Совершенствование методов экономической оценки эффективности поиска и разведки месторождений углеводородного сырья тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Зубковская, Екатерина Дмитриевна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Совершенствование методов экономической оценки эффективности поиска и разведки месторождений углеводородного сырья"
На правах рукописи
ЗУБКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Специальность 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва - 2006
Работа выпонена в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина.
Научный руководитель:
доктор экономических наук, доцент A.C. Саркисов
доктор экономических наук, профессор Перчик Александр Ильич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Глухова Наталья Васильевна
Ведущая организация: Институт системного анализа РАН
Защита состоится " 24" ня^оиц?^ 2006 года в 7Н часов на заседании диссертационного совета Д.212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 65.
Отзывы на диссертацию и автореферат, заверенные печатью, просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу.
, С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губ-
Официальные оппоненты:
Автореферат разослан _
Ученый секретарь ! диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор
Зубарева В.Д.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Наблюдающееся в настоящее время постепенное истощение действующих крупных месторождений в основных нефтегазодобывающих районах и несоответствие между нарастающим уровнем добычи и приращением запасов в будущем может вызвать серьезное сокращение объемов добычи в России. Для обеспечения потребностей страны в углеводородном сырье в среднесрочной и догосрочной перспективе необходимо соразмерное добыче воспонение ресурсной базы отрасли.
Современная государственная политика в области недропользования предполагает широкое участие нефтегазовых компаний в поисках и разведке новых месторождений на основе системы лицензирования. Однако опыт последних лет показывает, что соответствующие добыче темпы прироста запасов не обеспечиваются по двум основным причинам. Одной из них является ухудшение основных характеристик открываемых месторождений и снижение эффективности сложившегося комплекса поисковых й разведочных работ по мере увеличения разведанности территории основных нефтегазодобывающих районов. Другой Ч недостаточность средств, вкладываемых в геологоразведку, как государством, так и компаниями. Последнее в значительной мере связано с высокими рисками подобных проектов.
Объективная оценка экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на новых лицензионных участках необходима для повышения привлекательности инвестиций для компаний. В этой связи исследования, направленные на разработку и совершенствование методов экономической оценки, учитывающих специфику геологоразведочных работ и возможности новых геолого-геофизических технологий, являются весьма актуальными.
Объектом исследования являются проекты поиска и разведки месторождений углеводородного сырья.
Предметом исследования является методология оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ.
Цель исследования состоит в разработке методических положений и инструментария оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ, реализуемых в пределах отдельного лицензионного участка. Для достижения указанной цели в диссертации решаются следующие основные задачи:
- анализ существующих методов оценки и используемых показателей эффективности поисковых и разведочных работ;
- выявление основных особенностей геологоразведочного процесса, влияющих на его результативность и экономиче-
. ские показатели;
- обоснование способов учета неопределенности при анализе экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ;
- разработка положений методики оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ и инструментария, необходимого для ее применения;
- проверка результативности предлагаемых методических подходов на материалах конкретных проектов поиска и разведки.
Основные результаты работы, имеющие научную новизну:
- выделены основные источники возникновения специфических рисков в проектах поиска и разведки месторождений;
- показана целесообразность раздельного учета факторов, связанных с недостаточностью геологической информации и с ошибками геолого-геофизичеаких методов при оценке экономической эффективности проектов;
- сформулирован подход к оценке экономической эффективности поисково-разведочных проектов, который позволяет учесть недостаточность информации о геологической обстановке с помощью интервально-вероятностных характеристик и обобщенного критерия Гурвица, а влияние ошибок применяемых геолого-геофизических методов с помощью статистического имитационного моделирования;
- разработан способ описания возможных сценариев реализации проекта и результатов статистического имитационного моделирования в виде ситуационной диаграммы, которая позволяет представить их в компактной форме;
- предложены процедуры принятия управленческих решений об использовании новых геолого-геофизических методов и технологий на основе оценки их экономической эффективности;
- разработан подход к оценке стоимости геологической информации, который позволяет учесть ее неточность при обосновании размеров платы за информацию, полученную в результате государственного геологического изучения недр.
Практическая значимость результатов исследования
Использование разработанной методики позволяет нефтегазовым компаниям и соответствующим государственным органам оценивать экономическую эффективность проектов освоения ресурсов новых лицензионных участков и осуществлять выбор рационального комплекса геолого-геофизических методов и технологий.
Результаты диссертации могут быть использованы в практической деятельности нефтегазовых компаний. Некоторые разработки нашли применение в ОАО Газпром, учебном процессе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и в системе повышения квалификации руководителей и специалистов нефтяной и газовой промышленности.
Теоретические и методические основы исследования
Работа основана на положениях экономической теории, методах системного и проектного анализа, нефтегазовой геологии и геофизики. Экономико-математический инструментарий работы включает методы теории оптимизации, теории вероятности и математической статистики. Базой исследования послужили труды Андреева А.Ф., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Лившица В.Н., Миловидова К.Н., Перчика А.И., Смоляка С.А., Телегиной Е.А. и других. Основой для разработки имитационной модели проекта ГРР явилась разработанная В.И. Шпильманом теория геологоразведочного фильтра, отражающая основные закономерности поисково-разведочного процесса в нефтегазовой отрасли.
Апробация результатов исследований
Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на юбилейной научно-практической конференции Совершенствование налоговой системы на предприятиях ТЭК (1516 декабря 2004 г.), 6-й научно-технической конференции Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России (26-27 января 2005 г.), на научных семинарах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2004 - 2006 г.) и на Всероссийском семинаре по методике оценки инвестиционных проектов ИСА РАН (апрель 2006 г.).
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка использованных источников. Объем работы 130 страниц машинописного текста, в том числе 25 рисунков, 17 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава Анализ методов оценки эффективности поиска и разведки месторождений нефти и газа посвящена выявлению основных особенностей поисковых и разведочных работ и анализу существующих методов оценки их экономической эффективности.
Поисковым и разведочным работам на нефть и газ присущи черты как научной, так и производственной деятельности. В результате их проведения создается не товарная продукция, а условия для последующей разработки месторождений. Поэтому, в соответствии с общей методологией проектного анализа, для оценки их экономической эффективности необходимо рассматривать весь цикл освоения ресурсов, включающий поиск, разведку и разработку месторождений.
Традиционно геологоразведочные работы (ГРР) разделяют на два этапа: поисковый и разведочный. Первый состоит из трех стадий: региональные геолого-геофизические работы, подготовка площадей к поисковому бурению и поиски залежей нефти и газа. В соответствии с действующим законодательством региональные геолого-геофизические работы проводятся государством в рамках государственного геологического изучения недр. Подготовка площадей и поисковое бурение может осуществляться как государством, так и компаниями, получившими лицензию на геологическое изучение определенного участка недр. Работы разведочного этапа проводятся компаниями, получившими лицензию на разведку и добычу углеводородного сырья. Наличие взаимосвязанных этапов и стадий является одной из отличительных особенностей поисково-разведочных работ.
Современное состояние ресурсной базы нефтяной и газовой промышленности характеризуется тем, что последние десять лет прирост запасов не воспоняет добычу, а основные действующие месторождения в ближайшие годы вступают в стадию падающей добычи.
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что в догосрочной перспективе основными источниками углеводородов дожны стать малоизученные в настоящее время Восточная Сибирь, Дальний Восток и шельф Арктики. Освоение этих территорий требует проведения государством масштабных региональных работ. Только на их основании возможно формирование лицензионной политики, учитывающей стратегические интересы России. Кроме того, потребуются крупные капитальные вложения, как со стороны бюджета, так и со стороны нефтегазовых компаний. По существующим оценкам значительные объемы добычи в этих ре-
гионах будут достигнуты не ранее, чем через десять Ч пятнадцать лет.
