Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование процесса управления инвестициями на региональном уровне тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Кислицына, Вера Евгеньевна
Место защиты	Москва
Год	2011
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование процесса управления инвестициями на региональном уровне"

На правах рукол

КИСЛИЦЫНА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ)

Специальность: 08.00.13 Ч Математические и инструментальные методы -

экономики

4841201

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

2 4 МАР 2011

Москва 2011

4841201

Диссертационная работа выпонена на кафедре Прикладной математики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный университет, экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель кандидат экономических наук

Романников Александр Николаевич

доктор экономических наук, профессор Лагоша Борис Александрович

кандидат экономических наук, доцент Комлева Нина Викторовна

ГОУ ВПО Марийский Государственный университет

Защита диссертации состоится <.</3> апреля 2011 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.01 в ГОУ ВПО Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Официальные оппоненты

Ведущая организация

Автореферат разослан л /У марта 2011 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 212.151.01 кандидат технических наук, доцент

И.Н. Мастяева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Особенностью экономического развития России в настоящее время является, с одной стороны, формирование рыночных отношений, основашых на саморегулировании рынка, с другой, реализация государством конкретных целевых (национальных) проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан страны. В данных условиях возрастает не только роль оценки отдельных инвестиционных проектов, но и правильной расстановки приоритетов и целей инвестиционных вложений на определенной территории. Реализуемые правительством Федеральные целевые программы, состоящие из комплекса экономических, финансовых, социальных, производственных, политических и правовых мер, слабо способствуют усилению инвестиционной активности и продожают приводить к распылению бюджетных ресурсов. Главным недостатком по-прежнему остается отсутствие критериев и ориентации на достижение целей, учитывающих интересы федерального цетра, субъектов федерации, муниципальных образований, населения и общества в целом. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов, регионы принимают любые проекты, либо реализуют собственные программы развития без адаптации их к центру и соседним областям. На этапе, когда субъекты Федерации обладают достаточной самостоятельностью и могут оказывать влияние на проведение инвестиционной политики в регионе, требуется разработка концепции системы регионального развития экономики с учетом комплексного анализа как со стороны привлекательности региона для внедрения того или иного проекта, так и возможности реализации самого проекта на территории региона Это обусловлено тем, что на уровне решональных систем все основные факторы социально-экономического развития, включая производственные, природно-экологические, ресурсные, социальные и другие, образуют единый комплекс.

В течение последних лет в России большое значение имело использование потенциала факторов экономического роста (прежде всего благоприятной конъюнктуры цен на мировых рынках сырья). Кратковременная ненаправленная активизация инвестиционной деятельности на региональном уровне способствовала росту отдельных показателей экономики, но не закладывала оснований ее дальнейшего развития. Практика применения балансовых методов, позволяющих выбрать оптимальное соотношение между отраслями, затрагивает в основном производственные факторы и не дает возможности рассматривать экономику как органическую часть развития общества с учетом рационального распределения воздействий на все сферы жизнедеятельности. Требуется построение системы, моделирующей связи и направления развития региональной экономики, сознание независимой научно обоснованной оценки перспектив реализации инвестиционных проектов в текущем экономическом положении региона

Текущий состав макроэкономических показателей и слабая степень структурированности исходной информации сегодня не дают достаточно взаимоувязанного представления о процессах, проходящих в региональной экономике России. Внедрение инвестиционных проектов, со своей стороны, характеризуется многофакторностью условий и нелинейной связью принимаемых решений с получаемыми результатами воздействий на разные сегменты экономики. В силу этого,

разработка концепции развития территорий дожна основываться на принципах постоянного мониторинга текущего состояния экономики и, на этой основе, построения модели ее развития и расстановки приоритетных направлений инвестиционных вложений.

Недостаточность доступных к практическому использованию научных разработок в сфере управления инвестициями на региональном уровне, оценки эффективности влияния ютесгиций на развитие региональной экономики, с учетом ее текущего состояния и связи ресурсного, производственного и потребительского уровней, предопределяет актуальность выбранной темы диссертационной работы и круг рассматриваемых вопросов.

В данной работе экономика региона представлена в качестве связанной подсистемы народнохозяйственного комплекса, учитывающей характерные социально-экономические черты, экологическую загруженность, информационное обеспечение, культурный и образовательный уровни, общее направление развития территории. Такой подход позволяет определить приоритетные области для инвестиционных вложений на региональном уровне и рассчитать уровень воздействия проводимых инвестиционных решений. Исходными данными являются макроэкономические показатели некоторых зарубежных стран, в целом России и территориального образования - субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл.

Состояние разработанности проблемы. Вопросы построения эффективной системы принятия инвестиционных решений с многоплановым учетом текущей экономической ситуации региона являются недостаточно проработанными. Наиболее исследованными являются экономико-математические аспекты, связанные с расчетом инвестиционной привлекательности регионов, анализа рисков инвестиций, а также вопросы автоматизации статистической обработки данных.

На результаты исследования повлияли труды отечественных и зарубежных ученых в областях:

- экономико-математического моделирования: Н.Б.Кобелева, В.А.Колемаева, А-С.Макаряна, Р.М.Нуреева, ИГЛоспелова, К.В.Сомик;

- регионоведения, государственного управления и инвестиционного анализа: Ю.ЦАнискина, Т.В.Грицюк, Т.Г.Морозовой, Г.Р.Хасаева, ВАЦыбагова, А.М.Чавкина, ЕШ.Царева, Р.АЭльмурзаевой;

- принятия решений: В.В.Дика, Л.А.Емельянова, Т.Саати, АМ.Чавкина, В.Г.Чернова;

- нечетких множеств: П.М.Деревянко, /IДюбуа, Л.Заде, Б.Коско, А.Кофмана, АО-Недосекина, А.Пегат, А.Г Града, Н.Г.Ярушкиной;

- применения инструментальных средств: В.П.Романова, ШССмолекцева, СДШговба, КФ.Цисарь,

а так же, методики принятые в Центральном банке Российской Федерации -Г.Г.Никитина, А.В.Укжаева и др.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является построение экономико-математической модели региона и системы поддержки принятия решений по управлению инвестициями с учетом текущей ситуации в регионе, а также реализация данной системы в инструментальной среде.

В соответствии с указа] шой целью в работе поставлены и решены следующие

задачи:

1. Провести исследование существующих моделей экономики и управления инвестициями, теоретического и практического зарубежного и отечественного опыта в разработке экономико-математических моделей регионального уровня.

2. Разработать структуру макроэкономической модели региона с учетом взаимодействия ресурсов, факторов производства и потребления, описать механизм взаимодействия ее -элементов для оценки эффективности инвестиционных решений.

3. Разработать математический инструментарий системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на базе разработанной макроэкономической модели решона с применением теории нечетких множеств.

4: Создать методику и агоритм расчета синтетической оценки состояния экономики региона и оценки интегрального показателя луровень целесообразности инвестиций на уровне блоков макроэкономической модели региона

5. Реализовать построение системы поддержки принятия решений в инструментальной среде, определить основные задачи, решаемые системой и ее организационную структуру.

6. Оценить эффективность разработанной методики и модели поддержки принятия решений.

Объектом исследования является экономическая система региона на примере субъекта Российской Федерации - Республики Марий Эл.

Предмет исследования - управление инвестициями на региональном уровне с целью формирования эффективной экономической политики в регионе.

Область исследования. Работа выпонена в соответствии с п. 1.2 Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей и п.2.3 Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных струюур и оптимизации управления экономикой на все уровнях Паспорта специальностей ЙАК Минобрнауки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Теоретической и методологической основой проведения исследований явились теория макроэкономического анализа, теория нечетких множеств, теория принятия решений в условиях неопределенности, а также принципы системного анализа, обеспечивающие раскрытие сущности экономических процессов, обобщение и выявление связей, позволивших синтезировать различные по своей природе знания в единой базе. Для выявления связей применялись такие методы научного познания как: синтез, анализ, аналогия, систематизация, классификация, наблюдение, обобщение.

Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в разработке модели, методик и инструментария поддержки принятия решений по управлению инвестициями с учетом комплексного анализа специфики региональной экономики -взаимодействия ресурсного, потребительского и производственного звеньев.

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором и имеющие элементы научной новизны:

1. Впервые построена динамическая макроэкономическая трехзвенная модель региональной экономики, которая в отличие от существующих моделей позволяет провести комплексный анализ экономики и на основе взаимодействия ресурсного, производственного и потребительского звеньев оценить состояние социальной сферы, культурного уровня, информационного обеспечения, окружающей среды и пр.

2. Разработан математический инструментарий формализации трехзвенной модели и системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на региональном уровне на основе теории нечетких множеств, который в отличие от существующих методов анализа позволяет устранить некоторые факторы неопределенности и оценить влияние реализуемых инвестиционных проектов на территории региона на этапе принятия решений о внедрении.

3. Впервые создана методика и агоритм расчета синтетической оценки состояния экономики региона на базе блоков трехзвенной модели, которые позволяют проанализировать текущее состояние экономики региона и в динамике оценить величину влияния инвестиций.

4. Разработана оценка интегрального показателя луровень целесообразности инвестиций для каждого из блоков трехзвенной модели, которая в отличие от существующих подходов позволяет не только оценить влияние определенного инвестиционного проекта на региональную экономику, приоритет его внедрения, но и определить социально-экономические области реализации инвестиционных проектов.

5. Построеш инструментальная модель поддержки принятия решений для формирования инвестиционной полигики региона, которая в отличие от существующих подходов позволяет исследовать эффективность инвестиционных проектов для экономики региона на этапе их внедрения, и проводить последующий анализ их влияния с привлечением, при необходимости, допонительной информации от лица, принимающего решения (ПР).

