Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Вандышева, Татьяна Михайловна
Место защиты	Таганрог
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования"

ИЙ4603004

На правах рукописи

ВАНДЫШЕВА ТАТЬЯНА МИХАИЛОВНА

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Специальность 08.00.13 - математические и инструментальные методы

экономики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- з июн 2010

Ростов-на-Дону - 2010

004603004

Работа выпонена в ГОУ ВПО Таганрогском технологическом институте Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ).

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Горелова Галина Викторовна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Андрющенко Ольга Геннадьевна

доктор экономических наук, профессор Арженовский Сергей Валентинович

Ведущая организация:

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)

Защита диссертации состоится л07 июня 2010 г. в 13:00 на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.209.03 в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и на сайте www.rsue.ru.

Автореферат разослан л05 мая 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

И.Ю. Шполянская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков, функционирующих в условиях нестабильной внешней среды, обусловливает повышение требований к качеству управления данными предприятиями. При этом актуальной становится проблема принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на российском рынке потребительского кредитования.

В настоящее время следует констатировать факт недостаточной разработанности, как теоретических вопросов, так и практических моделей и методов принятия управленческих решений при регулировании уровня банковских рисков, способных обеспечить реализацию принятой на предприятии стратегии управления и развития.

Основные проблемы реализации процесса принятия решений но управлению рисками в деятельности банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью данного процесса и обусловлена главным образом человеческим фактором, недостаточной надежностью и количеством информации о состоянии внутренней и внешней среды кредитной организации, на основании которой осуществляется выбор решения, что порождает различные информационные ситуации, определяющие условия формализации задачи и правила принятия решений в условиях неопределенности. Данные проблемы можно отнести к классу слабоструктурированных проблем принятия решений в сложных системах, что определяет основное направление данного исследования.

Таким образом, проблема принятия решений при управлении банковскими рисками актуальна, представляет большой практический интерес и требует более глубокого исследования.

Степень разработанности проблемы. Диссертация написана на основе изучения отечественной и зарубежной экономической литературы в области банковского риск-менеджмента; публикаций в ведущих экономических журналах и других источниках, а также нормативных актов Банка России. Среди фундаментальных исследований риска как одной из основных экономических категорий необходимо особо выделить труды Ф. Найта, Дж. фон Неймана,

JI.H. Тэимаиа и др. Важное значение для формирования теории банковских рисков имели работы отечественных экономистов: Н.И. Валенцевой, Е.П. Жарковской, Е В. Иода, А.II. Ковалева, О.И. Лаврушина, Г.С. Пановой,

B.C. Романова, ВТ. Севрук, Н.Э. Соколинской, В.М. Усоекина и других.

Проблемы управления рисками, построения систем риск-менеджмента, исследования методов анализа и оценки рисков отражены в работах

C. Брайович Братанович, X. ван Гргонинг, Н.Е. Егоровой, A.A. Лобанова, М.А. Рогова, A.M. Смулова, Н.П. Тихомирова, A.B. Чугунова, A.C. Шапкина, В.А. Шапкина и др., проблемам принятия решений в условиях риска посвящены работы К.В. Бадина, С.Н. Воробьева, В.Б. Уткина и др.

Методологию комплексного исследования слабоструктурированных проблем сложных систем на современном этапе составляют системный анализ, методы когнитивного и имитационного моделирования экономических процессов. Среди фундаментальных исследований, посвященных когнитивному моделированию сложных систем, можно выделить труды H.A. Абрамовой, Г.В. Гореловой, Дж. Касти, Е.К. Корноушенко, В.И. Максимова, Ф.С. Робертса, Э.А. Трахтеш ерца. Исследования моделей принятия решений, предложенных Д.В. Свечарником, проводились О.В. Абрамовым, Ф.И. Бернацким, Г.В. Гореловой, И.Г. Журавлевым, В.В. Здором.

Анализ литературных источников позволил сделать вывод об отсутствии однозначного определения понятия риска, в том числе в банковской деятельности, а также общепринятой научно обоснованной классификации рисков кредитных организаций как объекта управления.

Среди основных проблем, которые остаются нерешенными, можно выделить отсутствие эффективных экономико-математических методов анализа внешней среды для оценки рисков в деятельности кредитных организаций, ограничения в применении существующих методик оценки внутренних рисков предприятия банковского сектора, отсутствие достаточного практического опыта использования в российских условиях методов принятия решений при регулировании уровня банковских рисков, которые успешно апробированы на западе и соответствуют требованиям международно принятых подходов.

В доступных к анализу источниках в недостаточной мере рассматриваются возможности адаптации методов ситуационного и когнитивного анализа к процессу принятая управленческих решений по регулированию уровня рисков в деятельности банков. Перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы, определили ее цель, задачи и логику исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка комплекса методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования, основанного на когнитивном подходе.

Данная цель предполагает решение следующих задач:

- произвести теоретический обзор существующих методологических подходов в реализации задач принятия решений по управлению рисками банков, выявить проблемы их реализации на практике, проанализировать данные подходы с позиции эффективности использования при планировании работы коммерческого банка на рынке потребительского кредитования и разработать комплекс методов поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками, способствующий разрешению обозначенных проблем;

- построить когнитивную модель внутренних рисков банка на рынке потребительского кредитования для генерирования и анализа сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием анализируемых управляющих воздействий;

- разработать метод и построить модель принятия решений по управлению рисками банков, которые позволят произвести выбор предпочтительного сценария развития ситуаций и соответствующего ему управленческого решения по критерию максимизации математического ожидания полезности предотвращения рисковых событий в деятельности кредитных организаций;

- разработать метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, который позволяет обосновать возможность снижения финансовых рисков предприятия, используя заданные экспертами значения функции полезности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются предприятия банковского сектора, функционирующие на рынке потребительского кредитования. Предметом исследования являются процессы и отношения в сфере потребительского кредитования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили законодательные, нормативные правовые акты, действующие в Российской Федерации, распорядительные документы и письма Центрального банка РФ, научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию проблем принятия решений но управлению банковскими рисками на уровне кредитных организаций, работы в области потребительского кредитования и банковского риск-менеджмента, а также когнитивный подход к решению слабоструктурированных проблем сложных систем, теория управления.

Исследование выпонено в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики, п. 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной опенки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.

Информационно-эмпирическую базу исследований составили: информационно-аналитические материалы Центрального Банка РФ, представленные в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора за период с 2002 по 2008 годы, Годовых отчетах Банка России за период 20002008 годы, а также экономико-статистическая информация о состоянии банковской системы РФ, изложенная в Бюлетенях банковской статистики и его региональных приложениях за 2001-2008 годы и Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.

Инструмснтарно-методический аппарат исследования составили методы системного анализа, теории принятия решений, когнитивного и сценарного моделирования, интелектуального анализа данных, статистический и экспертный анализ. Для построения и анализа когнитивных моделей

7 . ..Д.ДД,

использовалась программная система когнитивного моделирования (ПС КМ), разработанная в ТГИ ЮФУ.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Комплекс методов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, основанный на использовании когнитивного анализа и модели принятия управленческих решений, позволяющий разработать стратегии развития ситуаций и формализовать процесс оценки результатов принимаемых управленческих решений.

2. Когнитивная модель внутренних банковских рисков, включающая основные факторы возникновения рисков во внешней и внутренней среде предприятия банковского сектора, которая позволяет определить перечень возможных управленческих решений, провести генерирование и анализ сценариев возможного развития рисковых ситуаций посредством импульсного моделирования.

3. Метод и модель принятия решений по управлению рисками в деятельности банков, позволяющие произвести выбор предпочтительного сценария развития ситуаций по критерию максимизации математического ожидания полезности и соответствующего ему управляющего воздействия на исследуемое предприятие банковского сектора.

4. Метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, позволяющий с учетом заданных экспертами оценок полезности предотвращения рисковых событий обосновать возможность снижения финансовых рисков предприятий банковского сектора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в постановке и решении научной проблемы Ч создании целостного методологического обеспечения для управления рисками в деятельности коммерческих банков на рынке потребительского кредитования в виде комплекса методов поддержки принятия решений, отличающегося применением методов когнитивного анализа и моделей принятия решений. Основные результаты, содержащие научную

новизну и раскрывающие сущность указанной проблемы, заключаются в следующем:

1. Разработан комплекс методов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, отличающийся использованием когнитивного анализа банковских рисков и их факторов, имеющих качественную и количественную природу, а также модели принятия решений по критерию максимизации математического ожидания полезности. Метод позволяет систематизировать внутренние и внешние факторы рисков предприятия, сформировать комплексную оценку внутренних рисков банков на основе анализа причинно-следственных связей построенных когнитивных карт, разрабатывать стратегии развития рисковых ситуаций, формапизовать процесс оценки результатов принимаемых решений.

