Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оперативное управление рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Котлярова, Евгения Александровна
Место защиты	Москва
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оперативное управление рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов"

На правах рукописи

Котлярова Евгения Александровна

Оперативное управление рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов (на примере строительства объектов газовой промышленности)

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством специализация: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 1 НОЯ 2010

Москва-2010 г.

004612490

Диссертация выпонена на кафедре экономики строительства и управления инвестициями ГОУ ВПО Государственный университет управления

Научный руководитель, доктор экономических наук, профессор

Моисеенко Наталья Анатольевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Черняк Виктор Захарович

кандидат экономических наук, доцент

Чернятин Сергей Викторович

Ведущая организация: ГОУ ВПО Всероссийский государственный научно-исследовательский институт проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве

Защита диссертации состоится 10 ноября 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.049.04 при ГОУ ВПО Государственный университет управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, д. 99, ауд. А-422.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Государственный университет управления

Автореферат разослан 6 октября 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

М.И. Воронин

Актуальность исследования

В современных условиях хозяйствования характерной особенностью инвестиционно-строительной деятельности как сегмента бизнеса является наличие высокого уровня неопределенности и рисков. Термин линвестиции определяется как осуществление вложений с целью получения будущего эффекта. Однако очевидно, что непредсказуемость внешней и внутренней среды инвестиционного проекта (ИП) неизбежна, и гарантий достижения желаемого состояния системы и заложенных показателей результативности не существует, данный вопрос определяется эффективностью планирования, точностью прогноза, состоянием рынка, динамикой цен на ресурсы и зависит от множества иных факторов, которые в совокупности образуют пространство рисков инвестиционного проекта.

Риск проекта - это вероятность возникновения неопределенного события или условия, которое в случае наступления окажет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта, например сроки, стоимость, содержание или качество. Таким образом, природа риска предусматривает как потенциальную угрозу, так и благоприятную возможность.

Реализация позитивного и нивелирование негативного влияния риска определяется эффективностью управления инвестиционным проектом, а, следовательно, входит в сферу компетенции участников проекта и является задачей риск-менеджмента.

В связи с этим, становится очевидной необходимость управления рисками проекта и потребность в развитии самостоятельной науки риск-менеджмента.

В последнее время наблюдается тенденция распространения риск-ориентированного подхода к деятельности организаций и осуществлению инвестиционных вложений. Формированию и закреплению данной позиции немало способствовала политика государственного регулирования и законодательной инициативы. Современная законодательная база менеджмента риска представлена международными и российскими стандартами: FERMA1, COSO2, РМВОК3, ГОСТ Р 51897-2002 "Менеджмент риска. Термины и определения" и ГОСТ Р 51901.4-2005 "Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании". Данные нормативы закрепляют значение риск-менеджмента как обязательного компонента эффективности инвестиционного проекта.

В сфере инвестиционного проектирования лучшие практики риск-менеждмента, представленные в лице ведущих проектных институтов, начинают применять принципы управления рисками на стадии разработки проектной документации: проводится выявление, анализ и оценка рисков на этапе проектирования и предусматривается концептуальная программа управления рисками, объединяющая комплекс методов реагирования на риск. В рамках такого подхода вопросы управления рисками инвестиционных проектов достаточно подробно освещены в работах Абрамова С.И, Балабанова И.Т., Богомоловой Е.А, Грабового П.Г., Дмитриева M. Н., Коссова В.В., Кошечкина С.А., Лукмановой И.Г., Разу M.JI., Рогова М.А., Серова В.М., Стороженко В.П., Черновой Г.В., Черняка В.З., Шапкина A.C., Шеремета А.Д.

Данный подход отражает концепцию возникновения рисков инвестиционных проектов. Однако далее встает вопрос о динамике риска в ходе реализации проекта и возможностях воздействия на него. Рисковое пространство проекта характеризуется

'Federation of European Risk Management Associations, лRisk Management Standardл.

2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, лEnterprise Risk Management Ч Integrated Framework.

3 Project Management Institute, лA Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

изменчивостью, поэтому разработанная система управления рисками будет действенной лишь в случае непрерывной адаптации и корректировки воздействия фактических, в т.ч. вновь возникающих, факторов риска. Инвесторы и инициаторы проекта дожны оценивать потенциальный эффект участия в проекте не только в момент знакомства с бизнес-идеей, но также в период практической реализации замысла путем выявления негативных тенденций, изменений, проблем, отклонений от проектных решений и получения информации о масштабах отклонений. Таким образом, актуализируется задача мониторинга системы рисков в ходе реализации проекта, как с позиций эффективности участия в проекте и целесообразности осуществления вложений, так и в целях эффективного управления проектом, предотвращения отклонений и повышения качества менеджмента проекта.

Значение мониторинга и контроля рисков закреплено в качестве обязательного компонента системы управления рисками в ряде документов регламентирующего характера. Концептуальные требования к процессу мониторинга наиболее поно раскрывает американский национальный стандарт РМВОК и отечественный ГОСТ Р 51901.4-2005. Однако приведенных рекомендаций недостаточно для практического построения процесса мониторинга риска при реализации проектов, особенно в условиях рыночной конкуренции, формирующей приоритеты повышенного внимания к качеству проектного менеджмента и риск менеджмента инвестиционных процессов. Методическая база для фактического формирования механизма и процедур системы мониторинга рисков проекта в настоящее время отсутствует.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование и исследование возникновения рисков при реализации инвестиционных проектов, разработка методических основ построения модели оперативного управления рисками инвестиционного проекта на основе формирования агоритма их мониторинга.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: исследование существующих концепций управления проектными рисками в российской и международной практике;

анализ места и роли мониторинга и контроля в системе оперативного управления рисками инвестиционных проектов;

выявление и классификация факторов риска на примере реализации инвестиционно-строительного проекта, реализуемого в газовой промышленности; определение ключевых показателей уровня риска;

разработка механизма оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта;

определение состава участников процесса мониторинга рисков и распределение функциональных ролей по уровням управления;

изучение подходов к формированию системы мониторинга рисков ИП с учетом внедрения в организационную структуру проекта;

обобщение методов и выявление особенностей оценки эффективности управления рисками проектов реального инвестирования.

Объектом исследования приняты инвестиционно-строительные проекты реального инвестирования в газовую промышленность.

Предметом исследования являются методология и методы управления рисками реализации инвестиционно-строительного проекта.

Теоретической основой исследования являются положения теорий функционирования производственного капитала, эффективности инвестиций, методологии и методов риск-менеджмента, а также положения работ отечественных и зарубежных

ученых по исследуемой проблеме. В работе также учитывались рекомендации международных и российских стандартов и регуляторов в области управления рисками, в т.ч. ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения, и ГОСТ Р 51901.4-2005 Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании.

Научную новизну исследования составляет обоснование положений и разработка соответствующих им методических рекомендаций по построению системы оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта, отличающейся большей степенью учета факторов возникновения рисков и адресностью их минимизации по отношению к соответствующим службам участников в рамках организационной структуры ИП.

