Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оценка ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Нехорошков, Евгений Владимирович
Место защиты Новосибирск
Год 2005
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оценка ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов"

На правах рукописи

Нехорошков Евгений Владимирович

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИКАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (на примере Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив)

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в строительстве)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск 2005

Диссертация выпонена на кафедре Системный анализ и управление проектами Сибирского государственного университета путей сообщения

Научный руководитель - доктор экономических наук,

профессор Евгения Борисович Кибалов

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор Юрий Алексеевич Щербанин

кандидат экономических наук, профессор Татьяна Андреевна Ивашенцева

Ведущая организация: Государственное научно-исследовательское учреждение Совет по изучению производительных сил Министерства экономического развития и торговли РФ Российской Академии Наук

Защита состоится - 19 октября 2005 г. в 10.00 часов на заседании

диссертационного совета ДМ 212.171.04 в Новосибирском государственном

архитектурно-строительном университете по адресу: 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113, ауд. 239 (факс 8-383-266-27-94).

С диссертацией можно ознакомитьл в библиотеке Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Автореферат разослан Да> сентября2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

канд. экон. наук, профессор

В.А. Семенихина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актульность исследования. На протяжении всей истории транспортного строительства крупные железнодорожные проекты были сопряжены с колоссальными финансовыми затратами, а ошибки при оценке их ожидаемой эффективности приводили к серьезным убыткам. Примеры ошибочных оценок ожидаемой эффективности соответствующих инвестиционно-строительных проектов общеизвестны (в прошлом - мертвая дорога Салехард - Игарка, в настоящем - остановленный проект высокоскоростной магистрали Москва -Санкт-Петербург). Трудности при оценке уникальных1 проектов усугубляются чрезвычайно высоким уровнем воздействия фактора неопределенности. Для России зго особенно характерно, т.к. развитие железнодорожной сети связано со строительством меридиональных и широтных дорог в высоких широтах, где природно-климатические условия носят лэкстремальный характер.

Адекватный учет фактора неопределенности в инвестиционном анализе крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов в последние годы, по мере становления рыночной экономики России, становится все более актуальной задачей. Связано это с двумя обстоятельствами: во-первых, перевод инвестиционно-строительного процесса на рыночные рельсы, заставляет частных инвесторов и подрядчиков рисковать за свой стет (а не счет государства, как это било в плановой экономике); во-вторых, оказалось, что отечественная экономическая наука не дает четких рекомендаций о методах и моделях принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности. Поэтому соответствующие разделы официальных методических рекомендаций, на наш взгляд, содержат лишь постановку проблемы, но не указывают конкретных путей ее решения. Следствием такой ситуации являются попытки обоснования эффективности уникальных по масштабам и сложности инвестиционно-строительных проектов с помощью средств, пригодных для оценки коммерческой эффективности малых хозяйственных мероприятий.

1 Понимается проект, который не имеет аналогов как по ^типцяСттяКНШГШ, т^ ц ргу снпжнпсти (многоас-пектности) сюих характеристик РОС. НАЦИОНАЛЬ , А

БИБЛИОТЕКА

Наряду с этим актуальность нового транспортного строительства и оценка его ожидаемой эффективности с учетом фактора неопределенности усиливается в связи с глобализацией мировой хозяйственной системы. Так на фоне провес-сов глобализации, которые к настоящему времени приобрели характер вековой тенденции, спрос на услуги железнодорожной отрасли существенно возрастает.

В настоящее время проходят стадию окончательного формирования центры роста и экономической интеграции мирохозяйственной системы - страны НАФТА, ЕС и Юго-Восточной Азии, образующие в совокупности Геостратегический треугольник XXI века По ребрам этого треугольника уже формируются основные товарно-денежные потоки и как, показали исследования, проводимые в СГУПСе2, их интенсивность в обозримой перспективе будет нарастать. При этом существенная и увеличивающаяся во времени часть спроса на межстрановые и межконтинентальные перевозки будет удовлетворяться железнодорожным транспортом.

Евразийское географическое положение России, ее уникальный ресурс транзитности могут позволить не только включить страну в глобальную железнодорожную сеть мира, но и превратить железные дороги страны в ключевой фрагмент этой сети, радикально меняющий конфигурацию мировых грузопотоков. Одним из естественных барьеров, препятствующих соединению железнодорожных сетей России и американского континента, является Берингов пролив, проблема строительства транспортного маршрута через который обсуждается российской и мировой общественностью уже более 100 лет.

Преодоление этого барьера и выход на Запад через Восток становится особенно актуальным в связи с предполагаемым дальнейшим строительством железных дорог на Дальнем Востоге и в Забайкалье, что следует из Послания пре-

Комаров К Л, Нехорошков Е В Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали через Берингов прот предпосыки проекта и модель оценки // материалы очно-заочного конгресса Берингоскиб межконтинентальный транспортный коридор в развитии Чукотки вчера, сегодня, завтра (часть 3) - Новосибирск, 2005 г.

зидента России В.В. Путина Федеральному собранию от 25 апреля 2005 года1, Транспортной стратегии России4 и Стратегии развития ОАО РЖД5. При создании трансконтинентальных коридоров на территории России участники - инвесторы и строители - стокнутся, с одной стороны, с необходимостью обоснования крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов, реализуемых в суровых природно-климатических условиях восточных районов, а с другой стороны, с теми недостатками стандартных методик, о которых говорилось выше.

Приведенные соображения определяют актуальность выбора направления диссертационного исследования и объекта экспериментальной проверки предлагаемых подходов по оценке ожидаемой эффективности уникального по сложности и масштабам инвестиционно-строительного проекта - Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив (далее ТКМ).

Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексной оценки ожидаемой эффективности уникального по сложности и масштабам инвестиционно-строительного проекта в условиях риска и неопределенности.

Задачи исследования. Для достижения цели диссертационного исследования было необходимо решить следующие задачи:

Х проанализировать существующие методологические и методические подходы к оценке эффективности крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов;

Х осуществить структуризацию, стратификацию и квантификацию проблемы строительства ТКМ;

Х разработать методику комплексной оценки ожидаемой эффективности

Электронная публикация Послание президента РФ Федеральному Собранно

http //www kremhn ru/appears/2005/04/25/1223 type63372type82634_87049 shtml

Электронная публикация Тршслортная стратегия Российской Фелераши http //www mintrans ru/pressa/TransStrateg VV hm

Электронная публикация "Стратегическая программа развития ОАО РЖД http //www gudok info/modules php,op-modload&Sfe=amcle&sind=15552&mode=thread&order=0&thold"=0&POST NUKESID=86ac62bb00630c3c913993d6d0ed9f78

таких проектов в условиях риска и неопределенности;

Х провести экспериментальную проверку работоспособности предлагаемой методики на основе расчетов ожидаемой эффективности альтернативных вариантов ТКМ и выявления наиболее предпочтительного варианта.

Объектом исследования в диссертационной работе является проблема учета факторов неопределенности при оценке ожидаемой эффективности уникальных по сложности и масштабам инвестиционно-строительных проектов.

Предметом исследования в диссертационной работе являются особенности оценки ожидаемой эффективности проекта ТКМ.

Теоретической оновой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных исследователей, чьи работы заложили основы принятия решений в условиях риска и неопределенности: Ф.Найта, Д. фон Неймана и О. Мор-генштерна, Р. Д. Льюиса и X. Райфа, У. Баумоля, О. Ланге, А.Г. Гранберга, Н.Я. Петракова, H.H. Моисеева.

Методической основой исследования явились прикладной системный анализ, основные положения которого сформулированы в работах Э. Квейда, H.H. Моисеева, В.В. Голубкова, О.И. Ларичева, Л. Ньюмана, применительно к железнодорожному транспорту - В.А. Персиановым, В.Г. Галабурдой и Д.А. Мачеретом. В работе использовались также научные результаты в области инвестиционного анализа, изложенные в трудах П. Массе, В.Н. Богачева, Е.А. Гибшмана, В.Н. Лившща.

