Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Модели и методы исследования пространственной интеграции рынков товаров тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Глущенко, Константин Павлович
Место защиты	Новосибирск
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Модели и методы исследования пространственной интеграции рынков товаров"

08-1 1852

На правах рукописи

ГЛУЩЕНКО КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЫНКОВ ТОВАРОВ

Специальность 08.00.13- Математические и инструментальные

методы экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой с тепени доктора экономических наук

Новосибирск - 2008

Работа выпонена в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Серова Евгения Викторовна

доктор физико-математических наук Маракулин Валерий Михайлович

доктор экономических наук Коломак Евгения Анатольевна

Ведущая организация: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Защита состоится 25 апреля 2008 года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 003.001.02 при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН по адресу: 630090, г.Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и в Интернете по адресу:

Ьир://есопот. nsu.ru/oldeconom/users/Gluschenko/Thesis.htm

Автореферат разослан л_ _ 2008 года

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

.Ягольннцер М.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Резкий переход в начале 1990-х годов от централизованно управляемой экономики к экономике, основанной на рыночных принципах, наряду с происходившими в то время политическими изменениями, положил начало региональной сегментации экономического пространства России. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед страной, стало формирование - или, если угодно, восстановление - её единого экономического пространства. Как представляется, решение этой задачи можно считать одним из существенных показателей успешности российских рыночных реформ: действительно ли в результате них возникла рыночная самоорганизация. Единство экономического пространства подразумевает отсутствие барьеров (за исключением лестественных, обусловленных географическими факторами) на пути межрегионального товарообмена, т.е. интегрированность рынка товаров, которая, таким образом, служит стержнем единого экономического пространства.

Теоретические исследования указывают на следующие главные преимущества пространственно интегрированного рынка. Во-первых, такое состояние является Парето-оптимальным, обеспечивая больший уровень благосостояния общества по сравнению со случаем сегментированного рынка'. Неспособность последнего эффективно лабсорбировать локальное избыточное предложение другими пространственными частями рынка приводит к ослаблению стимулов экономического роста и иным негативным последствиям. Во-вторых, интегрированность гарантирует воздействие макроэкономической политики (налоговой, денежной и т.п.) на побуждения и ограничения, учитываемые при принятии решений на микроэкономическом уроне, тогда как на сегментированном рынке макроэкономические сигналы могут доходить до микроуровня с искажениями и не приводить к ожидаемым результатам.

Резонно ожидать, что последовавшее за либерализацией цен нарастание пространственной сегментации российского рынка - явление преходящее. Становление и развитие рыночных институтов дожно было привести к расширению межрегиональных торговых связей и, как следствие, к усилению интеграции региональных рынков. Данные по ряду стран свидетельствуют, что поворот к интеграции регионов страны, происходящий спустя некоторое время после либерализации цен - типичное явление, присущее переходным экономикам. Однако к России вряд ли можно однозначно отнести такое заключение: наряду с рыночными силами, обуславливающими усиление интеграции, на российском рынке действуют и достаточно мощные силы, противодействующие ей - в частности, региональный протекционизм. Поэтому нельзя априорно

сказать, какова равнодействующая всех этих сил.

Немногочисленные публикации, посвященные проблематике интеграции рынков товаров в России, рассматривают хотя и интересные, но частные аспекты. Даже взятые в совокупности, результаты этих работ дают только некий набор элементов мозаики, не складывающийся в целостную картину. Остаются открытыми вопросы, в каком направлении развивается интеграция российского рынка товаров, как участвуют в этом процессе конкретные регионы, какие факторы противодействуют (или способствуют) интеграции.

Отсюда видна научная актуальность исследования интеграции российского рынка товаров во временном и пространственном (региональном) разрезах, а также изучение влияния различных факторов на состояние и динамику интеграции. С прикладной точки зрения актуальность такого исследования определяется тем, что оно обеспечивает научную основу и аналитический аппарат для разработки и проведения политики, направленной на развитие интеграции национального рынка и, более широко, формирование единого экономического пространства страны.

В мировой экономической литературе имеется значительное число работ, посвященных как эмпирическому анализу пространственной интеграции рынков товаров, так и теоретическим аспектам такого анализа. В большинстве из них объектом изучения являются международные рынки, но есть и немало публикаций, рассматривающих внутренние рынки. В этих работах теоретически обоснован, разработан и эмпирически опробован мощный инструментарий исследования интеграции рынков товаров.

Однако он ориентирован на экономики, функционирующие в относительно стабильных условиях, основываясь на неявном предположении, что в течение анализируемого периода механизм функционирования рынков существенно не меняется. Основной вопрос, на который ищется ответ - интегрирован ли изучаемый рынок на определённом временном интервале, т.е. интеграция рассматривается как состояние рынка в данном (достаточно продожительном) периоде. Но переходной экономике как раз присущи принципиальные изменения механизма функционирования рынков, вызванные заменой планового ценообразования рыночным и административного распределения товаров оптовой торговлей. И направление последствий этих изменений - движение к интеграции (или от неё) в течение рассматриваемого периода, - пожалуй, даже более важно, чем сам факт интегрированноеЩ или неинтег-рированности рынка. Указанное предположение при анализе пространственной интеграции рынков в переходной экономике оказывается весьма грубым приближением - по сути, элиминируется сам переходный процесс. Поэтому применение только известного инструментария 2

не даёт возможности ответить на отмеченные выше открытые вопросы относительно интеграции российского рынка товаров.

Таким образом, имеется необходимость в существенном развитии и допонении известного инструментария - в разработке подходов, моделей и методов исследования пространственной интеграции рынков товаров, адекватно учитывающих специфику переходного периода, т.е. позволяющих описывать и изучать интеграцию как развивающийся во времени процесс. Без этого, в частности, невозможно получить относительно поную картину интеграции российского рынка.

Актуальность такой работы выходит за сферу переходных экономик. В последние 10-15 лет процесс интеграции международных рынков значительно ускорися, что вызывает необходимость в изучении не столько состояния интеграции, сколько её динамики. В то же время достаточно адекватных методов для этого пока не имеется. Как представляется, методы, направленные на анализ изменений интеграции в переходных экономиках, приложимы также к анализу последствий создания и последующего развития валютных союзов (например, влияния введение в обращение наличного евро). Более того, указанные методы могут использоваться и для анализа интеграции рынков товаров в обширных странах с развитой рыночной экономикой (в частности, США).

Цель исследования состоит в разработке подходов к анализу пространственной интеграции рынков товаров, теоретико-экономических и эконометрических моделей и методов анализа, учитывающих специфику переходной экономики и позволяющих получить многоаспектную картину интеграции рынка. Их применение к российском рынку дожно давать возможность ответить на следующие вопросы.

Х Стал ли российский рынок потребительских товаров интегрированным после завершения периода интенсивной региональной сегментации, последовавшей за либерализацией цен?

Х Если нет, то какова тенденция развития: движется ли он в направлении усиления интеграции, или же его региональная раздробленность нарастает?

Х Насколько далёк рынок от интегрированноеЩ?

Х Что мешает его интеграции?

Х Какую роль в интеграции национального рынка играет каждый из субъектов Федерации?

Задачи, решаемые в диссертации для достижения указанной цели, составляют два блока: экономико-математические, направленные на создание инструментария для анализа интеграции рынка товаров, и содержательные, которые и призваны дать ответы на поставленные выше вопросы. В число первых входят:

- построение теоретической модели равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, позволяющей измерить степень интеграции рынка, и её эконометрической версии;

- разработка модели процесса движения региональных рынков к интеграции друг с другом, а также моделей для анализа интеграции, адекватно описывающих резкие одномоментные изменения на рынке (например, вызванные российским кризисом 1998 г.);

- адаптация инструментария, используемого при изучении экономического роста и неравенства, к проблематике пространственной интеграции рынков.

Содержательные задачи, которые решаются в основном за счёт применения указанного инструментария к российским рынкам товаров, следующие:

- изучение возможности использования динамических индексов цен для получения показателей, характеризующих региональные рынки;

- оценка степени интеграции различных рынков России в динамике, а также идентификация факторов, противодействующих интеграции, и оценка их роли;

- получение географической картины интеграции российского рынка товаров и анализ взаимовлияния региональных рынков;

- определение тенденции эволюции российского рынка как целого (с точки зрения его интеграции), выяснение того, разделён ли национальный рынок на несколько изолированных субрынков (клубов интеграции), определение роли относительной и абсолютной ценовой мобильности регионов в конвергенции региональных рынков.

Объект исследования: российский рынок потребительских товаров, рассматриваемый как совокупность региональных рынков (под регионами в данной работе понимаются субъекты Российской Федерации).

Предмет исследования: пространственная интеграция российских рынков товаров.

Методологическая база исследования. Теоретической основой диссертационной работы являются следующие разделы современной экономической теории: пространственная теория цены (А.Г. Гранберг, П, Кругман, П. Самуэльсон и др.), равновесия на пространственно разделённых конкурентных рынках, включая теорию паритета покупательной способности (кроме ранее упомянутых исследователей, - М. 06-стфельд, К. Рогофф, Дж. Роджерс, A.M. Тэйлор, М. Тэйлор и др.), теория индексов цен (Р.Ален, В. Диверт, В.И. Зоркальцев, A.A. Кошос, П. Самуэльсон, И. Фишер, Ф, Фишер и др.) и методология оценки смещений в индексах (В.А. Бессонов, Ц. Грилихес и др.). Кроме того, источником ряда идей послужили исследования по проблематике эконо-

мического роста и экономической мобильности (А. Бернар, Р. Барро, К. Водон, С. Дурлауф, Ш. Ицхаки, Д. Ква, Э. Ок, К. Сала-и-Мартин, Г. Фидс и др.)- Методологической основой разработки нового эконо-метрического инструментария является теоретическая и прикладная эконометрика временных рядов (К. Грэнджер, Д. Дикки, Дж. МакКин-нон, Г1. Перрон, П. Филипс, У. Фулер и др.). Работа опирается также на исследования, посвященные анализу инфляции, поведения цен, отдельных рынков в России в региональном разрезе (И.П. Горячева, П. Де Мази, В. Коэн, H.H. Райская, Е.В. Серова, A.A. Френкель и др.) и изучению интеграции российского рынка (Д. Берковиц, К. Брукс, Б. Гарднер, Е. Греннс, Б. Гудвин, Д. ДеЙонг, К. МакКёрди, С. Хыостед), а также внутренних рынков других стран (Ш.-Дж. Вей, П. Конвей, Д. Парсли, Дж. Роджерс, Ч. Энджел и др.).

Информационной базой исследования служат данные, характеризующие динамику цен потребительских товаров (как отдельных, так и агрегированных) в регионах России и возможные помехи интеграции региональных рынков. Источниками информации при проведении исследования послужили:

нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам ценообразования в сфере потребительских товаров, действовавшая в период 1992-2000 гг.;

данные российской официальной статистики; опубликованные результаты отечественных и зарубежных исследований.

Обоснованность и достоверность результатов, выносимых на защиту, обеспечены: применением научной методологии; использованием классических достижений экономической теории, методологии эмпирического анализа и эконометрики; подробным обсуждением адекватности исходных предположений и конструируемых моделей; перекрёстной верификацией результатов, полученных различными методами, а также сопоставлением результатов с наблюдаемыми процессами и явлениями.

Научная новизна диссертации заключается в разработке подходов к анализу интеграции рынков товаров и инструментария анализа, адекватных особенностям переходной экономики, и получении многоаспектной картины интеграции российского рынка товаров. В частности:

- установлено, как на расчётах по имитационной модели, так и на реальных данных, что использование динамических индексов цен в межрегиональных сравнениях уровней цен даёт существенно искажённую картину (что справедливо не только для России, но и для любых межтерриториальных сопоставлений, включая межстрановые); данный результат значим и для других направлений исследований: из него вытекает, что в

российских условиях использование индексов потребительских цен для сопоставления различных показателей, требующих соизмерения цен в разных регионах (например, реальных доходов), приводит к некорректным выводам - возможно, не только количественно, но и качественно;

- разработана теоретическая модель равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, отличающаяся тем, что она естественным образом вводит меру интегрированноеЩ рынка как силу зависимости цены товара в регионе от локального спроса на товар; на её основе построена эконометрическая модель, позволяющая количественно оценить степень интеграции рынка и проследить её изменения во времени, а также идентифицировать факторы, противодействующие или способствующие интеграции;

- с помощью данной модели получена картина динамики интеграции российских рынков товаров в 1992-2000 гг.; идентифицирован ряд факторов, препятствующих интеграции (в их числе - географические факторы, региональный протекционизм, организованная преступность и другие) и количественно оценён их вклад в сегментацию рынка;

- построена нелинейная модель движения двух неинтегрированных рынков к интеграции друг с другом (как модель нового класса временных рядов, являющихся промежуточными между стационарными и нестационарными: нестационарные ряды, стремящиеся к стационарности); оценены нестандартные распределения статистики, используемой для тестирования модели; значение данных результатов выходит за пределы рассматриваемой проблематики: в частности, они применимы в сопоставительных исследованиях экономического роста;

- разработана модель интеграции двух рынков с одномоментным скачком динамики (в случае России представляющим кризис 1998 г.), отличающаяся от известных нелинейной спецификацией, оценены нестандартные распределения статистики, используемой для тестирования модели; в результате получен тест, обладающий большей мощностью по сравнению с известными; область применения данного результата весьма широка, поскольку процессы такого типа используются для моделирования динамики многих экономических показателей;

- на основе применения новых моделей временных рядов (в сочетании с известной моделью) и разработанных средств их тестирования получена пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров, характеризующая состояние каждого регионального рынка страны: интегрирован ли он с национальным рынком на промежутке 1994-2000 гг., и если нет, движется ли в направлении интеграции;

- распространён на проблематику пространственной динамики цен ряд понятий, подходов и методов, используемых в исследованиях эко-6

комического роста и неравенства, что позволило расширить аппарат исследования интеграции рынков за счёт известного, но ранее не применявшегося в данной области инструментария (в частности, по аналогии с мобильностью по доходам введено понятие ценовой мобильности региональных рынков);

- с помощью применения данного инструментария получены ответы на вопросы о том, движется ли рынок страны в целом в направлении усиления интеграции и имеются ли при этом клубы интеграции; выявлена роль относительной и абсолютной ценовой мобильности в конвергенции региональных рынков; построено описание абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в виде стохастического ядра, показывающего тенденции эволюции цен на российском рынке в целом и оценено распределение региональных цен в догосрочной перспективе, в результате чего установлено отсутствие тенденции к возникновению клубов интеграции в будущем.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно даёт аналитический инструментарий для разработки и проведения политики, направленной на развитие интеграции национального рынка товаров или его субрынков, состоящих из той или иной совокупности региональных рынков. С точки зрения экономической политики практический интерес представляют также полученные содержательные результаты, а именно:

- установление наличия на российском рынке лискусственных препятствий интеграции, которые могут быть устранены или, по крайней мере, ослаблены за счёт проведения адекватной политики, и оценки значимости идентифицированных препятствий;

- состав конкретных регионов, рынки которых не интегрированы с национальным рынком и не проявляют тенденции к интеграции с ним.

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке учебных курсов по проблематике единого экономического пространства и интеграции рынков товаров, в том числе международных.

Использование результатов исследования. Результаты исследования использовались при выпонении работ по плану НИР ИЭОПП СО РАН в проекте 34.1.1 Методология и методика анализа взаимодействия отраслевых систем 0120.0 404010). Результаты исследования применяются также в учебно-методических целях на экономическом факультете Новосибирского государственного университета: под руководством соискателя выпонен ряд курсовых и дипломных работ, связанных с проблематикой исследования; разработан и читается спецкурс Пространственная интеграция рынков, в значительной мере опирающийся на методологические разработки, описанные в настоящей диссертации.

Апробация работы. Исследования, лежащие в основе диссертационной работы, были поддержаны грантами Российской программы экономических исследований (с 2001 г. - Консорциум экономических исследований и образования)-, проект № 97-261 Межрегиональная дифференциация темпов инфляции (1998 г.), проект № 99-313 Закон единой цены в российской экономике (2000 г.), проект № 01-1821 Интег-рированность российского рынка: эмпирический анализ [постановка задачи] (2002 г.), проект № 02-096 Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ (2002-2005 гг.); грантом программы Research Support Scheme Фонда поддержки открытого общества, проект № 618/2000 Анализ интеграции внутреннего рынка в переходной экономике (2000-2002 гг.); грантом Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 00-06-223 Анализ пространственной интегрированноеЩ российского потребительского рынка (2000-2001 гг.); стипендией Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), США, в рамках Региональной программы обмена учёными, проект Интеграция внутреннего рынка: Россия и США (2003 г.); стипендией Института переходных экономик при Банке Финляндии (BOFIT), проект Пространственные смещения в российских региональных индексах потребительских цен (2005 г.); стипендией Центрально-Европейского университета, Венгрия, проект Динамика цен в переходном периоде: Венгрия и Россия (2007 г.).

