Прогнозная экономическая оценка освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды

Плотицын, Александр Николаевич

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Прогнозная экономическая оценка освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Плотицын, Александр Николаевич
Место защиты	Тюмень
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Прогнозная экономическая оценка освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды"

На правах рукописи

ПЛОТИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ПРОГНОЗНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ

Специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 1 ИЮН 2009

Тюмень 2009

003472364

Работа выпонена в Тюменском государственном нефтегазовом университете на кафедре менеджмента в отраслях топливно-энергетического комплекса

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор Гужновский Лев Петрович

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Краснов Олег Сергеевич ФГУП Всероссийский нефтяной научно-исследователький геологоразведочный институт (ВНИГРИ) МПР РФ

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Плясунов Александр Иванович ЗАО Сибнефтепроект

Ведущая организация

Тюменское отделение

ОАО СургутНИПИнефть, г. Тюмень

Защита состоится л03 июля 2009 г. в 14 час. на заседании диссертационного совета Д 212.273.07 при Тюменском государственном нефтегазовом университете по адресу: 625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72", ауд.321.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тюменского государственного нефтегазового университета.

Автореферат разослан л 02 июня 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета ~ Е.М. Дебердиева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Характерное для современного состояния сырьевой базы нефтедобычи ухудшение структуры и качества запасов нефти обусловлено переходом на позднюю стадию разработки месторождений, увеличением доли трудноизвлекаемых запасов и меких низкопродуктивных залежей: в отдельных регионах выработка нефтяных запасов превышает 80%. Относительно стабильные объемы добычи нефти за последние годы достигались преимущественно за счет интенсификации отбора из активной части извлекаемых запасов разрабатываемых залежей. В то же время дальнейшее динамичное развитие производства впоне обеспечено необходимыми запасами, но качество их требует совершенствования прогнозной экономической оценки освоения для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Наиболее сложной и недостаточно проработанной проблемой прогнозной экономической оценки освоения запасов нефти являются вопросы определения степени влияния факторов нестабильности и неопределенности внешней и внутренней среды; существенная волатильность спроса на нефть, рост затрат на добычу, изменение регулирующих воздействий и др. В частности, существующая методическая база не позволяет учесть особенности разных стадий освоения нефтяных запасов и присущие им специфические риски, что препятствует как корректной оценке инвестиционной привлекательности объектов разработки, так и достоверной оценке экономической эффективности освоения запасов нефти.

В этой связи возрастает актуальность проведения исследований и разработок, направленных на корректировку прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов, учитывающих современные условия нестабильной среды и специфику освоения запасов на разных стадиях.

Вышеизложенное определило актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования. Диссертационное исследование направлено на развитие методического обеспечения прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

- выявление проблем оценки эффективности освоения нефтяных запасов и определение путей их решения;

- анализ и обобщение существующих методических подходов к экономической оценке освоения запасов нефти, применяемых в условиях нестабильной среды;

- корректировка методики экономической оценки освоения нефтяных запасов с учетом стадийности разработки нефтяных месторождений;

- систематизация рисков в зависимости от стадии освоения запасов нефти;

- анализ и отбор критериальной основы для выпонения прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов с учетом нестабильности среды;

- апробация предложений по прогнозной экономической оценке освоения запасов нефти.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются нефтеносные участки недр на различных стадиях освоения. Предметом исследования является методический инструментарий прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов.

Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные и прикладные научные работы:

- направленные на оценку экономической эффективности освоения запасов нефти Ампилова Ю.П., Батурина Ю.Н., Боковни В.Р., Волынской

H.A., Вяткина B.H., Дунаева В.Д., Газеева М.Х., Герта A.A., Гужновского Л.П., Зубарева В.Д., Ильинского A.A., Карпова В.Г., Кочина В.Г., Лившица В.Н., Миловидова К.Н., Мкртчана Г.М., Новицкого С.Н., Печеркина A.C., Пленкиной В.В., Юдашева Р.Т. и др.;

- отражающие влияние факторов нестабильности внутренней и внешней среды: Бадина К.В., Бобылева A.B., Гамза В.А., Гаибовой Т.В., Жуковского В.И., Косминой Т.В., Лаврентьевой А.Г., Михеева Д.А., Райтера Э.Г., Суркова В.В., Шоломицкого А.Г. и др.;

- посвященные специфике рисков при экономической оценке освоения нефтяных запасов отражена в работах Андреева А.Ф., Краснова А.Н., Краснова О.С., Лебедева C.B., Максимова С.Н., Назарова В.И., Печеркина A.C., Рыбака А.Б., Саркисова A.C., Тихомировой Т.М. и др.

В диссертационном исследовании применялись методы системного анализа, разработки управленческих решений, теории вероятности, а также приемы экономического анализа, моделирования и экспертных оценок.