2. Построена когнитивная модель внутренних рисков кредитной организации на рынке потребительского кредитования. Модель отличается возможностью объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, анализировать всю систему в целом и отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между ними; формализовать процесс генерации альтернативных управленческих решений на основе полученных данных и позволяет провести генерирование и анализ сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием анализируемых управляющих воздействий.

3. Разработан метод и построена модель принятия решений по управлению рисками па уровне кредитной организации, отличающиеся использованием модельных сценариев развития ситуаций в банковском секторе, построенных на основе когнитивных карт, и позволяющие осуществить выбор сценария развития ситуаций по критерию максимизации математического ожидания полезности.

4. Разработан метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, отличающийся использованием оценок полезности предотвращения рисковых событий в деятельности кредитных организаций на рынке потребительского кредитования. 'Метод позволяет с

учетом заданных экспертами значений функции полезности обосновать возможность снижения финансовых рисков кредитной организации.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в развитии теории банковских рисков и разработке оригинальных методик и моделей принятия решений при управлении рисками на уровне коммерческих банков, применение которых на практике в деятельности предприятий банковского сектора на рынке потребительского кредитования позволяет:

- произвести систематизацию внутренних и внешних факторов рисков предприятия с последующим определением источников их возникновения;

- дать комплексную оценку основных внутренних банковских рисков на основе анализа причинно-следственных связей, путей и циклов полученных когнитивных карт;

- исследовать, оценить и выбрать наилучшие решения по управлению банковскими рисками на рынке потребительского кредитования с учетом заданных экспертным путем критериев эффективности.

Разработанные методы и модели могут быть использованы также в деятельности коммерческих банков для разработки автоматизированных систем поддержки принятия управленческих решений. Сделанные в диссертации выводы и практические рекомендации могут найти применение в деятельности государственных органов банковского регулирования и надзора, а также научно-исследовательских организациях.

Апробация работы и внедрение результатов. Основные результаты и научные положения диссертационного исследования изложены в публикациях и докладах на научных конференциях в Москве, Екатеринбурге, Армавире, Ростове-на-Дону, Таганроге, Донецке. Результаты исследования были внедрены в учебный процесс и деятельность консатинговой компании ООО АУП-Консатинг при разработке систем поддержки принятия решений по регулированию уровня рисков коммерческих банков.

Основное содержание диссертации и результаты проведенных научных исследований изложены в 7 научных публикациях общим объемом 2,8 п.л., в том числе в трех публикациях в изданиях ВАК - 1,2 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 6 приложений. Основной текст занимает 185 страницы, включает в себя 23 рисунка и 6 приложений. Библиографический список состоит из 102 источников.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность, практическая и теоретическая значимость диссертации, определена степень разработанности проблематики в научной литературе, сформированы цели и задачи, объект и предмет, представлены концептуальные основы и эмпирическая база исследования, приведены положения и выводы, содержащие элементы новизны.

1. Разработан комплекс методов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, основанный на использовании когнитивного анализа рисков и их факторов, имеющих качественную и количественную природу, и модели принятия решений по критерию максимизации математического ожидания полезности предотвращения рисковых ситуаций в деятельности предприятий банковского сектора.

Разработанный комплекс методов предполагает реализацию следующих этапов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потреби тельского кредитования:

1 этап. Построение и анализ когнитивных моделей рисков и их факторов в деятельности кредитных организаций, которые позволяют объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, а также анализировать. систему в целом и отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между ними.

Простейшей когнитивной моделью является знаковый ориентированный граф - когнитивная карта:

G = <V, Е>, (1)

где: V - множество вершин, вершины V,eV, / =-/, 2..... к являются элементами

изучаемой системы - факторами рисков кредитной организации: Е - множество

дуг, дуги е^еЕ, л/=1, 2, ..., N отражают взаимосвязь между вершинами V, и У;, (положительная связь - при увеличении значения одного фактора увеличивается значение другого, отрицательная связь - при увеличение значения одного фактора уменьшается значение другого и наоборот).

Когнитивная карта, используемая в диссертации, является результатом позиавателыю-целевой структуризации знаний о предприятии банковского сектора и его внешней среды, позволяющей выявить и систематизировать внутренние и внешние факторы рисков кредитной организации, которые имеют количественную и качественную определенность, (вершины У,), а также установить причинно-следственные связи (дуги еу) между ними.

Для построения и последующего анализа когнитивной модели используется программный комплекс Г1С КМ.

2 этап. Моделирование возможных импульсных процессов в вершинах V построенной карты при внесении возмущающих воздействий (импульсов дг-1) и вариациях функционала преобразования дуг когнитивной картыхь х,, е^).

Импульсный процесс на графе может быть описан формулой, предложенной в работе Ф.С. Робертса:

Х1(п+1)=ф)+У/(х1,х1,е9)Р](и)+0[п) (2),

где х,(п). х,{п+.1) - значение параметра х, в вершине V! в моменты моделирования п и п+1 соответственно; хД хр е0 - функционал преобразования дуг когнитивной карты (в частном случае это может быть функцией или весовым коэффициентом \\<;Д где хД - параметры вершин V,, Хр, - параметры вершин V,, вершины ; е V, / =1, 2,..., к , <?,_, - дуга, отражающая взаимосвязь между вершинами v, и v,, дуги еубЕ, /,У=1, 2, ..., N1; Р} - значение импульса в вершине v,; <2(п) - возмущающие воздействия, поступающие в выбранные вершины гД / = 1,2,..., к.

Реализация данного этапа осуществляется путем определения перечня возможных управляющих воздействий на вну тренние источники факторов рисков и последующего анализа сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием моделируемых возмущений.

Импульсное моделирование при внесении возмущающих воздействий qi в вершины когнитивной карты (V,) позволяет получить необходимое для оценки управленческих решений количество реализаций случайных процессов.

3 этап. Анализ графиков реализаций импульсных процессов, полученных с помощью программной системы когнитивного моделирования.

Наличие полученных реализаций позволяет поставить и решить задачу оптимума номинала, предложенную Д.В. Свечарником для анализа экономических ситуаций, по выбору лучшего по критерию максимизации математического ожидания полезности импульсного процесса:

где /(х.т^) - плотность распределения показателя X (в нашем случае -значения импульсов в соответствующей вершине когнитивной карты); тх, -математическое ожидание случайной величины X; с, - полезность (в нашем случае - полезность предотвращения рискового события в деятельности банка,

снижения уровня риска) ]' - го интервала [х,Д: *,<,] значений X; ^/(х,тх)
х -

вероятность попадания в 1 - й интервал значений X

Выбранный таким образом импульсный процесс в дальнейшем может быть принят в качестве желаемой стратегии развития исследуемог о объекта.

Разработанный комплекс методов отличается тем, что дает возможность систематизировать внутренние и внешние факторы рисков предприятия банковского сектора, и позволяет произвести моделирование распространения возмущений на когнитивных картах с целью исследования возможных управленческих решений, оценки и выбора наилучших решений по управлению рисками банка на рынке потребительского кредитования.

2. Построена когнитивная модель внутренних рисков банка и факторов 1<х возникновения в деятельности предприятия на рынке потребительского кредитования.

Процесс построения когнитивной модели состоит из ряда процедур:

Х выделение и обоснование системы факторов рисков кредитной организации, в наибольшей степени влияющих на стабильность функционирования и развития предприятия, с целью включения таких факторов в разрабатываемую модель в качестве вершин (К,);

Х установление экспертным путем наличия причинно-следственных связей

(дуг е,}) между выделенными факторами рисков и оценка характера их влияния (положительного, отрицательного либо нулевого) друг на друга по отношению к задаче эффективного управления;

Х построение ориентированного графа, отражающего взаимовлияние факторов с учетом установленных экспертами весов дуг у^ из интервала от -10 до+10.

На практике построение таких моделей осуществляется на основании результатов экспертных оценок, основанных на информации о фактах, частоте реализации и возможных негативных последствий рисковых событий в 'работе предприятий за прошлые периоды.

Реализацию первой из перечисленных операций целесообразно начать с классификации рисков, наиболее значимых в деятельности конкретного банка, позволяющей четко определить место каждого из рисков в общей системе и систематизировать их по степени их управляемости. В результате были выделены и обозначены в качестве вершин когнитивной модели следующие основные виды внутренних рисков банка на рынке потребительского кредитования:

Х Вершина У01 - Кредитный риск коммерческого банка;

Х Вершина У01 - Процентный риск коммерческого банка;

Х Вершина У01 - Риск ликвидности коммерческого банка;

Х Вершина У01 - Операционные риски коммерческого банка,

Х Вершина У01 - Управленческие риски коммерческого банка

В виду значительного количества и многообразия факторов рисков (причин реализации рисковых событий) в качестве вершин когнитивной модели были выделены следующие источники таких факторов (табл. 1.)

