Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Анализ и прогнозирование структуры инвестиций в экономику макрорегионов России на основе графических и эконометрических моделей тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Перегудов, Юрий Юрьевич
Место защиты	Москва
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Анализ и прогнозирование структуры инвестиций в экономику макрорегионов России на основе графических и эконометрических моделей"

На правах рукописи

0034Э178Э

Перегудов Юрий Юрьевич

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (математические методы)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 1 ФЕВ 2010

Москва-2010

003491789

Работа выпонена в ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУДПОГАСИС)

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Кузнецова Алефтина Ивановна

доктор экономических наук, профессор Шуметов Вадим Георгиевич

кандидат экономических наук, доцент Зотов Владимир Владимирович

Ведущая организация:

ГОУ ВПО Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан

Защита состоится л26 февраля 2010 года в 14:00 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени доктора экономических наук при ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 ауд. 208.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС (www.gasis.rti).

Автореферат разослан "26" января 2010 г.

Ученый секретарь \

Диссертационного совета Д 212.043.01,

к.э.н., доцент Семенов С.Ю.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации в настоящее время происходит процесс структурной перестройки экономики. По некоторым оценкам, центр тяжести с производственных отраслей народного хозяйства перемещается в сферу услуг. Это - мировая тенденция, но российская экономика глубоко специфична. Ее специфичность выражается в своеобразии условий структурной перестройки экономики, а именно, в установившейся и по инерции поддерживаемой структуре экономической деятельности по российским макрорегионам, в качестве которых, начиная с 2000 года, выступают федеральные округа, а также в традициях централизованного управления инвестиционными процессами. В этой связи, по-видимому, преждевременно говорить об их рыночном саморегулировании, поскольку вплоть до настоящего времени большую роль в инвестиционных процессах играют инвестиции в основной капитал из бюджетных средств, во многом предопределяющие и инициирующие инвестиции из других источников финансирования.

Очевидно, что при существенно различающихся условиях развития экономики российских макрорегионов, на первый план выступает необходимость детального анализа структурных изменений инвестиций в различные виды экономической деятельности именно на уровне федеральных округов. Специфика структуры экономики макрорегионов, сложившаяся за многие предшествующие годы, является базой, на которую накладываются управляющие воздействия в виде капиталовложений направленного характера; структура экономики более инерционна, чем структура инвестиций, она вторична, поэтому исследования следует, в первую очередь, направить в сторону структурных изменений инвестиций в различные виды экономической деятельности. При этом значение имеет также наличие адекватных и, что не мало важно, наглядных методов такого анализа, в которых в настоящее время ощущается большой недостаток.

Исходя из вышеизложенного, актуальной является задача анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов, а также разработка эффективного метода прогнозирования структуры инвестиций по видам экономической деятельности на базе графических и эконометрических моделей. Данная область исследований относится к направлению 4.15 Паспорта специальности 08.00.05 Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах и направлению 1.4 Паспорта специальности 08.00.13 Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и сис-

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты теории и методологии решения проблемы исследования инвестиционных процессов на страновом, федеральном и региональном уровнях освещались в работах С.А. Агаркова, Ю.П. Алексеева, В.М. Аныпина, С.С. Артоболевского, И.А. Бланка, Ю.С. Брумана, В.Г., Валинуровой JI.C., Введенского, О.С. Вихан-ского, А.Г. Гранберга, В.В. Гончарова, П.В. Горячкина, А.Ю. Егорова, Е.Е. Ермолаева, Ю.С. Зайцевой, А.Б. Идрисова, C.B. Казанцева, A.B. Кирина, В.В. Климанова, В.В. Ковалева, A.B. Коссова, М.Н. Крейниной, О.В. Кузнецовой, Б.Л. Лавровского, В.Н. Лексина, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, И .Я. Лукасевич, И.И. Мазура, A.M. Марголина, A.C. Мартынова, И.И. Ройзмана, В.Е. Селиверстова, П.Е. Семенова, В.М. Симановича, В.А. Степанова, А.И. Татаркина, Л. Урвика, Л.М. Чистова, А.Д. Шеремета, Б.М. Штульберга и др. Заметный вклад в теорию регионального роста внесли отечественные и зарубежные ученые Дж. Борте и Дж. Стейн, С. Глазьев, X. Зиберт, Н. Кадор, Н. Кондратьев, П. Кругман, Г. Мюрдаль, Дж. Фридман, А. Хиршман и др.

В работах этих авторов раскрываются также определенные теоретические и методологические аспекты совершенствования управления инвестиционными процессами в современных условиях.

Вопросы теории и практики экономико- математического моделирования отражены в фундаментальных трудах Л. Клейна, Д. Макфаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., в изданиях учебного характера - С.А. Айвазяна, И.С. Енюкова и Л.Д. Мешал-кина; К. Доугерти; A.M. Дуброва, B.C. Мхитаряна и Л.И. Трошина; И.И. Елисеевой; Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и A.A. Пересецкого и др.

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения могут быть использованы при разработке выбранной темы исследования, в то же время научную разработанность методических проблем анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов нельзя признать достаточной. Это обусловило выбор объекта, предмета, целей и задач диссертационного исследования.

Объект исследования - федеральные округа Российской Федерации как субъекты экономической и инвестиционной деятельности.

Предмет исследования Ч организационно-экономические отношения, возникающие при анализе и прогнозировании структуры инвестиций в основной капитал федеральных округов РФ по видам экономической деятельности.

Цель исследования состоит в разработке методологического подхо-

да к анализу и прогнозированию структуры инвестиций в российскую экономику на уровне федеральных округов, на базе методов графического и эконометрического моделирования.

Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:

- рассмотреть теоретико-методологические основы структурных изменений в экономике и методические основы их измерения;

- проанализировать современное состояние и выявить тенденции развития инвестиционных процессов в российской экономике;

- выпонить анализ динамики структуры инвестиций в экономику России в целом и ее федеральных округов по видам экономической деятельности;

- разработать типологию федеральных округов РФ по показателям структуры инвестиций;

- разработать графический метод и выпонить анализ изменений в структуре инвестиций в экономику федеральных округов по сферам экономической деятельности;

- разработать методику прогнозирования изменений структуры инвестиций на уровне федеральных округов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили теоретические положения и методологические принципы, содержащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам структурных изменений в экономике. В процессе исследования применяся методологический аппарат инвестиционного анализа, методы системного исследования, статистические методы анализа данных, экономико-математические методы моделирования.

Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, статистических данных.

Научная новизна проведенного исследования заключается в теоретическом обобщении и разработке методологического подхода к прогнозированию структуры инвестиций по сферам экономической деятельности на уровне федеральных округов, основанного на использовании графических и эконометрических методов анализа структурных изменений, что позволит обеспечить более качественное планирование развития экономики макрорегионов и страны в целом.

Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

1. Обосновано, что анализ изменений структуры инвестиций целесообразно проводить по укрупненным сферам экономической деятельности: 1) добыча полезных ископаемых; 2) обрабатывающие производства; 3) сельское и рыбное хозяйство; 4) строительство, как воспроизводственная сфера; 5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 7) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

2. Выявлено, что по состоянию инвестиционных процессов в федеральных округах РФ в период 2005-2007 гг. структура инвестиций по указанным сферам экономической деятельности может быть сведена к четырем главным факторам: фактору инвестиций в сферу услуг, фактору инвестиций в инфраструктурную сферу, фактору инвестиций в перерабатывающую сферу, фактору инвестиций в воспроизводственную сферу.

3. Предложено количественный анализ изменений в структуре инвестиций по видам экономической деятельности проводить по интегральному показателю - коэффициенту структурных изменений по евклидову расстоянию, который теоретически может варьировать в интервале от 0 до 100%. Выявлено, что интенсивность структурных сдвигов инвестиций в российскую экономику в 2006/2007 гг. снизилась по сравнению с соответствующим показателем в 2005/2006 гг., составив 1,66% против 2,49%. В целом же за рассматриваемый период коэффициент структурных изменений составил всего 3,48%, что свидетельствует о низкой интенсивности изменений структуры инвестиций в российскую экономику.

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).

1. Предложено анализ динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности проводить по средним показателям временных рядов, принятым в общей теории статистики: среднему уровню временных рядов Хср и среднему абсолютному приросту АХср, принимая их равными МНК-оценкам параметров линейной регрессии. Преимущество предлагаемого метода в том, что результатами регрессионного анализа являются не только оценки средних показателей временных рядов, но и характеристика их качества.

