Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Экономико-математическое моделирование ценообразования и доступности жилья на региональном рынке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Заводова, Тамара Сергеевна
Место защиты	Иваново
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономико-математическое моделирование ценообразования и доступности жилья на региональном рынке"

003475085

На правах рукописи

0 6 АВГ 2009

Заводова Тамара Сергеевна

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

Специальность 08.00.13. - Математические и инструментальные методы

ЭКОНОМИКИ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Иваново 2009

003475085

Работа выпонена в ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет

Научный руководитель: доктор экономических наук

Ермолаев Михаил Борисович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Глухов Владимир Викторович

кандидат экономических наук Голятин Андрей Олегович

Ведущая организация: ГОУ ВПО Пермский государственный университет

Защита состоится л26 сентября 2009 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д 212.063.04 при ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет по адресу: 153000, Иваново, пр. Ф. Энгельса,7, Г-121(конференц-зал).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет по адресу: 153000, Иваново, пр. Ф. Энгельса,7.

Автореферат разослан июля 2009 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Рынок жилья является одной из важнейших составных частей рыночной экономики. С одной стороны, жилье - главнейшее условие жизнедеятельности человека, элемент сферы семейных отношений и неотъемлемая черта образа жизни. С другой стороны, процессы, протекающие на данном рынке, особо значимы для эффективного функционирования экономики в целом. Уместно вспомнить, что мировой финансовый кризис во многом был инициирован проблемами системы ипотечного кредитования американской экономики.

Своеобразие российской модели рынка жилья в первую очередь обусловлено достаточно резким движением от административно интегрированной государственной системы обеспечения жильем к смешанной системе с преимущественно рыночным распределением жилья.

Несмотря на успешную апробацию ряда намеченных преобразований, не удалось создать условий для формирования эффективно функционирующего рынка жилья. По мнению автора, на данный момент наиболее актуальными являются две проблемы: 1) проблема обеспечения доступности жилья для граждан с разным уровнем дохода; 2) проблема стоимости жилья как стихийного регулятора рынка.

Специфика проявления этих проблем на региональном уровне, равно как и поиск путей их разрешения, предопределяет актуальность рассматриваемой темы исследования.

Эффективное управление процессами на рынке жилья требует применения современных методов их анализа и прогнозирования. Именно экономико-математические методы и модели призваны помочь осмыслению современной ситуации на рынке жилья и выбрать адекватные инструменты для его регулирования.

Степень научной разработанности проблемы

Анализ работ, посвященных проблематике рынка жилья в целом и его моделированию в частности, позволяет выделить два крупных направления исследований.

Первое направление включает в себя исследования, разрабатывающие общие положения жилищной экономики, а именно организацию, функционирование и результаты деятельности соответствующего рынка. Отметим работы представителей неоклассической экономической теории Д. Дэниэла, Г. Мэнкью, Г. Поляковского, Р. Страйка. Основы жилищной политики как элемента социальной политики государства разработаны в рамках неолиберальной парадигмы В. Ойкеном, Л. Эрхардом. Среди работ российских авторов, глубоко разрабатывающих теоретические аспекты функционирования рынка жилья, можно выделить исследования Л.В.Договой, Р.Г.Квачадзе, Н.Ю.Богомоловой, С.Ю.Лядкина по формированию рынков жилья в России;

Е.И.Тарасевича, С.В.Смолянинова, С.В.Ананских, А.Ю.Воробьёва по финансированию инвестиций, налогообложению и организационным проблемам жилищного сектора экономики; Е.П.Коптевой, С.А.Ваксмана, О.Е.Воробьёвой, Н.Б.Косаревой по ипотечному жилищному кредитованию; А.Гузановой, В.Грицыной, Р.З.Эльдарова по изучению структуры потребностей и спроса на жилищных рынках России и мн. др.

Второе направление представляет собой эмпирические исследования и собственно экономико-математическое моделирование рынков жилья. Здесь следует выделить работы Е.Ю. Фаермана, С.Р. Хачатряна, М.В. Пинегиной, C.B. Грибовского, А.Б. Хуторецкого, М.А.Мещеряковой, Н.П.Баринова, М.А.Федотовой, Н.А.Ярушкиной, И.В.Митрошковой.

Проблемы построения моделей прогнозирования динамики цен на региональных рынках жилья и рынках муниципальных образований изучены такими отечественными и зарубежными специалистами, как Г.С. Маддала, Я.Тода, H.H. Ноздрина, A.A. Мальгин, Е.А. Пахомова, Д.Е. Веселов, B.C. Мхитаряна, Г.М. Стерника.

Отдавая дожное вкладу многих исследователей в разработку данной тематики, отмечаем, что региональные особенности применительно к моделированию локального рынка жилья, особенно применительно к современным социально-экономическим и политическим реалиям, ещё недостаточно изучены. Сложность проблематики регионального рынка жилья, высокая практическая значимость построения моделей управления развитием локального рынка жилья определили объект и предмет исследования, обусловили выбор целевой установки и задач диссертационной работы.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования регионального рынка жилья в контексте двух ключевых проблем: проблемы ценообразования на рынке жилья и оценки доступности жилья для населения.

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

- исследование теоретических основ функционирования рынка жилья, а также специфических особенностей формирования и развития российского рынка жилья, в частности на региональном уровне;

- анализ и обобщение существующих методов экономико-математического моделирования рынка жилья, в том числе показателей спроса, предложения и цен, их регулирующих;

- разработка комплекса моделей анализа и прогнозирования цен на рынке жилья;

- построение модели оценки доступности жилья для населения;

- кластерный анализ ипотечных программ, предлагаемых кредитными учреждениями регионального рынка жилья;

- оценка воздействия государственных рычагов различной природы на расширение доступности жилья.

Предметом исследования является экономико-математическое моделирование регионального рынка жилья, а также организационно-экономические отношения, возникающие в процессе его функционирования.

Объект исследования представлен региональным рынком жилья (на примере Ивановской области и в сравнительном аспекте ряда соседних регионов ЦФО).

Информационной базой исследования послужили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Росстата РФ по Ивановской области, официальные данные Центрального банка РФ, материалы периодической печати и данные социально-экономических исследований рынка жилья.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных экономистов-математиков по моделированию и прогнозированию социально-экономических систем с использованием корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, анализа временных рядов; работы по проблематике рынка жилья и моделированию его отдельных составляющих; законодательные и нормативные акты по вопросам регулирования рынка жилья в Российской Федерации.

Диссертационная работа выпонена в соответствии с п. 1.4. - Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, а также п. 1.9. - Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования социально-экономических процессов общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. Паспорта специальности 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна диссертационного исследования, раскрывающая достижение поставленной цели, заключается в следующем:

1) Разработана концепция экономико-математического моделирования регионального рынка жилья на основе выделения двух модулей, отражающих воздействие факторов ценообразования и доходов населения.

2) Построена и реализована в среде МаСас! методика прогнозирования динамики цен на первичном и вторичном рынках жилья на основе сплайн - функций, отличающаяся от существующей специально организованной процедурой поиска узловых точек.

3) Выявлен и смоделирован вонообразный характер процессов ценообразования на региональных рынках жилья с инициализирующим источником на рынке жилья г. Москва, отличающийся присутствием запаздывающих лагов разной величины.

4) Разработана методика оценки доступности жилья в регионе, учитывающая распределение доходов населения, параметры ипотечного

кредитования, режим сбережения, сценарные варианты развития рыночной конъюнктуры, а также влияние государственных рычагов различной природы на процесс расширения доступности жилья.

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Предложенный в работе комплекс экономико-математических моделей может быть использован Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, риэтерскими агентствами для анализа и прогнозирования цен на жилье, а также органами управления различных уровней для оценки текущей ситуации и перспектив развития рынка жилья, а также в сферах, взаимосвязанных с ним с целью разработки стратегии социально-экономического развития региона на перспективу.

Результаты отдельных этапов диссертационного исследования отражены в публикациях в различных научных сборниках и журналах, докладывались на VII всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике, а также региональных научно-практических конференциях.

Структура диссертации определяется поставленной целью и задачами исследования. Композиционно диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений, включает 19 рисунков, 29 таблиц. Библиографический список составляет 150 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цели и основные задачи работы, определены объект и предмет исследования, обозначена научная новизна, практическая значимость и апробация полученных результатов.

В первой главе Теоретические аспекты функционирования регионального рынка жилья рассмотрен процесс становления и развития рынка жилья, основные подходы к определению рынка жилья как экономической дефиниции, выявлена специфика и особенности его центральной категории, исследовано действие рыночного механизма на рынке жилья, дана оценка состояния и развития рынка жилья Ивановской области за период 1998-2007 гг.

Рынок жилья - понятие многогранное и многоаспектное, он представляет собой сложную многоуровневую и многофункциональную систему, в которой переплетены важные социально-экономические взаимосвязи.

Специфические особенности, присущие рынку жилья и тем самым отличающие его от других рынков, во многом обусловлены уникальностью самого товара, который является объектом купли-продажи на данном рынке.