Таблица 1 - Основные источники факторов рисков в деятельности коммерческого банка

Вершипы когнитивной карты Факторы рисков в деятельности коммерческого банка

Вершина V01 Факторы банковских 1.1. Неразвитость инфраструктуры предприятий - потенциальных работодателей заемщиков кредитной организации, угрозы их банкротства; наличие и уровень платежеспособного спроса;

рисков, связанные с экономическими 1.2. Нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска, резкое изменение в уровне процентных ставок на рынке

условиями в средс функционирования предприятия: 1.3. Возможность понести убытки при покупке ликвидности на рынке обеспечения уже существующих обязательств из-за высокой цены приобретаемых ресурсов; уровень развитие межбанковского рынка кредитов и пр.

Вершина V02 Факторы банковских рисков, связанные с политическими условиями и изменениями нормативно-правово базы. 2.1. Возможные изменения денежно-кредитной, внешней и внутренней политики государства: вероятность ужесточения контроля со стороны регулирующих органов;

2.3. Несовершенство или отсутствие законодательных актов, неудовлетворительное правовое регулирование хозяйственных взаимоотношений имущественной ответственности сторон кредитной сдеки, банковской деятельности в целом и пр.

Вершина V03 3.1. Появление новых видов услуг и операций; снижение стоимости операций, выпоняемых другими кредитными организациями;

Факторы банковских рисков, связанные с конкуренцией 3.2. Изменения в объеме банковских операций, в уровне процентных ставок на рынке, в ценах приобретаемых ресурсов, вызванные действиями конкурентов;

3.3. Рост высокорисковых вложений банка в виду усиления конкуренции на рынке межбанковских кредитов я пр.

Вершина V04 Факторы рисков, связанные с уровнем инфляции; 4.1. Обесценивание сумм, уплачиваемых заемщиком при погашении основного дога.

4.2. Утрата банковскими активами реальной первоначальной стоимости и пр.

Вершина VOS Форс-мажорные обстоятельства - Обстоятельства непреодолимой силы (наводнения, землетрясения, сбои электроснабжения, технические сбои и пр.), снижающие возможность возврата кредита заемщиков и влекущие за собой повреждение или утрату основных средств и других материальных активов коммерческого банка. '

Вершина V06 6.1. Изменения первоначальных условий оформления кредитной сдеки: величины запрашиваемой суммы, процентной ставки, комиссии и пр.:

Факторы рисков, связанные с заемщиком коммерческого банка 6,2. Ухудшение финансового положения заемщика, банкротство заемщика:

6.3. Злоупотребления со стороны заемщика, мошенничества, неиспонение своих обязательств перед банком в срок и в поном объеме, в т.ч. в виду обстоятельств непреодолимой силы и пр.

Вершина V07 Факторы рисков, связанные с работой банковских служащих: 7.1. Некомпетентность; ошибочная оценка заявки клиента на кредит, неверный выбор разновидности процентной ставки, ошибки при осуществлении операций па рынке, при определении степени несбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам; 7.2. Недобросовестность в испонении служебных обязанностей; 7.3. Мошенничество, злоупотребление дожностным положением - выдача дружеских, необоснованных кредитов, утаивание реальных сведений о рисках и потерях и пр.

Окончание табл. 2

Вершины когнитивной карты Факторы рисков в деятельности коммерческого банка

Вершина V08 Факторы рисков, связанные с организационной структурой коммерческого бака 8.1. Несовершенство организационной структуры кредитной организации в части распределения пономочий подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок; концентрация чрезмерных пономочий одного лица при принятии решения о кредитовании;

8.2. Отсутствие налаженных коммуникационных связей между структурными единицами предприятия; дублирование функций отделов и служащих банка; неадекватная организация внутренних процессов и процедур и пр.

Вершина V09 Факторы рисков, связанные с внутренней инструктивной базой коммерческого банка: 9.1. Отсутствие в письменном виде точных стандартов и методического обеспечения кредитования; наличие неточностей в правилах, порядке и процедурах функционирования технических, информационных систем; отсутствие (несовершенство) системы защиты и (или) порядка доступа к информации:

9.3. Несоответствие внутренних документов кредитной организации законодательству РФ, неспособность банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства и пр.

Вершина VIO Факторы банковских рисков, связанные с уровнем (качеством) менедяшента на предприятии 10.1. Недостатки планирования и прогнозирования развития банка, концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;

10.2. Неудовлетворительная кредитная политика банка;

10.3. Просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций; изменение в структуре портфеля активов и пассивов, чувствительных и нечувствительных к процентному риску;

10.4. Искажение данных учета по выданным кредитам и скрытие от копирующих органов фактов утраты активов;

10.5. Имидж банка как фактор, определяющий условия размещения средств кредитной организации; ошибки при управлении персоналом и пр.

Вершина VU Факторы рисков, связанные с качеством информационных коммуникации банка с внешней средой: 11.1. Своевременное получение информации об изменениях в законодательной базе, требований ЦБ РФ к ведению деятельности на различных сегментах рынка, к предоставляемой отчетности и др. информации о деятельности банка контролирующим и надзорным органам;

11.2. Изменения в практики судебных разбирательств по возврату догов; налаженность взаимодействия с агентствами по взиманию догов, БКИ;

11.3. Оперативность отслеживания изменения ситуации на рынке в части изменения процентных ставок и пр.

Вершина V12 Факторы рисков, связанные с информационно-технологической базой коммерческого банка: 12.1. Технологическая возможность внедрения новых для кредитной организации кредитных услуг, продуктов;

12.2. Техническое оснащение: сильный износ информационно-технологической базы, недостаточность мощностей используемого оборудования для поддержания деятельности кредитной организации на текущем уровне

12.3. Качество программного обеспечения: неоптимальная архитектура построения информационной системы, неправильные настройки, установка оборудования, некорректные автоматические операции и пр.

Далее экспертным путем был установлен факт наличия причинно-следственных связей (дуг вц) либо их отсутствия между выделенными вершинами когнитивной карты, определен характер взаимного влияния их друг на друга, установлены веса дуг XV у из интервала от [-10; -I-10] - таблица 2.

Табяхщи 2 - Ог/енка степени влияния источников факторов рисков на .

стабильность функционирования коммерческого банка

Источники факторов рисков в деятельности банков Внутренние банковские риски Степень влиянии источников факторов рисков на стабильность функционирования банка (экспертная оценка, |1;10|)

Низкая ([1:31) Средняя л4;71) Высокая Р;Ю1)

Экономические условия в среде функционирования банка Политические условия в среде функционирования банка и изменения нормативно-правовой базы: Кредитный риск 5

Процентный риск 5

Риск ликвидности 3 4 5 4

Управленческие риски Кредитный риск ------------------

Процентный риск

Риск ликвидности 3

Управленческие риски 4'

Конкуренция Кредитный риск 7

Процентный риск 5

Риск ликвидности 5

Управленческие риски 9

Инфляция Форс-мажорные обстоятельства Кредитный риск 3

Процентный риск 5

Риск ликвидности Кредитный^иск^ _ Операционный риск Управленческие риски 3 - 2 Ч...........

Г 4

Заемщик коммерческого банка Кредитный риск Х 9

Операционный риск 6

Управленческие риски 7-

Банковские служащие Кредитный риск 9

Процентный риск 7

Риск ликвидности 7

Операционный риск 10

Управленческие риски 9

Организационная структура Кредитный риск 8

Операционный риск 7

Внутренняя инструктивная база Кредитный риск Операционный риск Управленческие риски --------- ----------- 8 8 8

Качество менеджмента Кредитный риск 10

Процентный риск 9

Риск ликвидности 8

Операционный риск 10

Управленческие риски 10

Окончание табл. 2

Источники факторов рисков в деятельности банков Внутренние банковские риски Степень влиянии источников факторов рисков на стабильность функционирования банка (экспертная оценка, |1;10])

Низкая (П;31) Средняя (Н;71) Высокая (№10])

Качество информационных коммуникаций с внешней средой Кредитный риск 7

Процентный риск 7

Операционный риск 9

Управленческие риски 7

Информационно-технологическая база кредитной организации Кредитный риск 6

Операционный риск 8

Кредитный риск Процентный риск 6

Риск ликвидности 6

Риск ликвидности Процентный риск 6

Процентный риск Риск ликвидности 6

На основе полученных данных стало возможным представление когнитивной карты рисков кредитной организации в следующем виде (рис.1). Для построения и последующего анализа представленной на рис. 1. когнитивной модели использовася программный комплекс ПС КМ.

.... { I !

ц. /"да > V"--..у . I

рочеиггинД' у-" 5

. Л 5 / ,

Нсреоаад

'---^й.:......

- ... '

, ЕаиЙтг'дагссу.ул усСОйтда, чорк&ткено-ааайоЕвя

Рисунок I - Когнитивная карта - модель рисков кредитной организации и основных источников их возникновения

Разработанная модель предназначена для оценки влияния внешних и внутренних факторов на внутренние риски банка (предполагается линейность взаимосвязей между вершинами модели) и позволяет использовать существующую технологию когнитивного анализа для исследования причинно-следственных связей.