В среднесрочной перспективе сохранение текущего уровня добычи может быть обеспечено за счет освоения ресурсов Западной Сибири и Европейского Севера. Степень изученности этих регионов позволяет прогнозировать наличие там значительных запасов, сосредоточенных в средних и малых месторождениях. Лицензирование перспективных участков недр дожно привлечь нефтяные и газовые компании к поискам, разведке и разработке новых месторождений. Мировой опыт свидетельствует об эффективности такой схемы на поздних стадиях освоения региона, при этом значительную роль начинают играть небольшие компании.
Таблица 1
Региональная структура сырьевой базы нефтяной и
газовой отрасли России
Регион Распределение извлекаемых запасов, % Степень разведанности*, %
нефть газ нефть газ
Западная Сибирь 70,0 83,8 46,5 42,1
Уральский 7,8 2,6 69,8 60,0
Повожский 5,9 6,3 73,4 н/д
Северо-Кавказский 1,0 0,7 66,8 46,0
Европейский Север 8,3 1,5 50,7 42,9
Восточная Сибирь 4,0 4,6 9,7 6,0
Дальний Восток 2,7 0,2 15,5 7,3
Арктика 0,3 0,2 4,0 4,0
Россия 100,0 100,0 40,6 25,0
* Отношение суммы извлекаемых запасов и накопленной добычи к начальным суммарным извлекаемым ресурсам.
При получении лицензии на геологическое изучение участка недр компании необходимо оценить эффективность проекта освоения его ресурсов в условиях высокой неопределенности исходной информации. Для решения этой задачи наиболее часто применяются метод пессимистической оценки запасов, различные вариации метода статистических испытаний и метод дерева решений. Адекватность применения перечисленных методов зависит от того, на каком этапе и с чьих позиций рассматривается проект.
Метод пессимистической оценки запасов заключается в рассмотрении одного сценария реализации проекта. При этом пред-
полагается, что проведение поисково-разведочных работ в запланированном объеме приведет к открытию месторождения с запасами, равными части прогнозных ресурсов рассматриваемой площади, которая определяется статистическим показателем под-тверждаемости запасов. Критерием эффективности проекта является значение чистого дисконтированного дохода (ЧДЦ) от поиска, разведки и разработки месторождения. Такой упрощенный подход представляется применимым только для приближенной оценки перспектив проведения геологических работ, охватывающих целые нефтегазоносные районы и области.
Статистические методы предполагают рассмотрение большого числа сценариев реализации проекта, которые генерируются на основании заданных законов распределения случайных переменных проекта. Критерием эффективности в этом случае является математическое ожидание ЧДЦ проекта.
Существует два принципиально разных подхода к выбору случайных переменных. Один предлагает учитывать распределение месторождений по запасам, подтверждаемость структур и другие статистические закономерности, выявленные для нефтегазоносного района. Это впоне обоснованно при анализе эффективности масштабных геологических рг!бот, однако перенос выявленных для региона закономерностей на один лицензионный участок, который выбирается не случайным образом и имеет небольшую площадь, обоснован не всегда.
Второй подход заключается в использовании распределений отдельных параметров залежей, полученных путем опроса экспертов. Такого рода экспертные оценки носят субъективный характер и их достаточно сложно получить даже для залежей, находящихся на стадии разведки и доразведки. На этапе поиска объективная информация, которая могла бы послужить основой для построения распределений, практически отсутствует.
Для учета стадийности геологических работ часто используется метод дерева решений. Он дает возможность наглядно представить возможные сценарии реализации проекта, но для получения интегральных показателей эффективности требуются численные значения вероятностей случайных событий, определяющих ход работ. Это затрудняет применение данного метода на практике.
Выбор лучшего варианта проекта в условиях неопределенности (т. е. при неизвестных вероятностях случайных событий) обычно рекомендуется проводить по критериям Вальда, Севиджа или Гурвица. Однако в случае проектов поиска месторождений на лицензионном участке критерии Вальда и Сэвиджа, которые
ориентируются на наихудший гарантированный результат, неприменимы. Это связано с тем, что промышленное месторождение на рассматриваемом участке может отсутствовать, и среди возможных исходов всегда будет исход с отрицательным эффектом (ЧДД). Поэтому вариант отказа от получения лицензии с нулевым эффектом формально предпочтительнее всех остальных.
Перечисленные методы позволяют проводить оценку эффективности масштабных проектов поисковых и разведочных работ, охватывающих целые регионы, а также проектов разведки, до-разведки и разработки ресурсов отдельных лицензионных участков. Для оценки эффективности поисковых работ на новом лицензионном участке с позиции компании-недропользователя необходима усовершенствованная методика, учитывающая их основные особенности:
Ч стадийность и зависимость программы очередного этапа работ от результатов, полученных на предыдущем этапе;
Ч зависимость результатов ГРР от природных (геологических) условий;
Ч ограниченную применимость метода аналогий и статистической информации для отдельного участка недр;
Ч отсутствие однозначной денежной оценки результатов работ;
Ч влияние информативности и ошибок применяемых геолого-геофизических методов изучения недр на ход работ и денежные потоки проекта.
Последнее особенно важно, так как для принятия обоснованных решений о применении новых дорогостоящих геолого-геофизических методов и технологий, использующих последние достижения научно-технического прогресса, необходимо выявить экономический эффект от повышения точности измерений. В ряде работ эта задача успешно решается для сейсморазведки и некоторых других методов путем учета погрешностей измерений при моделировании. При этом авторами показано, что результаты измерений имеют нормальное распределение, математическое ожидание которого равно истинному значению измеряемой величины.
В работе кратко описывается методика поиска месторождений нефти и газа и определения ключевых параметров залежей, которые далее используются в имитационной модели геологоразведочного процесса.
Во второй главе Разработка методики экономической оценки эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и газ обосновывается выбор методов учета неопределенности, отражающих специфику проектов поисковых и разведоч-
ных работ fia лицензионном участке и формируется модель денежного потока проекта.
Неопределенность результатов каждого предстоящего этапа геолого-геофизических работ, является основной причиной неопределенности затрат, выгод и сроков реализации проекта. Можно выделить два основных ее источника: 1) неизвестность геологического строения рассматриваемого лицензионного участка и 2) наличие ошибок определения геологических параметров.
Обычно до начала работ сведения о геологическом строении данной площади недостаточны для создания геологической модели прогнозируемого месторождения и подсчета ресурсов нефти и газа, поэтому широко используются аналогии с разведанными местЬрождениями региона. При этом в зависимости от выбранного аналога возможно получение разных оценок параметров пласта и запасов залежей. Автором предлагается включить в рассмотрение все существенно отличающиеся возможные геологические модели месторождения и таким образом учесть первый источник неопределенности.
В зависимости ог выбранной технологии и методики проведения работ часть поисковых объектов^ (локальных структур, залежей нефти и газа, вскрытых скважиной пластов) обнаруживается поностью. Другая часть объектов обнаруживается частично, третья часть объектов не обнаруживается. При этом вероятность обнаружения зависит от соотношения между размерами объекта и абсолютными значениями погрешностей применяемых геолого-геофизических методов. Влияние этого фактора предлагается учитывать путем статистического моделирования результатов измерений с учетом погрешностей используемых методов. При этом, как и в большинстве других работ, предполагается, что погрешность измерений имеет нормальное распределение.