Основными научными результатами диссертационного исследования, выносимыми на защиту, являются:

классификация факторов риска инвестиционно-строительных проектов, учитывающая специфику газовой промышленности и системы ее экономических отношений;

обоснование основных положений построения системы оперативного управления рисками, основу которой составляет определение ключевых индикаторов и сравнение их с допустимыми значениями в установленных интервалах;

определение состава ключевых параметров риска, подлежащих наблюдению и сравнению с базовыми значениями;

определение индикативных интервальных значений, представляющих собой границы допустимого колебания параметров риска, которые могут быть использованы в качестве базы сравнения;

разработка организационного механизма проведения мониторинга рисков, включающего рекомендации по построению блок-схем функционального взаимодействия участников по уровням управления и организационную структуру, обеспечивающую рациональное распределение функций и ответственности.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что разработанная методика построения и агоритм функционирования процесса мониторинга рисков развивают общие положения риск-менеждмента при инвестиционном проектировании и детализируют контуры мониторинга риска как компонента системы управления рисками. Внедрение элементов и процедур процесса мониторинга рисков инвестиционного проекта позволяет обеспечить непрерывный контроль рискового поля проекта, своевременное реагирование на рисковые ситуации при реализации проекта, добиться снижения отклонений фактических показателей эффективности от результатов, запланированных при проектировании, и, как следствие, является гарантией достижения целей инвестиционной деятельности.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в формировании практических основ построения системы мониторинга рисков проекта, интегрированной в организационную структуру проекта, что дает возможность применения результатов в практике управления инвестиционными проектами.

Апробация результатов диссертационного исследования. Практической базой для проведения исследования является инвестиционно-строительный проект по обустройству газодобывающего месторождения и системы магистральных газопроводов, реализуемый ОАО Газпром.

Основные научные и практические результаты исследования раскрыты и получили одобрение в рамках научно-практических Конференций: международной научно-практической конференции Актуальные проблемы в инвестиционно-строительной сфере, недвижимости и жилищно-коммунальном комплексе - 2007, 12 и 13 Всероссийских научно-практических Конференциях Актуальные проблемы управления-2007 и Актуальные проблемы управления-2008.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе в рамках преподавания учебных дисциплин: Моделирование инвестиционных процессов, Экономика и управление инвестированием, Управление инвестиционным проектом.

Основные положения диссертации отражены в 8 научных публикациях общим объемом 8,7 п.л., в т.ч. принадлежит автору 4,7 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, три главы, раскрывающие содержание исследования, основные выводы и предложения, приложения. Работа изложена на 180 страницах текста, включающего 21 рисунок, 26 таблиц, 5 блок-схем, список использованной литературы составляет 102 наименования.

Основное содержание работы

В рамках первоначального этапа работы рассмотрены теоретико-методологические основы мониторинга и контроля рисков инвестиционного проекта и проведен анализ существующих документов международного и российского законодательства в сфере менеджмента риска.

В результате анализа нормативных источников определены базовые положения, использованные в рамках настоящей работы, а также выявлены основные компоненты системы управления рисками проекта: идентификация, качественная и количественная оценка рисков, определение допустимого уровня рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг рисков и контроль.

Проведенный анализ позволяет заключить, что мониторинг проектного риска является обязательным компонентом любого процесса управления рисками и элементом системы управления рисками.

Однако при достаточном многообразии подходов к сущности процесса мониторинга и общей согласованности подходов, регуляторы задают лишь содержательные контуры. При этом не раскрываются агоритмы самого процесса.

Автором предложено следующие определения процесса мониторинга рисков. Процесс мониторинга рисков представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, включающих процедуры фиксации состояния и динамики уровня рисков проекта.

Обзор существующих рекомендаций к содержанию процесса мониторинга позволил определить контур системы оперативного управления рисками (СОУР) проекта, что концептуально отражено на рис. 1.

Таким образом, при широком подходе оперативное управление представляет собой внутренний контур системы управления рисками, в который встраиваются прочие компоненты риск-менеджмента проекта: наблюдение частоты возникновения идентифицированных рисков (предусмотренных в рамках первичной идентификации и включенных в реестр рисков), выявление вновь возникающих рисков и оценка их уровня, принятие решения о способах реагирования на риск, проведение мер по снижению и оценка уровня остаточного риска.

Контур СУР

Рисунок 1. Система управления рисками проекта

Являясь обязательным компонентом СУР, в ходе практической реализации проектов процесс оперативного управления характеризуется вертикальной географией и охватывает все этапы управления рисками. В результате выпонения каждого блока работ в рамках СУР (идентификация, оценка, реагирование на риски) формируются результаты анализа рисков, подлежащие непрерывному мониторингу в течение жизненного цикла проекта.

Постановка процесса мониторинга требует определения точек наблюдения и контроля и разработки качественных и количественных показателей, позволяющих характеризовать динамику, выявлять тенденции развития рисков и оценивать эффективность выпонения процедур риск-менеджмента. Таким образом, в ходе процедур мониторинга целесообразно отслеживать состояние и динамику результирующих показателей - так называемых ключевых параметров риска. Автором предложено определение ключевого параметра риска (KRI, Key Risk Indicator), представляющего собой комплексный индикатор изменения рисковой ситуации, с помощью которого осуществляется регулярный мониторинг изменения уровня рисков.

В работе предложен механизм оперативного управления рисками, позволяющий на основе выявления и оценки рисков, определения ключевых параметров риска и применения методов снижения рисков построить процесс мониторинга рисков и интегрировать его в организационную структуру проекта.

Последовательность и взаимосвязь работ в рамках оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта представлена в блок-схеме на рис. 2.

{.Порядок идентификации рисков ИП

1. Анализ среды реализации проекта 4 2. Идентификация факторов риска 4 Определение потенциальны рисковых событий * 4. Классификации рисков по категориям

Выявление компонентов среды осуществления проекта: 1 Дальнее окружение, 1 Ближнее окружение, 1 Внутренняя среда * Определение потенциальных факторов риска по каждому компоненту среды реализации проекта * Формирование исчерпывающего перечня рисковых юбытий, возникающих в результате воздействия рисковых факторов 4 Струюуризацня массива рисков, систематизация а группировка рисков по видам и категориям

II. Порядок оценки рисков ИП ]

1. Определение целей оценки рисков, параметров расчета 4 2. Качественный анаш рисков 4 Э. Ранжирование рисков 4 4. Количественная оценка рисков 4 5. Приоритетацня рисков 4 6. Определение приемлемости рисков

N1. Разработка ключевых параметров мониторинга риска

1. Формирование перечня КПР 4 2. Определение факторов влияния по КПР ). Определение допустимых! диапазонов изменения для ^^^ факторов влияния ^^т 1. Формирование рисковой панели

Рисунок 2. Блок-схема последовательности и взаимосвязи работ по оперативному управлению рисками инвестиционно-строительного проекта

Первый этап работ в рамках оперативного управления рисками включает выявление и идентификацию проектных рисков.

Базовым шагом идентификации проектных рисков является изучение среды и условий, определяющих контекст реализации проекта. Определяются и рассматриваются компоненты внутренней и внешней среды, включая ближнее (поставщики, подрядчики, потребители) и дальнее окружение (политическая, экономическая ситуация, средства массовой информации и др.).

На основании анализа среды проекта проводится идентификация факторов проектного риска. Для этого рассматривается каждый компонент внутреннего и внешнего окружения проекта, полученный в рамках выпонения первого шага, и определяется перечень факторов, способных привести к наступлению потенциальных рисковых событий. В результате выпонения данных работ формируется информация о поном наборе возможностей, угроз, лузких мест и потенциально опасных причин, ведущих к возникновению рисков.

