Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Развитие методов исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Марков, Сергей Александрович
Место защиты Москва
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Развитие методов исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования"

На правах рукописи

и344Б 1В (

Марков Сергей Александрович

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА БАЗЕ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 08 00 13 - Математические и инструментальные методы экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 8 СЕН 2Ш

Москва-2008

003446187

Работа выпонена в ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУДПОГАСИС)

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Хайкин Георгий Моисеевич

Официальные оппоненты, доктор экономических наук, профессор

Ивчик Татьяна Анатольевна

кандидат экономических наук Мерненко Николай Владимирович

Ведущая организация ФГОУ ВПО Чувашский государственный

университет имени И Н Ульянова

Защита состоится "26" сентября 2008 г в 14 00 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212 043 01 по присуждению ученой степени доктора экономических наук при ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) по адресу 129272, г Москва, ул Трифоновская, д 57ауд 201

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС www gasis ru

Автореферат разослан "26" августа 2008 г

Ученый секретарь Диссертационного совета Д 212 043 01,/' к э н, доцент

СЮ Семенов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе возрастает значимость эффективного управления развитием региональной экономики, направленного на гармоничное развитие ее отраслей Решение этой задачи требует глубокого и разностороннего социально-экономического анализа с последующей разработкой научно обоснованных управленческих решений в инвестиционной сфере Перед органами регионального управления стоит важная задача - обосновать приоритеты инвестиционной политики в регионе в догосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах Вопрос о приоритетах в целом не может основываться на частных предложениях и программах, а дожен исходить из общего видения региона как единого социально-экономического организма, выделения и анализа основных индикаторов его развития, генеральных целей, ресурсов и механизмов реализации управленческих решений

В ряду этих задач важное место занимает развитие методологии анализа реальных инвестиционных процессов во временном, пространственном и отраслевом аспектах Анализ рядов динамики в настоящее время не предоставляет затруднений - отражаемые ими одномерные процессы могут быть описаны хорошо известными в статистике и эконометрике трендовы-ми моделями различной степени сложности, имеются многочисленные программы автоматизации подбора аппроксимирующих функций, оценки их параметров и качества трендовых моделей

Иначе обстоит дело с анализом инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, где экономист-аналитик стакивается с трудностями их многомерного описания С теоретической точки зрения, здесь проблем нет - разработаны агоритмы многомерных методов статистического анализа, пакеты программ, поддерживающих эти агоритмы Но в методологии применения многомерных методов имеются значительные пробелы Вплоть до настоящего времени экономисты, в лучшем случае, знакомы лишь с одним многомерным методом исследования - корреляционно-регрессионным анализом, который является основным методом эконометрического моделирования Однако в исследовании многомерных инвестиционных процессов недостаточно использовать лишь только корреляционно-регрессионный анализ, глубокое раскрытие сущности этих процессов требует комплексного подхода к статистической обра-

ботке эмпирических данных

В свою очередь, такой комплексный подход предполагает использование, помимо широко известных методов множественного регрессионного анализа, также других, менее распространенных многомерных методов Это, прежде всего, методы факторного анализа как средства понижения размерности (редукции) многомерного признакового пространства, методы объективной классификации, к которым относятся различные методы кластерного анализа Их комплексное применение представляет существенные трудности, поскольку в настоящее время имеются фундаментальные работы в области многомерной статистики, но они рассчитаны на специалистов, в совершенстве владеющих соответствующим математическим аппаратом, а в программах высшего экономического образования такая подготовка не предусмотрена Обращение же экономистов к математикам, которые, как правило, не впоне знакомы с предметной областью экономических исследований, не всегда приводит к возникновению новых знаний Поэтому значительный интерес представляют пока еще немногочисленные исследования, выпоненные экономистами, владеющими методами многомерного статистического анализа и подготовленными к их комплексному применению для решения конкретных экономических задач

Одной из таких задач является анализ региональных инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, являющихся принципиально многомерными, что и предопределяет актуальность применения для их исследования многомерных методов анализа статистической информации

Степень разработанности проблемы При теоретической и методологической проработке темы диссертационного исследования могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов анализа экономических процессов в области инвестиционной деятельности Г Александера, Дж Бэйли, Е Домара, Н Кадора, Дж Кейнса, А Маршала, Р Солоу, Я Тинберге-на, П Фишера, Е Хагена, Э Хансена, Р Харрода, Д Хикса, У Шарпа и др Весомый вклад в разработку теории и методологии исследования инвестиционных процессов внесли ученые Ю П Алексеев, С Д Валентей, С.Ю. Глазьев, А Г Гранберг, А Ю Егоров, П Кругман, В И Кушлин, Б С Жи-харевич, Дж М Кейнс, В Г Лебедев, В Н Лексин, М А Лемитовский, В И

Маевский, Н Н Некрасов, В Ойкен, В Н Сергеенков, С А Суспицын, Дж Тейлор, М Темпль, Р И Шнипер, Б М Штульберг, В П Чичканов, Е Г Ясин и др

В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы С Абрамова, В Барда, Ю Богатина, В В Бочарова, В Жданова, И Зимина, Н Колесникова, ДС Львова, Н Мильчаковой, И Сергеева, Ф Тумусова, В Е Черкасова, В. Швандера Вопросы разработки методологии выбора приоритетов развития инвестиционного сектора экономики и оценки эффективности инвестиций рассматривались в работах П Л Виленского, В Р Лифшица, С А Смоляка, А Н Фоломьева, Ю В Яковца и др

В области методологии статистического анализа и моделирования, помимо фундаментальных трудов известных экономистов - Л Клейна, Д Макфадцена, Ф Модильяни, Д Тобина, Я Фриша, Т Хаавельмо, Дж Хэкмена и др , изданий учебного характера С А Айвазяна, И С Енюкова и Л Д Мешакина, К Доугерти, А М Дуброва, В С Мхитаряна и Л И Тро-шина, И И Елисеевой, Я Р Магнуса, П К Катышева и А А Пересецкого и др - продуктивны также работы отечественных ученых-статистиков В Е Адамова, О Э Башиной, Г Л Громыко, М Р. Ефимовой, Ю Н Иванова, Л С Казинца, М Г Назарова, Б Т. Рябушкина, В Н Салина и др

Несмотря на значительное количество исследований, связанных с развитием методов исследования инвестиционных процессов на региональном уровне, научную разработанность данной проблематики нельзя признать достаточной, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования

Объект исследования - регионы Центральной России как субъекты инвестиционной деятельности в период 1999-2006 гг

Предмет исследования - методы исследования инвестиционных процессов в регионах ЦФО на базе многомерного статистического моделирования

Цель исследования состоит в развитии методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и ре-

шением следующих основных задач исследования

- выпонить анализ методологических подходов и методов многомерного статистического анализа применительно к исследованию региональных инвестиционных процессов,

- разработать динамические, пространственные и структурные модели инвестиционных региональных процессов на эмпирической базе регионов Центральной России,

- выявить взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал, на примере регионов Центральной России,

- разработать классификацию регионов Центральной России по информативным показателям структуры инвестиций в основной капитал,

- разработать и обосновать предложения по совершенствованию методов классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования

