Моделирование и разработка системы управления кредитными рисками коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Бушуева, Ирина Bacильевна |
| Место защиты | Киев |
| Год | 2000 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Автореферат диссертации по теме "Моделирование и разработка системы управления кредитными рисками коммерческого банка"
КИпВСЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМЧНИЙ УНВЕРСИТЕТ
. Бушува рина Васивна
УДК 330.4
Моделювання та розробка системи управння кредитними ризиками комерцйного банку (за прикладом АКБ "ТК Кредит")
Спецальнсть 08.03.02 -Економко-математичне моделювання
Автореферат дисертацÿ на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук
Дисертаця рукопис.
Робота виконана на кафедр нформацйного менеджменту Ки
Науковий кервник
Офцйн опоненти
кандидат економчних наук, доцент Гацин Володимир Костянтинович, Ки
доктор економчних наук, професор Костна Нна ванвна,
Нацональний унверситет мен Тараса Шевченка, професор кафедри фнансв, грошового обгу та кредиту;
Провдна установа
кандидат економчних наук, доцент Красикова Лариса ванвна, Нацональний унверситет "Киво-Могилянська академя", доцент кафедри економчно
Одеський державний економчний унверситет, кафедра обчислювально
Захист вдбудеться року о 16.30 на засданн
спецазовано
З дисертацúю можна ознайомитися в бблотец Ки
54/1 С П
Автореферат розсланий "/() 2000 року.
и'рекретар спецазовано
О.Д.Шарапов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнсть теми досдження. Кредитування явля собою основний вид дяльност комерцйного банку. Сучасний банк неможливий без ризику. Ризик присутнй при будь-якй банквськй операцÿ. Для банквсько
Для зниження ризику ним необхдно керувати. З цúю метою сд провести аназ причин виникнення ризику, його оцнку, розробити методи зменшення ризику правила
Будь-яким операцям комерцйних банкв притаманний певний ризик. Кредитн операцÿ, що посдають значне мсце в загальному обсяз активних операцй банку, не винятком.
Основним же питанням для банквсько
Значну увагу регламентацÿ обмеженню ризику кредитно
Це визнача високу актуальнсть теми дисертацйно
Цьому питанню присвячен прац В.Втлнського, М.Вознюка, А.Заруби, Р. Коцовсько
Зв"язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаця виконана у вдповдност з планом науково-досдних робт кафедри нформацйного менеджменту Ки
Мета задач досдження. Метою дисертацÿ розробка методв системи управння кредитним ризиком з використанням динамчно
У робот виршен сдуюч теоретичн методологчн задач:
- проведений аназ сут причин виникнення кредитного ризику;
- використан методи визначення кредитного ризику зроблений висновок щодо необхдност використання експертних оцнок для його визначення;
- приведений агоритм розрахунку експертно
- досдженн ситуацÿ оцнки невизначеност при визначенн кредитного ризику виконаний аназ використовуваних з цúю метою критерÿв з залученням теоретико-грових моделей;
- розроблена динамчна експертна система для виршення найважливших завдань управння кредитним ризиком: безперервного монторингу економчних нормативв оцнки роботи комерцйного банку визначенняя рейтингу позичальника при укладенн супроводженн банком кредитно
- визначена структура склад динамчно
- формазований досвд управння кредитним ризиком на приклад АКБ "ТК Кредит" розроблений агоритм управння на основ використання динамчно
- розроблена методика проведена оцнка економчно
До захисту подаються:
- методологчн положення;
- методи отримання експертних оцнок при управнн кредитним ризиком;
- методика визначення кльксних оцнок кредитного ризику;
- можливост використання економко-математичних методв для управння банквськими ризиками;
- розроблена динамчна експертна система для управння кредитним ризиком;
- концепця побудови структура бази знань експертно
- методика та нструментарй управння кредитним ризиком в АКБ "ТК Кредит".