Проект Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ был награждён Консорциумом экономических исследований и образования в 2004 г. премией имени Цви Грилихеса.

Результаты, включенные в диссертацию, докладывались и обсуждались на следующих семинарах и конференциях: семинары Российской программы экономических исследований/Консорциума экономических исследований и образования (Москва, 12-17 декабря 1997 г.; Санкт-Петербург, 13-18 июля 1998 г.; Москва, 12-17 декабря 1998 г., 10-15 декабря 1999 г., 6-10 июля 2000 г., 13-18 декабря 2000 г., 13-18 декабря 2001 г.; Киев, 10-14 июля 2002 г.; Москва, 16-19 декабря 2002 г., 18-21 декабря 2003 г.; Киев, 8-10 июля 2005 г.); Семинар по международной экономике Питтсбургского университета (США), 21 апреля 2003 г.; Семинар по экономической политике и общественным финансам Чикагского университета (США), 30 апреля 2003 г.; семинары Института переходных экономик при Банке Финляндии, Хельсинки (12 сентября, 24 октября, 20 декабря 2005 г.); Будапештский экономический семинар, Будапешт, 8 июня 2007 г.; Конференция по международной экономике и финансам, Гераклион (Греция), 17-20 мая 2002 г.; 59-я международная Атлантическая экономическая конференция, Лондон, 9-13 марта 2005 г.;

II Всероссийский конгресс экономистов-аграрников, Москва, 13-15 февраля 2006 г.; Семинар по экономике переходного периода, Хельсинки, 7-8 апреля 2006 г.; Научно-практическая конференция Региональная дифференциация цен и уровня жизни населения, влияние проводимой экономической политики, Минск, 22 ноября 2006 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 работы общим объемом примерно 41 авторский лист.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 16 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава представляет собой введение в изучаемую проблематику. В ней определяется понятие пространственной интеграции рынка товаров, рассматриваются задачи, возникающие при её исследовании, и используемый для этого инструментарий, известный из литературы, на основе чего выявляются проблемы, требующие решения.

Исходя из общего определения интеграции, пространственно разделённый рынок товара можно определить как совершенно интегрированный при поном отсутствии препятствий товарообмену между пространственными сегментами рынка (регионами). Более реалистичное определение допускает наличие естественных, неустранимых препятствии - при отсутствии лискусственных, - таких как сама пространственная разделённость регионов (несовершенная интеграция или просто интеграция).

Пространственная структура интеграции говорит о внутреннем строении интеграции рынка, показывая, какие регионы интегрированы между собой, а какие - нет. При этом возможна ситуация, когда в интегрированной части рынка все регионы интегрированы между собой, и ситуация, когда интегрированные регионы распадаются на две или более не интегрированные между собой совокупности - клубы интеграции. Развитие второй ситуации может привести к тому, что в конечном счёте весь рынок распадётся на изолированные друг от друга внутренне интегрированные фрагменты.

Наблюдаемыми проявлениями торговых связей между регионами являются физические объёмы потоков товара, различия трансакционных издержек торговых сделок внутри региона и между регионами, цена товара в разных регионах, Объёмы товарных потоков, как следует из теоретических соображений, не способны характеризовать степень интеграции рынка. Трансакционные издержки, напротив, с теоретической

точки зрения могли бы служить идеальной основой для анализа интеграции рынка товаров. Однако на практике информация о трансакцион-ных издержках либо вообще отсутствует, либо весьма непона. Цены как источник информации об интеграции рынка в теоретическом отношении удобны тем, что состояние интеграции довольно просто связывается с пространственным рыночным равновесием, а с практической -обширностью и относительной доступностью ценовой информации.

Вследствие этого в исследованиях интеграции рынков товаров, как правило, используются ценовые данные, а применяемые определения интеграции обычно отождествляют её с равновесием на пространственно разделённом рынке. Такие определения исходят из закона единой цены, гласящего, что на конкурентном рынке в отсутствие барьеров между пространственными сегментами рынка товар дожен продаваться везде по одной и той же цене. Механизмом установления пространственного равновесия, приводящего к закону единой цены, служит товарный арбитраж - покупка товара в тех сегментах рынка, где он дешевле, для перепродажи в тех, где цена выше. Как видно, условием выпонения закона единой цены является совершенная интеграция рынка, что и позволяет использовать данный закон как критерий интеграции рынка. Слабый закон единой цены допускает наличие барьеров, требуя выпонения равенства цен в разных пространственных сегментах рынка с точностью до трансакционных издержек арбитража (разницы между затратами на совершение внутри- и межрегиональной сдеки).

На основе проведённого анализа в данной работе принято следующее операциональное определение пространственной интеграции рынка товара. Рынок считается интегрированным, если закон единой цены выпоняется на нём с точностью до транспортных издержек (а также затрат, обусловленных низкой транспортной доступностью ряда регионов). Однако статистический анализ временных рядов не позволяет опереться на такое определение, поэтому при использовании соответствующих методов (в главе 4) приходиться применять определение, основанное на строгом законе единой цены (мирясь с вызываемым этим преувеличением недостатков российского рынка).

В обширной литературе по интеграции рынков товаров разработан мощный инструментарий исследования интеграции. Однако он ориентирован на наличие относительно стабильных условий: неявно предполагается, что в течение рассматриваемого периода механизм функционирования рынка существенно не меняется. Для переходных экономик такое предположение нереалистично, а основанные на нём модели и методы анализа не дают возможности изучать воздействие на интеграцию рынка изменений в механизме его функционирования, собственно, и со-

сташшощих суть переходного процесса. Работы, посвященные интеграции российских рынков товаров (как и рынков других стран с переходной экономикой), в основном используют тот же аппарат, что и применяемый для стран с устоявшейся рыночной экономикой, хотя предпринимались и отдельные попытки учесть специфику переходной экономики. Однако эти попытки нельзя признать удачными. Результаты данной группы работ мозаичны и оставляют открытыми важные содержательные вопросы: в каком направлении развивается интеграция российских рынков товаров, как участвуют в этом процессе конкретные регионы, какие факторы противодействуют интеграции, имеются ли (или возникают) на российском рынке клубы интеграции.

Отсюда вытекают задачи данной работы: расширить существующий инструментарий анализа интеграции рынков товаров, разработав подходы, модели и методы анализа, позволяющие описывать и изучать интеграцию как развивающийся во времени процесс, и на основе их применения к российскому рынку ответить на указанные вопросы. Наряду с этими основными задачами возникают вспомогательные, относящиеся к материалу для эмпирического анализа. Одна из них - установить, можно ли использовать для такого анализа информацию, основанную на индексах потребительских цен.

В завершение главы проводится феноменологический анализ динамики потребительских цен в России с момента их либерализации по настоящее время, служащий концептуальной основой для интерпретации статистических оценок в последующих частях работы.

Вторая глава посвящена изучению возможности использования компонентов регионального индекса потребительских цен (ИПЦ) - индекса цен продовольственных товаров и индекса цен промышленных товаров - для получения оценок соответствующих региональных уровней цен. Использование таких показателей в дальнейшем эмпирическом анализе представляется естественным и довольно привлекательным, поскольку они довольно поно охватывают продовольственные и промышленные товары. Это позволило бы анализировать рынок потребительских товаров в целом. Проблема состоит в том, что отсутствует даже общее представление о точности таких оценок, хуже того, неизвестно, согласуются ли они - хотя бы качественно - с действительными региональными уровнями цен.

Оценка регионального уровня цен с помощью динамического индекса цен (косвенный территориальный индекс цен - КТИЦ) рассчитывается следующим образом. Пусть известен абсолютный уровень цен рл в регионе г в базовый момент времени 0 и его изменение /ДО,0 за период от 0 до I (динамический индекс цен). Тогда оценку уровня цен на

момент I можно рассчитать как рД - р,о/,-(0, ?)Х Имея аналогичные данные по территории принятой за базу для сравнения, получаем КТИЦ - оценку уровня цен в регионе г относительно $ в момент г. р"гх1 = = р,0/г(0, <)/(Рл<А(0, 0) = РпиШ, t)/Ш, Непосредственный территориальный индекс цен (НТИЦ) представляет собой относительный уровень цен, рассчитанный тем или иным способом непосредственно по ценам в г и ^ в данный момент времени ?: ргм = ррщ. (таким образом, в формуле КТИЦ является базовым НТИЦ, т.е. НТИЦ в момент 0).

Адекватность КТИЦ проверяется сопоставлением с НТИЦ. Для этого строится имитационная модель поведения потребителей в условиях инфляции, позволяющая рассчитывать лидеальный ИПЦ (как индекс Ди-визиа) и устранить все смещения ИПЦ. Кроме того, проводится сравнение КТИЦ и НТИЦ, рассчитанных на реальных российских данных.

Идея числовых экспериментов с помощью имитационной модели состоит в следующем. Имеются два региона и два товара. В начальный момент времени цены одинаковы, затем они случайно изменяются в течение некоторого периода, в конце которого вновь приходят к одинаковым значениям. Сравнивая КТИЦ и НТИЦ в конечный момент времени, получаем оценку смещения КТИЦ, а генерируя большое число (взятое равным 10000) случайных траекторий цен - распределение смещений. Принято, что представительные потребители в обоих регионах идентичны, имея одинаковые предпочтения и номинальные доходы. В таких предположениях НТИЦ равен 1 в начальный и конечный моменты времени при любом его определении.

Инфляция моделируется как случайный автокорреляционный процесс, независимый для каждого товара и региона (но нормированный так, чтобы в конце периода все цены сравнялись). Цены изменяются непрерывно: месячные изменения случайны, а внутри месяца - линейны. Изменения цен вызывают реакцию потребителей в соответствии с их функциями спроса, выражающуюся в изменении объёмов приобретения товаров. Номинальные доходы задаются экзогенно. Так как цены и объёмы представлены непрерывными функциями времени, ИПЦ можно рассчитать как индекс Дивизиа, устранив смещения, вызванные эффектом замещения, а идентичность потребителей гарантирует отсутствие смещений, обусловленных концептуальным различием межвременных и межтерриториальных сопоставлений. При принятых предпосыках единственным источником смещений КТИЦ относительно НТИЦ является зависимость ИПЦ от траектории изменения цен.

Для расчётов на реальных данных используются следующие НТИЦ: межрегиональные индексы цен продовольственных и промышленных товаров, полученные А.Е. Суриковым для января 1997 г. и января 1998 г. (с использованием набора товаров из российского ИПЦ и 12

весов, применяемых для расчёта ИПЦ по России в целом), и индексы, полученные по данным официальной статистики, - относительная стоимость минимального набора продуктов питания и относительная стоимость фиксированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения. В качестве базы для сравнения (я) принята Россия в целом.

В таблице в агрегированном виде (по экономическим районам, Калининградская область присоединена к Северо-Западному району) приводятся смещения КТИЦ, рассчитанные как р\.^рт - 1, а на рис, 1 - такие же смещения по всем регионам, представленные в виде оценки плотности распределения. В качестве базового момента взят декабрь 1991 г., при этом предполагается примерное равенство цен товаров во всех регионах в этот момент, т.е. рга0 = 1. Как видно, смещения КТИЦ весьма значительны.

Таблица

Смещения КТИЦ относительно НТИЦ Сурикова на январь 1997 г., %

Экономический район Продовольственные товары Промышленные товары

Северный -27,3 4,6

Северо-Западный -4,5 -20,5

Центральный 0,9 -6,1

Вого-Вятский -9,6 -3,7

Центрально-Чернозёмный 8,1 31,9

Повожский 3,6 -8,3

Северо-Кавказский -26,0 -0,6

Уральский 8,4 -14,6

Западно-Сибирский -7,0 39,4

Восточно-Сибирский 43,2 -13,9

Дальневосточный -0,5 16,1

Предположение о равенстве базовых уровней цен в декабре 1991 г. может вызывать сомнения, наводя на мысль, что обнаруженные смещения являются просто следствием его несоблюдения. Для проверки рассчитаны базовые НТИЦ, при которых КТИЦ был бы несмещённым. Полученные величины не согласуются не только с имеющимися, хотя и весьма отрывочными, данными о ценах того времени, но и со здравым смыслом. Кроме того, рассчитан КТИЦ на январь 1998 г. с использованием НТИЦ Сурикова на январь 1997 г. в качестве базового НТИЦ. Оказалось, что даже за год, при относительно низкой инфляции (менее 10%), в КТИЦ накапливаются существенные смещения: в диапазоне от -5,9 до +8,7% в случае продовольственных товаров и от-12,8 до +15,7% в случае промышленных.

Качественно сходную картину даёт сопоставление КТИЦ продовольственных товаров с НТИЦ, рассчитанным по стоимости минимального набора продуктов питания, и общего КТИЦ (охватывающего все товары и услуги) при различных базовых моментах времени с НТИЦ на основе стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Для имитационных расчётов был взят период в 120 месяцев при относительно скромном темпе инфляции - в среднем 1,35% в месяц. Эксперименты проводились для трёх систем функций спроса, полученных из негомотетичных предпочтений. Номинальные доходы принимались либо постоянными, либо изменяющимися раз в месяц. Результаты расчётов свидетельствуют, что даже в идеальных условиях принципиально неустранимые смещения оценок территориальных уровней цен, полученных с помощью динамических индексов цен, довольно существенны.

Качественно анализируются причины смещений, на основе чего показано, что большинство из них связано не с несовершенством отечественной статистики, а с концептуальными различиями между сопоставлениями цен во времени и в пространстве и зависимостью ИПЦ от траектории, а также с принятой на практике методологией оценки изменений цен (не только в России, но и в большинстве других стран).

Исходя из полученных результатов, приходится отказаться от применения ИПЦ в последующем эмпирическом анализе, и использовать данные не по потребительскому рынку в целом, а по субрынкам отдельных товаров (агрегатов товаров), выбор которых диктуется доступностью информации.

В третьей главе разрабатывается подход к исследованию динамики пространственной интеграции рынка товаров. Такая динамика представляется последовательностью степеней интеграции рынка, измеренных в разные моменты времени. Для этого строится модель равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, которая вводит меру интеграции рынка как силу связи между ценой товара в регионе и локальным спросом.

смещение

-'Продовольственные товары

.....Промышленные товары

Рис. I. Эмпирические распределения смещений КТИЦ

Модель исходит из следующей идеи. Имеется рынок товара, состоящий из большого числа конкурентных сегментов (регионов), при этом каждый регион имеет многочисленные каналы арбитража с другими регионами (что гарантирует отсутствие монопольных эффектов даже в случае, если в некоторых регионах товар не производится). Пусть Рг = 1п(/зг), р,, - цена товара в регионе г. Совокупное предложение товара в регионе, ,!>(/>,.), определяется как предложением местных производителей так и ввозом товара из других регионов либо вывозом в них. На совершенно интегрированном рынке, в силу беспрепятственности товарообмена, во всех регионах устанавливается единая цена товара, зависящая от совокупного спроса на всём рынке, спрос же в каждом отдельном регионе влияния на цену в нем не оказывает. Пусть Мг = 1п(тг), тг - душевой доход в регионе, а И(Рп Мг) - функция спроса в регионе (в предположении, что единственной - помимо цены - детерминантой спроса является доход). Изменение локального спроса из-за изменения доходов в регионе вызовет усиление притока или оттока товаров, элиминирующее отклонение от единой цены, т.е. на совершенно интегрированном рынке кривая предложения в каждом отдельном регионе является абсолютно эластичной. Эту ситуацию илюстрирует рис. 2а, на котором г представляет некоторый регион, а - остальную часть рынка. Если же мы наблюдаем зависимость цены товара в регионе от спроса на него в этом регионе, то это говорит о сегментированноеЩ рынка, а силу такой зависимости можно использовать для измерения степени сегментации (интеграции) рынка. Сегментация рынка обусловлена наличием трансакционных издержек арбитража Сге = 1п(1 + сД), где сД - трансакционные издержки в процентах к цене рх. Эта ситуация показана на рис. 26.