Область исследования соответствует пункту 4 15 Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах Паспорта специальности 08 00 05 Экономика и управление народным хозяйством, раздел 4 Управление инновациями и инвестиционной деятельностью и пункту 1 1 Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем Паспорта специальности 08 00 13 Математические и инструментальные методы экономики.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиционных процессов, теории и практике применения экономико-математических методов моделирования

В процессе исследования применяся методический аппарат эконо-метрического моделирования, методы факторного и кластерного анализа Обработка эмпирической информации и эконометрическое моделирование осуществлялись с использованием пакета программ статистического анализа данных общественных наук SPSS Base 8 0

Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследо-

вания, материалах Интернета, данных федеральной и региональной статистики, ведомственных материалов Минэкономразвития, Госкомстата

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке и обосновании рекомендаций по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования, на примере регионов Центральной России

Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

1 Обоснованы основные методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов, направленные на повышение надежности временных, территориальных и структурных моделей, периодизация развития экономики, однородность информационной базы, единство системы структурных показателей

2 Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999-2006 гг) По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены кластеры регионов ЦФО, выпонена их идентификация

3 На основании анализа отраслевой структуры региональных инвестиционных процессов в Центральной России в 2005-2006 гг обоснована классификация видов экономической деятельности по доле инвестиций на лидирующую группу, группу второго эшелона, группа отраслей-аутсайдеров и группу видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде профилей структуры, в которых виды экономической деятельности ранжированы в порядке уменьшения (увеличения) показателя по базовому временному интервалу

4 Разработана факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов государственного регулирования инвестиций, инвестиций в финансовую деятельность, инвестиций в строительство, инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг,

инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов

5 Разработана классификация регионов Центральной России по структуре инвестиций в основной капитал, отражающая динамику региональных инвестиционных процессов в период 2005-2006 гг, выделены однородные кластеры регионов ЦФО, выпонена их идентификация

Специальность 08 00 13 - Математические и инструментальные методы экономики (математические методы)

1 В целях повышения надежности статистических выводов анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал предложено проводить по выборке увеличенного объема за счет включения в нее региональных данных нескольких временных интервалов, после предварительного устранения выбросов и отбора информативных компонент отраслевой структуры

2 Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал, основанный на кластерном анализе по набору главных факторов, выявленных по факторному анализу компонентов структуры, сгруппированных в математически и экономически обоснованные комплексы

3 Предложен критерий качества многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций - частота совпадения отнесения регионов к кластерам по иерархическому и итеративному методу кластерного анализа, а в качестве критерия однородности кластеров предложено использовать уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций не более 33,3%

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований предложения по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на базе многомерного статистического моделирования, позволят научно обоснованно определять основные направления развития инвестиционных процессов на региональном уровне, повысить надежность принимаемых управленческих решений

Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области моделирования региональных инвестиционных процессов, а также предлагаются к использова-

нию в учебном процессе при чтении дисциплин Инвестиционный менеджмент, Экономико-математические методы и модели студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов

Апробация и реализация результатов исследования Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня Среди них научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы и института мировой экономики и информатизации, Всероссийская научно-практическая конференция Современная Россия экономика и государство (Москва, Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, 2005-2007 гг) Методика исследования региональных инвестиционных процессов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы

Публикации По результатам выпоненного исследования опубликовано 6 работ Общий объем публикаций 3,8 п л, из которых 2,95 п л -авторские

Объем и структура диссертации Диссертация содержит 165 страниц основного текста, в том числе 45 рисунков и 18 таблиц, список использованных источников, насчитывающий 201 наименование, пять приложений Ниже приводится структура работы

Введение

Глава 1 Теоретико-методологические и методические основы исследования региональных инвестиционных процессов

1 1 Понятийный аппарат исследования инвестиционных процессов

1 2 Методологические основы и некоторые результаты исследования региональных инвестиционных процессов

1 3. Методы многомерного статистического анализа в исследовании региональных инвестиционных процессов

Глава 2 Инвестиционные региональные процессы структурный и территориальный аспекты (на примере Центральной России)

2 1 Анализ инвестиционных процессов в регионах Центральной Рос-

России территориальный аспект

2 2 Структурный аспект инвестиционных процессов

2 3 Анализ взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал

Глава 3 Методика классификации регионов по структуре инвестиций в основной капитал (на примере Центральной России)

3 1 Разработка многомерной классификации регионов ЦФО по компонентам структуры инвестиций в основной капитал

3 2 Совершенствование методики классификации регионов Центральной России по компонентам структуры инвестиций в основной капитал

Заключение

Список использованных источников

Приложения

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1 В ряду важных задач в инвестиционной сфере видное место занимает необходимость развития методологии анализа реальных инвестиционных процессов во временном, пространственном и отраслевом аспектах Нами выделены следующие методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов

- разновременность перехода региональных экономик от одной стадии экономической динамики к другой,

- использование в качестве главного индикатора экономической динамики на региональном уровне - темпа роста ВРП,

- периодизация развития российской экономики в целом и в региональном аспекте,

- анализ инвестиционных процессов, как главного фактора экономического роста,

- анализ эффективности инвестиций в экономику,

- принцип единства системы показателей во временном аспекте

Последний принцип, помимо известного в статистике требования

единства системы показателей во временном аспекте, предполагает единство классификации отраслей, поскольку, начиная с 2003 года, отечествен-

ная статистика осуществляет переход от классификатора отраслей (ОКОНХ) к классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) Выпоненный нами анализ соответствия понятий лотрасль и вид экономической деятельности выявил возможность их взаимной гармонизации в смысле совпадения по наименованию отраслей и видов экономической деятельности Обосновано, что на современном этапе, который фактически является переходным, можно использовать термин лотраслевая структура инвестиций При этом необходимо учитывать временный характер данного термина, так как в новой статистике речь фактически идет о структуре инвестиций по видам экономической деятельности

Исходя из динамики индекса промышленного производства как основы российской экономики, в работе выделены три временных периода ее развития

1) первый период - с 1990 по 1993 гг - период резкого спада промышленного производства,

2) второй период - с 1994 по 1998 гг - период замедления спада промышленного производства,

3) третий период - с 1999 г по настоящее время - период экономической стабилизации, характеризуемый началом роста промышленного производства

Наиболее интересны данные, относящиеся к периоду экономической стабилизации после 1999 г, и в дальнейших исследованиях мы ограничились анализом статистики инвестиций именно этого периода

Переходный период, о котором упоминалось выше, сказася и на статистике инвестиционных процессов, которым в статистических справочниках в региональном и временном разрезе посвящен специальный раздел Инвестиции Из информации, представленной в этом разделе, в ракурсе темы исследования наибольший интерес вызывают региональные данные по следующим направлениям

- инвестиции в основной капитал,

- инвестиции в основной капитал на душу населения,

- индекс физического объема инвестиций - инвестиции в основной капитал,

- инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности

В отличие от данных по инвестициям в основной капитал в абсолютном выражении и на душу населения, охватывающих довольно продожительный временной интервал, информация о структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов дана только за один год Тем не менее, в статистических справочных изданий последних лет (2006-2007 гг) использовася идентичный классификатор видов экономической деятельности, и поскольку номенклатура видов экономической деятельности в этих изданиях наиболее широкая - 15 видов, нами выпонен анализ именно этих данных, при этом имеется возможность сравнить два временных среза - за 2005 и 2006 годы