Об"ктом досдження Акцонерний комерцйний банк "ТК Кредит" (м.Ки
Предметом досдження методи, модел агоритм розрахунку величини кредитного ризику оцнки рейтингу позичальника. Основними нструментарями досдження економко-математичн методи аназ використовуваних на практиц методик.
Методи дисертацйного досдження поляга в тому, що для виршення намчених завдань використан модел теорÿ гор, теорÿ ймоврностей математично
При виршенн намчених задач використовувались результати теорÿ програмування, прийняття ршень, досягнення сучасних нформацйних технологй.
Наукова новизна одержаних результатв поляга у розробц таких положень:
- визначення складу структури системи управння банквськими ризиками;
- агоритм отримання експертних оцнок при управнн ризиками;
- використання теоретико-грових методв оцнки ситуацÿ укладення супроводження кредитних угод;
- розробка використання динамчно
- використання експертно
- розробка агоритмв визначення платоспроможност позичальника;
- розробка агоритму визначення рейтингу позичальника використання з цúю метою самонавчальних агоритмв;
- досдження бзнес-процесв банквсько
Практичне значення одержаних результатв поляга в тому, що в практику управння кредитними ризиками АКБ "ТК Кредит" впроваджен отриман в дисертацйнй робот результати. Експертна система реазу постйний монторинг обов"язкових економчних нормативв дяльност банку. Здйснються супроводження кредитних угод з врахуванням можливост змни нформацйно
визначаться рейтинг позичальника. Використання експертно
Результати дисертацйно
Апробаця результатв дисертацÿ. Основн матерали дисертацÿ дрповдались обговорювались на наукових семнарах конференцях:
- конференця "Макроекономчн пдойми розвитку фондового ринку" (Форос, Респубка Крим, 25-26 вересня 1998 року);
- мжнародна конференця "Фондовий ринок Укра
Пубкацÿ. Основн положення досдження опубкован в шести наукових роботах (чотири роботи у спвавторств) загальним обсягом 4,9 друкованого аркуша (особисто автором - 3 друкованих аркуш).
Структура та обсяг роботи.
Дисертаця складаться з вступу, трьох роздв, висновкв, списку використаних джерел (71 найменування), 189 сторнок друкованого тексту, 20 рисункв обсягом 10,5 сторнки, 10 таблиць обсягом 3,1 сторнки, 4 додатки обсягом 13 сторнок.
ОСНОВНИЙ ЗМСТ ДИСЕРТАЦЙНОп РОБОТИ
У вступ обгрунтовано актуальнсть теми дисертацÿ, сформульовано мету задач досдження, показано наукову новизну та практичне значення отриманих результатв.
У роздл - "Аназ та класифкаця ризикв комерцйного банку" вдмчено, що суть причини виникнення ризикв у банквськй сфер, зокрема, при кредитуванн, поляга в наявност несприятливих обставин, як виникають у позичальникв, тому в дисертацÿ розглянут причини класифкаця кредитних ризикв у всх галузях економчно
Кредитний ризик - одна з найбльш серйозних проблем, з котрими стикаться комерцйний банк. Головна небезпека поляга в тому, що вн автоматично породжу нш види банквського ризику: ризик квдност ризик банкрутства, це призводить до розумння того, що проблема управння кредитним ризиком ма виключно важливе значення. У банквськй дяльност ризики виникають при виконанн рзних банквських операцй. Питання поляга у вмнн керувати ризиком, оскльки уникнути його неможливо: без ризику нема пдпримництва. Головними завданнями, виршуваними при управнн ризиками, :
- розпзнавання можливих ситуацй виникнення ризику;
- оцнка масштабв передбачуваних збиткв;
- пошук способв попередження або вдшкодування ризику.
У дисертацÿ класифкован характерн збитки виробничо
В робот представлен основн принципи, котрими повинен керуватися менеджер при управнн ризиком, способи подолання ризику зменшення впливу його насдкв.
Вдмчаться, що успшно працюючий сильний банк бльш легко успшно дола насдки ризикв, тому наведен обов'язков економчн нормативи регулювання дяльност комерцйних банкв, виконання яких забезпечу банку стабльнсть в робот.