При проведении имитационного моделирования генерируется большое число равновероятных сценариев реализации проекта в случае истинности рассматриваемой геологической модели лицензионного участка. Элементы денежного потока для каждого сценария рассчитывается по формуле
где СГРР(0 Ч затраты проекта в год V, УД, Ч объем работ вида п в год См - удельные затраты на проведение этих работ; С, Ч затраты на лицензирование и другие обязательнее платежи в год
В качестве интегрального показателя экономического эффекта от реализации проекта предлагается использовать общеприня-
тый критерий - чистый дисконтированный доход (ЧДЦ). В случае поисковых и разведочных работ доходы от реализации проекта могут появиться только на этапе разработки месторождения, поэтому общее выражение для ЧДЦ приобретает следующий вид:
где Тгрр Ч длительность проекта ГРР, Сгрр(0 - затраты на проведение ГРР в течение периода ЧДД*рм Ч ЧДЦ проекта разработки месторождения, приведенный к моменту получения поисковой лицензии, характеризующий ценность предполагаемого месторождения для компании. В случае отсутствия промышленного месторождения он равен нулю:
где Три и ДПрм - длительность и денежный поток проекта разработки месторождения. Они рассчитываются в соответствии с существующими методиками оценки эффективности проектов разработки месторождений углеводородного сырья.
Имитационное моделирование дает возможность получить денежные потоки практически всех возможных для рассматриваемой геологической модели сценариев реализации проекта. Для дальнейшего анализа результаты удобно представить в виде ситуационной диаграммы, которая дает возможность наглядно изобразить все возможные сценарии реализации проекта и вероятность их реализации.
На рис. 1 представлена структура ситуационной диаграммы для случая, когда в пределах лицензионного участка может существовать не более одной залежи. Длина стороны прямоугольников по оси ординат соответствует вероятности реализации отдельных сценариев, а по оси абсцисс Ч усредненному по всем реализациям сценария ЧДЦ. Площади прямоугольников показывают вклад сценария в математическое ожидание ЧДЦ.
Вероятность, %
4 100
-50
Рис. 1. Структура ситуационной диаграммы проекта поиска и разведки месторождения углеводородного сырья
Сценарии: 1 - разработка открытого и разведанного месторождения; 2 - отказ от разработки; 3 Ч отказ от разведки; 4 Ч отказ от поискового бурения.
Каждому сценарию соответствует свой денежный поток (рис. 2). На практике в рамках одного сценария могут получаться различающиеся денежные потоки. Например, в зависимости от качества полученной геологической информации будет выбрана более или менее адекватная система разработки (кривые 1а и 16 соответственно).
- .....
Подготовка | Поисковое | структур I бурение |
Разведка
----Г- .1 ^
Разработка
ные денежные потоки
Рис. 2. Кумулятивные дисконтирова!
(ДДП) отдельных сценариев проекта
Критерием эффективности проекта является положительность ожидаемого значения ЧДЦ проекта. При расчете этого показателя возможно использование двух различных подходов. Первый заключается в применении критерия Гурвица:
ЧДДож - Х*Мах(Чтд + (1-Л) *Мт(ЧДДд, (4)
где ЧДД0Ж Ч ожидаемое значение ЧДД проекта в целом, ЧДД{ -математическое ожидание ЧДД для модели с номером / рассчитанное на основе смоделированных денежных потоков, Л Ч коэффициент, отражающий отношение к риску субъектов, принимающих инвестиционное решение.
Этот подход уместен, если нет никаких предположений о том, какова вероятность соответствия построенных геологических моделей действительности. Он учитывает только экстремальные значения эффекта. Расчет математических ожиданий ЧДД1 для большого числа геологических моделей необходим лишь для того, чтобы выяснить какие значения он может принимать и выбрать наибольшее и наименьшее из них.
В большинстве случаев при формировании геологических моделей можно получить экспертные оценки вероятности их правильности, соответствующие ситуации интервально-вероятностной неопределенности. Их можно представить в виде системы ограничений на значения вероятностей:
/)(р,)<0 , у =7^
где /у Ч некоторые функции от ри п Ч количество геологических моделей, т Ч количество ограничений. Тогда ожидаемый эффект предлагается определять по формуле, являющейся обобщением критерия Гурвица:
ЧДДож= ХхМах(ЕЧДД1хрд+(!-&) хМт(ЕЧДД[Хрд , (6)
где максимум и минимум определяются по удовлетворяющим системе (5) сочетаниям вероятностей правильности отдельных геологических моделей. Выражения (5) и (6) в общем случае представляют собой запись некоторой задачи математического программирования, решение которой осуществляется известными численными методами.
Расчеты показывают, что учет допонительной информации, выраженной интервально-вероятностными оценками соответствия действительности геологических моделей, может существенно повлиять на величину ожидаемого значения ЧДД, поэтому использование второго подхода представляется более предпочтительным.
Представленная методика расчета экономической эффективности проекта поисковых и разведочных работ на лицензионном
участке позволяет использовать всю имеющуюся на момент получения лицензии информацию. При этом имитационная модель проекта опирается только на объективную информацию, а субъективные экспертные оценки учитываются на завершающем этапе анализа (табл. 2). Это позволяет лицам, принимающим решение о реализации проекта, объективно оценивать риски проекта.
Таблица 2
Способы учета информации, имеющейся на момент оценки _проекта ГРР_
Информация Способы учета в предлагаемой методике
Сведения о геологии района и рассматриваемого участка недр Построение набора возможных геологических моделей
Величины погрешностей геолого-геофизических методов Статистическое моделирование результатов измерений геологических параметров
Методика проведения поисково-разведочных работ Поэтапное имитационное моделирование хода работ
Стоимостные показатели затрат и выгод проекта Формирований денежного потока проекта в соответствии с ходом работ
Субъективные оценки правильности геологических моделей, высказанные геологами Расчет максимального и минимального значений ожидаемого ЧДД на основе Интервальных оценок вероятности
Субъективное отношение к риску инвесторов Выбор значения коэффициента X в формуле Гурвица
Выбор лучшего из альтернативных вариантов проекта осуществляется по критерию максимума ожидаемого значения ЧДЦ, рассчитанного по критерию Гурвица (4) или его обобщению (6).
Предложенная методика позволяет проводить экономически обоснованный выбор и оптимизацию программы поисково-разведочных работ на нефть и газ. Эффект от изменения программы поисковых и разведочных работ или применения новых геоло-" го-геофизических методов предлагается определять по приросту ожидаемого значения ЧДЦ по сравнения с проектом не предполагающим таких изменений. Этот подход применим не только для оценки экономического эффекта от поступающей в процессе реализации проекта допонительной информации, но и для первоначальной геологической информации, передаваемой недропользователю государством. В последнем случае базой для сравнения бу-
дет служить проект, реализуемый недропользователем без первоначальной информации о перспективных структурах.
В третьей главе Практическое применение предложенной методики представлены результаты анализа эффективности проекта поисковых и разведочных работ на одном из участков нераспределенного фонда недр в Надым-Пур-Тазовском районе, оценен экономический эффект от применения новой технологии в сейсморазведке и ценность информации, предоставляемой недропользователю государством.
На рис. 3 показана схема проведения оценки в разработанной компьютерной статистической имитационной модели поисково-разведочного проекта.
Методика поисково-разведочных работ
Х применяемые геолого-геофизические методы и их погрешности;
' методика проведения поискового и разведочного бурения; критерии продожения или прекращения работ.
Геологическая модель участка недр {- число ловушек; "- геологические параметры, необходимые для подсчета запасов.
Финансовая 1 информация !
- удельные затраты | по видам работ; |
- цена нефти; |
- налоговая среда; I
- норма дисконта и | другие. I
....................................I
1| Оценка 11 экономической 11 эффективности!
