Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Куликов, Андрей Петрович
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России"

На правах рукописи

Куликов Андрей Петрович

Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России

Специальность: 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (специализация - макроэкономика)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва, 2006 г.

Работа выпонена в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: доктор экономических наук

Синяк Юрий Владимирович

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: доктор экономических наук

Кузовкин Анатолий Ильич

кандидат экономических наук

Арянин Аркадий Николаевич /

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- Институт проблем рынка РАН

Защита диссертации состоится 17 мая 2006 г в часов на

заседании диссертационного совета Д 002.061 01 в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН по адресу 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 47, ауд. 520.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Автореферат разослан л 42 апреля 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 002.061 0 кандидат экономических наук, доцент

Галецкая Р А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В современной экономической науке значительное место уделено увязке принципов рыночного хозяйствования и государственного регулирования на базе экономических принципов.

В связи с тем, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет системообразующую роль в российской экономической системе, особый смысл приобретает определение методов и пределов государственного регулирования в ТЭК. Центральное место в этой проблеме принадлежит вопросу механизмов формирования и прогнозирования цен энергоресурсов (ЭР) и природной ренты (ПР) в ТЭК. Перспективные цены ЭР определяют программы догосрочного развития народного хозяйства, влияют на объемы и территориальную структуру добычи органических ЭР и производства энерго- и теплоэнергии, величину экспорта ЭР, параметры энергосбережения и экономическое состояние страны в целом. В этой связи оценка внутренних цен ЭР представляется важным фактором перспективного развития российской экономики.

Вопрос о ценах ЭР тесно связан с феноменом ПР. Принято считать, что ПР представляет собой сверхприбыль недропользователей. Сверхприбыль определяется через разницу между выручкой недропользователя, заданной ценами ЭР, и расходами, которые признаются обоснованными и включают заданный уровень рентабельности. При этом у разных недропользователей может быть разный уровень затрат, обусловленный различиями природных характеристик используемых месторождений. Собственник недр, и, следовательно, ренты - государство. В этой связи, с учетом того, что эксплуатация недр ведется силами в основном частных компаний, определение ПР в современном российском ТЭК затруднено, особенно в прогнозных расчетах.

ПР является не только потенциальным источником доходов бюджетов страны, но и стоимостным выражением дисбаланса условий хозяйствования недропользователей. Вследствие этого необходимо паралельное совершенствование методов прогнозирования цс:

Цель и задачи исследования. Целью является изучение механизма возникновения и прогнозирования цен ЭР и ПР в добывающем секторе ТЭК, включая способы ее исчисления и дифференциации в перспективе до 2025 г. Для достижения поставленной цели в диссертации решались задачи:

1. раскрыть механизм формирования цен ЭР и ПР в ТЭК через систему балансовых условий, формирующих спрос и предложение на внутреннем рынке;

2. разработать инструментарий для оценки ПР с помощью оптимизационной модели догосрочного развития ТЭК страны, разработанной в ИНП РАН (далее - модель);

3. построить прогнозы динамики и соотношения цен органических ЭР применительно к ряду прогнозных сценариев социально-экономического развития страны и макрорегионов в перспективе до 2025 г,

4. рассчитать ожидаемые значения объемов и структуры ПР в топливодобывающем секторе ТЭК в увязке с прогнозными ценами ЭР;

5. проанализировать пределы устойчивости расчетных результатов (цены ЭР и ПР) в отношении вариации в оценках природных запасов сырой нефти и нормы дисконтирования, применяемой в экономических расчетах эффективности инвестиционных проектов;

6. сформулировать рекомендации по использованию ПР как механизма государственного регулирования в российском ТЭК.

Объект исследования - ТЭК России, включая добычу, производство, переработку, преобразование и конечное использование ЭР, их производственные и экономические взаимосвязи, определяющие конкурентоспособность отдельных ЭР на региональных рынках.

Предмет исследования - прогнозные цены ЭР и ПР, их место и роль в экономике угле-, газо- и нефтедобычи российского ТЭК.

Теоретическая и методологическая основа работы - работы российских ученых: Л.И. Агеева. Ю.Н. Бобылева, В.Л. Воконского, С.Ю. Глазьева, С.А. Кимельмана, А.И. Кузовкина, Б.Н. Кузыка, Д.С. Львова. A.A. Макарова. Л.А. Мелентьева. С.М. Меньшикова. A.C. Некрасова, Ю.В. Разовского. Ю.В. Синяка.

Л.А. Тропко, Ю.В. Яковца и др., внесших свой вклад в решение теоретических и практических проблем формирования цен ЭР и образования ПР в ТЭК.

Научная новизна исследования:

Х В теорию природной ренты введены понятия внутрирегиональной, межрегиональной и межтопливной составляющих, которые позволяют проводить более глубокий анализ формирования природной ренты и межотраслевых взаимозависимостей.

Х Предложен метод комплексной оценки прогнозных цен энергоресурсов, обеспечивающих сбалансированность спроса и предложения и учитывающих эффективность добычи, преобразования и потребления энергоресурсов на внутренних региональных рынках и межрегиональный обмен энергоресурсами, и связанных с ними объемов природной ренты.

Х Разработан метод моделирования динамики добычи топлива, учитывающий процесс отработки месторождений топлива в зависимости от величины извлекаемых запасов и сроков эксплуатации. Указанный метод нашел отражение в оптимизационной динамической балансовой линейной модели ТЭК, что позволило определить изменение затрат на добычу отдельных видов топлива в догосрочной перспективе.

Х Выявлена сильная зависимость внутренних цен и объемов природной ренты от величины нормы дисконтирования. Показано, что изменение нормы дисконтирования от 5% до 15% ведет в условиях сбалансированного перспективного развития ТЭК к трехкратному увеличению цен энергоресурсов и объемов природной ренты к 2025 г (для угля и газа более выражено, чем для нефти). При увеличении извлекаемых запасов нефти- на 30% следует ожидать снижения цен энергоресурсов на 15-45% и объемов природной ренты до 25% в 2025 г.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанный подход к исчислению, анализу и догосрочному прогнозированию цен ЭР и ПР в ТЭК России может стать эффективным инструментом стратегического планирования и регулирования российской энергетики, ориентированным на эффективное использование органических ЭР,

выравнивание доходности и обоснованное напонение бюджетов РФ поступлениями от ПР. Полученные методики и наработки могут быть использованы для других отраслей российской экономики, в которых природный фактор имеет важное значение (например, отрасли горнодобывающей промышленности, сельское хозяйство, лесная промышленность и т.п.).

Аппробация результатов исследования. Результаты исследования использовались при подготовке доклада Советника РАН, проф., д.э.н. A.C. Некрасова Экономические проблемы и перспективы российской энергетики на Отделении общественных наук РАН (декабрь 2005 г.), а также в работах и записках, подготовленных ИНП РАН по заданию органов государственной власти.

Кроме того, результаты работы обсуждались на конференциях:

1. XLIII Международная научная студенческая конференция НГУ Студент и научно-технический прогресс, Новосибирск, апрель 2005 г.

2. XLVIII Научная конференция МФТИ Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук, Москва-Догопрудный, ноябрь 2005 г.

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 80 страниц (4,0 п.л.).

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 91 наименования и 2 приложений. Общий объем работы 167 машинописных страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе анализируется проблематика определения ПР как инструмента государственного регулирования.

Основное внимание государства в отношении хозяйствующих систем ТЭК в рыночной экономике обращено на цены ЭР и налогово-рентные платежи. В макроэкономических исследованиях проблемы оценки перспективных цен ЭР в рыночных условиях занимают мало места, хотя в теоретическом плане тема проработана достаточно поно, особенно в зарубежной литературе. Проблема

ценовой оценки природных ресурсов представляет практический интерес как на уровне недропользователей (формирование перспектив развития предприятия), так и на уровне стратегического планирования (развитие межотраслевых комплексов, включая ТЭК).

Современные условия мировой экономики выдвигают требование повышения эффективности государственного регулирования. В применении к ТЭК это выражается в разработке инструментов (органично вписывающихся в реалии рыночной экономики) по выравниванию условий хозяйствования ресурсодобывающих предприятий. При наличии экзогенно неравных экономико-геологических условий добычи, предприятия-недропользователи попадают в неконкурентную среду: одни находятся в более лучших условий, чем другие, за счет действия природного фактора.