В качестве объектов исследования были приняты регионы Центральной России Такой выбор обусловлен тем, что регионы Центрального Федерального округа более однородны по структуре инвестиций, чем, например, регионы Привожского или Уральского Федерального округа Еще одной причиной выбора регионов Центральной России является их число - 18 субъектов Федерации - больше, чем в других экономико-географических районах, что позволяет рассчитывать на достаточно высокий уровень надежности статистических выводов

2 Разработке классификации регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения предшествовал анализ динамики инвестиций в период стабилизации российской экономики (1999-2006 гг), В методическом плане задачу формулировали следующим образом

1) выпонить анализ характера динамики изменения объема удельных инвестиций в основной капитал в регионах ЦФО, охватив как можно больший период стабилизации экономики,

2) определить состав и рассчитать значения индикаторов инвестиционных процессов в регионах

Наряду с региональными данными по инвестициям, анализу подвергали также данные по ЦФО и РФ в целом, т е. использован индексный метод исследования, согласно которому информативные показатели инвестиционных процессов в регионах сопоставляются с их значениями в более крупных территориальных единицах - федеральных округах, РФ в целом

Статистические ис следования показали, что динамика изменения

объема удельных инвестиций в основной капитал в 1999-2006 гг по РФ и ЦФО, а также по большинству его регионов, подчиняется экспоненциальному тренду В качестве примера на рис 1 представлены результаты аппроксимации экспоненциальной моделью эмпирических данных по двум регионам - Тамбовской и Смоленской областям

Смоленская область

Тамбовская область

Временная переменная, лет

Временная переменная, лет

Рис 1 Аппроксимация динамики изменения удельных инвестиций в основной капитал (втыс руб на чел в ценах 2006 года) экспоненциальной моделью а-в Смоленской области, б - в Тамбовской области

Из хода графиков представленных на рис 2 временных рядов следует, что в Тамбовской области в исследуемом периоде наблюдася рост удельных инвестиций в основной капитал, а в Смоленской области - снижение данного показателя Значения параметров инвестиционных процессов в данных регионах таковы

Тамбовская область

- средний уровень инвестиций 9253,5 тыс руб на чел ,

- средний темп прироста инвестиций 22,11% в год,

Смоленская область

- средний уровень инвестиций 17437,5 тыс руб начел,

- средний темп прироста инвестиций -4,84% в год

Таким образом, хотя в Смоленской области инвестиционные процессы протекают на более высоком уровне, чем в Тамбовской области, их ди-

намика в Смоленской области отрицательная, тогда как в Тамбовской об-части - положительная, причем ежегодные темпы прироста в данном регионе - 22,11% - значительно превышают средние показатели по РФ и в ЦФО (10,28% и 9,16% соответственно)

На основании выпоненных исследований сделан вывод, что индикаторами региональных инвестиционных процессов могут быть два показателя

1) средний уровень удельных инвестиций в основной капитал /ср,

2) средний темп прироста удельных инвестиций в основной капитал ТПр_ср{Г)

3 Эти показатели, выявленные по результатам анализа динамики региональных инвестиционных процессов, явились классификационными переменными для многомерной группировки регионов Центральной России Разработку типологии регионов проводили с помощью двух допоняющих друг друга группы методов 1) формального - различных методов кластерного анализа и 2) визуального - по диаграммам рассеяния Первая группа методов является основной, вторая - вспомогательной, служащей для визуальной проверки адекватности кластерного решения Вначале был реализован агоритм иерархического кластерного анализа по методу Уорда с квадратичной евклидовой метрикой, что повышает контрастность дендро-граммы, затем - агоритм итеративного кластерного анализа по методу к-средних Как и в анализе временных данных, для этого использованы соответствующие процедуры многомерного статистического анализа пакета SPSS Base

По комплексу показателей уровня /ср и динамики региональных инвестиционных процессов Гпр_Ср(/) выделены семь кластеров регионов ЦФО Согласно итеративному кластерному анализу по методу -средних, получено близкое распределение отраслей по кластерам, поэтому семикластерное решение можно считать устойчивым и принять эту модель в качестве рабочей модели классификации

Отнесение отраслей к кластерам по иерархическому кластерному анализу представлено в табл 1, здесь же представлены результаты итеративного кластерного анализа по методу -средних - номера кластеров, обозначенные римскими цифрами, а также расстояние классифицируемых объектов - отраслей - до центров кластеров

Таблица 1

Отнесение регионов к кластерам по совокупности индикаторов инвестиционных _процессов_

Регион Кластер по ие- Кластер по ите- Расстояние до

рархическому ративному кла- центра класте-

кластерному стерному ана- ра, условные

анализу лизу единицы

Российская Федерация 4 VI 0,173

Центральный Федеральный 4 VI 0,368

округ

Бечгородская обл 2 VI 0,515

Брянская обл 3 VII 0,375

Владимирская обл 3 vn 0,251

Воронежская обл 3 VII 0,327

Ивановская обл 1 I 0,102

Калужская обл 5 III 0,139

Костромская обл 5 III 0,167

Курская обл 5 III 0,392

Липецкая обл 2 II 0,514

Московская обл 4 VI 0,479

Орчовская обл 5 III 0,374

Рязанская обл 2 II 0,514

Смоленская обл 7 IV 0,000

Тамбовская обл 1 I 0,102

Тверская обт 5 III 0,689

Тульская оба 5 III 0,293

Ярославская обл 2 VI 0,448

г Москва б V 0,000

Наиболее крупный кластер включает шесть регионов, среди которых Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Тверская и Тульская области Следующий по числу регионов кластер объединяет четыре области - Бегородскую, Липецкую, Рязанскую и Ярославскую Еще один кластер образуют Брянская, Владимирская и Воронежская области Ивановская и Тамбовская области входят в кластер, состоящий всего из двух регионов Смоленская область, Московская область и г Москва образуют отдельные кластеры В работе выпонена идентификация кластеров

Разработанная классификация может быть полезной при анализе проблем развития инвестиционных процессов в регионах Центрального Федерального округа

4 Разработана методика анализа структуры инвестиций в основной капитал, на примере данных 2005-2006 гг по инвестициям в виды экономической деятельности по регионам Центральной России Выделены четыре группы видов экономической деятельности по доле инвестиций

1) лидирующая группа (Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Транспорт и связь, Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг),

2) группа второго эшелона (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, Строительство и Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования),

3) группа отраслей-аутсайдеров, которые соотносятся с видами экономической деятельности социального блока и финансовой деятельности (Образование, Здравоохранение и предоставление социальных услуг, Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение и Финансовая деятельность),

4) группа видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов ЦФО (Рыболовство, рыбоводство, Гостиницы и рестораны)

Рис 2 Профили отраслевой структуры инвестиций в основной капитал регионов ЦФО (средние значения) по видам экономической деятельности с удельным весом инвестиций а - больше 3%, б - меньше 3% Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде профилей структуры, представляющих собой точечно-линейчатые графики последовательности, в которой виды экономической деятельности проранжированы в порядке уменьшения показателя по базовому году