Рис. 2. Локальные равновесия на (а) совершенно интегрированном и (б) неинтегирированном рынках

Поскольку представительные данные о спросе обычно отсутствуют, необходим более доступный показатель. Условие рыночного равновесия D(Pr, Mr) - S(Pr) = 0 позволяет выразить цену как некоторую функцию дохода, избавившись от величины спроса. При некоторых допонительных предположениях её можно представить в виде линейно-логарифмической функции Pr = а + 3Мг. Вычитая из этого соотношения такое же соотношение для некоторого другого региона s, получаем Prs = рМп, где Prs = pr - ps, Мп = Мг - Мх. Величина р - эластичность различия цен по различию доходов - характеризует степень интеграции рынка: чем больше р, тем слабее интеграция; Р = 0 соответствует совершенно интегрированному рынку.

С другой стороны, различие цен равно трансакционным издержкам арбитража: Prs - Crs. Согласно принятому определению, рынок считается интегрированным, если на нём имеются барьеры, обусловленные только географическими факторами (иначе говоря, отсутствуют искусственные препятствия межрегиональной торговле), т.е. закон единой цены выпоняется с точностью до транспортных затрат С*Д. Удалив их из различия цен, получаем Prx - C*rs = РМге или РД = рМД - С*Д. Предполагая (?Д = Оо + уLД, где Lrs - логарифм расстояния между регионами г и s, а Оо и у - неизвестные коэффициенты, и учтя случайные возмущения ега> получаем эконометрическую модель

Prs = 0(0 + рЫп + yLД + еД ({(г, j)}= П), (I)

где П - множество R(R - 1)/2 пар регионов (R - количество регионов в выборке), такое, что r&s и если (г, 5)еП, то (j, г){П. Если издержки арбитража исчерпываются транспортными затратами, СД = C%s, то Р = 0, и рынок считается интегрированным.

Имея данные о каких-то составляющих издержек арбитража, их можно включить в правую часть уравнения (1), получив модель, позволяющую оценить роль соответствующих факторов в сегментации рынка:

РД = а0 +рХ, +У1>Д +еД Шп j)}= П), (2)

где i - индекс фактора, влияющего на межрегиональные различия цен, Xn - переменная, количественно описывающая г'-й фактор, а,- - коэффициенты, отражающие степень влияния фактора на различие цен. При этом р* характеризует уже не степень интеграции рынка, а совокупное влияние неидентифицированных препятствий интеграции.

На рис. 3 приведена полученная с помощью модели (1) динамика степени интеграции агрегированного рынка 25 основных продуктов питания в 1992-2000 гг. по России в целом, по России без труднодоступных регионов (Камчатской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей и Респуб-

лики Якутии) и по Европейской России (европейская часть РФ без её северных территорий - Архангельской и Мурманской областей и Республики Коми).

Рис. 3. Динамика интеграции рынка продовольственных товаров

Как показывает рис. 3, в первые годы рыночных преобразований сегментация рынка нарастала, достигнув пика примерно в 1994 г. Эта точка явилась переломной, после неё основной тенденцией стало последовательное усиление интеграции. Труднодоступные регионы, как и следовало ожидать, вносят существенный вклад в общую величину сегментации рынка. Но, вопреки ожиданиям, рынок Европейской России оказывается интегрирован слабее, чем рынок азиатской части страны без труднодоступных регионов. Вероятной причиной является гораздо более дробное административно-территориальное деление европейской части страны и склонность к региональному протекционизму в заметной части её регионов. Приведённые в работе результаты, полученные для большого числа других российских рынков (как агрегированных, так и рынков отдельных товаров) дают качественно сходную картину.

Розничные цены товаров, используемые в эмпирическом анализе, содержат стоимость немобильной составляющей (услуг распределения и реализации товаров), что может приводить к завышению оценки степени сегментации рынка. С помощью различных способов учёта данной составляющей проверяется устойчивость полученных результатов к её искажаю-

щему воздействию. Эти проверки показывают, что учёт немобильной составляющей слабо влияет (или вообще не влияет) на количественные оценки степени интеграции, оставляя качественную картину неизменной.

Результаты оценки степени интеграции различных российских рынков товаров говорят, что большинство рынков нельзя считать интегрированными согласно принятому определению интеграции. С другой стороны, можно предположить, что достижимая на практике степень интеграции имеет некий предел. Поскольку определить его теоретически вряд ли возможно, в качестве лэталона принят рынок США. Полученная оценка степени интеграции рынка продовольственных товаров в США в 2000 г. оказалась сопоставимой с оценкой степени интеграции продовольственного рынка России без труднодоступных регионов в том же году.

С помощью модели (2) идентифицирован ряд факторов, вызывающих сегментацию российского рынка товаров, и количественно оценена их роль. В их числе физические и экономические транспортные условия, региональный протекционизм, организованная преступность. Вклад неустранимых географических факторов (расстояние между регионами и низкая транспортная доступность некоторых регионов) в среднее межрегиональное различие цен составляет около 70%, остальное (за исключением части, обусловленной различием издержек торговли) - следствие лискусственных препятствий интеграции. На рис. 4 показан вклад укрупнённых факторов (за вычетом географических) в сегментацию рынка 25 основных продуктов питания в 1993-2000 гг.

Наибольший вклад в сегментацию рынка даёт организованная преступность. Вместе с тем рассмотрение динамики оценок показывает, что её влияние со временем ослабевает. Для России в целом и без труднодоступных. регионов второй по значению фактор - условия транспортировки (качество транспортной инфраструктуры и различия региональных транс-

70 -- -ал 60

50^-т 40 -30 20 10 -- -0

2 О " С

ш й О. о.

Неидентифицированные факторы

Издержки торговли

13 Организованная преступность ШРегиональный протекционизм 3 Условия транспортировки

Рис. 4. Факторы сегментации рынка в 19932000 гг. (сверх географических)

портных тарифов), а для Европейской России - региональный протекционизм. Заметный вклад в общую сегментацию российского рынка даёт рынок Москвы: при исключении её из выборки доля неидентифицированных факторов существенно уменьшается.

Целью четвёртой главы является построение совокупности моделей, характеризующих пространственную структуру интеграции рынка товаров. Каждая из моделей описывает определённое поведение различия цены товара в двух сегментах рынка. В зависимости от того, какому описанию соответствует временной ряд различия цены в данной паре сегментов, она относится к одному из трёх типов: эти сегменты интегрированы между собой, не интегрированы, но движутся к интеграции друг с другом, не интегрированы и не имеют тенденции к интеграции. В целом (по всем парам сегментов) это и даёт пространственную структуру интеграции рынка.

В интегрированной паре сегментов рынка г и 5 динамика цен дожна соответствовать закону единой цены: 1п(р,/Ря) = Рп ~ Р.л - РЩ = 0. где рф р.Д - цена товара в г и соответственно, в момент г. Если исходить из слабого закона единой цены, это равенство имело бы вид Рга, = а. Однако результаты, описанные в предыдущей главе, показывают, что величина а наряду с транспортными затратами может включать существенную часть, обусловленную искусственными препятствиями интеграции. Рассматривая отдельную пару сегментов рынка, эту часть отделить невозможно. Таким образом, выпонение равенства Рт = а не гарантирует соответствия принятому определению интеграции. Вследствие этого в данной главе принят более жёсткий критерий интеграции - выпонение строгого закона единой цены (что может приводить к недооценке интегрированноеЩ рынка).

Учитывая случайные возмущения V,, которые предполагаются авторегрессионным процессом первого порядка, получаем Рп, = V,, V, = = (X + 1)у,_1 + е(. Объединив эти уравнения, приходим к известной модели коинтеграции с заданным коинтеграционным вектором (1, -1):

ЬРт = ХРпМ + е, (г=1 ,...,Г), (3)

где А - оператор первой разности (ДРД, = Рт - 0, е, - гауссовский белый шум, а X - оцениваемый коэффициент. Сегменты рынка и .г интегрированы между собой, если ряд {?Д,} стационарен; это имеет место, когда X < 0. Если же X - 0, ряд содержит единичный корень (нестационарен), и г и ^ считаются неинтегрированными.

Для переходной экономики характерным является промежуточный случай, когда сегменты рынка г и не интегрированы между собой, но движутся к интеграции друг с другом, т.е. процесс {?Д,},=0.....г не является стационарным на рассматриваемом временном интервале, но стре-

мнтся к стационарности: lim Рт = 0 . Это новый класс процессов, промежуточный между стационарными и нестационарными; общая теория таких процессов отсутствует. Чтобы обойти эту проблему, в работе предлагается моделировать временной ряд, соответствующий данному классу, как процесс, стационарный относительно асимптотически затухающего тренда. В качестве такового принят экспоненциальный тренд ке8г, 8<0. Тогда имеем Ры = In(l + iceh') + vД v, = (А + l)v,_, + е,; после объединения этих уравнений получаем нелинейную коинтеграционную модель

ДРт = ЯЛ,,,-1 + ln( 1 + ке5') - (А + l)ln( 1 + ке8('" '>) + е, (t = 1,... ,Т), (4)

Параметр 5 определяет скорость сближения цен в сегментах рынка г и j, а к - начальный (при t = 0) разрыв в ценах между ними. Тестирование модели состоит в проверке того, что процесс стационарен относительно данного тренда, и если это так, действительно ли ряд имеет затухающий тренд. Если условия А. < О, к ^ 0 и 5 < 0 выпоняются, то г и s считаются движущимися к интеграции друг с другом.

Динамика цен в России имеет одну особенность: многие региональные временные ряды цен содержит скачок, вызванный финансовым кризисом августа 1998 г., после которого характер динамики ряда меняется. Поэтому необходимы также модификации моделей (3) и (4), учитывающие наличие структурного скачка. Он описывается переменной 0(, такой, что В0, = 1 при t < 8 и Вв, = 0 при t > 9, 9 - момент скачка. Включив эту переменную в модель (3), получаем (кв - высота скачка):

АРЩ = АЛ,,м + Кв(Во, - (к + i) So,,-i) + Е, (f = 1,.. .,7). (3*)

Учёту структурных скачков в моделях типа (3) и их вариантах посвящено большое число публикаций. Однако предлагаемая модель (3*) имеет существенное отличие от изучаемых в литературе - она нелинейна по коэффициентам, тогда как известные сходные модели являются её линейными приближениями, позволяющими коэффициентам при Вй, и 5о,м быть независимыми. Это приводит к тому, что оценки параметров, будучи состоятельными, не являются асимптотически эффективными. Поэтому использование более адекватного описания процесса нелинейным уравнением (3*) позволяет получить тест на стационарность, обладающий лучшими свойствами по сравнению с известными, в частности, большей мощностью (одно из приложений к работе содержит подробное исследование свойств данного теста),

Модифицируя аналогичным образом модель (4), получаем АЛ,-, = АЛ,,,-. + In(l + (к + Кцйо,)е8') -

- (А + 1 )ln( 1 + (к + КаВам)^" ") + е, (г = 1.....П (4*)

Во всех четырёх моделях статистикой теста гипотезы нестационарности (к = 0) являются соответствующие т-статистики, т.е. г-статистики оценки X, но имеющие нестандартные распределения. В случае модели (3) им является распределение Дикки-Фулера, однако для моделей (4), (3*) и (4*) т-статистики имеют неизвестные распределения. Эти распределения в работе оценены (для используемых в последующем эмпирическом анализе объёма выборки Т = 83 и моментов скачка 8) с помощью метода Монте-Карло.

Скачок динамики цен, вызванный кризисом 1998 г., происходил несинхронно: его момент варьируется по регионам от августа 1998 г. до февраля 1999 г. Момент скачка в данном временном ряде определяется оцениванием регрессий (3*) и (4*) для каждого 0 = УШ.1998,...,П.1999 и выбором такого 0, при котором сумма квадратов остатков регрессии минимальна.

Суть процедуры идентификации типа отдельной пары сегментов рынка состоит в определении того, которой из моделей соответствует поведение соответствующего ряда. Если это модель (3) или (3*), то г и интегрированы между собой, если (4) или (4*) - не интегрированы, но движутся к интеграции друг с другом. В случае, когда ни одна из этих моделей не описывает динамику цен в г и я, эти сегменты рынка относятся к неинтегрированным и не имеющим тенденции к интеграции.

Разработанный инструментарий применён для получения пространственной структуры интеграции российского рынка продовольственных товаров, представленных минимальным набором основных продуктов питания, в периоде 1994-2000 гг. При этом рассматривается ин-тегрированность каждого регионального рынка с национальным (т.е. берутся пары регион-Россия), Пространственная структура интеграции этого рынка представлена на рис. 5.

Согласно полученным результатам, из 75 российских регионов, охваченных выборкой, 36% интегрированы с национальном рынком на промежутке 1994-2000 гг., 44% - не интегрированы, но движутся к интеграции с ним, и 20% регионов не интегрированы и не имеют тенденции к интеграции. В подтверждение изложенных в предыдущей главе результатов, неинтегрированными являются все труднодоступные регионы. Если же исключить их, большая часть неинтегрированных регионов приходится на европейскую часть России.

Было проверено соответствие динамики цен в неинтегрированных регионах слабому закону единой цены. Эта проверка показала, что он не выпоняется только в двух из них. Таким образом, неинтегрироваиность почти целиком обязана постоянному во времени отличию цен продовольственных товаров в регионе от среднего по России, а не расхождению цен.

Жирные линии - границы экономических районов, римские цифры - обозначения районов:

I Северный IV Вого-Вятский VII Северо-Кавказский X Восточно-Сибирский

II Северо-Западный V Центрально-Чернозёмный VIII Уральский XI Дальневосточный 1П Центральный VI Повожский IX Западно-Сибирский

Рис. 5. Пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров

С помощью анализа причинности по Грэнджеру, проведённому на тех же данных, оценена интенсивность ценовых взаимосвязей между региональными рынками. Она оказалась довольно высокой: в среднем случайное возмущение цен вызывает отклик в 62% регионов. Слабой связью с другими региональными рынками отличается Москва - изменения цен в ней мало влияют на цены в других регионах, как и изменения региональных цен мало влияют на московские.

Вводится понятие косвенных ценовых связей: такая связь имеет место между ценами в регионах г и если цена в г не влияет на цену в я, но влияет на цену в регионе q, а цена в д - на цену в вместо единственного региона <у можно подставить любую цепочку промежуточных регионов. Анализ косвенных ценовых связей позволяет выявить изолированные субрынки - группы региональных рынков, связанных между собой, но не связанных с остальными. Такие субрынки потенциально могут быть клубами интеграции. Применение данного подхода к результатам анализа причинности по Грэнджеру говорит об отсутствии как изолированных совокупностей региональных рынков, так и автаркических региональных рынков. Это можно считать косвенным свидетельством отсутствия клубов интеграции на рассматриваемом рынке на интервале 1994-2000 гг.

Пятая глава посвящена конвергенции региональных рынков. Она основывается на применении инструментария, используемого в исследованиях экономического роста и неравенства, но не находившего ранее приложения к анализу пространственной динамики цен (кроме таких простых и очевидных средств, как изучение а-конвергенции и построение пространственных распределений цен). Адаптация данного инструментария основана на трактовке различия цен между регионами как ценового неравенства и представлении совокупности цен во всех регионах (или в определённых группах регионов) в виде распределения. В отличие от регрессионного анализа в двух предыдущих главах, где наблюдением служила отдельная реализация цены (точнее, разброса цен), в настоящей главе наблюдением является совокупность цен во всех регионах в данный момент времени. Сопоставимость во времени обеспечивается рассмотрением цен относительно средней по стране цены.

Указанное направление анализа не даёт прямого ответа на вопрос об интегрированноеЩ рынка, но позволяет определить характер и тенденции его динамики, показывая, движется ли рынок страны в целом в направлении интеграции. Его результаты позволяют, с одной стороны, верифицировать картину, полученную в двух предыдущих главах, а с другой - обогатить её допонительными аспектами. Содержательные вопросы, на которые дожно дать ответ применение развиваемого в данной главе подхода, состоят в следующем. Имеет ли место ценовая

конвергенция региональных рынков, т.е. есть ли тенденция к усилению интеграции российского рынка товаров? Имеются ли на нём клубы интеграции? Какова связь между интенсивностью изменения относительных цен в регионах и изменением общего разброса цен? Какова догосрочная тенденция изменения распределения региональных цен? Не ведёт ли она к возникновению в перспективе клубов интеграции?

Широко распространённой концепцией конвергенции является а-кон-вергенция. В применении к рассматриваемой проблематике она переформулируется следующим образом: в данной пространственной выборке имеет место а-конвергенция на временном промежутке [г, / + г], если разброс цен по этой выборке уменьшается во времени. При измерении разброса цен стандартным отклонением логарифмов цен это значит, что о(Р,+т)/а(?/) < 1.