2. Обоснован и апробирован наглядный графический метод анализа изменений структуры инвестиций по видам экономической деятельности. Введено новое в практике анализа инвестиционных процессов понятие - годограф, отражающий динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов в координатах главных факторов либо исходных показателей структуры капиталовложений. Разработана классификация годографов по признаку упорядоченности структурных изменений (регулярные и иррегулярные годографы), а также по характеру их интенсивности (стохастические годографы, годографы с ускорением, годографы с насыщением).

3. Предложена и апробирована методика прогнозирования изменения структуры инвестиций, основанная на экстраполяции тренда временных рядов показателей структуры. Установлены классы конкурирующих моделей тренда (экспоненциальные, линейные, степенные, логарифмические и гиперболические), а также критерии их выбора.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований методы анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций в экономику макрорегионов позволят обеспечить более качественное планирование их экономического развития. Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области управления инвестиционными процессами на макро- и мезоуровнях, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплины Инвестиционный менеджмент студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня. Среди них: научно-практические семинары профессорско-преподавательского состава Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС), Всероссийская научно-практическая конференция Национальные проекты (Москва, Московский экономический институт, 2007), II Международная научно-практическая конференция Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2009). Методика анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций в экономику федеральных округов внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО ГАСИС.

Публикации. По результатам выпоненного исследования опубликовано 8 работ. Общий объем публикаций 4,5 п.л., из которых 3,1 п.л. - авторские.

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 183 страницы основного текста, в том числе 60 рисунков и 25 таблиц, список использованных источников из 166 наименований. Ниже приводится структура работы.

Введение.

Глава 1. Теоретико-методологические основы структурных изменений в экономике.

1.1. Эволюционный процесс развития экономических систем и структурные сдвиги.

1.2. Структура инвестиций по видам экономической деятельности как основа сбалансированного развития экономики.

1.3. Методические аспекты измерения структурных изменений в экономике.

Глава 2. Анализ состояния и тенденций развития инвестиционных процессов в российских макрорегионах.

2.1. Состояние и тенденции развития инвестиционных процессов в России и федеральных округах.

2.2. Динамика структуры инвестиций в экономику РФ по видам экономической деятельности.

2.3. Структура инвестиций в экономику федеральных округов по видам экономической деятельности.

Глава 3. Методы прогнозирования структуры инвестиций в экономику федеральных округов.

3.1. Разработка графического метода анализа структуры инвестиций по сферам экономической деятельности.

3.2. Применение графического метода для анализа динамики структуры инвестиций в экономику федеральных округов РФ.

3.3. Эконометрическое моделирование и методика прогнозирования структуры инвестиций на уровне федеральных округов.

Заключение.

Список использованных источников.

Приложение

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ II РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. За годы реформ, в процессе перехода на рыночный способ хозяйства, в российской экономике происходили сложные трансформационные процессы, связанные с изменением структуры экономики. Помимо положительных темпов роста экономики, важный блок вопросов касается качественного содержания их темпов, что во многом определяется структурой инвестиций в экономику, преимущественно, в основной капитал, а также изменениями структуры экономики - структурными сдвигами.

Структурные сдвиги проявляются в экономических системах различных уровней, начиная с уровня индивида и домашнего хозяйства (на-ноуровень), предприятия и фирмы (микроуровень), отрасли и региона (ме-зоуровень) и заканчивая уровнем национального и мирового хозяйства (макроуровень). На макроуровне сопоставимыми структурными срезами будут: отраслевая, региональная, технологическая структуры, структура собственности, предприятий, воспроизводственная структура (охватывающая отношения производства, распределения, обмена и потребления), структура производственных фондов, трудовых ресурсов, потребления, сбережения, инвестиций, внешней торговли (экспорта и импорта) и т.д. Из перечисленных структурных срезов, на наш взгляд, важнейшей является структура инвестиций по видам экономической деятельности.

Начиная с 2000 года, все чаще на мезоуровне рассматриваются федеральные округа. Нами принято следующее определение: федеральный округ Ч это экономический район высшего звена, представляющий собой крупный территориально-производственный комплекс, в котором сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, допоняющими территориальный комплекс, и соответствующей им инфраструктурой.

Важной задачей исследований является установление сфер экономической деятельности, по которым следует проводить качественный и количественный анализ динамики изменения структуры инвестиций. Конечная цель при этом - содействовать решению задач управления структурой инвестиций, а через управление структурой инвестиций - и управления экономикой на уровне федеральных округов.

Общепринято выделять сферу производства товаров и сферу производства услуг. К первой сфере относятся: промышленность; сельское и лесное хозяйство; строительство, ко второй - транспорт и связь; торговля и заготовки; общественное питание; прочие услуги - рыночные, нерыночные, в том числе наука, здравоохранение, образование, обороны, управление. Такая классификация, однако, основана на уже не действующем клас-

сификаторе отраслей, и с учетом введенного в 2003 г. классификатора видов экономической деятельности в сферу производства товаров следует включить рыболовство и рыболовство, а в сферу производства услуг - финансовую деятельность, а также операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

Но и эта классификация - слишком крупная. Мы полагаем, что, с учетом важности инфраструктурных факторов развития экономики, в анализе структуры инвестиций целесообразно принять следующую классификацию сфер экономической деятельности:

1) добыча полезных ископаемых;

2) обрабатывающие производства;

3) сельское и рыбное хозяйство;

4) строительство, как воспроизводственная сфера;

5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;

6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; Х здравоохранение и предоставление социальных услуг;

7) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

Первые шесть сфер могут быть специфичны и в территориальном, и во временном аспектах, последняя, седьмая, хотя и подлежит временным изменениям, в большей мере единообразна в территориальном измерении.

Таким образом, дальнейшему анализу в работе подлежали инвестиции в экономику федеральных округов по первым шести сферам экономической деятельности.

2. Возникает естественный вопрос - насколько независимы, самостоятельны инвестиции в выделенные нами сферы экономической деятельности? Для ответа на этот вопрос выпонен корреляционный, а затем и факторный анализ по эмпирической базе структуры инвестиций, статистическими единицами которой являлись федеральные округа и РФ в целом в период 2005-2007 гг. - тех лет, по которым на сегодняшний день опубликованы статистические данные по структуре инвестиций по видам экономической деятельности. Его результатом явилось четырехфакторное решение, т.е. выделенные в процессе факторного анализа по методу главных компонент четыре главные компоненты приняты в качестве главных фак-

торов. Это:

- первый главный фактор Т7], объясняющий 37,4% общей дисперсии. Он положительно коррелирует с двумя компонентами структуры инвестиций - Сфера услуг (коэффициент корреляции /?=0,941) и Сельское и рыбное хозяйство (Л=0,858), и отрицательно - с компонентой Сырьевая сфера (й=-0,736);

- /<2 - фактор инвестиций в инфраструктурную сферу, объясняющий 22,1% общей дисперсии и положительно коррелирующий с компонентой Инфраструктура с коэффициентом корреляции Л=0,979;

- /<з Ч фактор инвестиций в перерабатывающую сферу, объясняющий 18,5% дисперсии и положительно коррелирующий с компонентой Сфера переработки с /=0,930;

- /4 - фактор инвестиций в воспроизводственную сферу, объясняющий 17,9% дисперсии и положительно коррелирующий с компонентой Воспроизводственная сфера с коэффициентом корреляции Л=0,975.

Поскольку главных факторов - четыре, представить изучаемые федеральные округа по структуре инвестиций на одной плоскости невозможно. Поную картину можно получить, построив шесть диаграмм рассеяния, на каждой из которых будут представлены федеральные округа в координатах главных факторов ... 3,7=2 ...3,/>/'.

3. Выпоненный нами статистический анализ данных по объемам инвестиций в экономику РФ в целом показал, что за два года - с 2005 по 2007-й - иерархия видов экономической деятельности по приоритетности финансирования экономики несколько изменилась. Но лидер сохранися -и в 2005 г., и в 2007 г. наибольшими инвестициями характеризовася транспорт и связь: 25,9% общего объема инвестиций в 2005 г. и 21,9% - в 2007 г. В лидирующей пятерке видов экономической деятельности, на которые приходились 80% инвестиций, в рассматриваемый период также присутствовали: обрабатывающие производства; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Однако, если в 2005 г. на втором месте по приоритетности инвестиций в основной капитал были обрабатывающие производства, то в 2007 г. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг вытеснили этот важнейший вид экономической деятельности на третье место.

Произошедшие изменения в структуре инвестиций наглядно отражают профили капиталовложений в экономику РФ - рис. 1.