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в возможности применения разработанной модели и инструментальных средств управления инвестиционными проектами для повышения эффективности развития региональной экономики. Предложенные теоретическое обоснование и методика поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе теории нечетких множеств позволяет оценить реальное состояние экономики в условиях неопределенности и неустойчивого состояния блоков экономической модели. Самостоятельное практическое значение имеют:

- макроэкономическая динамическая трехзвенная модель региона, которая

позволяет проводить оценку общего состояния региональной экономики;

- методические рекомендации по определению количественных и качественных

показателей экономики региона и анализа инвестиционных проектов, которые

упрощают подбор и расчет показателей для ПР;

- информационная база знаний выявленных связей блоков трехзвенной модели и агоритмы расчета, которые позволяет построить систему взаимодействия ресурсного, производственного и потребительского звеньев;

- синтетическая оценка благосостояния блоков экономики региона и луровня целесообразности инвестиций, которые позволяют оцепить величину влияния инвестиций на каждый из блоков экономики региона;

- созданная модель поддержки принятия решений в инструментальной среде для анализа текущей экономической ситуации при формировании инвестиционной политики региона и внедрения инвестиционных проектов, обеспечивающая повышение качества принимаемых решений ПР.

Практическая значимость состоит в том, что разработанная и программно реализованная трехзвенная модель и система поддержки принятия решений по управлению инвестициями позволяет повысить эффективность реализации инвестиционных проектов, как на региональном уровне, так и при разработке федеральных целевых программ. Предложенная макроэкономическая динамическая трехзвенная модель может применяться для общего анализа состояния экономики органами государственной власти, Федеральной службой государственной статистики и частными инвесторами с целью определения базовых блоков экономики для инвестирования и расчета влияния инвестиционных проектов на экономику региона

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в учебном процессе по специальностям: Государственное и муниципальное управление, Математические методы в экономике, Проектирование информационных систем.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения исследования докладывались и были одобрены на следующих конференциях: Вавиловские чтения. Диалог наук на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы современности Марийского государственного технического университета; Международной научно-методической конференции Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах Московского государственного университета экономики, статистики и информатики; IX международной научно-технической конференции Кибернетика и высокие технологии XXI века Воронежского государственного университета Апробация результатов исследования проводилась в Национальном банке Республики Марий Эл Центрального банка Российской Федерации.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 5 работах (авторских - 1,83 пл.), из них три научные публикации (1,16 п.л.) - в журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России.

Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 151 стр. машинописного текста и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и . приложения. В работе приведены 30 рисунков и 8 таблиц. Список литературы вкдючает 118 позиций.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, основные положения диссертации, выносимые на защиту, раскрыто содержание работы по главам.

В соответствии с поставленной целью в диссертации исследованы четыре группы вопросов.

Первая группа вопросов связана с исследованием подходов к моделированию макроэкономики, в том числе подходов в области анализа инвестиционных проектов и инвестиционного климата в регионе, описания методов и задач моделирования региональной экономики. На основе проведенного исследования, выпоняется построение новой трехзвенной макроэкономической модели экономики региона

В настоящее время существует множество подходов к экономике как к объекту математического моделирования. Часто в научных трудах рассматривается схема рыночной экономики время-деньги, проводится моделирование по секторам: производственному - с использованием производственных функций и межотраслевых балансов, финансовому, бюджетному и т.п. Отдельным рядом представлены социально-экономические модели. В большинстве случаев в моделях описываются процессы, происходящие в экономике, изучаются причинно-следственные связи агентов работающих в экономике, роль государства в экономическом развитии страны. Основой математических моделей оценки инвестиций служит соотношение риск -доходность. Большое значение уделяется качеству инвестиционного климата в регионе, что во многом влияет на эффективность размещения бизнеса За последнее десятилетие в России появилось множество отечественных и специально адаптированных к российским условиям зарубежных методик оценки социально-экономического развития регионов. В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов подчеркивается комплексность проводимой оценки эффективности проекта с целью определения потенциальной привлекательности, которая включает в себя общественную (социально -экономическую) эффективность проекта и коммерческую эффективность проекта. Существующие методики затрагивают в основном коммерческую эффективность и слабо отражают общественную составляющую внедряемых инвестиционных проектов.

Проведенное исследование существующих методологий и современной практики реализации государственной политики в Российской Федерации и ее субъектах показывает, что до настоящего времени не выработано четких критериев и теории формирования и реализации целевых решений правительства в области инвестиционной политики, следствием реализации которой в последнее время стало формирование различных по сути, целям и задачам инвестиционных механизмов в субъектах РФ. Отсутствие согласованности в развитии территорий часто не обеспечивает решения общегосударственных задач, а также эффективного экономического развития регионов. Разные инвесторы используют различные пути для достижения своей главной цели - получения конечной прибыли от инвестирования, соответственно и инвестиционную привлекательность региона они оценивают именно со своих позиций. То, что является привлекательным для одного инвестора, может стать фактором риска для другого иди иметь негативное воздействие в целом для региона Данное обстоятельство первоочередной целью ставит разработку методологии

реализации инвестиционной политики и построение общегосударственных принципов ее анализа, соответствующих современным приоритетам развития России и обеспечивающих поступательное экономическое развитие регионов.

Для того чтобы провести инвестиционные вложения в какую-либо отрасль, объект или группу объектов, необходимо оценить реальную востребованность данных вложений - необходимость и возможность создания полезного для потребления человеком объекта. Суть целенаправленной экономической деятельности - выявление проблемных ситуаций и тенденций в состоянии экономических объектов и выработке воздействий, которые либо сохраняют объект в требуемом состоянии, либо обеспечивают его нужные изменения. Дисбаланс состояний и тенденций объектов экономической деятельности может носить характер угроз.

В настоящей работе построена модель, учитывающая общественные формы реализации основных факторов и результатов деятельности человека. На базе трех уровней (звеньев) - ресурсного, производственного и уровня потребления построена структурная схема трехзвенной модели экономики.

3. Потребление

Товары и услуги

2.Прои$водапво

Средства производства

Технологии т

Наука и образование

1. Ресурсы

Сфера обитания

Сырье Л

Человек Н

Рис. 1. Структурная схема трмзвевной модели экономики

В модели на рис. I показан состав и направление развития основных блоков трех звеньев модели. На первом уровне (звене) Ресурсов проведено разделение ресурсных блоков на: сферу . обитания (территорию с ее природно-климатическими характеристиками, состоянием окружающей среды), добываемые и используемые ресурсы и непосредственно человека, а точнее - качество жизни населения. Второе звено Производство состоит из блоков: науки и образования, технологий и средств производства. Науку и образование следует рассматривать как единый блок приобретения и производства знаний. Наука провоцирует рост технологий, а соответственно и изменение средств производства Третье звено Потребление,

состоит из блоков: товаров и услуг, "информации и культуры. В блок товаров и услуг входит комплекс, начиная от выпуска товаров домашними хозяйствами, до высокотехнологичных производств, от частных предпринимателей до предоставления банковских услуг или оказания услуг государственного управления, здравоохранения, поддержания общественного порядка и т.п. Объем конечного продукта и услуг напрямую связан с информацией о нем, необходимостью его использования. Посредством передачи информации происходит развитие блока продуктов и услуг и формирование культурного блока Выделение информационного блока произошло в связи с бурным развитием информационных технологий. Сегодня информация служит мощным звеном, позволяющим воздействовать на человека, на варианты принятия тех или иных решений, определяет направление развития общества. Последний блок Ч это культура Блок культуры включает в себя: экономическую, экологическую и эстетическую культуру. Уровень развития данного блока напрямую взаимоувязан с первым блоком Сферой обитания и в настоящее время оказывает на него существенное влияние.

Таким образом, структура является замкнутой и затрагивает основные блоки социально-экономической системы. В силу возникающих неопределенностей, данная схема достаточно сложна в описании посредством классических подходов к экономическому моделированию. Основным требованием к предъявляемой экономической модели является сбалансированность структуры для любой единицы территориального управления: будь то региональный, либо страновой уровни, и определение ключевых точек вмешательства государственных органов в жизнедеятельность общественных структур.

Для изучения схемы взаимодействия блоков представим трехзвенную модель экономики в виде, показанном на рис. 2.,

Рис. 2. Взаимодействие компонент трехзвенной модели

где V/... V? - воздействие инвестиционных вложений";

?! 23 - стратегическое управляющее воздействие; звено ресурсов - сфера обитания = /Д/, сырье Л= К,,} и человек Н= {Н,,}; производственное звено - образование и наука 8= {Бл}, технологии Т- {ТД} и средства производства М= {Ми};

звено потребления - товары и услуги Р= (Ра}, информация 1= {!Д} и культура С= /СД/ У - номер показателя, /-период времени;

тр=//М,Р), се=/3(С,Е) - функции, отображающие связи между блоками

модели.

Каждое из воздействий на систему осуществляется посредством передачи определенных усилий. В качестве такой передающей силы в модели принимается не только изменение размера поступления денежных ресурсов (инвестиций), но и косвенное воздействие на блоки модели. Изменение размера какого-либо блока является, своего рода, информацией о необходимости роста или уменьшения воздействия на него путем инвестиционных либо иных управляющих воздействий -созданием нормативных актов и законов, реализацией программ развития или схем налогообложения, воздействием социальной рекламы и т.п. ,

Вторая группа вопросов связана с построением и формализацией трехзвенной макроэкономической модели с целью оггтимизации в фазовом пространстве необходимости и возможности инвестиционных вложений на основе теории нечетких множеств. Д тя этого разработана методика и агоритм расчета синтетической оценки состояния блоков трехзвенной модели, интегральных показателей луровня целесообразности инвестиций, формализован агоритм учета межблочных связей модели, построена система поддержки принятия решения (СППР) по управлению инвестициями.