Информационной базой исследования послужили проектные технологические документы на разработку нефтяных месторождений, материалы Федеральной службы государственной статистики, аналитических агентств, данные бухгатерской отчетности предприятий нефтегазового сектора, законодательные и нормативные документы, регулирующие осуществление инвестиционного анализа в РФ, а также внутренние регламенты и инструкции в области управления риском нефтедобывающих предприятий.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии методического инструментария прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды.

Основные результаты исследования, составляющие его научную новизну и отражающие личный вклад автора, заключаются в следующем:

предложен дифференцированный подход к прогнозной ' экономической оценке освоения запасов нефти, учитывающий стадийность разработки месторождений и соответствующее изменение факторов нестабильности внешней и внутренней среды. Осуществлен отбор и систематизация факторов риска в зависимости от стадии освоения нефтяных запасов;

- обоснована система критериев оценки наиболее существенных рисков освоения нефтяных запасов, включающая чувствительность экономической эффективности разработки месторождений к цене на нефть, объему добычи нефти, капитальным вложениям на разведку и доразведку, постоянным и переменным эксплуатационным затратам, основным отраслевым налогам, а также затратам на ликвидацию месторождения. Отобранные критерии сгруппированы с учетом специфики стадий освоения запасов нефти;

- скорректирована методика комплексной экономической оценки освоения нефтяных запасов путем сочетания критериев оценки риска и доходности. Использование предложенных рекомендаций позволит снизить неопределенность при выборе наилучшего варианта освоения запасов нефти;

допонена последовательность действий при прогнозной экономической оценке освоения нефтяных запасов организационными процедурами, обеспечивающими формирование необходимой информационной базы расчетов. Это позволит учитывать интересы различных участников эксплуатации недр и обеспечить реализацию наиболее эффективных вариантов освоения нефтеносных объектов.

Практическая значимость работы определяется тем, что предложенные автором методические и практические подходы к прогнозной экономической оценке освоения нефтяных запасов могут быть использованы потенциальными инвесторами при принятии решений о целесообразности вложения денежных средств, а также отраслевыми

научно-исследовательскими и проектными институтами при разработке проектов освоения запасов нефти.

Апробация работы. Основные результаты научной работы были представлены на международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях (Санкт - Петербург, Пенза, Тюмень - 2005- 2008 гг.).

Разработанные в диссертации методические положения используются в учебном процессе при подготовке специалистов экономического и управленческого профиля для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Публикации. Основные положения диссертации, отражающие отдельные аспекты исследования, опубликованы в 14 печатных работах (общим объемом 5,2 п.л., в том числе авторских 3,24 пл.), из них 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи исследования, определен объект и предмет исследования, отражена научная новизна и практическая значимость полученных автором результатов.

В первой главе выпонена систематизация и осуществлен анализ современных научно-методических подходов к прогнозной экономической оценке проектов освоения нефтяных запасов. Определены основные проблемы соответствия существующих методических подходов к прогнозной экономической оценке текущим условиям функционирования нефтедобывающей отрасли.

Во второй главе исследован методический аппарат оценки риска в нефтедобыче, выявлены его недостатки и предложены необходимые коррективы. В целях решения выявленных ранее проблем предложено использовать дифференцированный подход к прогнозной экономической

оценке освоения запасов нефти на основе систематизации рисков и учета стадийности разработки нефтяных месторождений.

В третьей главе осуществлена корректировка комплексной оценки освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды путем допонения критериальной основы оценки. Рекомендована последовательность прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов. Осуществлена апробация сделанных автором методических рекомендаций на примере ряда ресурсных объектов (нефтяных месторождений Западно-Сибирского региона).

В заключении представлены основные выводы и рекомендации по результатам диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Предложен дифференцированный подход к прогнозной экономической оценке освоения запасов нефти, учитывающий стадийность разработки месторождений и соответствующее изменение факторов нестабильности внешней и внутренней среды.

Нефтегазодобывающая отрасль как система характеризуется рядом специфических особенностей, наиболее существенными из которых с точки зрения определения прогнозной экономической эффективности освоения нефтяных запасов являются большая зависимость параметров от уровня достоверности разведки углеводородного сырья, надежности применяемых технологий разработки, изменчивости во времени природных факторов, а также волатильности показателей конъюнктуры рынка нефти. Данные особенности дожны оказывать существенное влияние на прогнозную экономическую оценку освоения нефтяных запасов.

Проведение прогнозной экономической оценки освоения нефтяных

запасов вследствие влияния факторов нестабильной среды сопряжено с рядом существенных проблем:

- традиционные методы прогнозной экономической оценки не в поной мере учитывают особенности геолого-промысловых и технологических процессов на разных стадиях разработки месторождений;

- стандартные методики прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов зачастую приводят к неопределенности при выборе наилучшего варианта вследствие наличия значительного количества противоречивых критериев экономической эффективности разработки месторождения;

- существующая методика экономической оценки освоения запасов не в поной мере позволяет учитывать интересы участников недропользования в условиях нестабильной среды, что по мнению автора, является основной проблемой, требующей особого внимания. Возможным решением данных проблем является применение дифференцированного подхода к оценке рисков, учитывающего этапность освоения нефтяных запасов.