Наиболее важной особенностью недвижимости как товара является то, что она, будучи для физических лиц предметом потребления, одновременно является для них же объектом инвестирования, причем для абсолютного большинства самого крупного инвестирования в своей жизни.

Таким образом, с точки зрения экономики объект рынка жилья обладает двойственным характером потребления - как благо и как источник дохода.

Конъюнктура любого рынка, в том числе и рынка жилья, определяется спросом на товар, который функционирует на рынке, и предложением этого товара. Факторы, влияющие на объемы спроса и предложения, весьма разнообразны. Тем не менее, классическая эконометрическая модель равновесного рынка оперирует двумя факторными переменными, одна из которых - цена - является эндогенной, а другая - уровень дохода - экзогенной:

Я,, - ао+а\' Pi+E\

ХЧо, = Po + Pi-Р,

Ч,, = Чо,

С нашей точки зрения, данная модель впоне адекватно отражает проблематику рынка жилья, связанную с процессом ценообразования и практической реализуемостью спроса на жилье, включая механизмы кредитования. Поэтому конъюнктура рассматриваемого рынка может быть проилюстрирована в виде схемы (рис.1.)

На представленном рисунке та часть, которая образуется путем пересечения совокупного спроса и совокупного предложения, носит название удовлетворенного спроса на жилье (SD). По сути это жилищный фонд страны (вторичный рынок), в котором проживают собственники квартир, которые приватизировали имущество.

Непересекающиеся части соответствуют текущему рынку: СМ= CUMЧSD,

где СМ Ч(current market) текущий рынок, CUM(cumulati\'e market) - совокупный рынок жилья.

qD Ч (quantity of demand) совокупный спрос на жилье; qsЧ (quantity of supply) совокупное предложение жилья; SD Ч (satisfied demand) удовлетворенный спрос на жилье р - (price) цена жилья; i - (incomes) доходы населения; | е2 - случайные компоненты.

Цена (р)

Рис.1. Визуальная модель совокупного рынка жилья

Та часть совокупного предложения, которая не входит в Ж, соответствует вновь построенному жилью (первичный рынок). А та часть совокупного спроса, которая не входит в Бй, соответствует сумме домохозяйств, спрос которых не удовлетворен.

Во второй главе Обсуждение подходов к экономико-математическому моделированию регионального рынка жилья рассмотрены базовые понятия экономико-математического моделирования как основного способа исследования сложных систем; дан обзор применения методов экономико-математического моделирования к изучению процессов, происходящих на рынке жилья; сформирована концепция моделирования регионального рынка жилья.

Отмеченные в первой главе особенности рынка жилья как сложного социально-экономического механизма согласования цены и уровня дохода предопределили концепцию экономико-математического моделирования регионального рынка жилья на основе выделения двух блоков моделей (рис.2.).

Метамодель рынка жилья Выявление специфики рынка жилья

Блок моделей ценообразования Блок моделей оценки доступности жилья

Основа: цена как стихийный регулятор спроса и предложения на рынке жилья Основа: доходы населения как фактор практической реализуемости спроса на жилье

1. Регрессионная модель 2. Тренд-сезонные модели 3. Модели, с использованием сплайн-аппроксимационных функций 4. Модели с распределенным лагом запаздывания 1.Кластерный анализ ипотечных программ 2.Оценка доступности жилья без вмешательства государства 3. Оценка эффекта от воздействия государственных рычагов различной природы на расширение доступности жилья

Рис. 2. Концепция экономико-математического моделирования регионального рынка жилья

Апробация моделей в рамках сформулированного комплекса производилась с использованием данных, характеризующих рынок жилья Ивановской области. В то же время предложенный комплекс моделей обладает признаками универсальности, т.е. принципы, положенные в построение данных моделей, могут быть использованы и при моделировании процессов, протекающих на рынках жилья других регионов.

В третьей главе Эконометрические модели ценообразования на основе эмпирических данных осуществляется эконометрический анализ цен на рынке жилья Ивановской области и построение тренд - сезонных моделей, моделей, с использованием сплайн - аппроксимационных функций и моделей с распределенным лагом запаздывания.

Статистической базой построения тренд-сезонных моделей послужила поквартальная динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья Ивановской области в период 2000-2008гг. Сам период в соответствии с различными тенденциями ценообразования был разбит на три этапа (рис.3):

1 этап (январь 2000 - июнь 2005);

2 этап (июль 2005 - декабрь 2006);

3 этап (январь 2007 по настоящее время).

В ходе построения рассматривались как аддитивная, так и мультипликативная модели. Сам процесс построения выпоняся на основе метода скользящих средних с последовательным выделением сначала сезонной, а затем трендовой компоненты.

Рис.3. Динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья в Ивановской

области 2000 - 2008гг.

Как показало исследование, на первом этапе динамика цен как на первичном, так и на вторичном рынках впоне адекватно описывается линейными трендами. Вместе с тем, анализ сезонных компонент динамики цен выявляет весьма существенное структурное различие между первичным и вторичным рынками жилья, вызванное факторами различной природы.

Отметим также, что статистическое качество, выраженное значениями коэффициента детерминации и статистической значимостью параметров, для аддитивной и мультипликативной моделей оказалось примерно одинаковым.

Для дальнейшего исследования использовалась мультипликативная тренд-сезонная модель, в силу косвенного учета в ней инфляционного фактора. При этом предполагалось, что характер сезонности, выявленной на первом этапе, сохранится и в дальнейшем.

Визуальный анализ графиков динамики цен на жилье, начиная с 111 кв.2005г., позволил заметить наличие S - образной тенденции, моделируемой кривой Гомперца: у, = к*аь .

Поскольку для оценки параметров данной модели метод наименьших квадратов (МНК) не применим, в работе использовася метод трех сумм, позволяющий найти приближенные оценки соответствующей кривой. Для уточнения получаемых оценок параметров использовася метод П.Стонера.

После выпонения соответствующих операций оценки параметров кривой Гомперца получились следующими: для первичного рынка к=2198,2; а=4,968;Ь=0,9944; для вторичного рынка k=1368,3;a=7,499;b=0,9959.

В результате использования данной методики с учетом индексов сезонности были получены средние прогнозные значения цен на жилье Ивановской области (табл.1).

Таблица 1

Прогнозные значения цен на жилье Ивановской области_

Временной интервал Цена на конец квартала, руб.

первичный рынок вторичный рынок

I кв.2008г. 31498 31000

II кв.2008г. 31970 31372

III кв.2008г. 33400 32900

И априорное, и апостериорное качество тренд-сезонной модели можно признать впоне удовлетворительным (средняя ошибка аппроксимации менее 7,2%). В качестве основного недостатка отметим: модель предполагает неизменность условий функционирования рынка, поэтому с целью учета возможных изменений в тенденциях рынка в диссертационном исследовании автор прибегнул к использованию сплайн-аппроксимационных функций.

Использование сплайн-аппроксимационных моделей дает возможность обрабатывать эмпирические данные в реальном масштабе времени. Кроме того, применение сплайн - технологий к моделированию динамики рынка недвижимости позволяет улавливать микротренды, прогнозировать за пределами краткосрочного периода.

В диссертационном исследовании для получения среднесрочного прогноза цен на рынке жилья Ивановской области использовались кубические сплайны, обладающие приемлемой степенью гладкости.

В результате автором была построена и реализована в среде MathCad методика прогнозирования динамики цен на первичном рынке жилья на основе сплайн функций, отличающаяся от существующих специально организованной процедурой поиска узловых точек, основные этапы которой представлены на рис.4.

Этап 1 .Ввод данных по средним ежеквартальным ценам квадратного метра жилья на первичном рынке по годам

Этап 2. Десезонализация исходных данных и формирование временного ряда

С помощью функции лstack интерполяция многочлена с применением кубического сплайна и при заданных условиях

Этап 3. Организация цикла по поиску оптимального сплайна

3.1. Формирование сплайн - узлов

3.2. Построение кубической сплайн функции

3.3. Расчет показателя отклонения значений сплайн - функции от фактических значений

3.4. Поиск узлов оптимального сплайна

Этап 4. Вывод полученных результатов. Построение прогноза. Построение графика

Рис.4. Логическая схема построения прогноза на основе сплайн - функций

В результате реализации данной идеи был получен среднесрочный прогноз средней цены квадратного метра жилья на первичном рынке Ивановской области. Модель, построенная с использованием сплайн - технологий дает более точные прогнозные значения, чем тренд - сезонные аддитивная и мультипликативная модели (относительная ошибка аппроксимации менее 3,8%).

Модели с распределенным лагом запаздывания, отражающие вонообразный характер ценообразования по регионам

Одной из особенностей современного рынка жилья является, с одной стороны, существенная дифференциация локальных рынков жилья, а с другой тесная взаимосвязь их друг с другом.

В связи с этим представляет интерес проверка гипотезы о влиянии це-нообразующих процессов, происходящих на Московском рынке жилья, на ценообразование в отдельных регионах.

Информационной базой данного этапа работы послужили ежеквартальные данные о средних ценах квадратного метра жилья в Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях, а также в Москве за период 2002-2007 гг. Выбор первых четырех федеральных субъектов обусловлен, прежде всего, их территориальной близостью и типологическим сходством. Включение в качестве объекта исследования рынка жилья г. Москвы -безусловно, наиболее развитого и динамичного, - основано на реалистическом предположении о влиянии процессов, происходящих на этом рынке, на рынки жилья соседствующих регионов.