По результатам выявления факторов риска формируется перечень потенциально возможных рисковых событий, способных реализоваться при воздействии соответствующих факторов. Рассматривается вся цепь самостоятельных либо взаимообусловленных рисковых событий, и анализируются причинно-следственные связи между событиями. Таким образом, на данном шаге определяется исчерпывающий массив рисков (рисковых событий) проекта. Исчерпывающий массив рисков (рисковых событий) проекта - максимально полный перечень выявленных угроз и возможностей, представляющих собой потенциальные ситуации возникновения и развития риска.

Заключительным шагом идентификации рисков выступает систематизация и классификация рисков. Исчерпывающий массив включает перечень рисков, угроз и потенциально опасных событий различного уровня и масштаба, что обуславливает необходимость его структуризации в целях последующего анализа, оценки и управления. Для формирования четкой картины рискового поля проекта необходимо распределить элементы системы рисков по иерархическим уровням в структуре рискового пространства проекта. Целью данного шага является формирование реестра рисков проекта (другое название - профиль рисков), представляющего собой один из ключевых документов мониторинга рисков и СУР в целом. Данный документ включает сгруппированный и классифицированный перечень видов и подвидов выявленных рисков, потенциально оказывающих влияние на цели проекта. Реестр рисков предназначен как для отражения поного перечня выявленных рисков на этапе предпроект-ного анализа, так и для мониторинга структуры рискового поля на этапе реализации проекта путем накопления данных о видах и формах фактической реализации рисков.

Структуризация рискового пространства проекта обустройства газоконденсат-ного месторождения и объектов системы магистрального транспорта газа (МГ) позволила выявить характерные виды рисковых событий и сформировать реестр классифицированных рисков, характерных для инвестиционно-строительных проектов, реализуемых в газовой промышленности, включающий 10 групп инвестиционных рисков: природно-климатические, производственно-технологические; строительно-монтажные, транспортные, экологические, политические, регулятивные (правовые), кредитные (неиспонение обязательств контрагентами), ценовые, сбытовые (маркетинговые).

Следующим этапом в ходе оперативного управления является проведение оценки рисков.

В начале работ по оценке рисков дожны быть определены и согласованы цели оценки рисков, гармонирующие с целями проекта (например, если целью проекта яв-

ляется соблюдение бюджета, целями оценки рисков могут быть выбраны показатели капитальных и эксплуатационных затрат) и ключевые измерители рисков.

Далее проводится качественный анализ рисков. Качественная оценка рисков предполагает расстановку приоритетов для идентифицированных рисков и качественное определение двух характеристик уровня риска: вероятность наступления риска и уровень влияния на достижение целей проекта в случае возникновения данного риска.

В целях качественного анализа рисков необходимо установить взаимосвязь выявленных факторов риска и рисковых событий с итоговыми исковыми последствиями, определенными как цели оценки рисков. Это достигается путем формирования сценариев развития рисков, отражающих причинно-следственные связи развития рисковых событий от факторов-источников до конечных последствий, оказывающих прямое влияние на достижение целей проекта.

Дальнейшим шагом качественного анализа является получение оценочных характеристик вероятности и влияния рисков, для чего широко применяются методы экспертных оценок. Путем сбора экспертных мнений устанавливаются уровни либо диапазоны характеристик риска по каждому сформированному сценарию, что при объединении сценариев одного вида рисков, позволяет выделить наиболее значимые группы проектного риска.

Однако качественные методы оценки не дают четкого измерения уровня рисков, в связи с чем дожна производиться количественная оценка рисков, направленная на присвоение точных математических характеристик уровня рисков и выражение рисков в численных измерителях. В целях адекватного отражения результатов оценки можно рекомендовать следующие итоговые количественные измерители рисков для проекта инвестиционного строительства в газовой промышленности - сроки, капитальные вложения и объем непроизведенного газа, характеризующий недополученную прибыль. Для проведения корректной оценки рисков используются существующие методы и математические инструменты, применяемые для количественного измерения рисков. Однако выбор конкретных вариантов оценки требует индивидуального подхода и может быть определен риск-менеджером проекта отдельно для каждой группы риска. Результаты количественного расчета уровня рисков позволяют провести приоритезацию рисков и ранжировать их по степени влияния на показатели проекта. Данный вопрос решается как путем сравнения уровней рисков по видам и группам, так и посредством графического представления результатов оценки в форме карты значимости рисков.

В качестве заключительного шага количественной оценки установлена необходимость определения приемлемости рисков. Полученные оценки представляют собой уровни присущего риска, характерного проекту в случае отсутствия каких-либо действий по предупреждению и снижению. Далее необходимо определить уровни допустимого риска по категориям, до которого риски целесообразно снижать. Также следует определять совокупный допустимый уровень риска, представляющий собой приемлемый уровень риска, который Заказчик готов понести в ходе реализации проекта и при котором проект сохраняет положительную рентабельность и является устойчивым.

Третий этап работ в рамках оперативного управления рисками проекта предполагает разработку ключевых параметров мониторинга рисков. В рамках данного этапа дожна быть сформирована система ключевых параметров риска (КПР), обеспечи-

вающих эффективный мониторинг уровня риска на протяжении периода реализации проекта.

Для достижения поставленной задачи изначально формируется перечень ключевых параметров риска (КПР), представляющих собой результирующие показатели-идентификаторы риска по каждой категории и подлежащие наблюдению и сравнению с базовыми значениями. Основной задачей при разработке ключевых показателей риска является выявление и отбор ряда критериев, однозначно характеризующих динамику данной категории риска и позволяющих дать формулировки этих изменений. Условием отбора является возможность количественно или описательно фиксировать изменение данного вида риска - с помощью количественных показателей либо качественных формулировок. Данные критерии, отвечающие условию отбора, и будут включены в перечень КПР рассматриваемой группы рисков.

Далее разрабатываются индикативные интервальные значения для каждого КПР, соответствующие слабому, умеренному или сильному риску и представляющие собой границы допустимого колебания КПР и используемые в качестве базы сравнения.

В целях постановки процедур мониторинга дожен быть сформирован практический инструментарий отражения сведений о состоянии КПР. Для контроля изменения КПР разработан практический инструмент мониторинга - рисковая панель, представляющая собой документ фиксации значений факторов влияния по каждому КПР за отчетный и предшествующий периоды. Форма отчетности по рисковой панели приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Форма отчетности по рисковой панели (практический пример, фрагмент)

Группа рисков Ключевой параметр риска Уровень влияния Тенденция

Предыдущий период Отчетный период

Производственно-технологический Расходы на восстановление оборудования вследствие аварий (тыс.руб./мес.) < в> пив V V О

Продожительность неплановых ремонтов оборудования (сут./мес.) 2 1,5 о

Объем непроизведенной продукции (ед./мес.) Ъ Менее Ъ о

Ценовой Темп роста цен на сырье, материалы, энергоносители (%) Менее 2 3 о

Темп роста цен на транспортировку, заработную плату (%) 3 2 ф

Изменение цен на реализуемую продукцию, (%) 4 4 -13 пиш

Отклонение от запланированных бюджетных показателей (%) -6 о

........... .....