разработки
| месторождения1 ---^
ЧДДт>0 ЧШги<0 А/
Расходы Расходы Расходы Расходы
этапа этапа этапа этапа
Чистые доходы от разработки
Передача данных -> Учет расходов и доходов в денежном потоке проекта
Переход к следующему этапу ф Отказ от продожения проекта
Информационные блоки
| |~Расчетные блоки J
Элементы денежного потока
Рис. 3. Схема проведения оценки проекта ГРР
Исходные данные представлены тремя блоками: описание методики проведения работ, г еологической модели и финансовой информацией. На параметры первого блока в определенной степени можно влиять, и в этом состоит оптимизация поисково-разведочного процесса. Параметры второго блока отражают предположения о неподдающемся изменению геологическом строении участка недр. Параметры третьего блока содержат финансовую информацию и в рамках расчета в постоянных ценах предполагаются неизменными.
На каждом шаге в денежном потоке учитываются затраты на проведение работ, одновременно моделируются результаты определения параметров залежей, с учетом ошибок используемых методов. Затем проводится подсчет запасов объемным методом. Если расчетная велича запасов достаточна для обеспечения положительного эффекта от разработки, моделируется следующий этап работ. В противном случае реализация проекта прекращается.
Рассматриваемый в качестве примера проект освоения ресурсов предлагаемого к лицензированию участка включает подготовку площадей к поисковому бурению, поисковое бурение и разведку открытых залежей.
Согласно имеющейся информации, в пределах лицензионного участка расположены три перспективные площади. Экспертами-геологами построено пять возможных геологических моделей (табл. 3).
Таблица 3
Основные характеристики геологических моделей
Характеристики Геологические модели
А В С О Е
Площадь залежи, км2
Большая площадь 64 51 48 51 32
Средняя площадь 40 32 20 12 12
Малая площадь 32 26 16 10 10
Средняя нефтенасыщенная мощность, м
Большая площадь 35 28 26 28 17
Средняя площадь 30 24 22 6 6
Малая площадь 21 17 16 6 6
Геологические ресурсы, мн т
Большая площадь 129,0 82,6 72,6 82,6 3,6
Средняя площадь 69,1 44,2 25,9 0,7 0,5
Малая площадь 38,7 24,8 14,5 ' 0,6 0,4
Всего по лицензионному участку 236,8 151,6 113,0 83,6 4,4
При этом высказаны следующие соображения о вероятности их соответствия действительности:*
- истинная геологическая обстановка скорее описывается моделями В, С или Б, чем А;
- вероятность правильности модели Е не выше, чем моделей С и И.
Исходные данные для расчета денежного потока проекта ГРР и освоения месторождения в случае его открытия представлены в табл. 4. Оценка эффективности разработки месторождения проводилась с учетом налогов в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 4
Исходные данные для расчета денежного потока проекта
Параметры Ед. измерения Норматив
Сейсморазведка МОГТ 2В тыс. руб./км * 120,0
Геохимическая съемка тыс. руб./км 23,0
Гравиразведка тыс. руб./км 115,0
Бурение скважин и скважинные исследования мн. руб./скв. 341,3
Вертикальное сейсмопрофилирова-ние (В СП) мн. руб./скв. 3,0
Средняя цена нефти (без НДС) тыс. руб./ т 4,5
Капитальные вложения, не зависящие от добычи и числа скважин мн. руб. 30,0
Капитальные вложения на . одну скважину мн. руб./скв. 164,3
Капитальные вложения в транспорт мн. руб./мн. т 262,8
Эксплуатационные затраты на одну скважину мн. руб./скв. в год 1.7
Эксплуатационные затраты на одну тонну нефти мн. руб./мн. т 404,1
Эксплуатационные затраты, не зависящие от добычи и числа скважин мн. руб. в год 100,8
Зарплата на одну скважину мн. руб./скв. в год 1,4
Норма дисконта % 10,0
В работе проведено имитационное моделирование реализации проекта, в результате которого для каждой геологической модели получается набор равновероятных сценариев. На рис. 4 представлены ситуационные диаграммы и математические ожидания ЧДД . ЧДД,- представляет собой ожидаемый результат реализации данного проекта при условии истинности геологической модели
Вероятность, % Модель А
4Ч_юо ЧДЦЛ= 4694 мн руб.
Вероятность, % 4-гЮО
4 ЧДД, мрд руб.
Модель В
ЧДД -1505 мн руб. " &
Вероятность, %
4 ЧДД, мрд руб.
Модель С
ЧДД=-733 мн руб, с
Вероятность, % гЮО
2 3 4 ЧДД, мрд руб.
Модель О
ЧДД-1051 мн руб. 3>
Вероятность, % -И 00
4 ЧДД, мрд руб.
Модель Е ЧДД =-992 мн руб. И
4 ЧДД, мрд руб.
Условные обозначения:
сценарии реализации проекта
1 - разработка открытого и разведанного месторождения при положительном ЧДД проекта поисковых и разведочных работ;
2 - разработка открытого и разведанного месторождения при отрицательном ЧДД проекта поисковых и разведочных работ (ЧДД проекта разработки положителен, но меньше суммы дисконтированных затрат на поиски и разведку);
3 - отказ от разработки разведанного месторождения;
4 - отказ от разведки по результатам поискового бурения.
Рис. 4. Ситуационные диаграммы для геологических моделей
Наибольшее математическое ожидание ЧДД соответствует оптимистической модели А, наимёнынее - модели Е. Для модели С математическое ожидание ЧДДС является отрицательным. Неожиданным результатом выглядит положительное значение ЧДДо, в которой предполагается более низкое значение геологических ресурсов (на 26% меньше, чем в модели С). Дело в том, что в модели D предполагаются небольшие размеры и амплитуды поднятий на Средней и Малой площади, которые в большинстве случаев признаются неперспективными на первых этапах работ, и дорогостоящее разведочное бурение на них не проводится. Это является хорошей илюстрацией того, как взаимодействия поисково-разведочного процесса и геологической обстановки решающим образом влияет на экономические показатели проекта.
В случае истинности геологической модели С с высокой вероятностью (59%) реализуется сценарий, в котором доходы от разработки открытых залежей с учетом дисконтирования оказываются меньше затрат на поиски и разведку месторождения. Разница в оценках связана с тем, что в момент принятия решения о вовлечении месторождения в разработку затраты на поиски и разведку становятся затратами прошлых периодов, и поэтому не учитываются инвестором.
Если принять предположение, что набор моделей является поным, приведенные ранее высказывания экспертов можно представить в виде системы ограничений на значения вероятностей правильности моделей:
Рл +Рв +Рс +PD + РЕ =1;
pAZ 0; рв 7> 0; рс Z 0; pDZ 0; рЕ> 0;
Рл^Рв'> Рл^Рс\ Pa^PDI
Ре^РС'' PE^PD-
Значения вероятностей, обеспечивающих максимальное и минимальное значение ожидаемого эффекта и соответствующих системе (7) приведены в табл. 5.
Ожидаемое значение ЧДД составляет
ЩДож= 0,3*(1б29)+(1-0,3)*(-245)=331,5мн руб.,
что более чем в два раза отличается от результата, полученного с использованием критерия Гурвица (3) без учета интервальных оценок вероятности.
ЧДД\Ж - 0,3*4694 + (1-0,3)* (-992)= 713,8 мн руб.
Таблица 5
Вычисление х1ДДож с учетом интервальных оценок вероятности
Модели ЧДДь мн руб. Вероятности
_ т<п Р/ Д шох р/
А 4694 0 0,25
В 1505 0 0,25
С -733 0,33 0,25
В 1051 0,33 0,25
Е -992 0,33 0
2ЯДД, *рГ,п = -245 мн руб.
2ЯДД, *р,тах = 1629 мн руб.
Применение обобщенного критерия Гурвица позволяет получить более реалистичную оценку эффективности проекта, так как позволяет учесть все построенные геологические модели, а не только наиболее и наименее благоприятную.