На первом этапе визуально было установлено определенное разнесение во времени основных ценообразующих тенденций в столице и в отдельных регионах (рис.5).

Рис.5. Скользящие средние цепных индексов на первичных рынках жилья г. Москвы и Ивановской области

На втором этапе был проведен анализ с целью установления наличия корреляционных зависимостей между динамическими рядами индексов цен на жилье на рассматриваемых региональных рынках и аналогичными динамическими рядами показателей в Москве, взятыми с различными лагами запаздывания.

Следует отметить, что ни для одного из рассматриваемых регионов теснота взаимосвязи между паралельными рядами цен не превалирует, безусловно, над теснотой взаимосвязи рядов со сдвигом.

На третьем этапе на основе результатов проведенного корреляционного анализа была предпринята попытка построения регрессионных моделей, отражающих взаимосвязь индексов цен на первичном и вторичном рынках жилья рассматриваемых областей Р^), РстМ> /\/(7), Руаг{О в квартале / с индексами цен на первичном рынке жилья Москвы, относящимися к текущему и трем предшествующим кварталам: Ри (/), Рм (1 -1), Рм (< -2), (7 - 3). Соответствующие результаты для первичных рынков жилья рассматриваемых регионов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа взаимосвязи индексов цен на региональных рынках

первичного жилья с индексами цен на первичном рынке жилья Москвы

Регион Регрессионная модель

Ивановская область РД{() = 0,994 * Ри (< - 3) + 0,747 * Ри (t -1) - 76,615, Я1 = 0,63 8

Владимирская область РД (t) = 0,723 * Рм (/ -1) + 31,620 , R2 = 0,403

Костромская область /"Д(О = 0,969*/5,0-1)+ 4,733, R2 =0,216

Ярославская область Pyar{t) = 1,379 * Ри (< Ч 1) Ч 38,96, R1 = 0,535

На основе полученных моделей с разной степенью адекватности можно прогнозировать средний уровень цен в регионах по достигнутым значениям индекса цен в московском регионе в предшествующие периоды. На основе известных индексов цен на московском рынке первичного жилья во втором и четвертом кварталах 2007 г. прогнозируемое изменение среднего уровня цен на первичном рынке жилья Ивановской области в первом квартале 2008 г. составит 1,2 %.

Таким образом, проведенное статистическое исследование указывает на определенный вонообразный характер процессов ценообразования на жилье с инициализирующим центром на московском рынке. Имеющиеся различия в амплитуде и фазах таких вон для различных регионов, по-видимому, вызваны их социально-экономическими особенностями и являются темой отдельного исследования.

В результате построенный комплекс эконометрических моделей временных рядов основных индикаторов регионального рынка жилья адекватно описывает динамику происходящих на нём процессов и может служить удачным инструментом среднесрочного и краткосрочного прогнозирования.

В четвертой главе Моделирование доступности приобретения жилья для населения раскрыта общая проблематика оценки доступности жилья для населения, проведен кластерный анализ ипотечных программ, предлагаемых финансово-кредитными учреждениями Ивановской области, разработана и апробирована модель оценки доступности жилья для населения с учетом воздействия государственных рычагов различной природы.

На современном этапе реформирования жилищной сферы в России основная задача государственной жилищной политики - разработка механизмов повышения доступности жилья для различных категорий населения.

В международной практике термин доступность жилья (housing af-fordability) означает возможность приобретения жилья потребителем. Основное влияние на доступность жилья оказывают влияние следующие факторы: стоимость жилья, стоимость ипотечного кредитования (процентная ставка) и другие условия ипотечного кредитования, совокупный доход домохозяйства, а также величина налога на недвижимость, уровень платы за жилищно-коммунальные услуги, размер страховых выплат и т.д.

В диссертационном исследовании для оценки доступности жилья для населения региона предлагается использовать разработанную методику, учитывающую распределение доходов населения, параметры ипотечного кредитования, режим сбережения, сг/енарные варианты развития рыночной конъюнктуры, а также влияние государственных рычагов различной природы на прог/есс расширения доступности жилья.

Для оценки доступности предлагается использовать процент численности семей (населения), которые могут воспользоваться конкретной схемой догосрочного ипотечного кредитования жилья. Кредитные механизмы являются единственными управляемыми инструментами повышения доступности жилья, поэтому данный индикатор наиболее поно и достоверно оценивает изменение условий реализации городских жилищных программ.

В обобщенном виде модель оценки доступности жилья и влияния организационно-управленческих механизмов со стороны государства представлена на рис.6.

Прокомментируем основные этапы реализации модели.

На первом этапе было построено распределение населения по доходам D. При этом использовались два вида распределений: логарифмически нормальное распределение и гамма-распределение.

Параметры соответствующих распределений были определены, исходя из информации о среднедушевом доходе и о доле лиц, чей доход ниже прожиточного минимума:

\) D ~ Log(2,426; 0,612) 2) D~ Г(2,47; 5,522).

Предполагалось, что семья (домохозяйство) в процессе приобретения объекта жилья проходит две стадии: стадию накопления первоначального взноса и стадию погашения основного дога и процентов по кредиту. Соответственно на втором этапе была произведена оценка способности накопления домохозяйством первоначального взноса (ориентировочно за 5 лет).

Рис.б. Модель оценки доступности жилья и влияния организационно-управленческих механизмов со стороны государства

Рассматривались семь вариантов значений требуемой сумма А для приобретения жилья, мн.руб.:

А 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5, и соответственно три режима накопления первоначального взноса, определяемые соотношением между величиной а - допустимой долей среднемесячного дохода домохозяйства, откладываемой им на улучшение своих жилищных условий - и среднемесячным доходом D домохозяйств (рис.6).

Минимальный первоначальный взнос MIP (nun initial payment) также рассматривася вариативно: М1Р=20%, 30% или 40% от А.

Темп роста доходов определяся величиной 8. Здесь также использовались три сценария развития ситуации: оптимистичному (8 = 115%); пессимистичному (8 = 90%); наиболее вероятному (5 = 105%).

Нетрудно определить, что необходимое условие накопления определяется соотношением:

) > MIP А

~~ 12a(l+5+5J+53 +54) '

а соответствующая доля населения V - тождеством:

V(MIP,A,a,5,D) = J/(f)i/D

_MIP-л_

12-a(l+л+52+53+(S4)

На третьем этапе осуществлялась непосредственная оценка доступности приобретения жилья населением на базе более или менее жестких условий ипотечного кредитования.

В работе на основе кластерного анализа была произведена классификация действующих в Ивановской области ипотечных программ в зависимости от трех факторов: минимального первоначального взноса; средней процентной ставки по кредиту, и функции наклона, характеризующей зависимость изменения процентной ставки от срока кредитования. В результате чего были выделены четыре типичных класса ипотечных программ. Дальнейшие расчеты проводились на примере ипотечных программ, предлагаемых банками из наиболее представительного кластера - Сбербанка РФ и ВТБ 24, которые применяют различные схемы погашения кредитов, соответственно дифференцированную и аннуитетную.

При этом необходимые условия применения данных схем выражаются следующими неравенствами: D > ДВ, + хтш и АВ<а D.

Относительная численность населения (POP - population), удовлетворяющая условиям доступности при заданных условиях ипотечного кредитования находилась соответственно из соотношений:

POP(D, i, MIP, N2, А, а) = Jg(x)dx POP(D,i,MIP,N2,A,a) = \g(x)dx.

AB ДВ, +хюш

Результаты соответствующих расчетов по одному из сценариев развития дальнейшей ситуации приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты вариантных расчетов доступности ипотечных жилищных _ кредитов, выдаваемых по дифференцированной схеме_

Период Перво Процент- Доступность кредитов (ч),% в зависимости от суммы

кредита началь ная к редита (руб.)

вания пый ставка по

(ЛУ, лет взнос (М1Р),% кредиту л),% 500 000 1000 000 1500000 2000000 3000000

20 15,00 13,4 1,7 0,19 0,019 0,0001

5 30 14,75 13,6 1,8 0,19 0,020 0,0001

40 14,50 13,7 1,8 0,21 0,021 0,001

20 15,25 22,4 5,6 1,2 0,24 0,008

10 30 15,00 22,7 5,7 1,3 0,26 0,009

40 14,75 22,9 5,9 1,3 0,28 0,011

20 15,25 26,5 8,2 2,3 0,58 0,033

15 30 15,00 26,8 8,4 2,4 0,61 0,037

40 14,75 27,1 8,7 2,5 0,65 0,040

20 15,50 28,4 9,6 2,9 0,82 0,058

20 30 15,25 28,7 9,9 3,0 0,88 0,064

40 15,00 29,1 10,2 3,2 0,93 0,071

20 15,50 29,8 10,7 3,5 1,06 0,087

25 30 15,25 30,1 11,0 3,6 1,13 0,095

40 15,00 30,5 11,3 3,8 1,20 0,105

20 15,50 30,8 11,6 3,9 1,25 0,112

30 30 15,25 31,1 11,9 4,1 1,33 0,124

40 15,00 31,5 12,2 4,3 1,41 0,137

Четвертый этап. Естественная задача государственной жилищной политики - разработка механизмов повышения доступности жилья для различных категорий населения.