Вид экономической деятельности Вид экономической деятельности

Рис. 1. Профили инвестиций в экономику РФ по видам экономической деятельности в 2005 и 2007 гг.: а - первая пятерка лидеров; б -последующие виды экономической деятельности

Не все наблюдаемые изменения можно характеризовать как позитивные. Налицо ослабление внимания к развитию таких важных видов экономической деятельности, как транспорт и связь, обрабатывающие производства - с другой. Скорее отрицательным, чем положительным, является повышение внимания к инвестициям в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

Как позитивный факт, отметим увеличение доли инвестиций в сельское хозяйство - с 4,0 до 5,1%. Повысилась доля инвестиций в здравоохранение с 2,2 до 2,7%, в образование - с 1,5 до 2,3%. В то же время, увеличилась доля инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - с 1,5% (столько же, сколько в образование) до 1,6%. Из остальных изменений обращает на себя внимание снижение доли инвестиций в торговлю - с 3,9 до 3,4%.

В работе выпонен также анализ изменений в структуре инвестиций по интегральному показателю - коэффициенту структурных изменений по евклидову расстоянию (КСИ), который теоретически может варьировать в интервале от 0 до 100%. Выявлено, что интенсивность структурных сдвигов инвестиций в российскую экономику по видам экономической деятельности в 2006/2007 гг. меньше соответствующего показателя в 2005/2006 гг. Ч коэффициент структурных изменений составил 2,49% про-

тив 1,66%. В целом за рассматриваемый период коэффициент структурных изменений составил небольшую величину - всего 3,48%.

4. Анализ динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности проводили по двум средним показателям временных рядов: среднему уровню временных рядов Хср и среднему абсолютному приросту Хср, при этом за Хср и ДХср принимали МНК-оценки параметров линейной регрессии. Преимущество данного подхода в том, что результатами регрессионного анализа являются не только оценки средних показателей временных рядов, но и характеристика их качества.

Результаты расчета показывают, что шесть из шестнадцати временных рядов компонентов структуры инвестиций характеризуются отрицательной динамикой, остальные Ч положительной (табл. 1).

Таблица 1

Средние показатели временных рядов компонентов структуры инвестиций в

экономику РФ (МНК-оценки)

Вид экономической Код Средние показатели Характеристики

деятельности временных рядов качества линейной

регрессии

средний средний

уровень, % прирост, % в год К2 Р . Р

Сельское хозяйство 1 4,64 0,56 0,879 7,3 0,226

Рыболовство и 2 0,08 -0,01 0,359 0,6 0,591

рыбоводство

Добыча полезных 3 14,63 1,48 0,693 2,3 0,373

ископаемых

Обрабатывающие 4 15,98 -0,68 0,930 13,4 0,170

производства

Производство ресурсов 5 6,71 0,39 0,365 0,6 0,587

Строительство 6 3,50 -0,04 0,958 22,9 0,131

Торговля 7 3,57 -0,23 0,763 3,2 0,324

Гостиницы и рестораны 8 0,34 0,03 0,188 0,2 0,714

Транспорт и связь 9 23,77 -1,99 0,989 88,9 . 0,067

Финансовая деятельность И 1,24 -0,08 0,570 1,3 0,455

Операции с 12 16,75 0,37 0,557 1,3 0,464

недвижимостью

Государственное 13 1,59 0,08 0,883 2,2 0,381

управление

Образование 14 2,01 0,39 0,868 6,6 0,236

Здравоохранение 15 2,54 0,23 0,669 2,0 0,390

Коммунальные и другие 16 2,66 0,12 0,248 0,3 0,668

услуги

В работе выпонена визуальная - по диаграмме рассеяния (рис. 2) и формальная - методами кластерного анализа - классификация компонентов структуры инвестиций по средним показателям их динамики.

Средний уровень, %

Рис. 2. Расположение компонентов структуры инвестиций на плоскости средний уровень доли инвестиций - среднегодовой прирост доли инвестиций. Числа над точками соответствуют кодам видов экономической деятельности

(табл. 1)

Оба метода показали идентичную классификацию компонентов структуры инвестиций на следующие группы:

- добыча полезных ископаемых и операции с недвижимостью - положительные приросты доли инвестиций и значения среднего уровня временных рядов больше 6,67% (6,67% - среднее значение доли капиталовложений по 15-ти видам экономической деятельности);

- обрабатывающие производства и транспорт и связь - отрицательные приросты доли капиталовложений и значения среднего уровня временных рядов больше 6,67%;

- торговля и финансовая деятельность - отрицательные приросты доли капиталовложений и значения среднего уровня временных рядов меньше 6,67%.

Средний уровень доли инвестиций наблюдается для производства и распределения электроэнергии, газа и воды; этот вид экономической деятельности характеризуется положительными приростами доли капиталовложений. Остальные виды экономической деятельности характеризуются сравнительно малыми значениями среднего уровня доли капиталовложений и отрицательными приростами этого показателя.

5. Выпоненный в работе анализ распределения инвестиций в различные виды экономической деятельности по федеральным округам выявил, что инвестиционные процессы ситуативны даже на мезоуровне Ч происходит определенное перераспределение капиталовложений как в территориальном плане - по федеральным округам, так и в разрезе видов экономической деятельности.

В качестве примера на рис. 3 представлены профили структуры инвестиций в основной капитал для Центрального федерального округа. Обращает на себя провал профиля ЦФО по инвестициям в добычу полезных ископаемых, особенно ярко выраженный по данным 2007 года. Следующий провал - в строительстве. В противоположность этому, наблюдается повышенная доля инвестиций в транспорт и связь, а также в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

Вид экономической деятельности

Вид экономической деятельности '

Рис. 3. Профили инвестиций в экономику ЦФО и РФ по видам экономической деятельности: а - 2005 г.; б - 2007 г.

Временные изменения структуры капиталовложений в экономику по видам экономической деятельности лучше видны на диаграммах, где сравниваются профили для разных лет. Пример такой диаграммы для ЦФО приведен на рис. 4.

Аналогичные диаграммы в работе построены и для остальных федеральных округов. Помимо этого, в работе приведены МНК-оценки параметров линейной регрессии, принятой в качестве простейшей модели временных рядов для характеристики средних показателей динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности.

ЦФО-2005 ЦГО-2006 ЦФ02007

ч с Ч \ Ч

\ ^ V4 Ч

Вид экономической деятельности

Вид экономической деятельности

Рис. 4. Профили инвестиций в экономику ЦФО по видам экономической деятельности в 2005 и 2007 гг.: а - первая шестерка лидеров; б - последующие виды экономической деятельности

6. Значительное место в работе занимает обоснование и апробация наглядного графического метода анализа динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности. Введено новое в практике анализа инвестиционных процессов понятие - годограф, отражающий динамику структуры инвестиций изучаемых объектов в координатах главных факторов либо исходных показателей структуры капиталовложений.

В качестве примера на рис. 5 представлена наиболее информативная диаграмма, по которой можно выпонить анализ динамики структуры инвестиций изучаемых объектов в координатах главных факторов фактор инвестиций в сферу услуг - фактор инвестиций в инфраструктурную сферу (факторы

Поясним диаграмму. Горизонтальная ось - ось главного фактора положительный полюс которого нагружен двумя сильно коррелирующими друг с другом компонентами структуры капиталовложений в экономику федеральных округов Сфера услуг и Сельское и рыбное хозяйство. Отрицательный полюс главного фактора ^ нагружен компонентой Сырьевая сфера, который также сильно коррелирует, но отрицательно, с компонентами Сфера услуг и Сельское и рыбное хозяйство. Нулевая отметка горизонтальной оси отвечает центральной тенденции варьирования перечисленных компонент по множеству рассматриваемых объектов.

Вертикальная ось диаграммы Ч ось главного фактора Р2, правый полюс которого нагружен компонентой структуры инвестиций в экономику федеральных округов Инфраструктурная сфера. Нулевая отметка вер-

тикальной оси здесь также отвечает центральной тенденции варьирования данной компоненты по множеству рассматриваемых объектов. Так, вблизи центра координат находится Привожский федеральный округ по состоянию на 2005 г. постольку, поскольку в этом году он отражал центральную тенденцию по капиталовложениям в рассматриваемые сферы экономической деятельности.

СФО-2ВД5 ПСЮ-Л05 ЮСО-гСОв

-----Г ТГС-2005Ч "---

[ЬфО-МОв

СР-ЙТ

-2,0 -1,5 -1.0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5 2,0 2.5

ЦЬ9-2006 *

ЦФО-200?