Заключительным этапом работ в рамках оперативного управления рисками проекта является разработка комплекса методов реагирования на риски, включающего инструменты снижения выявленных категорий рисков. Исходя из специфики рисков инвестиционно-строительных проектов, реализуемых в газовой промышленности, рекомендуется предусматривать в программе управления рисками проекта механизмы снижения с использованием страховых и нестраховых инструментов.

Базовым шагом разработки методов реагирования является определение возможности страхования выявленных рисков проекта. В целях выбора методов управления анализируются все риски, включенные в реестр проектного риска, и классифицируются на подлежащие страхованию (страхуемые) и не подлежащие страхованию (нестрахуемые).

Нестрахуемый риск представляет собой ущерб, не подлежащий покрытию в рамках договоров страхования в силу закона или отсутствия страховой услуги на рынке, и требующий применения нестраховых способов снижения. Управление не-страхуемыми рисками проекта осуществляется методами реагирования, реализуемыми в целях предупреждения рисков, снижения вероятности их возникновения или степени влияния, а также защиты от финансовых последствий возможных убытков.

На основании установленного реестра классифицированных рисков проекта формируются Планы действий по снижению рисков. Планы действий обеспечивают распределение ответственности за реализацию методов реагирования и представляют собой перечень конкретных мероприятий с указанием сроков и ответственных испонителей, также на их осуществляется бюджетирование расходов на управление рисками.

В целях практического применения предлагаемых методических разработок автором агоритмизирован порядок функционирования процесса мониторинга рисков инвестиционного проекта по обустройству газоконденсатного месторождения.

На основании анализа организационной структуры проекта определяется состав участников команды управления рисками, включающей специалистов, задействованных в процедурах мониторинга риска на разных уровнях управления. Предлагаемое иерархическое распределение уровней управления с указанием компетенции и функциональных ролей специалистов в процессе мониторинга приведено в Таблице 2.

Таблица 2

Иерархия и распределение функциональных ролей между участниками

Л' п/п Уровень управления Функциональная роль участника Компетенция и ключевые функции в процессе мониторинга рисков

1 I Начальник тематического блока проектных решений Х ответственность за мониторинг определенной рисковой области; Х предоставление информации о возникновении либо изменении степени риска Риск-менеджеру проекта.

2 II Риск-менеджер проекта координация процессов управления рисками; комплексный детальный мониторинг рискового поля проекта; Х консолидирование отчетности; информирование Главного инженера о рисковой ситуации по проекту.

3 III Главный инженер проекта общий мониторинг рискового поля проекта; контроль текущей рисковой ситуации; утверждение результатов работ и плана

управления рисками; принятие решения о признании риска критическим; информирование Высшего руководства о перечне критических рисков.

4 IV Высшее руководство Х рассмотрение общей структуры рискового поля проекта Х принятие решения по критическим рискам

В зависимости от характера инициирующего события выделяются две формы мониторинга рисков в течение реализации проекта: регулярный и фрагментарный мониторинг. Регулярный мониторинг включает комплекс регламентированных с заданной периодичностью (1 раз в мес. / в квартал) действий по систематическому "срезу" рисковой ситуации, охватывающий процедуры выявления, оценки и реагирования на риски, а также анализу эффективности их протекания на всех уровнях организационной структуры управления рисками. Таким образом, данный вид мониторинга представляет собой совокупность последовательных мероприятий, выпоняемых всеми членами Команды управления рисками в своей части, объединенные результаты которых позволяют сформировать картину рисков на текущем этапе реализации проекта, проследить их динамику в течение отчетного периода и определить основные тенденции в целях эффективного управления.

Фрагментарный мониторинг представляет собой комплекс процедур управления рисками, направленных на анализ конкретного (вновь возникшего) рискового фактора / события (либо изменений условий среды проекта), включающий формулирование, классификацию прецедента, установление его значимости, оценку влияния на показатели проекта и принятие решения о средствах и способах эффективного реагирования на риск. В данном случае событием, инициирующим идентификацию риска, выступает влияние внешних причин - реализация рискового события либо изменение степени воздействия какого-либо из факторов риска, возникновение каких-либо новых факторов и рисковых событий, не предусмотренных в Реестре, корректировка проектных решений / хода осуществления проекта, что способно повлечь изменение степени риска и т.д.

Оперативное управление рисками предполагает протекание процессов мониторинга и контроль ключевых показателей риска на всех этапах (компонентах) управления рисками (идентификация, оценка, реагирование на риск). В этой связи, разработаны и описаны агоритмы проведения регулярного и фрагментарного мониторинга в рамках в рамках трех последовательных процедур: идентификации, оценки и реагирования на риск.

В заключение предлагается принцип оценки эффективности рекомендуемого комплекса мероприятий по управлению рисками. Эффект от управления рисками обеспечивается как на уровне управления единичным риском, так и в форме интегрированного эффекта от процедур управления рисками в течение жизненного цикла проекта.

В случае единичного риска, эффективность управления может быть выражена как эффект в отношении к затратам на управление риском, где эффект целесообразно рассматривать как разницу между присущим и остаточным уровнями риска, выраженными в финансовых измерителях.

Где Е - эффективность управления рисками в случае единичного риска;

- уровень присущего риска, характерный без осуществления мер по реагированию на риск;

Лост ~ Уровень остаточного риска с учетом реализации мероприятий по реагированию;

С - величина затрат на реализацию мероприятий по реагированию на риск.

В случае оценки эффективности функционирования системы управления рисками в целом за период, количественная эффективность выглядит как сумма эффектов в отношении к общей стоимости расходов на управление рисками.

с ......

Где ]суг - эффективность управления рисками в случае единичного риска;

X "./?ДДД) ~ сумма эффектов от управления рисками каждой группы рискового поля проекта;

С - сумма затрат на реализацию мероприятий по снижению рисков каждой

группы.

Проведенные практические расчеты показывают возможность снижения присущего риска на 62%, что позволяет оценить эффективность путем сопоставления эффекта от внедрения мероприятий с затратами на их реализацию на уровне 1,102.

Основные выводы и предложения:

1. Проекты реального инвестирования в газовую промышленность характеризуются высоким уровнем неопределенности и подверженностью факторам риска, которые в совокупности образуют пространство рисков инвестиционно-строительного проекта. Выявление факторов риска инвестиционного проекта по обустройству объектов газодобычи позволило сформировать следующие группы инвестиционных рисков, характерных газовой промышленности: природно-климатические; производственно-технологические; строительно-монтажные; транспортные; экологические; политические; регулятивные (правовые), кредитные (неиспонение обязательств контрагентами), ценовые, сбытовые (маркетинговые).

2. Проведенный анализ существующих документов международного и российского законодательства в сфере менеджмента риска позволил выделить ключевые нормативные источники для формирования положений системы оперативного управления рисками. Основу формирования системы оперативного управления рисками при реализации проекта составляет мониторинг перечня ключевых параметров риска и тенденций их динамики, своевременное реагирование на факторы изменений до наступления рисковых событий и контроль эффективности выпонения запланированных мероприятий по снижению и реагированию на риски на основании оптимального распределения ответственности участников управления рисками проекта.

