в процессе совершенствования управления развитием промышленным предприятием;

Х уточнена система критериев оценки эффективности бизнес-решений по управлению развитием предприятия с учетом влияния внешней среды и показателя риска;

Х разработана методика расчета показателей неопределенности при оценке эффективности бизнес-решения;

Х предложены модели и методы принятия решений в условиях ограниченных ресурсов в процессе бизнес-проектирования;

Х предложена методика построения динамической модели планирования финансов;

Х уточнена методика разработки инновационных стратегий развития промышленного предприятия.

Практическая значимость результатов исследований заключается в возможности использования методов и процедур принятия бизнес-решений для управления развитием промышленным предприятием в условиях рыночной неопределенности.

Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на научных и научно-практических конференциях ДГТУ, ДГУ, ИСЭИ ДНЦ РАН.

Предложенные автором методики принятия решений на основе использования бизнес-проектов апробированы при разработке бизнес-решений и инвестиционных проектов на промышленных предприятиях Республики Дагестан.

Структура диссертации включает в себя введение, три главы, заключение, список используемой литературы и приложение.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Хасбулатова, Барият Меджидовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в диссертационной работе исследование по совершенствованию методов и процедур принятия решений в области управленческой деятельности, направленной на развитие промышленного предприятия, позволяет сделать следующие выводы.

Начиная с момента реформирования экономики России, наблюдается существенное замедление темпов инновационно-инвестиционных процессов. Объем инвестиций в основной капитал за период 1995-2004 гг. сократися в сопоставимой оценке более чем в три раза. За десять лет в экономике народнохозяйственного комплекса произошло много изменений как позитивного, так и негативного характера. Поэтому для разработки обоснованной инвестиционной политики на предприятиях машиностроительного комплекса необходимо проводить постоянный мониторинг общего состояния отрасли в области инноваций на основе анализа состояния и динамики развития всех отраслей национального богатства страны.

Сегодня машиностроительный комплекс РФ переживает глубокий технологический кризис, особенно в области сельскохозяйственного машиностроения, станкостроения и приборостроения. В тоже время в развитых странах происходит подлинная революция в машиностроительном производстве. В современном мире машиностроение - основа обеспечения экономической независимости страны.

В настоящее время в РФ назрела настоятельная необходимость в разработке концепции преобразования машиностроения. Для обеспечения этой цели требуется последовательная и стабильная макроэкономическая политика государства.

За последние десятилетия экономическая ситуация в РД заметно отличается от предшествующих лет по темпам экономического роста, динамики уровня жизни населения, всеобщей экономической и политической стабильности. Инвестиционная активность снизилась в 9-10 раз. Кроме причин общероссийского характера на ситуацию в РД повлияли причины специфические для республики:

Х низкие стартовые условия. Промышленность РД сложилась как механическое объединение различных предприятий и производств;

Х события в Чеченской Республике, практически отрезавшие РД от общероссийского экономического пространства;

Х резкое снижение объемов капитального строительства. Инвестиции в промышленность даже не возмещают физическое выбытие основных фондов, износ которых составляет 70-80%;

Х обвальная конверсия оборонного комплекса республики.

В работе обсуждается понятие развитие предприятия. Несмотря на целый ряд определений этого понятия, общим в них является следующее: в рыночной экономике важнейшей глобальной целью стратегии развития предприятия следует считать рост его рыночной стоимости. Локальными целями могут быть максимизация прибыли или рентабельности, минимизация издержек, увеличение капитала и т.д. Развитие предприятия тесно связано со стратегией инвестирования. Стратегии инвестиционной активности предприятия зависят от многих факторов, однако необходимо учитывать, что при формировании оптимальной стратегии предприятия, учитывающей факторы его динамического окружения, важнейшими считаются достижение максимальной прибыли и минимизация риска при осуществлении хозяйственной деятельности.

В основе управления развитием промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования лежат информационные технологии. Они обеспечивают поддержку принятия решений и служат стратегическим целям бизнеса, обеспечивая все сферы деятельности предприятия. Стратегическая цель применения информационных технологий - обеспечить развитие предприятия, повысить его управляемость и конкурентоспособность, снизить стоимость выпонения бизнес-процессов.