Оценки влияния природного фактора на экономическую эффективность топливодобывающих предприятий возможно проводить через систему дифференциации ПР, часть которой дожно изыматься в пользу собственника недр (в российской экономике - это государство). Переход к регулярной оценке ПР может выровнять экономические условия деятельности недропользователей и сформировать в отрасли действительно конкурентные условия бизнеса. Хотя в настоящее время имеется достаточно много теоретических и практических разработок в сфере ПР, до сих пор между исследователями и различными экономическими школами нет согласия относительно понимания сущности ПР и методов ее расчета.

Теоретически ситуацию на рынке любого природного ресурса можно изобразить следующим образом (рис. 1). Кривая предложения ресурса характеризуются затратами и объемами добычи из всех доступных источников (расположенных по мере возрастания затрат) 8=з(я). С другой стороны, существует кривая спроса которая определяется готовностью

потребителя заплатить за рассматриваемый ресурс определенную цену. Точка пересечения данных кривых определяет равновесные (сбалансированные) цену Р и объем потребляемых в регионе энергоресурсов Возникающая сверхприбыль у производителя, которая показана в виде заштрихованной

области, составляет ПР. Следовательно, ПР может быть рассчитана как интеграл

- Х Таким образом, имеется тесная связь между ценами ЭР и ПР.

Цена (затраты) ТЭ | - - ' Цена спроса Цц)

.........

С С Объем предложения, ц

Рис. 1. Природная рента как следствие баланса спроса и предложения на рынке Несмотря на то, что в целом классическая теория природной ренты ясна, имеют место теоретические и практические трудности с определением, дифференциацией, исчислением и прогнозированием ПР в отношении ЭР: I) Отсутствует общепризнанное и точное определение термина природная (горная) рента в ТЭК; 2) Не выбрана система показателей, на основании которых следует вычислять величину ПР; 3) Не определена доли от величины ПР, которая дожна подлежать изъятию через систему налогово-рентных платежей. 4) Организационно-технические вопросы внедрения выбранной системы ПР (введение института ПР в практику государственного регулирования, издание соответствующих нормативных правовых актов, набор и обучение специалистов в сфере применения ПР и т п ); 5) Не определены направления использования изъятой ПР; 6) Присутствие в действующем российском налоговом законодательстве члементов. выступающих аналогом

ПР1, но противоречащих самой сути ПР. В настоящей диссертации исследуются вопросы, затронутые в проблемах № 1 и № 2.

Ренту как экономическую категорию принято классифицировать в терминах дифференциальной, абсолютной и монопольной. С этой точки зрения, по мнению автора, ПР является частным случаем дифференциальной ренты, в то время как абсолютная и монопольная ренты не имеют отношения к ПР по причине отсутствия отражения в них природных условий хозяйствования субъектов2.

Специализация и отличие ПР как частного случая от общего понятия дифференциальной ренты состоит в следующем: 1) Рента рассчитывается для рынка природных ресурсов; 2) Ранжирование кривой затрат в представленном подходе осуществляется в первую очередь по природному фактору;

В рамках применяемого подхода к ПР автором предложено выделять три составляющие: внутрирегиональную, межрегиональную и межтопливную. Внутрирегиональная составляющая ПР в добыче данного ЭР определяется различием между затратами на добычу и предельно возможными (с точки зрения экономической целесообразности) затратами этого же ЭР в этом же регионе. Межрегиональная составляющая обуславливается различием между предельно возможными затратами на добычу ЭР в данном регионе и затратами3 на завоз этого же ЭР из других регионов. Межтопливная составляющая обязана своим существованием наличию конкуренции между различными ЭР в процессах их использования, например - между сырой нефтью и синтетической нефтью, изготовляемой из угля. Выделение таких составляющих позволяет при анализе обнаруживать происхождение дисбаланса природных условий у недропользователей и принимать своевременные меры по их выравниванию для развития конкуренции в отечественном ТЭК.

1 Например, налог на добычу полезных ископаемых (НДГТИ) в его нынешней редакции

2 Вследствие этого, в диссертации в рамках ПР не рассматриваются монопольные эффекты на рынках ЭР как имеющие нерыночное и неприродное происхождение По этой же причине не рассматриваются трансфертные цены

3 Указанные затраты складываются из затрат на транспортировку и цены ЭР в регионе, из которого производится завоз

Вторая глава посвящена описанию методологии определения и прогнозирования цен ЭР и ПР в добывающем секторе ТЭК.

Для определения перспективных цен ЭР и ПР на энергетических рынках страны, таким образом, необходим инструмент моделирования функций спроса и предложений. При этом для их построения необходимо иметь информацию:

Для функции спроса - потребности в полезной энергии4, эффективность технологий использования ЭР и их конкуренцию между собой;

Для функции предложения - возможные источники ЭР, удельные затраты добычи и транспортировки ЭР, ограничения по объемам добычи из месторождений и завозу ЭР в регионы и за рубеж.

С учетом многообразия ЭР и их технологических и региональных взаимосвязей, расчет равновесных цен ЭР и объемов ПР следует вести с помощью математического мобелирования, которое широко применяется для исследований в энергетике. В бывшем СССР модели ТЭК достаточно широко применялись для оптимизации структуры топливно-энергетического баланса (ТЭБ) страны и союзных республик. В 60-80 гг. прошлого века оптимизация ТЭБ была использована для анализа замыкающих затрат, т.е. равновесных цен ЭР, но не для расчета ПР. Однако в силу ряда причин, а также ограниченных возможностей вычислительной техники в то время, они оказались малоэффективными и перестали использоваться. В результате опыт разработок практически оказася обесцененным, а изменившиеся экономические условия поностью нивелировали значимость полученных тогда результатов.

Следует отметить, что в последнее десятилетие за рубежом достигнут значительный прогресс в области применения математических моделей для прогнозирования развития ТЭК. Практически все развитые страны сегодня обосновывают свою энергетическую политику с помощью модельных исследований. К числу наиболее известных моделей относятся MARKAL. MESSAGE, NEMS и EFOM.

4 Под полезной энергией понимают минимальный теоретический норматив энергии для производства того или иного продукта в экономике

С учетом применяемого подхода к прогнозированию цен ЭР и объемов ПР, необходимо выдвинуть следующие требования к модели, с помощью которой предполагается реализовать практике модельные расчеты. Первое требование модель дожна содержать всю совокупность конкурирующих между собой ЭР в ТЭК. Второе - обеспечение баланса спроса и предложения по каждому ЭР. Третье - наличие рационального выбора по заданному критерию. Четвертое -учет межрегиональных перетоков ЭР. Пятое - учет инерционности технологий.

Исходя из этих требований, в качестве инструментария целесообразно использовать оптимизационные динамические балансовые модели ТЭБ. В частности, к такому классу моделей относится модель ТЭК, разработанная в ИНП РАН и представляющая собой динамическую балансовую задачу линейного программирования (далее - П). В упрощенном виде задача имеет следующее описание:

(3 6 т п , . ^

г=1 (О 1=1 7=1 >

при условии ограничений:

х'? 2о Г"

где - поные удельные приведенные затраты на добычу, транспорт и

использование ресурса вида I потребителю j в регионе г в период времени I;

ц - объем поставки энергетического ресурса вида 1 потребителю ] в регионе г в период времени я"

&Ч - удельный расход ресурса на единицу продукции или услуг в регионе г в период времени I;

- спрос на продукцию или услуги видaJ в регионе г в период времени Г,

- технически допустимые объемы добычи или производства ресурса /, ограничения на пропускную способность транспортных магистралей в регионе г в период времени е.

данных

данных

энергети-

ческих А

техно- /

логии /

данных

потреби-

телей ЭР

Целевые установки сценария

энергоснабжения страны (региона)

Энергетический баланс (| Балансы по видам топлива

[Балансы мощности и выработки электро- и теплоэнергии

Расчетный модуль

Модуль выдачи результатов

Обеспечение спроса по основным группам потребителей

Структура добычи и производства основных ЭР

Структурные ограничения

Спрос на инвестиции | , | Выбросы в окружающую среду |

^ Основные показатели эффективности системы энергоснабжения

Рис. 2. Схема модели В процессе работы над моделью автор принимал участие в создании схем добычи топлива, преобразования ЭР и потребления энергии, описании динамики добычи топлив по месторождениям посредством аппроксимации уровня добычи в зависимости от объемов запасов ЭР и сроков их извлечения, формировании типового блока линейных уравнений и неравенств модели и его развертывания на всю энергетическую систему, а также осуществлял детальную проработку инструментария по выводу и предоставлению результатов решения в удобной для анализа форме.