Визначен склад структура системи управння банквським ризиком системи управння кредитним ризиком, що входить до ? складу. Система управння банквським ризиком передбача:
Рис.1. Система банквських ризикв.
- змцнення становища ефективност функцонування КБ;
- диверсифкацю активних операцй КБ;
- використання застави гарантйних зобов"язань при кредитуванн;
- страхування активних операцй КБ;
- формування страхового фонду КБ;
- систему управння кредитним ризиком, яка передбача ретельний аназ позичальника- визначення його кредитоспроможност. Тим самим попереджуться вплив причин економчних ризикв, дючих на фрми позичальникв.
У роздл 2 - "Використання моделей для управння ризиком комерцйного банку" розглянут методи та модел, що застосовуються при управнн ризиком.
Проаназован методи оцнки ризику при кредитуванн, зокрема: рейтингова оцнка кредитв шляхом нарахування бав за прийнятими критерями; розрахунок аназ фнансових коефцúнтв; використання криво
Досджен методи агоритми, що використовуються при традицйнй експертиз.
Досдження в дисертацÿ показали, що традицйна експертиза кошту дорого (понад 3 тис.грн.) важко реазуться практично, тому експертн оцнки пропонуться отримувати шляхом використання експертно
У процес кредитування ризик супроводжу не факт укладення кредитно
В дисертацÿ досджен см нформацйних ситуацй використовуван в них критерÿ прийняття ршень. Встановлено, що у процес супроводження кредитно
B+(p,xk) = max B+(p,xk) = max р/ + Jk
Xk кХ Xk кХ L ХZ*1
де B+(p, Xk)=S Рк* - байсовезначення оцночного функцоналу для
ршеннях к X.
По мр розвитку кредитних вдносин, внасдок виникаючих негативних факторв нформацйна ситуаця може змнитися перейти до п"ято
У дисертацÿ розроблена експертна система, призначена для ршення трьох задач: безперервного монторингу обов"язкових економчних нормативв для комерцйного банку (задача 1), визначення платоспроможност позичальника (задача 2), визначення рейтингу (рвня ризику) позичальника (задача 3). Особливстю структури експертно
Використання виршувально
X, V2 х 1 х х\ хТ2 А А хСз х2з х3з V4 х 3 Х3з
уС
/
У*2
У1! в412
Л
У42
Рис.2. Приклад побудови виршувально
Фрагмент структури БЗ наведений на рис.4. На цьому рисунку показаний фрагемнт БЗ, що опису декларативн процедурн знання для ршення задач 1.
Фрейм першого рвня
Слоти
Задача №1 Задача №2 Задача №3
КЕУ 1 КЕУ 2 КЕУ 3
Фрейм другого рвня : задача №1 : КЕУ 1
Економчн нормативи регулювання дяльност комерцйних банкв
Процедурн декларативн знання для задач №1
Фрейм третього рвня : нормативи : КЕУ 4
Значення нормативв
Фрейм третього рвня : нормативи : КЕУ 4
Значення нормативв
Фрейм третього рвня : Процедурн декларативн знання для задач №1 : КЕУ 5
Формули розрахункв нормативв Продукцÿ для переврки значень нормативв
К=К1 -(03-К1);К1=0К = ДК-В; (03 - К1) = тах {(03-К1), 0}; К НЗ = х 100%; Ар К Н4- х 100%; ЗА Ккр +Ка Н5- х 100%; пР А Н6 = х 100%; 3 Ва Н7- ЧЧ- х 100%; Ра К > 2мн. ЕКЮ на 01.04.98р.; К > 3 мн.ЕКЮ на 01.04.99р.; Н2 > 1 мн.ЕКЮ; НЗ > 8% приН9 8К; НЗ > 16% при 12К Н9; НЗ > 24% при Н9 12К; Н4 > 4%; Н5> 15% до 01.01.99р.; Н5> 20% з 01.01.99р.; Н6 > 100%; Н7> 15% до 01.01.99р.; Н7> 20% з 01.01.99р.; Н8 < 25%; Н9 < 8К; Н10 < 5%; Н 1 < 40%; Н12 < 200%;
Зс Н13 < 300%;
Н8 = х 100%; Н14 < 50%;
К Н15= 40% до 01.07.98р.;
Н 5= 30% з 01.07.98р.;
Ск Н15 = 20% з 01.10.98р.;
Н9 = х 100%; Н 6= 20% до 01.07.98р.;
К Н16= 15% з 01.07.98.р;
Рк Н16= 10% зО. 10.98р.;
НЮ = ; Н17= 1% до 01.01.98р.;
К Н17 = 5% з 01.07.98р.;
Рк Н18 < 10%.