Информационной базой и направляющими ориентирами для диссертанта послужили исследования Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития и торговли РФ РАН по обоснованию целесообразности сооружения Трансконтинентальной магистрали через Берингов пршив, а также основные положения Транспортной стратегии России в той ее части, которая касается развития железнодорожной инфраструктуры на востоке страны.

Средства компькгерной поддержки, которые использовались в работе, разработаны в ИЭОППСО РАН и СГУПСе.

Научная новизна результатов, полученных в диссертации и представляемых к защите, состоит в следующем.

1. Разработана методика оценки уникальных по сложности и масштабам инвестиционно-строительных проектов, в основе которой лежит комплексное использование моделей стратегических игр, сценарного подхода, экспертных методов и современных программных продуктов поддержки принятия сложных решений.

2. В составе методики разработан оригинальный подход к построению дерева целей инвестиционно-строительного проекта, когда в основу этапа целевой структуризации положены интересы трех главных действующих лиц при реализации проекта ТКМ: государства (Российская Федерация), железнодорожного ведомства (название условное, в нашем случае ОАО РЖД) и региона (в данном случае Республика Саха (Якутия), Чукотский АО и Магаданская область).

3. Применительно к ТКМ сформулирован методический прием, позволяющий конструктивно построить процедуру сравнения альтернативных вариантов проекта и выбора наиболее предпочтительного. В основе приема лежит четкое разделение целей проекта, которые являются взаимодопонительными, хотя и неодинаковыми по важности, и альтернативных вариантов реализации проекта ТКМ, которые (варианты) являются конкурирующими.

4. Предложен новый подход к анализу прогнозного фона проекта ТКМ, позволяющий с помощью скользящих матриц, дать оценку грузонапряженности магистрали в динамике на дальнесрочную перспективу в мировом контексте.

Практическая значимость результатов исследования заключается в доказанности работоспособности комплексной методики оценки ожидаемой эффективности проектов указанного выше класса, способствующей повышению научной обоснованности решений на стадиях определеяяя инвестиционных намерений и предпроектных проработок в условиях неопределенности, как в строительной, так и в других отраслях.

Уникальность и сложность выбранного объекта оценки - проекта ТКМ определяется не только его технико-технологическими и экономическими аспектами, но и геополитическими и военно-стратегическими моментами. Подобная собственная системная сложность проекта, допоненная неопределенностий развития мировой экономики в целом, требует модернизации существующих (официальных), по своей сути детерминистских, методик оценки его ожидаемой эффективности. В настоящей работе, как представляется впервые, предлагается комплексный (системный) подход к оценке проекта ТКМ на базе компьютеризированных экспертных процедур, результаты экспериментальной проверки которого имеют большое практическое значение для процесса проектирования этой межконтинентальной железнодорожной магистрали.

Апробация работы. Результаты работы использовались при выпонении темы фундаментальных исследований СГУПСа в 2004 г. №77-04 Оценка эффективности конкурирующих вариантов Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив: теоретические и экспериментальные исследования и их результаты Раздел 1.1 Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали, выпоненной по договору с ОАО РЖД.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано в открытой печати 6 статей общим объемом 1,2 я.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключение изложенных в первом томе на 129 страницах машинописного текста, который содержит 53 таблицы, 11 рисунков, список использованной литературы из 109 источников, и девяти приложений на 168 страницах второго тома.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи диссертации, указая объект и предмет исследования, подчеркну-

та научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, кратко охарактеризовано содержание работы в разрезе ее глав.

В главе I Методология и методика оценки крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов, носящей постановочный характер, анализируется ситуация, слокившаяся в экономической науке и капитальном строительстве при оценке крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов. Показано, что хотя для таких проектов существует теоретически корректные способы оценки, следующие из теории оптимального планирования, практическая реализация рекомендаций теории затруднена из-за отсутствия работоспособных модельных конструкций, пригодных для массового использования при стандартных технико-экономических обоснованиях. Совершенствование этих моделей является научной проблемой, решение которой, как представляется, состоится лишь в отдаленной перспективе. Оценку же эффективности крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов вообще и железнодорожных в частности необходимо производить сегодня и временной разрыв между потребностями практики и возможностями теории создают ситуацию неопределенности в отношении методов такой оценки.

В главе показано, что существующие отечественные и зарубежные методики не решают названную проблему, т.к. в них, во-первых, инвестиционный анализ ориентирован на малые коммерческие проекты, в силу своей малости не влияющие на систему цен и нормативов, используемых в качестве параметров при их оценке и, во вторых, в этих методиках учет фактора неопределенности лишь декларируется, но описания работоспособных приемов вскрытия неопределенности в них не содержится. Подобные детерминистские методики, по мнению диссертанта, мало пригодны для оценки даже малых коммерческих инвестиционно-строительных проектов. Что же касается проектов уникальных, направленных на решение многоаспектых и сложных проблем, то полезность традиционных моделей денежных потоков, базовых при оценке малых коммерческих проектов, здесь сильно ограничена и дожна быть допонена моделями, учитывающими не только коммерческие эффекты.

Постановка задачи оценки ожидаемой эффективности упнкального инвестиционно-строительного проекта

Задача разработки

Анализ позиций государства, отрасли и региона и выявление их интересов

Анализ/разработка технических решений оцениваемого проекта

Проведение первого тура экспертизы для пер-воначшьной структуризации управляемых и неуправляемых альтернатив проекта

Расчет показателей сравнительной ожидаемой эффективности по вариантам в каждом сценарии

Анализ оценочно! матрицы с помошью критериев принятия рещени! в условиях неопределенности и выявление наибо!ее предпочтительного варианта

Рис. 1. Блок-схема методики оценки ожидаемой эффективности

Формирование оценочной матрицы

уникальных инвестиционно-строительных проектов 10

Инструментарий, адекватный специфике уникальных проектов, как утверждается далее в главе, дает системный анализ. В главе показано как, опираясь на отечественные исследования в области прикладного системного анализа, диссертант разработал и применил собственную версию многошаговой и многоаспектной оденки крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов на примере ТКМ (см. рис.1), содержательная сторона проделанной работы освещается в последующих параграфах и главах диссертации.

В главе II Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив (ТКМ) как уникальный инвестиционно-строительный проект рассматривается история проекта в целом, наработки по данной проблеме как отечественных, так и зарубежных ученых, обосновывается соответствие данного проекта понятию уникальности и крупномасштабноеЩ, а также формулируются проблемы и задачи на современном этапе.

Проведенный в диссертационном исследовании анализ проекта ТКМ в ретроспективе показал, что за свою более чем вековую историю проект неоднократно становися объектом исследований как со стороны российских, так и зарубежных ученых, в ходе чего были сформированы различные варианты строительного испонения транспортного соединения, а также выпонены его экономические обоснования.

Особенность проекта в историческом аспекте заключается в том, что с течением времени технологический прогресс вносил корректировки в варианты техническо-технологической и строительной реализации проекта, но при этом подход к определению источников финансирования столь уникального крупномасштабного проекта существенно не меняся и заключася в участии иностранных инвесторов в строительстве наряду с российскими на правах концессии.

Далее в главе показано, что в настоящее время сформировались благоприятные предпосыки для возобновления исследовательской работы по проекту ТКМ, разработки технического проекта и его реализации. Это обусловлено проведением демократических реформ в России, а также положительной дина-

микой объемов мировой торговли. Выделившиеся в ходе глобализации мировой экономики три крупных центра экономической активности, т.н. геостратегический треугольник XXI века: страны ЕС, страны Юго-Восточной Азии и страны NAFTA, на сегодняшний день формируют основные товарно-денежные потоки. В свою очередь Россия, обладая геостратегическим ресурсом транзитноеЩ, сможет эффективно обслуживать возрастающий спрос на международные и межконтинентальные перевозки между ними железнодорожным транспортом, где ключевым элементом в глобальной железнодорожной сети мира будет ТКМ (см. рис. 2).

Проведенный обзор наработок российских и зарубежных ученых показал, что для реализации проекта помимо самого тоннеля протяженностью 113 км необходимо построить около 2000 км новых железных дорог на территории США и около 4000 км на территории России.