На карте был проведен анализ управляющих воздействий, который позволил определить факторы, вызывающие наибольшие изменения в модели. Рассмотрены сценарии развития ситуации при внесении импульса (-1), отражающего управляющее воздействие, направленное на снижение факторов риска связанных с качеством управления (рис.2)

Рисунок 2 - Сценарии развития ситуации при снижении факторов риска, связанных с качеством управления

Данные сценарии свидетельствуют о том, что снижение факторов рисков, определяемых качеством менеджмента в кредитной организации, влечет за собой снижение финансовых рисков и позволяет повысить качество работы служащих, внутренней инструктивной базы банка, уровень коммуникаций с внешней средой.

Были также проанализированы сценарии развития ситуации при внесении импульсов в операционные и управленческие риски, что позволяет снизить финансовые риски кредитной организации; снизить риск ликвидности и процентный риск возможно в результате снижения уровня кредитного риска, что подтверждается вычислительным экспериментом на разработанной когни тивной модели.

Использование когнитивной модели рисков кредитной организации и основных источников их возникновения в процессе управления позволяет:

- определить совокупность основных видов рисков кредитной организации с учетом особенностей ее функционирования во внешней среде посредством структуризации знаний экспертов в исследуемой области;

- оперативно учитывать условия быстрой изменчивости факторов внешней и внутренней среды предприятия:

- определить перечень возможных управляющих воздействий на факторы рисков через источники их возникновения и произвести анализ сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием различных возмущений.

Разработанная когнитивная модель отличается возможностью объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, анализировать всю систему в целом и отдельные ее компоненты с учетом взаимосвязей между ними; позволяет проводить когнитивное моделирование для разработки и исследования возможных сценариев развития рисковых ситуаций под воздействием анализируемых управляющих воздействий.

3. Разработан метод и построена модель принятия решений по управлению рисками на уровне предприятия банковского сектора по критерию максимизации математического ожидания полезности.

Разработанный метод принятия решений по управлению рисками на уровне коммерческого банка, функционирующего на рынке потребительского кредитования, основан на сценарном моделировании рисковых ситуаций с помощью когнитивной модели внутренних рисков предприятия и их факторов, а также использовании экспертных оценок полезности снижения уровня рисков и (или) факторов их возникновения в деятельности кредитных организаций. Реализация метода предполагает использование разработанной модели принятия решений по управлению рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования по критерию максимизации математического ожидания полезности, строящегося на основе математического аппарата для задач об оптимуме номинала, впервые предложенного Д.В. Свечарником.

Модели принятия решений по критерию максимизации математического ожидания экономической полезности, согласно теории принятия решений, развиты на основе теории вероятностей и теории полезности в трудах Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна, Л.Дж. Сэвиджа, II. Фишберна, Д.В. Свечарника, М. де Гроота. Модель вероятностной задачи принятая решений имеет вид (в форме функции эффективности <р (т^ - модели Свечарника):

^ЬХ^/^К (4)

(Параметры этой модели объяснены выше, стр. 12).

В данной модели принятие решений основано на определении такого оптимального значения т\, которое максимизирует функцию эффективности <р (тх). т.е. максимизирует математическое ожидание полезности <(г.

ша \<р(тх) = <р" (5)

Функционирование объекта управления (коммерческого банка) в реальных условиях определяет необходимость учета соответствующих ограничений на функцию эффективности <р (т^) в виде условий луправления математическим ожиданием распределения х,тх):, а также ограничений на управляющие факторы и результативные X &ХЖ.

Использование описанного математического аппарата и когнитивных моделей для представления сложных систем и определения возможного их поведения путем импульсного моделирования на когнитивных моделях позволяет получить достаточное количество реализаций импульсных процессов. Наличие таких реализаций позволяет поставить и решить задачу принятия решений по выбору лучшего импульсного процесса, который в дальнейшем может быть принят в качестве желаемой стратегии развития исследуемого объекта. Графическая интерпретация задачи принятия решений на импульсных процессах представлена рис.3.

Проведем моделирование возможных импульсных процессов в вершинах V построенной карты при внесении возмущающих воздействий (импульсов q,Ч-\) и при вариациях функционала преобразования дуг когнит ивной карты Дг/, .т(1 <?,-,).

-са.со -54.il Ч|Ч

Рисунок 3 - Графическая интерпретация модели Свечарника на случайных реачизациях импульсного процесса при внесении возмущения в вершину когнитивной карты

По горизонтальной оси обозначены такты моделирования (л), сопоставимые с временными интервалами в конкретной ситуации: по оси ОХ отражены значения изменений параметров вершин когнитивной модели. Представленный на рис. 3. график илюстрирует процессы при внесении возмущений в одну из вершин когнитивной карты; а именно в кредитный риск. По оси ОХ отображены значения параметров вершин, полученных при данных возмущениях. По этим значениям можно судить, когда и на сколько значения выходят за допустимые границы. Внутри допустимых границ--можно выделить значения наиболее и наименее опасных зон, определяющие реализацию рискового события. -е.-.

Таким способом были исследованы риск ликвидности и процентный риск. Выбор данных вершин обусловлен возможностью количественной оценки их полезности С, с учетом мнения экспертов, а также существующих нормативов, определенных законодательством.

Рисунок 4 - Графическая интерпретация случайных реализаций импульсного процесса при внесении управляющего воздействия в вершину риск ликвидности

"I л чЧ-.....-..............Ч--i-......*....................

: i Ч -> ! v.; .

Рисунок 5 - Графическая интерпретация случайных реализаций импульсного процесса при внесении управляющего воздействия в вершину процентный риск

Границы допустимых интервалов могут быть установлены экспертно либо с учетом существующих нормативов, определенных законодательством. На рисунках 4 - 5. изображены названные интервалы (х,в х,,,) и соответствующие им оценки С,, т.е. величины возможных финансовых выгод от предотвращения рисковых ситуаций в деятельности банка.

По имеющимся реализациям можно определить законы статистического распределения случайных величин xj. Зная закон распределения fix) можно вычислить вероятности Pj, как вероятности попадания в определенный интервал

Вероятности Pj-]f(x,mj MoiyT быть рассчитаны при достаточном количестве реализаций процесса (вычислительный эксперимент). Тогда простейший вариант задачи оптимума поминала при фиксированных возмущениях (или управляющих воздействиях) будет иметь вид:

ф{тх)=С1Р1 +С2Р2 +СъРг +С4Р4. (5)

При других управляющих воздействиях величины вероятностей меняются, соответственно, меняется и значение функции эффективности. Далее стоит задача выбора по критерию максимизации математического ожидания полезности (3) наилучшего значения ф

Разработанная модель отличается использованием модельных сценариев развития ситуаций в банковском секторе, позволяет формализовать процесс генерации альтернативных управленческих решений на основе полученных данных и использовать формализованные процедуры согласования при принятии колективных решений, прогнозировать последствия принимаемых решений и учитывать заданные экспертным путем критерии эффективности принимаемых управленческих решений.

4. Разработан метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, основанный на использовании оценок полезности предотвращения рисковых событий в деятельности банков на рынке потребительского кредитования.

Метод анализа эффективности сгенерированных управленческих решений представляет собой способ определения оценок полезности предотвращения рисковых событий в деятельности банка на рынке потребительского кредитования, который осуществляется посредствам реализации процедур:

1. Генерирование сценариев в целевой вершине при случайных вариациях параметров когнитивной карты;

2. Определение по полученным реализациям импульсных процессов плотности распределения/(х,тх,);

3. Вычисление вероятности попадания в интервалы | )(х.п\\Ь:

или оценок вероятностей в виде Р^т/п, где т - число благоприятных случаев, п -число общих случаев;

4. Экспертное определение полезностей интервалов;

5. Расчет значений функции полезности.

6. Выбор оптимального значения ф

Указанный блок процедур повторяется ка следующем наборе реализаций, количество которых задается экспертами. Выбор по критерию максимизации математического ожидания полезности реализации лучшего сценария

соответствует тах.<р{тх) = <р

сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Анализ эффективности сгенерированных решений в процессе реализации комплекса методов поддержки принятия решений при управлении

банковскими рисками

Разработанный метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними банковскими рисками позволяет использовать оценки полезности предотвращения рисковых событий в деятельности коммерческих

банков на рынке потребительского кредитования, с учетом, заданных экспертно значений функции полезности обосновать возможность снижения финансовых рисков кредитной организации путем снижения функциональных рисков (операционных и управленческих), снижение риск ликвидности и процентный риск в результате снижения уровня кредитного риска, что подтверждается вычислительным экспериментом.

В заключение диссертационного исследования сформулированы основные положения и выводы, имеющие теоретическую и практическую значимость.