Более детальные сведения о процессе конвергенции даёт динамика плотности распределения региональных цен ДР() (плотность оценивается

по совокупности логарифмов относительных цен .....ц известными

методами). В частности, форма/,(Р,) показывает, имеются ли клубы интеграции: мультимодальность будет свидетельствовать об их наличии.

А тонкие характеристики процесса конвергенции можно получить, анализируя переход между распределениями для разных моментов времени - изменения внутри распределения. Явление перемещения, например, индивидов, в распределении доходов носит название мобильности по доходам. По аналогии вводится понятие ценовой мобильности региональных рынков - перемещение региона в распределении региональных цен товара. Имеются две концепции мобильности. Применительно к ценовой мобильности региональных рынков их суть состоит в следующем. Относительная (или ранговая) мобильность связана с изменениями упорядоченности регионов по уровню цен, т.е. рассматривается перемещение регионов относительно друг друга. Абсолютная (или количественная) мобильность связана с изменениями самих уровней цен в регионах, т.е. рассматривается перемещение регионов по шкале цен безотносительно к их взаимному расположению.

Чтобы связать рассматриваемую проблематику с аппаратом анализа неравенства, межрегиональный разброс цен (ценовое неравенство регионов) измеряется индексом Джини С, = 2соу(р(,#(/?,))/(Ир,), где

Я - количество регионов, а р,) ~ ранги регионов: g(pr,) = gn есть номер региона в их ряду, упорядоченном по возрастанию относительной цены рД. Ценовая конвергенция имеет место, когда < 1. Индекс Джини

является необычным измерителем разброса цен. Однако при приведении к одинаковому масштабу его динамика практически совпадает с динамикой одного из самых популярных показателей разброса цен -стандартного отклонения логарифмов цен о(Р,).

Для анализа связи между ценовой мобильностью и конвергенцией региональных рынков, а также выявления роли относительной и абсолютной мобильности в изменении ценового неравенства регионов использован метод, предложенный С. Ицхаки и К. Водоном (8. УкгИаЫ, р. ЭДЪсЗоп). Показатель относительной мобильности за промежуток времени [г, 1+ г] рассчитывается как 5,х = (0,(1 + Г,,,.к) + С/+г(1 + Г,Д.,))/2(С, + 0(+т), где Г,,т = соу(рД g(р,)), Г,+х., = со\(рт, g(р ,))/со\{р ,Д)).

Индекс относительной мобильности принимает значения от 0 до 1; при = 0 мобильность отсутствует, при Зп = 1 она совершенна Ч все ранги меняются на обратные.

Одним из показателей абсолютной мобильности может служить Ьт -оценка коэффициента в регрессии цен в момент г + т, по ценам в момент и рп> получаемая методом инструментальных переменных с использованием в качестве инструмента для рД ранга региона grr. Если Ьт= 1, абсолютная мобильность отсутствует, 0 < ,+т < 1 свидетельствует о сближении цен со средней ценой, а Ьт > 1 - о расхождении от средней. Показатели абсолютной и относительной мобильности связывает соотношение в^Ю, =Ь,+Хр, /(Г,+Т(р,+Т). Приняв р,/ 1 (что довольно точно выпоняется в используемых реальных данных), видим, что ценовая конвергенция региональных рынков имеет место при Ьт < ГЛ(М, при = Г,,,л индекс Джини остаётся неизменным, а когда Ът > Г,,,л, межрегиональный разброс цен растёт, т.е. происходит ценовая дивергенция региональных рынков (при Ьт > 1 она будет иметь место всегда, так как Г,,т < 1).

Показатели мобильности дают агрегированную характеристику интенсивности перемещения регионов внутри распределения цен. Более подробное описание динамики распределения можно получить, рассматривая сами перемещения регионов из одного состояния (принадлежности к ценовой группе) в другое. Для этого использован метод, предложенный Д. Ква (Б. риаЬ). Абсолютная ценовая мобильность региональных рынков описывается стохастическим ядром Л, которое является оператором, переводящим распределение цен в момент I в распределение в момент г + х:/;+т(Р,+т) = А-/,(Р,). Это ядро есть плотность распределения цен в момент I + хъ зависимости от цен в момент г, Л = /(Р,+т1Р(), и тогда

/(Р,+т|Р,)/,(Р,МР, Х По Данным о логарифмах относительных

цен, .....я и {Рп ,+,}(-!...../;, можно оценить Л. В предположении, что

процесс изменения распределения региональных цен является марковским, имеем/,+Дх(Р,+Дт) = Л"-/(Р,), а при п Ч> < получаем эргодическое распределение /~,(Р), т.е. такое, что /Д(Р) = Л^/ДР), где АД - предел Л" при п Ч>

Рассмотренный инструментарий применён для анализа российского

рынка 25 основных продуктов питания в периоде 1994-2000 гг. Установлено наличие а-конвергенции межрегионального разброса цен, свидетельствующее, что хотя ряд региональных рынков не движется в направлении интеграции, преобладающей является тенденция к усилению интеграции национального рынка. Полученная картина также подтверждает, что неинтегрированность обязана главным образом постоянным во времени различиям в ценах, а не расхождению цен.

Оценена плотность распределения региональных цен в каждом году рассматриваемого периода. Со временем она становится уже, хотя и сохраняет длинный хвост в области высоких цен (соответствующий в основном труднодоступным регионам). Форма плотности распределения приводит к выводу об отсутствии клубов интеграции в 1994-2000 гг.; тест на мульти-модальность уверенно отвергает гипотезу бимодальности распределений.

Сопоставление динамики индекса Джини С, и индекса относительной мобильности !>Д показывает наличие существенной ценовой конвергенции региональных рынков при весьма низкой относительной ценовой мобильности. Так, с 1994 по 2000 г. индекс ценового неравенства регионов снизися почти вдвое, с 0,152 до 0,084 (т.е. С2ооо/С?19У4 = 0,553), тогда как индекс относительной мобильности за этот период составил лишь 0,047. Таким образом, положение региональных рынков на шкале цен относительно друг друга остаётся довольно стабильным. В подавляющей части регионов, где в 1994 г. цены были ниже, чем в среднем по России, ситуация осталась такой же и в 2000 г., также в основном не изменилась ситуация и в регионах с ценами выше среднероссийских. Относительная мобильность влияет только на локальные свойства динамики ценового неравенства, не оказывая сколько-нибудь заметного воздействия на глобальный тренд ценовой конвергенции. Обнаружены сезонные всплески относительной мобильности, вызванные несинхронным по регионам летним снижением темпа роста цен ряда продовольственных товаров.

Анализ взаимосвязи относительной и абсолютной ценовой мобильности говорит о преобладании последней: Ь,+х < что обуславливает ценовую конвергенцию региональных рынков (за исключением перехода от 1999 к 2000 г., где наблюдается небольшое расхождение цен),

Стохастическое ядро А, описывающее абсолютную ценовую мобильность региональных рынков (и задающее закон динамики распределения региональных цен) оценивалось двумя способами. В первом используется информация только о распределении региональных цен только в начале и конце рассматриваемого периода: Ло =Рж>1Л) =/(^2000! Р\т)- Во втором способе привлекается информация обо всех годовых переходах, а стохастическое ядро оценивается как средневзвешенное годовых оценок:

= (=1994 wtf(pt+\pt} > где вес тем меньше> чем дальше ( отстоит от

2000 г. Хотя Л(]) и сд отличаются, качественно они подобны, говоря об одних и тех же особенностях динамики распределения региональных цен. На рис. б приведено трёхмерное изображение оценки А(б).

Рис. 6. Оценка стохастического ядра А(б)

Сечение стохастического ядра плоскостью, перпендикулярной плоскости, образуемой осями цен Р, и Р(+г, и проходящей через некоторую точку Р*1 паралельно оси Рт, даёт плотность распределения в момент г + т тех цен, которые в момент г равнялись Р*,. Отсюда можно увидеть перемещение во времени различных частей исходного распределения /,(Р,). Диагональ Рт - Р, (изображённая на рис. б пунктиром) является линией иммобильности: если мода А проходит по ней, то все части распределения в момент г + т оказываются примерно на тех же местах, что и в начальный момент. Чётко выраженные пики вдоль диагонали представляют клубы интеграции: региональные рынки с ценами в соответствующем диапазоне стремятся к сохранению этого состояния, а каждый из других региональных рынков со временем перейдёт в одно из таких состояний.

Линия моды А(б) (как и Л(и) повёрнута против часовой стреки, пересекая диагональ примерно в точке (0, 0). Это свидетельствует о ценовой конвергенции региональных рынков: регионы с относительными ценами ниже среднероссийских имеют тенденцию к переходу к более высоким ценам, а регионы с высокими ценами - к более низким; только регионы с ценами, близкими к средним по стране, являются почти иммобильными. Обе оценки Л не имеют пиков иа диагонали, все они рас-

положены или правее, или левее неё. Это служит ещё одним свидетельством в пользу отсутствия клубов интеграции в 1994-2000 гг.

Процесс сближения цен в регионах в конечном счёте приведёт к эргодическому, уже не меняющемуся во времени, распределению цен /ЦР). Оно представляет собой догосрочный прогноз (и не обязательно будет соответствовать точному равенству цен во всех регионах). В качестве оценки используется Л" такое, что с заданной точностью выпоняется условие сходимости Л" = Л"-1. На рис 7 показаны полученные оценки /л.(Р) в сравнении с фактическим распределением логарифмов относительных региональных цен в 2000 г. Обе оценки прогнозируемого распределения цен довольно близки друг к другу. Они почти симметричны, кроме правого хвоста (области высоких относительных цен, соответствующей труднодоступным регионам), который, хотя и сокращается в сравнении с фактическими распределениями, но всё же остаётся. Оба эргодических распределения одномодальны, предсказывая, что в будущем возникновение клубов интеграции на российском рынке не ожидается. Близость фактического распределения цен в 2000 г. к прогнозным даёт основания предполагать, что процесс ценовой конвергенции региональных рынков к 2000 г. был близок к завершению.

-ПоЛ№)

\ Ч ПоЛ(11

\ ЧФактически в 2000 г.

-0.25 0 0.25 0.5 Р, логарифм относительной цены

Рис. 7. Оценки эргодического распределения региональных цен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе получены следующие основные результаты.

1. Разработана имитационная модель поведения потребителей в условиях инфляции, позволяющая рассчитывать лидеальный ИПЦ (как индекс Дивизиа) и устранить все смещения ИПЦ. На основе расчётов как по данной модели, так и по реальным данным установлено, что использование динамических индексов цен в межрегиональных сравнениях уровней цен даёт искажённую картину, как правило, завышая межрегиональные различия. Показано, что это справедливо не только для России, но и для любых межтерриториальных сопоставлений, включая меж-страновые. Данный результат значим и для других направлений исследований: из него вытекает, что в российских условиях использование ИПЦ для сопоставления различных показателей, требующих соизмерения цен в

разных регионах (например, реальных доходов), приводит к некорректным выводам - возможно, не только количественно, но и качественно.

2. Разработана теоретическая модель равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, учитывающая наличие трансакционных издержек арбитража. Такая модель естественным образом вводит меру интеграции рынка как, силу зависимости цены товара в регионе от локального спроса на товар. Йа основе теоретической модели построены эконометри-ческие модели, позволяющие количественно оценить степень интеграции рынка и проследить её изменения во времени, а также идентифицировать факторы, противодействующие или способствующие интеграции.

3. С помощью разработанных моделей получены траектории степени интеграции ряда российских рынков товаров (представленного набором из 25 товаров и несколькими отдельными товарами) на интервале 1992-2000 гг. либо оценки степени интеграции для тех или иных совокупностей моментов времени. Установлено, что в 1992-1993 гг. происходило нарастание сегментации российского рынка товаров, а примерно с 1994 г. произошёл поворот к усилению его интеграции, которое происходило до конца 1990-х годов; при этом к 2000 г. степень интеграции российского рынка товаров стала сопоставимой со степенью интеграции рынка США. Идентифицирован ряд факторов, препятствующих интеграции российского рынка, и оценён их вклад в сегментацию (в их числе - географические факторы, региональный протекционизм, организованная преступность и другие).

4. Построена нелинейная модель движения двух неинтегрирован-ных рынков к интеграции друг с другом (как модель нового класса временных рядов, являющихся промежуточными между стационарными и нестационарными: нестационарные ряды, стремящиеся к стационарности). Получены нестандартные распределения тестовой статистики, используемой для тестирования модели. Значение данных результатов выходит за пределы рассматриваемой проблематики: в частности, они применимы в сопоставительных исследованиях экономического роста.

5. Разработан нелинейный тест на стационарность процесса со структурным скачком (в используемом эмпирическом материале он отражает кризиса 1998 г. в России), обладающий лучшими свойствами по сравнению с известными линейными тестами, в частности, большей мощностью Область применения данного результата весьма широка, поскольку процессы такого типа используются для моделирования динамики многих экономических показателей.

6. С помощью применения новых моделей временных рядов (в сочетании с известной) получена пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров в периоде 1994-2000 гг., характеризующая состояние каждого регионального рынка страны: ин-

тегрирован ли он с национальным рынком, и если нет, движется ли в направлении интеграции с ним.

7. Распространён на проблематику пространственной динамики цен ряд понятий, подходов и методов, используемых в исследованиях экономического роста и неравенства. Это позволяет расширить аппарат исследования интеграции рынков товаров за счёт известного, но ранее не применявшегося в данной области инструментария. В частности, по аналогии с мобильностью по доходам введено понятие ценовой мобильности региональных рынков, что обогащает понятийный аппарат анализа пространственной динамики цен.

8. С помощью указанного инструментария установлено, что рынок России в целом двигася в 1994-2000 гг. в направлении усиления интеграции, и при этом не возникали клубы интеграции. Выявлена преобладающая роль абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в изменении пространственного распределения цен в России при слабой относительной мобильности: в то время как цены товаров в регионах страны со временем сближаются, упорядоченность регионов на шкале цен остаётся довольно стабильной (дешёвые и дорогие регионы в основном продожают оставаться таковыми). Получено описание абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в виде стохастического ядра, показывающего тенденции эволюции совокупности региональных цен товаров. На его основе установлено отсутствие клубов интеграции в периоде 1994-2000 гг. и оценено пространственное распределение цен в догосрочной перспективе, указывающее, что возникновение клубов интеграции в будущем также не предвидится.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статьи в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией

1. Глущенко К.П. Инфляция в Западной Сибири // ЭКО. - 1995. - № 4. -С. 100-113(0,61 ал.).

2. Глущенко К.П. Динамика уровней потребительских цен в Западной Сибири // Вопросы статистики. - 2000. - № 2. - С. 16-20 (0,51 ал.).

3. Глущенко К.П. Чей рубль весомей? // ЭКО. - 2000. - № 7. - С. 39-55 (0,74 ал.).

4. Глущенко К.П. Потребительские цены в России в 1992-2000 гг.: пространственный аспект // Регион: экономика и социология. - 2001. -№2.-С. 46-71 (1,18 ал.).

5. Глущенко К.П. Пространственное поведение уровней цен // Экономика и математические методы.-2001.-Т. 37, -№ З.-С. 3-13 (1,08 ал.).

6. Глущенко К.П. Индексы цен в западносибирских регионах // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: социально-экономические науки. - 2001. - Т. 1. - Вып. 2. - С. 5-20 (0,79 ал.).

7. Глущенко К.П. Эконометрический анализ интегрированноеЩ российского внутреннего рынка // Регион: экономика и социология. -2002.-№3,-С. 67-86(1,06 а.л.).

8. Глущенко К.П., Конева АЛО. Интеграция российского продовольственного рынка // Регион: экономика и социология. - 2004. - № 2. - С. 47-63 (0,86 а.л.).

9. Глущенко К.П. Регионы России в первом полугодии 2004 г. // Регион: экономика и социология. - 2004. - № 4. - С. 212-223 (0,43 а.л.).

10. Глущенко К.П. Ценовые взаимодействия российских региональных рынков // Пространственная экономика. - 2007. - № 1. - С. 48-60 (0,62 а.л.).

11. Глущенко К.П. Влияние организованной преступности на региональную дифференциацию цен // Экономика и математические методы. - 2007. - Т. 43. - № 2. - С. 12-24 (1,15 а.л.).

12. Глущенко К.П., Химич А.Е. Динамика интеграции рынков продовольственных товаров в России // Регион: экономика и социология. -2007. - № 4. - С. 74-87 (0,69 а.л.).

