Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Разработка и аналитическое исследование задач принятия решений на денежном рынке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Сорокина, Марина Геннадьевна
Место защиты Самара
Год 1999
Шифр ВАК РФ 08.00.13
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сорокина, Марина Геннадьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Моделирование задач принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с согласованными платежными потоками.

1.1. Особенности моделирования процессов взаимодействия субъектов на депозитно

-кредитном рынке.

1.2. Оценка эффективности депозитно-кредитных операций при согласованных во времени платежных потоках.

1.3. Формирование модели задачи принятия решений на депозитно-кредитном рынке при согласованных во времени платежных потоках. ф

ГЛАВА 2. Моделирование процесса принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с несогласованными платежными потоками.

2.1. Модель принятия решений при вовлечении краткосрочных депозитов в догосрочные кредиты.

2.2. Модель принятия оптимальных решений при вовлечении депозита в два вида кредита в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка.

2.3. Модель механизма распределения двух депозитов в два вида кредитов.

2.4. Совокупная оценка конечных результатов в задачи распределения двух ресурсов в два кредита.

ГЛАВА 3. Общая модель формирования депозитно

-кредитного портфеля.

3.1. Классификация источников денежных ресурсов и направлений их использования.

3.2. Модель формирования депозитного портфеля кредитного учреждения.

3.3. Модель формирования кредитного портфеля кредитного учреждения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка и аналитическое исследование задач принятия решений на денежном рынке"

Актуальность темы исследования. Кредитное учреждение, в том числе коммерческий банк, выпоняя большой объем разнообразных услуг в условия труднопрогнозируемой, нестабильной внешней среды, относится к классу сложных динамических объектов, в котором тесно сочетаются функции организационно-экономических систем. В связи с этим, как во всякой сложной организационно-экономической системе, в первую очередь выдвигаются задачи оптимального взаимодействия между банком и его клиентами, количественного анализа эффективности и согласованности действий участников финансовых операций, учета влияния изменения конъюнктуры на финансовом рынке. Однако сложность решений этих задач усугубляется недостаточностью исследования оптимизационных и статистических методов анализа, планирования и прогнозирования как при оперативном, так и стратегическом управлении деятельностью кредитных учреждений.

Анализ банковских проблем показывает, что причинами финансовых трудностей банков стали неквалифицированное управление, отсутствие стратегического планирования, неумения сформировать надежный депозитно-кредитный портфель и управлять им.

Основной проблемой повышения эффективности функционирования банка сводится к управлению его активами и пассивами, установлению, прежде всего, оптимального соотношения между видами вкладов и видами размещения средств, поскольку главным направлением их деятельности остается реализация финансовых операций по привлечению депозитов и выдачи кредитов. Все виды депозитов и кредитов следует рассматривать как основную часть банковского портфеля. Управление депозитно-кредитным портфелем предполагает аналитический анализ его состава, объема, доходности, рискованности, прогнозов и количественной оценки движения денежных средств, определяющих депозитно-кредитную политику банка.

В отечественной и зарубежной литературе теоретически и методически разработаны подходы анализа и количественной оценки денежных потоков, характеризующие взаимодействие между вкладчиками и банком, баком и заемщиками, но ситуация резко усложняется, если количественно оценивать эффективность реализации и депозитной и кредитной операций не в отдельности, а в совокупности, комплексно. Это объясняется тем, что для реализации любой депозитно-кредитной операции необходимо согласовать между всеми ее участниками многочисленные условия с множеством параметров, между которыми существуют сложные функциональные связи. Учитывая, что эта проблема оказалась в настоящее время недостаточно исследованной, возникает необходимость в разработке моделей и методов аналитического исследования процессов взаимодействия на депозитно-кредитном рынке, позволяющие комплексно с системных позиций обосновать принимаемые решения по формированию депозитно-кредитного портфеля банка.

Отмеченные проблемы методического и практического характера обусловили актуальность выбранного направления исследований и определили постановку целей и задач диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является повышение эффективности и платежеспособности кредитных учреждений на основе разработки балансовых моделей денежных потоков, моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка.

Эта цель достигается в результате решения следующих задач: разработать балансовые модели взаимосвязанных денежных потоков, описывающие результаты процессов взаимодействия между банком, вкладчиками и заемщиками при реализации депозитно-кредитных операций; сформировать задачи и разработать математические модели принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с учетом согласованности и несогласованности во времени платежных потоков, формирования резервного фонда, прогнозов движения денежных средств; разработать и исследовать модели распределения денежных ресурсов при реализации совокупности депозитно-кредитных операций; сформулировать общую постановку задачи, разработать и исследовать модель формирования депозитно-кредитного портфеля, позволяющая обосновать надежность функционирования кредитного учреждения.