Рис. 2. Геостратегический треугольник XXI века

Данное положение стало основой для последующей оценки ожидаемой эффективности проекта ТКМ на этапе генерации дискретных вариантов (альтернатив), предназначенных дая рассмотрения и принятия инвестиционно-строительных решений в части ТКМ. Проведенный в главе анализ прогнозируемой грузонапряженности на соответствующих участках будущей магистрали стал основой для оценки коммерческой эффективности проекта.

Рассмотренные в данной главе геополитический, экономический, соцкаль-

ный, военно-стратегнческий и экологический аспекты ТКМ, яспользуются в последующих главах диссертации как основа для целевой структуризации, построения дерева целей проекта, идентификации и оценки конкурирующих альтернатив его строительной реализации.

В главе 1П Структуризация системы целей и альтернатив проекта ТКМ в рамках многоаспектной модели оценки ожидаемой эффективности проекта классифицированы и комплексированы экономические (коммерческие) критерии с критериями неэкономическими, отражающими интересы государства, железнодорожной отрасли и региона, а результаты представлены в виде дерева целей проекта; разработаны девять альтернативных вариантов строительства ТКМ и структурирована модель развития внешней среды проекта в виде многослойных сценариев ее развития.

Генеральная цель проекта ТКМ нулевого ранга в диссертации определена как Создание условий для повышения конкурентоспособности России посредством строительства ТКМ, что корреспондируется с современными задачами страны в глобализующемся мире. Данная цель может быть достигнута путем реализации трех целевых установок' общегосударственной, отраслевой и региональной, которые формируют первый уровень структуры дерева целей и обозначены как стратегические цели проекта.

Стратегические цели проекта сформулированы в диссертации в качественных терминах на конец планируемого периода завершения строительства ТКМ к 2030 г. при условии начала строительства не позднее 2010 года и сроке строительства не более 20 лет (см. табл. 1).

Второй уровен; дерева целей формируют наборы задач связанные с достижением каждой из стратегических целей (см. табл. 2). Такии образом, целевая структуризация проекта ТКМ в диссертации выпонена с учетом его много-аспектности и направленности на решение задач основных российских участников проекта.

В результате было получено трехуровневое дерево целей, где на нулевом уровне находится генеральная цель проекта, на первом - стратегические цели и

на втором - стратегические задачи (см. рис. 3).

Таблица 1

Целевое состояние по завершению строительства ТКМ к 2039 г.

Таблица 2

Структуризация системы стратегические цели - задачи

Цель Задачи

0.1 Общегосударственная (политическая) 0.1.1. Укрепить позиции России как евроазиатской державы на Востоке и Западе 0.1.2. Защитить восточные территории страны от этнической экспансии со стороны Китая 0.1.3. Создать допонительный коридор выхода на Запад через северо-восток в качестве стратегической защиты от мирового терроризма

0 2 Отраслевая (экономическая) 0.2.1. Включить транспортную систему страны в глобальную железнодорожную сеть мира в гачест-ве ключевого фрагмента - транспортного моста между странами ЕС и НАФТА 0.2.2. Развить транзитный потенциал для интенсификации межстрановых товарных потоков 0.2.3. При прочих равных условиях обеспечить минимизацию капитальных расходов на строительст-ю и эксплуатацию ТКМ 0.2.4. Создать основу для трансформации ТКМ в опорную железнодорожную сеть северо-востока страны

Номер, название цели, заинтересованные стороны Целевое состояние по заверпению строительства ТКМ

0. Генеральная цель 0.1. Общегосударственная (политическая) Российская Федерация Обеспечена территориальная целостность государства и активное участие России в интеграционных процессах мировой хозяйственной системы

0.2. Отраслевая (экономическая) ОАО РЖД Создана транзитная межконтинентальная железнодорожная магистраль - основа будущей опорной железнодорожной решетки на северо-востоке страны

0.3. Региональная (социально-экономическая) Республика Саха (Якутия) Магаданская область Чукотский А.О. Созданы условия для устойчивого роста прилегающих территорий России в экономическом, социальном и экологическом аспектах

Продожение табл. 2

Цель Задачи

0.3 Региональная (социально-экономическая) 0.3.1. Решить проблему занятости и повышение уровня жизни аборигенного и старожильческого населения прилегающих территорий 0.3.2. Обеспечить рост и развитие экономики прилегающих территорий и сохранение традиционных промыслов малочисленных народов 0.3.3 Сохранить эколого-ассимиляционный природный потенциал прилегающих территорий

Далее в 1 лаве диссертации были разработаны девять альтернативных вариантов строительства ТКМ от Якутска до Уэлена, включая тоннельный переход под Беринговым проливом (см. рис 4).

Генеральная цель проекта: создать условия^ I для повышения конкурентоспособности > 1 России посредством строительства ТКМ ]

Рис. 3. Взаимосвязь оцениваемых вариантов и дерева целей

Рис. 4. Варианты прокладки трассы на участке Якутск - Уэлен Альтернативные (взаимоисключающие) варианты строительства сформированы путем комбинации трех базовых вариантов прокладки трассы на участке от Якутска до Уэлена: Северный (СВ), Южный (ЮВ) и Комбинированный (КВ) (см. рис. 4) и трех вариантов (допоняющих базовые) сооружения тоннельного перехода под Беринговым проливом: Железнодорожный 1 - два однопутных тоннеля - (ЖД1), Железнодорожный 2 - один двухпутный тоннель -(ЖД2) и Полимагистраль - два однопутных тоннеля, продуктопроводы, ЛЭП, оптоволоконные линии - (ПМ).

Таким образом, было получено девять комбинированных альтернативных вариантов: 1. СВ-ЖД1; 2. СВ-ЖД2; 3. СВ-ПМ; 4. ЮВ-ЖД1; 4.ЮВ-ЖД2; 6. ЮВ-ПМ; 7. КВ-ЖД1; 8. КВ-ЖД2; 9. КВ-ПМ, оценка предпочтительности которых для достижения генеральной цели проекта излагается в следующей главе.

В соответствии с разработанной в диссертации методикой оценки уникальных инвестиционно-строительнык проектов на данном этапе необходимо было также решить задачу описания прогнозного фона и возможных сценариев-контрастов развития внешней среды проекта.

Проведенный анализ прогнозного фона в динамике на дальнесрочную перспективу в мировом контексте, выявил диапазоны возможных объемов грузо-

перевозок в геостратегическом треугольнике XXI века. Сопоставив их с оценками специалистов СОПСа и американского ученого X. Купера, было определено среднее значение грузонапряженности ТКМ в 2030 г., равное 111 мн. тонн, что не выходит за пределы проанализированного диапазона объемов перевозимых грузов. Далее оценка коммерческой эффективности на предпроект-ном этапе по формуле срока окупаемости показала, что при полученной средней прогнозируемой грузонапряженности магистрали, инвестиции 60 мрд. дол. США (объем капиталовложений на проект в целом без учета затрат на развитие инфраструктуры по X. Куперу) окупятся за 10 лет.

Данный вывод позволяет, во-первых, в дальнейшем сконцентрировать внимание на других, не менее важных критериях эффективности проекта - политическом, социальном и экологическом и, во-вторых, на последующих этапах обоснований (при разработке схем финансирования) рассчитывать на активное участие иностранного капитала, как в процессе строительства, так и эксплуатации ТКМ.

Для того чтобы вскрыть неопределенность или снизить ее уровень при оценке эффективности проекта ТКМ, необходимо было описать модель развития внешней среды проекта, что было сделано в виде сценариев-контрастов. Данные сценарии содержат вербальные описания неуправляемых переменных-факторов, отражающих различные точки зрения экспертов на тенденции развития мира, а их реализация возможна в гипотетическом смысле.

В ходе анализа проблемы было выделено четыре основных возможных сценариев развития мира: однополярный мир при гегемонии США, многополярный мир, многополярный мир с ориентацией России на Китай, многополярный мир с ориентацией России на ЕС.

Словесное описание сценариев выпонено как трехслойное Верхний слой отражает возможные ситуации в мире, второй слой - в России, третий - отражает региональный аспект.

