Ликвидность банковского сектора экономики региона: понятие, оценка состояния, механизмы регулирования (на примере Чукотского автономного округа)
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
квидности на сроки 6 месяцев и выше. Начиная с марта 2010 года перестал действовать льготный порядок, предоставлявший возможность использования усреднения обязательных резервов на корреспондентских счетах кредитным организациям независимо от классификационных групп, присвоенных им в результате оценки их экономического положения. С 1 января 2011 года в соответствии с законодательством прекратилось действие механизма частичной компенсации Банком России убытков (расходов) кредитных организаций по межбанковским операциям. Помимо этого, с 1 января 2011 года была исключена возможность включения в Ломбардный список Банка России и Перечень Банка России (используемый при предоставлении кредитов, обеспеченных нерыночными активами) обязательств системообразующих организаций, не имеющих международного рейтинга, соответствующего требованиям Банка России.
Банк России в 2010 году также продолжил работу по оптимизации системы инструментов предоставления и абсорбирования ликвидности банковского сектора. В целях унификации условий проведения операций рефинансирования на аукционной основе Банк России сократил срок предоставления ломбардных кредитов с 14 до 7 дней. Начиная с 1 января 2011 года было приостановлено проведение депозитных аукционов Банка России на срок 3 месяца. Кроме того, в целях расширения возможностей кредитных организаций по управлению ликвидностью Банк России в апреле 2010 года возобновил проведение депозитных операций на фиксированных условиях со сроком овернайт.
Общий объем предоставленных кредитным организациям кредитов без обеспечения за 2010 год составил 0,1 трлн. рублей по сравнению с 3,4 трлн. рублей за предыдущий год. В ноябре 2010 года задолженность банковского сектора по беззалоговым кредитам сократилась до нуля, а с 1 января 2011 года Банк России приостановил проведение данных операций.
Наиболее востребованным рыночным инструментов предоставления ликвидности являлись операции прямого РЕПО Банка России, совокупный объем которых (в рамках аукционов и по фиксированной ставке) за 2010 год составил 2,0 трлн. рублей против 30,1 трлн. рублей в 2009 году. Средний объем задолженности кредитных организаций по данному инструменту снизился с 221,1 млрд. рублей в 2009 году до 21,0 млрд. рублей в 2010 году. При этом, учитывая сохранение стабильной ситуации на денежном рынке, в первом полугодии 2010 года Банк России приостановил предоставление средств по операциям прямого РЕПО на сроки 6 и 12 месяцев.
Основным рыночным инструментом стерилизации банковской ликвидности оставались операции с облигациями Банка России (ОБР). За 2010 год объем ОБР в обращении увеличился в 2 раза - до 593,2 млрд. рублей, а максимального уровня данный показатель достиг в сентябре, составив 1001,5 млрд. рублей. В IV квартале 2010 года в целях усиления воздействия операций Банка России на краткосрочные ставки денежного рынка Банк России перешел к эмиссии трехмесячных ОБР (с размещением раз в два месяца).
В качестве дополнительного инструмента регулирования банковской ликвидности Банк России также использовал операции по продаже государственных ценных бумаг из собственного портфеля (без обязательств обратного выкупа), объем которых составил 23,9 млрд. рублей.
Регулярный мониторинг рисков потери ликвидности, кредитования физических лиц, достаточности капитала, рыночных рисков осуществляется в целях идентификации на ранней стадии негативных тенденций в банковском секторе, а также групп кредитных организаций и отдельных банков (операции которых в решающей степени формируют указанные тенденции). В 2010 году наряду с развитием аналитического инструментария удалось существенно повысить оперативность оценки системной устойчивости.
В первой половине 2010 года Банком России проводился мониторинг ситуации в кредитных организациях с формированием резервов на возможные потери с учетом применения положений Указания Банка России от 23.12.2008 № 2156-У Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, действовавшего по 30.06.2010
Регулярно проводился мониторинг:
динамики совокупных активов и кредитного портфеля, в том числе банков с наиболее существенной долей как в приросте, так и в снижении активов, а также всех банков, активы которых изменились на 20 и более процентов в месяц;
структуры активов и пассивов 30 крупнейших кредитных организаций России;
структуры активов и пассивов по банкам с наибольшим объемом вкладов физических лиц;
влияния ситуации на фондовом рынке на финансовое состояние кредитных организаций;
деятельности банков с высокими процентными ставками по рублевым межбанковским кредитам и депозитам;
крупных кредитов, предоставленных компаниям, допустившим технические дефолты по долговым обязательствам, обращающимся на публичном рынке;
деятельности банков, получивших средства от Банка России;
реструктурированных и пролонгированных ссуд.
Задачи развития банковского сектора ЧАО:
Во-первых, с учетом протяженности территории Чукотского автономного округа и неравномерности ее экономического развития есть смысл изменить процедуру централизованного лицензирования банковской деятельности и передать полномочия регионам. Т.е. таким образом, возможен рост региональных банковских секторов, путем увеличения конкуренции внутри самого региона, которая приведет к развитию банковских продуктов, и конечно создаст стимул для экономического роста региона.
Во-вторых, необходимо со