Прочие основные публикации по теме исследования

13. Глущенко К.П. Инфляция в Западной Сибири // Финансы в Сибири. - 1996. - № 2. - С. 7-10 (0,26 а.л.).

14. Глущенко К.П. Инфляция в Сибири: итоги 1996 года// Финансы в Сибири. - 1997. - № 4. - С. 5-9 (0,32 а.л.).

15. Глущенко К.П. Межрегиональная дифференциация темпов инфляции // Научные доклады Российской программы экономических исследований. - № 99/17. - М.: РПЭИ, 2001. - 65 с. (2,74 а.л.).

16. Gluschenko К. Inter-regional variability of inflation rates // EERC Working Paper.- No. 99/17. -Mosow: EERC, 2001. - 63 p. (2,61 а.л.).

17. Глущенко К.П. Моделирование и оценка динамики интегрированноеЩ российского рынка // Информация и экономика: теория, модели, технологии. - Барнаул: Издательство Атайского государственного университета, 2002. - С. 200-206 (0,39 а.л.).

18. Gluschenko К. Market intgration in Russia during the transformation years // Economie Sris. - No. 116. - Vienna: Institute for Advanced Studies, 2002. - 38 p. (2,07 а.л.).

19. Глущенко К.П. Насколько едино российское экономическое пространство? // Научные доклады Консорциума экономических исследований и образования. - № 01/11. - M.: EERC, 2002. - 74 с. (3,56 ал.).

20. Gluschenko К. Common Russian market: Myth rather than reality // EERC Working Paper. - No. 01/11. - Moscow: EERC, 2002. - 69 p. (3,67 ал.).

21. Gluschenko К. Market integration in Russia during the transformation years // Economics of Transition. - 2003. - V. 11. - No. 3. - Pp. 411-434 (1,45 а.л.).

22. Глущенко К.П. Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ // Научные доклады Консорциума экономических исследований и образования. - № 04/06. - М.: EERC, 2004. - 84 с. (3,10 а.л.).

23. Gluschenko К. Analyzing changes in market integration through a cross-sectional test for the law of one price // International Journal of Finance and Economics. - 2004. - V. 9. - No. 2. - Pp. 135-149 (1,35 а.л.).

24. Gluschenko K. The evolution of cross-region price distribution in Russia // Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe.

- 2004. - V. 19. - No. 4. - Pp. 263-278 (0,99 а.л.).

25. Gluschenko K. The law of one price in the Russian economy // LICOS Discussion Paper. - No. 152/2004. -Leuven, 2004. -40 p. (2,21 а.л.).

26. Gluschenko K. Crime and prices // Economic Series. - No. 167. - Vienna: Institute for Advanced Studies, 2005. - 17 p. (1,11 а.л.)

27. Gluschenko K. Inter-regional price convergence and market integration in Russia [Research Note] // International Advances in Economic Research.

- 2005. - V. 11. - No. 4. - P. 483 (0,05 а.л.).

28. Gluschenko K., Kulighina D. Assessing a feasible degree of product market integration (A pilot analysis) // BOFIT Discussion Papers. - No. 3/2006. - Helsinki: BOFIT, 2006.-25 p. (1,03 а.л.).

29. Gluschenko K. Russia's common market takes shape: Price convergence and market integration among Russian regions // BOFIT Discussion Papers.

- No. 7/2006. - Helsinki: BOFIT, 2006. - 31 p. (1,47 а.л.).

30. Gluschenko K. Biases in cross-space comparisons through cross-time price indexes: The case of Russia // BOFIT Discussion Papers. - No. 9/2006. - Helsinki: BOFIT, 2006. - 49 p. (1,92 а.л.).

31. Gluschenko K. Price linkages, of Russian regional markets // William Davidson Institute Working Papers. - No. 839. - Ann Arbor, MI, 2006. -13 p. (0,69 а.л.).

32. Gluschenko K. Price mobility of locations // William Davidson Institute Working Papers. - No. 842. - Ann Arbor, MI, 2006. - 13 p. (0,57 а.л.).

33. Gluschenko K., Khimich A. Food markets in Russia: Dynamics of their integration II Economic Series. - No. 221. - Vienna: Institute for Advanced Studies, 2005. - 13 p. (0,74 а.л.).

ИД № 0357:5 от 19.12.2000 г. Подписано к печати 11.02.2008 г. Формат бумаги 60х84|/,6. Гарнитура Тайме. Объем 2,0 п.л. Уч.-изд. п. 2,0 Тираж 100 экз. Заказ №4.. Издательство ИЭОПП СО РАИ. Участок оперативной полиграфû Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. 630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.

Благодарности. Автор выражает признательность организациям, поддержавшим исследования, которые легли в основу данной работы: Институту переходных экономик при Банке Финляндии (BOFIT), Консорциуму экономических исследований и образования (EERC), Российскому фонду фундаментальных исследований, Совету по международным исследованиям и обменам при Госдепартаменте США (IREX), Фонду поддержки открытого общества и Центрально-Европейскому университету.

Он глубоко благодарен колегам, обсуждавшим подходы и результаты автора, подсказавшим ряд идей, дававшим советы, рекомендации и консультации, делившимся данными и программами: A.A. Анатольеву, Э. Берилёфу, Д. Берковицу, В.А. Бессонову, М. Бинстоку, Т.Ю. Богомоловой, Д. Брауну, |Ц. Грилихесу|, Д. ДеЙонгу, Е.В. Желободько, С. Йоу, Е.Б. Кибалову, Дж. Лейцелю, |П.С. Ростовцеву|, Е.В. Серовой, В.И. Суслову, B.C. Тапилиной, А.Б. Хуторецкому, A.A. Цыплакову, М. Шеффе-ру, Дж. Эрлу.

Автор признателен также сотрудницам Новосибирского обкомста-та Т.Н. Кольбах и Е.И. Цыцаркиной за содействие в работе с исходными данными, и студентам экономического факультета Новосибирского государственного университета А. Абрамову, А. Коневой, Д. Кулигиной, Е. Сусловой и А. Химич за помощь в проведении исследований.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Глущенко, Константин Павлович

Введение.

Глава 1. Пространственная интеграция рынков товаров.

1.1. Основные понятия и подходы к анализу интеграции.

1.2. Постановка проблемы

1.3. Обзор литературы.

1.3.1. Существующий инструментарий анализа интеграции рынков товаров.

1.3.2. Эмпирические исследования интеграции рынков товаров в России и других странах с переходной экономикой.

1.4. Динамика цен товаров в регионах России: феноменологический анализ.

Глава 2. Анализ корректности оценок территориальных уровней цен с помощью динамических индексов цен.

2.1. Инструментарий анализа.

2.1.1. Постановка задачи и подходы к её решению

2.1.2. Построение косвенного и непосредственных территориальных индексов цен

2.1.3. Имитационная модель динамики поведения потребителей в условиях инфляции.

2.2. Оценка смещений косвенных территориальных индексов цен.

2.2.1. Смещения КТИЦ относительно НТИЦ Суринова.

2.2.2. Сопоставление динамики уровней цен продовольственных товаров.

2.2.3. Смещения КТИЦ относительно НТИЦ-ПС.

2.3. Результаты имитационных расчётов

2.4. Причины расхождений между косвенными и непосредственными ТИЦ.

2.5. Выводы

Глава 3. Моделирование и оценка динамики интеграции рынка товаров.

3.1. Модельный аппарат оценки степени интеграции рынка.

3.1.1. Модель равновесия на пространственно разделённом рынке.

3.1.2. Возможное влияние принятых упрощений.

3.1.3. Методические вопросы выпонения эконометрических расчётов.117

3.2. Оценка интеграции рынков товаров.

3.2.1. Траектории интеграции

3.2.2. Оценки для отдельных моментов времени.

3.3. Верификация результатов.

3.3.1. Роль немобильной составляющей.

3.3.2. Сравнение с результатами Д. Берковица и Д. ДеИонга.

3.4. Интеграция рынка товаров в России в сравнении с США.

3.5. Анатомия сегментации российского рынка

3.6. Выводы

Глава 4. Исследование пространственной картины интеграции рынка товаров.

4.1. Модели поведения межрегионального различия цен

4.1.1. Известные подходы и нерешенные проблемы.

4.1.2. Модель движения двух рынков к интеграции между собой.

4.1.3. Модели, учитывающие структурный скачок.

4.1.4. Методика анализа пространственной структуры интеграции.

4.2. Пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров

4.3. Исследование ценовых взаимодействий региональных рынков.

4.4. Выводы

Глава 5. Моделирование ценовой мобильности и конвергенции региональных рынков

5.1. Инструментарий и его адаптация к проблематике пространственной динамики цен.

5.2. Оценки динамики разброса цен и формы распределения цен.

5.3. Оценки ценовой мобильности региональных рынков

5.4. Выводы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модели и методы исследования пространственной интеграции рынков товаров"

Актуальность темы исследования. Резкий переход в начале 1990-х годов от централизованно управляемой экономики к экономике, основанной на рыночных принципах, наряду с происходившими в то время политическими изменениями, положил начало региональной сегментации экономического пространства России. Поэтому одной из важных задач, стоящих перед страной, стало формирование - или, если угодно, восстановление -её единого экономического пространства. Как представляется, решение этой задачи можно считать одним из существенных показателей успешности российских рыночных реформ: действительно ли в результате них возникла рыночная самоорганизация. Как показано в [7], в научной литературе нет единообразного мнения о том, что такое экономическое пространство, и, тем более, по поводу его единства. Но при всех различиях в трактовке понятия лединое экономическое пространство очевидно, что оно дожно обязательно подразумевать отсутствие барьеров (за исключением лестественных, обусловленных географическими факторами) на пути межрегионального товарообмена, иначе говоря, пространственную интеграцию рынка товаров. В этом смысле она является стержнем единого экономического пространства.

Теоретические исследования указывают на следующие главные преимущества пространственно интегрированного рынка. Во-первых, такое состояние является Парето-оптимальным, обеспечивая больший уровень благосостояния общества по сравнению со случаем сегментированного рынка. Неспособность последнего эффективно лабсорбировать локальное избыточное предложение другими пространственными частями рынка приводит к ослаблению стимулов экономического роста и иным негативным последствиям. Во-вторых, интегрированность гарантирует воздействие макроэкономической политики (налоговой, денежной и т.п.) на побуждения и ограничения, учитываемые при принятии решений на микроэкономическом уровне, тогда как на сегментированном рынке макроэкономические сигналы могут доходить до микроуровня с искажениями и не приводить к ожидаемым результатам [85; 100, с. 13; 163].

Резонно ожидать, что последовавшее за либерализацией цен нарастание пространственной сегментации российского рынка Ч явление преходящее. Становление и развитие рыночных институтов дожно было привести к расширению межрегиональных торговых связей и, как следствие, к усилению интеграции региональных рынков. В. Коэн и П. Де Мази, обобщив данные по ряду стран, даже утверждают, что поворот к интеграции регионов страны, происходящий спустя некоторое время после либерализации цен - типичное явление, присущее переходным экономикам [164]. Однако к России вряд ли можно однозначно отнести такое заключение: наряду с рыночными силами, обуславливающими усиление интеграции, на российском рынке действуют и достаточно мощные силы, противодействующие ей - в частности, региональный протекционизм. Поэтому нельзя априорно сказать, какова равнодействующая всех этих сил.

Немногочисленные публикации, посвященные проблематике интеграции рынков товаров в России, рассматривают хотя и интересные, но частные аспекты. Даже взятые в совокупности, результаты этих работ дают только некий набор элементов мозаики, не складывающийся в целостную картину. Остаются открытыми вопросы, в каком направлении развивается интеграция российского рынка товаров, как участвуют в этом процессе конкретные регионы, какие факторы противодействуют (или способствуют) интеграции.

Отсюда видна научная актуальность исследования интеграции российского рынка товаров во временном и пространственном (региональном) разрезах, а также изучение влияния различных факторов на состояние и динамику интеграции. С прикладной точки зрения актуальность такого исследования определяется тем, что оно обеспечивает научную основу для разработки и проведения политики, направленной на развитие интеграции национального рынка и, более широко, формирование единого экономического пространства страны.

В мировой экономической литературе имеется значительное число работ, посвященных как эмпирическому анализу пространственной интеграции рынков товаров, так и теоретическим аспектам такого анализа. В большинстве из них объектом изучения являются международные рынки, но есть и немало публикаций, рассматривающих внутренние рынки. В этих работах теоретически обоснован, разработан и эмпирически опробован мощный инструментарий исследования интеграции рынков товаров.

Однако он ориентирован на экономики, функционирующие в относительно стабильных условиях, основываясь на неявном предположении, что в течение анализируемого периода механизм функционирования рынков существенно не меняется. Основной вопрос, на который ищется ответ Ч интегрирован ли изучаемый рынок на определённом временном интервале, т.е. интеграция рассматривается как состояние рынка в данном (достаточно продожительном) периоде. Но переходной экономике как раз присущи принципиальные изменения механизма функционирования рынков, вызванные заменой планового ценообразования рыночным и административного распределения товаров оптовой торговлей. И направление последствий этих изменений Ч движение к интеграции (или от неё) в течение рассматриваемого периода, - пожалуй, даже более важно, чем сам факт интегри-рованности или неинтегрированности рынка. Указанное предположение при анализе пространственной интеграции рынков в переходной экономике оказывается весьма грубым приближением - по сути, элиминируется сам переходный процесс. Поэтому применение только известного инструментария не даёт возможности ответить на отмеченные выше открытые вопросы относительно интеграции российского рынка товаров.

Таким образом, имеется необходимость в существенном развитии и допонении известного инструментария - в разработке подходов, моделей и методов исследования пространственной интеграции рынков товаров, адекватно учитывающих специфику переходного периода, т.е. позволяющих описывать и изучать интеграцию как развивающийся во времени процесс. Без этого, в частности, невозможно получить относительно поную картину интеграции российского рынка.

Отметим, что актуальность такой работы выходит за сферу переходных экономик. В последние 10-15 лет процесс интеграции международных рынков значительно ускорися, что вызывает необходимость в изучении не столько состояния интеграции, сколько её динамики. В то же время достаточно адекватных методов для этого пока не имеется. Как представляется, методы, направленные на анализ изменений интеграции в переходных экономиках, приложимы также к анализу последствий создания и последующего развития валютных союзов (например, влияния введения в обращение наличного евро). Более того, указанные методы могут использоваться и для анализа интеграции рынков товаров в обширных странах с развитой рыночной экономикой (в частности, США).

Цель исследования состоит в разработке подходов к анализу пространственной интеграции рынков товаров, теоретико-экономических и эконометрических моделей и методов анализа, учитывающих специфику переходной экономики и позволяющих получить многоаспектную картину интеграции рынка. Их применение к российскому рынку дожно давать возможность ответить на следующие вопросы.

Х Стал ли российский рынок потребительских товаров интегрированным после завершения периода интенсивной региональной сегментации, последовавшей за либерализацией цен? б

Х Если нет, то какова тенденция развития: движется ли он в направлении усиления интеграции, или же его региональная раздробленность нарастает?

Х Насколько далёк рынок от интегрированности?

Х Что мешает его интеграции?

Х Какую роль в интеграции национального рынка играет каждый из субъектов Федерации?

Задачи, решаемые в диссертации для достижения указанной цели, составляют два блока: экономико-математические, направленные на создание инструментария для анализа интеграции рынка товаров, и содержательные, которые и призваны дать ответы на поставленные выше вопросы. В число первых входят:

- построение теоретической модели равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, позволяющей измерить степень интеграции рынка, и её эконометрической версии;

- разработка модели процесса движения региональных рынков к интеграции друг с другом, а также моделей для анализа интеграции, адекватно описывающих резкие одномоментные изменения на рынке (например, вызванные российским кризисом 1998 г.);

- адаптация инструментария, используемого при изучении экономического роста и неравенства, к проблематике пространственной интеграции рынков.

Содержательные задачи, которые решаются в основном за счёт применения указанного инструментария к российским рынкам товаров, следующие:

- изучение возможности использования динамических индексов цен для получения показателей, характеризующих региональные рынки;

- оценка степени интеграции различных рынков России в динамике, а также идентификация факторов, противодействующих интеграции, и оценка их роли;

- получение географической картины интеграции российского рынка товаров и анализ взаимовлияния региональных рынков;

- определение тенденции эволюции российского рынка как целого (с точки зрения его интеграции), выяснение того, разделён ли национальный рынок на несколько изолированных субрынков (клубов интеграции), определение роли относительной и абсолютной ценовой мобильности регионов в конвергенции региональных рынков.