Таким образом, в данной главе была выпонена необходимая для последующей оценки ожидаемой эффективности структуризация проблемы строи-

тельства ТКМ в классификационной шкале.

В главе IV Оценка альтернативных вариантов ТКМ на основе экспертной информации и анализа результатов экспериментальных расчетов представлены расчеты и результаты апробации предложенного в диссертации подхода к оценке ожидаемой эффективности уникального инвестиционно-строительного проекта.

Разработанная в рамках диссертационного исследования методика заключалась в следующем. Вся проблема разделялась на две задачи: разработки и лоценки (см. рис. 1).

Задача разработки, содержательная часть которой описана в Главе III, состояла в:

- выявлении системы целей проекта;

- генерации вариантов строительства (альтернатив), предназначенных для рассмотрения и принятия решений в части ТКМ;

- описании возможных сценариев-контрастов развития внешней среды проекта и прогнозного фона.

Задача лоценки конкурирующих вариантов решений для их последующего сравнения и выбора наиболее предпочтительного была решена диссертантом в данной главе диссертации методом анкетирования групп экспертов.

Для получения экспертьых оценок была проведена двухтуровая экспертиза, респондентами в котором выступили эксперты, а информация от них была получена методом формализованного личного интервью по заранее подготовленным анкетам.

Эксперты в ходе индивидуального интервью проранжировали:

1) Сценарии-контрасты - по степени достоверности их возможной реализации (в обоих турах экспертизы);

2) Подцели дерева целей - по их важности для достижения целей верхнего уровня дерева в каждом из 4-х сценариев-контрастов (во втором туре экспертизы);

3) Альтернативные варяанты ТКМ - по степени их предпочтительности в

каждом сценарии при некритериальной структуризация (в первом туре экспертизы) и по полезности для достижения каждой подцели нижнего ряда дерева целей в каждом сценарии-контрасте (во втором туре экспертизы).

Анкета первого тура носила укрупненный характер и прикладная задача опроса состояла в первоначальной структуризации состава управляемых альтернатив проекта ТКМ и альтернатив неуправляемых - сценариев развития среды проекта для подготовки второго тура экспертизы

В результате первого тура, в котором эксперты упорядочивали три варианта: ТКМ как полимагистраль, ТКМ как железнодорожная магистраль и Постепенное наращивание от железной дороги к полимагистрали в четырех ранее обозначенных сценариях, выяснилось, что эксперты различают по степени предпочтительности различные варианты сооружения ТКМ в разных сценариях, хотя уровень согласованности экспертных оценок был невысок и значения х2 ниже табличного.

Низкий уровень согласия и статистической значимости экспертных суждений объясняется тем, что первый тур проводися среди специалистов, собравшихся на Байкальский форум - 2004, т. е. на акцию разовую. Следовательно, экспертная группа не могла быть однородной, а коэффициенты конкордации и уровня значимости как раз и зафиксировали данный факт.

С учетом полученных результатов во втором туре экспертизы вариант постепенного наращивания ТКМ от железнодорожной магистрали к полимагистрали был заменен двумя вариантами, более ясными по смыслу - однопутная и двухпутная магистраль, а формулировки сценариев развития внешней среды проекта были сохранены.

Во втором туре группа экспертов (специалисты ИЭОПП СО РАН и СГУПСа) решала задачу групповой оценки ожидаемой эффективности ТКМ, п>тем стратификации качественных характеристик (сценариев, целей и альтернативных вариантов), описанных в Главе III. Исключением явилась подцель 0.2.3. При прочих равных условиях обеспечить минимизацию капитальных расходов на строительство и эксплуатацию ТКМ, в отношении которой упоря-

дочение вариантов по полезности экспертами не осуществлялось. Упорядочение по степени затратности было выпонено диссертантом вне рамок экспертизы методом аналогий с уже построенными железными дорогам на северо-востоке страны и в дальнейших расчетах затратность понималась как полезность со знаком минус.

Полученный, таким образом, набор упорядоченных качественных характеристик проекта ТКМ необходимо было далее перевести в разряд количественных характеристик, для чего была выпонена процедура квантификации с помощью программы 01ШЕХ6.

В ходе расчетов исчисляся вектор коэффициентов значимости по-аспектных критериев для достижения генеральной цели в каждом из четырех сценариев и оценочный вектор альтернативных вариантов по степени их полезности в каждом из четырех сценариев для решения каждой задачи нижнего ряда дерева целей по логической схеме, представленной на рис. 3.

Полученные в численном виде коэффициенты значимости нормировались из единицы и затем была выпонена свертка полученных результатов по всем

аспектам по линейной формуле.

Таблица 3

Оценочная матрица вариантов строительства ТКМ

Сценарии Варианты\. ТКМ Х 1. Однопо-лярный мир США 2. Многополярный мир 3.Многополярный мир с ориентацией России на Китай 4. Многополярный мир с ориентацией России на ЕС

1.СВ-ЖД1 0,09 0,21 0,35 0,24

2.СВ-ЖД2 0,08 0,16 0,44 0,19

З.СВ-ПМ 0,14 0,24 0,33 0,24

4.ЮВ-ЖД1 0,11 0,37 0,40 0,39

5.ЮВ-ЖД2 0,11 0,30 0,48 0,27

6.ЮВ-ПМ 0,18 0,42 рЩЯШрШ 0,33 0,34

"V И Х Ж Й? 1Шщ

. ^ М&М'Ш ь з к * Ч;

6 Автор программы - д э н Хуторецкий А Б

После определения меры сравнительной эффективности по каждому из девяти конкурирующих вариантов, полученные величины были сведены в оценочную матрицу вариантов строительства ТКМ (см. табл. 3).

Анализ матрица по критериям теории принятия решений в условиях риска и неопределенности дал следующие результаты (см. табл 4) в которой значком л+ обозначен наиболее предпочтительный вариант.

Таблица 4

Роультаты анализа оценочной матрицы_

Критерии Варианты

СВ-ЖД1 св- ЖД2 св- ПМ юв- ЖД1 юв- ЖД2 юв- ПМ кв-ЖД1 кв- ЖД2 КВ- ПМ

Вальда

Сэвиджа \

Максимакса 1

Гурвица, л=0,1-0,9 1 1

Лапласа ^ск.',*,

Байеса

Проверка на устойчивость такой оценки показала, что вариант КВ-ПМ абсолютно устойчив при практически любых разумных оценках вероятности реализации рассматриваемых четырех сценариев развития внешней среды проекта ТКМ. Анализ оценочной матрицы (см. табл. 3, 4) показал, что, семейство комбинированных вариантов КВ-ЖД1, КВ-ЖД2, КВ-ПМ доминирует все остальные варианты, что позволило сделать вывод о предпочтительности строительства комбинированного варианта железной дороги на участке от Якутска до Уэлена. В качестве варианта преодоления Берингова пролива предпочтительным оказалось строительство двух однопутных тоннелея диаметром 9,5 м, с по следующим наращением их до полимагистрали путем прокладки про-дуктопроводов, ЛЭП и линий оптоволоконной связи.

В заключении диссертации в систематизированном виде изложены основные результаты проведенного исследования.

1. Разработана методика комплексной оценки ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов в условиях неопределенно-

сти. В основу методики положена модифицированная диссертантом версия системного анализа, базирующаяся на экспертных оценках и средствах компьютерной поддержки принятия сложных решений.

2. Проведена экспериментальная проверка предложенной методики на примере уникального проекта ТКМ и доказана ее работоспособность.

3. Экспериментальные расчеты показали, что в определеннмх сценарных условиях развития мирохозяйственной среды в первой половине XXI века проект ТКМ экономически эффективен.

4. Кроме того, экспериментальные расчеты позволили вьивить вариант проекта ТКМ, наиболее предпочтительный по комплексному критерию ожидаемой эффективности, учитывающему не только экономический, но и политические, социальные я экологические эффекты.

5. Полученные результаты вошли составной частью в исследовательскую тему №77-04 Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали: теоретические и экспериментальные исследования и их результаты Раздел 1.1 Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали, выпоненную по заказу ОАО РЖД в 2004г. и были приняты заказчиком без замечаний.