3. Эффективный мониторинг предполагает определение состава параметров контроля рискового поля проекта по каждой категории выявленных рисков, что достигается путем разработки перечня КПР (ключевых параметров риска). КПР представляет собой результирующий идентификатор состояния риска, подлежащий наблюдению и

сравнению с базовыми значениями. В качестве базовых значений принимаются индикативные интервальные характеристики, являющиеся границами допустимого колебания параметров риска. Контроль состояния КПР также требует разработки практического инструмента мониторинга, в качестве которого предлагается использовать форму рисковой панели.

4. Функционирование системы оперативного управления рисками на этапе реализации проекта позволяет своевременно выявлять риски и предвидеть последствия от их реализации. На основе разработанных КПР отслеживаются тенденции изменения посредством рисковой панели, что позволяет предотвращать наступление крупных убытков, а также предусматривать, с помощью каких методов и до какого уровня возможно снизить величину каждого риска и эффективно удерживать в допустимых пределах. Практическая постановка системы мониторинга рисков обеспечивается на основе предложенного в работе агоритма функционального взаимодействия участников управления рисками проекта.

5. В целях практического функционирования системы оперативного управления рисками необходимо предусмотреть механизмы внедрения процедур мониторинга в организационную структуру и управленческие технологии проекта путем агоритмизации функциональных ролей структурных подразделений. Распределение ответственности на основе блок-схем функционального взаимодействия участников управления рисками позволит обеспечить согласованную информацию о сроках, действиях, испонителях, информационных потоках, документообороте и отчетности системы управления рисками проекта.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Котлярова Е.А. Управление проектными рисками. - Материалы 12-й Всероссийской научно-практической Актуальные проблемы управления - 2007. - Москва, ГУУ, 2007., 0,3 п.л.

2. Котлярова Е.А. Оценка рисков инвестиционного проекта. - Материалы международной научно-практической конференции Актуальные проблемы в инвестиционно-строительной сфере, недвижимости и жилищно-коммунальном комплексе. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007., 0,4 пл.

3. Котлярова Е.А., Бахчеева М.Н. Зелен виноград. - Журнал Риск-менеджмент, № 1-2, январь-февраль 2008., 0,3 п.л.

4. Котлярова Е.А. Управление рисками инвестиционного проекта. - Материалы 13-й Всероссийской научно-практической Актуальные проблемы управления - 2008 -Москва, ГУУ, 2008., 0,4 п.л.

5. Моисеенко H.A., Котлярова Е.А. Мониторинг риска инвестиционных проектов. -Теоретический и научно-методический журнал Вестник университета № 12 (22), М.: ГУУ, 2008., 1 п.л.

6. Моисеенко H.A., Котлярова Е.А. Инвестиционные риски газовых проектов: оценка и предупреждение, Теоретический и научно-методический журнал Вестник университета М.: ГУУ, 2009, №7, М.: ГУУ, 2009., 1 п.л.

7. Котлярова Е.А., Тарасов И.А. Управление рисками инвестиционного проекта. -Журнал Энергорынок, № 24 (45), апрель 2009, стр. 35 - 38., 0,3 пл.

8. Козловский A.B., Котлярова Е.А., Моисеенко H.A. Имущественные риски и страхование имущества М: ООО ИРЦ Газпром, 2009., 5 п.л., в т.ч. принадлежит автору -1,0 п. л.

ГОУВПО Государственный университет управления Издательский дом ГОУВПО ГУУ

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Подп. в печ. 04.10.2010. <

Бумага офисная.

Тираж 50 экз.

Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л. Печать цифровая.

Заказ № 673

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Котлярова, Евгения Александровна

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта

1.1. Сравнительный анализ методологических основ существующих концепций управления проектными рисками.

1.2. Мониторинг риска в системе управления ИП: назначение и существующие законодательные рекомендации к содержанию процесса

1.3. Выявление этапов построения системы оперативного управления рисками.

Глава 2. Разработка методики построения системы оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта.

2.1. Идентификация рисков инветиционно-строительного проекта.

2.2. Оценка рисков, разработка Карты значимости рисков.

2.3. Разработка ключевых параметров мониторинга риска, допустимых диапазонов изменения факторов влияния.

2.4. Формирование комплекса методов реагирования на риски.

2.4.1. Рекомендации по снижению рисков с использованием механизма страхования.

2.4.2. Рекомендации по снижению рисков с использованием нестраховых методов.

Глава 3. Разработка агоритма функционирования системы оперативного управления рисками на примере инвестиционного проекта по обустройству нефтегазоконденсатного месторождения

3.1. Практическое использование системы управления рисками на примере проекта реального инвестирования в обустройство нефтегазоконденсатного месторождения.

3.2. Агоритм функционирования механизма мониторинга в рамках системы управления рисками инвестиционно-строительного проекта.

3.3. Оценка эффективности системы управления рисками по результатам текущего мониторинга уровня рисков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оперативное управление рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов"

В современных условиях хозяйствования характерной особенностью инвестиционно-строительной деятельности как сегмента бизнеса является наличие высокого уровня неопределенности и рисков. Термин линвестиции определяется как осуществление вложений с целью получения будущего эффекта. Однако очевидно, что непредсказуемость внешней и внутренней среды инвестиционного проекта (ИП) неизбежна, и гарантий достижения желаемого состояния системы и заложенных показателей результативности не существует, данный вопрос определяется эффективностью планирования, точностью прогноза, состоянием рынка, динамикой цен на ресурсы и зависит от множества иных факторов, которые в совокупности образуют пространство рисков инвестиционного проекта.

Риск проекта - это вероятность возникновения неопределенного события или условия, которое в случае наступления окажет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта, например сроки, стоимость, содержание или качество. Таким образом, природа риска предусматривает как потенциальную угрозу, так и благоприятную возможность.

Реализация позитивного и нивелирование негативного влияния риска определяется эффективностью управления инвестиционным проектом, а, следовательно, входит в сферу компетенции участников проекта и является задачей риск-менеджмента.

В связи с этим, становится очевидной необходимость управления рисками проекта и потребность в развитии самостоятельной науки риск-менеджмента.

В последнее время наблюдается тенденция распространения риск-ориентированного подхода к деятельности организаций и осуществлению инвестиционных вложений. Формированию и закреплению данной позиции немало способствовала политика государственного регулирования и законодательной инициативы. Современная законодательная, база менеджмента риска представлена международными и российскими стандартами: FERMA1, COSO2, РМВОК3, ГОСТ Р 51897-2002 "Менеджмент риска. Термины и определения" и ГОСТ Р 51901.4-2005 "Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании". Данные нормативы закрепляют значение риск-менеджмента как обязательного компонента эффективности инвестиционного проекта:[1, 2, 3, 5, 9,10].

В сфере инвестиционного проектирования лучшие практики риск-менеждмента, представленные в лице ведущих проектных институтов, начинают применять принципы управления рисками на стадии разработки проектной документации: проводится выявление, анализ и оценка рисков на этапе проектирования и предусматривается концептуальная, программа управления рисками, объединяющая^ комплекс методов реагирования на риск. В рамках такого подхода вопросы управления рисками инвестиционных проектов достаточно подробно освещены в работах Абрамова С.И, Балабанова И.Т., Богомоловой Е.А, Грабового П.Г., Дмитриева M. Н., Коссова В.В., Кошечкина С.А., Лукмановой И.Г., Разу M.JL, Рогова М.А., Серова В.М., Стороженко В.П., Черновой Г.В., Черняка В.З., Шапкина А.С., Шеремета А.Д.