Положительное значение ЧДДож свидетельствует об эффективности проекта. Однако, как видно из ситуационных диаграмм, даже в случае существования месторождения реализация проекта может закончиться неудачей, так как велика вероятность пропуска залежей и бурения большого числа разведочных скважин, неиспользуемых при разработке. Для ее снижения геологами предлагается изменить методику и технологию проведения сейсморазведки.
Использование в проекте новой технологии многоуровневой сейсморазведки вместо традиционного метода МОГТ 20 позволяет почти в два раза уменьшить абсолютную ошибку структурной карты, при одновременном увеличении стоимости сейсморазведки на 15%.
Повышение точности структурных карт на первых этапах работы способствует более точной оценке запасов и, в конечном счете, более поному вовлечению залежей в разработку. При этом положительный экономический эффект достигается в случае, когда достаточно крупные залежи приурочены к структурам с небольшой амплитудой и площадью. Если эти структуры оказываются пустыми, их выявление приводит к непроизводительному росту затрат на этапе поискового бурения. Вторым последствием уменьшения ошибки структурной карты является уменьшение количества необходимых поисковых и разведочных скважин и соответствующее сокращение затрат на бурение.
Влияние этих факторов на конечный результат проекта представлено на рис. 5. Экономическая эффективность новой техно-
логии оценивается по изменению эффективности проекта в целом по сравнению с использованием традиционной технологии.
Рис. 5. Экономические последствия повышения точности
структурной карты
Повторный расчет показывает, что ожидаемое значение ЧДДож за счет применения многоуровневой высокоточной сейсморазведки увеличилось на 63% (с 331,5 до 540,0 мн руб.). Таким образом, вариант проекта, предполагающий ее применение на данном лицензионном участке оценивается как более эффективный.
Большой практический интерес представляет экономическая оценка первоначальной геологической информации, предоставляемой недропользователю. Границы рассматриваемого лицензионного участка определены с учетом перспективных структур, обнаруженных в результате государственного геологического изучения недр, поэтому недропользователь может начать работу с подготовки площадей к поисковому бурению. Если бы информации о перспективных структурах не было, первым этапом работ был бы их поиск.
В рамках предложенной методики ценность информации предлагается определять как разницу между ожидаемыми значениями ЧДД рассматриваемого проекта (ЧДДож) и проекта, начинающегося с поиска структур ( ЧДД"ЩСК ).
Проведение поиска перспективных структур компанией увеличивает сроки и объем первоначальных поисковых геофизических работ. Допонительные затраты на этапе поиска структур составляют 300 мн. руб. Вероятности обнаружения перспективных структур также изменяются. Ожидаемое значение ЧДД такого проекта, рассчитанное аналогично предыдущим примерам, составляет 160,0 мн руб. В соответствии с изложенным подходом, ценность исходной геологической информации для компании 5инф составляет
~ ЧЦДЩ ~ ЧЦДоЩк ~ 331,5-160,0 = 171,5 мн руб.
Расчет ценности исходной геологической информации в рамках предложенной методики позволяет учесть ее неточность. Именно из-за этого ценность информации ниже, чем затраты на проведение работ. Использование геологической информации, полученной в ходе государственного геологического изучения недр, снижает риски и увеличивает эффективность проекта для компании.
Так как поиск перспективных структур финансировася государством, при определении стоимости информации необходимо рассмотреть бюджетный эффект от* реализации проекта. Расчеты показывают, что при реализации проекта с учетом полученной государством информации сумма ожидаемых налоговых выплат, приведенных к началу поисковых работ, возрастает на 913 мн руб.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о размерах платы за информацию, полученную в результате государственного геологического изучения недр:
Ч ценность исходной геологической информации для недропользователя составляет 171,5 мн руб. и размеры платы не дожны превышать эту сумму;
Ч определение границ лицензионного участка с учетом результатов поиска перспективных структур повышает бюджетный эффект от реализации проекта. В рассмотренном случае он в три раза превышает затраты бюджета на геолого-геофизические работы, поэтому реализация проекта будет эффективной для бюджета даже при безвозмездной передаче информации;
Ч если поиск и освоение новых месторождений на рассматриваемой территории соответствует интересам государства и общества, нерационально требовать поного возмещения государственных расходов недропользователем при оформлении поисковой лицензии, т. к. для него эффективность проекта из-за этого резко снижается, а риск остается.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Для России характерна крайне неравномерная изученность основных нефтегазоносных районов. Степень разведанности колеблется от 4% на шельфе Арктики до 73% в Повожье. При этом в основном добывающем регионе Ч Западной Сибири, а также на Европейском Севере пока не разведано более 50% начальных ресурсов, сосредоточенных в средних и малых месторождениях. Для более поного использования ресурсного потенциала и имеющейся инфраструктуры этих регионов, поиски и разведку новых месторождений целесообразно передать нефтегазовым компаниям.
2. Существующие методические подходы к оценке экономической эффективности ГРР требуют использования вероятностных характеристик, которые для проектов, реализуемых на отдельных лицензионных участках, на этапе поисковых работ не могут быть достаточно обоснованы. Это обусловливает необходимость совершенствования методики оценки, а также методов анализа специфических рисков таких проектов.
3. Проведенный анализ исходной информации, доступной на различных этапах ГРР показал, что основные источники неопределенности проектов поисковых и разведочных работ (недостаточность информации о геологической обстановке и наличие погрешностей используемых геолого-геофизических методов изучения недр) целесообразно учитывать раздельно. Для первого из них применимы методы учета интервально-вероятностной неопределенности, второй носит вероятностный характер.
4. При оценке экономической эффективности проектов геологических работ целесообразно использование обобщенного критерия Гурвица совместно с системой ограничений на значения вероятностей соответствия действительности геологических моделей. Такой подход позволяет учесть представления экспертов о геологическом строении участка недр без необходимости приписывать точные численные значения субъективным вероятностям. Расчет интегрального эффекта с учетом ограничений на значения вероятностей осуществляется с помощью методов математического программирования.
5. Применение предложенной методики оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ позволяет более точно оценить интегральный эффект проекта на основе учета имеющейся объективной и субъективной информации, а так же выявить интервал его возможных значений.
6. Результаты имитационного моделирования проектов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений рекомендуется представлять в виде ситуационных диаграмм, которые позволяют лицам, принимающим решение, оценивать их возможные результаты и вероятности реализации отдельных сценариев.
7. Предложенная методика позволяет определить экономический эффект от использования новых геолого-геофизических методов в конкретном проекте путем выявления и учета в денежном потоке изменений, возникающих на всех стадиях работ в связи с изменением точности измерений, а также ценность информации, полученной на начальных этапах поисковых работ, с учетом ее неточности. Последнее рекомендуется использовать при обосновании размеров платы за информацию, полученную в результате государственного геологического изучения недр.
Основные публикации ио теме диссертационной работы
1. Саркисов A.C., Зубковская Е.Д. Оценка коммерческой эффективности проектов поисково-разведочных работ с позиции нефтегазовой компании. Ч М.: Нефть газ и бизнес № 6, 2006 г. Ч с. 38-42л *
2. Саркисов A.C., Зубковская Е.Д. Методы формирования программ поисково-разведочных работ нефтегазовой компании. - М.: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом № 2, 2006 г. - с. 25-31л
3. Алексанов Д.С., Зубковская Е.Д. Особенности оценки эффективности и финансовой реализуемости инновационной деятельности. Статья в сборнике научных трудов международной научно-практической конференции Актуальные проблемы повышения эффективности реформирования в АПК, Ярославль, 2005 г. - с. 57-60*
4. Зубковская Е.Д. Оценка экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ методом деревьев решений в нормальной форме. Тезисы доклада 6-й научно-технической конференции Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Москва, 2005 г.