В качестве примера на рис 2 представлены профили отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, построенные после предварительного ранжирования видов экономической деятельности по величине средних долей инвестиций в основной капитал в 2005 г (Для большей наглядности профили отраслевой структуры инвестиций построены отдельно для видов экономической деятельности с удельным весом больше и меньше 3% )

Это - средние тенденции Однако, как следует из анализа статистических данных, вариабельность показателей структуры инвестиций по регионам очень высока (рис 3)

W ^ tVAV

4.V ч \\Х\Ч

ОТРАСЛЬ

Рис 3 Профили отраслевой структуры инвестиций в основной капитал а -средние доли инвестиций, б - коэффициент вариации по регионам Центральной России

В работе выпонен детальный анализ распределения показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал по регионам ЦФО, а также анализ временных изменений вариабельности компонентов структуры инвестиций Так, если в целом по ЦФО инвестиции в добывающие отрасли крайне малы (в 2006 г их удельный вес составил всего 0,88% против 15,29% в Российской Федерации), то удельный вес инвестиций в данный вид экономической деятельности в регионе-лидере - Бегородской области, то в 2006 г он превысил общероссийский уровень и достиг 16,47% Более равномерно по регионам Центральной России распределены инвестиции в обрабатывающие производства

Относительно равномерно по регионам ЦФО распределены инвеста-

ции в транспорт и связь, хотя и здесь есть свои лидеры и лаутсайдеры Среди первых - Ярославская область и г Москва, где уровень инвестиций в 2005-2006 гг был около 40%, среди аутсайдеров - Бегородская, Курская, Орловская и Липецкая области, где удельный вес инвестиций в транспорт и связь не превышал 10% В целом по ЦФО удельный вес инвестиций в транспорт и связь в эти годы находися на среднероссийском уровне, равным 25,89% в 2005 г и 23,25% - в 2006 г, т е налицо некоторое уменьшение инвестиций в чрезвычайно важную инфраструктурную сферу

Значительные per иональные различия наблюдаются в инвестировании сельского хозяйства Выделяется ряд областей, в которых инвестиции в основной капитал весьма значительные - Бегородская, Орловская, Брянская, Курская и Тамбовская области В них удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в 2005-2006 гг превышал 10%-й уровень, что значительно выше среднего по России уровня 3,96% в 2005 г и 4,88% - в 2006 г В целом ЦФО характеризуется примерно равным с РФ удельным весом данного вида экономической деятельности Положительным является рост инвестиций в сельское хозяйство в последние годы как в России в целом, так и в ее центральных регионах

5 Полученные выше результаты позволили перейти к следующему этапу статистических исследований, цель которых - выявить взаимосвязи показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, на примере относительно однородных в экономическом отношении регионов ЦФО В методическом плане для решения этой задачи выпонен корреляционный анализ на первом этапе и факторный анализ - на втором Оба метода являются корректными при нормальном распределении показателей, поэтому предварительно проверили характер распределения каждого из них, и в случае нарушения этого требования проводили ремонт выборки, е исключали из нее так называемые выбросы (статистические единицы с экстремальными значениями), а также отбор компонент отраслевой структуры В целях повышения надежности статистических выводов анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал проводили по данным 2005 и 2006 гг, т е статистическими единицами являлись регионы-2005 и регионы-2006

После исключения семи статистических единиц из исходных сорока

объем отремонтированной выборки составил 33, что оказалось достаточным для реализации не только множественного корреляционного, но и факторного анализа В результате факторного анализа по методу главных компонент получена факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов Наиболее информативным из них оказася фактор государственного регулирования инвестиций, затем следуют фактор инвестиций в финансовую деятельность, фактор инвестиций в строительство, фактор инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг, фактор инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов

Такое ранжирование главных факторов представляется впоне оправданным Приоритетным закономерно является государственное регулирование инвестиций, среди других инвестиций важными являются инвестиции в финансовую деятельность, строительство, в коммунальную сферу и сферу услуг, а также инвестиции в производство и распределение воды и энергоресурсов Примечательно, что в названии главных факторов не фигурируют инвестиции в обрабатывающие производства Можно предположить, что данный вид экономической деятельности еще не стал приоритетным в плане инвестиций в эту сферу

Пятифакторная модель объясняет более 80% общей дисперсии и принята в качестве рабочей модели для классификации регионов по комплексу показателей структуры инвестиций в основной капитал

Допонительную информацию о взаимосвязях показателей структуры инвестиций в основной капитал получали из корреляционных полей (диаграмм рассеяния) соответствующих пар показателей Кроме того, по этим диаграммам можно также судить не только о средних тенденциях, но и о некоторых особенностях инвестиционных процессов в регионах Центральной России В работе приведены примеры подобного анализа

б В региональных исследованиях исключительно важную роль играют классификационные модели, позволяющие выделить группы регионов, однородных по тем или иным характеристикам Однако формальное использование многомерных статистических методов классификации, прежде всего, кластерного анализа, в ряде случаев приводит к значительной вариабельности показателей кластеризации по выделенным кластерам Здесь существует противоречие между числом групп классифицируемых

объектов и степенью однородности классифицируемых объектов внутри хрупп с ростом числа групп растет и однородность классифицируемых объектов внутри них Крайний случай - число групп равно числу объектов - не представляет интереса в решении задачи классификации, другой крайний случай решения этой задачи - вся выборка составляет один класс, но этот класс весьма неоднороден Таким образом, требуется найти компромиссное решение следующей задачи число групп дожно быть как можно меньшим при условии достаточной однородности классифицируемых объектов внутри групп

В этой связи в работе значительное внимание уделено совершенствованию методов объективной классификации, что предполагает также разработку критериев однородности кластеров и качества классификации В качестве критерия однородности кластеров предложено принять уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций в основной капитал менее 33,3%, что соответствует распространенному в статистике правилу трех сигм, а в качестве показателя качества классификации - частость совпадения отнесения регионов к кластерам по иерархическому и итеративному методу кластерного анализа С помощью первого из них устанавливается число кластеров и отнесение к ним регионов, с помощью второго производится верификация этого отнесения Критерием качества классификации предложено принять уровень 2/3 совпадений отнесения регионов к кластерам по этим двум методам объективной классификации.