Объект исследования: российский рынок потребительских товаров, рассматриваемый как совокупность региональных рынков (под регионами в данной работе понимаются субъекты Российской Федерации).

Предмет исследования: пространственная интеграция российских рынков товаров. Методологическая база исследования. Теоретической основой диссертационной работы являются следующие разделы современной экономической теории: пространственная теория цены (А.Г. Гранберг, П. Кругман, П. Самуэльсон и др.), равновесия на пространственно разделённых конкурентных рынках, включая теорию паритета покупательной способности (кроме ранее упомянутых исследователей, - М. Обстфельд, К. Рогофф, Дж. Роджерс, А.М. Тэйлор, М. Тэйлор и др.), теория индексов цен (Р.Ален, В. Диверт, В.И. Зоркальцев, A.A. Конюс, П. Самуэльсон, И. Фишер, Ф. Фишер и др.) и методология оценки смещений в индексах (В.А. Бессонов, Ц. Грилихес и др.). Кроме того, источником ряда идей послужили исследования по проблематике экономического роста и экономической мобильности (А. Бернар, Р. Барро, К. Водон, С. Дурлауф, Ш. Ицхаки, Д. Ква, Э. Ок, К. Сала-и-Мартин, Г. Фидс и др.). Методологической основой разработки нового эконо-метрического инструментария является теоретическая и прикладная эконометрика временных рядов (К. Грэнджер, Д. Дикки, Дж. МакКиннон, П. Перрон, П. Филипс, У. Фул-лер и др.). Работа опирается также на исследования, посвященные анализу инфляции, поведения цен, отдельных рынков в России в региональном разрезе (И.П. Горячева, П. Де Мази, В. Коэн, H.H. Райская, Е.В. Серова, A.A. Френкель и др.) и изучению интеграции российского рынка (Д. Берковиц, К. Брукс, Б. Гарднер, Е. Греннс, Б. Гудвин, Д. ДеЙонг, К. МакКёрди, С. Хьюстед), а также внутренних рынков других стран (Ш.-Дж. Вей, П. Конвей, Д. Парсли, Дж. Роджерс, Ч. Энджел и др.).

Информационной базой исследования служат данные, характеризующие динамику цен потребительских товаров (как отдельных, так и агрегированных) в регионах России и возможные помехи интеграции региональных рынков. Источниками информации при проведении исследования послужили: нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам ценообразования в сфере потребительских товаров, действовавшая в период 1992-2000 гг.; данные российской официальной статистики; опубликованные результаты отечественных и зарубежных исследований. Обоснованность и достоверность результатов, выносимых на защиту, обеспечены: применением научной методологии; использованием классических достижений экономической теории, методологии эмпирического анализа и эконометрики; подробным обсуждением адекватности исходных предположений и конструируемых моделей; перекрёстной верификацией результатов, полученных различными методами, а также сопоставлением результатов с наблюдаемыми процессами и явлениями.

Научная новизна диссертации заключается в разработке подходов к анализу интеграции рынков товаров и инструментария анализа, адекватных особенностям переходной экономики, и получении многоаспектной картины интеграции российского рынка товаров. В частности:

- установлено, как на расчётах по имитационной модели, так и на реальных данных, что использование динамических индексов цен в межрегиональных сравнениях уровней цен даёт существенно искажённую картину (что справедливо не только для России, но и для любых межтерриториальных сопоставлений, включая межстрановые); данный результат значим и для других направлений исследований: из него вытекает, что в российских условиях использование индексов потребительских цен для сопоставления различных показателей, требующих соизмерения цен в разных регионах (например, реальных доходов), приводит к некорректным выводам - возможно, не только количественно, но и качественно;

- разработана теоретическая модель равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, отличающаяся тем, что она естественным образом вводит меру интегриро-ванности рынка как силу зависимости цены товара в регионе от локального спроса на товар; на её основе построена эконометрическая модель, позволяющая количественно оценить степень интеграции рынка и проследить её изменения во времени, а также идентифицировать факторы, противодействующие или способствующие интеграции;

- с помощью данной модели получена картина динамики интеграции российских рынков товаров в 1992-2000 гг.; идентифицирован ряд факторов, препятствующих интеграции (в их числе - географические факторы, региональный протекционизм, организованная преступность и другие) и количественно оценён их вклад в сегментацию рынка;

- построена нелинейная модель движения двух неинтегрированных рынков к интеграции друг с другом (как модель нового класса временных рядов, являющихся промежуточными между стационарными и нестационарными: нестационарные ряды, стремящиеся

- \ к стационарности); оценены нестандартные распределения статистики, используемой для тестирования модели; значение данных результатов выходит за пределы рассматриваемой проблематики: в частности, они применимы в сопоставительных исследованиях экономического роста;

- разработана модель интеграции двух рынков с одномоментным скачком динамики (в случае России представляющим кризис 1998 г.), отличающаяся от известных нелинейной спецификацией, оценены нестандартные распределения статистики, используемой для тестирования модели; в результате получен тест, обладающий большей мощностью по сравнению с известными; область применения данного результата весьма широка, поскольку процессы такого типа используются для моделирования динамики многих экономических показателей;

- на основе применения новых моделей временных рядов (в сочетании с известной моделью) и разработанных средств их тестирования получена пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров, характеризующая состояние каждого регионального рынка страны: интегрирован ли он с национальным рынком на промежутке 1994-2000 гг., и если нет, движется ли в направлении интеграции;

- распространён на проблематику пространственной динамики цен ряд понятий, подходов и методов, используемых в исследованиях экономического роста и неравенства, что позволило расширить аппарат исследования интеграции рынков за счёт известного, но ранее не применявшегося в данной области инструментария (в частности, по аналогии с мобильностью по доходам введено понятие ценовой мобильности региональных рынков);

- с помощью применения данного инструментария получены ответы на вопросы о том, движется ли рынок страны в целом в направлении усиления интеграции и имеются ли при этом клубы интеграции; выявлена роль относительной и абсолютной ценовой мобильности в конвергенции региональных рынков; построено описание абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в виде стохастического ядра, показывающего тенденции эволюции цен на российском рынке в целом и оценено распределение региональных цен в догосрочной перспективе, в результате чего установлено отсутствие тенденции к возникновению клубов интеграции в будущем.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно даёт аналитический инструментарий для разработки и проведения политики, направленной на развитие интеграции национального рынка товаров или его субрынков, состоящих из той или иной совокупности региональных рынков. С точки зрения экономической политики практический интерес представляют также полученные содержательные результаты, а именно:

- установление наличия на российском рынке лискусственных препятствий интеграции, которые могут быть устранены или, по крайней мере, ослаблены за счёт проведения адекватной политики, и оценки значимости идентифицированных препятствий;

- состав конкретных регионов, рынки которых не интегрированы с национальным рынком и не проявляют тенденции к интеграции с ним.

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке учебных курсов по проблематике единого экономического пространства и интеграции рынков товаров, в том числе международных.

Использование результатов исследования. Результаты исследования использовались при выпонении работ по плану НИР ИЭОПП СО РАН в проекте 34.1.1 Методология и методика анализа взаимодействия отраслевых систем (№ 0120.0 404010). Результаты исследования применяются также в учебно-методических целях на экономическом факультете Новосибирского государственного университета: под руководством соискателя выпонен ряд курсовых и дипломных работ, связанных с проблематикой исследования; разработан и читается спецкурс Пространственная интеграция рынков, в значительной мере опирающийся на методологические разработки, описанные в настоящей диссертации.

Апробация работы. Исследования, лежащие в основе диссертационной работы, были поддержаны грантами Российской программы экономических исследований (с 2001 г. - Консорциум экономических исследований и образования): проект № 97-261 Межрегиональная дифференциация темпов инфляции (1998 г.), проект № 99-313 Закон единой цены в российской экономике (2000 г.), проект № 01-1821 Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ [постановка задачи] (2002 г.), проект № 02-096 Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ (2002-2005 гг.); грантом программы Research Support Scheme Фонда поддержки открытого общества, проект № 618/2000 Анализ интеграции внутреннего рынка в переходной экономике (2000-2002 гг.); грантом Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 00-06-223 Анализ пространственной интегрированности российского потребительского рынка (2000-2001 гг.); стипендией Совета по международным исследованиям и обменам (IREX), США, в рамках Региональной программы обмена учёными, проект Интеграция внутреннего рынка: Россия и США (2003 г.); стипендией Института переходных экономик при Банке Финляндии (BOFIT), проект Пространственные смещения в российских региональных индексах потребительских цен (2005 г.); стипендией Центрально-Европейского университета, Венгрия, проект Динамика цен в переходном периоде: Венгрия и Россия (2007 г.).

Проект Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ был награждён Консорциумом экономических исследований и образования в 2004 г. премией имени Цви Грилихеса.

Результаты, включенные в диссертацию, докладывались и обсуждались на следующих семинарах и конференциях: семинары Российской программы экономических исследований/Консорциума экономических исследований и образования (Москва, 12-17 декабря 1997 г.; Санкт-Петербург, 13-18 июля 1998 г.^ Москва, 12-17 декабря 1998 г., 10-15 декабря 1999 г., 6-10 июля 2000 г., 13-18 декабря 2000 г., 13-18 декабря 2001 г.; Киев, 10-14 июля 2002 г.; Москва, 16-19 декабря 2002 г., 18-21 декабря 2003 г.; Киев, 8-10 июля 2005 г.); Семинар по международной экономике Питтсбургского университета (США), 21 апреля 2003 г.; Семинар по экономической политике и общественным финансам Чикагского университета (США), 30 апреля 2003 г.; семинары Института переходных экономик при Банке Финляндии, Хельсинки (12 сентября, 24 октября, 20 декабря 2005 г.); Будапештский экономический семинар, Будапешт, 8 июня 2007 г.; Конференция по международной экономике и финансам, Гераклион (Греция), 17-20 мая 2002 г.; 59-я международная Атлантическая экономическая конференция, Лондон, 9-13 марта 2005 г.; II Всероссийский конгресс экономистов-аграрников, Москва, 13-15 февраля 2006 г.; Семинар по экономике переходного периода, Хельсинки, 7-8 апреля 2006 г.; Научно-практическая конференция Региональная дифференциация цен и уровня жизни населения, влияние проводимой экономической политики, Минск, 22 ноября 2006 г.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 работы общим объёмом примерно 41 авторский лист. Среди них: публикации в серии Научные доклады Российской программы экономических исследований/Консорциума экономических исследований и образования: Межрегиональная дифференциация темпов инфляции (М.: РПЭИ, 2001, 65 е.), Насколько едино российское экономическое пространство? (М.: EERC, 2002, 74 е.), Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ (М.: EERC, 2004, 84 е.); статьи в журналах Вестник Новосибирского государственного университета, Вопросы статистики, Регион: экономика и социология, ЭКО, Экономика и математические методы, лEconomics of Transition, лInternational Journal of Finance and Economics и ряде других [12-29, 134-148].

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы из 217 названий и 16 приложений. Основной текст изло

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Глущенко, Константин Павлович

5.4. Выводы

Адаптация понятий, подходов и модельного аппарата, применяемых в исследованиях экономического роста и неравенства, к проблематике пространственной динамики цен оказывается плодотворным, обеспечивая возможность изучать новые аспекты этой проблематики, ранее не находившие отражения в литературе - в частности, относительную и абсолютную ценовую мобильность региональных рынков. Кроме того, данный инструментарий позволяет анализировать тенденции движения национального рынка в целом (но рассматриваемого как совокупность региональных рынков) к интеграции и обоснованно установить наличие или отсутствие клубов интеграции, в том числе в перспективе.

Результаты применения указанного инструментария к российскому рынку продовольственных товаров позволяет сделать следующие содержательные выводы. Анализ динамики распределения цен по регионам в течение 1994-2000 гг. однозначно свидетельствует о ценовой конвергенции региональных рынков в этом периоде. Исключением является группа труднодоступных регионов (тем не менее, цены в этих регионах со временем становились ближе к средним по стране). Основной вклад в конвергенцию даёт абсолютная ценовая мобильность региональных рынков. Относительная ценовая мобильность весьма слаба, регионы с ценами ниже среднероссийской и выше неё в основном остаются в этих же группах, хотя абсолютные разрыв в ценах между регионами в течение 1994-2000 гг. значительно уменьшаются. Признаков наличия клубов интеграции в рассматриваемом периоде не наблюдается; прогнозируемое распределение цен не даёт оснований ожидать их возникновения в догосрочной перспективе.

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что ценовая конвергенция региональных рынков к 2000 г. была близка к завершению, если не завершилась. Об этом свидетельствует стабилизация разброса цен по России с конца 1999 г., длящаяся по настоящее время (см. рис. 3.13 в главе 3 и [25]), и близость фактического распределения цен в 2000 г. к догосрочным (эргодическим) распределениям. Весьма вероятным представляется, что к 2000 г. российский рынок подошёл к максимально достижимому на практике уровню интеграции. А как говорят результаты з 3.4, этот уровень сопоставим с имеющим место в развитых рыночных экономиках. Поэтому за пределами 2000 г. следует, по-видимому, ожидать медленного эволюционного развития интеграции российского рынка.

Результаты данной главы подтверждают результаты, полученные в главах 3 и 4, об усилении интеграции российского рынка в течение 1994-2000 гг. и о ценовой конвергенции региональных рынков в этом периоде. Находит также подтверждение вывод об отсутствии клубов интеграции, сделанный в главе 4 на основе анализа ценовых взаимодействий региональных рынков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе получены следующие основные результаты.

1. Разработана имитационная модель поведения потребителей в условиях инфляции, позволяющая рассчитывать лидеальный ИПЦ (как индекс Дивизиа) и устранить все смещения ИПЦ. На основе расчётов как по данной модели, так и по реальным данным установлено, что использование динамических индексов цен в межрегиональных сравнениях уровней цен даёт искажённую картину, как правило, завышая межрегиональные различия. Показано, что это справедливо не только для России, но и для любых межтерриториальных сопоставлений, включая межстрановые. Данный результат значим и для других направлений исследований: из него вытекает, что в российских условиях использование ИПЦ для сопоставления различных показателей, требующих соизмерения цен в разных регионах (например, реальных доходов), приводит к некорректным выводам Ч возможно, не только количественно, но и качественно.

2. Разработана теоретическая модель равновесия на пространственно разделённом рынке товаров, учитывающая наличие трансакционных издержек арбитража. Такая модель естественным образом вводит меру интеграции рынка как силу зависимости цены товара в регионе от локального спроса на товар. На основе теоретической модели построены эконометрические модели, позволяющие количественно оценить степень интеграции рынка и проследить её изменения во времени, а также идентифицировать факторы, противодействующие или способствующие интеграции.

3. С помощью разработанных моделей получены траектории степени интеграции нескольких российских рынков товаров (агрегата основных продуктов питания и некоторых отдельных продуктов) на интервале 1992-2000 гг. и оценки степени интеграции рынков ряда товаров для тех или иных совокупностей моментов времени. Установлено, что в 1992-1993 гг. происходило нарастание сегментации российского рынка товаров, а примерно с 1994 г. произошёл поворот к усилению его интеграции, которое происходило до конца 1990-х годов; при этом к 2000 г. степень интеграции российского рынка товаров стала сопоставимой со степенью интеграции рынка США. Идентифицирован ряд факторов, препятствующих интеграции российского рынка, и оценён их вклад в сегментацию (в их числе - географические факторы, региональный протекционизм, организованная преступность и другие).

4. Построена нелинейная модель движения двух неинтегрированных рынков к интеграции друг с другом (как модель нового класса временных рядов, являющихся промежуточными между стационарными и нестационарными: нестационарные ряды, стремящиеся к стационарности). Получены нестандартные распределения тестовой статистики, используемой для тестирования модели. Значение данных результатов выходит за пределы рассматриваемой проблематики: в частности, они применимы в сопоставительных исследованиях экономического роста.

5. Разработан нелинейный тест на стационарность процесса со структурным скачком (в используемом эмпирическом материале он отражает кризис 1998 г. в России), обладающий лучшими свойствами по сравнению с известными линейными тестами, в частности, большей мощностью. Область применения данного результата весьма широка, поскольку процессы такого типа используются для моделирования динамики многих экономических показателей.

6. С помощью применения новых моделей временных рядов (в сочетании с известной) получена пространственная структура интеграции российского рынка продовольственных товаров в периоде 1994-2000 гг., характеризующая состояние каждого регионального рынка страны: интегрирован ли он с национальным рынком, и если нет, движется ли в направлении интеграции. Установлено, что в указанном периоде 36% регионов были интегрированы с национальным рынком, 44% двигались в направлении интеграции с ним, и 20% регионов были не интегрированы с национальным рынком и не имели тенденции к интеграции.