Результаты исследования практики проектного анализа показали, что на различных этапах освоения запасов характерны разные виды рисков.

На стадии пробной эксплуатации месторождения основной проблемой оценки экономической эффективности является недостаток геологической информации о наличии, величине и свойствах запасов углеводородного сырья, а также данных о стабильности внешнего окружения проекта. Вследствие этого на данной стадии наиболее существенны геологические и страновые группы рисков.

Стадия разбуривания месторождения предполагает подготовку и проведение целого комплекса мероприятий по строительству скважин, объектов нефтепромыслового обустройства, приобретению и монтажу оборудования по добыче нефти. На этом этапе приоритетны инжиниринговые и эксплуатационные группы рисков.

Стадия эксплуатации месторождения характеризуется интенсивными темпами разработки на фоне прогрессирующего обводнения продукции скважин. К данному моменту прибыль недропользователя чрезвычайно сильно зависит от уровня цен на углеводородное сырье и стабильности спроса на нефть на мировом рынке. Данной стадии в большей степени присущи финансовые и маркетинговые риски.

Завершающая стадия разработки характеризуется высокой обводненностью нефти, а также увеличением числа аварийных ситуаций вследствие износа оборудования. На данной стадии особую важность приобретает учет финансовых и экологических групп рисков.

Признавая достоинства существующих подходов к классификации рисков для оценки прогнозной экономической эффективности освоения нефтяных запасов, следует отметить, что специфические отраслевые риски выделяют, как правило, только для отдельных начальных стадий разработки месторождения.

Исходя из вышеизложенного, предлагаемая автором систематизация общих и специфических рисков освоения нефтяных запасов, разработанная на основании проведенных исследований и обобщения опыта многочисленных научных работ представлена на рис. 1.

Рекомендуемая систематизация рисков освоения нефтяных запасов учитывает различные виды рисков не только в зависимости от стадий воздействия на промысловый объект, но и последовательности разработки технологической проектной документации.

Данное обстоятельство позволит использовать предлагаемую классификацию в качестве базы для определения методов оценки риска проектов освоения нефтяных запасов с учетом стадии их реализации.

Риск недостоверного определения состава и эксплуатационной характеристики пластов Риск недостоверного _ определения добывных возможностей скважин

Риск недостоверного формирования предварительной геолого-промысловой модели Риск недостоверного определения количества и расположения разведочных скважин

Риск недостоверного определения комплекса технологических мероприятий по воздействию на пласт Риск недостоверного определения уровня добычи нефти, газа и закачки агента воздействия на объект

Риск недостоверного определения комплекса исследований по контролю за процессом разработки Риск недостоверного определения комплекса мероприятий по охране недр и окружающей среды

Риск недостоверного определения мероприятий по борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин Риск недостоверного определения мероприятий по опытно-промышленным испытаниям технологий

Риск недостоверного определения колекторских свойств продуктивных пластов Риск недостоверного определения потребности в специальном оборудовании

Риск недостоверного выделения эксплуатационных объектов Риск недостоверного определения методов повышения

Риск недостоверного определения уровня и динамики добычи нефти Риск недостоверного определения способов и режимов эксплуатации

Риск возникновения осложнений при эксплуатации скважин Риск осложнений при эксплуатации системы сбора и промысловой подготовке нефти

Риск недостаточного качества используемых ~ агентов Риск осложнений при охране недр и окружающей среды

Технологические | проектные I

документы [

Проекты пробной эксплуатации разработки (группа рисков 1)

Технологические схемы разработки (группа рисков 2)

Проеюы разработки (группа рисков 3)

Уточненные

проекты разработки (доразра-ботки) (группа рисков 4)

Сфера проявления

Причина возникновения

Рис. 1 Систематизация рисков освоения нефтяных запасов

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод: в целях более достоверной оценки рисков освоения запасов нефти и принятия последующих управленческих решений нужно учитывать стадийность освоения нефтяных запасов.

2. Обоснована система критериев оценки наиболее существенных рисков освоения нефтяных запасов, включающая чувствительность экономической эффективности разработки месторождений к различным факторам нестабильности внешней и внутренней среды.

На основании проведенных исследований и с учетом осуществленных автором прогнозных расчетов по экономической оценке эффективности освоения нескольких нефтеносных объектов выявлено, что для получения обоснованных выводов недостаточно использовать только традиционные критерии чувствительности к факторам нестабильности внешней и внутренней среды. Поэтому предлагается включить в существующую критериальную основу оценки риска освоения запасов нефта допонительные критерии, позволяющие более поно учитывать факторы риска освоения запасов нефти в условиях нестабильной среды.