Модель создавалась для оценки стратегических альтернатив развития ТЭК России в части прогнозирования ТЭБ, баланса мощностей и инвестиционного спроса, а также оценки требований и ограничений по сохранению и охране окружающей среды на структуру ТЭБ страны.

Схема модели представлена на рис. 2. Модель позволяет произвести сравнение нескольких прогнозных вариантов и выбрать среди них гот. который оптимален при данных ограничениях, а также произвести анализ чунегшпелыюеш полученного решения от варьирования заданных предпосылок сценариев.

Модель является динамической (в текущей версии она позволяет выделить до 6 прогнозных периодов по 10 лет каждый). Базовым годом модели является 1995, по которому была выпонена настройка и верификация модели.

В каждом периоде выпоняются балансы подсистем, которые описывают ТЭК. Кроме того, для некоторых будущих периодов в модели предусмотрены технологии и ЭР (водород, новые источники), которые будут доступны только в перспективе. В каждом периоде существуют свои ограничения на разработку месторождений ЭР и пропускную способность транспортировки ЭР и электроэнергии.

Таблица 1.

Природные ЭР Переработанные ИИ , л/(Г^/М^Ъ/ШМЬ Преобразованные Конечные

ЭР ЭР энергоносители

Х природный Х моторное Х электроэнергия Х природный газ

газ топливо Х теплоэнергия Х нефть

Х нефть Х мазут Х уголь

Х уголь Х водород Х новые

Х ядерная Х синтетическая источники

энергия нефть Х моторное

Х гидроэнергия Х синтетическое топливо

Х новые моторное топливо Х мазут

источники Х водород

энергии Х электроэнергия

Х теплоэнергия

Все элементы модели представлены в 3 разрезах: территориальном, отраслевом и технологическом. Группировка по территориальному признаку осуществлялась через разбиение территории России на три макрорегиона: Европейская часть, Урал и Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний восток.

В модели отражено движение ЭР от добычи до конечного использования (табл. 1.). Экономические показатели добычи, транспортировки, переработки и использования ЭР заданы в модели дифференцировано с учетом условий их залегания, размещения и возможных используемых технологий.

Спрос на ЭР в стране определяется исходя из потребностей в полезной энергии, прогнозируемых на рассматриваемый период. Потребители полезной энергии подразделяются делятся на группы (табл. 2). Каждая группа

потребителей характеризуется присущими ей группами потребляемых ЭР и одновременно принятыми технологиями их производства. Через КПД используемых технологий полезная энергия пересчитывается в подведенную энергию, которая и определяет спрос на ЭР.

Таблица 2.

Моделирование потребности в энергоресурсах по группам потребителей

Группа потребителей Технологические процессы внутри групп потребителей Факторы, которые влияют на объемы полезной энергии у данной группы потребителей

Промышленность Высокотемпературное тепло, низкотемпературное тепло, освещение и силовые нужды Прогнозы ВВП и изменения энергоемкости

Сельское хозяйство Моторная нагрузка, низкотемпературное тепло, освещение и силовые нужды

Транспорт рельсовый, дорожный (вкл. личный), водный, авиация, низкотемпературное тепло, освещение и силовые нужды

Население и социальная сфера крупные, средние и малые населенные пункты: пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение, освещение и силовые нужды Прогноз демографической ситуации

В качестве целевой функции модели принята дисконтированная сумма затрат по системе ТЭК за весь срок прогнозирования, в которой удельные затраты 3 описаны выражением 3 = С + Е*К, где С - себестоимость, Е - норма дисконтирования, К - капиталовложения. Такая формула представляется допустимой в укрупненных экономических расчетах по оценке эффективности инвестиционных проектов.

Особенностью представленной модели ТЭК от других моделей является то, что она позволяет учитывать: неравномерности годовых графиков нагрузки электрической (суточный) и тепловой (сезонный) энергии; возможности выравнивания годовых графиков нагрузки электроэнергии за счет использования потребителей-регуляторов; особенности технологий комбинированной выработки тепла и электроэнергии: динамику отработки

месторождений; динамику изменения производственных мощностей, выбросы загрязнений в окружающую среду.

Т.к. модель догосрочная, в ней не учитываются инфляция и валютные курсы (стоимостные показатели измеряются в постоянных доларах США 2000 г.). Определенной слабостью модели является не прямой, а экзогенный учет динамики экспорта ЭР и влияния внешнего рынка.

Расчеты перспективных рыночных цен ЭР произведены с использованием аппарата двойственных оценок задачи П. Как известно, двойственные оценки балансовых уравнений в оптимизационных задачах П можно с определенным допущением интерпретировать как оптимальные цены ресурса в регионе. С учетом того, что функционал выражает общие затраты, а ограничения на добычу - максимальное количество добываемого ресурса, то двойственная оценка такого ограничения выражает для всей экономической системы стоимость добычи и использования допонительной единицы ЭР из определенного месторождения, т.е его маргинальную величину Далее по этим двойственным оценкам можно оценить ренту по каждому активному источнику топлива на рынке.

Несмотря на сильную агрегированность продуктов и технологий, жесткие ограничения, линейные зависимости и ряд других факторов, модели П остаются удобным и практически единственно приемлемым способом расчета равновесных цен ЭР внутреннего рынка в перспективном периоде. Между тем, перспективные ценовые и рентные оценки, получаемые на основе моделей П, не лишены определенных недостатков, которые необходимо правильно понимать и при необходимости корректировать с помощью экспертного оценивания. Они в основном сводятся к тому, что достоверные результаты можно получить только при достаточно надежных исходных данных, которые для перспективных условий представляют размытое множество

Соглашаясь с этим тезисом, следует отметить, что повышение достоверности информационной базы дожно идти паралельно с углублением и детализацией применяемых моделей. Сложность заключается в том, что детализация моделей может эффективно производиться только путем решения

практических задач, а для решения практических задач (и накопления информационной базы) нередко выдвигается требование наличия детализованных моделей. Представляется, что эту проблему следует решать путем последовательных улучшений и настроек моделей.

Кроме того, автор не претендует на то, что полученные результаты являются выверенными математически величинами, которые можно сразу использовать как достоверное определение обоснованных цен ЭР и объема ПР в России. На самом деле, полученные цифры представляют собой оценку минимально возможных цен ЭР и объемов ПР, на основе которых можно судить

прежде всего о порядке денежного выражения ПР.

Таблица 3.

_Рассматриваемые сценарии развития российского ТЭК._

Условное обозначение сценария Спецификация сценария

В Базовый сценарий: высокий рост ВВП, высокий уровень энергосбережения, умеренные запасы нефти (20,7 мрд. т), норма дисконтирования Е =0,1.

Ъ Отличается от базового низким ростом ВВП и низким уровнем энергосбережения.

N Отличается от базового большими запасами нефти (32,4 мрд. т)

Ех Отличается от базового более высоким значением Е=0,15

Еп Отличается от базового более низким значением Е=0,05

В целях исследования сформированы и изучены сценарии развития российского ТЭК (табл. 3). Представляется, что полученное семейство сценариев достаточно поно охватывает возможные варианты развития ТЭК, необходимые для уточнения оценки цен ЭР и ПР. Они позволяют проанализировать устойчивость оценок в зависимости от влияния разных факторов. Указанные сценарии сформированы с учетом следующих предпосылок.

Рост ВВП. Предполагается, что к 2010 г. в России уже сформируются условия, которые обеспечат ускорение экономического роста. Ожидается, что в случае реализации стратегии инвестиционно-инновационного прорыва (предусматривающей развитие собственных конкурентоспособных научных знаний и инноваций), которая положена в основу сценария В, рост ВВП к 2010

г. может составить 1,75 раза, 2015 г. - 3,0 раза, 2025 г. - 8,4 раза по сравнению с 2005 г. При развитии по этому сценарию Россия к 2025 г. может приблизиться по душевому производству ВВП к уровню развитых стран 2010-2015 гг. В сценарии Ь, моделирующем инерционное развитие экономики вследствие отсутствия существенных изменений в экономической политике страны и источников ускорения экономической динамики, предполагается, что рост ВВП к 2010 г. составит 1,5 раза, 2015 г. - 2,2 раза, 2025 г. - 4,2 раза по сравнению с 2005 г.

Таблица 4.

Прогнозная гипотеза динамики экспорта энергоресурсов, мн. т н.э.5

1995 2005 2015 2025

Уголь 21 20-25 20-25 20-25

Нефть 121 230-290 250-320 230-280

Природный газ 170 190-230 230-280 250-300

Предполагаемая ресурсная база российского ТЭК

Таблица 5.