Фактор инвестиций в сферу услуг

Фактор инвестиций в сферу услуг

Рис. 5. Распределение федеральных округов по главным факторам структуры инвестиций сфера услуг - линфраструктурная сфера: а Ч поная диаграмма; б - годограф изменения положения ЦФО на плоскости в координатах главных факторов структуры капиталовложений ^ -Р2}

По диаграмме можно выпонить анализ динамики структуры инвестиций: прослеживая перемещение федерального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры капиталовложений, можно сделать определенные выводы о направлении и темпах изменений структуры. Например, в третьем квадранте диаграммы рис. 5 а все три метки для Уральского округа фактически слились, и это может быть интерпретировано как отсутствие заметных изменений структуры инвестиций в рассматриваемые сферы экономической деятельности. Напротив, Центральный федеральный округ характеризуется значительным перемещением из области с повышенными значениями главного фактора и пониженными - фактора - в область с пониженными значениями главного фактора Г2 и повышенными - фактора Fl.

Аналогично, по диаграмме рис. 5 а можно проследить перемещение метки, отвечающей Российской Федерации в целом: видно, что метка

РФ-2005, которая находится вблизи начала координат в четвертом квадранте, последовательно сменяется метками РФ-2006 и РФ-2007, перемещаясь в область с пониженными значениями главного фактора Р2 и повышенными - фактора Р\.

На диаграмме рис. 5 б годограф изменения положения Центрального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры капиталовложений {У7; - К2} представлен в более крупном масштабе. Видно, что в 2005/2006 гг. изменения структуры инвестиций происходили интенсивнее, чем в последующий интервал времени - 2006/2007 гг.

Так как годограф изменения положения Центрального федерального округа на плоскости с координатами главных факторов структуры капиталовложений {Т7! - 7^2} фактически представляет собой прямую линию, на которой метки округа, отвечающие 2005-2007 гг., расположены упорядочение, отсюда следует, что имеется возможность прогнозировать структурные сдвиги и на следующий период.

В работе выпонена классификация типов годографов. Первый тип -регулярные годографы Ч характеризуется регулярным следованием меток, отвечающих различным годам; таковым является годограф для Центрального округа, представленный на рис. 5.

Второй тип - иррегулярные годографы - характеризуется хаотичным следованием меток, отвечающих различным годам. Пример таких годографов - годограф для Дальневосточного ФО на рис. 5. Видно, что расположение меток носит нерегулярный характер - после метки ДФ02005 следует метка ДФО-2007, а затем - ДФО-2006.

Годографы первого и второго типов могут иметь различную длину, что отражает интенсивность структурных изменений (более длинные линии отражают более высокую скорость преобразований), могут представлять собой прямую линию, что свидетельствует о сохранении инвестиционной политики в данном федеральном округе, либо ломаную линию, что говорит о некоторой корректировке инвестиционной политики.

Третий тип годографов отражает отсутствие изменений в инвестиционной политике. Пример годографов такого типа представлен на рис. 5 -это годограф для Уральского округа. Видно, что все три метки практически сливаются, что и дает основание предположить об отсутствии изменений в инвестиционной политике относительно данных сфер экономической деятельности. Отметим, что в рассмотренном на рис. 5 случае в качестве годографа выступает линия регрессии. Этим подчеркивается, что понятие годографа Ч не детерминистическое, а стохастическое.

Представленный в работе графический метод выгодно отличается наглядностью, и рекомендуется к использованию на этапе анализа измене-

ний структуры инвестиций в федеральные округа по видам экономической деятельности, с целью последующего моделирования и прогнозирования структурных трансформаций экономики.

7. На примере Центрального федерального округа, для которого практически по всем сферам экономической деятельности в период 20052007 гг. наблюдались ярко выраженные годографы регулярного типа, отработана методика прогнозирования изменения структуры инвестиций, основанная на экстраполяции тренда временных рядов компонентов структуры.

Критерием применимости трендовых моделей в прогностических целях выбрано превышение коэффициентом детерминации значения 0,5. Этот критерий отвечает условию, что модель тренда временного ряда объясняет более половины общей дисперсии; в противном случае в качестве модели принимается среднее значение показателя структуры по временному ряду, т.е. средний уровень ряда. В качестве прогностических моделей тренда рекомендуется использовать двухпараметрические модели роста с ускорением (экспоненциальные модели), линейные модели и модели роста с насыщением (степенные, логарифмические и гиперболические модели), а также модели отрицательного роста (логарифмические и гиперболические). Учитывая предельно малую длину временных рядов (три уровня), значение /7-уровня рассматривали как справочную величину; то же относится и к ошибке аппроксимации.

Пример моделирования динамики инвестиций в сельское и рыбное хозяйство ЦФО по данным за 2005-2007 гг., а также результаты прогноза на год вперед (больший горизонт прогноза в случае коротких временных рядов не обеспечит удовлетворительной точности), представлен на рис. 6.

По данному виду экономической деятельности лучшей оказалась степенная модель:

^1 = 3,53* "Л (1)

где 1У\ Ч доля капиталовложений в сельское и рыбное хозяйство ЦФО, %, а Г - временная переменная, определяемая по формуле год - 2004. Экономическая интерпретация свободного коэффициента степенной модели (1) -расчетное значение доли капиталовложений в сельское и рыбное хозяйство ЦФО в 2005 г. Так как это значение - 3,53% - достаточно близко к фактическому 3,48%, полученную модель следует расценивать как впоне удовлетворительную.

Приведем еще одну модель - логарифмическую модель динамики доли капиталовложений в инфраструктурную сферу ЦФО (рис. 7). Ее явный вид:

Ж5 = 45,05 - 2,02 1п (2)

где т - доля капиталовложений в перерабатывающую сферу ЦФО, %, а Г - временная переменная, определяемая по формуле год - 2004.

Сельское и рыбное х-во

1 степенная модель

Временная переменная, лет

ЦФО - сельское и рыбное х-во

^^........ ......... факт

прогноз

90% НЦГ

90% ВДГ

Рис. 6 - Динамика доли капиталовложений в сельское и рыбное хозяйство а - аппроксимация степенной моделью; б - прогноз

Временная переменная, лет Год

Рис. 7 - Динамика доли капиталовложений в инфраструктурную сферу ЦФО: а -аппроксимация логарифмической моделью; б Чпрогноз

Экономическую интерпретацию в модели (2) имеет свободный коэффициент - расчетное значение доли инвестиций в инфраструктурную сферу ЦФО в 2005 г. Это значение - 45,05% - с точностью до 0,01% сов-

падает с фактическим 45,05%, что говорит о высоком качестве данной модели. Расчеты показывают, что 90%-й интервальный прогноз доли капиталовложений в инфраструктурную сферу ЦФО на 2008 г. находится в пределах от 42,16% до 42,44% при наиболее вероятном значении 42,25%.

В табл. 2 приведена сводка полученных моделей, МНК-оценки их параметров, характеристики качества, а также значения точечного прогноза на 2008 г. Как видно из этой таблицы, из шести сфер экономики ЦФО три - перерабатывающая, воспроизводственная, инфраструктурная - характеризуются спадом доли капиталовложений, и три Ч сельское и рыбное хозяйство, сырьевая сфера и сфера услуг - ростом инвестиций в основной капитал.

Таблица 2

Параметры моделей динамики инвестиций в основные сферы экономики Центрального федерального округа

Сфера экономики Харак рак- Модель тренда Параметры модели Характеристики качества Прогноз

тер динамики Ьо 6] Д2 Р на 2008 г., %

Сельское и рыбное хозяйство Рост Степенная 3,53 0,505 0,989 89,3 0,067 7,10

Сырьевая Рост Гиперболическая 0,98 -0,256 0,925 12,3 0,177 0,91

Переработка Спад Гиперболическая 13,69 4,079 0,923 141,5 0,053 14,71

Воспроизводство Спад Линейная 3,03 -0,785 0,821 4,6 0,278 0,68

Инфраструктура Спад Логарифмическая 45,05 -2,023 1,000 31597,0 0,004 42,25

Услуги Рост Экспоненциальная 28,43 0,055 0,997 358,6 0,034 33,54

При оценке приведенных в таблице прогнозных значений доли капиталовложений следует иметь в виду, что, в принципе, задача прогнозирования заключается не столько в том, чтобы использовать их в дальнейших расчетах, сколько в том, чтобы разработать своевременные управленческие решения, направленные на содействие позитивным и противодействию негативным прогнозам. Так, столь низкое прогнозное значение доли капиталовложений в воспроизводственную сферу - 0,68% - это сигнал к незамедлительному усилению внимания к строительству, поскольку в случае

реализации такого прогноза существует опасность практически поного разрушения сферы воспроизводства, а также экономики в целом.