Объектом исследования является депозитно-кредитные операции и портфели в кредитных учреждениях.

Предмет исследования - методы и модели принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций и депозитно-кредитных портфелей в условиях изменяющийся конъюнктуры денежного рынка.

Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования. В работе использованы труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, и практиков в области банковского дела, законодательные акты, методические и нормативные материалы ЦБ РФ.

Информационную базу исследования составляют статистическая информация ЦБ РФ, коммерческих банков г. Самары и другие. При решении поставленных задач использованы методы имитационного моделирования, теории принятия решений, исследование операций, теории вероятностей.

Научная новизна диссертации. Новые научные результаты, полученные автором в процессе исследования, состоят в следующем: составлены балансовые модели связанных во времени денежных потоков, комплексно описывающие взаимодействие всех участников при реализации денежно-кредитных операций; предложен методический подход формирования моделей ограничений на параметры денежного рынка, целевой функции и моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций в их совокупности; разработаны модели задач распределения денежных ресурсов при реализации совокупности депозитно-кредитных операций с учетом нормативов формирования резервов и ликвидности; разработан комплекс моделей принятия решений, позволяющий кредитному учреждению сформировать депозитно-кредитный портфель и оценить эффективность депозитно-кредитной политики с различных позиций.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты имеют вид практических рекомендаций при формировании балансовых моделей, оценки результатов депозитно-кредитных операций с учетом прогнозов конъюнктуры денежного рынка.

Разработанные автором модели оптимальных решений используются в практической деятельности ряда коммерческих банков.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции Проблемы экономического роста (г. Самара, 1999г), IV Международном конгрессе Окружающая среда для нас и будущих поколений: Экология, бизнес и экологическое образование (г. Самара, 1999г.), научно-методической конференции Развитие и совершенствование учебного процесса в техническом вузе на современном этапе (г. Самара, 1999г.), 49-ой студенческой научно-технической конференции (г. Самара, 1999г.), международной научно-практической конференции, (г. Москва, 1999г.)

Материалы диссертационного исследования используются при подготовки лекций по курсам: Денежное обращение и кредит, Банковское дело, Банковский менеджмент на экономическом факультете Самарского государственного аэрокосмического университете, в Международном институте рынка.

Основные положения диссертации отражены в 18 опубликованных работах.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работо, состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Сорокина, Марина Геннадьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные автором на основе выпоненного диссертационного исследования комплекс экономико-математических моделей при реализации как отдельных депозитно-кредитных операций, так и их совокупности при формировании депозитно-кредитного портфеля позволяют обосновать принимаемые на денежном рынке решения и повысить платежеспособность и эффективность функционирования кредитного учреждения.

Основные научные и практические результаты состоят в следующем:

1. Составлены временные диаграммы, схемы взаимодействия субъектов денежного рынка и на этой основе осуществлена количественная оценка денежных потоков при реализации депозитно-кредитных операций.

2. Сформулирована задача и сформирована модель принятия решений по реализации депозитно-кредитных операций с согласованными во времени платежными потоками, представляющая собой совокупность модели ограничений на параметры денежного рынка и модели определении целевой функции, позволяющая менеджеру выбрать оптимальную стратегию в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка с учетом отвлечения части ресурсов на образование резервного фонда.

3. Разработан методический подход формирования моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с несогласованными платежными потоками, в которых учитываются не только ограничения на параметры денежного рынка, но и условия согласованности платежных потоков во времени, что позволяет обеспечить платежеспособность кредитного учреждения и избежать накопления кредиторской задоженности перед вкладчиками.

4. Исследована эффективность реализации денежных операций с учетом образования резервного фонда, многократного (более двух) вовлечения ресурсов в один кредит и задания вероятностей прогноза привлечения ресурсов в будущие периоды времени.

5. Разработаны и исследованы модели типичных для банковской практики задач вовлечения одного или несколько видов депозитов в различные кредиты, позволяющие осуществить совокупную оценку результатов и обосновать принимаемые менеджером решения.

6. Осуществлена общая постановка задачи и разработана модель формирования депозитно-кредитного портфеля, результаты решений которой позволяют количественно оценить кредитную и депозитную политику кредитного учреждения с позиции экономической эффективности привлечения и вложения денежных средств в различные кредиты.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сорокина, Марина Геннадьевна, Самара

1. О центральном банке Российской Федерации. Закон РФ, 1995.

2. О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет. Закон РФ, 1996.