Извлекаемые запасы по Всего

категориям запасов

I II III

Уголь, МРД. т н.э.

Всего 37,3 54 128,9 220

Европейская часть 3,4 4,3 11,9 20

Урал и Западная Сибирь 18,7 27 25,1 70

Восточная Сибирь и Дальний Восток 15,2 22.7 91,8 130

Природный газ, трн. куб.м.

Всего 17,7 27,3 31,9 76,9

Европейская часть 2.3 7 17 26,3

Урал и Западная Сибирь 12,9 17,2 12,8 42.8

Восточная Сибирь и Дальний Восток 2,5 3.2 2,1 7.8

Сырая нефть, мрд. т

Всего 5,1 8,4 7,1 20,7

Европейская часть 1.4 2 1.9 5.3

Урал и Западная Сибирь 2.5 5 4.7 12.2

Восточная Сибирь и Дальний Восток 1.2 1.4 0.6 3.2

Примечание: В диссертации шпасы ЭР приведены дчяукрупненных коишексон месторождении

' ги). (томна нефтяною жиивалента) - кончссш гошшва. но энсрштнчсскнм свойствам эквивалентное идиом тонне нефти

Демографическая ситуация. На территории России в 2000 г. проживало 144 мн. чел. В рассматриваемом сценарии принято, что ожидаемая численность населения России будет медленно уменьшаться до примерно 139 мн. чел. в 2025 г. (эта оценка существенно выше, чем средний прогноз численности населения России, выпоненный в Центре демографии и экологии человека ИНП РАН, который на 2025 г. составляет 124 мн. чел.).

Экспорт ЭР. В сценариях принято допущение, что нефть и природный газ в рассматриваемой перспективе остаются основными экспортируемыми ЭР (табл. 4). С учетом тенденции возрастания мировой потребности в ЭР следует ожидать некоторого увеличения экспорта нефти и газа.

Располагаемые ЭР. Моделирование объемов и размещение располагаемых органических ЭР базируется на информации из российских и зарубежных публикаций последних лет. В рассматриваемых сценариях развития энергетического комплекса ЭР были классифицированы по трем группам, которые характеризуют экономику их извлечения (табл. 5) - дешевые (категория I), средней стоимости (категория II) и дорогие (категория III). Такой подход, в первом приближении, позволил оценить экономичность разработки отдельных ресурсов в перспективе.

В сценарии N используется более значительная ресурсная база по нефти, расширенная за счет категорий II и III на 11,8 мрд. т.

В третьей главе описываются результаты модельных исследований сценариев развития ТЭК, которые отражают прогнозные изменения ТЭК России в перспективе до 2025 г.

В целом прогноз суммарного объема добычи (производства) первичных ЭР для сценариев В и L (рис. 3) имеет устойчивую тенденцию к росту (до 1.3-1,5 мрд. т н.э. в 2025 г., что составляет 140-160% от уровня 1995 г.).

Прогнозируется увеличение добычи угля (до 280-365 мн. т н.э. в 2025г., в 1.9-2,4 выше объема базового года) и природного газа (до 610-720 мн. т н.э. в 2025г., в 1,3-1,5 выше объема базового года). Нефтедобыча после прохождения пика добычи и 2005-2015 гг. (450-460 мн. г) имеет тенденцию к снижению к 2025 г. как в долевом отношении (34-38% в 2015г.. 25-28% в 2025 г в общем

объеме производства ЭР), так и в количественном выражении (360-380 мн. т). Это обусловлено главным образом иссяканием к 2025 г. дешевых ресурсов нефти и ее заменой другими ЭР.

годы/сценарии

Рис. 3. Добыча (производство) первичных энергоресурсов в стране, мн. т н.э.

В табл. 6 представлен прогноз ожидаемой добычи органических ЭР с распределением по регионам. При этом начало производства синтетической нефти согласно расчетам следует ожидать в 2025 г. в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока на углях Канско-ачинского месторождения (порядка 15 мн. т). Это логично объясняется скудностью ресурсов природной нефти и значительными запасами дешевого угля в данном макрорегионе.

Внутреннее потребление угля, нефти, природного газа вырастает в 2025 г. по сравнению с 1995 г. на величину от 23% (сценарий Ь) до 53% (сценарий В). Прирост внутреннего потребления угля к 2025 г. по сравнению с базовым годом ожидается на уровне 78%-136%, природного газа - на уровне 19%-53%, при этом меньшие цифры относятся к сценарию Ъ. Прогнозные оценки внутреннего потребления нефти менее разбросаны - они предполагают его уменьшение в

2025 г. до 89%-90% от уровня базового года вследствие недостаточности запасов дешевой нефти.

Таблица 6.

Прогноз динамики структуры добычи угля, природного газа и нефти _(сценарии ЬиВ) _

1995 2005 2015 2025

Всего добыча угля, мн. т н.э. 149,1 160 160-190 270-390

Европейская часть 27,4 30 30-40 40-60

Урал и Западная Сибирь 79,8 80 80-110 160-210

Восточная Сибирь и Дальний Восток 41,9 45 50-55 70-120

Всего добыча природного газа, мрд. мЗ 581,3 670 660-790 750-895

Европейская часть 61,3 92 75-125 135-180

Урал и Западная Сибирь 516,8 565 555-620 570-650

Восточная Сибирь и Дальний Восток 3,2 13 30-45 45-65

Всего добыча нефти, мн. т 306,5 420 420-490 350-445

Европейская часть 95,2 110 80-110 75-120

Урал и Западная Сибирь 209,3 300 305-335 260-290

Восточная Сибирь и Дальний Восток 2,0 20 35-45 15-35

Примечание: В самой диссертации объемы добычи указанных ЭР приведены для укрупненных комплексов месторождений.

Исследование конечного потребления ЭР показывает его значительное увеличение в рассматриваемом периоде. С начальной величины 435 мн. т н.э. в 1995 г. прогнозируемое суммарное конечное потребление ЭР в России возрастает до 570 (сценарий Ь) - 830 (сценарий В), что составляет 130%-190% от уровня базового года. В то же время, к 2025 г. в составе конечного потребления ЭР появляются водород и новые источники. Производство водорода прогнозируется на основе природного газа путем переработки в высокотемпературном газовом реакторе. В части водорода сценарии дают прогноз объемов производства порядка 20 (Ь)-39 (В) мн. т н.э. (что эквивалентно 60-110 т водорода) к 2025 г. Конечное потребление новых источников предполагается на уровне 10 (Ь) -17 (В) мн. т н.э. В общем объеме конечного потребления ЭР доля водорода может составить 3%-6%, а новых источников - около 2%.

С помощью аппарата двойственных оценок оценены динамика и соотношение цен внутреннего рынка на уголь, природный газ и нефть (табл. 7). Цены ЭР в рассматриваемой перспективе имеют тенденцию к росту вследствие

истощения эксплуатируемых запасов дешевых ресурсов и необходимости перехода к более дорогостоящим в отношении затрат на добычу и капиталовложений в нее.

Таблица 7.

Прогнозная динамика внутренних цен на топливные энергоресурсы в _региональном разрезе (сценарии ЬиВ)__

2005* 2015 2025

Уголь, $/т н.э.:

Европейская часть 41 45-50 73-78

Урал и Западная Сибирь 25 18-23 45-50

Восточная Сибирь и Дальний Восток 21 20-25 20-25

Средневзвешенная 29 25-30 50-55

Природный газ, S/гые.куб.м:

Европейская часть 44 55-60 78-83

Урал и Западная Сибирь 28 40-45 60-65

Восточная Сибирь и Дальний Восток 58 45-50 55-60

Средневзвешенная 40 52-57 70-75

Нефть, $/т:

Европейская часть 120 150-155 175-180

Урал и Западная Сибирь 90 130-135 155-160

Восточная Сибирь и Дальний Восток 135 145-150 145-150

Средневзвешенная 118 145-150 165-170

*экспертная оценка

Средневзвешенные цены указанных ЭР по стране в 2005 г. находятся в соотношении 1(уголь):1,5(природный газ):4,1 (нефть). К 2025 г. оно меняется на 1:1.4:3,2 (для базового сценария). Это позволяет говорить о том, что в перспективе следует ожидать удорожания природного газа и угля относительно нефти вследствие вовлечения в разработку более дорогих в эксплуатации газовых и угольных месторождений.