В заключении работы приведены основные выводы и предложения автора по развитию методов анализа и прогнозирования структуры инвестиций в экономику макрорегионов России.

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Перегудов, Ю.Ю. Методические подходы к прогнозированию изменений в структуре инвестиций в экономику федеральных округов. [Текст] / Ю.Ю. Перегудов // Транспортное дело России №11, 2009, с. 23-24 (0,4 п.л.)

2. Титов, В.А., Перегудов, Ю.Ю. Графический метод анализа динамики структуры инвестиций в федеральные округа РФ по видам экономической деятельности [Текст] / В.А. Титов, Ю.Ю. Перегудов // Транспортное дело России №6, 2009, с. 15-18 (0,75 п.л.) - авт. вкл. 0,37 п.л.

3. Перегудов, Ю.Ю. Методология анализа и прогнозирования структурных преобразований в экономике [Текст] / Ю.Ю. Перегудов // Транспортное дело России №3,2008, с. 66-67 (0,31 п.л.)

4. Титов, В.А., Перегудов, Ю.Ю. Современные методы анализа и прогнозирования структурных трансформаций в экономике [Текст] / Ю.Ю. Перегудов, В.А. Титов // Наука и образование. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.4 Общество и экономика. М.: ИИЦ МГУДТ, 2005, с. 128-134 (0,4 п.л.) - авт. вкл. 0,2 п.л.

5. Титов, В.А., Перегудов, Ю.Ю. Сравнительная характеристика экс-траполяционных моделей динамических рядов [Текст] / В.А. Титов, Ю.Ю. Перегудов // Вестник Московского экономического института. Вып.2 Общество и экономика. М.: ИИЦ МЭИ, 2007, с. 93-106 (0,9 п.л.) - авт. вкл. 0,45 п.л.

6. Титов, В.А., Перегудов, Ю.Ю. К вопросу о классификации капиталовложений по видам экономической деятельности [Текст] / В.А. Титов, Ю.Ю. Перегудов // Вестник научно-исследовательского института развития профессионального образования. Серия Экономика и управление. М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.1., с. 165-175 (0,7 п.л.) - авт. вкл. 0,35 п.л.

7. Перегудов, Ю.Ю. Динамика структуры инвестиций в российскую экономику по видам экономической деятельности [Текст] / Ю.Ю. Перегудов // Вестник научно-исследовательского института развития профессионального образования. Серия Экономика и управление. М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.2., с. 165-173,0,7 п.л.

8. Перегудов, Ю.Ю. Анализ динамики структуры капиталовложений в экономику федеральных округов РФ на основе графических моделей [Текст] / Ю.Ю. Перегудов // Вестник научно-исследовательского института развития профессионального образования. Серия Экономика и управление. М.: ИИЦ НИИРПО. 2009. Вып.1., с. 40-52, 0,8 п.л.

9. Перегудов, Ю.Ю., Шуметов, В.Г. Графический метод прогнозирования по коротким временным рядам [Текст] / Ю.Ю. Перегудов, В.Г. Шуметов //Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии. Матер. II Междунар. н.-практ. конф. Орел: Изд-во ОРАГС, 2009, с. 29-35 (0,4 п.л.) - авт. вкл. 0,2 п.л.

Подписало в печать 22.01.2010. Сдано в производство 25.01.2010. Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № ДС - 5/10

Издательство ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57 "а"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Перегудов, Юрий Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ.

1.1 Эволюционный процесс развития экономических систем и структурные сдвиги.

1.2 Структура инвестиций по видам экономической деятельности как основа сбалансированного развития экономики.

1.3 Методические аспекты измерения структурных изменений в экономике

Глава 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКИХ МАКРОРЕГИОНАХ.

2 Л Состояние и тенденции развития инвестиционных процессов в России и ее федеральных округах.

2.2 Динамика структуры инвестиций в экономику РФ по видам экономической деятельности

2.3 Структура инвестиций в экономику федеральных округов по видам экономической деятельности.

Глава 3 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.

3.1 Разработка графического метода анализа изменений структуры инвестиций по сферам экономической деятельности.

3.2 Применение графического метода для анализа динамики структуры инвестиций в экономику федеральных округов РФ.

3.3 Эконометрическое моделирование и методика прогнозирования структуры инвестиций на уровне федеральных округов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Анализ и прогнозирование структуры инвестиций в экономику макрорегионов России на основе графических и эконометрических моделей"

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации в настоящее время происходит процесс структурной перестройки экономики. По некоторым оценкам, центр тяжести с производственных отраслей народного хозяйства перемещается в непроизводительную сферу услуг. Это - мировая тенденция, но российская экономика глубоко специфична. Ее специфичность выражается в своеобразии условий структурной перестройки экономики, а именно, в установившейся и по инерции поддерживаемой структуре экономической деятельности по российским макрорегионам, в качестве которых, начиная с 2000 года, выступают федеральные округа, а также в традициях централизованного управления инвестиционными процессами. В этой связи, по-видимому, преждевременно говорить об их рыночном саморегулировании, поскольку вплоть до настоящего времени большую роль в инвестиционных процессах играют инвестиции в основной капитал из бюджетных средств, во многом предопределяющие и инициирующие инвестиции из других источников финансирования.

Очевидно, что при существенно различающихся условиях развития экономики российских макрорегионов, на первый план выступает необходимость детального анализа структурных изменений инвестиций в различные виды экономической деятельности именно на уровне федеральных округов. Специфика структуры экономики макрорегионов, сложившаяся за многие предшествующие годы, является базой, на которую накладываются управляющие воздействия в виде капиталовложений направленного характера; структура экономики более инерционна, чем структура инвестиций, она вторична, поэтому исследования следует, в первую очередь, направить в сторону изменений структуры инвестиций в различные виды экономической дея6 тельности. При этом значение имеет также наличие адекватных и, что не мало важно, наглядных методов такого анализа, в которых в настоящее время ощущается большой недостаток.

Исходя из вышеизложенного, актуальной является задача анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов, а также разработка эффективного метода прогнозирования структуры инвестиций по видам экономической деятельности на базе графических и эконо-метрических моделей. Данная область исследований относится к направлению 4.15 Паспорта специальности 08.00.05 Развитие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах и направлению 1.4 Паспорта специальности 08.00.13 Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем.

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты теории и методологии решения проблемы исследования инвестиционных процессов на страновом, федеральном и региональном уровнях освещались в работах С.А. Агаркова, Ю.П. Алексеева, В.М. Аныпина, С.С. Артоболевского, И.А. Бланка, Ю.С. Брумана, В.Г. Введенского, О.С. Виханского, А.Г. Гранберга, В.В. Гончарова, П.В. Горячкина, А.Ю. Егорова, Е.Е. Ермолаева, Ю.С. Зайцевой, А.Б. Идрисова, C.B. Казанцева, A.B. Кирина, В.В. Климанова, В.В. Ковалева, A.B. Коссова, М.Н. Крейниной, О.В. Кузнецовой, Б.Л. Лавровского, В.Н. Лексина, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, И.Я. Лукасевич, И.И. Мазура, A.M. Марголина, A.C. Мартынова, И.И. Ройзмана, В.Е. Селиверстова, П.Е. Семенова, В.М. Симановича, В.А. Степанова, А.И. Татаркина, Л. Урвика, Л.М. Чистова, А.Д. Шеремета, Б.М. Штульберга и др. Заметный вклад в теорию регионального роста внесли отечественные и зарубежные ученые Дж. Борте и Дж. Стейн, С. Глазьев, X. Зиберт, Н. Кадор, Н. Кондратьев, П. Кругман, Г. Мюрдаль, Дж. Фридман, А. Хиршман и др. 7

В работах этих авторов раскрываются также определенные теоретические и методологические аспекты совершенствования управления инвестиционными процессами в современных условиях.

Вопросы теории и практики математико-экономического моделирования отражены в фундаментальных трудах JI. Клейна, Д. Макфаддена, Ф. Модильяни, Д. Тобина, Я. Фриша, Т. Хаавельмо, Дж. Хэкмена и др., в изданиях учебного характера - С.А. Айвазяна, И.С. Енюкова и Л.Д. Мешакина; К. Доугерти; A.M. Дуброва, B.C. Мхитаряна и Л.И. Трошина; И.И. Елисеевой; Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева и A.A. Пересецкого; В.П. Носко и др.