Неуправляемые внешние факторы состояния экономики создают неустранимую неопределенность информационной ситуации, в которой принимаются управленческие решения о целенаправленном ее развитии. Именно наличие целенаправленного, осмысленного действия участников экономических процессов, определяет использование не вероятностных подходов, а методов, базирующихся на теории нечетких множеств.

Первым этапом настоящего исследования проводится фаззификация (ГщгШеё) - обобщение путем замены понятия четкого множества переменных, характеризующих каждый блок трехзвенной модели, понятиями нечеткого множества.

Каждое множество Х-{Е, Л, Н, 5', Т, М, Р, I, С} определено набором значений где ] - номер подмножества^ / = {1,9}. Экспертным

путем из состава количественных или качественных показателей Хр, характеризующих каждый блок трехзвенной модели, выбраны наиболее значимые. В зависимости от их влияния на человека или принадлежности к территории показатели приводятся к относительному виду (единиц на человека, проживающего в данном регионе/стране, либо единиц на занимаемую

территорию) и выпоняется расстановка весов (значимости) показателя в пределах каждого блока: хр = хр,

где кр Ч удельный вес (значимость) показателя = 1), к]: >0для всех

/= - показатель, Л', - количество показателей блока, у = {1,9}.

Нечеткое множество В, характеризующее принадлежность показателя х},. разбивается на пять подмножеств:

ВI - "очень плохой уровень показателя х,, ", В2- "плохой уровень показателя х',",

В3- "средний уровень показателя хр",

В4 - "хороший уровень показателя хр

В] - "очень хороший уровень показателя ".

Каждому показателю из подмножеств X соответствуют свои функции принадлежности Мв,{х1И)---/*л,(**/) Определение принадлежности для

подмножества В получено из статистических данных зарубежных стран, используя трапециевидную функцию принадлежности.

Трапециевидная функция принадлежности задается следующей аналитической формулой: О,х' <Ь,

[О, х 2 Ьл

Минимальное значение выборки из нескольких стран определяет вершину крайней левой функции принадлежности, а максимальное значение -вершину крайней правой функции принадлежности. Оставшиеся вершины трех средних симметричных трапециевидных функций принадлежности определяются при помощи агоритма кластеризации наиболее распространенным методом к-средних (к-теапБ). Три кластера задаются с равномерным начальным распределением между минимальным и максимальным значениями и шириной вершин равной одной трети между центрами соседних кластеров во входном пространстве.

Поное множество состояний блоков трехзвенной модели разбито на пять подмножеств вида:

/); - подмножество состояний "предельное неблагополучие"; О 2 - подмножество состояний "неблагополучие"; О з - подмножество состояний "среднего качества"; О 4 - подмножество состояний "относительное благополучие"; й}-подмножество состояний "предельноеблагополучие".

Нечеткое множество О определяется как э-норма всех показателей по каждому из блоков:

/Ч = (О'/Ч ОО'-^Ч (К )), (2)

где / N - количество показателей в блоке, а М ={1,5} номер

лингвистической переменной.

Учитывая, что операторы Б-нормы различаются по степени оптимизма, для вычислений использовалась сумма Эйнштейна:

. _ чЮ+^ч.,^*,)

Лингвистическая переменная У Уровень целесообразности инвестиций также имеет 5 значений:

У, - подмножество "необходимость инвестиций незначительная", У2-подмножество "низкая необходимость инвестиций", У3 - подмножество "необходимость инвестиций средняя", У4 - подмножество "необходимость инвестиций высокая", У5 - подмножество "предельная необходимости инвестиций". Формализация входных параметров и расчет распределения возможности ц?(у) выходного параметра .^(луровень целесообразности инвестиций) выпоняется по ла -уровневому принципу обобщения или принципу обобщения Заде:

/*,-(/)= , ^Р., . {т^/^')/^*!) ---^.(*-)}}, (3)

Г(л, .г,,..,Д>>_

где Мх ) - возможность того, что нечеткая величина х примет значение х, ;

/(дг, ,х2, -,хД) = у . функциональная зависимость выходного параметра луровня целесообразности инвестиций от входных параметров.

Ключевую роль для каждого показателя играет тенденция его изменения во времени. Наблюдения

в динамике за период [(/,ХХ сводятся в

информационный массив в виде матрицы время - признак, элементами *

которой хи являются значения 1-го показателя в момент наблюдения где /б[<,,./м], т - номер периода наблюдения (год). Принадлежность определяется формулой:

где ха - значение ;'-го показателя в момент времени /, /е [,,.1,,,]; <УД - среднее квадратичное отклонение /'-го показателя;

- значение 1-го показателя за предыдущий период; N-количество показателей и описывается значением нечеткого подмножества () трапециевидной функции принадлежности по формуле (1) с равномерным распределением значений. Для <7=[0,8;1,2] по формуле (4) значение функции принадлежности <2 определено как стабильное:

<2/ - нечеткое подмножество "значительное ухудшение показателя",

- нечеткое подмножество "колебания в сторону ухудшения", <2з Ч нечеткое подмножество "состояние показателя стабильно",

Ч нечеткое подмножество "колебания в сторону улучшения",

<25 - нечеткое подмножество "значительное улучшение показателя". Для оценки воздействия инвестиционного проекта на каждый блок трехзвенной модели проводится его экспертная оценка с определением переменных характеризующих воздействие инвестиций на блоки трехзвенной модели и формированием нечеткого подмножества V. V, - подмножество "отрицательное воздействие", V; - подмножество "незначительное отрицательное воздействие", Vз - подмножество "воздействия не оказывает", У4 - подмножество "незначительное положительное воздействие", V} - нечеткое подмножество "положительное воздействие". Вторым этапом исследования проводится оценка меры необходимости и возможности внедрения инвестиционного проекта. Теория возможностей предполагает наличие распределения возможностей над пространством элементарных событий - реализацией инвестиционных проектов. Распределение возможностей есть нечеткое множество, функция принадлежности которого, задает возможность каждого из элементарных событий. Меры необходимости (5) и возможности (6) определяются следующим образом:

Ш{П)=1п/тах^Н,1-^(9)] . (5)

КР(}')=8иртт[ц^\ц{х)} . (6)

Принятие решения об инвестировании для каждого блока проводится при пересечении целей инвестиционного проекта И7Р(У) и ограничений, накладываемых развитием данной области (территории) на блок №N(0) с оптимальным результатом для области. Данная модель может быть применена и в динамике с учетом уже выпоненных инвестиций с целью проведения оценки эффекта от проводимых инвестиционных вложений.

Изложенная трактовка мер возможности и необходимости позволяет оценить приоритетность Рг каждого решения о внедрении инвестиционного проекта, выпонение которого соответствует рассматриваемой ситуации. Для определения Рг(У) используется свертка (7): Рг(\') = \ШЮ) 1Р(У). (7)

Пересечение множеств V и D определяется использованием оператора PROD: /W

Для организации системы поддержки принятия решения на основе трехзвенной модели применяются методы нечеткого логического вывода, учитывающие предпочтения ПР. Для моделирования межблочных связей в трехзвенной модели, в том числе связей hs, тр, се, использована база правил на основе нечетких импликаций Мамдани: ЕСЛИfx-В) и (d=D) и (q-Q) ТО (y=Y), где на основании условий принадлежности показателей х, d, q соответствующим нечетким множествам В, D и Q, определяется (у= Y) как принадлежность показателя у луровень целесообразности инвестиций нечеткому множеству У.

Пусть D - основной параметр блока; D* - желаемое значение параметра; E=\D*-D\ - ошибка текущего состояния; U - управляющее воздействие, вырабатываемое контролером, U(Dj Ч значение управляющего воздействия

V(D) = F(U(D -1),..., U(D -1), E(D -1),..., E(D-r)); г- глубина рассмотрения предыстории.

Если нечеткий контролер работает с глубиной г=У, то U(D) = F(U(D -1), E{D -1)) или U() = F(U(D -1), AE(D -1)), где A Е- изменение ошибки, а правило формирования управляющего воздействия задается с помощью базы нечетких правил. Управляющее воздействие учитывает предыдущее воздействие и последнее изменение ошибки. Реализация агоритма применения трезвенной модели с формированием управляющих воздействий показана на рис.3.

Рис. 3. Общий агоритм исследовании

Входными и выходными переменными являются показатели состояния блоков трехзвенной модели, а объектом управления служат инвестиционные проекты. Управление в широком смысле означает манипулирование процессом в контуре обратной связи с целью получения наилучшего результата, т.е. получение оптимального значения определенных выходных переменных -уровней благосостояния блоков трехзвенной модели. Результатом будет служить адаптация инвестиционного проекта под нужды региона путем создания допонительных компенсационных проектов либо коррекции текущего инвестиционного проекта.

Для моделируемой системы выпоняются следующие требования:

1. Независимость от единиц измерения показателей, т. к. последние могут иметь различную природу - от стоимостных до физических величин.

2. Приведение всех результатов к единой шкале оценки для обеспечения сравнимости и сопоставимости данных.

3. Адаптивность к изменению количества исследуемых показателей.

4. Возможность выделения приоритета реализации инвестиционного проекта в силу того, что показатели, в том числе и целевые, характеризующие блоки трехзвенной модели, по значимости могут быть первичны, вторичны и т.д. и инвестиционные проекты могут быть также ранжированы в порядке возрастания (убывания) их влияния на достижение целей.