6. Проведенная оценка ожидаемой эффективности уникального проекта ТКМ, реализация которого способна радикально изменить конфигурацию международных транспортных потоков, позволяет сделать выводы, касающиеся уникальных инвестиционнэ-строительных проектов вообще.

Для того, чтобы правильно оценить все виды прямых и косвенных эффектов и затрат по осуществлению таких проектов, методика их оценки дожна совершенствоваться по следующим основным направлениям:

Х совершенствовал процедур формирования сценариев-контрастов внешней среды проекта как базового приема учета фактора неопределенности;

Х углубление анализа институциональных аспектов проектов; поскольку многие из них является международными, механизмы их финансирования по необходимости дожны опираться не только на отечественные, но и на ино-

странные источники средств;

Х создание устойчивого экспертного сообщества по оценке ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов с привлечением иностранных экспертов; для решения этой проблемы необходимо устойчивое финансирование проводимых экспертиз.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Информационное обеспечение межконтинентальных транспортных коридоров // Актуальные проблемы Транссиба на современном этапе: тезисы научно-практической конференции. - Новосибирск, 2001 г. (0,08 п.л.)

2. Роль Беринговского коридора в геостратегическом треугольнике XXI века // Вузы Сибири и Дальнего Востока Транссибу. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2002 г. (0,08 п.л.)

3. Трансконтинентальная магистраль: история, состояние, будущее.. // Внешнеэкономические связи, № 1, 2005г. (0,25 п.л.)

4. Транссиб - АЯМ - Трансконтиненталь: система магистралей XXI века в экономике России // Экономика и право, № 1, 2005 г., (0,23 п.л.)

5. Эффективность ТКМ в системе транспортных коридоров // Внешнеэкономические связи, № 5, 2005 г. (0,33 п.л.)

6. Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив: предпосыки проекта и модель оценки. Материалы очно-заочного конгресса Беринговский межконтинентальный транспортный коридор в развитии Чукотки: вчера, сегодня, завтра (часть 3) - Новосибирск, 2005 г. (в соавторстве, авторских 0,23 п.л.)

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, г.Новосибирск, ул.Ленинградская, 113_

Отпечатано мастерской оперативной полиграфии НГАСУ (Сибстрин)

Тираж 100. Заказ У+Ц

РНБ Русский фонд

2006-4 14420

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Нехорошков, Евгений Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

I. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

1.1 Существующая ситуация оценки крупномасштабных проектов в отечественной науке и хозяйственной практике.

1.2 Экономико-математическая модель принятия решений при оценке ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов.

1.3 Логическая модель оценки уникального инвестиционно-строительного проекта в условиях неопределенности.

1.4 Постановка вопросов и намечаемый подход к их решению.

1.5 Методика оценки ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов.

II. ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ ЧЕРЕЗ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ (ТКМ) КАК УНИКАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.

2.1 Историческая справка.

2.2 Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив в исследованиях зарубежных ученых.

2.3 Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив в исследованиях отечественных ученых.

2.4. Проблемы и задачи на современном этапе.

III. СТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ И АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТА ТКМ.

3.1 Разработка дерева целей.

3.2 Альтернативные варианты.

3.3 Прогнозный фон и сценарии развития внешней среды.

IV. ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ТКМ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭКСПЕРИМЕ1ГГАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ.

4.1 Разработка анкет эксперта.

4.2 Расчет объемов капиталовложений по вариантам ТКМ.

4.3 Квантификация дерева целей и анализ согласованности экспертных оценок.

4.4 Результаты расчетов ожидаемой эффективности конкурирующих вариантов проекта ТКМ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов"

Актуальность исследования. На протяжении всей истории транспортного строительства крупные железнодорожные проекты были сопряжены с колоссальными финансовыми затратами, а ошибки при оценке их ожидаемой эффективности приводили к серьезным убыткам. Примеры ошибочных оценок ожидаемой эффективности соответствующих инвестиционно-строительных проектов общеизвестны (в прошлом - мертвая дорога Салехард - Игарка, в настоящем - остановленный проект высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург). Трудности при оценке уникальных1 проектов усугубляются чрезвычайно высоким уровнем воздействия фактора неопределенности. Для России это особенно характерно, т.к. развитие железнодорожной сети связано со строительством меридиональных и широтных дорог в высоких широтах, где природно-климатические условия носят лэкстремальный характер.

Адекватный учет фактора неопределенности в инвестиционном анализе в последние годы, по мере становления рыночной экономики России становится все более актуальной задачей. Связано это с двумя обстоятельствами: во-первых, перевод инвестиционно-строительного процесса на рыночные рельсы, заставляет частных инвесторов и подрядчиков рисковать за свой счет (а не счет государства, как это было в плановой экономике); во-вторых, оказалось, что отечественная экономическая наука не дает четких однозначных рекомендаций о методах и моделях принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности. Поэтому соответствующие разделы официальных методических рекомендаций, на наш взгляд, содержат лишь постановку проблемы, но не указывают конкретных путей ее решения. Следствием такой ситуации является попытки обоснования эффективности уникальных по масштабам и сложности инвестиционно-строительных проектов с по

1 Уникальный - единственный в своем роде, неповторимый [61], в данной работе под луникальным следует понимать проект, который не имеет аналогов, как по крупномасштабности, так и по сложности (многоас-пектности) своих характеристик. мошью средств, пригодных для оценки коммерческой эффективности малых хозяйственных мероприятий.

Наряду с этим актуальность нового транспортного строительства и оценка его ожидаемой эффективности с учетом фактора неопределенности усиливается в связи с глобализацией мировой хозяйственной системы. Так, на фоне процессов глобализации, которые к настоящему времени приобрели характер вековой тенденции, спрос на услуги железнодорожной отрасли существенно возрастает и, следовательно, возрастают масштабы транспортного строительства.

В настоящее время проходят стадию окончательного формирования центры роста и экономической интеграции мирохозяйственной системы -страны НАФТА, ЕС и Юго-Восточной Азии, образующие в совокупности Геостратегический треугольник XXI века (см. рис. 1). По ребрам этого треугольника уже формируются основные товарно-денежные потоки и как, показали исследования, проводимые в СГУПСе [34], их интенсивность в обозримой перспективе будет нарастать. При этом существенная и увеличивающаяся во времени часть спроса на межстрановые и межконтинентальные перевозки будет удовлетворяться железнодорожным транспортом.

Условные обозначения

Рисунок 1 - Геостратегический треугольник XXI века |58|

Евразийское географическое положение России, ее уникальный ресурс транзитности могут позволить не только включить страну в глобальную железнодорожную сеть мира, но и превратить железные дороги страны в ключевой фрагмент этой сети, радикально меняющий конфигурацию мировых грузопотоков. Одним из естественных барьеров, препятствующих соединению железнодорожных сетей России и американского континента, является Берингов пролив, проблема строительства транспортного маршрута через который обсуждается российской и мировой общественностью уже более 100 лет.

Преодоление этого барьера и выход на Запад через Восток становится актуальным в связи с предполагаемым дальнейшим строительством железных дорог на Дальнем Востоке и в Забайкалье, что следует из Послания президента России В.В. Путина Федеральному собранию от 25 апреля 2005 года

91], Транспортной стратегии России [93] и Стратегии развития ОАО РЖД

92]. При создании трансконтинентальных коридоров на территории России участники - инвесторы и строители - стокнутся, с одной стороны, с необходимостью обоснования уникальных инвестиционно-строительных проектов, реализуемых в суровых природно-климатических условиях восточных районов, а с другой стороны, с теми недостатками стандартных методик, о которых говорилось выше.

Так известно, что для оценки ожидаемой эффективности крупномасштабных хозяйственных акций (стратегий, программ, мегапроектов) необходимо в рамках системного анализа выпонить три шага структуризации проблемы: классификацию, стратификацию и квантификацию слабоструктури-зованных данных. В действующих нормативных документах удовлетворительно регламентирован только первый шаг [47]. В диссертации применительно к проекту Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив показано, как делать остальные два шага в рамках предлагаемой новой информационной технологии с тем, чтобы документ стратегической важности из вербальной декларации о намерениях превратить в руководство к действию, доведенное до числа.