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методологические положения могут быть использованы при разработке выбранной темы исследования, в то же время научную разработанность методических проблем анализа тенденций изменения структуры инвестиций в экономику федеральных округов нельзя признать достаточной. Это обусловило выбор объекта, предмета, целей и задач диссертационного исследования.

Объект исследования - федеральные округа Российской Федерации как субъекты экономической и инвестиционной деятельности.

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, возникающие при изменении структуры инвестиций в основной капитал федеральных округов РФ по видам экономической деятельности.

Цель исследования состоит в разработке подхода к анализу и прогнозированию изменений структуры инвестиций в российскую экономику на уровне федеральных округов, на базе методов графического и эконометриче-ского моделирования, заключается Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением следующих основных задач исследования:

- рассмотреть теоретико-методологические основы структурных изменений в экономике и методические основы их измерения; 8

- проанализировать современное состояние и выявить тенденции развития инвестиционных процессов в российской экономике;

- выпонить анализ динамики структуры инвестиций в экономику России в целом и ее федеральных округов по видам экономической деятельности;

- разработать типологию федеральных округов РФ по показателям структуры инвестиций;

- разработать графический метод и выпонить анализ изменений в структуре инвестиций в экономику федеральных округов по сферам экономической деятельности;

- разработать методику прогнозирования изменений структуры инвестиций на уровне федеральных округов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили теоретические положения и методологические принципы, содержащиеся в исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам структурных изменений в экономике. В процессе исследования применяся методологический аппарат инвестиционного анализа, методы системного исследования, статистические методы анализа данных, экономико-математические методы моделирования.

Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, статистических данных.

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методики прогнозирования структуры инвестиций по сферам экономической деятельности на уровне федеральных округов, на базе графических и эконометрических методов анализа структурных изменений, что позволит обеспечить более качественное планирование развития экономики макрорегионов и страны в целом.

Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

1. Обосновано, что анализ изменений структуры инвестиций целесообразно проводить по укрупненным сферам экономической деятельности: 1) добыча полезных ископаемых; 2) обрабатывающие производства; 3) сельское и рыбное хозяйство; 4) строительство, как воспроизводственная сфера; 5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 7) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

2. Выявлено, что по состоянию инвестиционных процессов в федеральных округах РФ в период 2005-2007 гг. структура инвестиций по указанным сферам экономической деятельности может быть сведена к четырем главным факторам: фактору инвестиций в сферу услуг, фактору инвестиций в инфраструктурную сферу, фактору инвестиций в перерабатывающую сферу, фактору инвестиций в воспроизводственную сферу.

3. Предложено количественный анализ изменений в структуре инвестиций по видам экономической деятельности проводить по интегральному показателю - коэффициенту структурных изменений по евклидову расстоянию, который теоретически может варьировать в интервале от 0 до 100%. Выявлено, что интенсивность структурных сдвигов инвестиций в российскую экономику в 2006/2007 гг. снизилась по сравнению с соответствующим

10 показателем в 2005/2006 гг., составив 1,66% против 2,49%. В целом же за рассматриваемый период коэффициент структурных изменений составил всего 3,48%), что свидетельствует о низкой интенсивности изменений структуры инвестиций в российскую экономику.

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (математические методы).

1. Предложено: анализ динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности проводить по средним показателям временных рядов, принятым в общей теории статистики: среднему уровню временных рядов Хср и среднему абсолютному приросту ДХср, принимая их равными МНК-оценкам параметров линейной регрессии. Преимущество предлагаемого метода в том, что результатами регрессионного анализа являются не только оценки средних показателей временных рядов, но и характеристика их качества.

2. Обоснован и апробирован наглядный графический метод анализа изменений структуры инвестиций по видам экономической деятельности. Введено новое в практике анализа инвестиционных процессов понятие - годограф, отражающий динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов в координатах главных факторов либо исходных показателей структуры капиталовложений. Разработана классификация годографов по признаку упорядоченности структурных изменений (регулярные и иррегулярные годографы), а также по характеру их интенсивности (стохастические годографы, годографы с ускорением, годографы с насыщением).

3. Обосновано, что в случае стохастических годографов, отражающих динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов, можно прогнозировать изменения структуры инвестиций. Методика прогнозирования основана на экстраполяции тренда временных рядов показателей структуры. Установлены классы конкурирующих моделей тренда (экспоненциальные, линейные, степенные, логарифмические и гиперболические), а также

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Перегудов, Юрий Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выпоненных исследований, направленных на развитие методов анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций по видам экономической деятельности на уровне федеральных округов, позволяют сделать следующие выводы.

1. Анализ изменений структуры инвестиций в экономику российских макрорегионов целесообразно проводить по следующим укрупненным сферам экономической деятельности:

1) добыча полезных ископаемых;

2) обрабатывающие производства;

3) сельское и рыбное хозяйство;

4) строительство, как воспроизводственная сфера;

5) инфраструктурная сфера, включающая транспорт и связь, финансовую деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;

6) сфера услуг, в которую входят: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг;

7) государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

Первые шесть таксономических единиц могут быть специфичны и в территориальном, и во временном аспектах, последняя, хотя также подлежит временным изменениям, в большей мере единообразна в территориальном отношении. Исходя из этого, анализу подлежат капиталовложения в экономику федеральных округов по первым шести укрупненным видам экономической деятельности.

2. По состоянию инвестиционных процессов в федеральных округах РФ в 2005-2007 гг., структура инвестиций по указанным сферам экономической деятельности может быть сведена к четырем главным факторам, суммарно объясняющим около 96% общей дисперсии: фактору инвестиций в сферу услуг, фактору инвестиций в инфраструктурную сферу, фактору инвестиций в перерабатывающую сферу, фактору инвестиций в воспроизводственную сферу. Это значительно снижает размерность факторного пространства, позволяет визуализировать распределение федеральных округов в координатах главных факторов, проводить анализ динамики структуры инвестиций.

3. Анализ изменений в структуре инвестиций по видам экономической деятельности целесообразно проводить двумя допоняющими друг друга методами.

Для количественной оценки изменений структуры инвестиций следует использовать интегральной показатель - коэффициент структурных изменений по евклидову расстоянию, который теоретически может варьировать в интервале от 0 до 100%). Так, с его помощью выявлено, что интенсивность структурных сдвигов инвестиций в российскую экономику в 2006/2007 гг. снизилась по сравнению с соответствующим показателем в 2005/2006 гг., составив 1,66% против 2,49%. В целом же за рассматриваемый период коэффициент структурных изменений составил всего 3,48%, что свидетельствует о низкой интенсивности изменений структуры инвестиций в российскую экономику.

Для качественного анализа изменений структуры инвестиций следует строить профили структуры - графики последовательностей. Размещение профилей структуры инвестиций по видам экономической деятельности в разные моменты времени или для разных территориальных общностей на одном рисунке позволяет проводить их наглядное сравнение.

В диссертации выпонен детальный анализ структуры инвестиций в различные виды экономической деятельности по федеральным округам в 2005-2007 гг.

4. Анализ динамики структуры инвестиций по видам экономической деятельности целесообразно проводить по средним показателям временных рядов, принятым в общей теории статистики: среднему уровню временных рядов Хср и среднему абсолютному приросту АХср, принимая их равными МНК-оценкам параметров линейной регрессии. Преимущество предлагаемого метода в том, что результатами регрессионного анализа являются не только оценки средних показателей временных рядов, но и характеристика их качества.

5. В работе обоснован и апробирован наглядный графический метод анализа изменений структуры инвестиций по видам экономической деятельности. Введено новое в практике анализа инвестиционных процессов понятие - годограф, отражающий динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов в координатах главных факторов либо исходных показателей структуры капиталовложений. Разработана классификация годографов по признаку упорядоченности структурных изменений (регулярные и иррегулярные годографы), а также по характеру их интенсивности (стохастические годографы, годографы с ускорением, годографы с насыщением).

6. В случае стохастических годографов, отражающих динамику структуры инвестиций в экономику федеральных округов, можно прогнозировать изменения структуры инвестиций. Методика прогнозирования основана на экстраполяции тренда временных рядов показателей структуры. С учетом малой длины временных рядов, установлены рациональные классы двухпа-раметрических конкурирующих моделей тренда (экспоненциальные, линейные, степенные, логарифмические и гиперболические), а также критерии их выбора. Методика прогнозирования изменения структуры инвестиций апробирована на примере Центрального федерального округа.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследований методы анализа и прогнозирования изменений структуры инвестиций в экономику уровне федеральных округов позволят обеспечить более качественное планирование экономического развития макрорегионов. Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой для дальнейших исследований в области управления инвестиционными процессами на макро- и мезоуровнях, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при чтении дисциплины Инвестиционный менеджмент студентам и слушателям экономических и других специальностей вузов.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Перегудов, Юрий Юрьевич, Москва

1. Абрамов Д.В. Иностранные инвестиции как фактор экономического роста. Автореф. . к-та экон. наук. Самара, 2004.

2. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

3. Автономов B.C. Поиск новых решений (модель человека в западной экономической теории 1900-1920-х годов) // Истоки. Вып.2. М., 1990.

4. Агарков С.А. Формирование региональной системы оптимизации инвестиционных решений. Автореферат диссертации на соискание к-та экон. наук. М.: РАГС, 1999.

5. Алабин В.Е. Управление инновационной деятельностью в сфере консатинговых услуг на базе моделей с матричным предиктором. Автореферат диссертации на соискание к-та экон. н. М.: ГАСИС, 2007.

6. Алабин В.Е., Свалов A.A., Шуметов В.Г. Прогностические модели с матричным предиктором: перспективы применения в эконометри-ческом моделировании // Наука и образование. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.5 Общество и экономика. М.: ИИЦ МГУДТ, 2005.

7. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2001.

8. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Оценка и выбор инвестиционных проектов и использование многокритериального метода принятия решения // Вестник машиностроения. М., 2002. №8.

9. Анфилатов B.C., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / Под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002.173

10. Астапов К.JT. Законодательное регулирование инвестиций в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях // Законодательство и экономика. 2004. №5.

11. Барбашова Е.В., Мерненко Н.В. Анализ показателей структуры промышленности в федеральных округах и регионах Российской Федерации // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.З Экономика и управление. М.: НИЦ МГУДТ. 2003.

12. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: Экзамен, 2000.

13. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Пед. общество России, 2002.

14. Бланк H.A. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП ИТЕМ ТД, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995.

15. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

16. Булавко O.A. Формирование инвестиционной политики в Российской Федерации. Автореф. . к-та экон. наук. СПб., 2004.

17. Бюлетень банковской статистики. М., 2009. №3.

18. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб.: ООО ДиаСофтЮП, 2002.

19. Валиулин Х.Х., Шакирова Э.Р. Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект // Проблемы прогнозирования. 2004. №1.

20. Виленский ПЛ., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М.: Дело, 2002.

21. Воронова Т.А. Инвестиционная активность экономики: оценка роста и проблемы развития. М.: Рос. экон. акад., 2003.

22. Гитман П.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования.174

23. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития / Международный фонд Н.Д. Кондратьева. М.: ВлаДар, 1992.

24. Городная В.Е. Инвестиционная политика как фактор регионального развития. Автореф. . к-та экон. наук. СПб., 2004.

25. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2001.

26. Гранберг А.Г. Проблемы и принципы стратегии территориального развития России. М.: СОПС. 2001.

27. Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: трансформация на рубеже веков и альтернативы будущего // Общество и экономика. 1999. №3-5.

28. Гранберг А., Масакова И., Зайцева Ю. Валовой региональный продукт как индикатор дифференциации экономического развития регионов // Вопросы статистики. 1998. №9.

29. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: Лицо города. М.: Молодая гвардия, 1990.

30. Гэбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.

31. Гэбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М.: Прогресс, 1979.

32. Давние В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2006.

33. Давние В.В., Тинякова В.И. Матричные модели в экономическом прогнозировании // Современные сложные системы управления (СССУ/НТС8 2003). Сб. трудов междунар. н.-практ. конф. Воронеж: ВГАСУ, 2003.175

34. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М,1997.

35. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.

36. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Концепция эффективного управления инвестиционным процессом в социально-экономических системах // Инновации и инвестиции, 2004. №3.

37. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Методологические проблемы управления инвестиционным процессом в социально-экономических системах // Инновации и инвестиции, 2004. №2.

38. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Механизм эффективного управления инвестиционными процессами в регионах и отраслях экономики // Инновации и инвестиции, 2004. №4.

39. Егоров А.Ю., Валинурова Л.С. Современная Россия: ситуация в инвестиционной сфере // Инновации и инвестиции, 2004. №1.

40. Егоров Е.Г., Бекетов Н.В. Научно-информационная система региона: структура, функции, перспективы развития. М.: Academia, 2002.

41. Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиций. Калининград: Янтарный сказ, 2000.

42. Закон РФ от 26 июня 1991 г. Об инвестиционной деятельности в РСФСР.

43. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2002.

44. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002.

45. Инвестиционная стратегия Центрального Федерального округа. Интернет-ресурс www.rspp.ru.

46. История экономических учений / Под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2006.176

47. Кархин Т.И., Чесноков A.C. О методологии измерения структурных сдвигов // Экономика и математические методы. 1983. T.XIX. Вып.2.

48. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.

49. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ,2000.

50. Клисторин В.И., Сандер Д.С. Подходы к оценке инвестиционной активности в регионах России // Регион: экономика и социология. 2003. №1.

51. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для экон. спец. вузов; Под ред. В.А. Колемаева. М.: Высш. шк., 1991.

52. Коломиец Т.П. Взаимосвязи общенациональной и региональной систем. Авторсф. дис. . д-ра экон. наук. Томск, 1994.

53. Кондратьев В. Особенности инвестиционной модели России // Проблемы теории и практики управления. 2004. №3.

54. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.

55. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М. Экономика, 2002.

56. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.

57. Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. М.: Комкнига, 2006.

58. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004.1.l

59. Курс экономической теории: учебник / Под общ. ред. М.И. Чепурина и Е.А. Кисилевой. 5-е доп. и перераб. изд. Киров: АСА, 2003.

60. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 1990.

61. Лисин В. Инвестиционные процессы в российской экономике // Вопросы экономики. 2004. №6.

62. Макконнел K.P., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. М.: ИНФРА-М, 2000.

63. Маршал А. Принципы экономической науки. Т.1. М.: Прогресс, 1993.

64. Маршалова A.C., Новоселов A.C. Основы теории регионального воспроизводства. М.: Экономика, 1998.

65. May В. Экономическая политика 2006 года: на пути к инвестиционному росту // Вопросы экономики. 2007. №2.

66. Мельников P.M. Проблемы теории и практики государственного регулирования экономического развития регионов: Монография. М.: Изд-во РАГС, 2006.

67. Методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. М.: Минэкономразвития, 2001.

68. Минасян Г. К измерению и анализу структурной динамики // Экономика и математические методы. 1983. T.XIX. Вып.2.

69. Михеева H.H. Региональная экономика и управление. Хабаровск: РИОТИП, 2000.

70. Морозова Т.Г. Региональная экономика: Учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др. Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. 4-е изд. М.: ЮНИТИ, 2006.178

71. Мхитарян В.С., Сивелькин В.А. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации // Вопросы статистики. 2003. №2.

72. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика / Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994.

73. Наумчев Д.В. Бюджетное инвестирование как фактор инвестиционной привлекательности региона // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.2 Экономика и управление. М.: ИИЦ МГУДТ, 2004.

74. Ойкен В. Основы национальной экономики. М.: Экономика, 1996.

75. Ойкен В. Основы национальной экономики. М.: Экономика, 1996.

76. Одендерфер М.С., Блэшфид Р.К. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. С.139-215.

77. Олейников Е.А. Инвестиционная политика современной России. М., 2001.

78. Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. Пер. с англ. М.: Республика, 1996.

79. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году. Центральный банк РФ. 2008.

80. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли РФ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

81. Официальный сайт Национального агентства прямых инвестиций. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

82. Паштова Л.Г. Устойчивый экономический рост определяется инвестиционной политикой // Финансы. 2003. №7.179

83. Перегудов Ю.Ю. Динамика структуры инвестиций в российскую экономику по видам экономической деятельности // Вестник научно-исследовательского института развития профессионального образования. Серия Экономика и управление. М.: ИИЦ НИИРПО. 2008. Вып.2.

84. Перегудов Ю.Ю. Методология анализа и прогнозирования структурных трансформаций в экономике // Транспортное дело России. 2008. №3.

85. Петко О.В. Инвестиционный процесс в ходе экономических реформ в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. 2003. Вып.1.

86. Пичукова Е.Ю., Олейников Е.А. Основы инвестирования: Учеб. пособие. М.: РЭА, 1998.

87. Полынев А.О. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и государственного регулирования. М.: Едиториал УРСС, 2003.