3. О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам. Инструкция ЦБР N62a, 1997.

4. О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации. Положение ЦБР N9-n, 1997.

5. Абакина И.Л. Страхование экономических рисков ( из практики США). -М.: ИНФРА-М, 1998,- 88 с.

6. Адехенов Т. Банки и фондовый рынок. М.: Ось-89, 1997. - 160 с.

7. Алавердов А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке. М.: СаминТЭК, 1997. - 256 с.

8. Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. М.ЮКИС, 1993.-76 с.

9. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.:ИСТ-СЕРВИС, 1994.-114 с.

10. Алякин А.А. Организация учетной работы банка. М.: ИНФРА-М, 1994. 80 с.

11. Банковское дело. Учеб. для вузов/ Под ред. В.И.Колесникова. 3-е изд. М.: Финансы и статистика, 1997. - 476 с.

12. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: 1998 - 432 с. Банковский портфель-1 ( Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора)/Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Содаткин В.И.- М.:1. СОМИНТЭК", 1994. 746 с.

13. Банковский портфель -2 (Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста)./ Отв. ред Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Содаткин В.И. М: "СОМИНТЭК", 1994. - 752 с.

14. Барнгольц С.В. Предварительная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости ссудозаемщика/ Деньги и кредит, 1992, N2.

15. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. -М.: Логос, 1998.-334 с.

16. БашаринГ.П. Начала финансовой математики.- М.: ИНФРА-М, 1997. 160с.

17. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, 1996.

18. Богданов Б.Н. Межбанковские расчеты. М.: Изд. Дом " Аудитор", 1998. -96 с.

19. Баталова Д.З., Гречников Ф.В. Проблемы финансово-экономического анализа и оценки деятельности коммерческих банков. Материалы регион, науч.-пр.конф. "Социально-экономическое развитие Самарской области", Самара: "СамВен", 1996. - С. 100-102.

20. Баталова Д.З., Сорокина М.Г. Кредитные риски и методы их компенсации при реализации депозитно-кредитных опрераций- Рыночная экономика:состояние, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов. Выпуск 3-Самара: ИПО СГАУ,199-683с.

21. Вощенко Т.В. Математика финансового менеджмента. М.: Перспектива, 1996. 82 с.

22. Галиц JI. Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском./ Пер. с англ.-М.: Научн. изд-во "ТВП", 1998. 576 с.

23. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусскии П.И., Тарасович Л.С. Макроэкономика: Учебник. С.-Пб: "Экономическая школа", 1994. - 400 с.

24. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1994.-94 с.

25. Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX начало XX в.)-М.: Наука, 1997.-624 с.

26. Голиченко О.Г. Деньги, инфляция, производство: моделирование в условиях несовершенной конкуренции. -М.: Экономика, 1997. 96 с.

27. Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ, 1995.

28. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право. М.: Новый Юрист, 1998240 с.

29. Гришанов Г.М., Лотин В.В., Сорокина М.Г. Балансовые модели депозитно-кредитных операций коммерческого банка. Учебное пособие. Самара: СГАУ,1995.-84 с.

30. Гришанов Г.М., Лотин В.В, Чумак В.Г. Модели и агоритмы выбора коммерческим банком оптимальных оперативных стратегий на депозитно-кредитном рынке. Учебное пособие. Самара: СГАУ, 1995. 124 с.

31. Грядовая О.В. Банковское ценообразование. М.: Российский экономический журнал, 1995. - 180 с.

32. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России. М.: ИНФРА-М, 1997.-248 с.

33. Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. -М.: Дело, 1998. 352 с.

34. Двас Г.В. Методологические основы применения методов теории надежности для управления рисками при осуществлении экономических проектов. СПб.: ИПК " Вести", 1998. -190 с.

35. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/ Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. - 448 с.

36. Диченко М.Б. , Лубягина В.К. Методологические аспекты ликвидности банка. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997. - 54 с.

37. Долан Э., Кэмпбел К.Д., Кэмпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Пер. с англ. -М-Л: ЛО СП " Автокомп", 1991. -446 с.

38. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. М.: Финансы и статистика, 1995. - 272 с.

39. Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке.-М.: Бизнес и компьютер, 1997. 206 с.

40. Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом/ Деньги икредит., 1998, N7.

41. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. - 191 с.

42. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: РДЛ, 1996.

43. Иванов В.В. Надежность вашего банка. М.: ФБК-пресс,1997 - 175 с.

44. Иванькова Т.П., Кемпи Е.И. Банковский вексель. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, ' 1997. - 36 с.

45. Ивасенко А.Г. Международные расчеты коммерческих банков.-Новосибирск, 1997. 92 с.