Н 1 = х 100%;
Н 2 = х 100%; If U THEN OK ELSE GOTO S
МБо+ЦК
Н13- х 100%;
1 1 1 1 1 1 1 1 п
К+ЦП+Вав
Н 5 = х 100%;
Н 6 = х 100%;
Н17 = х 100%;
Н18 = х 100%
Рис 3. Фрагмент структури БЗ ЕС.
На рис.З використан позначення:
ОК - основний каптал; ДК - додатковий каптал; В - вдвернення; 03 -основн засоби; Ар - сумарн активи, зважен за ступенем ризику; ЗА -
загальн активи, зменшен на створення резервв; Ккр - сума коштв на кореспондентському рахунку; Ка - кошти в кас; Пр - поточн зобов'язання; А - загальн активи банку; 3 - загальн зобов'язання банку; Ва -висококвдн активи; Ра - робоч активи; Зс - сукупна заборговансть за позиками, мжбаНквскими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих для цього позичальника; Ск - сукупний розмр "великих" кредитв, наданих комерцйним банком, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку; Рк - сукупний ромр наданих банком позик (в т.ч. мжбанквських), поручительств, врахованих вексев та 100% позабалансових зобов'язань щодо одного нсайдера комерцйного банку; РК - сукупний розмр наданих банком позик (в т.ч. мжбанквських), поручительств, врахованих вексев та 100% позабалансових зобов'язань по вдношенню до всх нсайдерв комерцйного банку; вдношенню до всх нсайдерв комерцйного банку; МБн - загальна сума наданих банком комерцйних позик; МБо - загальна сума отриманих комерцйним банком мжбанквських позик; ЦК - загальна сума залучених центразованих коштв; Кн - кошти комерцйного банку, що нвестуються на придбання часток (акцй, цнних паперв) акцонерних товариств, пдпримств, недержавних боргових зобов'язань; ЦП - цнн папери у портфел банку на нвестицÿ; Вав - вкладення в асоцйован компанÿ; Вп - загальна вдкрита валютна позиця банку за балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями банку по всх ноземних валютах у гривневому екввалент; Вн - довга (коротка) вдкрита валютна позиця вльноконвертовано
На рис.З у другому слот фрейма третього рвня зображен умови U у прдукцях, як мають вигляд:
IFUTHENOK ELSE GO ТО S,
де S - повдомлення менеджеру про порушення умови використання номер норматива, для якого порушена умова.
Перспективи вдосконалення банквсько
У дисертацÿ розглянут можливост використання методу РБП для перепроектування процесу кредитування. Показана можливсть скорочення етапв реазацÿ процесу з чотирьох до двох за рахунок використання сучасно
експертно
Рис.4. Етапи оформлення видач кредиту.
У роздл З - "Управння ризиками в АКБ "ТК Кредит" наведен характеристики Акцонерного комерцйного банку "ТК Кредит", на приклад якого здйснене впровадження розробок дисертацÿ.
Для виршення задач 2 - "Визначення достатньо
- об"ктивн критерÿ;
- кредитна сторя позичальника;
- суб"ктивн фактори;
- характеристика майна, що пропонуться пд заставу;
- оцнка складу засновникв та розмр сплаченого статутного фонду.