Развитие информационных технологий все более направлено в область интелектуальных, наукоемких проблем. В настоящее время на этой базе создаются и внедряются корпоративные информационные системы, построенные по модульному принципу, обеспечивающие комплексную автоматизацию деятельности промышленных предприятий и поддержку принятия управленческих решений.

В настоящее время на основе автоматизированных информационных систем начали развиваться новые, получившие название систем поддержки принятия решений (СППР). Характерная черта СППР заключается в том, что произошел отказ от фундаментального принципа в поиске оптимального решения, характерного для поностью формализованных задач. Для СППР характерно выпонение функций генерации и оценки возможных вариантов решений.

Перспективы развития промышленных предприятий тесно связаны с созданием единого информационного пространства региона. В условиях современного общества информация, наряду с традиционными ресурсами (материальными, энергетическими, трудовыми и др.), становится важным стратегическим ресурсом. При создании и развитии единого информационного пространства актуальными для исследования становятся следующие проблемы: технологические, в том числе выбор и обоснование портальных решений для предприятий и регионов; экономические; создание комплекса моделей управления и развития информационного пространства.

Таким образом, построение единого информационного пространства представляет собой сложную технико-экономическую задачу, решение которой является актуальной как в масштабах России, так и ее отдельных регионов.

В основе процесса принятия управленческих решений лежит оценка и сравнение предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. На этой основе построены и широко используются на практике критерии оценки эффективности проектов. При оценке критериев особое значение имеют два параметра:

Х оценка притока денежных средств по годам;

Х оценка коэффициент дисконтирования.

В диссертационной работе предложена методика оценки неопределенности критериев эффективности инвестиционных проектов на основе экспертных оценок этих параметров. В основе метода лежит понятие энтропии. Разработан агоритм оценки степени неопределенности критериев, определяющий степень доверия к основным параметрам эффективности.

Представлен обзор компьютерных технологий принятия инвестиционных решений как зарубежных, так и отечественных. Определяя направления их совершенствования, следует выделить модуль Инвестиционный план. Этот модуль обеспечивает построение календарного плана выпонения работ с расчетом всех необходимых ресурсов. Календарный план представляется в виде графика Ганта. Он формируется в диалоговом режиме путем сдвига работ друг относительно друга. Однако такая технология не учитывает допустимую взаимосвязь между работами, т.е. такой план может быть неадекватен допустимому порядку выпонения работ. Как известно, допустимая взаимосвязь между работами определяется только сетевой моделью. Поэтому, на наш взгляд, исходной информацией для функционирования модуля Инвестиционный план дожна быть сетевая модель и только на ее основе может быть построен календарный план выпонения работ по какому-либо выбранному критерию.

В основе развития предприятия промышленного производства лежит выбор и обоснование инновационных стратегий. В работе представлен анализ стратегий инноватики и особенностей управления инновационными проектами. Показано, что инновационные и инвестиционные стратегии взаимосвязаны между собой. Определены критерии эффективности внедрения инноваций. Важным является вывод о том, что на современном этапе развития рыночных отношений инвестиции в основном вкладываются во внедрение новой техники и технологий.

Принятие решений о замене оборудования предполагает проведение специальных аналитических расчетов. Для этих целей в теории операций разработан ряд специальных методов и моделей. В работе дан их анализ и показано, что наиболее широкое распространение получили методы динамического программирования, модели сетевой оптимизации, линейного и нелинейного программирования, игровые методы принятия решений и др. Типовые модели, нашедшие широкое применение в практике выбора инновационно-инвестиционных стратегий приведены в диссертационном исследовании.

Для задач, связанных с развитием промышленных предприятий на основе инвестиционных стратегий, характерно ограничение на используемые ресурсы. В диссертационном исследовании рассматривается три основные постановки задач. Это методы принятия решений при управлении реальными инвестициями предприятия. Представлен анализ особенностей, характерных для реальных инвестиций, определены основные этапы формирования политики и управления реальными инвестициями.

Определены основные принципы формирования программы реальных инвестиций предприятия, основными из которых являются: многокритери-альность отбора проектов в инвестиционную программу, дифференциация критериев отбора по видам инвестиционных проектов, учет объективных ограничений инвестиционной деятельности и обеспечение связи инвестиционной программы с производственной и финансовой программой предприятия, а также обеспечение сбалансированности программы по ее важнейшим параметрам.