Третья группа вопросов связана с построением системы поддержки принятия решений на основе трехзвенной модели в инструментальной среде MATLAB. Для этого выпонен анализ используемых в мировой практике инструментальных средств, в том числе с поддержкой нечетких множеств, а также приведена концептуальная модель организации ресурсов, задачи и принципы развития СПГТР до поноценной информационно-аналитической системы.

Большие объемы информации и развитие программно-технических комплексов обработки информации позволяют неограниченно расширять состав применяемых комплексов, но в тоже время получение результата после их внедрения достаточно проблематично. Разрозненность баз данных, зачастую недостаточность необходимой информации, отсутствие единого хранилища данных, невозможность интеграции статистических пакетов в единый комплекс СППР не улучшает качество и снижает скорость процесса принятия решений. Система поддержки принятия решений дожна быть проста и удобна для ПР, зачастую не обладающего знаниями в области экономико-математического моделирования, и поностью отвечать задачам модели.

В настоящее время число пакетов прикладных программ (ППП), обрабатывающих статистическую информацию, достаточно велико и спрос на них продожает возрастать. Выбор инструментария в настоящем исследовании основан на реализации требований по объектно-ориентированному, визуальному программированию и возможности обработки нечетких множеств.

Трехзвенная макроэкономическая модель реализована при помощи ППП MATLAB 2007. При моделировании используется принцип визуального

программирования с использованием Simulink, для построения частей модели с нечеткой логикой используются специальный блок библиотек - Fuzzy Logic Toollbox.

Рис. 4. Трехзвенная модель в Simulink MATLAB

В основе моделирующей структуры (рис.4) находится блок ресурсов, состоящий непосредственно из ресурсов этого региона (Resources), человека (Human) и сферы его обитания (Earth). В модели присутствует блок внешних воздействий на систему (Outer World), подсистемы нечеткой логики (Fuzzy Controller), блоки управляющих воздействий (Government Controller и Investment Controller), подсистема блоков науки (Science), технологии (Technology) и производства (Manufacture), подсистема анализа инвестиционных вложений (Subsystem Investment), функция отображения изменений продукции (Production), информационного (Information) и культурного (Culture) уровней. Преимуществом системы является ее динамический характер. Все основные блоки трехзвенной модели заданы показателями и базами правил логического вывода, но могут быть скорректированы в интерактивном режиме. В подсистему анализа инвестиционных вложений вносятся данные анализируемых инвестиционных проектов. В подсистеме нечеткой логики определены правила межблочных связей. Блок внешних воздействий на систему, моделирующий влияние неуправляемых факторов, задан случайным сигналом с нормальным законом распределения. В блоки управляющих

воздействий органов государственного управления и инвестиционных вложений вносятся элементы стратегии развития экономики региона (приоритеты развития блоков, поддержки на государственном уровне т.п.).

Блоки лScope служат для снятия показателей и графиков исследуемых параметров во времени, что позволяет наблюдать за изменениями сигналов в процессе моделирования. Это можно сделать на любом этапе расчета (как до начала расчета, так и после него, а также во время расчета). лSum используется для суммирования скалярных, векторных или матричных сигналов. лMux объединяет входные сигналы в вектор. лSwitch выпоняет переключение входных сигналов по сигналу управления на основании порога управляющего сигнала.

Графическое отображение правил подсистемы нечеткой логики приведено на рис.5. На рис.6 показана поверхность входы-выход нечеткой системы для определения уровня целесообразности инвестиций У при сформированной оценке состояния блока модели D и инвестиционного проекта (ИП) V. Правила в подсистеме заданы на основе нечеткого вывода Мамдани.

Рис.5. Правила в блоке Рис.6. График зависимости уровня

нечеткой логики целесообразности инвестиций от

оценки благосостояния блока и нпняння ИП

Реализация процесса моделирования на региональном уровне усложняется тем, что:

- данные разрознены как на физическом, так и на логическом уровне, так как они распределены между различными автономными автоматизированными системами;

- данные труднодоступны для анализа, так как они хранятся в структурах, не предназначенных для нестандартных запросов или аналитических отчетов.

- информация не согласована: с тем же самым значением она хранится по-разному в различных транзакциониых базах данных, различные коды идентификации часто используются для тех же самых объектов, справочные данные могут изменяться во времени, но эти изменения обычно не фиксируются в транзакциониых системах.

Для устранения этих проблем необходимо создание СППР, основанной на современных информационных технологиях - использовании хранилищ данных и интерактивной аналитической обработке.

Основная цель СППР состоит в том, чтобы обеспечить интегрированное хранение исторической непротиворечивой и поной информации, крайне необходимой для анализа и поддержки принятия решений на различных уровнях управления экономикой региона, а также возможность поноценного использования этой СППР ддя ПР. Для разработки и внедрения такой СППР необходимо решение следующего ряда задач:

1) Создание централизованного хранилища для информационного обеспечения различных аналитических служб и ПР на уровне управления регионом;

2) Определение стандартов сбора информации из различных источников и размещения ее в хранилище;

3) Разработка технологии и автоматизация процесса сбора, очистки, согласования и проверки информации, поступающей из различных источников Ч систем оперативного уровня;

4) Разработка технологии и реализации процедур доставки аналитической информации руководству региона и основным управляющим структурам в оперативном режиме и в форме, удобной для восприятия;

5) Реализация оперативных процедур подготовки статистических и аналитических отчетов в соответствии с принятыми стандартами;

6) Разработка рабочих мест для поддержки различных технологий анализа данных, включая нерегламентированные отчеты и запросы, многомерный динамический анализ.

В основу концепции предлагаемого в данной работе комплекса заложена идея использования готового ППГ1, который встраивается в конечное приложение. Нечеткая экспертная система при этом пользуется текстом специального языка, что позволяет модифицировать ее как на стадии испытаний, так и на стадии эксплуатации. Общий состав программного обеспечения состоит из: СУБД MS SQL, MATLAB 2007, Web сервер, Perl (либо С++). К служебной информации относятся метаданные, то есть описание наличия и поноты основных данных, календарь расчетных периодов, административные данные, необходимые для работы внутренних задач хранилища. Метаданные базы знаний содержат необходимые правила нечеткой логики, спецификации и описания структуры предметной области, данные для администрирования и сопровождения.

Организация информации проводится в виде наборов данных за определенные периоды. Агрегированная информация включает наборы из детальных данных с помощью принятых агоритмов, а также отчеты, формируемые на регулярной основе и предназначенные для хранения. Для эффективности работы хранилища целесообразно выносить детальные данные в архив после окончания срока их активного использования. Чаще всего последние данные могут потребоваться за три-четыре года. При необходимости

обращения к детальным данным архив дожен обеспечивать их восстановление в приемлемые сроки.

Работа по созданию комплекса от формализации знаний эксперта до выпуска готового приложения включает в себя настройку приложений, разработку и создание необходимых структур данных. Программы объединены единой технологической схемой и опираются на унифицированные форматы сохранения моделей и массивов обучающих данных. Концептуальная модель организации ресурсов представлена на рис. 7.

Описанные в диссертационном исследовании шаги по внедрению информационно-аналитической системы позволяют поэтапно развернуть необходимые модули и организовать процессы, автоматизирующие процесс принятия решений на региональном уровне, обеспечивая, таким образом, переход от традиционного просчета рентабельности инвестиционного проекта к испонению операций по принципу комплексной оценки влияния проекта на экономику региона и последующим анализом результатов такого внедрения.

Четвертая группа вопросов связана с реализацией и апробацией трехзвенной модели в 111111 МАТЪАВ. Предложена схема возможного применения разработанной методики принятия решения, проведен практический анализ с целью принятия решений о внедрении одного из трех инвестиционных проектов в Республике Марий Эл.

В работе для определения характеристик блоков трехзвенной модели проведен анализ 106 макроэкономических показателей 13 стран, найдены их функций принадлежности: Великобритании, Германии, Испании, Финляндии, Франции, Швеции, Польши, Китая, Таджикистана, Японии, Австралии, США и России. Для аналитического сравнения в Табл.1 приводится суммарное отклонение статистических данных по России и Республике Марий Эл для каждого блока трехзвенной модели от среднего суммарного значения 12 стран.

Знания экспеота

Статистическая информация

Рис. 7. Концептуальная модель организации ресурсов

Расчет показателей основан на расчете" количественных показателей трехзвенной модели, их функций принадлежности в соответствии с агоритмом рис.3 на основе СППР показанной на рис.4. Результат дефаззификации нечеткого множества Д характеризирующего уровень благосостояния каждого блока от -10 до +10, где нулевое значение определяет состояние среднего качества, и показателя У луровень целесообразности инвестиций, который оценивается от 0 до 1 (1 определяет высокую необходимость инвестиционных вложений), показаны в Табл. 1. Из таблицы 1 видно, что в Республике Марий Эл приоритетными направлениями инвестиционных вложений дожны являться области развития производства, технологий, информации и социальной сферы.

Таблица 1

Расчет отклонения показателей по блокам трехзвенной модели

Наименование блоков Среднее значение по 12 странам Россия Республика Марий Эл

Текущее состояние Уровень целесообр. инвестиций

1.Сфера обитания 1,51 5,84 4,14 0,24

2.Сырье 3,80 7,38 2,18 0,12

3.Человек -1,25 -2,71 -5,48 0,68

4.Наука и образование -0,42 -0,68 -0,28 0,60

5. Технологии -1,50 -4,60 -8,78 0,63

6. Сфера производства -2,67 -6,48 -7,10 0,43

7.Товары и услуги -0.24 -5,52 -4,42 0,14

8.Информация -1,53 -5,27 -6,99 0,54

9.Культура -0,13 -0,29 -0,28 0,49

Полученные результаты позволили построить относительные оценки общего состояния экономики Республики Марий Эл, что в большинстве подтверждается рейтинговыми оценками, приведенными на Интернет ресурсах'.