Приведенные соображения определяют актуальность выбора направления диссертационного исследования и объекта экспериментальной проверки предлагаемых подходов по оценке ожидаемой эффективности уникального инвестиционно-строительного проекта - Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив (далее ТКМ).

Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексной оценки ожидаемой эффективности уникального по сложности и масштабам инвестиционно-строительного проекта в условиях риска и неопределенности.

Задачи исследования. Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить следующие задачи:

Х проанализировать существующие методологические и методические подходы к оценке эффективности крупномасштабных инвестиционно-строительных проектов;

Х осуществить структуризацию, стратификацию и квантификацию проблемы строительства ТКМ;

Х разработать методику комплексной оценки ожидаемой эффективности таких проектов в условиях риска и неопределенности;

Х провести экспериментальную проверку работоспособности предлагаемой методики на основе расчетов ожидаемой эффективности альтернативных вариантов ТКМ и выявления наиболее предпочтительного варианта.

Объектом исследования в диссертационной работе является проблема учета факторов неопределенности при оценке ожидаемой эффективности уникальных по сложности и масштабам инвестиционно-строительных проектов.

Предметом исследования в диссертационной работе являются особенности оценки ожидаемой эффективности проекта ТКМ.

Теоретической основой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных исследователей, чьи работы заложили основы принятия решений в условиях риска и неопределенности: Ф.Найта, Д. фон Неймана и О. Моргенштерна, Р.Д. Льюиса и X. Райфа, У. Баумоля, О. Ланге, А.Г. Гранбер-га, Н.Я. Петракова, Н.Н. Моисеева.

Методической основой исследования явились прикладной системный анализ, основные положения которого сформулированы в работах Э. Квейда, Н.Н. Моисеева, В.В. Голубкова, О.И. Ларичева, Л. Ньюмана, применительно к железнодорожному транспорту - В.А. Персиановым, В.Г. Галабурдой и Д.А. Мачеретом. В работе использовались также научные результаты в области инвестиционного анализа, изложенные в трудах П. Массе, В.Н. Богаче-ва, Е.А. Гибшмана, В.Н. Лившица.

Информационной базой для диссертанта послужили исследования Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития и торговли РФ РАН по обоснованию целесообразности сооружения Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив [63], а также основные положения транспортной стратегии России [93] в той ее части, которая касается развития железнодорожной инфраструктуры на востоке страны.

Программное обеспечение, которое использовалось в работе, разработано в ИЭОПП СО РАН и СГУПСе.

Научная новизна результатов, полученных в диссертации и представляемых к защите, состоит в следующем.

1. Разработана методика оценки уникальных по сложности и масштабам инвестиционно-строительных проектов, в основе которой лежит комплексное использование моделей стратегических игр, сценарного подхода, экспертных методов и современных программных продуктов поддержки принятия сложных решений.

2. В составе методики разработан оригинальный подход к построению дерева целей инвестиционно-строительного проекта, когда в основу этапа целевой структуризации положены интересы трех главных действующих лиц при реализации проекта ТКМ: государства (Российская Федерация), железнодорожного ведомства (название условное, в нашем случае ОАО РЖД) и региона (в данном случае Республика Саха (Якутия), Чукотский АО и Магаданская область).

3. Применительно к ТКМ сформулирован методический прием, позволяющий конструктивно построить процедуру сравнения альтернативных вариантов проекта и выбора наиболее предпочтительного. В основе приема лежит четкое разделение целей проекта, которые являются взаимодопонительными, хотя и неодинаковыми по важности, и альтернативных вариантов реализации проекта ТКМ, которые (варианты) являются конкурирующими.

4. Предложен новый подход к анализу прогнозного фона проекта ТКМ, позволяющий с помощью скользящих матриц, дать оценку грузонапряженности магистрали в динамике на дальнесрочную перспективу в мировом контексте.

Практическая значимость результатов исследования заключается в доказанности работоспособности комплексной методики оценки ожидаемой эффективности проектов указанного выше класса, способствующей повышению научной обоснованности решений на стадиях определения инвестиционных намерений и предпроектных проработок в условиях неопределенности как в строительной, так и в других отраслях.

Уникальность и сложность выбранного объекта оценки - проекта ТКМ определяется не только его технико-технологическими и экономическими аспектами, но и геополитическими и военно-стратегическими моментами. Подобная собственная системная сложность проекта, допоненная неопределенностью развития мировой экономики в целом, требует модернизации существующих (официальных), по своей сути детерминистских, методик оценки его ожидаемой эффективности. В настоящей работе, как представляется впервые, предлагается комплексный (системный) подход к оценке проекта ТКМ на базе компьютеризированных экспертных процедур, результаты экспериментальной проверки которого имеют большое практическое значение для процесса проектирования этой межконтинентальной железнодорожной магистрали.

Апробация работы. Результаты работы использовались при выпонении темы фундаментальных исследований СГУПСа в 2004 г. №77-04 Оценка эффективности конкурирующих вариантов Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив: теоретические и экспериментальные исследования и их результаты Раздел 1.1 Оценка эффективности конкурирующих вариантов проекта Трансконтинентальной магистрали, выпоненной по договору с ОАО РЖД.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано в открытой печати 6 статей общим объемом 1, 2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и девяти приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Нехорошков, Евгений Владимирович

Выводы по главе III

1. Предложенный в работе подход к построению дерева целей, выбранного в качестве инструмента целевой структуризации уникального инвестиционно-строительного проекта, отличается от классических: построения каионического дерева целей и практического дерева И. Ансоффа. Причина этого заключается в том, что число заинтересованных в проекте ТКМ сторон равно, как минимум, трем, фиксация их текущего состояния и представление его как единой системы в аспекте функционирования затруднительна. Кроме того, развертка целей создания потенциала для будущего заинтересованных сторон в результате реализации проекта ТКМ не совпадает, хотя и является для каждой из них многоаспектной.

2. Были сформированы девять альтернативных (взаимоисключающих) вариантов путем комбинации трех базовых вариантов прокладки трассы на участке от Якутска до Уэлена: Северный (СВ), Южный (ЮВ) и Комбинированный (KB) и трех вариантов (допоняющих базовые) сооружения тоннельного перехода под Беринговым проливом: Железнодорожный 1 Ч два однопутных тоннеля - (ЖД1), Железнодорожный 2 - один двухпутный тоннель -(ЖД2) и Пол и магистраль - два однопутных тоннеля, продуктопроводы, ЛЭП, оптоволоконные линии - (ПМ). Необходимо оценить их и выявить предпочтительный для достижения генеральной цели проекта.

3. Проведенный анализ прогнозного фона в динамике на дальнесроч-ную перспективу в мировом контексте, выявил диапазоны возможных объемов грузоперевозок в геостратегическом треугольнике XXI века. Сопоставив их с оценками специалистов СОПСа и американского ученого X. Купера, было выявлено, что последующий уровень загрузки Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив с высокой степенью вероятности обеспечит коммерческую эффективность построенной магистрали.

4. Для последующего анализа и расчетов оценки ожидаемой эффективности конкурирующих вариантов было выпонено словесное описание следующих возможных сценариев развития внешней среды: Однополярный мир при гегемонии США, Многополярный мир, Многополярный мир с ориентацией России на Китай и Многополярный мир с ориентацией России на ЕС.

IV. ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ТКМ

НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 4.1 Разработка анкет эксперта

Используемая в настоящем исследовании методология формирования информационной базы на основе экспертной информации при оценке ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов сформулирована нами в параграфе 1.4.

Очевидно, что, задача разработки, а именно выявление системы целей проекта, генерация дискретных вариантов (альтернатив) и описание сценариев-контрастов (см. рис.3), в своей содержательной части сводилась к проблеме структуризации, как она описана в Главе III.

Задача лоценки конкурирующих вариантов решений для их последующего сравнения и выбора наиболее предпочтительного решалась методом анкетирования группы экспертов.

Для получения экспертных оценок была проведена двухтуровая экспертиза, типа адаптированного массового опроса, респондентами в котором выступили эксперты, а информация от них была получена методом формализованного личного интервью по заранее подготовленному опросному листу (анкете).