Впоне очевидно, функционирование таких механизмов дожно оцениваться по эффективности использования ресурсов и влияния на результаты жилищной политики. Такую оценку в диссертационном исследовании рекомендуется производить на основе расчета предельного эффекта от влияния государственного организационно-управленческого механизма, под которым понимают прирост текущего уровня удовлетворения потребности населения в жилье в результате влияния (внедрения) какого-либо одного допонительного организационно-управленческого механизма:

где ME - Marginal effect - предельный эффект механизма (например, прирост доступности жилья); Е - Expenses - затраты бюджетных средств на реализацию организационно-управленческого механизма; А - величина, характеризующая предельную полезность денег.

В качестве основных государственных организационно-управленческих механизмов в жилищной сфере, реальных или гипотетических, рассматриваются:!) возможность использования материнского капита-

ла; 2) гипотетическое снижение процентной ставки по кредитам; 3) имущественный налоговый вычет.

Последнее мероприятие хотя и выглядит привлекательным для потенциальных покупателей жилья, однако непосредственно на повышение его доступности не влияет, поскольку носит постфактный характер.

Далее, в предположении независимости распределения населения по доходам и распределения доходов по факту рождения ребенка общая сумма материнского капитала может быть распределена по всем домохозяйствам региона, что отражается в увеличении среднемесячного дохода домохозяйства на определенную величину. Вследствие увеличения дохода изменяются параметры распределения, и соответственно, повышается доступность. Наглядно покажем действие данного государственного рычага при конкретных условиях (М1Р=30%, А=1мн.руб., N=20 лет).

Таблица 4

Эффект от влияния государственного рычага (материнский капитал) на расширение доступности жилья в Ивановской области

Показатели Числовые значения

Доля домохозяйств, которым доступны кредиты до воздействия государственного рычага, % 9,9

Доля домохозяйств, которым доступны кредиты после воздействия государственного рычага, % 12,13

Изменение доступности, % 2,14

Расширение доступности жилья, домохозяйства 109779

Затраты государства, мн.руб. 35872,95

Эффект на каждый мн.руб., число домохозяйств 28

Наконец, был рассчитан эффект от влияния такого механизма, как гипотетическое снижение процентной ставки по ипотечным кредитам. Результаты расчетов по Ивановской области приведены в таблице 5.

Таблица 5

Эффект от снижения процентной ставки на расширение доступности жилья в

Ивановской области

Снижение процентной ставки (&(),%

1 2 3 4 5

Расширение доступности приобретения жилья (Ас!),% 1,97 4,09 6,37 8,81 11,42

Затраты (вклад) государства на реализацию организационно-управленческого механизма, мн.руб. 9905,5 21754,5 35767,1 52163,2 71185,8

Эффект на каждый мн.руб., число домохозяйств 92 87 82 78 74

Аналогичные расчеты были произведены еще для пяти субъектов РФ.

На основе полученных расчетов можно сделать следующие выводы:

1) в рамках одних и тех же государственных мероприятий, наибольший прирост доли домохозяйств, которым становится доступным процесс приобретения жилья, приходится на регионы с относительно низким уровнем дохода;

2) интенсификация государственного вмешательства в процесс расширения доступности жилья в контексте повышения расходов на соответствующие мероприятия приводит к уменьшению предельного эффекта.

По теме диссертации опубликованы следующие работы

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Ермолаев, М.Б. О статистических тенденциях ценообразования на региональных рынках жилья Центрального федерального округа/ М.Б.Ермолаев, Т.С. Заводова // Вестник МГУ серия 6 Экономика.- 2009. - №2. - 0,7 пл. (авт.0,35 п.л.)

2. Ермолаев, М.Б. Динамика ценообразования на региональных рынках жилья: опыт сравнительного статистического анализа / М.Б.Ермолаев, Т.С. Заводова // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - №3. - С.107-110. - 0,6 п.л. (авт.0,3 п.л.)

3. Заводова, Т.С. Анализ проблематики рынка жилья Ивановской области / Т.С. Заводова // Вестник ИНЖЭКОНа. - 2008. - №1(20). - С.387-390. - 0,4 п.л.( авт.0,4 п.л.)

4. Заводова, Т.С. Экономико-математическое моделирование как инструмент анализа рынка жилья / / Т.С. Заводова // Обозрение прикладной и промышленной математики - 2008. -Т.15, в.6,- С. 1079-1080-0,1 п.л. (авт.0,1 п.л.)

Прочие публикации

5. Ермолаев, М.Б. К вопросу о моделировании ценообразования на региональном рынке жилья / М.Б.Ермолаев, Т.С.Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать первый выпуск). - Иваново: ИГХТУ, 2007. - С.142-144.-0,37 п.л. (авт. 0,18 п.л.)

6. Заводова, Т.С. Перспективы развития рынка жилья Ивановской области/ Т.С. Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать второй выпуск). - Иваново: ИГХТУ, 2007. - С.121-125,- 0,5 п.л. (авт. 0,5 пл.)

7. Заводова, Т.С.Регрессионная модель ценообразования на вторичном рынке жилья / Т.С. Заводова // Материалы IV Международной научной конференция молодых ученых, аспирантов и студентов Молодежь и экономика. 19апреля 2007г. - Ярославль: ЯВФЭИ, 2007. Т. IV, с. 241. - 0,05 п.л. (авт. 0,05 пл.)

8. Заводова, Т.С. Рынок жилья Ивановской области: социально-экономические реалии и возможности / Т.С. Заводова // Материалы IV Международной научной конференция молодых ученых, аспирантов и студентов Молодежь и экономика. 19апреля 2007г. - Ярославль: ЯВФЭИ, 2007. Т. И, с. 93. - 0,05 п.л. (авт. 0,05 п.л.)

9. Заводова, Т.С.Опыт прогнозирования динамики цен в Ивановской области / Т.С. Заводова // Успехи современного естествознания. - 2008. - №3. - С. 3439.- 0,5 п.л. (авт. 0,5 п.л.)

10. Заводова, Т.С. О причинах роста цен на жилье в России/ Т.С. Заводова // Современные наукоёмкие технологии. - 2008. - №2. - С. 101.- 0,1 пл. (авт. 0,1 п.л.)

11. Заводова, Т.С. Статистическое сопоставление динамики цен на ряде региональных рынков жилья Центрального федерального округа/ Т.С. Заводова // Сборник статей материалов II Международной научно-практической конференции Математическое и компьютерное моделирование естественнонаучных и социальных проблем 27мая 2008г. - Пенза: ПГУ, 2008. - С. 104-106.0,2 п.л. (авт. 0,2 п.л.)

12. Заводова, Т.С. Ипотечное кредитование в России: обзор проблематики / Т.С. Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать четвертый выпуск). -Иваново: ИГХТУ, 2008. - С.325-331- 0,7 пл. (авт. 0,7 пл.)

13. Заводова, Т.С. Мировой финансовый кризис и его последствия для ипотечного кредитования в России / Т.С. Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать пятый выпуск). - Иваново: ИГХТУ, 2009. - С.36-42 .- 0,7 пл. (авт. 0,7 пл.)

14. Ермолаев, М.Б.Кластеризация региональных ипотечных программ/ М.Б.Ермолаев, Т.С. Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать пятый выпуск). - Иваново: ИГХТУ, 2009.-С.28-31.-0,37 п.л. (авт.0,18 п.л.)

15. Ермолаев, М.Б.Модель оценки доступности жилья для населения/ М.Б.Ермолаев, Т.С. Заводова // Сборник научных трудов вузов России Проблемы экономики, финансов и управления производством (двадцать шестой выпуск). - Иваново: ИГХТУ, 2009. - С.198-204. - 0,8 п.л. (авт. 0,4 п.л.)

Подписано в печать 07.07.2009 Отпечатано с готовых макетов в Типографии Икспресс г. Иваново, пр. Ленина, 31А тел. 417-117 Формат А5 , печать лазерная, тираж 100 экз.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Заводова, Тамара Сергеевна

Введение

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 12 РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

1.1. Российский рынок жилья: специфика формирования 12 и развития

1 -2- Сущность рынка жилья, его роль и функции

1.3. Региональные особенности среды функционирования 43 рынка жилья (на примере Ивановской области)

ГЛАВА 2. ОБСУЖДЕНИЕ ПОДХОДОВ К ЭКОНОМИКО

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

2.1. Моделирование социально-экономических систем; 53 специфика моделирования рынка жилья

2.2. формирование концепции экономико- 59 математического моделирования регионального рынка жилья

Описание математического инструментария для моделирования регионального рынка жилья

ГЛАВА 3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

3.1. Построение тренд-сезонных моделей

3.2. Использование сплайн-аппроксимационных функций

3.3. Модели с распределенным лагом запаздывания в 101 анализе цикличности процессов ценообразования

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 111 ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Описание общей проблематики оценки доступности 111 жилья

Кластеризация региональных ипотечных программ 4-3- Реализация методики оценки доступности жилья

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономико-математическое моделирование ценообразования и доступности жилья на региональном рынке"

Актуальность темы исследования

Проблемам функционирования рынка жилья уделено значительное внимание, как в мировой, так и в отечественной экономической науке [20,21, 31,34,40,42,45,64,72,75 и др.]. Это связано с особой значимостью процессов, протекающих на данном рынке, для эффективного функционирования экономики в целом, а также с наличием большого числа специфических особенностей, присущих лишь рынку жилья и тем самым отличающих его от других рынков.