В работе проведено моделирование процесса принятия решений реализации одного из трех инвестиционных проектов на территории Республики: IV/ - Суслонгерский фанерный завод - строительство второй очереди, IV: ~ Монтаж газотурбинных установок. Муниципальное унитарное предприятие Йошкар-Олинская теплоцентраль №1, IV} - Марийская деревня. ООО ИнвестФорест. На базе 49 качественных экспертных показателей, характеризующих каждый инвестиционный проект, выпонено формирование блоков нечетких подмножеств, оценка мер возможности и необходимости, приоритета их внедрения. В результате подобных вычислений, проект IV2 в текущий период имеет самое высокое практическое значение для экономики

'Рейтинг развития регионов. [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЬкрУ/л^-и-.З-Гу.ш/гаОпб/теЕЬо^Мт! свободный.

региона - Республики Марий Эл. Далее могут быть внедрены проекты и УУз. Данный результат получен для внедрения проекта в неизменном виде, выработан ряд рекомендации по возможной коррекции влияния инвестиционного проекта IV, на другие блоки трехзвенной модели в процессе внедрения. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в диссертационной работе.

Одним из проверенных способов упорядочения инвестиционной политики является программно-целевой метод управления, в соответствии с основными положениями которого в регионе дожен быть создан целый блок программ развития, состоящих из отдельных инвестиционных проектов. Проведенная оценка влияния каждого проекта на экономику региона с позиции воздействий на 9 блоков трехзвенной модели позволила бы скорректировать проект таким образом, чтобы уменьшить его негативное воздействие и увеличить позитивное на конкретные блоки. Реализация такой программы Регион-Проект в республике позволит выбрать блоки, которые нуждаются в развитии (может рассматриваться вопрос частичной или поной государственной поддержки, в соответствии с существующей законодательной базой в Республике Марий Эл) или которые необходимо компенсировать при внедрении конкретного проекта. Данный подход повысит качество и эффективность реализации инвестиционных проектов для экономики республики.

Таким образом, спроектированная СППР может являться системой стратегического планирования в области инвестиций. Основная задача руководства Республики Ч обозначить основные целевые ориентиры и обеспечить эффективное управление и поддержку инвестиционных программ.

Внедрение трехзвенной модели и создание схемы ее применения в Республике Марий Эл позволило бы:

Ч ликвидировать хаотичное распределение потока инвестиционных ресурсов, поступающих из различных источников и направить его на решение задач экономического развития региона;

Ч обеспечить прирост региональной экономики;

Ч сохранить и увеличить занятость населения региона;

Чв перспективе увеличить налогооблагаемую базу;

Ч обеспечить по мере экономического роста и развития последовательное решение социальных проблем региона;

Чобратить внимание на блоки развития охраны окружающей среды, культуры и информации.

Проведенная оценка эффективности предложенных методик и модели поддержки принятия решений показала, что применение нечетких множеств в условиях неопределенности и неустойчивого состояния экономических систем оправдано. Оно позволяет, не ухудшая оценки инвестиционных проектов, повысить эффективность их реализации в определенном регионе. Причем для каждого региона решение будет отличаться друг от друга в виду различного социально-экономического развития регионов. Полученные результаты могут

применяться при разработке инвестиционной политики региона," оценки инвестиционных проектов и федеральных целевых программ.

Основные выводы и результаты исследования:

1) Реализация комплексного подхода к оценке состояния экономики региона на основе трехзвенной модели позволяет учитывать взаимосвязь ресурсного, производственного и потребительского звеньев экономики и проводить оценку воздействия инвестиционных проектов на блоки модели.

2) Применение аппарата нечетких множеств устраняет неопределенность и на основе нечетких импликаций, задающих логические правила и описывающих функционирование нечеткой системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на региональном уровне, формирует базу знаний.

3) Реализованная модель на основе аппарата нечетких множеств позволяет синтезировать объективные оценки текущего экономического состояния региона и экспертные оценки внедряемых инвестиционных проектов и выявить социально-экономическую значимость внедряемых проектов.

4) Синтетическая оценка благосостояния блоков трехзвенной модели и интегральных показателей луровень целесообразности инвестиций систематизирует информацию для ПР и тем самым повышает качество принимаемых решений.

5) Реализация системы поддержки принятия решений в инструментальной среде MATLAB позволяет повысить скорость и эффективность принятия решений по управлению инвестициями до момента их внедрения и устранить негативное воздействие на экономику региона.

6) Полученные результаты исследования позволили осуществить выбор эффективных инвестиционных проектов для Республики Марий Эл, а также способствуют развитию региональной базы знаний и системы поддержки . принятия решений при формировании инвестиционной политики республики.

Список опубликованных работ

Научные статьи в журналах, включенных в перечень ВАК РФ:

Основные положения и результаты диссертационного исследования содержатся в следующих опубликованных научных работах: В научных изданиях, рекомендуемых ВАК:

1. КислицынаВ.Е. Пути анализа региональной экономики [Текст] /В.Е. Кислицына// Вопросы современной науки и практики. - Ун-т им. В.И. Вернадского. - 2009. - № I (15). - С. 21 8-223. ISSN 1990-9047. - 0,30 п.л.

2. Кислицына В.Е. Инвестиции в экономической системе региона в условиях неопределенности [Текст] / В.Е. Кислицына // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО: Научно-практический журнал. МЭСИ. - 2010. - №3. - С. 100 -103. -0,4) п.л.

3. Кислицына В.Е. Роль инвестиций в экономике региона [Текст] / В.Е. Кислицына// Транспортное дело России. - 2010. - №7 (80). - С. 46-49. - 0,45 п.л.

Научные статьи в других периодических изданиях РФ и тезисы докладов:

4. Кислицына В.Е. Проблемы экономической стабилизации в регионе и пути их решения [Текст] / В.Е. Кислицына, А.Н.Харигонов// Четвертые Вавиловские чтения. Диалог науки и практики в поисках новой парадигмы общественного развития России в новом тысячелетии. Сб.магериалов // Под общей редакцией проф. В.П. Шалаева в 3-х

4,- г. Йошкар-Ола: МарГГУ, - 2000. - С. 166-170. ISBN 5-8158-0103-8. (авторские 0,24 п.л.).

5. Кислицына В.Е. Анализ среды инвестиционных вложений региона с применением теории нечетких множеств [Текст] / В.Е. Кислицына // Кибернетика и высокие технологии XXI века: К международная научно-техническая конференция. НПФ СаквоееООО.-г.Воронеж.-2008,- С.92-98.ISBN978-5-9900659-6-3.-0,43 пл..

Подписано к печати 10.03.2011.

Формат издания 60x84/16. Бум. офсетная МЫ Печать ризо

Печ. л. 1,39. Уч.-изд.л. 1,4 Тираж 100.

Заказ № 639.

Отпечатано в ООО СТРИНГ. 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, 31

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кислицына, Вера Евгеньевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. РАЗРАБОТКАКТУРЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНА.

1.1. Обзор существующих экономических моделей, методы и задачи их построения

1.2. Особенности регионального моделирования.

1.3. Построение структурной схемы трехзвенной макроэкономической модели.

1.4. Область практического применения трехзвенной модели.

Выводы по главе i.

ГЛАВА II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ АППАРАТА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ.

2.1. Трехзвенная модель с применением теории нечетких множеств.

2.2. Возможность и необходимость, нечеткое управление.

2.3. построение системы поддержки принятия решения.

2.4. Практические результаты применения теории нечетких множеств.

Выводы по главе II.

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА СППР И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ.

3.1. Анализ и выбор инструментальных средств.

3.2. СППР в инструментальной среде.

3.3. Развитие СППР до информационно-аналитической системы.

3.4. Результаты построения СППР в инструментальной среде.

Выводы по главе ш.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование процесса управления инвестициями на региональном уровне"

Актуальность темы диссертационного исследования. Особенностью экономического развития России в настоящее время является, с одной стороны, формирование рыночных отношений, основанных на саморегулировании рынка, с другой, реализация государством конкретных целевых (национальных) проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан страны. В данных условиях возрастает не только роль оценки отдельных инвестиционных проектов, но и правильной расстановки приоритетов и целей инвестиционных вложений на определенной территории. Реализуемые правительством Федеральные целевые программы, состоящие из комплекса экономических, финансовых, социальных, производственных, политических и правовых мер, слабо способствуют усилению инвестиционной активности и продожают приводить к распылению бюджетных ресурсов. Главным недостатком по-прежнему остается отсутствие критериев и ориентации на достижение целей, учитывающих интересы федерального центра, субъектов федерации, муниципальных образований, населения и общества в целом. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов, регионы принимают любые проекты, либо реализуют собственные программы развития без адаптации их к центру и соседним областям. На этапе, когда субъекты Федерации обладают достаточной самостоятельностью и могут оказывать влияние на проведение инвестиционной политики в регионе, требуется разработка концепции системы регионального развития экономики с учетом комплексного анализа как со стороны привлекательности региона для внедрения того или иного проекта, так и возможности реализации самого проекта на территории региона. Это обусловлено тем, что на уровне региональных систем все основные факторы социально-экономического развития, включая производственные, природно-экологические, ресурсные, социальные и другие, образуют единый комплекс.