Так, по результатам выпоненного в работе кластерного иерархического анализа регионов Центральной России получено девятикластерное решение, в котором регионы внутри кластеров различаются по структуре инвестиций в основной капитал не более чем на 20% Выявлено, что не все регионы характеризуются устойчивой структурой инвестиций в основной капитал некоторые из них по данным на 2005 и 2006 гг отнесены к различным кластерам Проверка устойчивости найденного кластерного решения с помощью итеративного кластерного анализа показала, что для некоторых кластеров наблюдаются отличия в составе Частота совпадения классификаций оказалась меньше критического значения (63,6%, те меньше 2/3), что подтверждает необходимость совершенствования методики многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информа-

тивных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал

7 Б работе выделены проблемы, общие для задач классификации в региональных исследованиях

Первое - это объем выборки, который в региональных исследованиях сильно ограничен Очевидно, что чем больше выборка, тем точнее принимаемые по ней статистические выводы Определенный шаг в направлении увеличения объема выборки за счет временного фактора был ранее реализован в факторном анализе - использовались данные не за один, а за два года Тем самым выборка регионов Центральной России принципиально ограниченного объема (18 регионов) была увеличена почти в два раза (33 региона с учетом временного фактора), и в связи с этим удалось корректно выпонить факторный анализ достаточно большого числа (двенадцати) исходных компонентов структуры инвестиций (условием корректности факторного анализа является отношение числа статистических объектов к числу исходных показателей не менее двух)

Логичным представляется и следующий шаг - учитывая результаты факторного анализа, кластерный анализ выпонить по новому набору главных факторов, сгруппировав исходные компоненты структуры инвестиций в основной капитал в математически и экономически обоснованные комплексы В частности, выявлено, что главная компонента, принятая в качестве первого главного фактора, положительно коррелирует не с одним главенствующим, а с несколькими исходными компонентами структуры инвестиций - инвестициями в образование, сельское хозяйство, здравоохранение и предоставление социальных услуг, государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение Это дает основание считать данный главный фактор фактором государственного регулирования инвестиций Представляется, что логичным шагом будет объединение инвестиций в эти коррелирующие между собой виды экономической деятельности

Следующим логичным шагом является включение в измененный набор информативных показателей структуры инвестиций тех исходных компонент, которые в наибольшей мере коррелируют с главными факторами Информационной базой при этом являются корреляции главных факторов с исходными компонентами отраслевой структуры инвестиций в

основной капитал Для второго главного фактора это - Финансовая деятельность, для третьего - Строительство и Транспорт и связь, для четвертого - Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и для пятого - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Таким образом, мы приходим к измененному набору исходных компонент структуры инвестиций, в который, наряду с чистыми компонентами Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, Строительство, Транспорт и связь, Финансовая деятельность, Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, включена комплексная компонента - Фактор государственного регулирования инвестиций - всего семь информативных компонент структуры инвестиций в основной капитал

Дальнейший анализ проводится по традиционной схеме вначале осуществляется корреляционный анализ набора из семи информативных компонент структуры инвестиций, затем - факторный анализ для выделения нового набора главных факторов, и в заключение - кластерный анализ На примере многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информативных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал показано, что применение этих новаций позволяет повысить надежность и качество классификации

8 Поскольку специфические допущения, характерные именно для рассмотренного примера, отсутствуют, полученные на этом примере выводы можно распространить на более широкий круг объектов и рекомендовать следующую блок-схему методики классификации статистических объектов (рис 4)

В работе дано детальное описание каждого элемента блок-схемы и этапа методики

Реализация методики не требует специального программного обеспечения и допонительной подготовки специалистов все необходимые расчеты и графические построения проводятся с помощью пакета анализа данных SPSS Base, а для выпонения статистических процедур достаточно

владеть информационными технологиями и знаниями основ математической статистики в объеме программ высшего экономического образования

Выбор статистических объектов, подлежащих классификации Выбор исходных показателей для многочерной классификации

Выявтение выбросов, ремонт выборки

Анализ характера распределения показателей

Преобразование исходных показателей

Анализ корретяцион-ных полей пар показателей

Множественный корреляционный анализ показателей

Факторный анализ по-казатетей по методу главных компонент с выделением главных факторов

Рис 4 Блок-схема методики классификации статистических объектов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

1 Марков С А Методологические принципы исследования региональных аспектов развития российской экономики [Текст] / В А Титов, С А Марков // Наука и образование Межвуз сб науч трудов Вып №4 Общество и экономика М ИИЦ МГУДТ, 2005,(0,7 п л / 0,35 п л

2 Марков С А Методы многомерного анализа в исследовании региональных инвестиционных процессов [Текст] / В А Титов, С А Марков // Наука и образование Межвуз сб науч трудов Вып №4 Общество и экономика М ИИЦ МГУДТ, 2006 С 122-130 (0,6 п л) - авт вкл 0,3 п л

3 Марков С А Инвестиционные процессы в регионах Центральной России динамика и типология [Текст] / С А Марков // Сбнаучтр Управление инновациями и инвестиционной деятельностью Выпуск 7 М, ГАСИС, (0,75 п л)

4 Марков С А Инвестиционные процессы в регионах Центральной России структура инвестиций [Текст] / С А Марков // Вестник Московского экономического института М ИИЦ МЭИ, 2007, (0,7 п л)

5 Марков С А Анализ взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал (на примере регионов Центральной России) [Текст] / С А Марков // Вестник Московского экономического института М ИИЦ МЭИ, 2008, (0,65 п л)

6 Марков С А Совершенствование методов классификации регионов по показателям структуры инвестиций в основной капитал (на примере Центральной России) [Текст] / С А. Марков, В А Титов //Транспортное дело России - 2008, №2 (0,4 п л 0,2 п л /)

Подписано в печать 22 08 2008 Сдано в производство 25 08 2008 Формат бумаги 60x90/16 Уел печ л 1,0 Тираж 100 экз Заказ № ДС-45/08

Издательство ГАСИС, Москва, ул Трифоновская, 57

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Марков, Сергей Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.

1.1 Понятийный аппарат исследования инвестиционных процессов

1.2 Методологические основы и некоторые результаты исследования региональных инвестиционных процессов.

1.3 Методы многомерного статистического анализа в исследовании региональных инвестиционных процессов.

Глава 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: СТРУКТУРНЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ).

2.1 Анализ инвестиционных процессов в регионах Центральной

России: территориальный аспект.

2.2 Структурный аспект инвестиционных процессов.

2.3 Анализ взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал.

Глава 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ ПО СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ)

3.1 Многомерная классификация регионов ЦФО по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал.

3.2 Совершенствование методики классификации регионов ЦФО по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие методов исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования"

Актуальность темы исследования. На современном этапе возрастает значимость эффективного управления развитием региональной экономики, направленного на гармоничное развитие ее отраслей. Решение этой задачи требует глубокого и разностороннего социально-экономического анализа с последующей разработкой научно обоснованных управленческих решений в инвестиционной сфере. Перед органами регионального управления стоит важная задача - обосновать приоритеты инвестиционной политики в регионе в догосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Вопрос о приоритетах в целом не может основываться на частных предложениях и программах, а дожен исходить из общего видения региона как единого социально-экономического организма, выделения и анализа основных индикаторов его развития, генеральных целей, ресурсов и механизмов реализации управленческих решений.

В ряду этих задач важное место занимает развитие методологии анализа реальных инвестиционных процессов во временном, пространственном и отраслевом аспектах. Анализ рядов динамики в настоящее время не предоставляет затруднений Ч отражаемые ими одномерные процессы могут быть описаны хорошо известными в статистике и эконометрике трендовыми моделями различной степени сложности, имеются многочисленные программы автоматизации подбора аппроксимирующих функций, оценки их параметров и качества трендовых моделей.