Статьи в ведущих журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

1. Вандышева Т.М. Российский банковский секгор: тенденции, проблемы, перспективы развития // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - Ростов-на-Дону: Изд-во АкадемЛит, 2008. - Том 6. -№3. -Часть 2. - С. 219-222. - 0,4 пл.

2. Вандышева Т.М. Перспективы использования методов динамической оптимизации портфеля активов и пассивов коммерческого банка // Программные продукты и системы. - Тверь: НИИ Центрпрограммсистем, 2009. - №1 (85). -С. 77-79. - 0,3 п. л.

3. Вандышева Т.М. Модельная поддержка принятия решений в банковском риск-менеджменте // Сибирская финансовая школа. - Новосибирск: Изд-во САФБД. 2010. - №2 (79). - С. 68 - 77. - 0,5 п. л.

Статьи, опубликованные в научных сборниках и журналах

4. Вандышева Т.М. Международный опыт использования кредитных деривативов в системе банковского риск-менеджмента' // Инновационный потенциал бизнеса: конкурентоспособность, стратегия, реализация: Сборник юбилейной международной научно-практической конференции. Ч. 1 - Армавир: СКИБИИ'Г, 2007. - С. 168-170. - 0,3 п. л.

5. Вандышева Т.М. К вопросу о формировании эффективной системы управления экономической безопасностью предприятия // Проблемы управления

безопасностью сложных систем: Труды XV международной конференции. -Москва.: РГГУ, 2007 - С. 179-182. - 0.2 п. л.

6. Вандышева Т.М. Моделирование процесса управления банковскими рисками па уровне кредитной организации // Искусственный интелект. - Донецк: ИЛИИ Наука i освйа, 2007. - №4. - С. 174-183. - 0,6 п. л.

7. Вандышева Т.М. Когнитивный подход в управлении рисками кредитных организаций // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Академия труда и социальных отношений Ч Электронный журнал Ч М.: АТиСО, 2009 Ч № гос. регистрации 04200900008/0303. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетArticles/2009/Vandysheva.pdf. свободный (дата обращения: 27.04.10) -0,5п.л.

Тезисы докладов, опубликованные в научных сборниках и журналах

8. Вандышева Т.М. Моделирование задач принятия решений в условиях риска на рынке потребительского кредитования // Искусственный интелект: Материалы VIII международной научно-технической конференции. - Донецк: ИЛИИ Наука i освтта, 2007. - С. 42-43.

9. Вандышева Т.М. Когнитивное моделирование системы управления банковскими рисками на рынке потребительского кредитования П Труды 111-ей Всероссийской молодежной научной конференции по проблемам управления (ВМКГ1У2008). - М.: И11У РАН, 2008. - С. 85-86.

10. Вандышева Т.М. Внешние источники информации в формировании эффективной информационной поддержки принятия кредитного решения // Информационно-математические технологии в экономике, технике и образовании: Сборник тезисов международной научной конференции. -Екатеринбург: УГТУ-У11И, 2007. - С. 78-80.

11. Вандышева Т.М. Моделирование внутрибанковской системы управления рисками на уровне кредитной организации // Информационно-математические технологии в экономике, технике и образовании: Сборник тезисов международной научной конференции. - Екатеринбург: УГТУ-У1Ш, 2007. - С. 76-78.

Подписано к печати 28.04.10 Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Офсетная печать. Усл. печ. л. - 1,5. Тираж 120 экз. Заказ № 274.

Отпечатано: Центр Полиграфии

и услуг

й 2010 ОООЦентр Полиграфии и Услугл,

ИНН 6154102606, г. Таганрог, ул. Социалистическая. 2, оф. 201 ла тел. 62-36-12, 321-230.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Вандышева, Татьяна Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА УРОВНЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Основные тенденции развития банковского сектора Российской Федерации.

1.2. Определение понятия банковских рисков как основной экономической категории.

1.3. Классификация банковских рисков как объекта управления.

1.4. Анализ современных подходов к оценке и поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками на рынке потребительского кредитования.

1.5. Государственное регулирование и надзор в сфере банковской деятельности.

2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

2.1. Основные методологические подходы в реализации задач принятия решений по управлению банковскими рисками.

2.2. Адаптация методов когнитивного анализа к процессу принятия управленческих решений по регулированию уровня банковских рисков.

2.3. Разработка метода и модели принятия решений по управлению рисками в деятельности банков.

3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ПОД ДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

3.1. Разработка когнитивной модели внутренних рисков в деятельности банка на рынке потребительского кредитования, сценарное моделирование ситуаций.

3.2. Разработка метода и модели принятия решений по управлению рисками на уровне банка по критерию максимизации математического ожидания полезности.

3.3. Анализ эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования"

Актуальность темы исследования. Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков, функционирующих в условиях нестабильной внешней среды, обусловливает повышение требований к качеству управления данными предприятиями. При этом актуальной становится проблема принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на российском рынке потребительского кредитования.

В настоящее время следует констатировать факт недостаточной разработанности, как теоретических вопросов, так и практических моделей и методов принятия управленческих решений при регулировании уровня банковских рисков, способных обеспечить реализацию принятой на предприятии стратегии управления и развития.

Основные проблемы реализации процесса принятия решений по управлению рисками в деятельности банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью данного процесса и обусловлена главным образом человеческим фактором, недостаточной надежностью и количеством информации о состоянии внутренней и внешней среды кредитной организации, на основании которой осуществляется выбор решения, что порождает различные информационные ситуации, определяющие условия формализации задачи и правила принятия решений в условиях неопределенности. Данные проблемы можно отнести к классу слабоструктурированных проблем принятия решений в сложных системах, что определяет основное направление данного исследования.

Таким образом, проблема принятия решений при управлении банковскими рисками актуальна, представляет большой практический интерес и требует более глубокого исследования.

Степень разработанности проблемы. Диссертация написана на основе изучения отечественной и зарубежной экономической литературы в области банковского риск-менеджмента, публикаций в ведущих экономических журналах и других источниках, а также нормативных актов Банка России. Среди фундаментальных исследований риска как одной из основных экономических категорий необходимо особо выделить труды Ф. Найта, Дж. фон Неймана, JI.H. Тэпмана и др. Важное значение для формирования теории банковских рисков имели работы отечественных экономистов: Н.И. Валенцевой, Е.П. Жарковской, Е.В. Иода, А.П.Ковалева, О.И. Лаврушина, Г.С.Пановой, В.С.Романова, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской, В.М. Усоскина и других.

Проблемы управления рисками, построения систем риск-менеджмента, исследования методов анализа и оценки рисков отражены в работах С. Брайович Братанович, X. ван Грюнинг, Н.Е. Егоровой, А.А. Лобанова, М.А. Рогова, A.M. Смулова, Н.П. Тихомирова, А.В. Чугунова, А.С. Шапкина, В.А. Шапкина и др., проблемам принятия решений в условиях риска посвящены работы К.В. Бадина, С.Н. Воробьева, В.Б. Уткина и др.

Методологию комплексного исследования слабоструктурированных проблем сложных систем на современном этапе составляют системный анализ, методы когнитивного . и имитационного моделирования экономических процессов. Среди фундаментальных исследований, посвященных когнитивному моделированию сложных систем, можно выделить труды Н.А. Абрамовой, F.B. Гореловой, Дж. Касти, i

Е.К. Корноушенко, В.И.Максимова, Ф.С. Робертса, Э.А. Трахтенгерца. Исследования моделей принятия решений, предложенных Д.В. Свечарником, проводились О.В. Абрамовым, Ф.И. Бернацким, Г.В. Гореловой, И.Г. Журавлевым, В.В. Здором.

Анализ> литературных источников позволил сделать вывод об отсутствии однозначного определения понятия риска, в том числе в банковской деятельности, а также общепринятой научно обоснованной классификации рисков кредитных организаций как объекта управления.

Среди основных проблем, которые остаются нерешенными, можно выделить отсутствие эффективных экономико-математических методов

-i 5 анализа внешней среды для оценки рисков в деятельности кредитных организаций, ограничения в применении существующих методик оценки внутренних рисков предприятия банковского сектора, отсутствие достаточного практического опыта использования в российских условиях методов принятия решений при регулировании уровня банковских рисков, которые успешно апробированы на западе и соответствуют требованиям международно принятых подходов.

В доступных к анализу источниках в недостаточной мере рассматриваются возможности адаптации методов ситуационного и когнитивного анализа к процессу принятия управленческих решений по регулированию уровня рисков в деятельности банков. Перечисленные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы, определили ее цель, задачи и логику исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка комплекса методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности банков на рынке потребительского кредитования, основанного на когнитивном подходе.