В течение последних лет в России большое значение имело использование потенциала факторов экономического роста (прежде всего благоприятной конъюнктуры цен на мировых рынках сырья). Кратковременная ненаправленная активизация инвестиционной деятельности на региональном уровне способствовала росту отдельных показателей экономики, но не закладывала оснований ее дальнейшего развития. Практика применения балансовых методов, позволяющих выбрать оптимальное соотношение между отраслями, затрагивает в основном производственные факторы и не дает возможности рассматривать экономику как органическую часть развития общества с учетом рационального распределения воздействий на все сферы жизнедеятельности. Требуется построение системы, моделирующей связи и направления развития региональной экономики, создание независимой научно обоснованной оценки перспектив реализации инвестиционных проектов в текущем экономическом положении региона.

Текущий состав макроэкономических показателей и слабая степень структурированности исходной информации сегодня не дают достаточно взаимоувязанного представления о процессах, проходящих в региональной экономике России. Внедрение инвестиционных проектов, со своей стороны, характеризуется многофакторностью условий и нелинейной связью принимаемых решений с получаемыми результатами воздействий на разные сегменты экономики. В силу этого, разработка концепции развития территорий дожна основываться на принципах постоянного мониторинга текущего состояния экономики и, на этой основе, построения модели ее развития и расстановки приоритетных направлений инвестиционных вложений.

Недостаточность доступных к практическому использованию научных разработок в сфере управления инвестициями на региональном уровне, оценки эффективности влияния инвестиций на развитие региональной экономики, с учетом ее текущего состояния и связи ресурсного, производственного и потребительского уровней, предопределяет актуальность выбранной темы диссертационной работы и круг рассматриваемых вопросов.

В данной работе экономика региона представлена в качестве связанной подсистемы народнохозяйственного комплекса, учитывающей характерные социально-экономические черты, экологическую загруженность, информационное обеспечение, культурный и образовательный уровни, общее направление развития территории. Такой подход позволяет определить приоритетные области для инвестиционных вложений на региональном уровне и рассчитать уровень воздействия проводимых инвестиционных решений. Исходными данными являются макроэкономические показатели некоторых зарубежных стран, в целом России и территориального образования Ч субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл.

Состояние разработанности проблемы. Вопросы построения эффективной системы принятия инвестиционных решений с многоплановым учетом текущей экономической ситуации региона являются недостаточно проработанными. Наиболее исследованными являются экономико-математические аспекты, связанные с расчетом инвестиционной привлекательности регионов, анализа рисков инвестиций, а также вопросы автоматизации статистической обработки данных.

На результаты исследования повлияли труды отечественных и зарубежных ученых в областях:

- экономико-математического моделирования: НБ.Кобелева, В.А.Колемаева, А.С.Макаряна, Р.М.Нуреева, И.Г.Поспалова, К.В.Сомик;

- регионоведения, государственного управления и инвестиционного анализа: ЮЛАнискина, Т.В.Грицюк, Т.Г.Морозовой, Г.Р.Хасаева, В.А.Цыбатова,

A.М.Чавкина, В.В.Царева, Р.АЭльмурзаевой;

- принятия решений: В.В.Дика, А.А.Емельянова, Т.Саати, А.М.Чавкина,

B.Г.Чернова;

- нечетких множеств: ПМ.Деревянко, ДДюбуа, Заде, Б.Коско, А.Кофмана, А.О.Недосекина, А .Пегат, А.Прада, Н.Г.Ярушкиной;

- применения инструментальных средств: ВРоманова, Н.К.Смоленцева,

C.Д.Штовба, И.Ф.Цисарь, а так же, методики принятые в Центральном банке Российской Федерации -Г.Г.Никитина, АВ.Улюкаева и др.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является построение экономико-математической модели региона и системы поддержки принятия решений по управлению инвестициями с учетом текущей ситуации в регионе, а также реализация данной системы в инструментальной среде.

В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

1. Провести исследование существующих моделей экономики и управления инвестициями, теоретического и практического зарубежного и отечественного опыта в разработке экономико-математических моделей регионального уровня.

2. Разработать структуру макроэкономической модели региона с учетом взаимодействия ресурсов, факторов производства и потребления, описать механизм взаимодействия ее элементов для оценки эффективности инвестиционных решений.

3. Разработать математический инструментарий системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на базе разработанной макроэкономической модели региона с применением теории нечетких множеств.

4. Создать методику и агоритм расчета синтетической оценки состояния экономики региона и оценки интегрального показателя луровень целесообразности инвестиций на уровне блоков макроэкономической модели региона.

5. Реализовать построение системы поддержки принятия решений в инструментальной среде, определить основные задачи, решаемые системой и ее организационную структуру.

6. Оценить эффективность разработанной методики и модели поддержки принятия решений.

Объектом исследования является экономическая система региона на примере субъекта Российской Федерации - Республики Марий Эл.

Предмет исследования - управление инвестициями на региональном уровне с целью формирования эффективной экономической политики в регионе.

Область исследования. Работа выпонена в соответствии с п. 1.2 Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей и п.2.3 Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на все уровнях Паспорта специальностей ВАК Минобр-науки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Теоретической и методологической основой проведения исследований явились теория макроэкономического анализа, теория нечетких множеств, теория принятия решений в условиях неопределенности, а также принципы системного анализа, обеспечивающие раскрытие сущности экономических процессов, обобщение и выявление связей, позволивших синтезировать различные по своей природе знания в единой базе. Для выявления связей применялись такие методы научного познания как: синтез, анализ, аналогия, систематизация, классификация, наблюдете, обобщение.

Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в разработке модели, методик и инструментария поддержки принятия решений по управлению инвестициями с учетом комплексного анализа специфики региональной экономики -взаимодействия ресурсного, потребительского и производственного звеньев.

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично автором и имеющие элементы научной новизны:

1. Впервые построена динамическая макроэкономическая трехзвенная модель региональной экономики, которая в отличие от существующих моделей позволяет провести комплексный анализ экономики и на основе взаимодействия ресурсного, производственного и потребительского звеньев оценить состояние социальной сферы, культурного уровня, информационного обеспечения, окружающей среды и пр.

2. Разработан математический инструментарий формализации трехзвенной модели и системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на региональном уровне на основе теории нечетких множеств, который в отличие от существующих методов анализа позволяет устранить некоторые факторы неопределенности и оценить влияние реализуемых инвестиционных проектов на территории региона на этапе принятия решений о внедрении.

3. Впервые создана методика и агоритм расчета синтетической оценки состояния экономики региона на базе блоков трехзвенной модели, которые позволяют проанализировать текущее состояние экономики региона и в динамике оценить величину влияния инвестиций.

4. Разработана оценка интегрального показателя луровень целесообразности инвестиций для каждого из блоков трехзвенной модели, которая в отличие от существующих подходов позволяет не только оценить влияние определенного инвестиционного проекта на региональную экономику, приоритет его внедрения, но и определить социально-экономические области реализации инвестиционных проектов.

5. Построена инструментальная модель поддержки принятия решений для формирования инвестиционной политики региона, которая в отличие от существующих подходов позволяет исследовать эффективность инвестиционных проектов для экономики региона на этапе их внедрения, и проводить последующий анализ их влияния с привлечением, при необходимости, допонительной информации от лица, принимающего решения (ПР).

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в возможности применения разработанной модели и инструментальных средств управления инвестиционными проектами для повышения эффективности развития региональной экономики. Предложенные теоретическое обоснование и методика поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе теории нечетких множеств позволяет оценить реальное состояние экономики в условиях неопределенности и неустойчивого состояния блоков экономической модели. Самостоятельное практическое значение имеют:

- макроэкономическая динамическая трехзвенная модель региона, которая позволяет проводить оценку общего состояния региональной экономики;

- методические рекомендации по определению количественных и качественных показателей экономики региона и анализа инвестиционных проектов, которые упрощают подбор и расчет показателей для ПР;

- информационная база знаний выявленных связей блоков трехзвенной модели 8 и агоритмы расчета, которые позволяет построить систему взаимодействия ресурсного, производственного и потребительского звеньев;

- синтетическая оценка благосостояния блоков экономики региона и луровня целесообразности инвестиций, которые позволяют оценить величину влияния инвестиций на каждый из блоков экономики региона;

- созданная модель под держки принятия решений в инструментальной среде для анализа текущей экономической ситуации при формировании инвестиционной политики региона и внедрения инвестиционных проектов, обеспечивающая повышение качества принимаемых решений Jii.JP. Практическая значимость состоит в том, что разработанная и программно реализованная трехзвенная модель и система поддержки принятия решений по управлению инвестициями позволяет повысить эффективность реализации инвестиционных проектов, как на региональном уровне, так и при разработке федеральных целевых программ. Предложенная макроэкономическая динамическая трехзвенная модель может применяться для общего анализа состояния экономики органами государственной власти, Федеральной службой государственной статистики и частными инвесторами с целью определения базовых блоков экономики для инвестирования и расчета влияния инвестиционных проектов на экономику региона.

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в учебном процессе по специальностям: Государственное и муниципальное управление, Ма- тематические методы в экономике, Проектирование информационных систем.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения исследования докладывались и были одобрены на следующих конференциях: Вави-ловские чтения. Диалог наук на рубеже ХХ-ХХ1 веков и глобальные проблемы современности Марийского государственного технического университета; Международной научно-методической конференции Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах Московского государственного университета экономики, статистики и информатики; IX международной научно-технической конференции Кибернетика и высокие технологии XXI века Воронежского государственного университета. Апробация результатов исследования проводилась в Национальном банке Республики Марий Эл Центрального банка Российской Федерации.

Публикации;' Основные положения диссертации опубликованы в. 5 работах [44-48] (авторских - 1,83 пл.), из них три научные публикации (1,16 п.л.) - в журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России. .