В робот наведений аназ юридичних осб, що кредитувалися банком на протяз року, з якого виплива, що всього за рк банком надавався кредит 28 органзацям, причому 7 з них отримували кредит один раз на рк, а 21 органзаця - вд двох до 28 разв, тобто бльшсть позичальникв звертались до банку за кредитом неодноразово. За результатами 1997-1998 рокв банк обслугову за рк в середньому ЗО клúнтв - юридичних осб уклада 200 кредитних угод.
Для ршення задач 2 3 фрагмент структури БЗ приведений на рис.5.
Фрейм другого рвня : задач№№ 2,3 : КЕУ2
Разовий позичальник : КЕУ РЗ Багаторазовий позичальник : КЕУ МЗ
Фрейм третього рвня : КЕУ РЗ МЗ слоти
дентифкатори позичальникв 13
Фрейм четвертого рвня : КЕУРЗ : З
кл КЛ КЗ КМ КП 36 РВ ЧП Б В т яз КН кя
2 1 м
Рис. 5. Фрагмент структури БЗ для задач №№2,3
На рис.5 позначено: РЗ - разовий позичальник; МЗ - багаторазовий позичальник; КЛ1, КЛ2, КЗ, КМ, КП, 36, РВ, ЧП, в, В, Т, ЯЗМ, КН -характеристики позичальника.
У дисертацÿ наведена методика пдготовки реазацÿ кредитно
- розгляд заявки на отримання кредиту;
- вивчення платоспроможност, фнансового стану клúнта оцнка ризику кредиту;
- розробка умов кредитування, пдготовка укладення кредитного договору (структурування позики);
- контроль за виконанням умов договору погашення кредиту.
Етапи оформлення, видач супроводження кредиту, а також виконуюч
В дисертацÿ наведен агоритми розрахунку показникв, як клúнт нада банку.
В робот викладен два методи оцнки платоспроможност позичальника:бальний метод розроблений метод використання виршувально
На рис.7 наведений фрагмент виршувально
Яксть роботи банку найважлившим чинником управння ризиками. В дисертацÿ сформульована методика оцнки рейтингу банку, яка включа сдуюч компоненти оцнки:
- достатнсть капталу;
- яксть активв;
- яксть менеджменту;
- доходнсть банку;
- квднсть.
Яксть роботи банку найважлившим чинником управння ризиками. В дисертацÿ сформульована методика оцнки рейтингу банку, яка включа сдуюч компоненти оцнки:
- достатнсть капталу;
- яксть активв;
- яксть менеджменту;
- доходнсть банку;
- квднсть.
Рис. б. Етапи оформлення видач кредиту.
п/п УС У.Т - УГ У14 ... У)5-
1 Х* 11 01 0 0 0
2 х2 13 01 0 0 0
3 XI 14 02 0 0 0
4 Х2' 11 01 0 0 0
5 Х23 40 . 4 0 0 0
6 х23 9 0 0 0 0
7 Х24 8 1 0 0 0
8 ХзС 20 2 0 0 0
Рис. 7. Фрагмент заповнення ВМ за результатами реазацÿ 31-
Для банку "ТК Кредит" визначена оцнка його рейтингу "задовльно".
В робот зроблена оцнка економчно
ВИСНОВКИ
Основу дяльност комерцйного банку склада кредитування. Тому процеси кредитування повинн забезпечувати банку прибутковсть безпеку. В той же час надання користувачев кредиту пов"язане з ризиком неповернення суми позики плати за не
У процес виконання роботи отриман сдуюч основн результати зроблен висновки:
1. В умовах командно-адмнстративно
2. Методи врахування ризику, його оцнки, управння зменшення його небезпеки рзномантн виявляються по-рзному для кожного конкретного класу ризику. Тому необхдна класифкаця банквських ризикв. Але для банку можуть являти собою небезпеку конкретн види дяльност, що вдбуваться за межами банку, але ма до нього вдношення. Тому сд класифкувати вс види економчно
3. Здатнсть банку долати негативний вплив ризику в значнй мр визначаться ефективнстю функцонування банку, яка оцнються обов'язковими економчними нормативами регулювання дяльност комерцйних банкв. Цлий ряд цих нормативв (Н5 - Н7) визначають здатнсть банку протистояти насдкам ризику, а нормативи Н8 - Н14 цком регламентують показники ризику. Тому монторинг дотримання економчних нормативв найважлившим видом дяльност банку по управнню ризиком.