Анкета-опросный лист, как инструмент, предназначенный для сбора первичной информации, понимася в процессе исследования как источник надежной информации. Данное требование означает, что ответы на вопросы дожны обеспечивать получение искомой (релевантной) информации. В нашей работе это достигается конкретным характером всех вопросов, которые носят закрытый характер и являются шкальными. Анкетирование проводилось в процессе личного формализованного интервью с каждым экспертом индивидуально, что исключало неверное понимание экспертом смысла вопроса анкеты, а также технические ошибки при ее запонении. И, наконец, анкета как таковая разрабатывалась в такой форме, чтобы быть источником устойчивых данных, т.е. таких, которые воспроизводимы в аналогичных условиях.

Процесс интервьюирования по разработанной анкете носил характер фокусированного интервью. Это означает, что круг вопросов, включенных в интервью, был регламентирован анкетой, с которой эксперт знакомится заранее. Интервьюер в данном случае, хотя и обладал существенной свободой для учета индивидуальных возможностей опрашиваемого эксперта, но перечень данных, которые он дожен получить, был фиксирован анкетой.

Интервьюирование с помощью анкеты позволило при обработке результатов использовать статистический анализ, поскольку ответы, сфокусированные вокруг одних и тех же вопросов, поддаются унификации и, следовательно, могут быть обработаны методами математической статистики, что и использовалось в дальнейшем при оценке согласованности суждений экспертов.

Эксперты в ходе индивидуального интервью с разработчиками (интервьюерами) в двух турах запоняли анкеты-опросные листы (см. Приложение № 1, 4). В ходе интервью эксперты ранжировали:

1) Сценарии-контрасты (см. параграф 3.3) - по степени достоверности их возможной реализации (в обоих турах экспертизы);

2) Подцели дерева целей (см. параграф 3.1) - по их важности для достижения целей верхнего уровня дерева в каждом из 4-х сценариев-контрастов (во втором туре экспертизы);

3) Альтернативные варианты ТКМ (см. параграф 3.2) - по степени их предпочтительности в каждом сценарии при некритериальной структуризации (в первом туре экспертизы) и по полезности для достижения каждой подцели нижнего ряда дерева целей в каждом сценарии-контрасте (во втором туре экспертизы).

Остановимся более подробно на описании первого тура экспертизы. Данный тур имел принципиальное значение для всего исследования, поскольку именно в этом туре одновременно решались как задача разработки, так и задача лоценки, то есть была проведена первичная структуризация проблемы. Тур состояся на Байкальском форуме - 2004 в г. Иркутске 14-17 сентября 2004 г. Список экспертов приводится в табл. П.2.1 Приложения № 2.

Форма анкеты Ч опросного листа, с помощью которой в процессе личного интервью эксперты давали свои оценки, приведена в Приложении № 1. Данная анкета носила укрупненный характер и прикладная задача опроса состояла в первоначальной структуризации состава управляемых альтернатив проекта ТКМ и альтернатив неуправляемых - сценариев развития среды проекта.

Как видим, вопросы анкеты первого тура носили как закрытый шкальный, так и открытый характер. Объясняется это тем, что этот тур играл роль пилотного проекта - этапа подготовки второго тура экспертизы в части разработки концепции анкеты второго тура.

В экспертизе по вышеприведенной анкете работало 13 экспертов, их список и запоненные ими табличные данные опросного листа приведены в Приложении № 2. Обработанные с помощью программы ORDEX их суждения, когда полезность альтернатив в разных сценариях выражалась в некритериальной форме, синтезированы в табл. 46. Согласованность и уровень статистической значимости проведенного опроса проверялась стандартными методами, результаты расчетов приведены в Приложении № 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирование глобальной железнодорожной сети мира сопряжено с целым рядом уникальных инвестиционно-строительных проектов, одним из которых является проект ТКМ, при оценке ожидаемой эффективности которых требуется адекватно учитывать фактор неопределенности. Действующие официальные общеотраслевые и отраслевые (железнодорожные) методики указывают на проблемы учета факторов неопределенности в подобных случаях, но пути их решения дожным образом не раскрывают. Такая ситуация создает опасность крупных просчетов в оценке затрат и результатов при строительстве и эксплуатации объектов указанного типа, что может привести к их досрочному прекращению, или к результатам, далеким от ожидавшихся.

Учитывая сложность подобных проектов, которая заключается как в числе, специализации, статусе и неодинаковости интересов их участников, многоаспектности получаемых эффектов (последствий), так и высоком уровне разброса затрат и результатов, можно сделать вывод, что потребность в методиках, дожным образом учитывающих фактор неопределенности при их оценке, будет возрастать, что в главном и определяет актуальность выбранного направления исследований.

2. В диссертации, как представляется впервые, в практической плоскости поставлена проблема оценки ожидаемой эффективности уникальных инвестиционно-строительных проектов, влияющих на темпы и пропорции развития национальной экономики, и сформулированы возможные подходы к ее разрешению.

В этой связи разработка адекватного способа учета фактора неопределенности при оценке уникальных инвестиционно-строительных проектов понималась как исследовательская цель, для достижения которой были предложены специальные методы и разработаны компьютерные средства поддержки процедур оценки.

Исходной методологической позицией было понимание проблемы оценки уникального инвестиционно-строительного проекта как проблемы слабоструктуризованной. Отсюда вытекала необходимость использования в процедурах оценки поного спектра методов и приемов системного анализа, специально предназначенных для разрешения проблем такого класса.

3. В качестве базовой при оценке ожидаемой эффективности использовалась классическая модель прикладного системного анализа стоимость-эффективность, модифицированная дожным образом для нашего случая. Многоаспектная мера эффективности этой модели формировалась на основе экспертной информации, систематизированной с помощью дерева целей. Затратная компонента модели определялась по методу аналогий с использованием вероятностных осреднений.

Для оценки ожидаемой эффективности конкурирующих вариантов уникального инвестиционно-строительного проекта, реализуемого в условиях неопределенности, использовалась модель стратегических игр против природы. Под природой понималась совокупность внешних факторов, влияющих на эффективность вариантов проекта. Указанные совокупности описывались в виде многослойных сценариев развития внешней среды проекта. Наиболее предпочтительный (гарантирующий) вариант проекта определяся по специальным критериям теории принятия решений в условиях риска и неопределенности.

4. Объектом экспериментальных расчетов ожидаемой эффективности железнодорожного проекта с использованием методов и моделей, охарактеризованных в п.п. 1-3, явися проект Трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив (ТКМ). Стадия, на которой производилась оценка, относится к предпроектной, т.е. такой, когда отсутствует техническая модель проекта и сопровождающая ее сметная документация, разработанные в соответствие с существующими нормативными документами. В такой ситуации фактически методы оценки, регламентированные действующими официальными методиками, без значительной трансформации применены быть не могли.

Трансформация касалась основных компонент действующих методик и в целом была направлена на учет специфики ТКМ - объекта системной сложности и уникальной масштабности.

5. В первую очередь была разработана многоаспектная модель оценки эффективности проекта. Критерии коммерческие были комплексированы в этой модели с неэкономическими критериями, отражающими интересы государства, железнодорожной отрасли и региона. Для этого было построено дерево целей проекта, нижний ряд целей которого задавал систему целей проекта, степень достижения которых в разных сценариях внешней среды позволяла судить о полезности того или иного варианта ТКМ. Всего было выделено 10 целей нижнего ряда дерева целей, образовавших в своей совокупности т.н. критериальный срез. Критерии (степени достижения целей) взвешивались по важности в каждом сценарии и их линейная свертка давала численную меру эффективности каждого из девяти сравниваемых вариантов ТКМ.

Для расчета капитальных затрат (стоимости) по вариантам применяся метод аналогий. В качестве аналогов для участков ТКМ, примыкающих к тоннелю, использовались участки Байкало-Амурской магистрали; аналогом для тоннеля под Беринговым проливом послужил тоннель под проливом Ла-Манш.