Данный подход отражает концепцию возникновения рисков инвестиционных проектов. Однако далее встает вопрос о динамике риска в ходе реализации проекта и возможностях воздействия на него. Рисковое пространство проекта характеризуется изменчивостью, поэтому разработанная система управления рисками будет действенной лишь в случае непрерывной адаптации и корректировки воздействия фактических, в т.ч. вновь возникающих, факторов риска. Инвесторы и инициаторы проекта дожны оценивать потенциальный эффект участия в проекте не только в момент знакомства с бизнес-идеей, но также в период практической

Fdration of European Risk Management Associations, лRisk Management Standard.

2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, лEnterprise Risk Management Ч Integrated

Framework. реализации, замысла' путем выявления- негативных тенденций, изменений, проблем, отклонений от проектных решений и получения информации о масштабах отклонений. Таким образом, актуализируется задача мониторинга системы рисков в ходе реализации проекта, как с позиций эффективности участия в проекте и целесообразности- осуществления вложений, так и в целях эффективного управления проектом, предотвращения отклонений и повышения, качества менеджмента проекта.

Значение мониторинга' и контроля рисков закреплено в качестве обязательного компонента системы управления рисками' в ряде документов регламентирующего характера. Концептуальные требования к процессу мониторинга наиболее поно раскрывает американский национальный стандарт РМВОК и отечественный ГОСТ Р 51901.4-2005. Однако приведенных рекомендаций недостаточно для практического построения процесса мониторинга риска при реализации проектов, особенно в условиях рыночной конкуренции, формирующей приоритеты повышенного внимания к качеству проектного менеджмента и риск менеджмента инвестиционных процессов. Методическая база для фактического формирования механизма и процедур системы мониторинга рисков проекта в настоящее время отсутствует.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование и исследование возникновения рисков при реализации инвестиционных проектов, разработка методических основ построения модели оперативного управления рисками инвестиционного проекта на основе формирования агоритма их мониторинга.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: исследование существующих концепций управления проектными рисками в российской и международной практике; анализ места и роли мониторинга и контроля в системе оперативного

1 Project Management Institute, Л Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 6 управления рисками инвестиционных проектов; выявление и классификация факторов риска на примере реализации инвестиционно-строительного проекта, реализуемого в газовой промышленности; определение ключевых показателей уровня,риска; разработка механизма оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта; определение состава участников процесса1 мониторинга рисков и распределение функциональных ролей по уровням1 управления; изучение подходов к формированию системы мониторинга рисков ИП с учетом внедрения в организационную структуру проекта; обобщение методов и выявление особенностей оценки эффективности управления рисками проектов реального инвестирования.

Объектом исследования приняты инвестиционно-строительные проекты реального инвестирования в газовую промышленность.

Предметом исследования являются методология и методы управления рисками реализации инвестиционно-строительного проекта.

Теоретической основой исследования являются положения теорий функционирования производственного капитала, эффективности инвестиций, методологии и методов риск-менеджмента, а также положения работ отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. В работе также учитывались рекомендации международных и российских стандартов и регуляторов в области управления рисками, в т.ч. ГОСТ Р 51897-2002

Менеджмент риска. Термины и определения, и ГОСТ Р 51901.4-2005

Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании.

Научную новизну исследования составляет обоснование положений и разработка соответствующих им методических рекомендаций по построению системы оперативного управления рисками инвестиционно-строительного проекта, отличающейся большей степенью учета факторов возникновения рисков и адресностью их минимизации по отношению к соответствующим 7 службам участников в .рамках организационной.структуры-ИГЛ

Основными научными результатами диссертационного исследования, выносимыми на защиту, являются: классификация факторов риска инвестиционно-строительных проектов, учитывающая специфику газовой промышленности и системы ее экономических отношений; обоснование основных положений построения системы оперативного управления рисками, основу которой составляет определение ключевых индикаторов и сравнение их с допустимыми значениями в установленных интервалах; определение состава ключевых параметров риска, подлежащих наблюдению и сравнению с базовыми значениями; определение индикативных интервальных значений, представляющих собой границы допустимого колебания параметров риска, которые могут быть использованы в качестве базы сравнения; разработка организационного механизма проведения мониторинга рисков, включающего рекомендации по построению блок-схем функционального взаимодействия участников по уровням управления и организационную структуру, обеспечивающую рациональное распределение функций и ответственности.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что разработанная методика построения и агоритм функционирования процесса мониторинга рисков развивают общие положения риск-менеждмента при инвестиционном проектировании и детализируют контуры мониторинга риска как компонента системы управления рисками. Внедрение элементов и процедур процесса мониторинга рисков инвестиционного проекта позволяет обеспечить непрерывный контроль рискового поля проекта, своевременное реагирование на рисковые ситуации при реализации проекта, добиться снижения отклонений фактических показателей эффективности от результатов, 8 запланированных при проектировании, и, как следствие, является- гарантией достижения целей инвестиционной деятельности.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в формировании практических основ построения системы мониторинга рисков проекта, интегрированной в организационную структуру проекта, что дает возможность применения результатов в практике управления инвестиционными проектами.

Апробация результатов диссертационного исследования. Практической базой для проведения исследования является инвестиционно-строительный проект по обустройству газодобывающего месторождения и системы магистральных газопроводов, реализуемый ОАО Газпром.

Основные научные и практические результаты исследования раскрыты и получили одобрение в рамках научно-практических Конференций: международной научно-практической конференции Актуальные проблемы в инвестиционно-строительной сфере, недвижимости и жилищно-коммунальном комплексе - 2007, 12 и 13 Всероссийских научно-практических Конференциях Актуальные проблемы управления-2007 и Актуальные проблемы управления-2008.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе в рамках преподавания учебных дисциплин: Моделирование инвестиционных процессов, Экономика и управление инвестированием, Управление инвестиционным проектом.

Основные положения диссертации отражены в 9 научных публикациях общим объемом 8,7 пл., в т.ч. принадлежит автору 4,7 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, три главы, раскрывающие содержание исследования, основные выводы и предложения, приложения. Работа изложена на 180 страницах текста, включающего 6 рисунков, 27 таблиц, 26 блок-схем, список использованной литературы составляет 102 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Котлярова, Евгения Александровна

Основные выводы и предложения>

1. Проекты реального инвестирования в газовую промышленность характеризуются высоким уровнем неопределенности и подверженностью факторам риска, которые в совокупности образуют пространство рисков инвестиционно-строительного проекта. Выявление факторов риска инвестиционного проекта по обустройству объектов газодобычи позволило сформировать следующие группы инвестиционных рисков; характерных-газовой промышленности: природно-климатические; производственно-технологические; строительно-монтажные; транспортные; экологические; политические; регулятивные (правовые), кредитные (неиспонение обязательств контрагентами), ценовые, сбытовые (маркетинговые).

2. Проведенный анализ существующих документов международного и российского законодательства в сфере менеджмента риска позволил выделить ключевые нормативные источники для формирования положений системы оперативного управления-рисками. Основу формирования системы оперативного управления рисками при реализации проекта составляет мониторинг перечня ключевых параметров риска и тенденций их динамики, своевременное реагирование на факторы изменений до наступления рисковых событий и контроль эффективности выпонения запланированных мероприятий по снижению и реагированию на риски на основании оптимального распределения ответственности участников управления рисками проекта.