4. Аназ методв оцнки кредитних ризикв показав, що для виршення проблеми найбльш прийнятними експертн оцнки. В робот проведений аназ вартост й органзацÿ традицйно
5. Головною причиною виникнення ризику невизначенсть поведнки клúнта банку тих оточуючих умов, у яких вдбуваться процес кредитування. Для описання ситуацй, пов"язаних з поведнкою середовища вдносин з клúнтом, використаний теоретико-гровий пдхд вдповдн модел нформацйних ситуацй. Розглянуто см нформацйних ситуацй вживан в них критерÿ. Зроблений важливий висновок щодо можливост змни нформацйно
6. Розроблена експертна система для управння банквськими ризиками призначена для виршення трьох основних задач: безперервний монторинг економчних нормативв, визначення достатньо
Тому в розробленй експертнй систем пропонуться нововведення -використання виршувально
7. На пдстав аназу практичних дй АКБ "ТК Кредит" визначений змст БЗ ЕС при ршенн друго
8. Сформульована методика реазацÿ супроводження кредитно
отримання кредиту; вивчення кредитоспроможност, фнансового стану клúнта оцнка ризику по кредиту; розробка умов кредитування, пдготовка укладення кредитного договору; контроль за виконанням умов договору погашенням кредиту, а також перек документв, як пода позичальник в обов'язковому порядку; визначення пдроздв банку, що беруть участь в кредитнй угод.
9. Розроблена схема побудови виршувально
10. На основ використання методу БПР у дисертацÿ обгрунтована технологя перепроектування процесу кредитування на пдстав широкого використання розроблено
11. Наведена методика визначення рейтингу АКБ "ТК Кредит" за компонентами: достатнсть капталу; яксть активв; яксть менеджменту; доходнсть; квднсть. Загальна рейтингова оцнка банку станом на 01.12.97
- рейтинг банку вдповда класу "задовльний".
12. Розроблен в дисертацйнй робот методи агоритми забезпечують постйний монторинг обов'язкових нормативв, встановлених НБУ, розрахунок визначення кредитоздатност позичальникв. Розроблена експертна система та ? використання забезпечують АКБ "ТК Кредит" рчну економю в сум 0,6 мн.грн.
СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ
1. Саврук О.Й., Бушува .В., Лавнський Г.В. Прийняття управнських ршень в умовах застосування нових нформацйних технологй // Машинна обробка нформацÿ. Мжвд.науковий зб. Вип.60 -К.:КНЕУ.- 1996. с.3-17 - 1,0 друк.арк. (у спвавт.: автором пдготовлено 0,4 друк.арк,). Схема прийняття ршень. Напрямки формазацф
2. Бушува .В. Використання стратегÿ ризику у банквськй сфер з застосуванням експертно
3. Бушува .В., Саврук О.Й. Використання експертно
4. Бушува .В., Невядомський К.Ю., Спяк Т.. Експертн оцнки при управння банквськими кредитними ризиками // Машинна обробка нформацÿ. Мжвд. наук. зб. Вип.62.- К.: КНЕУ.- 1999. с.88-100.- 1,2 друк.арк. (у спвавт.: автором пдготовлено 0,7 друк.арк.: методи оцювання ризику, оцнка традицйно
5. Бушува .В. Можливост використання економко-математичних методв для управння банквським ризиком // Машинна обробка нформацÿ. Мжвд. наук. зб. Вип.62.- К.: КНЕУ.-1999. с. 101-09.-0,64 друк.арк.