В первой главе - Разработка структуры макроэкономической модели' региона проведено исследование подходов к моделированию; макроэкономики, в том числе подходов в , области- анализа инвестиционных проектов и инвестиционного климата в регионе, описания методов и задач моделирования региональной экономики. На основе проведенного исследования, выпонено построение новой трехзвенной макроэкономической модели экономики региона и описано ее практическое применение. ,

Во второй главе - Математическое моделирование процесса управления инвестициями на основе аппарата нечетких множеств на основе трехзвенной модели построена математическая модель региональной экономики с целью оптимизации в фазовом пространстве необходимости и возможности инвестиционных вложений, используя теорию нечетких множеств, разработана методика и агоритмы расчета синтетической оценки состояния экономики региона на; базе интегрального показателя луровень целесообразности инвестиций, выпонена реализация нечеткой системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на региональном уровне, создана система участвующих в анализе статистических показателей для апробации на математической модели трех инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Марий Эл.

В третьей главе - Разработка СППР и анализ инвестиционных проектов в Республике Марий Эл выпонен анализ используемых в мировой практике инструментальных средств, в том числе с использованием нечетких множеств, проведено построение системы поддержки принятия решений в инструментальной среде: МАТЬАВ, показаны возможности развития СППР- до поноценной информационно-аналитической системы,, показаны практические результаты работы СППР на основе трехзвенной модели для Республики Марий Эл.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Кислицына, Вера Евгеньевна

Основные выводы и результаты исследования:

1) Реализация комплексного подхода к оценке состояния экономики региона на основе трехзвенной модели позволяет учитывать взаимосвязь ресурсного, производственного и потребительского звеньев экономики и проводить оценку воздействия инвестиционных проектов на блоки модели.

2) Применение аппарата нечетких множеств устраняет неопределенность и на основе нечетких импликаций, задающих логические правила и описывающих функционирование нечеткой системы поддержки принятия решения по управлению инвестициями на региональном уровне, формирует базу знаний.

3) Реализованная модель на основе аппарата нечетких множеств позволяет синтезировать объективные оценки текущего экономического состояния региона и экспертные оценки внедряемых инвестиционных проектов и выявить социально-экономическую значимость внедряемых проектов.

4) Синтетическая оценка благосостояния блоков трехзвенной модели и интегральных показателей луровень целесообразности инвестиций систематизирует информацию для ПР и тем самым повышает качество принимаемых решений.

5) Реализация системы поддержки принятия решений в инструментальной среде МАТЬАВ позволяет повысить скорость и эффективность принятия решений по управлению инвестициями до момента их внедрения и устранить негативное воздействие на экономику региона.

6) Полученные результаты исследования позволили осуществить выбор эффективных инвестиционных проектов для Республики Марий Эл, а также способствуют развитию региональной базы знаний и системы поддержки принятия решений при формировании инвестиционной политики республики.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кислицына, Вера Евгеньевна, Москва

1. Buckley J. J., Siler W. Fuzzy numbers for expert systems // Fuzzy logic in knowledge-based systems, decision and control / Ed. M.M.Gupta, T.Yamakawa. Elsevor Science Publishers B.V., 1988. - P.153-172.

2. Gupta M.M. Cognition, perception and uncertanity // Fuzzy logic in knowledge-based systems, decision and control / Ed. M.M.Gupta, T.Yamakawa. Elsevor Science Publishers B.V. - 1988. - P.3-10.

3. Hohle U. Representation theorems for fuzzy quantities // Fuzzy Sets and Systems. 1981. - Vol.5 P.83-107.

4. Math Works Software Maintenance Service. Subscribe to updates, support, and online license managementСсыка на домен более не работаетservices/maintenance/.

5. Kosko B. Fuzzy systems as universal approximators // IEEE Transactions on Computers, vol. 43, No. 11, November 1994. P. 1329-1333.

6. Sugeno M. Fuzzy measure and fuzzy integrals // Trans. S.I.C.E. 1972. - Vol.8, No.2.

7. Zadeh L.A. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility // Fuzzy Sets and Sys-tems. . Журнал. - 1978. - Volrl, №1

8. Zadeh L.A. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning // Information Sci. 1975. - Vol.7. - P.199-249, Vol.8. -P.301-357, Vol.9 P.43-80.

9. Wierzchon S.T. On plausible reasoning // Fuzzy logic in knowledge-based systems, decision and control / Ed. M.M.Gupta, T.Yamakawa. Elsevor Science Publishers B.V. - 1988. - P.133-152.

10. Аверкин A.H. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интелекта / Под ред. Д.А.Поспелова. М.:Наука, 1986. -312с.

11. Алефельд Г., Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления // Пер. с англ. Книга. - [б.м.] : М.: Мир, 1987.- 356с.

12. Атунин А. Е., Семухин М. В. Модели и агоритмы принятия решений в нечетких условиях//Монография, Ссыка на домен более не работаетtnm/cont.htm. -[б.м.] : Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. 352 с.

13. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике// Учебник. -2-е изд., доп. и перераб. Ч М.: Финансы и статистика, 2004. 464 е.: ил.

14. Анискин Ю.П., Бударов А.Ю., Попов А.Н., Привалов В.В. Управление инвестиционной активностью // Под ред. Ю.П. Анискина. М.: ИКФ Омега-Л, 2002. 272 с.

15. Анфилатов B.C. Системный анализ в управлении: учебное пособие // В.С Анфилатов, A.A. Емельянов, A.A. Кукушкин; под ред. А.А.Емельянова. -М.: Финансы и статистика, 2009. Ч 368 с. : ил.

16. Батыршин И. 3., Шереметов JL Б. Модели и методы перцептивного дата майниинга временных рядов для систем поддержки принятия решений // Журнал. [б.м.] : Нечеткие системы и мягкие вычисления Том 2, номер 1, март 2007. С. 29-52.

17. Белман Р., Заде JI. Принятие решение в расплывчатых условиях. // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. Пер. с англ. М., Мир, 1976, с. 172-215.

18. Белоусов А. Уроки посткризисного роста (1999-2001 гг.). Журнал. -[б.м.] : Вопросы статистики, N 6, 2002.

19. Борисов А.Н., Алексеев A.B. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений// М.:Радио и связь, 1989.-304с.

20. Борисов А.Н., Крумберг O.A., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования.//Рига, Зинатне, 1990.

21. Бююль Ахим, Цёфель Петер SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. //Пер. с нем./ Ахим Бююль, Петер Цёфель СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. - 608 с. Книга.

22. Варфоломеев И. В. Агоритмическое моделирование элементов экономических систем// Практикум. Учеб пособие. М.- Финансы и статистика, 2000. 208 е.: ил Книга.

23. Введение в информационный бизнес// Учебное пособие / О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др.; под. ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова-М.: Финансы и статистика, 1996 Ч240с.

24. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика//Ч М.: Дело, 2004. Ч 888 с.

25. Грицюк Т. В. Государственное регулирование экономики: теория и практика// М. Издательство РДЛ, 2004. - 288 с. Книга.

26. Гришин А. Ф. Статистические модели в экономике // А.Ф. Гришин, С.Ф. Котов-Дарти, В.Н. Ягунов. Ростов н/Д: "Феникс", 2005. - 334 с. Книга.

27. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей //Инвестиции в России, 2001. №4. С. 7.

28. Гудмен И. Нечеткие множества как классы эквивалентности случайных множеств // Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Пер.с англ; Под ред. Р.Р.Ягера.- М., 1986.- С.241-263.

29. Дик В.В. Информационные системы в экономике// Уч. пособие / Дик В.В. -М.: ФиС, 1996-345с.

30. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки.// М.: Финансы и статистика, 2001.-300 с.

31. Дюбуа Д., Прад А., Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике. // Пер. с фран. В.Б.Тарасова. Под ред. С.А.Орловского. Книга. М.: Радио и связь, 1990.

32. Дюк В., Самойленко A. Data mining: учебный курс (+CD). // СПб: Питер, 2001. - 368 е.: ил. Книга.

33. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов // Под редакцией A.A. Емельянова. Москва: Финансы и статистика, 2002. -352 с.

34. Инвестиции в России. 2009// Стат.сб./Росстат.-М.,2009. 327с.43 .Информационные ресурсы Министерства экономического развития Российской ФедерацииСсыка на домен более не работаетwps/wcm/coraieciyeconomylib/meil/welcome/abo utmini stry/informresoiirces/.

35. Кислицына В.Е. Пути анализа региональной экономики Текст. / В.Е. Кислицына // Вопросы современной науки и практики. Ун-т им. В.И. Вернадского. - 2009. - № 1(15). - С. 218-223.

36. Кислицына В.Е. Инвестиции в экономической системе региона в условиях неопределенности Текст. / В.Е. Кислицына // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО: Научно-практический журнал. МЭСИ. 2010. -№3. - С.100-103.

37. Кислицына В.Е. Роль инвестиций в экономике региона Текст. / В.Е. " Кислицына// Транспортное дело России. 2010. - №7 (80). - С. 46-49.

38. Клемент Э.Ф. О связи между различными понятиями нечетких мер // Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Пер.с англ.; Под ред. Р.Р.Ягера.- М., 1986.- С.279-285.

39. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств// Пер. с франц. -Книга.: М.: Радио и связь, 1982.

40. Кофман А., Хил Алуха X. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями// Минск: Высшая школа, 1992.

41. Круглов В.В., Дли М.И. Интелектуальные информационные системы: компьютерная поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. // Книга.: М.: Физматлит, 2002.