В целях более достоверной оценки риска, по мнению автора, можно рекомендовать формирование критериальной системы оценки риска освоения нефтяных запасов в виде совокупности критериев, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Рекомендуемая система критериев оценки риска освоения запасов нефти

Наименование Сущность критерия Аспект учета риска

Коэффициент эластичности по добыче нефти Кэц Характеризует чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению объема добычи нефти Внешняя среда

Коэффициент эластичности по иене на нефть Кэр Показывает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению цены на нефть

Коэффициент эластичности по таможенным пошлинам Кээт Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению затрат на уплату таможенных пошлин

Коэффициент эластичности по НДПИ Кэзн Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению затрат на уплату НДПИ

Продожение табл. I

Коэффициент эластичности по капитальным вложениям на разведку КэБкр Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению капитальных затрат на разведку

Коэффициент эластичности по капитальным вложениям на доразведку Кэбкд Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению капитальных затрат на доразведку

Коэффициент эластичности по постоянным эксплуатационным затратам Кэбэпо Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению постоянных эксплуатационных затрат Внутренняя

Коэффициент эластичности по эксплуатации скважин Кээс Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению времени эксплуатации скважин среда

Коэффициент эластичности по переменным эксплуатационным затратам КэБЭпе Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению переменных эксплуатационных затрат

Коэффициент эластичности по затратам на ликвидацию месторождения Кэ5л Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению ликвидационных затрат

Коэффициент эластичности по затратам на ликвидацию экологических последствий Кэзэп Отражает чувствительность экономической эффективности освоения запасов к изменению затрат на ликвидацию экологических последствий

Для учета приоритетности различных видов рисков по стадиям освоения запасов автор предлагает использовать индивидуальные коэффициенты значимости.

Процесс освоения запасов с точки зрения воздействия на промысловый объект можно разделить на четыре стадии. Базируясь на рекомендуемой автором системе рисков освоения запасов (включающей 20 специфических рисков), приоритетность рисков с учетом их распределения по стадиям реализации проекта освоения запасов нефти может определяться относительной долей соответствующих данной стадии видов рисков. Таким образом, коэффициент приоритетности для I, II, III и IV стадии реализации проекта (включающих 6, 4, 4, и 6 видов рисков) составляет соответственно 0,3, 0,2 , 0,2 и 0,3 ед.

Используя полученные значения коэффициентов приоритетности отдельных видов рисков на разных стадиях освоения запасов нефти в рамках оценки чувствительности, можно сделать вывод о том, что наименее значимыми для начальной стадии освоения запасов являются

величина эксплуатационных, экологических и ликвидационных затрат, остальные факторы равноприоритетны. На второй стадии, по мнению автора, влияние всех факторов равнозначно (кроме экологических и ликвидационных затрат), вследствие этого всем коэффициентам эластичности дожна быть присвоена равная приоритетность. На третьей стадии наименее значимыми рисковыми факторами являются эксплуатационные, экологические и ликвидационные затраты. На заключительной стадии проекта капитальные вложения и объем добычи являются наименее значимыми, остальные факторы равноприоритетны.

Предлагаемая система коэффициентов приоритетности, построенная с учетом сравнительной значимости отдельных видов рисков в рамках предложенной систематизации, и рекомендуемая система показателей оценки риска освоения нефтяных запасов представлена на рис. 2.

Коэффициент эластичности по добыче нефти (Кэя) Коэффициент эластичности по добыче нефти (Кэч) Коэффициент эластичности по цене на нефть (Кэр) Коэффициент эластичности по затратам на ликвидацию месторождения Кэы Стадия

Коэффициент эластичности по цене на нефть (Кэр)

Коэффициент эластичности по постоянным эксплуатационным затратам Кэбэпо

Коэффициент эластичности по капитальным вложениям на доразведку Кэвк Коэффициент эластичности по затратам на ликвидацию экологических последствий Кэзэп

Коэффициент эластичности по капитальным вложениям на разведку Кэ$Кр

Коэффициент эластичности по постоянным эксплуатационным затратам Кэбэпо Коэффициент эластичности по эксплуатации скважин КЭ5С

Коэффициент эластичности по иене на нефть (Кэр)

Коэффициент эластичности ло капитальным вложениям на доразведку Кэзкр

Коэффициент эластичности по переменным эксплуатационным затратам КэБэпе Коэффициент эластичности по переменным эксплуатационным затратам КэБэпе

Коэффициент эластичности по таможенным пошлинам Кэбт

Коэффициент эластичности по таможенным пошлинам Кэ$Т Коэффициент эластичности по таможенным пошлинам Кэ$Т Коэффициент эластичности по таможенным пошлинам Кэ*т

Коэффициент эластичности по НДПИ Кэ$Н Коэффициент эластичности по НДПИ КЭ5Н Коэффициент эластичности по НДПИ Кэвн Коэффициент эластичности по НДПИ Кэзн

Стадия освоения

0,3 0,2 0,2 0,3 Приоритет

1,2 группа 3 группа 4 группа 5,6 группа Риски

Рис. 2 Рекомендуемая система критериев оценки наиболее существенных видов рисков по стадиям освоения запасов

Таким образом, уточненная критериальная основа оценки риска освоения запасов нефти с учетом коэффициентов приоритетности позволяет более достоверно оценить степень риска варианта освоения запасов на каждой стадии.