Иначе обстоит дело с анализом инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, где экономист-аналитик стакивается с трудностями их многомерного описания. С теоретической точки зрения, здесь проблем нет Ч разработаны агоритмы многомерных методов статистического анализа, пакеты программ, поддерживающих эти агоритмы. Но в методологии применения многомерных методов имеются значительные пробелы. Вплоть до настоящего времени экономисты, в лучшем случае, знакомы лишь с одним многомерным методом исследования Ч корреляционно-регрессионным анализом, который является основным методом эконометри-ческого моделирования. Однако в исследовании многомерных инвестиционных процессов недостаточно использовать лишь только корреляционно-регрессионный анализ; глубокое раскрытие сущности этих процессов требует комплексного подхода к статистической обработке эмпирических данных.

В свою очередь, такой комплексный подход предполагает использование, помимо широко известных методов множественного регрессионного анализа, также других, менее распространенных многомерных методов. Это, прежде всего, методы факторного анализа как средства понижения размерности (редукции) многомерного признакового пространства, методы объективной классификации, к которым относятся различные методы кластерного анализа. Их комплексное применение представляет существенные трудности, поскольку в настоящее время имеются фундаментальные работы в области многомерной статистики, но они рассчитаны на специалистов, в совершенстве владеющих соответствующим математическим аппаратом, а в программах высшего экономического образования такая подготовка не предусмотрена. Обращение же экономистов к математикам, которые, как правило, не впоне знакомы с предметной областью экономических исследований, не всегда приводит к возникновению новых знаний. Поэтому значительный интерес представляют пока еще немногочисленные исследования, выпоненные экономистами, владеющими методами многомерного статистического анализа и подготовленными к их комплексному применению для решения конкретных экономических задач.

Одной из таких задач является анализ региональных инвестиционных процессов в пространственном и отраслевом аспектах, являющихся принципиально многомерными, что и предопределяет актуальность применения для их исследования многомерных методов анализа статистической информации.

Степень разработанности проблемы. При теоретической и методологической проработке темы диссертационного исследования могут быть использованы фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов анализа экономических процессов в области инвестиционной деятельности: Г. Александера, Дж. Бэйли, Е. Домара, Н. Кадора, Дж. Кейнса, А. Маршала, Р. Солоу, Я. Тинбергена, П. Фишера, Е. Хагена, Э. Хансена, Р. Харрода, Д. Хикса, У. Шарпа и др. Весомый вклад в разработку теории и методологии исследования инвестиционных процессов внесли ученые Ю.П. Алексеев, С.Д. Валентей, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, А.Ю. Егоров, П. Кругман, В.И. Кушлин, Б.С. Жихаревич, Дж.М. Кейнс, В.Г. Лебедев, В.Н. Лексин, М.А. Лемитовский, В.И. Маевский, H.H. Некрасов, В. Ойкен, В.Н. Сергеенков, С.А. Суспицын, Дж. Тейлор, М. Темпль, Р.И. Шни-пер, Б.М. Штульберг, В.П. Чичканов, Е.Г. Ясин и др.

В плане развития темы исследования содержательными являются также труды российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим аспектам развития инвестиционного сектора экономики, в частности, работы С. Абрамова, В. Барда, Ю. Богатина, В.В. Бочарова, В. Жданова, И. Зимина, Н. Колесникова, Д.С. Львова, Н. Мильчаковой, И. Сергеева, Ф. Ту-мусова, В.Е. Черкасова, В. Швандера. Вопросы разработки методологии выбора приоритетов развития инвестиционного сектора экономики и оценки эффективности инвестиций рассматривались в работах П.Л. Виленского, В.Р. Лифшица, С.А. Смоляка, А.Н. Фоломьева, Ю.В. Яковца и др.

В области методологии статистического анализа и моделирования, помимо фундаментальных трудов известных экономистов Ч Л. Клейна, Д. Мак-фаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., изданий учебного характера С.А. Айвазяна, И.С. Енюкова и Л.Д. Мешал-кина; К. Доугерти; A.M. Дуброва, B.C. Мхитаряна и Л.И. Трошина; И.И. Елисеевой; Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и A.A. Пересецкого и др. Ч продуктивны также работы отечественных ученых-статистиков В.Е. Адамова, О.Э. Башиной, Г.Л. Громыко, М.Р. Ефимовой, Ю.Н. Иванова, Л.С. Казинца, М.Г.

Назарова, Б.Т. Рябушкина, В.Н. Салина и др.

Несмотря на значительное количество исследований, связанных с развитием методов исследования инвестиционных процессов на региональном уровне, научную разработанность данной проблематики нельзя признать достаточной, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.

Объект исследования Ч регионы Центральной России как субъекты инвестиционной деятельности в период 1999-2006 гг.

Предмет исследования Ч методы исследования инвестиционных процессов в регионах ЦФО на базе многомерного статистического моделирования.

Цель исследования состоит в развитии методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России.

Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:

- выпонить анализ методологических подходов и методов многомерного статистического анализа применительно к исследованию региональных инвестиционных процессов;

- разработать динамические, пространственные и структурные модели инвестиционных региональных процессов на эмпирической базе регионов Центральной России;

- выявить взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал, на примере регионов Центральной России;

- разработать классификацию регионов Центральной России по информативным показателям структуры инвестиций в основной капитал;

- разработать и обосновать предложения по совершенствованию методов классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования.

Область исследования соответствует пункту 4.15 Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестационной деятельности в экономических системах Паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, раздел 4 Управление инновациями и инвестиционной деятельностью и пункту 1.1 Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем Паспорта специальности 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиционных процессов, теории и практике применения экономико-математических методов моделирования.

В процессе исследования применяся методический аппарат экономет-рического моделирования, методы факторного и кластерного анализа. Обработка эмпирической информации и эконометрическое моделирование осуществлялись с использованием пакета программ статистического анализа данных общественных наук SPSS Base 8.0.

Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, материалах Интернета, данных федеральной и региональной статистики, ведомственных материалов Минэкономразвития, Роскомстата.

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке и обосновании рекомендаций по совершенствованию методов исследованию региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования, на примере регионов Центральной России.

Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:

Специальность 08.00.05 Ч Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

1. Обоснованы основные методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов, направленные на повышение надежности временных, территориальных и структурных моделей: периодизация развития экономики, однородность информационной базы, единство системы структурных показателей.

2. Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999-2006 гг.). По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены кластеры регионов ЦФО, выпонена их идентификация.

3. На основании анализа отраслевой структуры региональных инвестиционных процессов в Центральной России в 2005-2006 гг. обоснована классификация видов экономической деятельности по доле инвестиций на лидирующую группу, группу второго эшелона, группа отраслей-аутсайдеров и группу видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов. Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде профилей структуры, в которых виды экономической деятельности ранжированы в порядке уменьшения (увеличения) показателя по базовому временному интервалу.

4. Разработана факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов: государственного регулирования инвестиций; инвестиций в финансовую деятельность; инвестиций в строительство; инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг; инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов.

5. Разработана классификация регионов Центральной России по структуре инвестиций в основной капитал, отражающая динамику региональных инвестиционных процессов в период 2005-2006 гг., выделены однородные кластеры регионов ЦФО, выпонена их идентификация.

Специальность 08.00.13 Ч Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).