Оценки ПР по добывающему сектору ТЭК приведены в табл. 8. Общая сумма ПР в рассматриваемом периоде имеет тенденцию к увеличению до $60-65 мрд./год в 2025 г. Большая часть ПР в 2005 г. относится к добыче нефти (до 60%). Однако, к 2025 г. картина меняется - на первый план выходит газодобыча (51%). В региональной структуре ПР превалирует макрорегион Урала и Западной Сибири. Его доля оценивается до 67% в 2005 г. и до 73% в 2025 г.

Исследование составляющих ПР. Возникновение и различие внутрирегиональной, межрегиональной и межюпшшой составляющих IIP

продемонстрировано на примере ситуации на рынке нефти на Урале и Западной Сибири в 2035 г6. Это обусловлено тем, что по результатам моделирования только после 2035 г. появляется возможность наблюдать все три ненулевые составляющие ПР.

Таблица 8.

Оттенка прогнозной динамики ПР в топливодобывающем секторе ТЭКе перспективе до 2025 г., $мрд./год (округленно, сценарий В)._

2005 2015 2025

1. Всего по угледобыче 1,8 2,0-3,0 9-11

Европейская часть 0,4 0,5-1,0 2-3

Урал и Западная Сибирь 1,1 0,8-1,3 6-7

Восточная Сибирь и Дальний Восток 0,3 0,5-1,0 1-2

2. Всего по газодобыче 7,4 16-17 31-33

Европейская часть 1,2 2,5-3,0 5-6

Урал и Западная Сибирь 5,9 13,0-13,5 25-26

Восточная Сибирь и Дальний Восток 0,3 . 0-0,5 1-2

3. Всего по нефтедобыче 14,0 27-28 21-23

Европейская часть 4,7 7,5-8,0 5-6

Урал и Западная Сибирь 8,5 18,2-18,7 14-15

Восточная Сибирь и Дальний Восток 0,8 1,2-1,7 1-2

ВСЕГО (1)+(2)+(3) 22-24 44-48 60-65

При рассмотрении ПР за пределами 2025 г. постепенно характер ПР для

нефтедобычи в регионе Урала и Западной Сибири меняется с внутрирегионального на межрегиональный, в это же время определенную долю приобретает межтопливная составляющая. Подобная тенденция наблюдается в других макрорегионах и топливах после 2025 г.

Влияние величины запасов нефти на цены ЭР и ПР. С помощью сценария N представляется возможным оценить влияние величины извлекаемых запасов сырой нефти на внутренние цены ЭР и на ПР. Средневзвешенная цена на сырую нефть для внутреннего потребления в сценарии N составляет 67% от сценария В в 2015 г. и 73% в 2025 г. Уголь в сценарии N возрастает в цене на 21% по сравнению с базовым сценарием к 2015 г.. но затем падает до 56% к 2025 г. Цена природного 1аза составляет 111% к 2015 г. и 95% к 2025 г. по указанному показателю.

" Хотя п диссертации представлены результаты исследования до 2025 г.. моделирование сценариев было произведено на перспективу до 2055 г.

В сценарии N наблюдается снижение объема ПР на 33% в 2015 г. и на 25% в 2025 г. (до $45-50 мрд./год) по сравнению со сценарием В. Основные изменения определяются газовой и нефтяной компонентами ПР, которые в совокупности дают более 90% общего объема ПР. При этом указанные компоненты растут в 2015-2025 гт. одинаковыми темпами (на 64%). Таким образом, увеличение (примерно на треть) располагаемых запасов сырой нефти несущественно снижает объем ПР.

Исследование влияния нормы дисконтирования Е на цены ЭР и ПР. Для этого были рассмотрены различные значения Е, равные 0,05 (сценарий Еп), 0,1 (базовый сценарий В) и 0,15 (сценарий Ех).

В отношении цен ЭР сценарии Ех и Еп дают почти одинаковые с базовым сценарием результаты по нефти (кроме сценария Ех в 2025 г. - выше цены нефти в базовом сценарии на 26%), но существенно различаются по углю и природному газу. К 2025 г. отклонения для сценария с Е=0,05 составляют в части природного газа -15%, в части угля - 33%, для сценария с Е=0,15 соответственно 43% и 1%. Темпы роста цен указанных ЭР в сценарии Еп отстают от базового сценария. Цены в сценарии с Е=0,15, наоборот, растут с большими темпами, чем в сценарии В.

Что касается ПР, то здесь различия между сценариями более заметны и однозначны. Сценарий Еп прогнозирует общий объем ПР для добывающего сектора ТЭК $32-34 мрд./год (что составляет 72% от аналогичного показателя в сценарии В) в 2015 г. и $37-42 мрд./год (62% от базового) в 2025 г. Сценарий Ех прогнозирует соответственно $46-48 мрд./год (101% от базового) и $87-92 мрд./год (139%).

В заключении представлены основные выводы исследования.

На основе принятых гипотез социально-экономического развития экономики России, экспертных оценок запасов ЭР и динамики экспортных потоков на основе модельного подхода были разработаны прогнозы развития ТЭК, для них определены сбалансированные цены ЭР и объемы ПР.

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы:

1. Природной рентой правильнее называть экономическое выражение различия условий добычи недропользователей. ПР рассчитывается как интеграл функции разности между ценой и затратами на добычу и поставку ЭР в регион, взятый от нуля до уровня потребности в ЭР для региона.

2. Расчет и прогнозирование ПР в ТЭК следует вести неразрывно с исследованием динамики прогнозных цен ЭР. Для этого целесообразно использовать оптимальную динамическую балансовую модель развития ТЭК.

3. Соотношение прогнозных цен органических ЭР показывает, что в перспективе до 2025 г. следует ожидать удорожания всех топлив, при этом темпы роста цен на добываемые природный газ (до 180% к 2025 г.) и уголь (до 190%) будут выше, чем на нефть (до 145%), вследствие постепенного вовлечения в разработку более дорогих в эксплуатации газовых и угольных месторождений.

4. Годовая величина ПР в добывающем секторе ТЭК в 2005 г. оценивается в $22-24 мрд., в 2015 г. - $44-48 мрд., в 2025 г. - $60-65 мрд. Объемы ПР заметно варьируют под влиянием разных факторов (динамика ВВП, обеспеченность запасами нефти, норма дисконтирования), но общая тенденция на повышение к 2025 г. сохраняется.

5. Наибольшую долю в региональной структуре ПР в 2005-2025 гг. будет иметь, согласно прогнозу, макрорегион Урала и Западной Сибири, как за счет больших запасов ЭР, так и относительной дешевизны их добычи. В топливной структуре ПР к 2025 г. на первое место выйдет газодобыча. Это объясняется тем, что в перспективе удельные затраты вовлекаемых в эксплуатацию газовых месторождений разнятся между собой в большей степени, чем в нефтедобыче.

6. До 2025 г. ПР будет иметь преимущественно внутрирегиональный характер. Но в дальнейшем важную роль начнут играть межрегиональные факторы, а затем существенное значение приобретут межтопливные. Это связано с вовлечением в разработку более дорогих органических топлив, что вызовет и усилит конкуренцию между ними и другими видами ЭР в технологических переделах уже на стадии добычи.

7. К 2025 г. можно ожидать появления производства синтетической нефти на базе дешевых восточных углей (например, канско-ачинских) в объемах до 15 мн. т. Вследствие этого, цена сырой нефти будет определяться по цене синтетической, а она, в свою очередь, по цене угля в данном регионе. По этой причине, в анализе ПР после 2025 г. следует уделять внимание той части ПР, которая обусловлена появлением синтетического топлива и его конкуренцией с традиционными ЭР. Эта часть ПР станет новым явлением в практике ТЭК. В то же время, она сложна для анализа цен ЭР и ПР по причине обязательного включения в рассмотрение технологических процессов преобразования ЭР (производство синтетических нефти, моторного топлива, мазута, других топлив) и их региональных взаимосвязей.

Данные результаты следует учитывать при планировании развития отечественного ТЭК и других отраслей, тесно с ним связанных, а также при формировании финансовых источников социально-экономического развития на перспективу. Усиливающиеся тенденции в ТЭБ страны (истощение запасов природной нефти, производство синтетических топлив и т.п.) в ближайшие десятилетия после 2025 г. могут привести к существенным изменениям не только в структуре энергоснабжения страны, но и в плане формирования ПР. К ним следует готовиться заблаговременно, чтобы избежать кризисных ситуаций к середине века.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. А.П. Куликов Оценка влияния ресурсных ограничений на развитие ТЭК России до 2025 г. (модельный подход) // Сборник научных трудов: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования / Гл.ред. А.Г. Коровкин. -М..МАКС Пресс, 2003, 1 п.л.