3. Скорректирована методика комплексной экономической оценки освоения нефтяных запасов путем сочетания критериев оценки риска и доходности.

Одним из основных аспектов экономически обоснованного выбора мероприятий по освоению запасов нефти является сравнение различных технологических вариантов с применением большого числа критериев. При этом полагаться на ранжирование вариантов лишь по одному критерию неверно, поскольку каждый из них отражает какой-либо особенный аспект результативности варианта и только в совокупности они дают поную оценку экономической эффективности. В этой связи применяются методики комплексной оценки.

Проведенные автором исследования свидетельствуют о наличии в данном направлении следующих основных проблем:

конфликтность интересов различных участников недропользования. Большинство существующих методик комплексной оценки освоения запасов нефти не дают возможности осуществить адекватный и поностью обоснованный выбор оптимального варианта вследствие недостаточного внимания к значимости критериев, отражающих интересы различных заинтересованных сторон (нефтяная компания, государство и т.д.);

- существующие методики комплексной оценки основаны, главным образом, на показателях чувствительности прогнозной экономической эффективности освоения запасов и не включают в достоверном виде критерии оценки риска.

В целях разрешения данных проблем автор предлагает несколько измененную модель расчета показателя комплексной оценки на основе метода расстояний, допонительно включающую в состав критериев показатели оценки риска. Выбор метода расстояний обусловлен

универсальностью его применения и возможностью четкого выстраивания приоритетности оцениваемых объектов (ранга варианта), выявленными в рамках выпоненного системного анализа существующих методик комплексной оценки.

В процедуре оценки предлагаемым методом можно выделить следующие этапы:

вычисление значения определенного набора критериев предполагает расчет ряда параметров, который отражает интересы разных участников недропользования. Совокупность критериев, наиболее поно учитывающих, по мнению автора, декомпозицию целей освоения недр, можно представить двумя блоками: экономической эффективности и оценки риска;

установление сравнительной важности критериев следует осуществлять на основе опроса экспертной группы посредством разработанной анкеты;

- выбор наилучших значений рассматриваемых критериев предполагает, что в качестве наилучшего выбирается максимальный уровень из всей совокупности, если увеличение данного показателя ведет к улучшению рассчитываемой комплексной оценки, и минимальное значение в другом случае;

- расчет адаптированной комплексной оценки вариантов освоения запасов рекомендуется осуществлять по формуле аддитивной комплексной оценки, характеризующей расстояние (отклонение) объекта исследования от наилучшего варианта.

- ранжирование вариантов освоения запасов по значениям показателя комплексной оценки. На данном этапе варианты освоения запасов упорядочиваются по значениям показателя комплексной оценки. Критерием наилучшей оценки варианта освоения запасов является минимальное отклонение (минимальное значение показателя комплексной оценки).

Схема расчета скорректированного показателя комплексной оценки согласно рекомендуемой автором методики представлена на рис. 3.

Блок экономической эффективности

Освоение запасов

Блок оценки риска

Критерии оценки

Чистый дисконтированный доход (№У) Срок окупаемости инвестиций (Сокуп) Накопленная добыч* нефти (Он) Накопленная добыча гам (<}г) Выручка от реализации (Вр)

> Доход государства (ДГ)

Рентабельный период разработки (Рпр). ^

Внутренняя кормя доходности № Индекс доходности инвестиций (1Р)

> Индекс доходности затрат (1<Ь)

Коэффициент эластичности по Коэффициент эластичности ло Коэффициент эластичности ло Коэффициент эластичности ло Коэффициент эластичности ло на разведку Кэзкр Коэффициент эластичности по доразведку Кэзкд Коэффициент эластичности ло затратам Кэгапо Коэффициент эластичности по Коэффициент эластичности по затратам Кззэпе Коэффициент эластичности ло месторождения Кэзл

добыче нефти Кэя цене на нефти Кэр таможенным пошлинам Кэзт НДПИ Кэ$н

капитальным вложениям

капитальным вложениям на

постоянным эксплуатационным

эксплуатации скважин Кэ$с переменным эксплуатационным

затратам на ликвидацию

Государство

Рациональное

использование

природных

ресурсов

Прирост ВВП

страны.