7. Распространён на проблематику пространственной динамики цен ряд понятий, подходов и методов, используемых в исследованиях экономического роста и неравенства. Это позволяет расширить аппарат исследования интеграции рынков товаров за счёт известного, но ранее не применявшегося в данной области инструментария. В частности, по аналогии с мобильностью по доходам введено понятие ценовой мобильности региональных рынков, что обогащает понятийный аппарат анализа пространственной динамики цен.

8. С помощью указанного инструментария установлено, что рынок России в целом двигася в 1994-2000 гг. в направлении усиления интеграции, и при этом не возникали клубы интеграции. Выявлена преобладающая роль абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в изменении пространственного распределения цен в России при слабой относительной мобильности: в то время как цены товаров в регионах страны со временем сближаются, упорядоченность регионов на шкале цен остаётся довольно стабильной (дешёвые и дорогие регионы в основном продожают оставаться таковыми). Получено описание абсолютной ценовой мобильности региональных рынков в виде стохастического ядра, показывающего тенденции эволюции совокупности региональных цен товаров. На его основе установлено отсутствие клубов интеграции в периоде 1994-2000 гг. и оценено пространственное распределение цен в догосрочной перспективе, указывающее, что возникновение клубов интеграции в будущем также не предвидится.

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Глущенко, Константин Павлович, Новосибирск

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структуры рынков в российской экономике (напримере рынков автомобильного бензина и сахара) // Научные доклады Российской программы экономических исследований. 1999. - № 99/01.

2. Анализ тенденций развития регионов России в 1992-1995 гг. Типология регионов, выводы и предложения. / Тасис; Экспертный институт. М., 1996.

3. Берковиц Д., ДеЙонг Д.Н. Граница внутри российского экономического пространства //

4. Регион: экономика и социология. 2000. - № 1. - С. 85-99.

5. Бессонов В.А. О смещениях в оценках роста российских потребительских цен // Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. -Т.2. -№ 1. Ч С. 31-66.

6. Бессонов В.А. Введение в анализ российской макроэкономической динамики переходного периода. -М.: ИЭПП, 2003.

7. Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамики переходного периода. М.: ИЭПП, 2005.

8. Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональныйаспекты. Томск: Издательство Томского университета, 2004.

9. Богомолова Т.Ю., Тапилина B.C., Ростовцев П.С. Роль мобильности по доходам в изменении неравенства в распределении доходов / НГУ. Новосибирск, 2001.

10. Большой экономический словарь. -М.: Фонд правовая культура, 1994.

11. Большой энциклопедический словарь в 2 томах. -М.: Советская энциклопедия, 1991.

12. Воронов Ю.П. Ветер с востока и дуновение с запада // Русская Азия. 1995. - № 3.

13. Глущенко К.П. Инфляция в Западной Сибири // ЭКО. 1995. - № 4. - С. 100-113.

14. Глущенко К.П. Инфляция в Западной Сибири // Финансы в Сибири. 1996. - № 2. - С. 7-10.

15. Глущенко К.П. Инфляция в Сибири: итоги 1996 года // Финансы в Сибири. 1997. -№ 4.-С. 5-9.

16. Глущенко К.П. Динамика уровней потребительских цен в Западной Сибири // Вопросы статистики. -2000. -№ 2. С. 16-20.

17. Глущенко К.П Чей рубль весомей? // ЭКО. 2000. - № 7. - С.39-55.

18. Глущенко К.П. Межрегиональная дифференциация темпов инфляции // Научные доклады Российской программы экономических исследований. 2001. - № 99/17.

19. Глущенко К.П. Потребительские цены в России в 1992-2000 гг.: пространственный аспект // Регион: экономика и социология. 2001. - № 2. - С. 46-71.

20. Глущенко К.П. Индексы цен в западносибирских регионах // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: социально-экономические науки. 2001. - Т. 1. Ч Вып. 2.-С. 5-20.

21. Глущенко К.П. Пространственное поведение уровней цен // Экономика и математические методы. -2001. Т. 37. -№ 3. - С. 3-13.

22. Глущенко К.П. Насколько едино российское экономическое пространство? // Научные доклады Консорциума экономических исследований и образования. 2002. -№ 01/11.

23. Глущенко К.П. Моделирование и оценка динамики интегрированности российского рынка // Информация и экономика: теория, модели, технологии: Сборник научных трудов Барнаул: Изд-во Атайского гос. университета, 2002. С. 200-206.

24. Глущенко К.П. Эконометрический анализ интегрированности российского внутреннего рынка // Регион: экономика и социология. Ч 2002. Ч № 3. С. 67-86.

25. Глущенко К.П. Интегрированность российского рынка: эмпирический анализ // Научные доклады Консорциума экономических исследований и образования. 2004. - № 04/06.

26. Глущенко К.П. Регионы России в первом полугодии 2004 г. // Регион: экономика и социология. 2004. - № 4. - С. 212-223.

27. Глущенко К.П. Ценовые взаимодействия российских региональных рынков // Пространственная экономика. Ч 2007. № 1. - С. 48-60.

28. Глущенко К.П. Влияние организованной преступности на региональную дифференциацию цен // Экономика и математические методы. 2007. - Т. 43. Вып. 2. - С. 12-24.

29. Глущенко К.П., Конева А.Ю. Интеграция российского продовольственного рынка // Регион: экономика и социология. Ч 2004. № 2. - С. 47-63.

30. Глущенко К.П., Химич А.Е. Динамика интеграции рынков продовольственных товаров в России // Регион: экономика и социология. 2007. - № 4. - С. 74-87.

31. Горячева И. Построение индекса потребительских цен в условиях высокой (замедляющейся) инфляции // Вопросы статистики. 1998. - № 2. - С. 3-6.

32. Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: трансформации на рубеже веков и альтернативы будущего // Общество и экономика. 1999. - № 3-4. - С. 225-244.

33. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.

34. Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Многорегиональные системы: экономико-математическое исследование. Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2007.

35. Зарова Е., Проживина Н. О региональных факторах российской инфляции // Вопросы статистики. 1997. - № 10. - С. 16-22.

36. Зоркальцев В. И. Индексы цен и инфляционные процессы. Новосибирск: Наука, 1996.

37. Какоткин А. Триумфальное шествие криминала // Аргументы и факты. 1996. - № 30.

38. Кёвеш П. Теория индексов и практика экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1990.

39. Кибалов Е.Б., Глущенко К.П., Хуторецкий А.Б. Жилищная проблема Сибири: специфика и стратегии решения / ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 1995.

40. Кокорев М.В. Поясная дифференциация розничных цен на товары народного потребления // Проблемы территориальной дифференциации цен и тарифов в народном хозяйства / Научно-исследовательский институт по ценообразованию. М., 1974. - С. 235-306.

41. Коломак Е.А. Региональный протекционизм в России: позитивный анализ. // Научные доклады Консорциума экономических исследований и образования. 2005. - № 04/11.

42. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

43. Конюс A.A. Проблема истинного индекса стоимости жизни // Экономический бюлетень Конъюнктурного института. 1924. - № 9-10. Ч С. 64-71.

44. Коренева Г. 1 банан по цене 2 // Аргументы и факты. 2004. - № 4.

45. Кругман Н., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и практика. М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.

46. Методологические положения по статистике / Вып. 1. М.: Госкомстат России, 1996.

47. Михеева H.H. Дифференциация социально-экономического положения регионов России и проблемы региональной политики // Научные доклады Российской программы экономических исследований. 2000. - № 99/09.

48. О мерах по либерализации цен. Указ Президента РСФСР от 3.12.1991 № 297 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. - № 52. - Ст. 1878.

49. О мерах по либерализации цен. Постановление Правительства РСФСР от 19.12.199155 // Собрание постановлений Правительства Российской Федерации. 1992. - № 1-2. - Ст. 8.

50. Об изменении порядка формирования цен на отдельные виды потребительских товаров. Постановление Правительства РФ от 7.03.1992 г. № 141 // Российская газета. 10 марта 1992 г. - № 56.

51. Основные положения о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги и определения индекса потребительских цен. М.: Госкомстат России, 2002.

52. Переход к рынку. Концепция и программа. М., 1990.

53. Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики. -1998. -№ 10.-С 81-100.

54. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М.: ИНФРА-М, 1997.

55. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Особенности инфляционных процессов на региональных потребительских рынках // Вопросы статистики. 1997. - № 10. - С. 2328.

56. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Региональные аспекты инфляционных процессов // Вопросы статистики. 1998. -№ 10. - С. 3-14.

57. Регионы России: Стат. сб. В 2 т. Т. 2 / Госкомстат России. М., 2001.

58. Российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2001.

59. Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. сб. / Госкомстат России.-М., 1998.

60. Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1999.

61. Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 2000.

62. Справочник по ценообразованию. -М.: Экономика, 1985.

63. Суринов А.Е. Вопросы количественной оценки межрегиональных индексов цен // Экономический журнал Высшей школы экономики. 1999. - № 4. - С. 604-613.

64. Суринов А.Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений М.: Финансы и статистика, 2000.

65. Тарифное руководство № 4. Книга 3. Тарифные расстояния между узловыми и транзитными пунктами. -М.: Транспорт, 1965.

66. Торговля в России: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1996.

67. Торговля в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998.

68. Торговля в России: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1999.

69. Френкель А. А. Экономика России в 1992-1997 гг.: тенденции, анализ, прогноз. М.: Финстатинформ, 1997.

70. Цены в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1996.

71. Цены в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1998.

72. Цены в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000.

73. Цыплаков А.А. Статистический анализ динамики региональных уровней цен // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: социально-экономические науки. -2001. Ч Т. 1. Ч Вып. 1. Ч С. 5-19.

74. Юсупова Г.Ф. Действует ли закон единой цены на российских рынках (на примере рынка пшеницы) / ГУ ВШЭ. Препринт WP1/2004/02. - М., 2004.

75. Ярных Э.А. Становление и развитие рынка товаров и услуг // Вопросы статистики. -2003.-№7.- С. 80-85.

76. ACCRA Cost of Living Index. 1992, v. 25, № 1 - 2000, v 33, № 4.

77. ACCRA Cost of Living Index. 2000. - V. 33, No. 1.

78. ACCRA Cost of Living Index Manual. Arlington, VA: ACCRA, 2000.

79. Anker P. Pitfalls in panel testing of purchasing power parity // Weltwirtschaftliches Archiv. -1999. -V. 135. -No. 3. -Pp. 437-453.

80. Anselin L. Spatial econometrics: Methods and models. Dordrecht: Kluwer Academic Press, 1988.

81. Atkinson A. B. On the measurement of inequality // Journal of Economic Theory. 1970. -V. 2.-No. 3.-Pp. 244-263.

82. Auer L. von. Spurious inflation: The legacy of Laspeyres and others // Quarterly Review of Economics and Finance. 2002. - V. 42. -No. 3. - Pp. 529-542.1. ОГЛ1. ZDU

83. Balassa B. The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal // Journal of Political Economy. 1964. - V. 72. - No. 6. - Pp. 584-596.

84. Barrett C.B. Market analysis methods: Are our enriched toolkits well suited to enlivened markets?// American Journal of Agricultural Economics. 1996. -V. 78. - Pp. 825-829.

85. Barrett C.B. Spatial market integration // The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. - London: Palgrave Macmillan, 2008.

86. Barrett C.B., Li J.R. Distinguishing between equilibrium and integration in spatial price analysis // American Journal of Agricultural Economics. 2002. - V. 84. - Pp. 292-307.

87. Barro R. J., Sala-i-Martin X. Economic growth. New York: McGraw-Hill, 1995.

88. Bartley W.A., Lee J., Strazicich M.C. Testing the null of cointegration in the presence of a structural break//Economics Letters. -2001. -V. 73. No. 3. - Pp. 315-323.

89. Beck N., Katz J.N. What to do (and not to do) with time-series cross-section data // American Political Science Review. 1995. - V. 89. - No. 3. - Pp. 634-647.

90. Beenstock M. Rank and quantity mobility in the empirical dynamics of inequality // Review of Income and Wealth. 2004. - V. 50. - No. 4. - Pp. 519-541.

91. Bentzen J. An empirical analysis of gasoline price convergence for 20 OECD countries // Department of Economics, Aarhus School of Business, Working Paper. 2003. - No. 03-19.

92. Berkowitz D., DeJong D.N. Russia's internal border // Regional Science and Urban Economics. 1999. -V. 29. - No. 5. - Pp. 633-649.

93. Berkowitz D., DeJong D.N. The evolution of market integration in Russia // Economics of Transition. 2001. - V. 9. - No. 1. - Pp. 87-104.

94. Berkowitz D., DeJong D. N. Regional integration: An empirical assessment of Russia // Journal of Urban Economics. 2003. - V. 53. - No. 3. - Pp. 541-559.

95. Berkowitz D., DeJong D.N., Husted S. Quantifying Russia's price liberalization // Journal of Comparative Economics. 1998. - V. 26. - No. 4. - Pp. 735-760.

96. Bernard A. B., Durlauf S.N. Convergence in international output // Journal of Applied Econometrics. 1995. -V. 10. - No. 2.-Pp. 97-108.

97. Bernard A.B., Durlauf S.N. Interpreting tests of the convergence hypothesis // Journal of Econometrics. 1996. -V. 71. -No. 1-2. - Pp. 161-174.

98. Bianchi M. Testing for convergence: Evidence from non-parametric multimodality tests // Journal of Applied Econometrics. 1997. -V. 12. - No. 4. - Pp. 393-409.

99. Bradford S., Lawrence R. Z. Has globalization gone far enough? The costs of fragmented markets. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2004.

100. Brown D. J., Earle J. S. Competition, geography, and firm performance: Lessons from Russia / Paper presented at the CEPR/WDI Annual International Conference on Transition Economics, Moscow, 2-5 July 2000.

101. Carlino G. A., Mills L. Testing neoclassical convergence in regional incomes and earnings // Regional Science and Urban Economics. 1996. - V. 26. - No. 6. - Pp. 565-590.

102. Cassel G. The world's money problems. New York: E.P. Dutton and Co., 1921.

103. Cecchetti S. G., Mark N.C., Sonora R.J. Price index convergence among United States cities//International Economic Review. 2002. - V. 43. - No. 4. - Pp. 1081-1099.

104. Ceglowski J. The law of one price: Intranational evidence for Canada // Canadian Journal of Economics. 2003. - V. 36. - No. 2. - Pp. 373-400.

105. Consumer price index manual: Theory and practice. Geneva: International Labour Office, 2004.

106. Conway P. Privatization and price convergence: Evidence from four markets in Kiev // Journal of Comparative Economics. 1999. - V. 27. - No. 2. - Pp. 231-257.

107. Crucini M.J., Shintani M. Persistence in law-of-one-price deviations: Evidence from microdata // Vanderbilt University Working Papers. 2002. - No. 02-W22.

108. Crucini M.J., Telmer C.I., Zachariadis M. Understanding European real exchange rates // American Economic Review. 2005. - V. 95. - No. 3. - Pp. 724-738.

109. Cushman D. O., MacDonald R., Samborsky M. The law of one price for transitional Ukraine // Economics Letters. 2001. - V. 73. - No. 2. - Pp. 251-256.

110. De Broeck M., De Masi P., Koen V. Inflation dynamics in Kazakhstan // Economics of Transition.- 1997,- V. 5. No. 1. - Pp. 195-213.

111. De Masi P., Koen V. Relative price convergence in Russia // IMF Working Paper. 1995. -No. WP/95/54.

112. De Masi P., Koen V. Relative price convergence in Russia // IMF Staff Papers. 1996. - V. 43.-No. 1.-Pp. 97-122.

113. Dickey D.A., Fuller W.A. Distribution of the estimators for autoregressive time series witha unit root // Journal of the American Statistical Association. 1979. - V. 74. - No. 366. -Pp. 427-431.

114. Dickey D.A., Fuller W.A. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root // Econometrica. 1981. - V. 49. - No. 4. - Pp. 1057-1072.

115. Diewert W.E. Index numbers // The New Palgrave: A Dictionary in Economics. -London: Macmillan Press Ltd, 1987. V. 2. - Pp. 767-780.

116. Diewert W.E. Axiomatic and economic approaches to international comparisons // International and interarea comparisons of income, output, and prices. Chicago: University of Chicago Press, 1999. - Pp. 3-87.

117. Dolinskaya I. Transition and regional inequality in Russia: Reorganization or procrastination? // IMF Working Paper. 2002. - No. WP/02/169.