6. Бушува .В., Саврук О.И. Управння та оцнка ефективност реструктуризацÿ пдпримства // Моделювання та нформацйн системи в економц. Мжвдомчий науковий збрник. Вип. 63-К.: КНЕУ, 2000. С.188. -
0,6 друк.арк. (у спвавторств : автором пдготовлено 0,3 друк.аркуша: складов ефективност, використання мри Лебега для розрахунку ефективност).
АНОТАЦп
Бушува .В. Моделювання та розробка системи управння кредитними ризиками комерцйного банку - Рукопис.
Дисертаця на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук за спецальнстю 08.03.02 - економко-математичне моделювання,- Ки
Дисертаця присвячена аназу джерел причин виникнення кредитного ризику, засобам управння ризиком розробц системи управння кредитним ризиком.
Аназ класифкаця кредитних ризикв показують, що кредитний ризик визначають ус несприятлив обставини, як можуть виникнути у позичальника, тому сд враховувати вс можлив економчн причини його виникнення. Найбльш природним ефективним способом подолання ризику заходи по пдтриманню стабльност ефективност банку. Для цього аназуються показники, що регулюють дяльнсть комерцйного банку, розроблено агоритм безперевного монторингу цих показникв.
Серед можливих оцнок ризику на основ снуючих методв зроблений висновок щодо прийнятност експертних оцнок. Оцнен методи сучасно
Розроблена динамчна експертна система для здйснення монторингу показникв визначення платоспроможност (основна причина кредитного ризику) прогнозування рвня ризику кредитно
визначення платоспроможност позичальника рвня ризику, що реазуються експертною системою. Визначен напрямки удосю
Ключов слова: кредитний ризик, рейтинг, ефективнсть, кредитна угода, втрати кредитування, управння ризиком, експертна система.
Бушуева И.В. "Моделирование и разработка системы управления кредитными рисками коммерческого банка". - Рукопись .
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое
моделирование.- Киевский национальный экономический университет, Киев, 2000.
Диссертация посвящена анализу сущности и причин возникновения риска, существующих методов управления риском и разработке системы управления риском на основе использования современных информационных технологий.
Анализ сущности и причин возникновения риска в банковской сфере, их классификация показывают, что все они оказывают влияние на кредитный риск через посредство заемщика, поэтому их следует учитывать.
В литературе предложено ряд методов сглаживания негативных последствий банковских рисков. В работе все эти методы сведены в единую систему, разработаны состав и структура системы управления банковскими рисками. Сделан важный вывод о возможности одновременного применения факторов управления банковскими рисками. На основании этого вывода представлена структура системы управления рисками.
Среди основных направлений снижения негативных последствий риска выделены: поддержание стабильности и эффективности функционирования банка, определение платежеспособности заемщиков и в этой связи - степени риска. В интересах реализации первого направления указаны экономические показатели, определенные НБУ для регулирования деятельности коммерческих банков, агоритмы их расчета и решена задача непрерывного мониторинга показателей с помощью экспертной системы. Решение этой задачи направлено на повышение рейтинга банка.
Кредитную сдеку после ее заключения нужно сопровождать и, в случае отклонения ее от планируемой траектории, принимать управленческие решения. Анализ ситуации прохождения сдеки в работе предлагается вести с помощью использования теоретико-игровой модели информационной системы. Такая модель и критерии принятия решения разработаны в диссертации.
Для реализации агоритмов управления кредитным риском предложено использовать современные информационные технологии. С этой целью разработана динамическая экспертная система, которая позволяет реализовать обучающиеся агоритмы определения платежеспособности заемщика и уровня риска.
Анализ существующих методов управления кредитными рисками показал, что наилучшие результаты дает метод экспертных оценок. Подробно проанализированы методы проведения традиционной экспертизы, показано, что традиционная экспертиза дорогостояща и сложна в практическом плане. Поэтому предлагается использовать для получения экспертных оценок экспертную систему и применить для организации работы системы управления кредитными рисками современную информационную технологию.