42. Кураков Л.П., Кураков В.Л. Словарь-справочник по экономике. //- 2-е изд. доп. и перераб. Книга.: М. Гелиос АРВ, 1999. - 464 с.

43. Курбатова Е.А. MATLAB 7. Самоучитель. // М.: "Диалектика", 2005. -С. 256 Книга.

44. Лагоша Б. А., Апалькова Т. Г. Оптимальное управление в экономике: Теория и приложения// Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, перераб., доп.- Книга.: М.:Финансы и статистика, 2008. 224 е.: ил.

45. Лагоша Б. А. Оптимальное управление в экономике // Учеб. пособие. -Книга. М.:Финансы и статистика,2003.-192с.: ил.

46. Лагоша Б.А., Шаркович В.Г. Анализ и синтез в системах отраслевого управления. //- М.: Наука, 1987. Книга.

47. Лагоша Б.А., Шаркович В.Г., ДягтереваТ.Г. Методы и модели совершенствования организационных структур // Книга. М.: Наука, 1988. 192 с.

48. Лагоша Б.А. Экономико-организационные основы отраслевого управления. // М.: Наука, 1981. Книга.

49. Леоленков A.B. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH.// Книга.: СПб., 2003.

50. Макаров И. М., Виноградская Т. Т., Рубинский А. А., Соколов В. Б.

51. Теория выбора и принятия решений. // М.: Наука, 1982. - 328 с.

52. Макарян A.C. Глобализация и человеческий потенциал: демографическое измерение. Международный аспект // ЗАО "Издательство "Экономика", 2003. 160 е.: табл. Книга.

53. Мартынов Г. В. Модели оптимизации многоотраслевых производственных комплексов. //- М.: Финансы и статистика, 1982.

54. Мастяева И.Н., Горбовцов Г.Я., Семенихина О.Н. Исследование операций в экономике. //- М.: ММИЭИФП, 2003. Ч 113 с.

55. Мастяева И.Н., Семенихина О.Н. Численные методы // Учебное пособие / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. -М., 2003. Ч102 стр.

56. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран // Учебник/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Осьмовой. Книга.: М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2000.

57. Морозов В. П. и др. Гипертексты в экономике. Информационная технология моделирования// Учеб. пособие для студентов экон. спец. /В. П. Морозов, В. П. Тихомиров, Е. Ю. Хрусталев. М.: Финансы и статистика, 2008. -254.

58. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С., Исляев P.A.

59. Регионоведение // Учебник для вузов/ Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. -Книга.: М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

60. Народное хозяйство СССР в 1987 г. // Статья. [б.м.] : стат. ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1998.

61. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. // СПб.: Питер, 2005 - 416 с. Книга.

62. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами // Аудит и финансовый анализ, Статья. №2,2000. г. На сайте: Ссыка на домен более не работаетpress/afa/2000-2/08.shtml.

63. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интелекта// Под ред. Д.А.Поспелова.- Книга. [б.м.] : М.:Наука. Гл.ред. физ.-мат.лит., 1986.

64. Нечеткие множества в системах управления // Под редакцией доктора технических наук, профессора Ю.Н. Золотухинаhttp ://idi sys.iae.nsk.su/flizzybook/content.html.

65. Нуреев Р. М. Экономика развития. Модели становления рыночной экономики// Учебное пособие. М.-.ИНФРА-М, 2001. - 240 с. Книга.

66. Орлова И. В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование// Книга. [б.м.] : - Учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, 2007 - 365 с.

67. Пахомов А. В. Некоторые методы оценки финансово-экономического состояния предприятия. // Журнал. [б.м.] : (Дубна). Экономика и математические методы, N 1, 2002.

68. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление// А.Пегат; пер. с англ. Ч М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 798 е.: ил. - (Адаптивные и интелектуальные системы).

69. Пономаренко А. Н. Ретроспективные национальные счета России: 19611990. // М.: Финансы и статистика, 2002.- 256 е.: ил. Книга.

70. Поспелов И. Г. Моделирование экономических структур. // М.: ФАЗИС * ВЦ РАН, 2003 194 с. Книга.

71. Постников С. JI. Попов С. А. Мировая экономика и экономическое положение России. Сборник статистических материалов. // -М.: Финансы и статистика, 2001. 224 е.: ил. Книга.

72. Рише К. Реорганизация фирм и промышленная политика в странах с переходной экономикой. // Рише К., профессор Университета Марн ла Бале (Франция) Статья. Ссыка на домен более не работаетptpu/4601.htm.

73. Романов В. П. Интелектуальные иформационные системы в экономике // Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. М.: Издательство "Экзамен", 2003. - 496 с. Книга.

74. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский JI. Нейронные сети, генетические агоритмы и нечеткие системы. // М., 2004.

75. Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости. //- М.: Диалог-МГУ, 1998.

76. Рябушкин Б. Т. Национальные счета и экономические балансы: Практикум // Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. Книга. -[б.м.] : М.:Финансы и статистика, 2002. -256 е.: ил.

77. Саати, Т. Принятие решений: метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер. с англ. II М. : Радио и связь, 1993. - 315 с.

78. Селезнев А.З. Ограничения экономического роста в России Статья. // Проблемы прогнозирования, N 6, 2002.

79. Смоленцев H. MATLAB: Программирование на Visual С#, Borland JBuilder, VBA // Учебный курс(+СБ). М.:ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2009. -464 е.: ил.

80. Сомик К. В. Связанные структуры экономических событий. // Учеб. пособие. Книга. - [б.м.] : М.: Финансы и статистика, 2005. - 176 е.: ил.

81. Состояние окружающей среды. 2003. Статистический справочник Всемирного банка// Пер. с англ.-М.: Издательство "Весь мир", 2004. -238 с. Доклад.

82. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2007 // Стат. сб./ Росстат М., 2007. - 505 с. Книга.

83. Строительство и инвестиции в Республике Марий Эл: Статистический сборник Госкомстат Республики Марий Эл //- Йошкар-Ола, 2001. 95 с. Доклад.

84. Тельнов Ю. Ф. Реинжениринг бизнес-процессов. Компонентная методология. // 2-е изд., перераб. и доп. - Книга. - [б.м.] : М.: Финансы и статистика, 2005. - 320 с.

85. Терова И.К. Статистические методы построения обобщенных оценок воспроизводственного процесса развития хозяйствующего субъекта // Ссыка на домен более не работаетScience/Publications/Sciencenotes/Archive/2007/2/3 71 .pdf

86. Тихомиров В.П. Основы информатизации современных бизнес-процессов. // Моск. гос. университет экономики, статистики и информатики / В. П. Тихомиров, М. С. Гаспариан. М.: МЭСИ, 1996.

87. Финансы в Республике Марий Эл: Статистический сборник Госкомстат Республики Марий Эл // Йошкар-Ола, 2001. 109 с. Доклад.

88. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. // М.: Наука, 1978.

89. Фромм Э. Иметь или быть. HTML // Сергей Вырко, 19 Aug 2000 Ссыка на домен более не работаетlibrary/fromm/haveorbe.html

90. Хасаев Г.Р. Цыбатов В. А. Технология прогнозирования регионального развития: опыт разработки и использования. // Журнал. -[б.м.] : Проблемы прогнозирования, N 3, 2002.

91. Чавкин А. М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений // Книга. М. Финансы и статистика, 2001.

92. Чернов В. Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. //- М.: Горячая линия-Телеком, 2007. -312 е.: ил.

93. Шапорев С. Д. Прикладная статистика: Учебное пособие. // Бат. гос. техн. ун-т. СПб., 2003. 254 с. Книга.

94. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB.// М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 228 е.: ил.

95. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. // Ч СПб.: Питер, 2004. Ч 464 е.: ил.

96. Цисарь И.Ф. MATLAB.Simlink. Компьютерное моделирование экономики. //-М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.- 256с.:ил.- (Серия Библиотека профессионала)

97. Цукамото Я., Гупта М.М., Никифорук П.Н. О плотности ^-нечеткой меры // Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Пер.с англ.; Под ред. Р.Р.Ягера.- М., 1986.- С.292-299.

98. Экспертные системы. Принципы работы и примеры // Пер.с англ./ А.Брукинг, П.Джонс, Ф.Кокс и др.; под ред. Р.Форсайта.- М.:Радио и связь, 1987.-224с.

99. Эльмурзаева P.A. Актуальные проблемы современной региональной инвестиционной политики. // Томский государственный университет, Экономические науки, 2006

100. Юрлов Ф.Ф., Кривенков E.H. Принципы выбора эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. // Финансы и кредит, N 35, декабрь, 2006

101. Ягер P.P. Множества уровня для оценки принадлежности нечетких подмножеств // Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Пер.с англ.; под ред. Р.Р.Ягера.- М.: Радио и связь, 1986.-С.71-78.

102. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких множеств и гибридных систем// Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. -320 е.: ил. Книга.

103. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети: учебное пособие // Г.Э. Яхътеева. 2-е изд., испр. Ч М.: Интернет-Университет Информационных технологий; Бином. Лаборатория знаний, 2008. -316 е.: ил., табл.

104. Яхъяева Г. Э. Основы теории нечетких множеств // http ://www. intuit.ru/department/ds/fuzzy sets/1 /.

Похожие диссертации

• Совершенствование систем управления строительных организаций с использованием механизма логико-вероятностного моделирования процессов управления
• Развитие приоритетных направлений активизации, мотивации и поддержки малого бизнеса на региональном уровне
• Имитационное моделирование процессов управления функционированием и развитием коммерческого банка
• Системное моделирование процессов управления промышленным предприятием
• Моделирование процессов управления рыночным равновесием с применением нечетко-возможностных математических методов