Рынок жилья является одной из важнейших составных частей рыночной экономики. С одной стороны, жилье - главнейшее условие жизнедеятельности человека, элемент сферы семейных отношений и неотъемлемая черта образа жизни. С другой стороны, процессы, протекающие на данном рынке, особо значимы для эффективного функционирования экономики в целом. Уместно вспомнить, что мировой финансовый кризис во многом был инициирован проблемами системы ипотечного кредитования американской экономики.

Своеобразие российской модели рынка жилья в первую очередь обусловлено достаточно резким движением от административно интегрированной государственной системы обеспечения жильем к смешанной системе с преимущественно рыночным распределением жилья.

Вместе с тем, несмотря на успешную апробацию ряда намеченных преобразований, не удалось создать условий для формирования эффективно функционирующего рынка жилья. И, в первую очередь, осталась нерешенной проблема обеспечения доступности жилья для граждан с разным уровнем дохода.

Основное влияние на доступность жилья оказывают следующие факторы: стоимость жилья, стоимость ипотечного кредитования (процентная ставка) и другие условия ипотечного кредитования, совокупный доход домохозяйства, а также величина налога на недвижимость, уровень платы за жилищно-коммунальные услуги, размер страховых выплат и т.д.

В силу многообразия указанных факторов оценка доступности жилья может осуществляться с использованием целого ряда показателей. Кроме того, из-за локального характера рынка жилья и высокой территориальной дифференциации доходов населения и уровня развития ипотечного кредитования анализ факторов и показателей доступности жилья актуально проводить не только по РФ в целом, но и в региональном разрезе.

Цена как один из основополагающих факторов, оказывающих влияние на доступность жилья для населения, несомненно, вызывает самый большой интерес. К тому же цены на жилье выступают стихийным регулятором спроса и предложения на рынке. В цене концентрируется информация о насыщенности рынка, предпочтениях и возможностях покупателей, затратах на строительство, хозяйственной и социальной политике государства.

Поиск и анализ специальных закономерностей движения цен на рынке жилья, обусловленных не только постоянно изменяющейся рыночной конъюнктурой, инфляцией, уровнем и качеством жизни населения, - но и такими особенностями рынка, как локальный характер предопределяет актуальность рассматриваемой проблемы.

Эффективное управление процессами на рынке жилья требует применения современных методов их анализа и прогнозирования. Именно экономико-математические методы и модели призваны помочь осмыслению современной ситуации на рынке жилья и выбрать адекватные инструменты для его регулирования.

Анализ научной литературы (например, [20,34,40,87,109]) показывает, что большинство исследований рынка жилья носит качественный характер, практически без привлечения сколько-нибудь сложного аналитического аппарата. Исследования же, использующие в той или иной степени методы экономико-математического моделирования, проводятся с позиций отдельных аспектов указанной проблемы. Вместе с тем формирование единого подхода к моделированию регионального рынка жилья может быть обеспечено только на основе системного подхода с учетом воздействия рыночных факторов, а также специфики региона.

В связи с этим построение комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования цен на жилье, оценки доступности жилья для обоснования региональных планов социально-экономического развития несомненно является актуальной задачей.

Степень научной разработанности проблемы Математическое моделирование рынка жилья как социально-экономической системы естественным образом опирается на достаточно обширный и глубоко разработанный аппарат экономико-математических методов и моделей. Особую значимость для целей нашего исследования имеют работы по статистическому моделированию и прогнозированию экономических процессов - работы С.А. Айвазяна, Т. Андерсона, Д. Брилинджера, Дж. Бокса, Г. Дженкинса, Дж. Джонстона, К. Доугерти, М. Кендэла, Г. Крамера, Я.Р. Магнуса, Э. Маленво, B.C. Мхитаряна, Р. Отнеса, Г. Тейла, Л. Эноксона и др [19,22,35,39,54,56,67,68,82 и др.].

Анализ работ, посвященных собственно проблематике рынка жилья в целом и его моделированию в частности, позволяет выделить два крупных направления исследований.

Первое направление включает в себя исследования, разрабатывающие общие положения жилищной экономики, а именно организацию, функционирование и результаты деятельности соответствующего рынка. В первую очередь сюда можно отнести фундаментальные труды признанных авторитетов экономической науки Ч К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Пигу, А. Маршала, К.Менгера, Л.Руди и др.[30,85], которые выявили социальную значимость жилищной сферы в обеспечении условий воспроизводства рабочей силы и качества жизни населения. Рыночный механизм функционирования жилищной сферы, факторные зависимости на рынке жилья исследуются в рамках неоклассической экономической теории Д.

Дэниэлом, Г. Мэнкью, Г. Поляковским, Р. Страйком [64,88]. Основы жилищной политики как элемента социальной политики государства разработаны в рамках неолиберальной парадигмы В. Ойкеном, JI. Эрхардом. Среди работ российских авторов, глубоко разрабатывающих теоретические аспекты функционирования рынка жилья, можно выделить исследования Л.В.Договой, Р.Г.Квачадзе, Н.Ю.Богомоловой, С.Ю.Лядкина по формированию рынков жилья в России; Е.И.Тарасевича, С.В.Смолянинова, С.В.Ананских, А.Ю.Воробьёва по финансированию инвестиций, налогообложению и организационным проблемам жилищного сектора экономики; Е.П.Коптевой, С.А.Ваксмана, О.Е.Воробьёвой, Н.Б.Косаревой по ипотечному жилищному кредитованию; А.Гузановой, В.Грицыной, Р.З.Эльдарова по изучению структуры потребностей и спроса на жилищных рынках России и мн. др.

Второе направление представляет собой эмпирические исследования и собственно экономико-математическое моделирование рынков жилья. Здесь следует выделить работы Е.Ю. Фаермана, С.Р. Хачатряна, М.В. Пинегиной, С.В. Грибовского, А.Б. Хуторецкого, М.А.Мещеряковой, Н.П.Баринова, М.А.Федотовой, Н.А.Ярушкиной, И.В.Митрошковой

23,47,48,51,80,86,89,114,124,131,134, 142].

Проблемы построения моделей прогнозирования динамики цен на региональных рынках жилья и рынках муниципальных образований изучены такими отечественными и зарубежными специалистами, как Г.С. Маддала, Я.Тода, Н.Н. Ноздрина, А.А. Мальгин, Е.А. Пахомова, Д.Е. Веселов, B.C. Мхитарян.

Вопросы моделирования динамики цен на рынках жилья в различных регионах России широко освещены в работах главного специалиста Российской гильдии риэтеров Г.М.Стерника [113-117].

В большинстве своем это - статистическое моделирование и прогнозирование на основе классического корреляционно-регрессионного или кластерного анализа, а также модели рыночного равновесия.

Отдавая дожное вкладу многих исследователей в разработку данной тематики, отмечаем, что их труды во многом определяют теоретические основы и методологические ориентиры социально-экономического анализа функционирования жилищного рынка и, частично, механизма его регулирования. Однако региональные особенности применительно к моделированию локального рынка жилья, особенно применительно к современным социально-экономическим и политическим реалиям, ещё недостаточно изучены. Сложность проблематики регионального рынка жилья, высокая практическая значимость построения моделей управления развитием локального рынка жилья определили объект и предмет исследования, обусловили выбор целевой установки и задач диссертационной работы.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей анализа и прогнозирования регионального рынка жилья в контексте двух ключевых проблем: проблемы ценообразования на рынке жилья и оценки доступности жилья для населения.

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

- исследование теоретических основ функционирования рынка жилья, а также специфических особенностей формирования и развития российского рынка жилья, в частности на региональном уровне;

- анализ и обобщение существующих методов экономико-математического моделирования рынка жилья, в том числе показателей спроса, предложения и цен, их регулирующих;

- разработка комплекса моделей анализа и прогнозирования цен на рынке жилья;

- построение модели оценки доступности жилья для населения;

- кластерный анализ ипотечных программ, предлагаемых кредитными учреждениями регионального рынка жилья;

- оценка воздействия государственных рычагов различной природы на расширение доступности жилья.

Предметом исследования является экономико-математическое моделирование регионального рынка жилья, а также организационно-экономические отношения, возникающие в процессе его функционирования.

Объект исследования представлен региональным рынком жилья (на примере Ивановской области и в сравнительном аспекте ряда соседних регионов ЦФО).