3: Эффективный' мониторинг предполагает определение состава' параметров контроля.' рискового поля проекта по каждой категории-выявленных; рисков, что достигается .путем? разработки? перечня-; КИР (ключевых параметров риска): КПР представляет собой/ результирующий идентификатор состояния; риска, подлежащий: наблюдению/ и сравнению; с базовыми? значениями. В качестве- базовых значений; принимаются индикативные* интервальные характеристики:, являющиеся границами допустимого колебания параметров риска; Контроль, состояния; КПР также требует разработки/ практического^ инструмента' мониторинга; в качестве которого предлагается использовать форму рисковой панели.

4. Функционирование системы оперативного управления; рисками: на этапе реализации^ проекта позволяет своевременно выявлять риски и предвидеть Х последствия от их реализации. На основе разработанных КПР отслеживаются тенденции; изменения посредством? рисковой: панели,, что позволяет предотвращать, наступление крупных убытков, а также предусматривать, с помощью каких методов и до какого* уровня возможно снизить величину каждого риска и эффективно удерживать в допустимых пределах. Практическая постановка системы мониторинга рисков обеспечивается на основе предложенного- в: работе агоритма функционального взаимодействия-участников управленияфисками проекта.

5. В целях практического функционирования системы оперативного управления рисками необходимо предусмотреть механизмы внедрения процедур мониторинга в организационную структуру и управленческие технологии проекта путем агоритмизации функциональных ролей структурных подразделений. Распределение ответственности на основе блок-схем; функционального взаимодействия участников управления рисками позволит обеспечить согласованную информацию о сроках, действиях, испонителях, информационных потоках, документообороте и отчетности системы управления рисками проекта.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Котлярова, Евгения Александровна, Москва

1. Российские и зарубежные нормативные источники:

2. Стандарты управления рисками FERMA от 2002 г. (Risk Management Standards / Federation of European Risk Management Assotiations (FERMA), 2002)

3. Стандарты COSO ERM: Управление рисками организаций: Интегрированная модель от 2004 г. (Enterprise Risk Management Framework / The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

4. Стандарты COSO 2009 Руководство по мониторингу систем внутреннего контроля (Guidance on Monitoring Internal Control Systems)

5. Стандарт Великобритании BS 6079-3:2000 лProject management -Part 3: Guide to.the management of business related project risk

6. Руководство PMBOK: Руководство к Своду знаний по управлению проектами от 2004 г. (A Gide to the Project Management, Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004)

7. Международный. стандарт управления рисками ISO 31000:2009 (ISO/FDIS 31000. лRisk management Principles and guidelines)

8. Международный стандарт IEC/FDIS 31010 лRisk management -Risk assessment techniques

9. Британский стандарт BS 6079-3:2000 лProject management Part 3: Guide to the management of business related project risk

10. ГОСТ P 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения

11. ГОСТ Р 51901.4-2005 Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании (Национальный стандарт РФ)

12. ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть I. Основные термины, методика

13. ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования.

14. ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования

15. ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности

16. ГОСТ Р 51901.6-2005 (МЭК 61014:2003) Менеджмент риска. Программа повышения надежности

17. ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001) Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство

18. ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей

19. ГОСТ Р 51901.14-2005 (МЭК 61078:1991) Менеджмент риска. Метод структурной схемы надежности

20. ГОСТ Р 51901.16-2005 (МЭК 61164:1995) Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы оценки. Аналог 1ЕС 61164:1995.

21. ГОСТ Р МЭК 61160-2006 Менеджмент риска - Формальный анализ проекта. Аналог 1ЕС 61160:1992.

22. ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

23. Федеральный закон РФ О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

24. Федеральный закон РФ Об организации страхового дела в Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 N 57-ФЗ;

25. Федеральный закон РФ Об экологической экспертизе от 15 июля 1995 г. №174-ФЗ.

26. Методика определения ущерба окружающей природной- среде при- авариях на магистральных нефтепроводах РД (утв. Минтопэнерго РФ, АК Транснефть, 1996г.).

27. Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного^ производственного объекта- (утверждены Минфином России и согласованы Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98).

28. Методические рекомендации- по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах. РД 03-496-02 (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.02 N 63)

29. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов. РД 03-418-01 (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июля 2001 г. N 30)

30. Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов. РД 03.260-99 (утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 10 т 25.01.1999 г.).

31. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и допоненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477).-М.: -1999.-227 с.)

32. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М.: Мин.фин., 2000. - 197 с.

33. Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО Газпром. СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 / ОАО Газпром, ООО "ВНИПИгаз", ООО "ИРЦ Газпром". М., 2003. 315с.

34. Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах РД (утв. ОАО АК Транснефть 30.12.99 пр.152, согл. Госгортехнадзором России №10-03/418 от 07.07.99).174

35. Постановление правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного^ характера.

36. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и. ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности РД 08-254-98 от 31 декабря 1998 г.

37. СТО Газпром 2.- 2.3.-112-2007 Методические указания по оценке работоспособности участков < магистральных газопрововдов с коррозионными дефектами.

38. СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО Газпром1. Книги и учебные пособия:

39. Бадин, К.В. Управление рисками: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К.В.Бадин, С.НВоробьев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 511 с.

40. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Просеков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. Учеб.для вузов. -М.: ООО Недра-Бизнесцентр. 2000. 679 с.

41. Буянов В.П, Управление рисками (рискология) / Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. М.: Экзамен, 2002. - 384 с.

42. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года-М., 2008.- 145 с.

43. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов.-М.: ЗАО Финстатинформ, 1999.- 216 с

44. Дунаев В.Ф., Шпаков В.А. и др. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник - М.: ООО ЦентрЛитПефтеГаз, 2004. -372с.

45. Елохин А.Н. Анализ и- управление риском: теория и практика /А.Н. Елохин. М.: НК ЛУКОЙЛ; 2000. 185 с.

46. Забродин Ю.Н. Управление нефтегазостроительными проектами: современные концепции; эффективные методы и международный опыт / Забродин Ю.Н., Коликов. В.Л:, Саруханов A.M. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2004. - 406 с.

47. Зубарева В.Д., Саркисов A.C., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности: Учебное пособие. М.: Нефть и газ, 2005. - 236 с.

48. Инвестиции: Учеб./ А.Ю.Андрианов, С.В.Вадайцев; отв.ред. В.В.Ковалев, В.В.Иванов, В.А. Лялин. М.: ТК Веби, Изд-во Проспект, 2007. - 584 с.

49. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы формирования и использования. М., Анкил, 2005. - 328 с.

50. Козлитин A.M. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Прогнозирование и оценка: детерминированные методы количественной оценки опасностей техносферы: Учеб. пособие / А.М Козлитин., Б.П. Яковлев; под ред. А.И. Попова. Саратов: СГТУ, 2000. 124 с.

51. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции: теория и практика / Ю.А, Корчагин, И.П.Маличенко. Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 509 с.

52. Кургин Е.А. Страховой менеджмент: управление деятельностью страховой компании. М.:РКонсульт, 2005. - 304 с.

53. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: Пнфра-М, 1998. - 247 с.