В рамках рассматриваемых нами вопросов интерес представляет учет объективных ограничений инвестиционной деятельности предприятия. Рассматривая ограничения на материально-технические ресурсы, нами рекомендуется формальная схема их учета, представленная в виде двойственной пары задач линейного программирования. При этом прямая задача определяет оптимальный план выпуска продукции, а двойственная задача - относительные цены (теневые оценки), из которых формируется оптимальный план. Двойственная пара задач линейного программирования позволяет создать систему ситуационного управления, которая дожна базироваться на логистических методах управления и теории управления запасов.

Касаясь вопросов ограниченных финансовых ресурсов, необходимо рассматривать управления оптимальным портфелем реальных инвестиций. Существуют две альтернативные теоретические концепции, известные как Традиционный подход к формированию портфеля и Современная портфельная теория. Наибольшее распространение получила последняя из них, развитая в работах Г.Марковица и Д.Тобина. Основополагающим принципом современной портфельной теории является принцип предпочтения инвестора. Этот принцип оценивает уровень доходности и риска портфеля и за тем, основываясь на этих показателях, выбирает лучший инвестиционный вариант. Критерием выбора структуры портфеля являются кривые безразличия. В основе их построения лежат функции полезности инвестора, отражающие его отношение к риску и доходности портфеля. Представлен анализ формирования портфеля, который состоит из пяти основных этапов, последний из которых включает в себя оценку основных параметров формируемого инвестиционного портфеля. В работе также представлено усовершенствование метода оперативного управления реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций. Сложность оперативного управления портфелем определяет необходимость широкого использования в этом процессе современных информационных технологий.

Актуальной является задача использования динамической модели планирования финансов, которая позволяет вкладывать финансовые ресурсы в различные проекты с учетом показателей риска, процента за кредит и длительности бизнес-проекта. Эта задача нашла широкое распространение на практике, однако следует отметить, что формализация этой задачи достаточно затруднительна. В этой связи нами в диссертационной работе предложен агоритм построения модели оптимального многоэтапного планирования финансовых ресурсов в различные проекты. Апробация метода синтеза моделей показала хорошие практические результаты.

Предложенные в диссертационной работе подходы, методы и модели прошли апробацию на предприятиях РД.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Хасбулатова, Барият Меджидовна, Махачкала

1. Абакин Л. Роль государства в становлении и регулирования рыночной экономики // Вопросы экономики М., 1997 №6 с. 4-12

2. Абдулаев Н. Инвестиционные ресурсы в промышленное производство РФ // Проблемы теории и практики управления. №6 / 2002,74-76 с.

3. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Проф. Г.А. Титоренко. М.: ЮНИТИ, 2002. - 399 с.

4. Адамов А.П., Адамова А.А., Сенькина М.А., Исмаилова И.Т. Системный анализ в управлении предпринимательскими организациями / Под общей редакцией доктора технических наук, профессора Адамова А.П. СПб.: Политехника, 2002. - 251 е.: ил.

5. Аленичева Т.Д. Инвестиционная деятельность финансового кредитных учреждения // Деньги и кредит, 1995 -№ 10 с.65-71.

6. Алехина Г.В. Информационные технологии в экономике / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. -М., 2002.-259 с.

7. Алехина Г.В. Гаспариан М.С. Информационные технологии бизнес планирования. Общая характеристика программы Project Expert: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики., М., 2001.-87 с.

8. Алиев В.Г. Основы эффективной экономики. Махачкала: ИПЦ ДГУ 1996.-С.320.

9. Анализ экономики и математические методы: сборник научных трудов к 35-летию кафедры (ММАЭ). М.: Экономический факультет МГУ, ТЭИС, 1998.

10. Ю.Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учебно-практическое пособие. -М.: Дело, 2000,280 с.

11. П.Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: Пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2002 - 464 е.: ил.

12. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учебное пособие. М.: Изда-тельско-торговая корпорация Дашков и К0, 2002. - 380 с.

13. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1999. - 416 е.: ил.