Комплексная оценка

1. Набор критериев;

2. Выбор наилучших значений;

3. Расчет показателя комплексной оценк и

Предприятие

Решение стратегических задач ВИНК

Минимизация размеров привлекаемого финансирования

Выбор оптимального варианта освоения запасов

Рис. 3 Схема сравнительной оценки вариантов освоения недр

Апробация методики выпонена на примере реального ресурсного объекта - нефтяного месторождения средней величины, находящегося на третьей стадии разработки. Традиционная методика оценки, основанная на определении критериев экономической эффективности освоения запасов и типовых критериях чувствительности к цене, объему добычи, а также капитальным и эксплуатационным затратам, свидетельствует о предварительной относительной эффективности и сравнительно низкой чувствительности к факторам риска второго и третьего варианта освоения запасов (табл. 2).

Таблица 2

Прогнозная экономическая оценка эффективности освоения запасов

Показатели Значения показателей по вариантам освоения запасов

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Чистый дисконтированный доход NPV при ставке дисконта, мли.р. -759 429 429

Срок окупаемости инвестиций Сокуп при ставке дисконта, лет - 6 6

Накопленная добыча нефти Qh, тыс. т. 867 2 818 3 937

Накопленная добыча газа Qr, мн.мЗ 75 289 209

Выручка от реализации Вр, мн.р 4 048 13 136 18 351

Доход государства ДГ при ставке дисконта, мн. р. 695 1 336 1 932

Рентабельный период разработки Рпр, лет - 18 31

Индекс доходности затрат Ids при ставке дисконта, доли ед. 0,97 1,56 1,78

Индекс доходности инвестиций IP при ставке дисконта, доли ед. -2,95 1,29 1,88

Внутренняя норма доходности IRR, % - 0,07 0,51

К-т эластичности по добыче нефти toq, доли ед. - 1,54 1,85

К-т эластичности по цене на нефть Кэр, доли ед - 1,17 1,19

К-т эластичности по капитальным затратам Kas, доли ед - 0,84 0,36

К-т эластичности по эксплуатационным затратам, доли ед. - 1,12 1,12

Показатель комплексной оценки Ri, доли ед. 2,65 0,60 0,41

Первый вариант освоения запасов с позиций экономической целесообразности является неэффективным и не может быть рекомендован к реализации. Чистый дисконтированный доход второго и третьего варианта освоения запасов совпадает, что свидетельствует о их одинаковой доходности. На основе других критериев экономической эффективности в данном случае определить приоритетность второго или третьего вариантов освоения также не представляется возможным вследствие наличия эффекта конфликтности и разнонаправленноеЩ критериев. Результаты предварительной оценки риска вариантов освоения запасов в рамках типового метода расчёта чувствительности экономической эффективности к основным рисковым параметрам (цена, затраты и объём добычи) показывают, что с точки зрения чувствительности наиболее эффективным является второй вариант разработки месторождения.

Осуществленный в рамках рекомендуемой автором методики расчет показателя комплексной оценки с включением допонительной системы критериев оценки риска свидетельствует о том, что наиболее эффективным является третий вариант освоения запасов. Результаты расчетов согласно предложенной методики приведены на рис. 4. Коэффициенты сравнительной значимости установлены экспертами

проектной организации, имеющей достаточный опыт работы в проектировании освоения недр.

Значение

показателя комплексной оценки

4,00 ^ 3,00 2,00 1,00 0,00

Варианты освоения запасов

Комплексная оценка без учета критериев риска

Комплексная оценка с учетом

рекомендованных критериев риска

Рис. 4 Результаты комплексной оценки освоения запасов нефти по рекомендуемой методике

Таким образом, с позиции показателей экономической целесообразности разработки месторождения углеводородного сырья, а так же с точки зрения риска и рациональности использования природных ресурсов рекомендуется к реализации третий вариант освоения запасов нефти. Целесообразность комплексной оценки освоения запасов по рекомендуемой методике также была подтверждена сопоставлением ее результатов с фактическими данными по нескольким месторождениям.

4. Допонена последовательность действий при прогнозной экономической оценке освоения нефтяных запасов организационными процедурами, обеспечивающими формирование информационной базы расчетов.

В современных условиях строго регламентированной системы пользования недрами сравнительная оценка взаимоисключающих вариантов разработки месторождения и выбор приоритетного из них как правило является компромиссом его участников. Поэтому для снижения негативного влияния субъективной оценки принимаемых инвестиционных решений по выбору варианта освоения нефтегазоносных объектов представляется целесообразным создание группы экспертов, включающей как представителей всех участников недропользования, так и независимых специалистов научно-исследовательских и проектных институтов.

Результаты экспертной оценки (перечень агрегированных показателей, рекомендованные значения коэффициентов сравнительной значимости, периодичность их пересмотра и т.д.) рекомендуется использовать для расширения и корректировки информационной базы принятия решений по освоению нефтяных запасов или их очередности.

Принятие решений о выборе предпочтительного варианта освоения запасов нефти будет осуществляться по следующей схеме, представленной на рис. 5.