Данная цель предполагает решение следующих задач: t

- произвести теоретический обзор существующих методологических подходов в реализации задач принятия решений по управлению рисками банков, выявить проблемы их реализации на практике, проанализировать данные подходы с позиции эффективности использования при планировании работы коммерческого банка на рынке потребительского кредитования и разработать комплекс методов поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками, способствующий разрешению обозначенных проблем;

- построить когнитивную модель внутренних рисков банка на рынке потребительского кредитования для генерирования и анализа сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием анализируемых управляющих воздействий;

- разработать метод и построить модель принятия решений по управлению рисками банков, которые позволят произвести выбор предпочтительного сценария развития ситуаций и соответствующего ему управленческого решения по критерию максимизации математического ожидания полезности предотвращения рисковых событий в деятельности кредитных организаций;

- разработать метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, который позволяет обосновать возможность снижения финансовых рисков предприятия, используя заданные экспертами значения функции полезности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются предприятия банковского сектора, функционирующие на рынке потребительского кредитования. Предметом исследования являются процессы и отношения в сфере потребительского кредитования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили законодательные, нормативные правовые акты, действующие в Российской Федерации, распорядительные документы и письма Центрального банка РФ, научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию проблем принятия решений по управлению банковскими рисками на уровне кредитных организаций, работы в области потребительского кредитования и банковского риск-менеджмента, а также когнитивный подход к решению слабоструктурированных проблем сложных систем, теория управления.

Исследование выпонено в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, п. 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.

Информационно-эмпирическую базу исследований составили: информационно-аналитические материалы Центрального Банка РФ, представленные в Отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора за период с 2002 по 2008 годы, Годовых отчетах Банка России за период 2000-2008 годы, а также экономико-статистическая информация о состоянии банковской системы РФ, изложенная в Бюлетенях банковской статистики и его региональных приложениях за 2001-2008 годы и Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.

Инструментарно-методический аппарат исследования составили методы системного анализа, теории принятия решений, когнитивного и сценарного моделирования, интелектуального анализа данных, статистический и экспертный анализ. Для построения и анализа когнитивных моделей использовалась программная система когнитивного моделирования (ПС КМ), разработанная в ТТИ ЮФУ.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Комплекс методов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, основанный на использовании когнитивного анализа и модели принятия управленческих решений, позволяющий разработать стратегии развития ситуаций и формализовать процесс оценки результатов принимаемых управленческих решений.

2. Когнитивная модель внутренних банковских рисков, включающая основные факторы возникновения рисков во внешней и внутренней среде предприятия банковского сектора, которая позволяет определить перечень возможных управленческих решений, провести генерирование и анализ сценариев возможного развития рисковых ситуаций посредством импульсного моделирования.

3. Метод и модель принятия решений по управлению рисками в деятельности банков, позволяющие произвести выбор предпочтительного сценария развития ситуаций по критерию максимизации математического ожидания полезности и соответствующего ему управляющего воздействия на исследуемое предприятие банковского сектора.

4. Метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, позволяющий с учетом заданных экспертами оценок полезности предотвращения рисковых событий обосновать возможность снижения финансовых рисков предприятий банковского сектора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в постановке и решении научной проблемы Ч создании целостного методологического обеспечения для управления рисками в деятельности коммерческих банков на рынке потребительского кредитования в виде комплекса методов поддержки принятия решений, отличающегося применением методов когнитивного анализа и моделей принятия решений. Основные результаты, содержащие научную новизну и раскрывающие сущность указанной проблемы, заключаются в следующем:

1. Разработан комплекс методов поддержки принятия решений при управлении рисками банков на рынке потребительского кредитования, отличающийся использованием когнитивного анализа банковских рисков и их факторов, имеющих качественную и количественную природу, а также модели принятия решений по критерию максимизации математического ожидания полезности. Метод позволяет систематизировать внутренние и внешние факторы рисков предприятия, сформировать комплексную оценку внутренних рисков банков на основе анализа причинно-следственных связей построенных когнитивных карт, разрабатывать стратегии развития рисковых ситуаций, формализовать процесс оценки результатов 1 принимаемых решений.

2. Построена когнитивная модель внутренних рисков кредитной организации на рынке потребительского кредитования. Модель отличается возможностью объединить элементы внутренней и внешней банковской среды в единую систему, анализировать всю систему в целом и отдельные ее компоненты, не теряя взаимосвязей между ними; формализовать процесс генерации альтернативных управленческих решений на основе полученных данных и позволяет провести генерирование и анализ сценариев возможного развития рисковых ситуаций под воздействием анализируемых управляющих воздействий.

3. Разработан метод и построена модель принятия решений по управлению рисками на уровне кредитной организации, отличающиеся использованием модельных сценариев развития ситуаций в банковском секторе, построенных на основе когнитивных карт, и позволяющие осуществить выбор сценария развития ситуаций по критерию максимизации математического ожидания полезности.

4. Разработан метод анализа эффективности сгенерированных решений по управлению внутренними рисками банков, отличающийся использованием оценок полезности предотвращения рисковых событий в деятельности кредитных организаций на рынке потребительского кредитования. Метод позволяет с учетом заданных экспертами значений функции полезности обосновать возможность снижения финансовых рисков кредитной организации.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в развитии теории банковских рисков и разработке оригинальных методик и моделей принятия решений при управлении рисками на уровне коммерческих банков, применение которых на практике в деятельности предприятий банковского сектора на рынке потребительского кредитования позволяет:

- произвести систематизацию внутренних и внешних факторов рисков предприятия с последующим определением источников их возникновения;

- дать комплексную оценку основных внутренних банковских рисков на основе анализа причинно-следственных связей, путей и циклов полученных когнитивных карт;

- исследовать, оценить и выбрать наилучшие решения по управлению банковскими рисками на рынке потребительского кредитования с учетом заданных экспертным путем критериев эффективности.

Разработанные методы и модели могут быть использованы также в деятельности коммерческих банков для разработки автоматизированных систем поддержки принятия управленческих решений. Сделанные в диссертации выводы и практические рекомендации могут найти применение в деятельности государственных органов банковского регулирования и надзора, а также научно-исследовательских организациях.

Апробация работы и внедрение результатов. Основные результаты и научные положения диссертационного исследования изложены в публикациях и докладах на научных конференциях в Москве, Екатеринбурге, Армавире, Ростове-на-Дону, Таганроге, Донецке: Результаты исследования были внедрены в учебный процесс и деятельность консатинговой компании ООО АУП-Консатинг при разработке систем поддержки принятия решений по регулированию уровня рисков коммерческих банков.

Основное содержание диссертации и результаты проведенных научных исследований изложены в 7 научных публикациях общим объемом 2,8 п.л., в том числе в трех публикациях в изданиях ВАК Ч 1,2 п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 6 приложений. Основной текст занимает 185 страницы, включает в себя 23 рисунка и 6 приложений. Библиографический список состоит из 102 источников.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Вандышева, Татьяна Михайловна

Результаты исследования можно рекомендовать к использованию в различных отделах и управлениях на уровне коммерческих банков, в деятельности государственных органов банковского регулирования и надзора, а также в научно-исследовательских организациях, в лекционных курсах студентам экономико-математических специальностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема управления рисками в настоящее время является одной из центральных в теории и практике ведения деятельности коммерческими банками в России. Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков, усиление конкуренции на рынке потребительского кредитования, появление новых форм кредитных продуктов повышают требования к качеству управления, основу которого составляют управленческие решения. В этих условиях модели и методы поддержки принятия решений по регулированию уровня рисков в деятельности предприятий банковского сектора представляют собой весьма существенное средство повышения эффективности управления, способное обеспечить реализацию принятой в коммерческом банке стратегии развития.

В рамках диссертационного исследования в соответствии с темой диссертации был произведен теоретический обзор существующие методологических подходов в реализации задач принятия решений по управлению банковскими рисками с целью выявления основных проблем применения их на практике и определения эффективности их использования при функционировании банка на рынке потребительского кредитования.

Произведена адаптация методов когнитивного анализа к процессу принятия управленческих решений по регулированию уровня банковских рисков и разработка укрупненной когнитивной карты-модели, определяющей причинно-следственные связи между основными внутренними рисками в деятельности кредитной организации и источниками их возникновения. На основе результатов импульсного моделирования была произведена оценка возможных стратегий управления банковскими рисками и обосновано принятие управленческих решений в данной области по критерию максимизации математического ожидания полезности.

В результате проведенного диссертационного исследования получены следующие результаты.

Была представлена авторская трактовка риска как стоимостного выражения вероятностного события, ведущего к финансовым потерям в результатах деятельности хозяйствующего субъекта, реализация которого обоснована наличием неопределенности, объективно возникающей при функционировании предприятия во внешней среде.

В отличие от других исследователей, автором учтены все необходимые и достаточные условия, позволяющие выделить риск в качестве отдельной экономической категории: наличие неопределенности, в которой существует возможность понести финансовые потери для конкретного субъект, вероятностный характер реализации события, связанного с потерями, принадлежность исследуемой категории к деятельности (как пассивной, так и активной) субъекта хозяйствования, учтена необходимость количественной оценки данного явления. Сформулировано определение банковского риска как стоимостного выражения вероятностного события, ведущего к финансовым потерям в деятельности кредитной организации. Доказано, что конкретизация банковского риска достигается только в отношении специфики банковской деятельности, в остальном все составляющие банковского риска тождественны предпринимательскому. Таким образом, банковские риски не являются отдельной категорией, а представляют собой комплекс рисков, присущих банку как коммерческому предприятию.