2. А.П. Куликов Прогнозы цен на внутреннем рынке и величины природной ренты в топливно-энергетическом комплексе в перспективе до 2025 г. и далее // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАИ / Гл. ред. А.Г. Коровкин - М.:МАКС Пресс. 2005, 1 пл.

3. Ю.В. Сиияк. А.П. Куликов Два подхода к оценке природной ренты // Проблемы прогнозирования. № 5,2005. 1.5 п.л. (личный вклад - 0.7 п.л.).

4. А.П. Куликов Подход к оценке природной ренты с точки зрения характеристик месторождения // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. Коровин -М.:МАКС Пресс, 2004, 1 пл.

5. А.П. Куликов Применение математических моделей в управлении энергетикой (на примере исследования догосрочных перспектив развития ТЭК России) // Труды XLVIII Научной конференции МФТИ Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук. Часть VII Управление и прикладная математика/МФТИ. - Москва-Догопрудный, 2005,0,17 п.л.

6. Куликов А.П. Моделирование прогнозного развития ТЭК России // Материалы XLIII Международной научной студенческой конференции Студент и научно-технический прогресс: Экономика. Ч.1У НГУ. -Новосибирск, 2005,0,12 пл.

Куликов Андрей Петрович

Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем рынке России

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель: Синяк Ю.В.

Объем 1,0 усл.п.л. Тираж 100 экз. Заказ ЦЭМИ РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Куликов, Андрей Петрович

Введение.

Глава 1. Природная рента как предмет государственного регулирования ТЭК.

1.1. Государственное регулирования ТЭК и его основные элементы.

1.2. Природная рента как инструмент государственного регулирования ТЭК

1.3. Анализ научно-прикладных разработок в области природной ренты

1.3.1. Понятые природной рейты и предпосыки ее возникновения.

1.3.2. Исчисление и дифференциация природной ренты.

1.3.3. Изъятие и распределение природной ренты.

1.3.4. Расчетные величины природной ренты.

1.4. Проблемные места в теории природной ренты и ее приложении как инструмента государственного регулирования.

Глава 2. Подход к исчислению и прогнозированию величины и структуры природной ренты.

2.1. Метод оценки и прогнозирования цен и природной ренты на внутреннем рынке.

2.2. Оптимизационная модель как инструментарий для проведения исследований.

2.3. Оптимизационная модель ТЭК ИНП РАН.

2.4. Исходные предпосыки для формирования сценариев развития энергетики.

2.5. Рассматриваемые сценарии развития российского ТЭК.

Глава 3. Моделирование цен энергоресурсов и природной ренты на внутреннем рынке.

3.1. Догосрочные прогнозы формирования спроса и предложения на внутреннем рынке ТЭР в России.

3.2. Прогноз динамики и соотношения цен внутреннего рынка на топливные ресурсы до 2025г.

3.3. Прогнозная оценка природной ренты в топливодобывающем секторе

3.4. Анализ составляющих природной ренты.

3.5. Анализ влияния ряда факторов на величину природной ренты.

3.5.1. Влияние ресурсной обеспеченности по нефти.

3.5.2. Влияние нормы дисконтирования.

3.1. Прогноз влияния цен внешнего рынка на внутренние цены в нефтегазовом секторе.

3.8. Перспективы и рекомендации органам власти по использованию природной ренты как механизма государственного регулирования ТЭК.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозирование цен и природной ренты на внутреннем энергетическом рынке России"

Актуальность исследования. В современной экономической науке значительное место уделено увязке принципов рыночного хозяйствования и государственного регулирования на базе экономических принципов.

В связи с тем, что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет системообразующую роль в российской экономической системе, особый смысл приобретает определение методов и пределов государственного регулирования в ТЭК. Центральное место в этой проблеме принадлежит вопросу механизмов формирования и прогнозирования цен энергоресурсов (ЭР) и природной ренты (ПР) в ТЭК. Перспективные цены энергоресурсов определяют программы догосрочного развития народного хозяйства, влияют на объемы и территориальную структуру добычи органических энергоресурсов и производства энерго- и теплоэнергии, величину экспорта энергоресурсов, параметры энергосбережения и экономическое состояние страны в целом. В этой связи оценка внутренних цен энергоресурсов представляется важным фактором перспективного развития российской экономики.

Вопрос о ценах энергоресурсов тесно связан с феноменом природной ренты. Принято считать, что природная рента представляет собой сверхприбыль недропользователей. Сверхприбыль определяется через разницу между выручкой недропользователя, заданной ценами энергоресурсов, и расходами, которые признаются обоснованными и включают заданный уровень рентабельности. При этом у разных недропользователей может быть разный уровень затрат, обусловленный различиями природных характеристик используемых месторождений. Собственник недр, и, следовательно, ренты - государство.

В этой связи, с учетом того, что эксплуатация недр ведется силами в основном частных компаний, определение природная рента в современном российском ТЭК затруднено, особенно в прогнозных расчетах.

Природная рента является не только потенциальным источником доходов бюджетов страны, но и стоимостным выражением дисбаланса условий хозяйствования недропользователей. Вследствие этого необходимо паралельное совершенствование методов прогнозирования цен энергоресурсов и природной ренты.

Цель и задачи исследования. Целью является изучение механизма возникновения и прогнозирования цен энергоресурсов и природной ренты в добывающем секторе ТЭК, включая способы ее исчисления и дифференциации в перспективе до 2025 г.

Для достижения поставленной цели в диссертации решались задачи:

1. раскрыть механизм формирования цен энергоресурсов и природной ренты в ТЭК через систему балансовых условий, формирующих спрос и предложение на внутреннем рынке;

2. разработать инструментарий для оценки природной ренты с помощью оптимизационной модели догосрочного развития ТЭК страны, разработанной в ИНП РАН (далее - модель);

3. построить прогнозы динамики и соотношения цен органических энергоресурсов применительно к ряду прогнозных сценариев социально-экономического развития страны и макрорегионов в перспективе до 2025 г;

4. рассчитать ожидаемые значения объемов и структуры природной ренты в топливодобывающем секторе ТЭК в увязке с прогнозными ценами энергоресурсов;

5. проанализировать пределы устойчивости расчетных результатов (цены энергоресурсов и объемы природной ренты) в отношении вариации в оценках природных запасов сырой нефти и нормы дисконтирования, применяемой в экономических расчетах эффективности инвестиционных проектов;

6. сформулировать рекомендации по использованию природной ренты как механизма государственного регулирования в российском ТЭК.

Объект исследования:

ТЭК России, включая добычу, производство, переработку, преобразование и конечное использование энергоресурсов, их производственные и экономические взаимосвязи, определяющие конкурентоспособность отдельных энергоресурсов на региональных рынках.

Предмет исследования: прогнозные цены энергоресурсов и объемы природной ренты, их место и роль в экономике угле-, газо- и нефтедобычи российского ТЭК.

Теоретическая и методологическая основа работы: работы российских ученых: А.И. Агеева, Ю.Н. Бобылева, В.А. Воконского, С.Ю. Глазьева, С.А. Кимельмана, А.И. Кузовкина, Б.Н. Кузыка, Д.С. Львова, А.А. Макарова, J1.A. Мелентьева, С.М. Меньшикова, А.С. Некрасова, Ю.В. Разовского, Ю.В. Синяка, JI.A. Тропко, Ю.В. Яковца и др., внесших свой вклад в решение теоретических и практических проблем формирования цен энергоресурсов и образования природной ренты в ТЭК.

Научная новизна исследования:

Х В теорию природной ренты введены понятия внутрирегиональной, межрегиональной и межтопливной составляющих, которые позволяют проводить более глубокий анализ формирования природной ренты и межотраслевых взаимозависимостей.

Х Предложен метод комплексной оценки прогнозных цен энергоресурсов, обеспечивающих сбалансированность спроса и предложения и учитывающих эффективность добычи, преобразования и потребления энергоресурсов на внутренних региональных рынках и межрегиональный обмен энергоресурсами, и связанных с ними объемов природной ренты.

Х Разработан метод моделирования динамики добычи топлива, учитывающий процесс отработки месторождений топлива в зависимости от величины извлекаемых запасов и сроков эксплуатации. Указанный метод нашел отражение в оптимизационной динамической балансовой линейной модели ТЭК, что позволило определить изменение затрат на добычу отдельных видов топлива в догосрочной перспективе.