5. Зубковская Е.Д. Влияние системы налогообложения на эффективность проектов разработки газовых месторождений. Тезисы доклада юбилейной научно-практической конференции Совершенствование налоговой системы на предприятиях ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Москва, 2004 г.
Напечатано с готового оригинал-макета
Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 29.09.2006 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ 852. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова,
2-й учебный корпус, 627 к.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Зубковская, Екатерина Дмитриевна
Введение.
1 Анализ методов оценки эффективности поиска и разведки месторождений нефти и газа.
1. 1.Современное состояние и роль геологоразведки в нефтегазовом комплексе России.
1. 2.Особенности проектов поисковых и разведочных работ на углеводородное сырье.
1. 3.Анализ существующих методов экономической оценки эффективности поиска и разведки месторождений нефти и газа.
2 Разработка методики экономической оценки эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ.
2. 1.Выбор критериев и разработка методики экономической оценки эффективности поисково-разведочных работ.
2. 2.Имитационная модель поисково-разведочного процесса.
2. 3.Разработка модели денежного потока проекта поисковых и разведочных работ на лицензионном участке.
2. 4.Использование результатов расчета для принятия управленческих решений
3 Пример практического применения предложенной методики.
3. 1.Разработка агоритма проведения расчетов по оценке эффективности проекта геологоразведочных работ.
3. 2.Использование предложенной методики для оценки экономической эффективности проекта поисково-разведочных работ.
3. 3.Использование предложенной методики для оценки экономической эффективности применения многоуровневой сейсморазведки.
3. 4.Определение ценности исходной геологической информации для компании-недропользователя.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование методов экономической оценки эффективности поиска и разведки месторождений углеводородного сырья"
Актуальность темы исследования
Наблюдающееся в настоящее время постепенное истощение действующих крупных месторождений в основных нефтегазодобывающих районах и несоответствие между нарастающим уровнем добычи и приращением запасов в будущем может вызвать серьезное сокращение объемов добычи в России. Выработанность крупных месторождений достигает 6090%, а воспоняемость запасов углеводородов становится все более проблематичной на фоне общего снижения их прироста по сравнению с объемами добычи. В последние 10-15 лет прирост запасов не только не компенсирует, но и все больше отстает от объемов добычи. Для обеспечения потребностей страны в углеводородном сырье в среднесрочной и догосрочной перспективе необходимо соразмерное добыче воспонение ресурсной базы отрасли.
Современная государственная политика в области недропользования предполагает широкое участие нефтегазовых компаний в поисках и разведке новых месторождений на основе системы лицензирования. Однако опыт последних лет показывает, что соответствующие добыче темпы прироста запасов не обеспечиваются по двум основным причинам. Одной из них является ухудшение основных характеристик открываемых месторождений и снижение эффективности сложившегося комплекса поисковых и разведочных работ по мере увеличения разведанности территории основных нефтегазодобывающих районов. Другой - недостаточность средств, вкладываемых в геологоразведку, как государством, так и компаниями. Последнее в значительной мере связано с высокими рисками подобных проектов.
Объективная оценка экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на новых лицензионных участках необходима для повышения привлекательности инвестиций для компаний. В этой связи исследования, направленные на разработку и совершенствование методов экономической оценки, учитывающих специфику геологоразведочных работ и возможности новых геолого-геофизических технологий, являются весьма актуальными.
Объектом исследования являются проекты поиска и разведки месторождений углеводородного сырья.
Предметом исследования является методология оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ.
Цель исследования состоит в разработке методических положений и инструментария оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ, реализуемых в пределах отдельного лицензионного участка. Для достижения указанной цели в диссертации решаются следующие основные задачи:
- анализ существующих методов оценки и используемых показателей эффективности поисковых и разведочных работ;
- выявление основных особенностей геологоразведочного процесса, влияющих на его результативность и экономические показатели;
- обоснование способов учета неопределенности при анализе экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ;
- разработка положений методики оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ и инструментария, необходимого для ее применения;
- проверка результативности предлагаемых методических подходов на материалах конкретных проектов поиска и разведки месторождений.
Основные результаты работы, имеющие Научную новизну:
- выделены основные источники возникновения специфических рисков в проектах поиска и разведки месторождений;
- показана целесообразность раздельного учета факторов, связанных с недостаточностью геологической информации и с ошибками геолого-геофизических методов при оценке экономической эффективности проектов;
- сформулирован подход к оценке экономической эффективности поисково-разведочных проектов, который позволяет учесть недостаточность информации о геологической обстановке с помощью интервально-вероятностных характеристик и обобщенного критерия Гурвица, а влияние ошибок применяемых геолого-геофизических методов с помощью статистического имитационного моделирования;
- разработан способ описания возможных сценариев реализации проекта и результатов статистического имитационного моделирования в виде ситуационной диаграммы, которая позволяет представить их в компактной форме;
- предложены процедуры принятия управленческих решений об использовании новых геолого-геофизических методов и технологий на основе оценки их экономической эффективности;
- разработан подход к оценке стоимости геологической информации, который позволяет учесть ее неточность при обосновании размеров платы за информацию, полученную в результате государственного геологического изучения недр.
Практическая значимость результатов исследования Использование разработанной методики позволяет нефтегазовым компаниям и соответствующим государственным органам оценивать экономическую эффективность проектов освоения ресурсов новых лицензионных участков и осуществлять выбор рационального комплекса геолого-геофизических методов и технологий.
Результаты диссертации могут быть использованы в практической деятельности нефтегазовых компаний. Некоторые разработки нашли применение в ОАО Газпром, учебном процессе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и в системе повышения квалификации руководителей и специалистов нефтяной и газовой промышленности.
Теоретические и методические основы исследования
Работа основана на положениях экономической теории, методах системного и проектного анализа, нефтегазовой геологии и геофизики. Экономико-математический инструментарий работы включает методы теории оптимизации, теории вероятности и математической статистики. Базой исследования послужили труды Андреева А.Ф., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Лившица В.Н., Миловидова К.Н., Перчика А.И., Смоляка С.А., Телегиной Е.А. и других. Основой для разработки имитационной модели проекта ГРР явилась разработанная В.И. Шпильманом теория геологоразведочного фильтра, отражающая основные закономерности поисково-разведочного процесса в нефтегазовой отрасли.
Апробация результатов исследований
Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на юбилейной научно-практической конференции Совершенствование налоговой системы на предприятиях ТЭК (15-16 декабря 2004 г.), 6-й научно-технической конференции Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России (26-27 января 2005 г.), на научных семинарах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2004 - 2006 г.) и на Всероссийском семинаре по методике оценки инвестиционных проектов ИСА РАН (апрель 2006 г.).
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка использованных источников. Объем работы 130 страниц машинописного текста, в том числе 25 рисунков, 17 таблиц.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зубковская, Екатерина Дмитриевна
Выводы и предложения
1. Для России характерна крайне неравномерная изученность основных нефтегазоносных районов. Степень разведанности колеблется от 4% на шельфе Арктики до 73% в Повожье. При этом в основном добывающем регионе - Западной Сибири, а также на Европейском Севере пока не разведано более 50% начальных ресурсов, сосредоточенных в средних и малых месторождениях. Для более поного использования ресурсного потенциала и имеющейся инфраструктуры этих регионов, поиски и разведку новых месторождений целесообразно передать нефтегазовым компаниям.
2. Существующие методические подходы к оценке экономической эффективности ГРР требуют использования вероятностных характеристик, которые для проектов, реализуемых на отдельных лицензионных участках, на этапе поисковых работ не могут быть достаточно обоснованы. Это обусловливает необходимость совершенствования методики оценки, а также методов анализа специфических рисков таких проектов.