Внешняя среда

Участники

Внутренняя среда

1. Идентификация участников и декомпозиция целей анализа

2. Формирование информационной базы экономических расчетов

3. Расчет критериев эффективности, соответствующих разным аспектам оценки

4. Предварительный отбор наиболее эффективных программ освоения запасов

5. Индивидуальная оценка риска освоения запасов нефти с применением методов, адекватных стадийности разработки нефтепромысловых объектов в рамках предлагаемой системы критериев

6. Формирование группы экспертов для определения рекомендуемых значений коэффициентов сравнительной значимости критериев эффективности программы освоения запасов нефти

Состад экспертной группы

1) представители участников недропользования (министерств и ведомств, компании, нефтедобывающего предприятия, региона)

2) независимые специалисты проектных институтов, имеющие достаточный опыт сотрудничества с данным предприятием по освоению территорий расположения исследуемого месторождения

7. Определение рекомендуемых средних значений коэффициентов сравнительной значимости критериев эффективности освоения нефтяных запасов в рамках метода анкетирования

8. Проверка достоверности результатов опроса экспертной группы статистическими методами

9. Комплексная многокритериальная оценка инвестиционных проектов в рамках данной методики

10. Ранжирование и отбор наиболее эффективных вариантов программы освоения запасов нефти на основе рекомендованного критерия комплексной оценки, учитывающего соотношение риска и

доходности

11. Оценка и оптимизация освоения запасов с точки зрения управления риском

12. Принятие управленческого решения о реализации оптимального варианта программы освоения

запасов нефти

Рис. 5 Рекомендуемая последовательность действий при прогнозной экономической оценке освоения нефтяных запасов

Реализация предложенных организационных мер позволит учесть интересы участников эксплуатации недр, формировать портфель программ освоения по их приоритетности и обеспечить эффективность освоения

запасов нефти исходя из соответствующей ситуации в нефтедобывающей отрасли.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. На основе проведенного анализа практики и обобщения существующего методического аппарата прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов выявлено, что традиционные подходы нуждаются в допонении и корректировке. В частности, действующие методы экономической оценки не в поной мере учитывают особенности освоения нефтяных запасов на разных стадиях разработки месторождения.

2. Предложено прогнозную экономическую оценку освоения запасов в условиях нестабильной среды осуществлять на основе дифференцированного подхода, учитывающего стадийность разработки месторождения и соответствующие ей виды рисков. Это позволит повысить достоверность оценки и снизить неэффективные затраты недропользователей.

3. Одной из основных проблем экономически обоснованного выбора варианта освоения нефтяных запасов является учет большого числа критериев. Для разрешения данной проблемы существующая система критериев допонена более детальными критериями оценки риска. В частности, рекомендуется использовать критерии чувствительности экономической эффективности освоения нефтяных запасов к цене на нефть, объему добычи нефти, капитальным вложениям на разведку и доразведку, постоянным и переменным эксплуатационным затратам, основным отраслевым налогам, а также затратам на ликвидацию месторождения. Данная детализация обеспечит более корректную прогнозную экономическую оценку освоения нефтяных запасов на различных стадиях.

4. Установлено, что выбор варианта освоения нефтяных запасов дожен осуществляться с использованием комплексного подхода, основанного на сочетании критериев риска и доходности. Для этого рекомендовано рассчитывать интегральный критерий с применением метода расстояний, отобранного в результате сравнительного анализа методов многокритериальной оптимизации. Расчет с использованием

предлагаемого критерия показывает, что применение традиционной технологии ведет к потере сравнительной эффективности в размере 2 - 4%.

5. Для учета интересов участников недропользования существующую последовательность прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов целесообразно допонить организационными процедурами создания экспертной группы, устанавливающей значимость критериев оценки экономической эффективности и риска освоения запасов нефти.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:

1. Плотицын А.Н. Рейтинговая оценка деятельности нефтяных компаний в РФ и практические аспекты ее применения / Новые технологии - нефтегазовому региону: Материалы 2-ой региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. -Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 0,13 п.л.

2. Плотицын А.Н. Статистические методы в анализе адекватности рейтинговых оценок деятельности нефтяных компаний / Наука. Технологии. Инновации: Материалы докладов всероссийской научной конференции молодых ученых, ч. 4. Новосибирск, 2003. - 0,13 п.л.

3. Плотицын А.Н., Лебедев A.C., Чистякова A.C. Комплексная оценка вариантов разработки месторождения / Новые технологии - нефтегазовому региону: Материалы 3-ой региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. - 0,13 п.л. (авторских - 0,03 п.л.).

4. Плотицын А.Н. Комплексная многокритериальная оценка вариантов реализации инвестиционного проекта / Материалы региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых им. В.И. Муравленко. - Сборник научных трудов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. -0,1 п.л.

5. Плотицын А.Н. Корректировка методики комплексной оценки инвестиционного проекта с учетом факторов неопределенности и риска / Нефть и газ Западной Сибири: Материалы международной научно-

технической конференции. Том 2. / Отв. ред. И.М. Ковенский. - Тюмень: Издательство Феликс, 2005. - 0,13 п.л.