Х Выявлена сильная зависимость внутренних цен и объемов природной ренты от величины нормы дисконтирования. Показано, что изменение нормы дисконтирования от 5% до 15% ведет в условиях сбалансированного перспективного развития ТЭК к трехкратному увеличению цен энергоресурсов и объемов природной ренты к 2025 г (для угля и газа более выражено, чем для нефти). При увеличении извлекаемых запасов нефти на 30% следует ожидать снижения цен энергоресурсов на 15-45% и объемов природной ренты до 25% в 2025 г.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Разработанный подход к исчислению, анализу и догосрочному прогнозированию цен энергоресурсов и природной ренты в ТЭК России может стать эффективным инструментом стратегического планирования и регулирования российской энергетики, ориентированным на эффективное использование органических энергоресурсов, выравнивание доходности и обоснованное, напонение бюджетов РФ поступлениями от природной ренты.

Полученные методики и наработки могут быть использованы для других отраслей российской экономики, в которых природный фактор имеет важное значение (например, отрасли горнодобывающей промышленности, сельское хозяйство, лесная промышленность и т.п.).

Аппробация результатов исследования.

Результаты исследования использовались при подготовке доклада Советника РАН, проф., д.э.н. А.С. Некрасова Экономические проблемы и перспективы российской энергетики на Отделении общественных наук РАН (декабрь 2005 г.), а также в работах и записках, подготовленных ИНП РАН по заданию органов государственной власти.

Кроме того, результаты работы обсуждались на конференциях:

1. XLIII Международная научная студенческая конференция НГУ Студент и научно-технический прогресс, Новосибирск, апрель 2005 г.

2. XLVIII Научная конференция МФТИ Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук, Москва-Догопрудный, ноябрь 2005 г.

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 80 страниц (4,0 п.л.).

Структура и объем работы.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 91 наименования и 2 приложений. Общий объем работы 167 машинописных страниц, из них 47 страниц приложений.

В первой главе анализируется проблематика определения природной ренты как инструмента государственного регулирования.

Вторая глава посвящена описанию методологии определения и прогнозирования цен энергоресурсов и объемов природной ренты в добывающем секторе ТЭК.

В третьей главе описываются результаты модельных исследований сценариев развития ТЭК, которые отражают прогнозные изменения ТЭК России в перспективе до 2025 г.

В заключении представлены основные выводы исследования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Куликов, Андрей Петрович

Заключение.

В настоящей работе представлен подход к оценке величины потенциальной природной ренты в добывающих отраслях российского топливно-энергетического комплекса, основанный на анализе замыкающих затрат в макрорегионах, с помощью оптимизационной динамической модели ТЭК, разработанной в ИНП РАН при непосредственном участии автора диссертации. На основе сделанных экспертных оценок запасов энергоресурсов, гипотез социально-экономического развития экономики России и динамики экспортных потоков были сгенерированы прогнозы развития ТЭК, в отношении которых была использована указанная модель. Результаты решения данных прогнозных сценариев позволили описать топливно-энергетический баланс в перспективе до 2025 г. и далее. С их помощью удалось проанализировать и спрогнозировать объемы природной ренты, а также структуру ПР в топливно-региональном разрезе. Такой анализ был реализован посредством использования аппарата двойственных оценок задач линейного программирования.

По результатам моделирования можно сформулировать следующие выводы.

1. Природной рентой правильнее называть экономическое выражение различия условий добычи недропользователей. ПР рассчитывается как интеграл функции разности между ценой и затратами на добычу и поставку ЭР в регион, взятый от нуля до уровня потребности в ЭР для региона.

2. Расчет и прогнозирование ПР в ТЭК следует вести неразрывно с исследованием динамики прогнозных цен ЭР. Для этого целесообразно использовать оптимальную динамическую балансовую модель развития ТЭК.

3. Соотношение прогнозных цен органических ЭР показывает, что в перспективе до 2025 г. следует ожидать удорожания всех топлив, при этом темпы роста цен на добываемые природный газ (до 180% к 2025 г.) и уголь до 190%) будут выше, чем на нефть (до 145%), вследствие постепенного вовлечения в разработку более дорогих в эксплуатации газовых и угольных месторождений.

4. Годовая величина ПР в добывающем секторе ТЭК в 2005 г. оценивается в $22-24 мрд., в 2015 г. - $44-48 мрд., в 2025 г. - $60-65 мрд. Объемы ПР заметно варьируют под влиянием разных факторов (динамика ВВП, обеспеченность запасами нефти, норма дисконтирования), но общая тенденция на повышение к 2025 г. сохраняется.

5. Наибольшую долю в региональной структуре ПР в 2005-2025 гг. будет иметь, согласно прогнозу, макрорегион Урала и Западной Сибири, как за счет больших запасов ЭР, так и относительной дешевизны их добычи. В топливной структуре ПР к 2025 г. на первое место выйдет газодобыча. Это объясняется тем, что в перспективе удельные затраты вовлекаемых в эксплуатацию газовых месторождений разнятся между собой в большей степени, чем в нефтедобыче.

6. До 2025 г. ПР будет иметь преимущественно внутрирегиональный характер. Но в дальнейшем важную роль начнут играть межрегиональные факторы, а затем существенное значение приобретут межтопливные. Эго связано с вовлечением в разработку более дорогих органических топлив, что вызовет и усилит конкуренцию между ними и другими видами ЭР в технологических переделах уже на стадии добычи.

7. К 2025 г. можно ожидать появления производства синтетической нефти на базе дешевых восточных углей (например, канско-ачинских) в объемах до 15 мн. т. Вследствие этого, цена сырой нефти будет определяться по цене синтетической, а она, в свою очередь, по цене угля в данном регионе. По этой причине, в анализе ПР после 2025 г. следует уделять внимание той части ПР, которая обусловлена появлением синтетического топлива и его конкуренцией с традиционными ЭР. Эта часть ПР станет новым явлением в практике ТЭК. В то же время, она сложна для анализа цен ЭР и ПР по причине обязательного включения в рассмотрение технологических процессов преобразования ЭР (производство синтетических нефти, моторного топлива, мазута, других топлив) и их региональных взаимосвязей.

Данные результаты следует учитывать при планировании развития отечественного ТЭК и других отраслей, тесно с ним связанных, а также при формировании финансовых источников социально-экономического развития на перспективу. Усиливающиеся тенденции в ТЭБ страны (истощение запасов природной нефти, производство синтетических топлив и т.п.) в ближайшие десятилетия после 2025 г. могут привести к существенным изменениям не только в структуре энергоснабжения страны, но и в плане формирования ПР. К ним следует готовиться заблаговременно, чтобы избежать кризисных ситуаций к середине века.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Куликов, Андрей Петрович, Москва

1. В.Г. Игнатов, А.В. Кокин. Экология и экономика природопользования Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.4. Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы под ред. Д.С. Львова и А.Г. Поршнева М.: Из-во Экономика, 2002.

2. В.Г. Федцов, JI.A. Дрягилев Экология и экономика природопользования М.: Из-во РДЛ, 2003.6. Экономика окружающей среды и природных ресурсов. Вводный курс под ред. А.А. Голуба и Г.В. Сафонова М.: ГУ ВШЭ, 2003.

3. А.А. Голуб, Е.Б. Струкова Экономика природных ресурсов М.: Аспект Пресс, 2001.

4. Ю.В. Разовский Горная рента М.: Экономика, 2000.

5. P.S. Dasgupta, G.M. Heal лEconomic Theory and Exhaustible Resources -Cambridge University Press, 1979.10. Методические положения по экономической оценке месторождений полезных ископаемых (утверждены ГКНТ СССР, АН СССР и Госкомцен СССР), 1989.

6. Ю.Н. Бобылев Реформирование налогообложения минерально-сырьевого сектора М.: Институт экономики переходного периода, 2001.

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. № 2395-1 О недрах в редакции от 06.06.2003г. № 65-ФЗ.

8. В. Медведев Думать то зачем? Трясти надо..

9. А.Н. Кархов Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов АЭС и ТЭС // Известия РАН, Энергетика №5 за 2005г.

10. В.П. Орлов, Ю.В. Немерюк Рента в новой системе налогообложения16. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.08.2003г. № 1234-р.

11. Валерий Кизилов Самый безвредный налог Ссыка на домен более не работаетrent.htm.

12. Ю.Г. Александров статья Горная рента как универсальная отмычка -Независимая газета от 22.05.2001г.19. Ссыка на домен более не работаетnews.php?code=1356.

13. Rutledge, I. and Wright, P. Profitability and taxation in the UKCS oil and gas industry: analyzing the distribution of rewards between company and country? Energy Policy, vol. 26, No. 10, 1998, pp. 795-812.

14. Reynolds D.B., The Mineral Economy: How Prices and Costs can Falsely Signal Decreasing Scarcity, Ecological Economics, 31 (1999), 155-166

15. С. Иванковский, Рента и государство.

16. С. А. Кимельман Между налогом и рентными платежами // Независимая газета, 22.05.2001.

17. И.А. Николаев, A.M. Калинин Природная рента: цена вопроса -Аналитический доклад АКК ФБК, ноябрь 2003г. (www.fbk.ru).

18. Н.А. Волынская, С.С. Ежов Рента в сырьевых отраслях ТЭК, доклад на 51-м заседании открытого семинара Экономические проблемы энергетического комплекса под. рук. А.С. Некрасова М.'.Изд-во ИНП РАН, 2004.

19. В.А. Воконский, А.И. Кузовкин, А.Ф. Мудрецов Природная рента и методы ее оценки, доклад на 51-м заседании открытого семинара Экономические проблемы энергетического комплекса под. рук. А.С. Некрасова М.:Изд-во ИНП РАН, 2004.

20. С. Меньшиков Структурные проблемы и решения в российской экономике (www.ecaar-russia.org).

21. С. Меньшиков Рентабельность и рента // Экономические стратегии, №1 '2004, стр. 28-31.

22. В.Е. Маневич Природная рента, валютный курс и платежный баланс // Бизнес и банки, 2004, № 5.

23. А.П. Куликов Подход к оценке природной ренты с точки зрения характеристик месторождения // -Научные труды: -Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. Коровкин -М.:МАКС Пресс, 2004.

24. А.А. Голуб, Е.Б. Струкова Экономика природных ресурсов М.: Аспект Пресс, 2001.

25. JI.A. Тропко, С.А. Кимельман, Е.С. Мелехин К вопросу перехода к рентным платежам в отраслях ТЭК журнал Уголь, ноябрь 2003.

26. В. Данилов-Данильян. Природная рента и управление использованием природных ресурсов // Экономика и математические методы. Т.40 вып.З, 2004.

27. М. Субботин Рента природная игра народная // Российская газета, 16.09.2003г.

28. G.D. Santopietro лAlternative methods for estimating resource rent and depletion cost: the case of Argentina's YPF Resources Policy, Vol. 24, №1. -1998.

29. А.П. Куликов Оценка влияния ресурсных ограничений на развитие ТЭК России до 2025г. (модельный подход) // Сборник научных трудов: Инт народнохозяйственного прогнозирования / Гл.ред. А.Г. Коровкин. -М.:МАКС Пресс, 2003.

30. К.Д. Бруэр, Ж.Бержевен, Б.Р. МкКалох Подходы Правительства к политике налогообложения в горно-добывающей промышеленности // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. февраль 2002.

31. Modeling Greenhouse Gas Mitigation in India // ETSAP News № 1 November 1996. (www.ecn.nl/unitbs/etsap/)

32. A.C. Меньшиков Актуальность экономической модели JI.В. Канторовича в наше время // Международная конференция в память JI.B. Канторовича, СПб, 2004.

33. Д.С. Львов Вернуть народу ренту М.: Эксмо, Агоритм, 2004.

34. Л. А. Мелентьев Избранные труды. Методология системных исследований.-М.: Наука.Физматлит, 1995.

35. Л.А. Мелентьев Системные исследования в энергетике. М.: Наука, 1983.48. Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса под. ред. А.С. Некрасова. М.: Энергоиздат, 1981.

36. А.А. Макаров, Л.А. Мелентьев Методы исследования и оптимизации энергетического хозяйства. изд. Наука (Сибирское отделение), Новосибирск, 1973.

37. Некрасов, А.С., Синяк, Ю.В., Развитие энергетического комплекса России в догосрочной перспективе, "Проблемы прогнозирования", № 4, 2004, 35-58.

38. Недра России, т. 1 "Полезные ископаемые", Под ред. Н.В. Межеловского, А.А. Смыслова, СПб.-М., 2001.

39. О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Государственный доклад Минприроды РФ, Минэкономразвития РФ и1. Минэнерго РФ, 2001www.mineral.m/Chapters/Production/Issues/35/IssueFiles.html)

40. World Petroleum Assessment 2000, USGS, 2001. Assessment Results Summary Russia.

41. Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн Задачи и методы линейного программирования М.: Советское радио, 1961.55. Математический аппарат экономического моделирования под ред. Е.Г. Гольштейна М.: Наука, 1983.

42. Hanson, D.A., Exhaustible Resources; Second Best Pricing Policies for an Exhaustible Resource, Proceedings74 American Economic Review, Feb. 1977, 67, 351-354.

43. Stiglitz, J., The Efficiency of Market prices in Long-Run Allocations in the Oil Industry, in G. Bronnon, ed., Studies in Energy Tax Policy, Cambridge, Mass., 1975.

44. A. Seebregts, G. Goldstien, К. Smekens лEnergy/Environmental Modeling with the MARKAL Family of Models, www.ecn.nl/unitbs/etsap/reports/annex6.html.

45. S. Messner, M.Strubegger лModel-Based Decision Support in Energy Planning. IIASA, 1995.

46. An overview лThe National Energy Modeling System. Energy Information Administration, 1994.

47. H-H. Rogner лAn assessment of world hydrocarbon resources, University of Victoria.69. лThe EFOM-CHP optimization model, Ссыка на домен более не работаетsys/esy/models/efomchp.htm

48. И.И. Агапова История экономической мысли. Курс лекций. М.: ЭКМОС, 1998.

49. Б.Н. Кузык, А.И. Агеев, В.А. Воконский и др. Природная рента в экономике России М.:ИНЭС, 2003.

50. П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика М.:Дело, 2001.73. www.glossary.ru

51. Синяк Ю.В., Нефть и газ на внешнем и внутреннем рынках: возможности и ограничения, "Проблемы прогнозирования", № 6, 2000.

52. Синяк Ю.В., Природный газ России в среднесрочной перспективе: возможности и ограничения, "Проблемы прогнозирования", № 1, 2003.

53. В.Н. Костюк История экономических учений М.: Центр, 1997.77. Ссыка на домен более не работает?nid=2151 &print=l78. Ссыка на домен более не работаетindex.shtml?f=show&type=l&id=6456214482679. Ссыка на домен более не работаетdb/msg/54769

54. А.С. Некрасов, И.Н. Борисова, Ю.С. Кретинина, Т.М. Полянская, Р.А. Хачатурян Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса -М.: Энергоиздат, 1981.

55. А.С. Некрасов, Ю.В. Синяк Управление энергетикой предприятия -М.: Энергия, 1979.

56. Р.А. Хачатурян Вопросы методологии перспективного развития энергетического хозяйства экономического района Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт, № 2 за 1977.

57. Ю.В. Синяк, А.П. Куликов Два подхода к оценке природной ренты // Проблемы прогнозирования, № 5 за 2005г.

58. В.В. Иконников Влияние тарифной и налоговой политики в отраслях топливно-энергетического комплекса на российскую экономику в рамках межотраслевой модели RJM, диссертация на соискание ученой степени-магистра, МФТИ (Гос. университет), М., 2002.

59. Ю.В. Синяк Концепция глобального экономического развития и энергетика // Проблемы прогнозирования, № 3 за 1998г.86. Ссыка на домен более не работаетlenta/energy/l 130

60. Экономическое, социальное, и политическое пространство России в глобализирующемся мире/Ютчет о выпонении исследований по тому IV. Программа фундаментальных исследований Отделения общественных наук РАН, М. 2003.

61. Ю.В. Яковец Рента, антирента и квазирента в глобально-цивилизационном измерении М.: ИКЦ Академкнига, 2003.

Похожие диссертации

• Формирование инвестиционной стратегии и механизм ее реализации в нефтегазовой отрасли топливно-энергетического комплекса России
• Макроэкономические аспекты воспроизводственных процессов топливно-энергетического комплекса России
• Оценка влияния мирового рынка нефти на нефтяной рынок России и ее использование для решения народнохозяйственных задач
• Организационно-экономический механизм системных услуг оперативно-диспетчерского управления в Единой энергетической системе России
• Особенности деятельности нефинансовых ТНК США на рынках России и стран ЦВЕ