88. Попов К.Н., Филонов А.Г. Адаптивный подход к прогнозированию информативных показателей развития экономических систем // Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и модели. Матер, ме-ждунар. н.-практ. конф. Орел: Изд-во ОРАГС, 2007.

89. Пранович А. А. Стратегия управления инновационно-инвестиционной деятельностью в переходной экономике: Автореф. дис. . д-ра экон. наук. М.: РЭА, 2002.

90. Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики) / Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 1999.180

91. Региональная экономика: учебник / Т.Г. Морозова и др.; Под ред. Т.Г. Морозовой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

92. Регионы России. Социально-экономические показатели.2006. Стат. сб. / Росстат. М., 2006.

93. Регионы России. Социально-экономические показатели.2007. Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

94. Регионы России. Социально-экономические показатели.2008. Стат. сб. / Росстат. М., 2008.

95. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

96. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: ИНФРА-М, 2005.

97. Саблин Д.В. Совершенствование механизма формирования и оценки инвестиционных программ регионального развития: Автореф. дис. . к-таэкон. наук. М.: ГАСИС, 2002.

98. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005.

99. Сидоренко В.И. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в народном хозяйстве России: Автореф. дис. . д-ра экон. наук. М.: РЭА, 2000.

100. Симагина О. Вопросы качества экономического развития // Экономист. 2007. №2

101. Словарь современной экономической теории. М.: Инфра-М, 1997.

102. Современная экономическая мысль / Под ред. С. Вайнтрау-ба. М.: Прогресс, 1981.

103. Солоу Р. Перспективы теории роста // Мировая экономика и международные отношения. 1996. №8.181

104. Сошникова JI.A., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

105. Статистика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: ООО ВИТРЭМ, 2002.

106. Стратегическое управление: регион, город, предприятие / Под ред. Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина; ООН РАН, НИМБ. М.: ЗАО Издательство "Экономика", 2004.

107. Стратегия реформирования экономики России // Вопросы экономики. 1996. №3.

108. Сухарев О. Экономический рост или кризис? России нужна новая инвестиционная политика // Инвестиции в России. 2003. №3.

109. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии. М.,1993.

110. Теория и практика принятия решений в экономике и управлении экспертными методами / В.А. Иванов, В.Г. Шуметов, Ф.Г. Милых и др. М.: МГУДТ, 2003.

111. Титов В.А., Перегудов Ю.Ю. Графический метод анализа динамики структуры инвестиций в федеральные округа РФ по видам экономической деятельности // Транпортное дело России. 2009. №6.

112. Титов В.А., Перегудов Ю.Ю. Современные методы анализа и прогнозирования структурных трансформаций в экономике // Наука и образование. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.4 Общество и экономика. М.: ИИЦ МГУДТ, 2005.182

113. Титов В.А., Перегудов Ю.Ю. Сравнительная характеристика экстраполяционных моделей динамических рядов // Вестник Московского экономического института. Вып.2 Общество и экономика. М.: ИИЦ МЭИ, 2007.

114. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч.И. Мьюлер, У.Р. Клекка и др.; Под ред. И.С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989.

115. Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3.

116. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2006.

117. Филинов П.Л. Управление структурой инвестиций в основной капитал с учетом особенностей социально-экономического развития регионов: Автореферат диссертации на соискание КЭН. Орел: ОреГТУ, 2006.

118. Филинов П.Л., Шуметов В.Г. Структура инвестиций в основной капитал как фактор экономического развития // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 1 Экономика и технологии. М.: ИИЦ МГУДТ, 2003.

119. Филинов П.Л., Шуметов В.Г. Типология регионов Центральной России по показателям структуры инвестиций в основной капитал // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.4 Экономика и образование. М.: ИИЦ МГУДТ, 2004.

120. Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г. Назарова. М.: Финстатинформ, 1995.

121. Хайбронер Р.Л. Экономическая теория как универсальная наука // Thesis. 1993. Т. 1. Вып. 1.

122. Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства. В 2-х т. / Р. Харрод. Э. Хассен. М.: Экономика, 1997. Т.1.183

123. Худокормов А.Г. Неокейнсианство // Классики кейнсиан-ства. В 2-х т. / Р. Харрод. Э. Хассен. М.: Экономика, 1997. Т.2.

124. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: Инфра-М., 1997.

125. Шуметов В.Г. Анализ данных в управлении. Курс лекций. Том 1: Введение в анализ данных. Орел: ОРАГС, 2004.

126. Шуметов В.Г. Кластерный анализ в региональном управлении: учебное пособие. Орел: ОРАГС, 2001.

127. Шуметов В.Г. Управление инновационным процессом в хозяйственной системе на основе современных информационных технологий. Монография / Под общ. ред. А.Ю. Егорова. М.: Изд-во Палеотип, 2004.

128. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и циклы конъюнктуры). М.: Прогресс, 1982.

129. Шухгальтер М. Воспроизводственная структура инвестиций в машины и оборудование // Экономика и жизнь. №25 (9291).

130. Экономическая география России: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

131. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. М.: ИНФРА-М, 1998.

132. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает2002/2-02/kudr2.html.

133. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

134. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

135. Электронный ресурс. Режим доступа: faip.vpk.ru.

136. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

137. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

138. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

139. Электронный ресурс Минпромэнерго России. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

140. Электронный ресурс Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

141. Яковец Ю. Стратегия научно-инновационного прорыва // Экономист. 2002. №5.

142. Barro R.J., Sala-i-Martin X. Convergence // Journal of Political Economy. 1992. Vol.100.№2.

143. Borts G.H., Stein J.L. Economic growth in a free market. N.Y.: Columbia univ. press, 1964.

144. Crow M., Boseman B. R&D laboratories in the USA: Structure, capacity and context // Science and Public Policy, 1991. Vol.18. №3.

145. Dine M., Haynes K.E. Sources of regional inefficiency: an integrated shift-share, data envelopment analysis and input-output approach // The annals of regional science. 1999. Vol.33. №4.

146. Domar E. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment // Econometrica. 1946. Vol.14 Apr.

147. Domar E. Expansion and Employment // Amer. Econ. Rev. 1947. Vol.37 Mar.

148. Easterly W., Fishers. The Soviets Economic Decline: Historical and Republican Date // Policy Research Working Paper, 1284. World Bank. 1994.

149. Foster J., Wild P. Deteching self-organisational change in economic processes exhibiting logistic growth // Journal of Evolutionary Economics. 1999. №9.185

150. Galbrath D. American Capitalism, rev. ed. Boston: Houghton Miffin Company, 1956.

151. Galbraith J.K. History of Economics. The Past as the Present. L., 1987.

152. Harrod R. An Essay in Dynamic Theory // Econ. J. 1939. Vol.49. Mar.

153. Harrington E.C. The desirable function // Industrial Quality Control. 1965. V.21.№10.

154. Hodgson G. The evolutionary and non-Darwinian economics of Joseph Schumpeter // Journal of Evolutionary Economics. 1997. №7.

155. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. 2008. April.

156. Kaldor N.A. Model of Economic Growth // Econ. J. 1957. Vol.67. Dec.

157. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. 1955. XLV.

158. Leibenstein H. Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. N.Y., 1957.

159. Lall S.V., Yilmaz S. Regional economic convergence: Do policy instruments make a difference? // The annals of regional science. 2001 Vol.35 №1.

160. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. The Limits to Growth. N.Y., 1972.

161. Metcalfe J. Evolutionary economics and creative destruction. Routledge, London, 1998.

162. Porter M.E., Schwab K., Sala-I-Martin X. The Competitiveness Report 2007-2008. World Economic Forum, Geneva, 2007.

163. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Cambridge, Harvard, 1934.186

164. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol.70. Febr.

165. SPSS Base 8.0 для Windows. Руководство по применению. Перевод-Copyright 1998 СПСС Русь.

166. Veblen T.B. Why is economics not an evolutionary science? // Quarterly Journal of Economics. 1998. №12. P.373-426.

167. Williamson J.G. Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns // Economic development and cultural change. 1965. Vol.13. №4.

Похожие диссертации

• Региональная неоднородность инвестиционного пространства России
• Оценка отраслевой и региональной взаимосвязи налоговой нагрузки и производительности труда в экономике России
• Модели управления инновационным развитием предприятий легкой промышленности на базе экспертно-аналитических методов
• Локальные ресурсы региональной экономики в системе инновационно-ориентированного воспроизводства: концепция, условия и факторы капитализации
• Методы анализа и прогнозирования инвестиционного потенциала страховых компаний