6. Паралельно разрабатывалась модель внешней среды ТКМ в виде многослойных сценариев. Верхний слой всех сценариев (прогнозный фон) разрабатывася на основе анализа межстрановой торговли в геростратегиче-ском треугольнике ЕС - Страны Восточной и Юго-Восточной Азии - страны ПАФТА и прогноза до 2040 г. возможных вариантов грузопотоков, потенциально падающих на перевозку железнодорожным транспортом. Анализ прогнозного фона показал, что грузонапряженность ТКМ обеспечивается на уровне, гарантирующем коммерческую эффективность проекта во всех сценариях. Три нижних слоя четырех рассмотренных сценариев описывали на вербальном уровне возможные контрастные политические, экономические и социальные ситуации в мире, России и регионе соответственно.

Сценарии влияли на коэффициенты относительной важности оценочных критериев и степени достижения целей критериального среза и, следовательно, на величину меры многоаспектной эффективности каждого варианта ТКМ.

7. Генераторами первичной информации и лизмерительными приборами при определении ожидаемой эффективности вариантов ТКМ служили эксперты. Экспертиза проводилась в два тура. В первом туре группа экспертов состояла из 13 экспертов, участников Байкальского форума - 2004, во втором туре - из высококвалифицированных специалистов СГУПСа, ИЭиОПП СО РАН, Западно-Сибирской железной дороги, Торгово-промышленной палаты и Арбитражного суда г. Новосибирска. Эксперты подбирались таким образом, чтобы группа была равнопрочной по экономическим, социальным и экологическим аспектам железнодорожных проектов, а сами эксперты были известными специалистами в своей области.

Опросы экспертов проводились методом личного формализованного интервью, в ходе которого запонялись опросные листы Ч носители первичной информации об экспертных суждениях. Для перевода порядковых оценок экспертов в числовую шкалу и анализа оценочной матрицы использовались программные продукты ORDEX и МАТРИЦА, разработанные в СГУПСе и ИЭиОПП СО РАН.

8. В результате проведенных многовариантных расчетов наиболее предпочтительным оказася вариант ТКМ, именуемый Комбинированный вариант полимагистрали (КВ-ПМ). В комбинированном варианте трассы первые 3135 км совпадают с трассой Южного варианта, далее трасса пересекает р. Анадырь в районе посека Усть-Белая, а последние 835 км трасса этого варианта совпадает с трассой Северного варианта. Данный вариант способствует выборочному заселению территорий, прилегающих к магистрали.

Сама трасса представляет собой полимагистраль (ПМ) - объединенную в едином коридоре трансконтинентальную железную дорогу с переходом через Берингов пролив в виде двух однопутных тоннелей диаметром 9,5 м с тоннелем обслуживания диаметром 5,5 м, сопутствующих продуктово-дов, мощной линии электропередачи, продуктопроводов, линии связи.

9. Проведенную оценку ожидаемой эффективности ТКМ следует считать первым этапом процесса проектирования этой уникальной межконтинентальной железнодорожной магистрали, сооружение которой способно радикально изменить конфигурацию международных транспортных потоков. Для того, чтобы правильно оценить все виды прямых и косвенных эффектов и затрат по проекту ТКМ методика их оценки дожна совершенствоваться по многим направлениям. Главными из них являются следующие:

Х совершенствование методики формирования сценариев-контрастов внешней среды проекта; с этой целью в настоящее время в СГУПСе ведутся совместные с ИЭОПП СО РАН исследования по использованию для этих целей компьютерной модели развития экономики России;

Х анализ институциональных аспектов проекта ТКМ, понимая, что проект является международным и механизмы его финансирования по необходимости дожны опираться не только на отечественные, но и на иностранные источники средств.

Х создание устойчивого экспертного сообщества вокруг проекта ТКМ с привлечением иностранных экспертов; для решения этой проблемы необходимо устойчивое финансирование проводимых экспертиз.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Нехорошков, Евгений Владимирович, Новосибирск

1. Арсеньев С.П. К вопросу о совершенствовании методов определения экономической эффективности плановых и проектных решений на транспорте Ч М.: Наука, 1979 г.

2. Байкало-Амурская железнодорожная магистраль: технический отчет об изысканиях, проектировании и строительстве 1974-1989 гг. / под ред. Басина Е.В. М.: 1990.

3. БАМ: технический отчет об изыскании, проектировании и строительстве. М., 1991 г.

4. Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. // М.: Изд-во Прогресс, 1965.-496 с.

5. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статистика, 1980 г. - 263 с.

6. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки М: Наука, 1973. - С. 66-67.

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. 4-е изд. - М.: дело тд, 1994.-720 с.

8. Бовин А.А., Чередникова J1.E. Беринговский транспортный коридор: поиск возможностей // материалы очно-заочного конгресса Берингоский межконтинентальный транспортный коридор в развитии Чукотки: вчера, сегодня, завтра (часть 1)

9. Богачев В.Н. Регионы России: теория, проблемы Сибири, экономика строительства- Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 1999.

10. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. Учеб-практ. пособие. М.: Дело, 2001. Ч 324 с.

11. Викас Э.И., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. М.: Радио и связь, 1981. - 328 с.

12. Герасимов С., Кибалов Е., Комаров К., Мазуренко В. Железнодорожные проекты Сибири: оценка ожидаемой эффективности // Transit 2004 № 2, с.51-52.

13. Гокоева К. России повезло с географией // Независимая газета, 07 сентября 2000 г.

14. Гранберг А.Г. Использование Северного морского пути: тенденции и перспективы // Российский экономический журнал, №5-6, 1997 г.

15. Зайко А. Запасной маршрут// Компания 26.01.2004

16. Иванушкина О. Оптоволоконная линия свяжет Санкт-Петербург и Выборг // Санкт-Петербургское ЭХО N 41(204), 11 ноября 1996

17. Карамышев М. Сахалин пока остров: технико-экономические предпосыки строительства тоннеля через Татарский пролив (пролив Невельского) // Строительство подводных транспортных тоннелей: информационный обзор, М. 1995 г., с. 12-33

18. Кибалов Е. Б. Программно-целевой подход в планировании и организации строительства. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. 166 с.

19. Кибалов Е.Б., Кин А.А. Тоннель под Беринговым проливом: нужна объективная оценка//ЭКО. 1995. №2.-С. 169-175.

20. Кибалов Е.Б., Кин А.А. и др. Методика экспертного оценивания и сравнения сла-бо-структуризованных альтернатив. На примере анализа механизмов развития проблемных регионов ИЭиОПП СО РАН, СФ МИС. М.: 1996. 50 с.

21. Кибалов Е.Б., Нехорошков В.П. Цена холода // Внешние экономические связи, 2004 г., № 6-7. С.67-72.

22. Ковтунов А.В., Котляренко А.Ф., Куренков П.В. Роль транспортной системы России в геоэкономике, геополитике и геологистике // Ссыка на домен более не работаетrus/book.idl 9.php

23. Комаров K.JI., Герасимов С.И., Кибалов Е.Б. и др. О стратегии транспортного освоения Сибири Новосибирск: Изд-во СГУПСа. 2003. - 40 с.

24. Комаров K.JL, Кибалов Е.Б. Перспективы развития железнодорожной сети Росл сийской Азии в XXI веке // Актуальные проблемы Транссиба на современном этапе. Материалы научно-практ. конференции. Ч Новосибирск: Изд-во СГУПСа. 2002.-c.3-17.

25. Комаров K.J1., Кибалов Е.Б., Транспортное освоение Сибири: стратегии XXI века. Препринт № 2 - Новосибирск: МПС РФ. СГУПС. 2001. 30с.

26. Концепция развития транспортного комплекса РФ: северо-восточный вектор. //

27. Под ред. КЛ.Комарова. Новосибирск: Изд-во СГУПСа. 2003. - 80 с.

28. Купер Х.(мл), Ишков A.M., Яковлев В.П. Проекты железнодорожного строительства в Арктике // Регион: экономика и социология. 1997.№4. С.129-144.

29. Ланге О. Оптимальные решения М.: Прогресс, 1967. - С. 259.

30. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в

31. Вошебных странах: Учебник: Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Логос, 2002. - 392 с.U

Похожие диссертации