На основе критического анализа существующих классификаций разработана комплексная классификация банковских рисков в виде двухуровневой иерархии с последовательными критериями дифференциации по сфере возникновения и факторам риска, которая позволяет эффективно реализовать процесс управления ими на уровне коммерческого банка и применить наиболее приемлемые модели и методы поддержки принятия решению по регулированию уровня банковских рисков в рамках конкретного предприятия банковского сектора.

Произведен анализ современных подходов к оценке и управлению банковскими рисками при кредитовании физических лиц, выделены основные проблемы в ходе их реализации на практике. Определены основы механизма государственного регулирования рисков банковской системы Российской Федерации, выделены методы его совершенствования, позволяющие повысить эффективность внешнего регулирования рисков с ориентацией на особенности российской банковской системы и учетом международно признанных подходов.

Анализ методов, используемых для исследования и принятия решений в области управления рисками в деятельности банков, функционирующих на рынке потребительского кредитования, показал, что наиболее подходящим методом, позволяющим вскрыть глубинные причины эффективности данного процесса, может быть когнитивный анализ.

В связи с чем был предложен когнитивный подход к разработке моделей и методов поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками кредитной организацией на рынке потребительского кредитования, применение которого отличает разработанную систему от традиционных возможностью реализации методов системного и комплексного анализа. Когнитивный анализ позволило определить наиболее сильные по степени влияния причинно-следственные взаимосвязи между основными внутренними рисками в деятельности коммерческих банков и источниками факторов их возникновения.

Произведенное в дальнейшем в ходе исследования импульсное моделирование на когнитивной карте позволило оценить возможные стратегии управления банковскими рисками и принимать решений в дайной области по критерию максимизации математического ожидания полезности, для чего были использованы модели задач оптимума номинала.

Адаптация методов когнитивного анализа к процессу принятия управленческих решений и использовал модели задач оптимум номинала позволили формализовать вероятностную задачу принятия решений с целью дальнейшего осуществления выбора наилучшего решения по управлению рисками в деятельности коммерческого банка с соответствие со стратегической целью развития предприятия. Это позволило автору разработать собственную технологию поддержки принятия соответствующих управленческих решений в целях обеспечения положительного финансового результата при наличии неопределенности в условиях деятельности.

Разработанная технология поддержки принятия решений при управлении банковскими рисками на основе когнитивного моделирования с использованием моделей задач оптимум номинала, позволила, во-первых, произвести систематизацию внутренних и внешних факторов основных внутренних рисков предприятия с последующим определением источников их возникновения; во-вторых, дать комплексную оценку основных внутренних банковских рисков на основе анализа причинно-следственных связей, путей и циклов полученных когнитивных карт, в-третьих, произвести моделирование распространения возмущений на когнитивных картах с целью исследования, оценки и выбора наилучших решений по управлению банковскими рисками на рынке потребительского кредитования по критерию максимизации математического ожидания полезности.

Автором данного диссертационного исследования были разработаны рекомендации по применению предложенной технологии поддержки принятия управленческих решений в кредитной организации

Практическая значимость исследования состоит в том, что новый концептуальный подход, предложенный в работе, может быть использован для поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности коммерческих банков, позиционирующих себя на рынке потребительского кредитования. Практические результаты, полученные в диссертационном исследовании, могут рассматриваться как отправная точка в дальнейших исследованиях экономической природы банковских рисков, методов и моделей управления ими на различных уровнях.

Представленная в диссертации технология поддержки принятия управленческих решений позволяет также компенсировать в определенной мере отсутствие адаптированных к российским условиям западных моделей и методов поддержки принятия решений при управлении рисками в деятельности коммерческих банков, а также реализовать системный подход к проблемам управления рисками. Легко адаптируема к особенностям функционирования конкретного предприятия банковского сектора, а также к постоянно меняющимся условиям внешней среды организации.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Вандышева, Татьяна Михайловна, Таганрог

1. Абрамов О.В., Бернацкий Ф.И., Здор В.В. Параметрическая коррекция систем управления. - М.: Энергоиздат, 1982. - 175 с.

2. Бадин К.В. Управление рисками: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К.В. Бадин, С.Н. Воробьев. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 511 с.

3. Бадин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Теоретические основы принятия управленческих решений. Ч М.: МПСИ, 2005. Ч 504 с.

4. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007.-232 с.

5. Банковское дело: курс лекций / Е.П. Жарковская, И.О. Андерс. 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 400 с.

6. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2007. - 264 с.

7. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. М.: Изд-во Ника-Центр, 2006. 448 с.

8. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М, ИКЦ ДИС, 1997. 42 с.

9. Бюлетеней банковской статистики // Центральный банк Российской Федерации, М.: Изд-во ОАО "Полиграфбанксервис", 1999 2008 годы.

10. Годовой отчет Банка России за 2008 год // Центральный банк Российской Федерации. М.: Изд-во ОАО "Полиграфбанксервис", 2008 г.

11. Горелова Г.В., Джаримов Н.Х. Региональная система образования, методология комплексных исследований. Краснодар: Изд-во ГУП Печатный двор Кубани, 2002. - 360 с.

12. Горелова Г.В., Захарова Е.Н. Гинис JI.A. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого развития социально-экономических систем. Ч Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2005. 280 с.

13. Горелова Г.В., Захарова Е.Н., Радченко С.А. Исследование слабоструктурированных проблем социально-экономических систем. Когнитивный подход, Ч Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2006. 432с.

14. Горелова Г.В., Свечарник Д.В., Здор В.В. Метод оптимума номинала и его применения М.: Изд-во Энергия, 1970. Ч 199 с.

15. Грюнинг X, ван., Брайович Братанович С.Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовыми рисками / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова Ч М.: Изд-во Весь мир, 2007. 304 с.

16. Егорова Н.Е. Смулов A.M. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: учебно-практ. пособие. М.: Дело, 2002. - 456 с.

17. Емельянов С.В., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений.- М.: Знание, 1985. 32 с.

18. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 120 с.

19. Каста Дж. Большие системы: связность, сложность и катастрофы. М.: Мир, 1982.-216 с.

20. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь,1981. - 560 с.

21. Кох Т. Управление банком. Уфа, Спектр, 1993. Часть 1. - с. 81.

22. Кульба, В.В. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем / В.В. Кульба и др. М.: СИНТЕГ, 2004. - 296 е.;

23. Лаптырев Д.А. и др. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность. М.: "АСА", 2005. 327 с.

24. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2000. -296 с.

25. Маршал А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. / А. Маршал, 309,1. е., М. Прогресс, 1993. 718 с.

26. Миль Дж. С. Основы политической экономии: В 3-х т. Пер. с англ. / Дж. С. Миль; Общ. ред. А. Г. Милейковского. М. Прогресс, 1981. - 447 с.

27. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт; Пер. с англ. М.Я. Каждана; АНХ. М.: Дело, 2003. - 358 с.

28. Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. - 708 с.

29. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Токовый словарь русского языка. / Российская АН; Российский фонд культуры; 2-е изд., испр. и доп. - М., АЗЪ, 1994.-928 с.

30. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2002 -2008 г. // Центральный банк Российской Федерации, М.: Изд-во ОАО "Полиграфбанксервис", 2002-2008 гг.

31. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 186 с.

32. Печалова М.Ю. Банковские риски: распознавание и методы оценки Электронный ресурс .: автореф. дис, на соиск. учен, степ, к.э.н. / Печаловамария Юрьевна; ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов". -С.-Петербург, 1997. 28 с.

33. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. / А. Пигу; Общ. ред. С. П. Аукуционека; Вступ. ст. Г. Б. Хромушина. М. Прогресс, 1985.-c.5-60.

34. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) Электронный ресурс. // Информационный сайт Банка России. Режим доступа: -Ссыка на домен более не работаетanalytics/stress.htm

35. Прангишвили, И.В. Системный подход и общесистемные закономерности / И.В. Прангишвили. М.: СИНТЕГ, 2000. - 528 с;

36. Пьявченко О.Н., Горелова Г.В., Радченко С.А. и др. Методы и агоритмы моделирования развития сложных ситуаций. Таганрог: ТРТУ, 2003;

37. Роберте, Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Роберте М.: Наука, 1986.-494 с.

38. Рогов, М. А. Риск-менеджмент / М.А. Рогов. М.: Финансы и статистика, 2001.-244 с

39. Свечарник Д.В. Задача об оптимуме номинала при вероятностных расчетах /В тр. Института машиноведения АН СССР, семинар по точности в машиностроении и приборостроении, Вып. 10. М.: Изд-во АН СССР, 1957

40. Севрук В. Т. Банковские риски. М.: Дело ТД, 1996. 72 с.

41. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года Электронный ресурс. // Центральный банк Российской Федерации. Ч Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетtoday/publicationsreports/print.asp?file=str2008.htm

42. Тихомиров, Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками: учебное пособие для вузов / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 350 с

43. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге XXI века". М.: СИНТЕГ, 1998. - 376 с.

44. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. Ч М.: Наука, 1981.-258 с.

45. Тэпман JI.H. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.

46. Узденова Ф.М. Управление рисками и надежностью банков Электронный ресурс.: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 08.00.13 -М.: РГБ, 2002. Ч 28 с. Из фондов Российской Государственной Библиотеки

47. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: "Антидор", 1998г. - 320 с.

48. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2004. 1168с.

49. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г.Б. Поляка. Ч М.: Финансы, ЮНИТИ, 2006. 526 с.

50. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. -М.: Перспектива, 1998. 574 с.

51. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент / А. Н. Фомичев. Ч М. : Издательско-торговая корпорация Дашков и К;, 2008. Ч376 с.

52. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. -М.: ТК Веби, изд-во Проспект, 2003. 160 с.

53. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: Издательский дом Дашков и К, 2005. - 880 с.

54. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. Москва, Финансы и статистика, 1993. 95 с.

55. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и Ко, 2003. - 712 с.

56. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 786 с.

57. Atkin R. H., Combinatorial Connectivies in Social Systems. An Application of Simplicial Complex Structures to the Study of Large Organisations, Interdisciplinary Systems Research, 1997.

58. Barcelo H., Kramer X., Laubenbacher R., Weaver C., Foundations of Connectivity Theory for Simplicial Complexes, Department of Mathematical Sciense, New Mexico, 1998.

59. Законодательные акты Российской Федерации

60. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): принят Гос. Думой 27 июня 2002 года: ред. от 30.12.2008. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - N 28. - ст. 2790

61. Центральный Банк Российской Федерации. О раскрытии информации кредитными организациями: письмо утверждено 21 декабря 2006 г. // Вестник Банка России. 2006. - №73(943).

62. Центральный Банк Российской Федерации. Методические рекомендации по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях: письмо утверждено 24 марта 2005 г. // Вестник Банка России. 2005.

63. Центральный Банк Российской Федерации. О введении в действие инструкции О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы: приказ утвержден 11 сентября1997 г., в ред. от 30.11.2004. // Вестник Банка России. 1997. - № 59.

64. Центральный Банк Российской Федерации. О самооценке управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях: письмо утверждено 14 ноября 2007 г. // Вестник Банка Россию. 2007.

65. Центральный Банк Российской Федерации. О типичных банковских рисках: письмо утверждено 23 июня 2004 г. // Вестник Банка России. 2004. - №38.

66. Центральный Банк Российской Федерации. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: положение утверждено 16 декабря 2003 г. // Вестник Банка России. 2003.

67. Центральный Банк Российской Федерации. Об организации управления операционным риском в кредитных организациях: письмо утверждено 24 мая 2005 г. // Вестник Банка России. 2005. - № 28.

68. Центральный Банк Российской Федерации. Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах: письмо утверждено 30 июня 2005 г. // Вестник Банка России. 2005. - № 34.

69. Центральный Банк Российской Федерации. Об организации управления операционным риском в кредитных организациях: письмо утверждено 24 мая 2005 г. // Вестник Банка Россию. 2005.

70. Центральный Банк Российской Федерации. Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: письмо утверждено 14 ноября 2007 г. // Вестник Банка Россию. Ч 2007. № 68.

71. Центральный Банк Российской Федерации. Положение ЦБ РФ 24.09.1999 N 89-П № О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков: положение утверждено 24 сентября 1999 г. // Вестник Банка России. 1999. - №601. Статьи

72. Абрамова, Н.А. О проблеме рисков из-за человеческого фактора в экспертных методах и информационных технологиях /Н.А. Абрамова// Проблемы управления. 2007. - №2. - С. 11-21.

73. Буянов Б.С., Верба В.А., Горелова Г.В. Формализация вероятностных задач принятия решений в интелектуальных системах на основе когнитивного подхода // Материалы Международной научно-технической конференции. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. Т.2, с.295-300

74. Горелова Г.В., Верба В.А., Захарова Е.Н. Прииятие решений на когнитивных моделях сложных систем //Интелектуальные и многопроцессорные системы-2005. Материалы' Международной научно-технической конференции. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. Т.2, с.295-300

75. Горынин, Г.Г. Подход к комплексной оценки финансовых рисков для их учета в динамической модели стратегического развития банка Электронный ресурс. / Г.Г. Горынин Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетanalyze/3 85987/

76. Еремин Б. А., Романенко Д. В. Понятие рисков в экономической деятельности. / СПБГУЭиФ Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2002 года сборник докладов. ФФКиМЭО СПБГУЭиФ. - 2003.

77. Киселева, И.А. Методологические аспекты управления банковскими рисками // Финансовый менеджмент. 2001. - №1. - с. 13-26

78. Ковалев П. П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит. 2006. - №1. - с. 47 - 52.

79. Ковалев П.П. Категория риск: сущность, качества, функции (вопросы теории) // Банковский бизнес. 2005. - №3. - с. 45-51.

80. Ковалев, А.П. Идентификация дактилоскопия кредитных рисков Электронный ресурс. / А. Ковалев // Финансовый Директор. - 2007. - №5. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетbiblip/managementystrategic/070.asp

81. Ковалев, А.П. Концептуальные вопросы кредитного риск-менеджмента // Финансовый Директор. 2007. - №3. - с. 12-17

82. Ковалев, П. П. Методы банковского риск-менеджмента на этапе идентификации и оценки последствий от наступления рисков // Управление вкредитной организации. 2006. - №3 (31). - с. 90 - 105. - №4 (32). Ч с. 91 Ч 102. - №5 (33). - с 88-99.

83. Ковалев, П.П. Организационные основы банковского риск-менеджмента Электронный ресурс. / П.П. Ковалев // Финансовый Директор. 2008. - №5. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетbiblio/management/strategic/077.asp

84. Кузнецов В. Измерение финансовых рисков // Банковские технологии. -1997.-№7.

85. Кулинич А.А. Методология когнитивного моделирования сложных плохо определенных ситуаций. Вторая международная конференция по проблемам управления (17-19 июня 2003 г., ИПУ РАН, Москва 2003 г.), избранные труды, т.2, с. 219-226.

86. Кульба, В.В. Сценарии управления государством (на примере Союза Сербии и Черногории) / В.В. Кульба и др. // Проблемы управления. 2005.-№5.-С. 33-42.

87. Лобанов, А.А., Чугунов, А.В. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт // Рынок ценных бумаг, №18 (153), 1999, с. 59 65.

88. Максимов В.И. Структурно-целевой анализ развития социально-экономических ситуаций / В.И. Максимов// Проблемы управления 2005. -№3 - С.30-38.

89. Максимов В.И., Кориоушенко Е.К. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабоструктурированных задач // Труды ИПУ РАН М.: ИПУ РАН, 1999.

90. Максимов. В.И., Корноушенко, Е.К., Качаев, С.В. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений Электронный ресурс. / В.И. Максимов, Е.К. Корноушенко, С.В. Качаев. -Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетevents/19981130/maximov.ru.html;

91. Малышев, А.И. Оценка и управление рисками, в особенности финансовыми, в банковском законодательстве становятся более актуальными и освещаемыми // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2007. - №4(100)

92. Мишальченко Ю.В., Кроли И.О. Риски в международной банковской деятельности // Бухгатерия и банки. 1996. - № 3.

93. Печалова, М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке Электронный ресурс. /М.Ю. Печалова// Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - №1. - Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticles/2001/l/934.html

94. Романов B.C. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков. Инвестиции в России. 2000. - №12. - с. 41-43.

95. Соколинская Н. Э. Стратегия управления банковскими рисками // Бухгатерский учет. 1994. - № 12. - с. 13.

96. Тоцкий, М. Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке Электронный ресурс. / М. Н. Тоцкий. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетarticle/totskiy/totskiy2.html.

97. Фридмен М., Сэвидж Л.Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Вехи экономической мысли / под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экон. шк., 1993. Вып. 1: Теория потребительского поведения и спроса. - С. 208-249

98. Хандруев АЛ. Управление рисками банков: Научно-практический аспект // Деньги и кредит. 1997. № 6. - С. 17-21.

Похожие диссертации

• Особенности развития рынка потребительского кредитования в условиях финансовой нестабильности
• Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в переходной экономике России
• Оценка и управление рисками малых промышленных предприятий
• Формирование и регулирование рынка потребительского кредитования в современных условиях
• Разработка и исследование моделей анализа и принятия решений в сфере малого предпринимательства на региональном уровне