В диссертации проведен анализ существующих методов представления знаний. Для разработанной системы принята фреймовая структура с использованием правил-продукций. Для учета динамики знаний предложено новое решение: использование решающей матрицы. Решающая матрица, агоритмы запонения и использования которой в поном объеме разработаны в диссертации, позволяют использовать обучающиеся агоритмы принятия решений о значениях показателя кредитоспособности и реализовать агоритмы свертки при использовании многокритериальных решений.
В диссертации разработаны агоритмы определения показателей кредитоспособности заемщика и уровня риска, реализуемые экспертной системой. Запонение базы знаний и детализация агоритмов проводились на базе использования опыта функционирования Акционерного коммерческого банка "ТК Кредит". Поскольку внедрение системы управления кредитным риском потребует перепроектирования системы банковского менеджмента, в работе проведены исследования бизнес-процессов банковской деятельности и показана возможность использования метода реинжиниринга.
Реинжиниринг бизнес-процессов может широко использоваться в коммерческом банке. При проведении кредитных соглашений реинжиниринг бизнес-процесса кредитования позволяет значительно (на порядок) сократить время оформления кредитного соглашения за счет применения динамической экспертной системы.
Анализ опыта кредитования в АКБ "ТК Кредит" позволил сделать ряд важных выводов, в частности, о целесообразности различать первичных клиентов банка и клиентов, которые обращаются в банк за кредитами неоднократно (многоразовые клиенты). Использование динамической
экспертной системы позволяет значительно упростить работу с многоразовыми клиентами.
Построенные системы управления кредитными рисками на базе использования экспертной системы позволяют для определения кредитоспособности заемщика в кратчайшие сроки использовать несколько известных методов и сравнивать полученные оценки. При этом практически без допонительных затрат времени повышается объективность получаемых оценок и, следовательно, снижается уровень риска.
В диссертации также сформулирована методика формирования и использования резерва для компенсации возможных потерь кредитования.
В заключительном разделе диссертации приведена разработанная методика оценки и произведена оценка эффективности функционирования банка "ТК Кредит". Показана экономическая эффективность внедрения разработанных методов.
Результаты диссертации могут быть внедрены в других коммерческих банках.
Ключевые слова: кредитный риск, рейтинг, эффективность, кредитная сдека, потери кредитования, управление риском, экспертная система.
I. V. Bushuyeva. Modelling and Development of a Commercial Bank Credit Risk Management System.- Manuscript.
Thesis for a candidateТ^ degree for the economic science by speciality 08.03.02 mathematical-economic modeling. Kyiv National Economics University, Kyiv, 2000.
The dissertation is dedicated to an analysis of sources and reasons for credit risk, risk management methods, and development of a credit risk management system.
Analysis and classification of bank risk has shown that credit risk is determined by the unfavorable conditions surrounding the borrower. Therefore, all possible economic factors must be considered in evaluating risk.
The most effective means to eliminate risk is to support bank stability and effectiveness. This includes analysis of indicators which regulate commercial bank activity. An algorithm for continually monitoring these indicators was also developed.
Of the existing risk assessment methods, conclusions were made as to the appropriateness of expert assessments. Modern expertise methods for risk assessment were also evaluated and conclusions were drawn regarding the necessity for using an expert system. A model was developed evaluating the information environment which relates to credit agreements. Criteria were selected for evaluating the information environment. A dynamic expert system
was developed for monitoring indicators of credit worthiness (the main causes of credit risk) and the risk level of credit agreements. Using the commercial bank TK Credit as an example, algorithms were introduced for assessing credit worthiness and risk level. Areas were identified for improving bank management by redesigning business processes. A methodology was developed for rating commercial bank activity.
Key words: credit risk, rating, effectiveness, credit agreement, credit losses, risk management, expert system.
Похожие диссертации
- Инструментальные методы управления кредитными рисками регионального банка
- Оценка кредитоспособности заемщика в процессе управления кредитным риском
- Управление кредитными рисками в филиалах коммерческих банков Казахстана
- Управление кредитным риском коммерческих банков и инвестиционный климат региона
- Развитие системы управления кредитными рисками в коммерческих банках