46. Ирецка Н.А., Чернова Е.Н. Организация и кредитования предприятия. СП, 1997.-50 с.

47. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: Теория и практика. М.: Экономика, 1997. - 256 с.

48. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период. М.:1. Логос, 1997. -144 с.

49. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее. М.: Финстатинформ, 1998. - 400 с.

50. Компьютеризация банковской деятельности/Под ред. Г.А.Титоренко. М.: Финстатинформ, 1997. - 304 с.

51. Кочмала К.В. Банк. Расчетные и кассовые операции. Ростов н/Д.: Экспертное бюро, 1997. - 111 с.

52. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов/ Пер. с сербского. М.: Финансы и статистика, 1994. -268с.

53. Лапуста М.Г., Жаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

54. Ликвидность банков и современные методы управления банковскими рисками: Сб. научн. тр./Под ред. Белоградовой Г.Н. и др. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997. - 163 с.

55. Лотин В.В.Ю Сорокина М.Г. Условия оптимальности принимаемых решений при реализации депозитно-кредитных операций- Рыночная экономика: состояние, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов. Выпуск З.Самара: ИПО СГАУ, 1999- 683с.

56. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. 3-е изд. -М.: ДеКа, 1998. - 232 с.

57. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.- М.: Перспектива, 1996.

58. Масленчиков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика. М.: ДеКа, 1998. - 432 с.

59. Мекумов Я.С., Румянцев В.Н. Финансовые вычисления в коммерческих сдеках. М : " Интел-Синтез", 1994. 57 с.

60. Мекумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.

61. Москвитин В.А. Предприятие и коммерческий банк: основы эффективного взаимодействия. Пермь, 1998. - 270 с

62. Мур А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса: Практич. пособие по управлению рисками/ Пер. с англ. М.: Филинг, 1998. - 328 с.

63. Ольшаный А.И. Банковское кредитование ( российский и зарубежный опыт) М.: Рус. Деловю Лит., 1998. - 352 с.

64. Организация качественной и эффективной работы: Сб. стат. М.: Финансы и статистика, 1997. - 122 с.

65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ "ДИС", 1997.-464 с.

66. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -М.: ИНФРА-М, 1994.- 192 с.

67. Платонова И.Н. Диверсификация портфеля как способ снижения риска// Финансист, 1995, N48.

68. Пофреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. - 622 с.

69. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России/ Под ред. А.Г. Шаваева. -М,: Банков. Делов. Центр, 1997. 407 с.

70. Пугачев С.В. Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экон. и фин. Анализ. М.: Пресса, 1998. -192 с.

71. Ресин В.И., Тагирбеков К.Р. Банк в системе экономических структур. -М.: Весь Мир, 1997.-420 с.

72. Роде Э. Банки , биржи, валюты современного капитала. -М., 1986.

73. Розенберг Дж.М. Словарь банковских терминов/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997.-360 с.

74. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг/ Пер. с англ. М.: Дело, 1997. - 768 с.

75. Севрук ВТ. Банковские риски. М.: Дело, 1995.

76. Синки Джозеф Ф. Управление финансами в коммерческих банках/ Пер. с англ. -М.: Catalloxy, 1994, 820 с.

77. Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций. -СПб., 1997. -212 с.

78. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М.: Финстатинформ, 1998.- 96 с.

79. Тагирбеков К.Р. Опыт развития технологии управления коммерческим банком. М.: Финансы и статистика, 1996. - 64 с.

80. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. -М.: Экономика, 1997. 224 с.

81. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. -М.: АНТИДОР, 1998. 320 с.

82. Уткин Э.А. Риск менеджмент. - М.: ЭКМОС, 1998. - 288 с.

83. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. С,-Пб.: Лимбус Пресс, 1995. - 496 с.

84. Финансовое управление компанией/ Общ. ред. Е.В. Кузнецовой. М.: Фонд " Правовая культура", 1995. - 386 с.

85. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. -128 с.

86. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. -М.: ИНФРА-М, 1995.

87. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998. -128 с.

88. Чеснидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами. М.: Финансы и статистика, 1997. - 336 с.

89. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1995.-320 с.

90. Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. М.: Изд. центр " Анкил", 1997. - 116 с.

91. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1995. - 176 с.

92. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт М.: Финансы и статистика, 1993. - 144 с.

93. Kellison S.G. The theory of interest, 2nd ed. -Boston: Irwin, 1991. 445 p.

94. Barrov M.M. Statistics for economics accounting and business studies, 2 nd ed. -London and New York: Longman, 1996. 321 p.

Похожие диссертации