3. Проведенный анализ исходной информации, доступной на различных этапах ГРР показал, что основные источники неопределенности проектов поисковых и разведочных работ (недостаточность информации о геологической обстановке и наличие погрешностей используемых геолого-геофизических методов изучения недр) целесообразно учитывать раздельно. Для первого из них применимы методы учета интервально-вероятностной неопределенности, второй носит вероятностный характер.
4. При оценке экономической эффективности проектов геологических работ целесообразно использование обобщенного критерия Гурвица совместно с системой ограничений на значения вероятностей соответствия действительности геологических моделей. Такой подход позволяет учесть представления экспертов о геологическом строении участка недр без необходимости приписывать точные численные значения субъективным вероятностям. Расчет интегрального эффекта с учетом ограничений на значения вероятностей осуществляется с помощью методов математического программирования.
5. Применение предложенной методики оценки экономической эффективности проектов поисковых и разведочных работ на нефть и газ позволяет более точно оценить интегральный эффект проекта на основе учета имеющейся объективной и субъективной информации, а так же выявить интервал его возможных значений.
6. Результаты имитационного моделирования проектов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений рекомендуется представлять в виде ситуационных диаграмм, которые позволяют лицам, принимающим решение, оценивать их возможные результаты и вероятности реализации отдельных сценариев.
7. Предложенная методика позволяет определить экономический эффект от использования новых геолого-геофизических методов в конкретном проекте, путем выявления и учета в денежном потоке изменений, возникающих на всех стадиях работ в связи с изменением точности измерений и ценность информации, полученной на начальных этапах поисковых работ, с учетом ее неточности. Последнее рекомендуется использовать при обосновании размеров платы за информацию, полученную в результате государственного геологического изучения недр.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Зубковская, Екатерина Дмитриевна, Москва
1. Авдонин В.В. Технические средства и методы разведки месторождений полезных ископаемых. М.: Изд. МГУ, 1994. - 208 с.
2. Алексанов Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций М.: Колос-Пресс, 2002.
3. Ампилов Ю.П. Стоимостная оценка недр. М.: Геоинформцентр, 2003.- 247 с.
4. Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой промышленности М.: Нефть и газ, 1997 - 276 е., ил.
5. Астафьева М.П., Лимитовский М.А., Назарова З.М. Методы оценки эффективности геологоразведочных работ. Перспективы их использования в условиях рыночной экономики. М.: Недра, 1990 - 65 с.
6. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (газовая промышленность России): учебное пособие / РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина- М.: Знание, 2005 -686 е., ил.
7. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (нефтяной комплекс России): учебное пособие / РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина М.: Знание, 2000-428 е., ил.
8. Белокопытов В.М. Интенсификация геологоразведочных работ на нефть и газ -М.: Недра, 1989 176 с.
9. Борисова А.И. Экономическая эффективность геологопоисковых работ на нефть и газ. М.: Недра, 1979. 180 с.
10. Бреннер М.М. Экономика геологоразведочных работ на нефть и газ. М.: Недра, 1979.-238 с.
11. Бреннер М.М. Экономика нефтяной и газовой промышленности СССР, М.: Недра, 1968.-383 с.
12. Брехунцов A.M., Бевзенко Ю.П. Об экономике и технологии поисков нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири // Геология нефти и газа.- 2000.- №3 С. 58-62.
13. Вадайцев С.В. Управление инновационным бизнесом М.: ЮНИТИ, 2001.
14. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами М.: Финансы и статистика, 1996,-800 е., ил.
15. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика М.: Дело, 2001 - 832 е., ил.
16. Временная методика геолого-экономической оценки и классификации запасов и ресурсов нефти М.: ИГиРГИ, ВНИИ, ВНИИОЭНГ, 1986.Ч 15 с.
17. Временная методика экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти. М.: ВНИИОЭНГ, 1986 - 41 с.
18. Временные методические указания по экономической оценке ресурсов нефти и газа СПб.: ВНИГРИ, 1993. - 97 с.
19. Габриэлянц Г. А., Гармонизация классификаций запасов нефти и газа будет продожаться // Нефть и капитал -2006 №1-2- с. 43-46.
20. Габриэлянц Г.А., Пороскун В.И., Сорокин Ю.В. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа. М.: Недра, 1985.
21. Геологический словарь М.: Недра, 1978.
22. Главная задача воспроизводство запасов // Нефтегазовая вертикаль. -2005.-№9
23. Грачева М.В. Анализ проектных рисков М.: Финстатинформ, 1999215 с., ил.
24. Гришин Ф. А. Подсчет запасов нефти и газа в США. М.: Недра, 1993.
25. Грунис Е.Б. Актуальные проблемы нефтегазогеологической науки XXI века // Вопросы минерально-сырьевой базы 2004 - №4 - С. 4-6.
26. Гудымова Т.В., Мишичева А.И., Силантьев Ю.Б., Геолого-экономическая оценка перспектив освоения малых газовых месторождений. // Газовая промышленность -2004 №10 - С.50-53.
27. Джексон П., Технология трехмерной сейсморазведки техническая основа для проектирования разработки месторождений // Нефтяное хозяйство - 2004 - №9 - С. 36-37.
28. Дунаев В. Ф. Методы экономической оценки упорядочения освоения нефтегазовых ресурсов: учебное пособие. М.: МИНГ, 1990, 125 с.
29. Дунаев В.Ф. Миловидов К.Н. Оценка экономической эффективности геофизических работ на нефть и газ. М.: Недра, 1973
30. Жданов М.А., Лисунов В.Р., Гришин Ф.А. Методика и практика подсчета запасов нефти и газа. М., Недра, 1967. 404с.
31. Зверев Г.Н. Статистический метод оценки экономической эффективности геофизических исследований скважин. в сб.: Прикладная геофизика, вып. 59. - М., Недра, 1970
32. Золотухин А.Б. Начальные и извлекаемые запасы нефти и газа. В кн. Процесс принятия управленческих решений на основе экономического анализа работ по поискам и разведке нефти и газа - М.: ВНИИОЭНГ, 2001,-С. 76-118
33. Зубарева В.Д. Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности М.: Нефть и газ, 2004.
34. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности: Учебное пособие. М.: Нефть и газ, 2005
35. Каламкаров Л.В. Методические аспекты проблемы комплексного изучения нефтегазоносности соленосных бассейнов // Нефтяное хозяйство -1996-№9.-С. 65-69.
36. Каламкаров Л.В., Эланский М.М. Вероятностный подход к прогнозу нефтегазоносности и проектированию поисково-разведочных работ на нефть и газ М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004 - 80 е., ил.
37. Кауфман А.А., Левшин А.Л. Введение в теорию геофизических методов. 4.3.-М.: Недра, 2001.-519 с.
38. Кащавцев В. Зри в фундамент // Нефть России 2005 -№1 - С. 98-100.
39. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения М.: Радио и связь, 1981 - 560 е., ил.
40. Козлов Е.А. Оценка геологической эффективности геофизических методов при поисках структур. в сб.: Прикладная геофизика, вып. 55. - М., Недра, 1969.
41. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. Уч. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987. - 496 с.
42. Кочнев Е.А., Дунаев В.Ф., Проблемы экономического обоснования проекта разработки нефтяного месторождения // Нефть газ и бизнес 2005 -№4-С. 30-34.
43. Кризис минерально-сырьевого комплекса преодолим // Нефть и капитал -2005-№10-С. 34-36.
44. Лимбергер Ю., Расчеты и просчеты // Нефтегазовая вертикаль 2005 -№3.
45. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений. Теория и практика. -М., Недра, 1996.
46. Меркулова О.Н. Теоретические основы и методология экономической оценки прогнозных ресурсов нефти и газа шельфов Западно-Арктических морей России. Изд.-во КНЦ РАН, 2000.-103с.