54. Обоснование инвестиций в обустройство Бованенковского ГКМ и транспорт газа. Том 1. Общая пояснительная записка. ОАО ВНИПИгаздобыча. - Саратов, 2006. - 445 с.

55. Орлов А.И. Эконометрика. М.: Экзамен, 2002. -576 с.

56. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов, Тэпман JI.H. Под ред. В .А. Швандара., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 С 380.

57. Сафонов B.C. Теория и практика анализа риска в газовой промышленности / B.C. Сафонов., Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. М.: РАО Газпром, 1996. Ч 208 с.

58. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС В 2 кн. Кн.2. М.: МЧС России, 1994.76 с.

59. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). М.: Наука, 2002.-216 с.

60. Страхование: принципы и практика/ Сост. Дэвид Бланд Ч Пер. с англ. М.Финансы и статистика, 2000. - 416 с.

61. Ступаков B.C., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. - 288 с.

62. Теория вероятностей и математическая статистика / Нод ред. Нрохорова Ю.В. М.: Большая российская энциклопедия, 1999. - 325 с.

63. Управление строительными инвестиционными проектами: Учеб.пособие/ Под общ. ред.М.Васильева, Ю.П. Панибратова. Изд-во АСВ; СПб. гос. архит.-строит. ун-т. М.; СПб., 1997; -307 с.

64. Фатхутдинов P.A. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2005. - 448 с. - (серия Учебник для вузов).

65. Частоты отказов элементов технологического оборудования нефтегазовой и химической промышленности: Система реляционной базы, данных. Саратов: Саратовское рехиональное отделение РЭА. 2003.

66. Чайников В.В., E.JI. Гольдман. Оценка техногенных месторождений. М.: Недра, 2000.-220 с.

67. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 351 с. - (Серия Профессиональный учебник: Менеджмент).

68. Шапкин А.С.Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: Изд. Дашков и Ко., 2005. - 30 с.

69. Шапкин A.C. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Изд. Дашков и Ко., 2004. -544 с.

70. Шелобаев СИ. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2000. -367 с.

71. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. A.A. Лобанова, A.B. Чугунова. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 786 с.

72. Монографии российских авторов:

73. Богомолова Е.А. Управление рисками проектов реального инвестирования: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М.: РГБ, 2007. 189 с.

74. Замятин М.В. Методические основы управления рисками при реализации инвестиционных проектов строительсгва объектов нефтегазового комплекса Электронный ресурс. : Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. СПб.: РГБ, 2007.- 153 с.

75. Козлитин A.M. Развитие теории и методов оценки рисков для обеспечения промышленной безопасности объектов нефтегазовогокомплекса Электронный ресурс.: Дис. д-ра техн. наук : 05.26.03. Саратов: РГБ, 2006.-395 с.

76. Лапин Д.Г. Формирование механизма управления рисками инвестиционных проектов разработки золоторудных месторождений Электронный ресурс.: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Москва: РГБ, 2007.

77. Ляпин A.A. Разработка методики анализа риска на этапе текнико-экономического обоснования строительства объектов нефтегазовой промышленности Электронный ресурс.: Дис. канд. техн. наук: 05.26.03 .-М.: РГБ, 2005. 209 с.

78. Никитин P.M. Управление рисками в промышленности на основе их оценки и страхования: на примере предприятий газовой промышленности Электронный ресурс.: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 М.: РГБ, 2003, -121 с.

79. Тематические журналы и статьи в профессиональных периодическихизданиях:

80. Аналитическая служба Нефтегазовой вертикали. Минпромэнерго:итоги и планы Газпрома// Нефтегазовая вертикаль. 2005. -№ 1. - С. 53-56.

81. Баранов В.Н. Инвестиционные проблемы независимых производителей газа в России// Нефть, газ и бизнес. 2003. - № 2. - С. 29-30.

82. Бурд В.Е. Исходные данные , для анализа инвестиционныхпроектов// Газовая промышленность. 2005. - № 7. - С. 3537.

83. Горюнова Ю.С. Методы оценки рисков создания и функционирования топливно-энергетических компаний// Газовая промышленность. 2005. - № 4. - С. 48-51.

84. Гражданкин А.И., Дегтярев Д.В., Лисанов М.В. и др. Основные показатели риска аварии в терминах теории вероятностей // Безопасностьтруда в промышленности. 2002. № 7. С. 35 39.179

85. ГудковИ.В. Обзор концепций реформирования газовой отрасли России// Нефть, газ и бизнес. 2005. - № 4. - С. 40-45.

86. Журнал Национальные проекты № 6 (13) 2007 96 с.

87. Журнал Газовая промышленность № 09 /622/ 2008 96 с.

88. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз развития нефтегазового комплекса России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа на новые рынки АТР. (Ссыка на домен более не работаетcontent/view/427/541)

89. Машкин С. Происшествия на газопроводах. Причины. / Деловой журнал лNeftegaz.RU № 4. 2008 г., с. 12 - 17.

90. Репин Д.Г., Свердлик Ю.М. Методические подходы к определению сроков безопасной эксплуатации объектов газовой промышленности / Журнал Газовая промышленность № 10 / 623/ 2008, с. 34-36.

91. Рогачев А. Постановка системы риск-менеджмента в компании. / Журнал Финансовый директор № 5 (59) 2007 г., с.34 - 44.

92. Сафронов B.C., Лескин Е.Г., Демидов В.Н. и др. Создание системы управления рисками//Газовая промышленность. № 10./ 2003. - с. 56-58.

93. Стартует мегапроект Ямал. // Журнал МурманшельфИнфо. № 5 январь 2009, с. 16-17.

94. Управление реальными инвестиционными проектами и их рисками Ссыка на домен более не работаетbook/docum312.htm (04.04.2009).

95. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 239 с.

96. Шемякина Татьяна, Риск: модно или полезно?, журнал Риск-менеджмент, №9-10' 2007, Ссыка на домен более не работаетabout/article29 (12.04.200)

97. Якина Г.А. Сравнительный анализ применения методов управления риском// Экономика, организация и управление производством в газовой промышленности: Науч.-экон. сб. -ООО ИРЦ Газпром. 2004. - № 1. - С. 25-31.

98. Электронные информационные ресурсы

99. Добыча нефти и газа Ссыка на домен более не работаетproduction/extraction/

100. Мегапроект Ямал, Ссыка на домен более не работаетproduction/projects/mega-yamal/

101. Федеральная служба государственной статистики РФ Ссыка на домен более не работает

102. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2009, DOE/EIA-0383(2009) (Washington, DC, March 2009), Ссыка на домен более не работаетiea/

103. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2010, DOE/EIA-0484(2010) Ссыка на домен более не работаетoiaf/ieo/pdf/0484r2010Vpdf

104. World Energy Outlook. (International Energy Agency) Ссыка на домен более не работает2009.asp

Похожие диссертации

• Формирование эффективного механизма договорных отношений между участниками инвестиционно-строительных проектов
• Формирование организационно-экономического механизма управления инвестиционно-строительными проектами с учетом риска
• Организационные проблемы управления реализацией инвестиционно-строительных проектов на постприватизационном экономическом пространстве
• Методы управления изменениями стоимостных параметров инвестиционно-строительных проектов в процессе их реализации
• Управление рисками при реализации инвестиционно-строительных проектов в регионе на основе государственно-частного партнерства