14. Балабанов И.Т. Риск менеджмент М: 1996 с 21-22

15. Белоусов А.Р. Экономический рост в 2002-2010 гг.: перспективы, угрозы и ограничения. // Бизнес Академия. №11 (21) / 2002,2-14 с.

16. Берштейн Л.С., Ильягуев П.М., Мелехин В.Б. Интелектуальные системы. Махачкала: Дагкнигоиздат. 1996. - 67 с.

17. Богатин Ю.В., Швандер В.А. Инвестиционный анализ. М.: ЮНИТИ, 2000 г.

18. Богатко АЛ Системы управления развитием предприятия СУРП М.: Финансы и статистика, 2001. - 240 е.: ил

19. Борисов Е. Экономическая теория: Учебник. 568. -М., "Юристь", 1997. -С.317-336.

20. Бухаков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1999.-392 с.

21. Бучаев Г.А., академик. Основы бизнеса (I). Учебник. Махачкала: Издательство Юпитер, 1995. - 369 с.

22. Бучаев Г.А., академик. Основы бизнеса (II). Учебник. Махачкала: Издательство Юпитер, 1999. - 672 с.

23. Бучаев Г.А., академик. Регионоведение. Учебник для вузов. Махачкала: Издательство Дагпресс, 2001.-513 с.

24. Бучаев Г.А., академик. Экономика и политика. Махачкала: Издательство Дагпресс, 2001. - 318 с.

25. Вентцель Е.С. Исследование операции. Задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988.

26. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М.: Изд. Дело. 2001 - 832 с.

27. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

28. Воков И.М., Грачев М.В. Проектный анализ: учебник для ВУЗов -М: банки и биржи. ЮНИТИ, 1998 ,423с.

29. Вокова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебн. для студентов вузов. СПб.: СПбГТУ, 1997. - 510 с.

30. Воронов К.И., Хайт И.А. Инвестиции в реальные активы // Финансы 1995 №3 с. 20-25

31. ЗЬВоронцовский А.В. Инвестиции и финансирование Методы, оценки и обоснования. С-Пб: Издательство С.-Петербургского университета, 1998.

32. Гамидов Г.С. Создание и развитие инжиниринг сети Дагестана. Махачкала: РИЦКА, 1996.-84 с.

33. Глазырин Б.З., Жупанов Н.Ф. Повышение экономической эффективности промышленных предприятий за счет автоматизации систем управления. // РЦБ: Управление компанией. №4 (05) / 2001. 12-16 с.

34. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебник. М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. - 240 с.

35. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учебное пособие для вузов. М.: ЗАО Финстатинформ, 1999.

36. Губанов С. Глубинные проблемы инвестиционных процессов / Экономист 2001 №8 с.22-27

37. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. М.: Издательство Дело и Сервис, 2002. - 416 с.

38. Дж. Обер-Крие. Управление предприятием. Сирин, 1998. - 256 с.

39. Дорантес Д.Х., Туккель И.Л. Управление инновационными проектами: методология и инструментальные средства. СПб.: СПбГТУ, 1997. - 93 с.

40. Доунс Дж. Гудман Дж. Финансово-инвестиционный словарь: Пер.4 перераб.-М: ИНФРА-М, 1997

41. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2000- 176с.

42. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 1984

43. Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. Янтарный сказ Калининград 2001 -313с.

44. Жуков JI.M. Новое в инвестиционном законодательстве РФ // Внеэкономический бюлетень -1999№5 -с.65-7045.3авлин П.Н., Васильева А.В., Кноль А.И. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов (современные подходы). СПб.: Наука, 1995.

45. Иванченко В. Инвестиции экономического роста // Экономист-1996 №11-с.53-60

46. Игнатьева А.В., Максимцев М.М. Исследование систем управления. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 157 с.

47. Идрисов А. Инвестиции: планирование и анализ эффективности // Эконо-, мика и жизнь 1994 №25 с. 11

48. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. 272/Москва. 1998. "Филинъ". С.95-115.

49. Ильдеменов С.В. и др. Инвестиционная политика акционерного общества. М.: Экономика и жизнь, 1994. - №28.

50. Ильягуев П.М., Сенькина М.А. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях неопределенности// Сборник научных трудов ДГИНХ "Реформы в Дагестане: состояние, перспективы, проблемы. Выпуск 5", г.Махачкала, 2003г

51. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. Под ред. С.И. Шумилина-М: АОФинстатинформ, 1995г.-98с.

52. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, JI.M. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ, 2000.-327 с.

53. Информационные технологии управления: Учебное пособие для вузов./ Под ред. Проф. Г.А. Титоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 280 с.

54. Карданская H.JI. Принятие управленческого решения. Учебник для вузов. -М.:ЮНИТИ, 1999.-407 с.

55. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и деньги. М: Эконов-Ключ -1993г.

56. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов М: Финансы и статистика, 2000г.

57. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: 2000

58. Ковалев В.В., Вокова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000. 360 с.

59. Коробейников М. Инвестиции основной фактор догосрочного финансирования // Экономист 2001 №5 с.85-92

60. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты: Пер. с немецкого. СПб: Питер, 2001.-409с.

61. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. СПб.: Питер, 2001.- 432 с. ил. - (Серия Учебники для вузов).

62. Лапуста М.Г., Шарицкий Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

63. Ласточкин Ю., Ицкович И. Возможности активизации инвестиционной деятельности в машиностроении. // Экономист, №4,2002,54-56 с.

64. Лахметкина Н.И. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие в 2-х ч. -М:ФА, 1998-1999гг.

65. Лившиц В.Н., Трофимова Н.В. Инвестиционный климат в России и оценка эффективности инвестиционных проектов// Управление экономикой переходного периода. 4.II. М.: Наука, Фитзматлит, 1997.

66. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: 1996.

67. Ложникова А.В. Инвестиционные механизмы в реальной экономике М: МЗ-ПРЕСС 2001г. с.171

68. Львов Ю.А., Платова Т.В., Канивец О.С. Оценка надежности производственных систем // Имитационные экономико-математические модели производственных процессов, Ярославль, 1980 с. 16-22

69. Мамаев Б.А. Перспективы развития предприятий машиностроительного комплекса республики. // Народы Дагестана, №3,2002,16-19 с.

70. Мартынов А. Инвестирование структурных преобразований экономики // Экономист- 1998г. №12 с.40-47

71. Машиностроительный комплекс: состояние и варианты развития в 1996 г. (обзор). // Экономист, №1,1996,10-20 с.73 .Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования от 31.03.94г. №7 -12/47

72. Монаков Ю.Н. Инвестиционное планирование: рентабельность, эффективность, устойчивость // Рынок ценных бумаг 1996г.№5 с.37-40.

73. Островская Э. Риск инвестиционных проектов. Пер. с польского. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2004. - 269с.

74. Подшиваленко Г.П., Клепальская С.В. Оценка эффективности реальных инвестиции: Учеб.пособ.// Финансовая академия при Правительстве РФ -М: 1998г.

75. Поляков О.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 2002.-156 с.

76. Построение и анализ финансовой модели предприятия с использованием аналитичесой системы Project Expert. // Методическое руководство. CD.

77. Потрубач Н.Н. Формирование и развитие механизма управления производством в условиях перехода к рынку. Саратовский Университет 1993.

78. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. -864с. - (Приложение к журналу Консультант) 9-2003).

79. Риск-анализ инвестиционного проекта. Под ред. М.В. Грачевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

80. Рожков К., Смирнов А. Инвестиции в России: совершенное состояние и перспектива // -1997г. №4 с. 17-33

81. Розенберг Дж. Инвестиции: Терминологический словарь М: ИНФА-М, 1997г. с.400

82. Салун В. Инвестиционный процесс и эффективность капиталовложений -две стороны одной медали // Рынок ценных бумаг -М,1999г.№2 с.42-46

83. Самуэльсон П. Экономика М: МГП Агол 1992-ЗЗбс.

84. Сафиулин М.Р. Экономическое обоснование инвестиционных проектов -Казань: 1995г. с. 128

85. Сенькина М.А. Вычислительная процедура оценки неопределенности критериев эффективности инвестиционных проектов// Журнал Управление Рисками издательство Анкил №2 2005г., Москва

86. Сенькина М.А. Инновационно инвестиционные стратегии развития промышленного предприятия и критерии оценки эффективности внедрения инноваций// Вестник Дагестанского научного центра РАН, №20, 2005г, Махачкала

87. Сенькина М.А. Математические и инструментальные методы моделирования операций в управлении развитием промышленного предприятия -Санкт-Петербург, Политехника, 2005г.

88. Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций: Монография -СПб,1997г. с.212

89. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 271 с.

90. Социально-экономическое положение РД. Махачкала: Госкомстат, 1995 -2001 гг.

91. Социально-экономическое положение Республики Дагестан: 1999. Доклад. Государственный комитет РД по статистике. Бюлетень.

92. Социально-экономическое положение Республики Дагестан: 2000. Доклад. Государственный комитет РД по статистике. Бюлетень.

93. Социально-экономическое положение Республики Дагестан: 2001. Доклад. Государственный комитет РД по статистике. Бюлетень.

94. Социально-экономическое положение Республики Дагестан: 2002. Доклад. Государственный комитет РД по статистике. Бюлетень.

95. Ю1.Станиславчик Е. Н. Бизнес-план. Управление инвестиционными проектами. М. 1989.

96. Статистика СНГ (Стат. Бюлетень), 2001, №2 (257), с.29,104.

97. Стратегическое планирование. / Под ред. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998. - 440 с.

98. Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. -М.: Финансы и статистика, 2003,176 с.

99. Ю5.Трухаев Р.И. Методы исследования процессов принятия решений в условиях неопределенности. JL: ВМОЛУА, 1972. - 438с.

100. Указ Президента Российской Федерации О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности №1929 от 17.09.94г.

101. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами/ Под ред. С.В.Вадайцева. СПб.: СПбГТУ, 1995.

102. Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. Инновационный менеджмент. М.: АКАЛИС, 1996. - 208 с.

103. Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий -М:ТЕИС, 1999г. с.56

104. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений/ Пер. с англ. -М.: наука, 1978.-352 с.

105. Ш.Хасбулатова Б.М. Инвестиции как основа развития промышленного предприятия // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 3 / ДГТУ, Махачкала, 2004, с.

106. Хасбулатова Б.М. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 4 / ДГТУ, Махачкала, 2005, с.

107. Хасбулатова Б.М. Модели и методы принятия инвестиционных решений // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 4 / ДГТУ, Махачкала, 2005, с.

108. Хасбулатова Б.М. Оценка критериев эффективности инвестиционных проектов с учетом неопределенности внешней среды // Проблемы теории и практики экономики народнохозяйственного комплекса региона часть 3 / ДГТУ, Махачкала, 2004, с.

109. Хасбулатова Б.М. Ситуационный анализ в управлении инвестиционным проектом // Вестник молодых ученых Дагестана № 1 / ДНЦ РАН, Махачкала, 2005, с.

110. Пб.Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расходов. 2-е издание. М.: Дело 1995

111. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: Два ТрИ, 1993. -443 с.

112. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Дж. Инвестиции: Учебник / пер с англ. М: ИНФРА-М, 1999-1024с.

113. Шихарев В.В. Инвестиционный бизнес: Учебное пособие -М: издательство ГАУ, 1995-79с.

114. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Проф. О.И. Вокова. М.: ИНФРА-М., 1999. - 208 е.: ил.

115. Юкаева B.C. Управленческие решения. М.: 1999.

116. Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей. // Вопросы экономики, №4,2003,4-36 с.

117. Kemps, Robert R., "Solving the Baseline Dilemma", Performance Management Association (PMA) Newsletter, Performance Management Association, 101 S. Whiting St., Suite 313, Alexandria, VA 22304, Autumn, 1990.

118. Lichtenberg Steen. "Experiences from a New Logic in Project Management", Dimensions of Project Management, Heidelberg: Sp ringer-Verlag, 1990, pp. 137-154,

119. Marshall E. Blume, Robert F. Stambaugh, " Biases in Computed Returns: An Application to the Size Effect", Journal of Financial Economics, 1983, p. 387404.

120. The IEBM Handbook of information technology in business. Edited by Milan Zeleny. Thomson*Learning. 2002. - 1120 p.

121. Yakov Amihud, Heim Mendelson "Liquidity, Asset Prices, and Financial Policy", Financial Analysts Journal, November December 1991, p. 51-56.181

Похожие диссертации