47. Методика определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государственного геологического изучения. Утверждена приказом МПР от 15.12.2005 №344
48. Методические вопросы и результаты геолого-экономической оценки нефтегазоносных участков недр / Батурин Ю.Н., Михайлова М.П., Павлова Л.А., Серкерова С.С., Чернецкая О.В. Нефть газ и бизнес - 2006. -№1-2.-С. 55-59.
49. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Офиц. изд. (2. ред.)/ В. В. Коссов, В. Н. Ливщиц, А. Г. Шахназаров и др.- М.: Экономика, 2000 421 с.
50. Методические рекомендации по применению временной методики экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти. -Л.:ВНИГРИ, 1988.- 142 с.
51. Методические рекомендации по экономической оценке месторождений нефти и газа шельфовых зон и континентального склона мирового океана /Сост.: В.И.Назаров, П.Б.Никитин. Л.:ВНИГРИ,1979- 87с.
52. Методические указания по проведению стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья участков недр. М.: МПР, 2003.
53. Методическое руководство по количественной оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России. М.: МПР, 2000г.
54. Методы оценки прогнозных запасов нефти и газа. Под ред. Джона Д. Хона. Пер. с англ.- М., Недра, 1978.
55. Миловидов К.Н. Совершенствование методов оценки экономической эффективности поисково-разведочных работ на нефть и газ. М.: ВНИИОЭНГ, 1982
56. Назаров В.И., Наливкин В.Д., Сверчков Г.П. Экономическая оценка ресурсов нефти и газа в России II Геология нефти и газа 1997 - № 10. - С. 15-25.
57. Немченко Н., Зыкина М., Пороскун В., Достоверность определения балансовых и извлекаемых запасов // Минеральные ресурсы России -1997 -Ш.
58. Немченко Н.Н., Зыкин М.Я, Гутман И.С., Пороскун В.И. Сопоставление классификации запасов и ресурсов России и США // Геология нефти и газа. 1996.-№ 8-С. 20-24.
59. Нестеров И.И., Шпильман В.И. Теория нефтегазонакопления- М., Недра, 1987.-232 с.
60. О недрах. Закон РФ №2395-1, 21.02.92г. // Ведомости СНД и ВС РФ-1992., №16.
61. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности / Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. М.: НУМЦ Минприроды РФ, 1997 - 341 е., ил.
62. Перчик А.И. Горное право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч М.: Издательский Дом ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. Ч 525 с.
63. Перчик А.И. Правовое обеспечение сырьевой безопасности. М.: Нефть и газ, 2003.
64. Пиблер Б., Нефтегазовой отрасли необходимы новые сейсмические технологии // Нефть и капитал 2005 - №10 - С. 38-39.
65. Плотников А.А., Медведев Н.Ф., Плотников Д.А. К методике оценки результатов и планирования геолого-поисковых работ // Геология нефти и газа. 1997. - № 7. - С.39-42.
66. Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов: Справочник / Под ред. В.В. Стасенкова, И.С. Гутмана. ~М.: Недра, 1989.
67. Поляков Г.А., Полякова Т.В. Модели и прогнозные оценки перспектив добычи нефти М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 152 с.
68. Пономарева А.И, Богаткина Ю.Г., Альтернативный подход к экономической оценке трудноизвлекаемых запасов при проектировании разработки месторождений // Нефтяное хозяйство 2005 - № 10 - С. 18-21.
69. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределенности).- М.: Наука, 1977.-408 е., ил.
70. Россия в цифрах М.: Госкомстат, 2005
71. Рыжик В.М, Фейгин М.В. Вероятностные методы прогнозной оценки потенциальных ресурсов за рубежом М.: ВНИОЭНГ, 1987.
72. Савельев В.А., Шпилевая И.К., Шпилевой А.В., Применение статистических методов для ранжирования нефтеперспективных объектов // Нефтяное хозяйство 2005 - №1 - С. 22-24.
73. Скидан С.А. О точности сейсмических карт. В сб.: Прикладная геофизика, вып. 46-М.: Недра, 1965.
74. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта).- М.: Наука, 2002.-182 е., ил.
75. Смоляк С.А. Оценка эффективности проектов в условиях интервально-вероятностной неопределенности // Экономика и математические методы.- 1998,- Т. 34.- вып.З С. 63-76
76. Соколов B.JL, Фурсов А .Я. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1979, 320с.
77. Тарасов Е. А., Ананьев В.В., Локальный прогноз для статых нефтегазодобывающих регионов страны // Геология нефти и газа. 2004 - №3
78. Фишберн П. Теория полезности принятия решений. М. Наука 1978
79. Фишер П., Быстрое развитие новых электромагнитных технологий разведки // Нефтегазовые технологии 2005 - №10 - С Л 0-14.
80. Халимов К.Э. Эволюция отечественной классификации запасов нефти и газа М., Недра, 2003. - 188с.
81. Хорн Ван Дж. К. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996.
82. Хургин Я.И. Проблемы неопределенности в задачах нефти и газа -Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. 320 с.
83. Хусаинова A.M., Инновационный подход к управлению развитием нефтяной компании // Нефтяное хозяйство 2005 - №10 - С. 14-17.
84. Шпильман В.И. Количественный прогноз нефтегазоносности М.: Недра, 1982
85. Шпильман В.И., Цзинь Чжи Цзюнь Закон распределения выявленных и невыявленных залежей нефти и газа по величине запасов // Геология нефти и газа 1993 - №11 - С. 5-10.
86. Шустер B.JL, Эланский М.М., Дунаев В.Ф. Оценка перспектив освоения нефтегазоскоплений в фундаменте на основе анализов рисков // Геология нефти и газа. 1999. - №7-8.
87. Щербаков В.В. Экспресс метод расчета минимально допустимых запасов месторождений, целесообразных к освоению // Минеральные ресурсы России. - 1996.-№1.-С. 30-35.
88. Экономическая эффективность мероприятий НТР в горной промышленности и геологоразведке. Науч. ред. Каменецкий JI.E СПб.: СПбГИ, 1992 -104 с.
89. Albert Legault, Assessing the need for a better reserves reporting system // Oil&Gas Financial Journal 2004 - September 1
90. British Petroleum Statistical Review Ссыка на домен более не работаетbpstats
91. Bruce A. McDonald Russian independents struggle for parity with majors under tax changes II Oil&Gas Financial Journal 2004 - June 1
92. Mark L. Robinson, Oil and Gas investment in Russia: time to review the risk? // Oil&Gas Financial Journal 2005 - August 1
93. Tim Lambert, Demand for Russian Gas will require massive investment // Oil&Gas Financial Journal 2005 - August 1
94. Ward W.A. The Economics of Project Analysis. Washington: EDI, 1991 -318 p.
95. Список публикаций по теме диссертации
96. Саркисов А.С., Зубковская Е.Д. Оценка коммерческой эффективности проектов поисково-разведочных работ с позиции нефтегазовой компании. М.: Нефть газ и бизнес № 6, 2006 г. - с. 38-42.
97. Саркисов А.С., Зубковская Е.Д. Методы формирования программ поисково-разведочных работ нефтегазовой компании. М.: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом № 2, 2006 г. - с.25-31.
Похожие диссертации
- Оценка эффективности инвестиций в программах освоения углеводородных ресурсов
- Экономическая оценка эффективности добычи газа Восточной Сибири и его экспорта в КНР
- Совершенствование методов экономической оценки проектов разработки и эксплуатации нефтяных и газонефтяных месторождений
- Экономическая оценка ресурсной базы углеводородного сырья Урало-Повожья и Прикаспия
- Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в нефтегазодобыче