1. В целях повышения надежности статистических выводов анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал предложено проводить по выборке увеличенного объема за счет включения в нее региональных данных нескольких временных интервалов, после предварительного устранения выбросов и отбора информативных компонент отраслевой структуры.

2. Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций в основной капитал, основанный на кластерном анализе по набору главных факторов, выявленных по факторному анализу компонентов структуры, сгруппированных в математически и экономически обоснованные комплексы.

3. Предложен критерий качества многомерной классификации регионов по отраслевой структуре инвестиций Ч частота совпадения отнесения регионов к кластерам по иерархическому и итеративному методу кластерного анализа, а в качестве критерия однородности кластеров предложено использовать уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций не более 33,3%.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований предложения по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на базе многомерного статистического моделирования, позволят научно обоснованно определять основные направления развития инвестиционных процессов на региональном уровне, повысить надежность принимаемых управленческих решений.

Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области моделирования региональных инвестиционных процессов, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплин Инвестиционный менеджмент, Экономико-математические методы и модели студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы и института мировой экономики и информатизации, Всероссийская научно-практическая конференция Современная Россия: экономика и государство (Москва, Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, 2005-2007 гг.). Методика исследования региональных инвестиционных процессов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы.

Публикации. По результатам выпоненного исследования опубликовано 6 работ. Общий объем публикаций 3,8 п.л., из которых 2,95 п.л. Ч авторские.

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 165 страниц основного текста, в том числе 45 рисунков и 18 таблиц, список использованных источников, насчитывающий 201 наименование, пять приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе рассматриваются теоретико-методологические и методические основы исследования региональных инвестиционных процессов на базе многомерного статистического моделирования. Приведены некоторые результаты исследования региональных инвестиционных процессов в Центральном Федеральном округе. Рассматриваются методические аспекты применения методов многомерного статистического анализа в исследовании региональных инвестиционных процессов.

Вторая глава содержит результаты эконометрического моделирования территориальных и отраслевых аспектов инвестиционных процессов в регионах Центральной России. Проводится многомерный статистический анализ взаимосвязи показателей структуры инвестиций в основной капитал.

Третья глава содержит изложение результатов разработки многомерной классификации регионов по компонентам структуры инвестиций в основной капитал, на примере Центрального Федерального округа. Проводится обоснование предложений по совершенствованию методики классификации регионов ЦФО по структуре инвестиций в основной капитал, на базе многомерного статистического моделирования.

В заключении приведены основные выводы и результаты, полученные в ходе исследования.

В приложения вынесен графический и табличный материал, содержащий результаты многомерного статистического анализа инвестиционных процессов в регионах Центрального Федерального округа.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Марков, Сергей Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выпоненных исследований, направленных на разработку и научное обоснование методических и практических рекомендаций по совершенствованию методов исследования региональных инвестиционных процессов, на примере Центральной России, позволяют сделать следующие выводы.

1. Выделены следующие методологические принципы исследования региональных инвестиционных процессов: разновременность перехода региональных экономик от одной стадии экономической динамики к другой; использование в качестве главного индикатора экономической динамики на региональном уровне Ч темпа роста ВРП; периодизация развития российской экономики в целом и в региональном аспекте; анализ инвестиционных процессов, как главного фактора экономического роста; анализ эффективности инвестиций в экономику; принцип единства системы показателей.

2. Анализ соответствия понятий лотрасль и вид экономической деятельности выявил возможность их взаимной гармонизации в смысле совпадения по наименованию отраслей и видов экономической деятельности. Обосновано, что на современном этапе, который фактически является переходным, можно использовать термин лотраслевая структура инвестиций. При этом необходимо учитывать временный характер данного термина, так как в новой статистике речь фактически идет о структуре инвестиций по видам экономической деятельности.

2. Разработана классификация регионов Центральной России по показателям инвестиций в основной капитал на душу населения, отражающих уровень и динамику региональных инвестиционных процессов в период стабилизации российской экономики (1999-2006 гг.). По комплексу показателей уровня и динамики региональных инвестиционных процессов выделены семь кластеров регионов ЦФО. Наиболее крупный кластер включает шесть регионов, среди которых Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Тверская и Тульская области. Следующий по числу регионов кластер объединяет четыре области Ч Бегородскую, Липецкую, Рязанскую и Ярославскую. Еще один кластер образуют Брянская, Владимирская и Воронежская области. Ивановская и Тамбовская области входят в кластер, состоящий всего из двух регионов. Смоленская область, Московская область и г. Москва образуют отдельные кластеры. Выпонена идентификация кластеров.

3. Разработана методика анализа структуры инвестиций в основной капитал, на примере данных 2005-2006 гг. по инвестициям в виды экономической деятельности по регионам Центральной России. Выделены четыре группы видов экономической деятельности по доле инвестиций:

1) лидирующая группа (Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Транспорт и связь, Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг);

2) группа второго эшелона (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, Строительство и Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

3) группа отраслей-аутсайдеров, которые соотносятся с видами экономической деятельности социального блока и финансовой деятельности (Образование, Здравоохранение и предоставление социальных услуг, Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение и Финансовая деятельность)

4) группа видов экономической деятельности, нехарактерных для большинства регионов ЦФО (Рыболовство, рыбоводство, Гостиницы и рестораны).

Предложен наглядной прием визуализации временных изменений структуры инвестиций в виде профилей структуры, представляющих собой точечно-линейчатые графики последовательности, в которой виды экономической деятельности проранжированы в порядке уменьшения показателя по базовому году.

4. По результатам расчета коэффициента вариации компонентов структуры инвестиций по видам экономической деятельности выявлена высокая региональная вариабельность ее компонентов, в особенности по добыче полезных ископаемых. Выпонен анализ временных изменений вариабельности компонентов структуры инвестиций по регионам. В период 2005-2006 гг. по виду экономической деятельности Производство и распределение электроэнергии, газа и воды вариабельность увеличилась, увеличилась дифференциация регионов и по доле инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг; уменьшилась дифференциация регионов по доле инвестиций в образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, а также в финансовую деятельность. Выпонено ранжирование регионов ЦФО по удельному весу компонентов структуры инвестиций в основной капитал.

5. В целях повышения надежности статистических выводов предложено анализ взаимосвязей компонентов отраслевой структуры инвестиций в основной капитал проводить по данным двух лет (2005 и 2006 гг.). Корректному множественному корреляционному и факторному анализу предшествовал ремонт выборки регионов-2005 и регионов-2006, а также отбор компонент отраслевой структуры.

В результате факторного анализа по методу главных компонент получена факторная модель отраслевой структуры инвестиций в основной капитал, содержащая пять главных факторов:

1) фактор государственного регулирования инвестиций;

2) фактор инвестиций в финансовую деятельность;

3) фактор инвестиций в строительство;

4) фактор инвестиций в коммунальную сферу и сферу услуг;

5) фактор инвестиций в производство и распределение воды и энергоресурсов.

Пятифакторная модель объясняет более 80% общей дисперсии и может быть принята в качестве рабочей модели для классификации регионов по комплексу показателей структуры инвестиций в основной капитал.