118. Durlauf S. N., Quah D. The new empirics of economic growth // Handbook of Macroeconomics. Oxford: Elsevier, 1999. -V. 1A. - Pp. 235-308.

119. Efiron S. Russia's breadbasket hit by mafia //Moscow Times. 1994. - June 23.

120. Engel C., Rogers J. H. Regional patterns in the law of one price: The roles of geography vs. currencies // NBER Working Paper. 1995. - No. 5395.

121. Engel C., Rogers J. H. How wide is the border? // American Economic Review. 1996. -V. 86.-No. 5.-Pp. 354-358.

122. Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing // Econometrica. 1987. - V. 55. - No. 2. - Pp. 251-276.

123. Enke S. Equilibrium among spatially separated markets: Solution by electric analogue // Econometrica. 1951. - V. 19. - No. 1. - Pp. 40-47.

124. Evans G.B.A., Savin N.E. Testing for unit roots: 1 // Econometrica. 1981. - V. 49. - No. 3.-Pp. 753-779.

125. Evans G.B.A., Savin N.E. Testing for unit roots: 2 // Econometrica. 1984. - V. 52. - No. 5.-Pp. 1241-1270.

126. Fan C.S., Wei X. The law of one price: Evidence from the transitional economy of China // Review of Economics and Statistics. 2006. - V. 88. - No. 4. - Pp. 682-697.

127. Fields G.S., OkE.A. The measurement of income mobility: An introduction to the literature // Handbook on Income Inequality Measurement. Boston: Kluwer Academic Press, 2001. -Pp. 557-596.

128. Friedman M. Do old fallacies ever die? // Journal of Economic Literature. 1992. - V. 30.1. No. 4. Pp. 2129-2132.

129. Froot K.A., Rogoff K. Perspectives on PPP and long-run real exchange rates // Handbook of International Economics. Amsterdam: North Holland, 1995. - V. 3. - Pp. 40-47.

130. Gardner B.L, Brooks K.M. How retail food markets responded to price liberalization in Russia // World Bank Working Papers. 1993. - No. WPS 1140.

131. Gardner B.L., Brooks K.M. Food prices and market integration in Russia: 1992-93 // American Journal of Agricultural Economics. 1994. -V. 76. -No. 3. -Pp. 641-646.

132. Gibson J., Stillman S., Le T. CPI bias and real living standards in Russia during the transition // William Davidson Institute Working Paper. 2004. - No. 684.

133. Gluschenko K. Inter-regional variability of inflation rates // EERC Working Papers. 2001. -No. 99/17.

134. Gluschenko K. Market integration in Russia during the transformation years // Institute for Advanced Studies, Vienna, Economic Series. 2002. - No. 116.

135. Gluschenko K. Common Russian market: Myth rather than reality // EERC Working Papers.-2002,- No. 01/11.

136. Gluschenko K. Market integration in Russia during the transformation years // Economics of Transition. 2003,- V. 11,- No. 3,- Pp. 411-434.

137. Gluschenko K. Analyzing changes in market integration through a cross-sectional test for the law of one price // International Journal of Finance and Economics. 2004. - V. 9. -No. 2. - Pp. 135-149.

138. Gluschenko K. The evolution of cross-region price distribution in Russia // Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe. 2004. - V. 19. - No. 4. - Pp. 263-278.

139. Gluschenko K. The law of one price in the Russian economy // LICOS Discussion Paper. -2004.- No. 152/2004.

140. Gluschenko K. Crime and prices // Institute for Advanced Studies, Vienna, Economic Series. 2005. - No. 167.

141. Gluschenko K. Inter-regional price convergence and market integration in Russia Research Note. // International Advances in Economic Research. 2005. - V. 11. - No. 4. - P. 483.

142. Gluschenko K. Russia's common market takes shape: Price convergence and market integration among Russian regions // BOFIT Discussion Papers. 2006. - No. 7.

143. Gluschenko K. Biases in cross-space comparisons through cross-time price indexes: Thecase of Russia I IB0F1T Discussion Papers. 2006. - No. 9.

144. Gluschenko K. Price linkages of Russian regional markets // William Davidson Institute Working Papers. 2006. - No. 839.

145. Gluschenko K. Price mobility of locations // William Davidson Institute Working Papers. -2006. No. 842.

146. Gluschenko K., Khimich A. Food markets in Russia: Dynamics of their integration // Institute for Advanced Studies, Vienna, Economic Series. 2007. - No. 221.

147. Gluschenko K., Kulighina D. Assessing a feasible degree of product market integration (A pilot analysis) // BOFIT Discussion Papers. 2006. - No. 3.

148. Goldberg P. K. Goods prices and exchange rates: What have we learned? // Journal of Economic Literature. 1997. - V. 35. -No. 3. -Pp. 1243-1272.

149. Goodwin B.K., Grennes T.J., McCurdy C. Tsarist Russia and world wheat market // Explorations in Economic History. 1998. - V. 35. - No. 4. - Pp. 405-430.

150. Goodwin B.K., Grennes T.J., McCurdy C. Spatial price dynamics and integration in Russian food markets // Journal of Policy Reform. 1999. - V. 3. - No. 2. - Pp. 157-193.

151. Granberg A.G. The national and regional commodity markets in the USSR: Trends and contradictions of the transition period // Papers in Regional Science. 1993. - V. 72. - No. 1. -Pp. 3-23.

152. Granger C.W.J Investigating causal relations by econometric methods and cross-spectral methods // Econometrica. 1969. - V. 37. - No. 2. - Pp. 424-438.

153. Hansen B.E. Approximate asymptotic p values for structural-change tests // Journal of Business and Economic Statistics. 1997. - V. 15. -No.l. - Pp. 60-67.

154. Hansen B.E. The new econometrics of structural change: Dating breaks in U.S. labor productivity tests // Journal of Economic Perspectives. 2001. - V. 15. - No.4. - Pp. 117-128.

155. HeckscherE. F. Vaxelkursens Grundvalvid Pappersmyntfot // Ekonomisk Tidskrift. 1916. -V. 18.-Pp. 309-312.

156. Hill R.J. Constructing price indexes across space and time: The case of European Union // American Economic Review. -2004. -V. 94. No. 5. - Pp. 1379-1410.

157. Horvath J., Vidovic S. The law of one price: Evidence from a small transition economy // Jahrbuch fur Wirtschaftswissenschaften. 2005. -V. 56. - No. 3. - Pp. 257-284.

158. Husted S., Melvin M. International economics. New York, etc.: Addison Wesley, 2001.

159. Jacks D.S. Intra- and international commodity market integration in the Atlantic economy,1800-1913 //Explorations in Economic History. 2005. - V. 42. - No. 3. - Pp. 381-413.

160. Jacks D.S. What drove 19th century commodity market integration? // Explorations in Economic Histoiy. 2006. - V. 43.-No. 3. - Pp. 383-412.

161. Jarvis S., Jenkins S. P. How much income mobility is there in Britain? // Economic Journal.- 1998. V. 108. - No. 447. - Pp. 428-443.

162. Knetter M. M., Slaughter M. J. Measuring product-market integration // Topics in Empirical International Economics: A Festschrift in Honor of Robert E. Lipsey". Chicago: The University of Chicago Press, 2001. - Pp. 15-46.

163. Koen V., De Masi P. Prices in the transition: Ten stylized facts // IMF Working Papers. -1997.-No. 97/158.

164. Koen V., Phillips S. Price liberalization in Russia: The early record // IMF Working Papers.- 1992. No. 92/92.

165. Koen V., Phillips S. Price liberalization in Russia: Behavior of prices, household incomes, and consumption during the first year // IMF Occasional Papers. Ч 1993. No. 104.

166. Krugman P. Space: The final frontier// Journal of Economic Perspectives. 1998. - V. 12. -No. 2.-Pp. 161-174.

167. Kwon G., Spilimbergo A. Russia's regions: Income volatility, labor mobility, and fiscal policy // IMF Working Papers. 2005. - No. WP/05/185.

168. Lach S. Existence and persistence of price dispersion: An empirical analysis // Review of Economics and Statistics. 2002. - V. 84. - No. 3. - Pp. 433-444.

169. Lanne M., Lutkepohl H., Saikkonen P. Comparison of unit root tests for time series with level shifts // Journal of Time Series Analysis. 2002. - V. 23. - No. 6. - Pp. 667-685.

170. MacKinnon J.G. Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests // Journal of Applied Econometrics. 1996. - V. 11. - No. 6. - Pp. 601-618.

171. Maddala G.S, Wu S., Liu P.C. Do panel data rescue the purchasing power parity (PPP) theory? // Panel Data Econometrics: Future Directions. Papers in Honour of Professor Pietro Balestra. Oxford: Elsevier, 2000. - Pp. 35-51.

172. Matiyasevich T., Mogel N., Nagaev S.A., Rossmann M., Smirnych L.I., Worgotter A. Russia: Regional risk rating. Vienna: Bank Austria AG, 1998.

173. Michael P., Nobay A.R., Peel D.A. Transaction costs and nonlinear adjustment in real exchange rates: An empirical investigation // Journal of Political Economy. 1997. - V. 105. -No. 4.-Pp. 862-879.

174. Muller U.K., Elliott G. Tests for unit roots and the initial condition 11 Econometrica. 2003.- V. 52. -No. 4. Pp. 1269-1286.

175. Muwanga G.S., Snyder D.L. Market integration and the law of one price: Case study of selected feeder cattle markets // Economic Research Institute Study Paper. 1997. - No. 97-11.- (Utah State University, Logan, UT).

176. Nahar S., Inder B. Testing convergence in economic growth for OECD countries // Applied Economics. 2002. - V. 34. - No. 16. - Pp. 2011-2022.

177. Newey W., West K. Automatic lag selection in covariance matrix estimation // Review of Economic Studies. 1994. - V. 61. -No. 4. -Pp. 631-653.

178. Obstfeld M., Taylor A. M. Non-linear aspects of good-market arbitrage and adjustment: Heckscher's commodity points revisited // Journal of Japanese and International Economies.- 1997. -V. 11. -No. 4. -Pp. 441-479.

179. O'Connell P.G.J., Wei S.-J. "The bigger they are, the harder they fall": Retail price differences across U.S. cities // Journal of International Economics. 2000. - V. 56. - No. 1. - Pp. 21-53.

180. Olkin I., Yitzhaki S. Gini regression analysis // International Statistical Review. 1992. -V. 60.-No. 2.-Pp. 185-196.

181. Parsley D.C., Wei Sh.-J. Convergence to the law of one price without trade barriers or currency fluctuations //Quarterly Journal ofEconomics. 1996. - V. 111. -No. 4. -Pp. 12111236.

182. Parsley D., Wei S.-J. Explaining the border effect: The role of exchange rate variability, shipping costs, and geography // Journal of International Economics. 2001. - V. 55. - No. l.-Pp. 87-105.

183. Parsley D., Wei Sh.-J. Currency arrangements and goods market integration: A price based approach // Economics Working Paper Archive at WUSTL. 2002. - No. 0211004.

184. Perron P. The Great Crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica. - 1989.-V. 57.-No. 6.-Pp. 1361-1401.

185. Perron P. Testing for a unit root in a time series with a changing mean // Journal of Business and Economics Statistics. 1990. - V. 8. - No. 2. - Pp. 153-162.

186. Perron P., Vogelsang T J. Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity // Journal of Business and Economics Statistics. Ч 1992. V. 10. - No. 3. - Pp. 301-320.

187. Phillips, H.C.B. Time series regression with a unit root 11 Econometrica. 1987. - V. 55. -No. 2.-Pp. 277-301.

188. Phillips P.C.B., Perron P. Testing for a unit root in time series regression // Biometrika. -1988. V. 75. - No. 2. - Pp. 335-346.

189. Pyhnen P. A tentative model for the volume of trade between countries // Welt-wertschaftliches Archiv. 1963. - V. 90. - No. 1. - Pp. 93-99.

190. Quah D. Galton's fallacy and tests of the convergence hypothesis // Scandinavian Journal of Economics. 1993. - V. 95. - No. 4. - Pp. 427-443.

191. Quah D. Convergence empirics across economies with (some) capital mobility // Journal of Economic Growth. 1996. - V. 1. -No. 1. -Pp. 95-124.

192. Rappoport P., Reichlin L. Segmented trends and non-stationary time series // Economic Journal. 1989. -V. 99. -No. 395. -Pp. 168-177.

193. Rtfai A. How fast is convergence to the law of one price? Very // Economics Bulletin. -2006. V. 6. - No. 10. - Pp. 1-12.

194. Roehner M.B. Theory of markets: Trade and space-time patterns of price fluctuations. -Heidelberg: Springer Verlag, 1995.

195. RogofFK. The purchasing power parity puzzle // Journal of Economic Literature. 1996. -V. 34. - No. 2. - Pp. 647-668.

196. Rose A.K. One money, one market: Estimating the effect of common currencies on trade // Economic Policy. 2000. - V. 15. -No. 30. - Pp. 9-48.

197. Rose A.K., Engel C. Currency unions and international integration // Journal of Money, Credit, and Banking. 2002. - V. 34. - No. 3. - Pp. 804-826.

198. Salop S., Stiglitz J. Bargains and ripoffs: A model of monopolistically competitive price dispersion//Review of Economic Studies. 1977. -V. 44. - No. 3. - Pp. 493-510.

199. Samuelson P.A. Spatial price equilibrium and linear programming // American Economic Review. 1952. - V. 42. - No. 3. - Pp. 283-303.

200. Samuelson P.A. The transfer problem and transport costs, II: Analysis of effects of trade impediments // Economic Journal. 1954. - V. 64. - No. 254. - Pp. 264-289.

201. Samuelson P.A. Theoretical notes on trade problems // Review of Economics and Statistics. 1964. - V. 46. - No. 2. - Pp. 145-154.

202. Samuelson P.A., Swamy S. Invariant economic index numbers and canonical duality: Survey and synthesis // American Economic Review. 1974. - V. 64. - No. 4. - Pp. 566-593.

203. Sarno L. Systematic sampling and real exchange rates // Weltwirtschaftliches Archiv. -2000. -V. 136. -No. 1. -Pp. 24-57.

204. Sarno L., Taylor M.P. Purchasing power parity and the real exchange rate // IMF Staff Papers. 2002. - V. 49. - No. 1. - Pp. 65-105.

205. Serova E. Russia // Agricultural Support Policies in Transition Economies. Washington, DC: World Bank, 2000.

206. Silverman B.W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. London: Chapman and Hall, 1986.

207. Singer B., Spilerman S. Some methodological issues in the analysis of longitudinal surveys // Annals of Economic and Social Measurement. 1976. - V. 5. - No. 4. - Pp. 447-474.

208. Solanko L. An empirical note on growth and convergence across Russian regions // BOFIT Discussion Papers. 2003. - No. 9.

209. Taylor A.M. Potential pitfalls for the purchasing power parity puzzle? Sampling and specification biases in mean-reversion tests of the law of one price // Econometrica. Ч 2001. Ч V. 69. No. 1. - Pp. 473-498.

210. Taylor M.P. An empirical examination of long-run purchasing power parity using cointe-gration techniques // Applied Economics. 1988. - V. 20. - Pp. 1369-1381.

211. Varian H.R. A model of sales // American Economic Review. 1980. - V. 70. - No. 4. -Pp. 651-659.

212. Wei Sh.-J. Intra-national versus international trade: how stubborn are nations in global integration? // NBER Working Paper. 1996. - No. 5531.

213. White H. A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroscedasticity//Econometrica. 1980. -V. 48. - No. 4. - Pp. 817-838.

214. Wodon Q., Yitzhaki S. Growth and convergence: A social welfare framework // Review of Income and Wealth. 2005. - V. 51. - No. 3. - Pp. 443-454.

215. Yitzhaki S., Wodon Q. Mobility, inequality, and horizontal inequity // Research on Economic Inequality. Studies on Economic Well-Being: Essays in Honor of John P. Formby. -V. 12. Oxford: Elsevier, 2004. - Pp. 177-198.

216. Young A. The razor's edge: Distortions and incremental reform in the People's Republic of China // Quarterly Journal of Economics. 2000. - V. 115. - No. 4. - Pp. 1091-1135.

Похожие диссертации

• Влияние интеграции на экономический рост
• Модели и методы формирования системы управления поставками товаров на основе потребительских предпочтений
• Модели и методы анализа и управления стратегиями социально-экономического развития регионов
• Модели и методы прогнозирования освоения нефтегазовых ресурсов территорий различной изученности
• Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт