Geum.ru

Операційна система підприємства

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент

?ерсифікації кредитного портфеля банку. Або, навпаки, кредит із високим рівнем кредитного ризику може бути включений у портфель, якщо кредити з подібними параметрами вже є у портфелі банку. В такому разі банк буде зацікавлений збільшити їх кількість за умови, що встановить ставки за кредитом на рівні, який компенсує ймовірність їх неповернення.

Поділ кредитів на групи за ступенем ризику має на меті розрахунок імовірних збитків, обумовлених кредитним ризиком. Для кожного класу (рейтингу) позичальника встановлюється частка непогашених кредитів, яка визначається емпірично за фактичними даними за останній період. Ця процедура дає змогу прогнозувати втрати від непогашених позичок, які можуть вплинути на прибуток та капітал банку. Отримані результати використовуються для розрахунку величини ризикової вартості підсумкової міри ризику, необхідної для розрахунку розміру економічного капіталу банку як одного з інструментів зниження рівня кредитного ризику, коштів для відшкодування збитків від реалізації кредитного ризику.

За підсумками кількісної оцінки ризику виникає необхідність вибору одного з трьох можливих варіантів стратегії:

  1. прийняття ризику,
  2. запобігання ризику,
  3. використання інструментів зниження рівня ризику.

Прийняття ризику означає, що банк допускає можливість його прояву. Звісно, вибрати даний варіант стратегії можна лише за умови, що значення ризику перебуває у прийнятній зоні ризику або в області допустимого ризику. За інших умов при неможливості уникнути ризику необхідно використовувати різні інструменти зниження його ступеня.

Інструменти зниження ступеня кредитного ризику, зумовленого зовнішніми чинниками, що застосовуються в банківській практиці, доволі різноманітні. Всі використовувані інструменти можна розділити на дві групи.

Перша інструменти, що забезпечують зменшення ймовірності реалізації ризику:

  1. відмова від надання кредитів із високим ступенем ризику;
  2. реалізація в рамках кредитних відносин із позичальником заходів, що забезпечують підвищення ступеня його готовності виконувати зобовязання за кредитною угодою;
  3. підвищення інформованості банку про готовність і можливість позичальника виконувати умови кредитної угоди.

Друга способи, що забезпечують зниження розміру втрат при прояві кредитного ризику:

  1. передача ризику (страхування, хеджування);
  2. створення резервів;
  3. диверсифікація;
  4. використання забезпечення (застава, гарантія, порука);
  5. надання дисконтних кредитів.

Вибір одного з варіантів стратегії ризику й наступний вибір способу зниження його рівня (якщо виникає потреба) визначають подальші дії. Однак діяльність з управління кредитним ризиком не закінчується після ухвалення рішення про надання кредиту і його реалізації. Оскільки рівень ризику може змінюватися, потрібно відстежувати його динаміку. Контроль динаміки кредитного ризику необхідний для ухвалення рішення в разі раптового різкого погіршення показників, що характеризують кредитний ризик позичальника в період до настання строку виконання його зобовязань.

Контроль за кредитним ризиком конкретного позичальника здійснюють протягом усього періоду з моменту укладення договору до моменту погашення кредиту. Це зумовлено можливою зміною умов, на яких надавався конкретний кредит, що може мати певні наслідки для фінансового стану позичальника і його можливості погасити кредит. Для цього відповідальні служби банку повинні враховувати подібні зміни й періодично перевіряти всі кредити, строк погашення яких іще не настав. Проведення перевірок кредитів необхідна умова для реалізації виваженої програми банківського кредитування.

Нині управління ризиками банківського споживчого кредитування в основному базується на компенсаторних механізмах. Це означає, що в ставку відсотка за кредит закладається премія за кредитний ризик, яка дає змогу покривати втрати внаслідок неповернення позички.

Враховуючи, що нині ставки вітчизняних банків за споживчими кредитами коливаються в межах 30% річних, середньозважена ставка за депозитами фізичних осіб у національній валюті становить приблизно 14% річних, а мінімально прийнятним значенням процентної маржі вважається 3%, можна зробити висновок: споживче кредитування залишатиметься вигідним для банків за умови, що частка неповернутих кредитів не перевищуватиме 13% [59].

Однак, такі принципи працюють тільки в період стабільності економічної системи, якщо ж відбуваються якісь різкі коливання, то все одно банк втрачає значну частину доходів, адже він в міру очікуваних надходжень уже запланував свої витрати. Коли швидко зростає рівень неповерненості кредитів, банку необхідно скорочувати їх (закривати відділення, звільняти персонал) або покривати їх за рахунок очікуваного чистого прибутку, додаткового зовнішнього фінансування. А от підвищення ставки за споживчими кредитами, що застосовували окремі вітчизняні установи на початкових проявах кризи, знову ж таки, може спричинити збільшення частки неповернутих кредитів.

Отже, оптимальним варіантом для і банків буде утримання частки неповернутих споживчих кредитів у прийнятних межах. Цього можна досягти за двох підходів: боротьби з причинами та боротьби з наслідками. Підходом боротьби з причинами передбачається відбір позичальників для надання споживчих кредитів з більш високими можливостями платоспроможності. Тут також варто застосувати аналі