6. По результатам кластерного иерархического анализа регионов Центральной России получено девятикластерное решение, в котором регионы внутри кластеров различаются по структуре инвестиций в основной капитал не более чем на 20%. Выявлено, что не все регионы характеризуются устойчивой структурой инвестиций в основной капитал: некоторые из них по данным на 2005 и 2006 гг. отнесены к различным кластерам.

Выпонена идентификация кластеров, от наиболее крупного Ч кластера центральной тенденции, включающего шесть территориальных единиц (Российская Федерация, Центральный Федеральный округ и г. Москва по состоянию инвестиционных процессов в 2005-2006 гг.) до кластера, состоящего из одного региона - Бегородской области по состоянию инвестиционных процессов в 2005 г.

Проверка устойчивости найденного кластерного решения с помощью итеративного кластерного анализа показала, что первый и последний кластеры характеризуются устойчивым составом, а для других кластеров наблюдаются некоторые отличия в составе. Частота совпадения классификаций оказалась недостаточной (63,6%), и это обусловливает необходимость совершенствования методики многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информативных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал.

7. Разработан и обоснован подход к совершенствованию методики многомерной классификации регионов, имеющий значение не только в сфере анализа инвестиционных процессов, но и в общенаучном плане. Помимо приема повышения надежности факторного анализа путем увеличения объема выборки за счет использования данных за несколько временных интервалов, предложено кластерный анализ выпонить по новому набору главных факторов, группируя исходные компоненты структуры инвестиций в основной капитал по итогам факторного анализа в математически и экономически обоснованные комплексы.

Предложено оценку качества классификации регионов проводить по правилу трех сигм, т.е. критерием однородности кластеров принять уровень коэффициента вариации информативных компонентов структуры инвестиций в основной капитал менее 33,3%.

На примере многомерной классификации регионов ЦФО по комплексу информативных показателей отраслевой структуры инвестиций в основной капитал показано, что применение этих новаций позволяет повысить надежность и качество классификации.

8. Разработана блок-схема усовершенствованной методики классификации статистических объектов, дано детальное описание каждого элемента блок-схемы и этапа методики. Реализация методики не требует специального программного обеспечения и допонительной подготовки специалистов: все необходимые расчеты и графические построения проводятся с помощью пакета анализа данных SPSS Base, а для выпонения статистических процедур достаточно владеть информационными технологиями и знаниями основ математической статистики в объеме программ высшего экономического образования.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Марков, Сергей Александрович, Москва

1. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

2. Агарков С.А. Формирование региональной системы оптимизации инвестиционных решений: Автореф. дис.к-та экон. наук. М.: РАГС,1999.

3. Абегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов A.B. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под общ. ред. A.B. Сидорови-ча. М.: Дело и сервис, 1998.

4. Аладьин В.В. Активизация инвестиционной деятельности субъектов Российской Федерации: Автореф. дис. . д-ра экон. наук. М., 2004.

5. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2001.

6. Анфилатов B.C., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / Под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002.

7. Атаманчук Г.В. Управление и социальная ценность. М.: РАГС, 1995.

8. Барабаков О.М. Регион как объект управления // Социологические исследования. 2002. №7.

9. Барабаков О.М. Региональное управление: реалии и перспективы. СПб.: Лань, 1999.

10. Барбашова Е.В., Мерненко Н.В. Анализ показателей структуры промышленности в федеральных округах и регионах Российской Федерации // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.З Экономика и управление. М.: ИИЦМГУДТ. 2003.

11. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000.

12. Барзилов С., Чернышев А. Регион как политическое пространство // Свободная мысль. 1997. №2.

13. Бланк И.А. Управление прибылью. Киев: Ника-Центр, 1998.

14. Бланк H.A. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП ИТЕМ ТД, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995.

15. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Мысль, 1973.

16. Богомолов О. Реформы в зеркале международных сравнений. М.: Экономика, 1998.

17. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

18. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Питер, 2000.

19. Булатов А.Е. Мотивация и приоритеты увеличения инвестиционного потенциала России // Инвестиционные процессы в условиях глобализации. Под ред. проф. В.П. Колесова. М.: Теис, 2002.

20. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб.: ООО ДиаСофтЮП, 2002.

21. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М.: Дело, 2002.

22. Воронова Т.А. Инвестиционная активность в стратегии экономического роста (методологические аспекты): Автореф. дис. . д-ра экон. наук.

23. Воронова Т.А. Инвестиционная активность экономики: оценка роста и проблемы развития. М.: Рос. экон. акад., 2003.

24. Воронова Т.А., Сулоева C.B. Иностранные инвестиции и инвестиционная политика России и регионов. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2002.

25. Гайдар Е.Т. Догое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

26. Глазьев С.Ю. Проблемы прогнозирования макроэкономической макродинамики // Российский экономический журнал. 2001. №4.

27. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития /Международный фонд Н.Д. Кондратьева. М.: ВлаДар, 1992.

28. Глазьев С.Ю. Управление развитием Ч фактор устойчивого экономического роста // Проблемы теории и практика управления. 1999. №4.

29. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2001.

30. Гранберг А.Г. Проблемы и принципы стратегии территориального развития России. М.: СОПС. 2001.

31. Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: трансформация на рубеже веков и альтернативы будущего // Общество и экономика. 1999. №3-5.

32. Гранберг А., Масакова И., Зайцева Ю. Валовой региональный продукт как индикатор дифференциации экономического развития регионов // Вопросы статистики. 1998. №9.

33. Глущенко Е.В., Захарова Е.В., Тихонравов Ю.В. Теория управления. Учебный курс. М., 1997.

34. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. 2004. №2.

35. Гэбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.

36. Гэбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979.

37. Гэбрейт Дж. Справедливое общество. Гуманистический взгляд // Новая постиндустриальная вона на Западе. Антология. М.: лAcademia, 1979.

38. Давыдянц Д.Е. Критерий, показатели и оценка социально-экономической эффективности // Вопросы статистики. 2002. №8. До-угерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1997.

39. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.

40. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Концепция эффективного управления инвестиционным процессом в социально-экономических системах // Инновации и инвестиции, 2004. №3.

41. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Методологические проблемы управления инвестиционным процессом в социально-экономических системах // Инновации и инвестиции, 2004. №2.

42. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Механизм эффективного управления инвестиционными процессами в регионах и отраслях экономики // Инновации и инвестиции, 2004. №4.

43. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Современная Россия: ситуация в инвестиционной сфере // Инновации и инвестиции, 2004. №1.

44. Егоров Е.Г., Бекетов Н.В. Научно-информационная система региона: структура, функции, перспективы развития. М.: Academia, 2002.

45. Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиций. Калининград: Янтарный сказ, 2000.

46. Закон РФ от 26 июня 1991 г. Об инвестиционной деятельности в РСФСР.

47. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002.

48. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики (инвестиции, производительность и хозяйственный рост в 90-е годы) // МЭиМО. 2000. №3.

49. Иноземцев В. За пределами экономического общества. М.: лAcademia-Наука, 1998.

50. Интернет-ресурс УИС РОССИЯ www.cir.ru.

51. Кархин Т.И., Чесноков A.C. О методологии измерения структурных сдвигов // Экономика и математические методы. 1983. T.XIX. Вып.2.52.

Похожие диссертации