Информационной базой исследования послужили статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Росстата РФ по Ивановской области, официальные данные Центрального банка РФ, материалы периодической печати и данные социально-экономических исследований рынка жилья.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных экономистов-математиков по моделированию и прогнозированию социально-экономических систем с использованием корреляционно-регрессионного анализа, анализа временных рядов, математического аппарата теории непрерывных (или дискретных) марковских цепей; работы по проблематике рынка жилья и моделированию его отдельных составляющих; законодательные и нормативные акты по вопросам регулирования рынка жилья в Российской Федерации.

Диссертационная работа выпонена в соответствии с п. 1.4. Ч Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, а также п. 1.9. Ч Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования социально-экономических процессов общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др. Паспорта специальности 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна диссертационного исследования, раскрывающая достижение поставленной цели, заключается в следующем:

1) Разработана концепция экономико-математического моделирования регионального рынка жилья на основе выделения двух модулей, отражающих воздействие факторов ценообразования и доходов населения.

2) Построена и реализована в среде MathCad методика прогнозирования динамики цен на первичном и вторичном рынках жилья на основе сплайн - функций, отличающаяся от существующей специально организованной процедурой поиска узловых точек.

3) Выявлен и смоделирован вонообразный характер процессов ценообразования на региональных рынках жилья с инициализирующим источником на рынке жилья г. Москва, отличающийся присутствием запаздывающих лагов разной величины.

4) .Разработана методика оценки доступности жилья в регионе, учитывающая распределение доходов населения, параметры ипотечного кредитования, режим сбережения, сценарные варианты развития рыночной конъюнктуры, а также влияние государственных рычагов различной природы на процесс расширения доступности жилья.

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Предложенный в работе комплекс экономико-математических моделей может быть использован Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, риэтерскими агентствами для анализа и прогнозирования цен на жилье, а также органами управления различных уровней для оценки текущей ситуации и перспектив развития рынка жилья, а также в сферах, взаимосвязанных с ним, с целью разработки стратегии социально-экономического развития региона на перспективу.

Отдельные результаты исследований могут быть использованы при разработке учебно-методической литературы по дисциплинам Методы и модели экономики, Статистические методы прогнозирования, Экономика недвижимости.

Результаты отдельных этапов диссертационного исследования отражены в публикациях в различных научных сборниках и журналах, докладывались на VII всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике, а также региональных научно-практических конференциях.

Структура и объем диссертации. Предмет исследования, его цели и задачи исследования определили логику и структуру работы. Композиционно диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Содержание работы изложено на 154 странице машинописного текста и включает 20 рисунков, 29 таблиц. Библиографический список литературы содержит 162 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Заводова, Тамара Сергеевна

Заключение

В заключении проведенного исследования мы хотели бы не перечислять его основные результаты, а обратить внимание на перспективы рынка жилья в новых финансовых реалиях России и мира с точки зрения его модельных характеристик.

Анализируя современную ситуацию на рынке недвижимости России, можно заметить, что данный сегмент экономики подобный управляемому и саморегулируемому кибернетическому объекту, достаточно догое время уверенно набирал высоту, но в середине 2008 г. вступил в так называемую зону турбулентности. Она характеризуется чрезвычайно большой неопределенностью и непредсказуемостью внешних условий функционирования рынка, а точнее неустойчивостью. Попробуем рассмотреть сложившуюся ситуацию с точки зрения математического. моделирования.

Как известно, классическая динамическая модель рынка связывает в дифференциальном уравнении три основных его элемента - цену (р), спрос (dip)) и предложение (s(p)): = k(d(p)-s(p)), (4.25) dt где параметр к > 0.

Естественная конфигурация кривых спроса и предложения в виде соответственно убывающей и возрастающей функций предопределяет устойчивость решения дифференциального уравнения. Например, в случае линейных функций решением уравнения является модифицированная экспонента, асимптотически стремящаяся к некоторому равновесному уровню.

Главной особенностью рынка жилья в контексте рассматриваемой модели является тот факт, что платежеспособный спрос, неподкрепленный механизмами жилищного кредитования, весьма незначителен, и лишь при развитии ипотечной системы в стране функционирование рынка носит поноценный характер. В связи с этим спрос на рынке жилья является функцией не только текущей стоимости жилья р, но и ставки жилищного кредита р\, а к уравнению (4.25) следует добавить еще уравнение, описывающее динамику этой ставки на кредитном рынке:

При этом, очевидно, предложение на рынке ипотечного кредитования также является функцией двух аргументоврир\.

Исследование системы дифференциальных уравнений представляет собой более трудоемкий процесс, и свойства ее решения неоднозначны. Так если функции спроса d и d\ и предложения s и являются линейными с сохранением естественных знаков угловых коэффициентов, то система (4.26) может быть преобразована к виду: где параметры Аь Аг, Вь В2 строго положительны.

Согласно известному утверждению, решение системы (4.27) асимптотически устойчиво только в том случае, если собственные значения матрицы, составленной из коэффициентов при переменных р и р\, не являются положительными. Таким образом, при определенных абсолютных значениях параметров спроса и предложения возможен отход от равновесного состояния рынка. По нашему мнению, беспрецедентный рост цен на жилье в период 2005-2007 гг. может быть объяснен данными системными характеристиками.

Дальнейшим развитием модели (4.27) является учет влияния мирового рынка. Общеизвестно, что в преддверии мирового кризиса российские банки, предлагающие населению те или иные ипотечные программы, в свою

- = k{d{p,pl)-s{p)\ J dt

Щт = к1 (di CPl) - sl (P> Pi))

- = B0+Bxp + B2px, = A + AP + AiPi>

4.27) очередь получали кредиты в зарубежных банках по сравнительно низкой ставке. Тем самым, для поноты отражения ситуации на российском рынке жилья следовало бы в систему (4.27) ввести еще одно уравнение, определяющее динамику ставки процента, предоставляемой зарубежными банками российским банкам.

Введение в модель третьего уравнения еще больше запутывает ситуацию и сужает зону устойчивости решения.

При сохранении естественных знаков перед переменными в функциях спроса и предложения на трех рассматриваемых рынках, по-видимому, существует хотя бы одно положительное собственное значение матрицы, составленной из коэффициентов перед переменными в правой части уравнений системы, откуда следует неустойчивость рассматриваемой модели.

Вмешательство государства в процесс ипотечного кредитования ситуацию принципиально не изменяет, а, может быть, даже и усугубляет.

Приходится констатировать, что на сегодняшний день ситуация на рынке жилья требует комплексного анализа факторов, не только микро-, но и макроэкономических. По нашему мнению, российский рынок жилья находится в своеобразной точке бифуркации. Пути его дальнейшего развития неоднозначны. Традиционные стохастические методы исследования, предполагающие неизменность статистического комплекса и фиксирующие лишь входные и выходные сигналы системы, по-видимому, дожны уступить место методам, уделяющим большее внимание самой структуре системы, ее устойчивости и прогнозирующие ее сценарное развитие в зависимости от степени близости к катастрофическим точкам.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Заводова, Тамара Сергеевна, Иваново

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 4-е изд., М.: Издательство НОРМА, 2000.95 с.

2. Конституция Российской Федерации. М.: Приор.,2008г.-32с.

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: принят ГД ФС РФ 21.10.1994; ред. от 30.12.2008; с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009. М.: Юрайт-Издат, 2008. - 280с.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации, принят ГД ФС РФ 21.10.1994; ред. от 30.12.2008; с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009.

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-фз (ред. от 23.07.2008) "О жилищных накопительных кооперативах" (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)

6. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 11.06.2008)"0 приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"

7. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 11.06.2008)"0 приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"

8. Указ президента РФ от 10.06.1994 № 1180. "О жилищных кредитах"

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 26.11.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009).

10. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 02.08.2007)"0б утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания имногоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

11. Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862."0 правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"

12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2009 г. №20 О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий

13. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-фз (ред. от 30.12.2008) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997)

14. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-фз (ред. от 27.07.2006)"0б ипотечных ценных бумагах" (принят ГД ФС РФ 14.10.2003).

15. Федеральный закон от 24.11.2008 № 204-ФЗ О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.

16. Указ Президента РФ О допонительных мерах по развитию ипотечного кредитования /Жилье. М.: Издательство ПРИОР, 1998. с.9-15

17. Адамян К.А. Формирование институциональных предпосылок развития рынка жилья в России: дис. . канд. эк. наук: 08.00.01. Москва, 2006.

18. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. -М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

19. Алоян P.M., Кузина Т.Н. Современные тенденции развития жилищного фонда: региональный аспект // Современные наукоемкие технологии. 2008,- №2,- с.5-8

20. Алябин Д.В., Лаптева Е.Г. Трансформация системы управления жилищным фондом // Вестник научно-промышленного общества. Ч 2002. Ч с.154-159

21. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976.

22. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.В. О требованиях к числу сопоставимых объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом. // Вопросы оценки. 2003 г. - № 1. - с.2-7.

23. Арнольд В.И. Жесткие и мягкие математические модели. М.: МЦНМО, 2000. - 32 с.

24. Арнольд В.И. Теория катастроф.- 3-е изд., доп. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1990. - 128с. - ISBN 5-02-014271-9

25. Асаул А.Н. Экономика недвижимости СПб.: 2004. - 512 е.: - Серия Учебник для вузов.

26. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. -М.: Финансы и статистика, 2001.

27. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учебное пособие. М.:Издательство РУДНД999.

28. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости-СПб.: Питер. 2001.-208 с.

29. Бартеньев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. М.: БЕКД996.-С.73

30. Баюк О.А. Разработка и исследование аддитивной математической модели кадастровой оценки городских земельных участков. Автореф. дис. . канд. т. наук. М., 2003. - 24с.

31. Бергстром А. Построение и применение экономических моделей. -М.: Прогресс, 1970.

32. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001.

33. Бобылева Ю.Е., Шутенко В.В. Формирование системы обеспечения финансовыми ресурсами процессов приобретения и строительства жилья. Ч Иваново, 2006.-280 с.

34. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Пер. с англ. М.: Мир, 1974. - Вып. 1,2.

35. Большой экономический словарь. Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2002.

36. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. СПб.: Питер, 2003.

37. Боровиков В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. -М.: КомпьютерПресс, 2001.

38. Брилинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. Ч М.: Мир, 1980.

39. Бузырев В.В., Чекалин B.C. Экономика жилищной сферы: Учебное пособие. М.: ИНФРА - 2001 - 256 с.

40. Булатов А.С. Экономика. М.: Экономистъ, 2006.

41. Вильгута О.Ф. Моделирование характеристик товара с учетом потребительских предпочтений на первичном рынке жилья: дис. . канд. эк. наук:08.00.05 Ч Самара, 2005.

42. Гебрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества.М.: Прогресс, 1976.

43. Гервиц Е.С. Совершенствование подходов к формированию жилищной политики в России // Жилищное строительство. 2006. - №6. С.25-27

44. Гервиц Е.С. Моделирование организационно-экономических механизмов формирования рынка доступного жилья: дис. . канд. эк. наук:08.00.05. Москва, 2007.

45. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебник. 3-е изд., перераб, и доп. - М.: Издательско - Торговая корпорация Дашков и К0, 2003.-836 с.

46. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. СПб.: Питер, 2001 Ч 336 с. Серия Учебники для вузов.

47. Грибовский С.В., Баринов Н.П. О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа. // Вопросы оценки. -2002 г. № 1, - с.2 - 9.

48. Грибовский С.В., Сивец С.А., Левыкина И.А. Новые возможности сравнительного подхода при решении старых проблем. // Вопросы оценки. 2002г. № 4. - с.22 - 29.

49. Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев А.В. Управление муниципальной недвижимостью: Учеб.-практ. Пособие. Ч М.: Дело, 2001. Ч 704 с.

50. Громкова О.Н. Моделирование ценовых характеристик объектов рынка недвижимости методом массовой оценки: дис. . канд. эк. наук: 08.00.13.-Москва, 2007.

51. Грудинин М.Ю. Основные направления политики развития рынка недвижимости // Экономика строительства. 2000. - № 5. - с. 44-52.1.

52. Грудинин М.Ю. Рынок недвижимости России, мифология и содержание // Экономика строительства. 2000. - с. 58.

53. Джонсон Дж. Эконометрические методы. Ч М.: Статистика, 1980.

54. Довдиенко И.В. Ипотека: Учебно-практическое пособие / Под ред.д.э.н., проф.В.З.Черняка. -М.:Издательство РДЛ, 2003 272 с.

55. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004.

56. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. Ч М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

57. Думнов А.А. Моделирование ипотечного жилищного кредитования в РФ: дис. . канд. эк. наук: 08.00.10. Москва, 2006.

58. Ермолаев М.Б. Заводова Т.С. Динамика ценообразования на региональных рынках жилья: опыт сравнительного статистического анализа // Аудит и финансовый анализ. Ч 2009. №5.

59. Ермолаев М.Б. Заводова Т.С. О статистических тенденциях ценообразования на региональных рынках жилья Центрального федерального округа // Вестник МГУ серия 6 Экономика.- 2009. №2.

60. Ермолаев М.Б. Заводова Т.С. Об одной динамической модели рынка жилья// Материалы Региональной научно-практической конференции Экономика регионов России в условиях глобального финансового кризиса. 14-15 мая 2009г. Иваново: ИГХТУ, 2009. - С. 34-35.

61. Ерохина Е.С. Разработка экономико-математической модели механизма ипотечного жилищного кредитования: дис. . канд. эк. наук:08.00.13. Москва, 2000.

62. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. -М.: ИНФРА-М, 2000.

63. Жилищная экономика / Под ред. Г. Поляковского. М.: Дело, 1996.

64. Заводова Т.С.Опыт прогнозирования динамики цен в Ивановской области // Успехи современного естествознания. 2008. - №3. - С. 34-39.

65. Кендал М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. Пер. с англ. Ч М.: Наука, 1976.

66. Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981.

67. Козлов А.Ю., Мхитарян B.C., Шишов В.Ф. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических расчётах. Под ред. проф. B.C. Мхитаряна. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

68. Козлов М.В., Прохоров А.В. Введение в математическую статистику. М.: Изд-во МГУ, 1987.

69. Коланьков С.В. Современное состояние оценочной деятельности в сфере недвижимости // Экономика и математические методы,2008,том 44, №1, с.97-98.

70. Корпусова Н.С. Совершенствование методов разработки и комплексной оценки программ городского жилищного строительства в современных условиях. Автореф. дис. . канд. эк. наук. Ч Тюмень, 2003.

71. Косарева Н., Туманов А. Об оценке доступности жилья в России // Вопросы экономики. 2007. - №7. - с.118-135.

72. Крутик А.Б.,Горенбургов М.А., Горенбургов Ю.М. Экономика недвижимости. Серия Учебник для вузов. Специальная литература -СПб.: Издательство Лань, 2000. 480 с.

73. Кудашов Е.А., Романова А.И., Юнусов И.И. К вопросу регулирования регионального рынка жилой недвижимости и решения социальных проблем общества // Вестник ИНЖЕКОНа Серия Экономика. С.-П.:СПГИЭУ. -2008. вып. 1(20). - с.58-63

74. Кудрявцева И.И. Проблемы развития строительного производства в Ивановской области // Информационная среда вуза.- Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15.-с. 50-52.

75. Лаврищева, Е.Е. Статистический анализ и прогнозирование регионального рынка жилья: дис. . канд. эк. наук: 08.00.11. 1999

76. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. Ч М.: Изограф, 1997.

77. Лебедева Т.И. Экономико-математическое моделирование социально-экономических процессов при формировании стратегии развития региона, дис. . докт. эк. наук:08.00.05,08.00.13. Москва, 2005.

78. Левченко В.В. Модели оценки инвестиционной привлекательности рынка жилья: на примере г. Москва: дис. . канд. эк. наук:08.00.05,08.00.13. Москва, 2005.

79. Лейард Р. Макроэкономика: Курс лекций для российских читателей. Ч М.: Джон Уаили энд Санз, 1994.

80. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. -М.: Дело, 2005.

81. Максимов С.Н. Дивелопмент (развитие недвижимости). СПб. : Питер, 2003.-256 с.

82. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости СПб. : Питер, 200,- 272 с.

83. Маршал А. Принципы экономической науки. Т.З М.: Издат. группа Прогресс, 1993.

84. Мещерякова М.А. Развитие ипотеки как механизма совершенствования экономических отношений субъектов рынка жилья: дис. . канд. эк. наук:08.00.05,08.00.13. Москва, 2006.

85. Минц В. О факторах динамики цен на жилую недвижимость // Вопросы экономики, 2007, №2. с. 111-121.

86. Митчел У. Экономические циклы: проблема и ее постановка. М.: Госиздат, 1930.

87. Новомлинская Е.Н. Экономико-математическое обеспечение процесса оценки недвижимости и организации мониторинга рынка недвижимости: дис. . канд. эк. наук: 08.00.13. Москва, 1999.

88. Никитина О.И. Методические вопросы анализа договой нагрузки жилья // Информационная среда вуза.- Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15. с 92-94.

89. Никитина О.И., Бобылева Ю.Е. Экономика недвижимости: Учебное пособие. Иваново, - 2003 г.

90. Орлов С.В., Ципкин Ю.А. Рыночная оценка недвижимости города: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 240 с.

91. Острякова Ю.Е., Иродова М.Р. Разработка математических моделей процесса ресурсного обеспечения накопительной системы жилищностроительного комплекса // Информационная среда вуза.- Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15. с .106-109.

92. Оценка недвижимости: Учебник/Под ред. А.Т. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2004. - 496 с.

93. Пахомова Е.А., Веселова Д.Е. Развитие жилищной ситуации в России и эконометрический анализ рынка квартир в Москве. // Экономика и математические методы. 2001 г. - Т. 37, № 2. - с. 38 - 43.

94. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. Ч М.: Энергоиздат, 1996.

95. Петрухин А.Б. Организационные механизмы привлечения инвестиций в жилищно-строительное производство // Информационная среда вуза.-Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15. с .10-15.

96. Петрухин А.Б., Опарина JI.A. Современные финансовые инструменты и механизмы формирования рынка доступного жилья в Ивановской области // Ученые записки факультета экономики и управления. Иваново, ИГАСА, 2006.Вып.17. - 176с.

97. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. М.: Логос, 2001.

98. Потерович В.М., Старков О.Ю. Стратегия формирования ипотечного рынка в России // Экономика и математические методы.- 2007. Том 43. -№4, с.3-22.

99. Поляков JI.A. Теория мультипликатора и экономический механизм регулирования рынка жилья : дис. канд. эк. наук:08.00.01.- Москва, 2000.

100. Развитие механизма ипотечного кредитования жилья и Ивановской области / А.Б. Петрухин, В.А. Ларин, Н.А. Щербакова, Т.Н. Кулигина; Под ред. А.Б. Петрухина Иваново, ИГАСА, 2003. - 235 с.

101. Региональная экономика. Морозова Т.Г., Победина М.П., Поляк Г.Б. и др. Под ред. Морозовой Т.Г. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

102. Региональная экономика. Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова. Ч М.: ИНФРА-М, 2007.

103. Региональная экономика. Под ред. Кузнецова Н.Г. и Тяглова С.Г. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

104. Ресина В.И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. 2-е изд., - М.: Дело, 2000. - 328 с.

105. Саманов О.Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

106. Саманов О.Н. Эконометрика. -М.: Экономисть, 2006.

107. Серебрякова.Е.А. Формирование регионального рынка жилья на основе развития ипотеки : на примере Воронежской области : дис. . канд.эк. наук:08.00.05 Воронеж, 2006

108. Сивец С.А. Построение и практическое применение многофакторной гибридной модели оценки доходной недвижимости // Вопросы оценки. -2001.-№4.

109. Сивец С.А., Левыкина И.А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости: Учебно Ч практическое пособие для оценщиков. Запорожье: Полиграф, 2003 г.

110. Смирнова О.П. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного механизма ипотечного жилищного кредитования // Современные наукоемкие технологии. Ч 2008.- №2.- с.28-32

111. Стерник Г. М. Методические рекомендации по анализу рынка недвижимости. РГР, М., 1998. - 60 с.

112. Стерник Г.М. Технология анализа рынка недвижимости. М., Изд. АКСВЕЛ, 2005. - 203 с.

113. Стерник Г.М. Технология анализа рынка недвижимости. М., Изд. АКСВЕЛ, 2005. - 203 с.

114. Стерник Г.М. Цены предложения на рынке жилья городов России: анализ и прогноз. Стерникс Консатинг, 2007. - 180 с.

115. Стерник Г.М., Луцков В.М., Коробкова М.В. и др. Рынок недвижимости Московского региона. Анализ развития и прогноз на 2006. -Аналитический центр МИЭЛЬ-Недвижимость, Москва, 2005. Ч 49 с.

116. Стерник Г.М., Ноздрина Н.Н. Методология сбора и обработки информации о рынке недвижимости (пособие риэтору). РГР, М. 1997. -96 с.

117. Теория статистики. Под ред. Шмойловой Р.А. М.: Финансы и статистика, 2002.

118. Тихонов И.В. Моделирование механизмов государственного регулирования программ жилищного строительства: дис. . канд. эк. наук: 08.00.13. Москва, 2000.

119. Трифонов Н.Ю., Шимановский С.А. Эконометрическая модель рынка квартир. // Вопросы оценки. 2002 г. - № 4. -с. 30 - 35.

120. Управление региональной экономикой. Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин и др. Ч М.: Финансы и статистика, 2001.

121. Фаерман Е.Ю. Хачатрян С.Р. Расширение доступности жилья на базе ипотечного кредитования // Экономика и математические методы. Ч 2004. Том 40. -№1, с.3-15.

122. Фаерман Е.Ю. Хачатрян С.Р. Государственная поддержка жилищных рынков: межрегиональный разрез // Экономика и математические методы. 2004. Том 40. - №2, с.3-16.

123. Фаерман Е.Ю., Хачатрян С.Р., Федорова H.JI. Моделирование жилищного рынка. М.: ЦЭМИ РАН, 2003.

124. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Пер.с англ.Дж.О.Ким, Ч.У.Мьюлер, У.Р.Клекка и др./ Под ред. Ч.С.Енюкова. -М.:Финансы и статистика, 1989. Ч 215с.

125. Федеральная служба Государственной статистики Ссыка на домен более не работаетp>

126. Федосеев С.В., Чужбинкин А.Н., Петрухин А.Б. Развитие ипотечного жилищного кредитования на территории Ивановской области // Информационная среда вуза.- Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15. Ч с.74-83.

127. Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционный и регрессионный анализ в экономических приложениях: Учебное пособие. Ч М.:МЕСИ,1987.

128. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ приносящей доход недвижимости/Пер.с англ. М.: Дело ТД, 1997. - 461с.

129. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости / Пер.с.англ. М.:РИО Мособлупрполиграфиздат, 1994. -231с.

130. Хачатрян С.Р. Анализ и моделирование механизмов регулирования рыночных механизмов в жилищной сфере / Препринт # WP198/064/ М.: ЦЭМИ РАН, 1998.

131. Хачатрян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы решения экономических задач: Учебное пособие. Ч М.: Издательство Экзамен, 2005.- 384 с.

132. Хуторецкий А.Б. Конкурентные равновесия на рынке жилья // Экономика и математические методы,2003,том 39, №3, с.59-75.

133. Хуторецкий А.Б. Анализ равновесий в модели рынка жилья с применением к разработке жилищных программ: дис. . докт. эк. наук. 08.00.13-Новосибирск, 2002.

134. Черняк А.А., Новиков В.А., Мельников О.И., Кузнецов А.В. Математика для экономистов на базе Mathcad. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

135. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования- М.: Статистика, 1975. Ч 184 с.

136. Чистякова Ю.А., Острякова Ю.Е., Опарина JI.A. Формирование математической модели оптимизации основных параметров жилищно-облигационного займа // Информационная среда вуза.- Иваново, ИГАСА, 2008.Вып.15.-с. 100-103.

137. Шутенко В.В. Организационная модель обеспечения инвестиционными ресурсами процессов приобретения и строительства жилья // Современные наукоемкие технологии. 2008.- №2.- с.37-42

138. Экономико-математический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: Большая Российская энциклопедия: Издательский Дом ИНФРА-М, 2003.

139. Ягудин Р.В. Инновационные технологии управления жилой недвижимостью // Вестник ИНЖЕКОНа Серия Экономика. С.-П.-.СПГИЭУ. -2008. вып. 1(20). - с.342-245

140. Ярушкина Н.А. Моделирование динамики рынка недвижимости // Жилищное строительство. 2006. - №7. С.5-7

141. Ярушкина Н.А. Прогнозирование ценовой динамики рынка жилья на основе эконометрических моделей. Автореф. дис. . канд. эк. наук.: 08.00.05.-М., 2006.

142. Яхимович В.И.Ипотечное кредитование в системе инвестиционно-финансового механизма рынка жилья трансформационной экономики: дис. . докт. эк. наук:08.00.05,08.00.10. Москва, 2005

143. Anas A., Arnott R.J. (1991), "Dynamic Housing Market Equilibrium with Taste Heterogeneity, Idiosyncratic Perfect Foresight, and Stock Conversions"// J.Housing Econ. Vol. 1.

144. Davis M. & Heathcote J., (2005). "Housing And The Business Cycle," International Economic Review, vol. 46(3), pages 751-784, 08

145. Davis M. & Martin R., (2006). "Housing, House Prices and the Equity Premium Puzzle", manuscript, Federal Reserve Board

146. Ellerman D. (1994),"Mathematics of Real Estate Appraisal"/ EDI of the World Bank.

147. Gale D. (1984),"Equilibrium in a Discrete Exchange Economy with Money" // International J.of Game Theory.

148. Greenwood J., Rogerson R. and Wright R. (1995), "Household Production in Real Business Cycle Theory" in T. Cooley ed., Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, Princeton, 157-174

149. Iacoviello (2005)," House Prices, Borrowing Constraints and Monetary Policy in the Business Cycle", American Economic Review, Volume 95, Number 3, June 2005, pp. 739-764(26)

150. Jin Y., Zeng Z. (2003), "Residential Investment and House Prices in a Multisector Monetary Business Cycle Model", Journal of Housing Economics 13 (2004) 268-286

151. Kaneko M. (1983), Housing Markets with Indivisibilities" // J.of Urban Economics. Vol. 13.

152. Khutoretsky A.B. (1999),"Housing Market Short-term Equilibria Maximizing Linear Utility Functions'7/J.of Mathematical Economics.Vol.32.

153. Piazzesi M., Schneider M., Tuzel S. (2007), "Housing, Consumption and Asset Pricing", Journal of Financial Economics 83, March 2007, pp.531-569

154. Shapley L.S., Scarf H. (1974),"Cores and Indivisibility"// J.of Mathematical Economics.Vol. 1 .№ 1.

Похожие диссертации

• Управление региональным рынком бытовой газовой аппаратуры в конкурентной среде
• Моделирование организационно-экономических механизмов формирования рынка доступного жилья
• Регулирование развития регионального рынка жилья
• Методология управления развитием регионального рынка недвижимости
• Развитие регионального рынка жилой недвижимости в условиях макроэкономической нестабильности