Geum.ru

Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

мический инструмент, но и инструмент политический. У инфляции в Республики Казахстан есть валютная составляющая: чем выше курс (тенге девальвирует, слабеет), тем больше давление на инфляцию (выше). Курс тенге имеет привязку к российскому рублю. В этом нет ничего странного: большой торговый оборот, схожая экономика, в обоих странах большие запасы природных ресурсов, а в последнее время еще и таможенный союз.

Тенге будет укрепляться (курс снижаться): на фоне понижения прогнозов аналитиками, текущих заявлений, увеличения форвардного спрэда, увеличения объемов торгов на бирже можно предположить что в ближайший месяц курс снизиться до уровня 142-140. А в среднесрочной перспективе возможно дойдет и до 135-130. Думаю, что резкого скачка курса, как в феврале 2009 года, не произойдет и всё движение будет более плавным.

Противоположным сценарием, при котором ревальвации тенге к доллару США не произойдет, является резкое укрепление курса доллара и падение цен на нефть ниже уровня $60-65 за баррель.

Банк остается лидером на казахстанском рынке по объему ссуд и привлеченным депозитам корпоративным клиентом с долей рынка в 25,9% (рассчитано Банком на основании данных АФН).

Анализ депозитных валютных операций показал, что увеличение процентной ставки по депозитам на 1% приведет к привлечению дополнительных ресурсов в размере 39,593 млн. тенге, от последующего размещения которых Казком получит дополнительный доход в размере 5,274 млн. тенге.

В результате осуществления конверсионных операций теоретически все участники сделки имеют возможность застраховать свои валютные риски и даже получить дополнительную прибыль в случае благоприятной для них динамики валютного курса. В условиях плавающих валютных курсов фьючерсные котировки валют подвержены значительным и часто непредсказуемым изменениям, что делает задачу правильного прогнозирования валютного курса трудно разрешимой.

С целью осуществления контроля, ограничения и управления валютными рисками Группа используется следующие лимиты валютных позиций:

- по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) Группы.

По состоянию на конец каждого рабочего дня рассчитываются следующие отчетные показатели:

- совокупная балансовая позиция (суммарная величина чистой балансовой позиции и чистой спот позиции с учетом знака позиции);

- совокупная внебалансовая позиция (суммарная величина чистой срочной позиции, чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям с учетом знака позиции), а также длинных позиций по внебалансовым счета;

- открытая валютная позиция;

- балансирующая позиция в тенге.

Так же можно сказать, что расходы на хеджирование весьма не значительны по сравнению с суммой хеджируемых контрактов. Целью хеджирования является не извлечение дополнительной прибыли, а снижение риска потенциальных потерь. Поэтому эффективность хеджирования можно оценивать только с учетом основной деятельности торговой компании. Хорошо построенная программа хеджирования уменьшает не только риск но и затраты за счет высвобождения ресурсов компании.

Выходом из положения является совершение срочных операций:

1) форвардные валютные операции

2) валютные фьючерсы

3) валютные опционы

4) операции СВОП

Таким образом, в данной дипломной работе изучить теоретические вопросы, касающиеся валютных операций, дана характеристика осуществляемым валютным операциям АО Казакоммерцбанк, проанализированы данные операции, предложены мероприятия по усовершенствованию страхования валютных операции объекта исследования.

Список используемых источников

 

  1. Наговицин А.Г. Валютная политика. М., 2000
  2. Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции. Алматы, Экономика, 2000, 18 с.
  3. Доронин И.Г. Новые технологии на валютном рынке.// Деньги и кредит, 2000, №11, 63 с.
  4. Байманова Ж.К. Валютный рынок: история и современное состояние, перспективы развития.// Банки Казахстана, 2003, №1, 16 с.
  5. www.forextime.ucoz.ru
  6. www.BNews.kz АЛМАТЫ. 12 августа.
  7. Сейткасимов Г.С. Банковское дело. Астана, 2007.
  8. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник . - 2-е изд., перераб. и доп./ - М.: Финансы и. статистика, 2005.-672с
  9. Приложение 1к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 Инструкция о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня
  10. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года N 57-III О валютном регулировании и валютном контроле
  11. www.kkb.kz Официальный сайт АО Казкоммерцбанк
  12. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения, М., 1995 г., стр.115
  13. Майдырова Д.Н. Валютные операции банков. Алматы: АГУ им. Абая, 2002, стр. 51.
  14. Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции: Учебное пособие. Алматы: Экономика, 1999, стр. 62.
  15. Голубевич А.Ю. Валютные операции в коммерческих банках Москва: Экономика, 1994г.
  16. Закон О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан// Вестник Национального банка, 1995, №10 1-24 с.
  17. Закон О Национальном Банке Республики Казахстан. //Вестник Нацбанка, №16(16), 29.12.1995, 1-22 с.
  18. Положение НБ РК О порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты от 24.09.97г. №130. Бюллетень бухгалтера, №26, июнь 1997г.
  19. Правила пров