6. Плотицын А.Н. Сравнительная оценка вариантов разработки нефтяных месторождений / Управление экономикой отраслей и предприятий ТЭК: Сб. науч. тр. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. - 0,13 п.л.

7. Плотицын А.Н. Многокритериальная оценка эффективности инвестиционных проектов / Записки горного института: Сб. науч. тр. - СПб., 2005. -0,1 п.л.

8. Плотицын А.Н. Особенности оценки сырьевого потенциала нефтедобывающего производства / Новые технологии - нефтегазовому региону: Материалы 5-ой региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. - 0,13 п.л.

9. Плотицын А.Н. Особенности оценки сырьевого потенциала нефтедобывающего производства в условиях нестабильной среды / Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие: Сб. статей 7-ой Международной научно-методической конференции. -Пенза, 2007. - 0,06 п.л.

10. Плотицын А.Н., Лебедев A.C. Проблемы оценки сырьевого потенциала нефтедобывающего производства в условиях нестабильной среды // Нефтегазовое дело [Электронный ресурс]. - Электрон. Журн. -Режим доступа к журн.: Ссыка на домен более не работаетauthors/Lebedev/Lebedev_l.pdf - 0,6 п.л. (авторских - 0,3 п.л.).

12. Плотицын А.Н., Лебедев A.C. Оценка рисков инвестиционных проектов в нефтедобыче.- Тюмень: ВекторБук, 2008. - 3,12 п.л. (авторских -1,56 пл.).

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ:

13. Плотицын А.Н. Комплексная оценка инвестиционных проектов // Российское предпринимательство. - 2009. - № 6. - 0,2 пл.

14. Плотицын А.Н. Особенности классификации рисков инвестиционных проектов в нефтедобыче // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. - 2009. - № 2 - 0,25 п. л.

Подписано к печати

Формат 60*90 'Л6 Тираж 100 экз.

Уч.-изд. л. Бум. типогр. №1

Заказ № Д5/ Усл. печ. л.

Отпечатано на RISO GR 3750

Издательство Нефтегазовый университет

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Тюменский государственный нефтегазовый университет 625000, Тюмень, ул. Володарского, 38 Отдел оперативной полиграфии издательства Нефтегазовый университет 625039, Тюмень, ул. Киевская, 52

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Плотицын, Александр Николаевич

Введение

1. Систематизация научно-методических основ прогнозной экономической оценки освоения нефтяных запасов

1.1 Этапность и критериальная основа прогнозной экономической 9 оценки освоения запасов нефти

1.2 Исследование практики оценки экономической эффективности 23 освоения нефтяных запасов в прогнозном периоде

1.3 Анализ соответствия применяемых методических основ 41 принципам многосторонней оценки освоения запасов

2. Корректировка инструментария прогнозной экономической оценки освоения запасов нефти в условиях нестабильной среды

2.1 Уточнение существующих методических основ учета 46 нестабильной среды в прогнозной экономической оценке

2.2 Дифференцированный подход к прогнозной экономической 64 оценке освоения запасов нефти в условиях нестабильной среды

2.3 Критериальная основа прогнозной экономической оценки 71 освоения запасов нефти в условиях нестабильной среды

3. Комплексная экономическая оценка освоения нефтяных запасов

3.1 Систематизация методов комплексной экономической оценки 76 освоения нефтяных запасов

3.2 Корректировка последовательности прогнозной экономической 93 оценки освоения запасов нефти

3.3 Апробация рекомендованного инструментария комплексной 101 экономической оценки освоения нефтяных запасов

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозная экономическая оценка освоения нефтяных запасов в условиях нестабильной среды"

Актуальность темы исследования. Характерное для современного состояния сырьевой базы нефтедобычи ухудшение структуры и качества запасов нефти обусловлено переходом на позднюю стадию разработки месторождений, увеличением доли трудноизвлекаемых запасов и меких низкопродуктивных залежей. В отдельных регионах выработка нефтяных запасов превышает 80%. Относительно стабильные объемы добычи нефти за последние годы достигались преимущественно за счет интенсификации отбора из активной части извлекаемых запасов разрабатываемых залежей. В то же время дальнейшее динамичное развитие производства впоне обеспечено необходимыми запасами, но качество их требует совершенствования прогнозной экономической оценки освоения для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Наиболее сложной и недостаточно проработанной проблемой прогнозной экономической оценки освоения запасов нефти являются вопросы определения степени влияния факторов нестабильности и неопределенности внешней и внутренней среды: существенная волатильность спроса на нефть, рост затрат на добычу, изменение регулирующих воздействий и др. В частности, существующая методическая база не позволяет учесть особенности разных стадий освоения нефтяных запасов и присущие им специфические риски, что препятствует как корректной оценке инвестиционной привлекательности объектов разработки, так и достоверной оценке экономической эффективности освоения запасов нефти.