Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
>
tрозр3 =3.877
Якщо tрозр > tтабл, то лінійний коефіцієнт кореляції вважається значущим, а звязок між х та Y істотним.
Якщо tрозр < tтабл, то коефіцієнт кореляції вважається незначущим, тобто вважається, що звязок між X и Y відсутній, і значення r, відмінне від нуля, отримано випадково.
Таким чином, звязок між Х та У(tрозр1,tрозр2,tрозр4,tрозр5) є істотним, а лінійний коефіцієнт кореляції - значущий; звязок між третьою парою (tрозр3) можна вважати незначущим, тобто звязок відсутній.
3.2 Регресійний аналіз парного звязку
У даному розділі курсової роботи за результатами кореляційного аналізу вибираємо фактор X1, що має найвищу кореляцію з результативним показником Y (тобто пару перемінних і Y, що мають максимальне значення лінійного коефіцієнта кореляції). Для цієї пари залежних змінних повинні бути представлені найважливіші результати регресійного аналізу:
1) Форма звязку лінійна між Y і досліджуваною факторною змінною Х1.
2) Отже рівняння регресії виду щонайкраще описує залежність між Y від Х1
3) Це рівняння є статистично значущим.
3.2.1 Вибір рівняння регресії між двома ознаками
Для вибору форми звязку застосуємо раніше побудований графік із зображенням кореляційного поля (графік залежності перемінних Yi і обраної X1). По його вигляду визначаємо, що між даними змінними лінійна форма звязку.
Рис. 3.6 Графік із зображенням емпіричної лінії регресії
Рис. 3.7 Графік із зображенням теоретичної лінії регресії
Вибираємо рівняння виду
,
де теоретичне значення результативної перемінний, обчислене по рівнянню регресії, за умови, що i-ий обєкт має значення факторної перемінний, рівне Хij;
а, b параметри рівняння;
Хij значення j-й факторної перемінний у i-ом спостереженні.
Далі розраховуємо невідомі значення параметрів а і b за даними вибірки. Значення параметра b можна розрахувати по кожній з нижчеприведених формул, використовуючи дані табл.3.1.
;
.
Для розрахунку параметра а використовуємо формулу: .
Рівняння регресії матиме вигляд Y=-339.427+1,604* Х1 .
Кореляційне відношення це універсальний вимірник тісноти звязку, застосовний до усіх випадків кореляційної залежності незалежно від форми цього звязку. Факт збігів або розбіжностей значень теоретичного кореляційного відношення і лінійного коефіцієнта кореляції використовують для підтвердження обраної форми звязку.
Таблиця 3.2 Розрахункова таблиця для перебування теоретичного кореляційного відношення і перевірки адекватності рівняння регресії і його параметрів
184822482624,765-3069,49421216,36-2692,6357250283,24-376,765141951,87186723252655,241-2992,48954457,76-2662,1597087090,54-330,241109059,12191625142733,837-2803,47859051,56-2583,5636674797,78-219,83748328,307189026512692,133-2666,47109688,96-2625,2676892026,82-41,1331691,924250237803673,781-1537,42363598,76-1643,6192701483,42106,21911282,476254138403736,337-1477,42182710,76-1581,0632499760,21103,66310746,018250738783681,801-1439,42071872,36-1635,5992675184,09196,19938494,048255939053765,209-1412,41994873,76-1552,1912409296,9139,79119541,524263239803882,301-1337,41788638,76-1435,0992059509,1497,6999545,095323148354843,097-482,4232709,76-474,303224963,336-8,09765,561284748654227,161-452,4204665,76-1090,2391188621,08637,839406838,59317648194754,877-498,4248402,56-562,523316432,12664,1234111,759337448845072,469-433,4187835,56-244,93159991,195-188,46935520,564314249114700,341-406,4165160,96-617,059380761,809210,65944377,214317549624753,273-355,4126309,16-564,127318239,272208,72743566,961380257665758,981448,6201241,96441,581194993,787,01949,266383558375811,913519,6269984,16494,513244543,10725,087629,358389058495900,133531,6282598,56582,733339577,749-51,1332614,584394658585989,957540,6292248,36672,557452332,918-131,95717412,65404559636148,753645,6416799,36831,353691147,811-185,75334504,177396859996025,245681,6464578,56707,845501044,544-26,245688,8470267367202,5811418,62012425,961885,1813553907,4-466,581217697,83437268206673,2611502,62257806,761355,8611838359,05146,73921532,334449868606875,3651542,62379614,761557,9652427254,94-15,365236,083460268947042,1811576,62485667,561724,7812974869,5-148,18121957,609455069406958,7731622,62632830,761641,3732694105,33-18,773352,426510477947847,3892476,66133547,562529,9896400844,34-53,3892850,385509777847836,1612466,66084115,562518,7616344156,98-52,1612720,77501579757704,6332657,67062837,762387,2335698881,4270,36773098,315516880507950,0452732,67467102,762632,6456930819,799,9559991,002105801159522159521,994085354593,2084025279,4901331456,613
Використовуючи дані табл. 3.2 значення теоретичного кореляційного відношення розраховуємо по одній з нижченаведених формул:
;
Далі за даними табл. 3.2 в одних координатних осях побудуємо емпіричну та теоретичну лінії регресії, тобто графіки залежності перемінних від від (Рис. 3.6, Рис. 3.7).
3.2.2 Оцінка істотності параметрів регресії і рівняння звязку
Розраховані для обмеженого числа спостережень параметри a і b рівняння регресії не є єдино можливими, строго однозначними, оскільки являють собою лише оцінку реальних параметрів звязку в генеральній сукупності. Тому, знайшовши параметри рівняння регресії, здійснюємо перевірку їхньої значущості (істотності) і з заданою імовірністю визначаємо межі, у яких ці параметри можуть знаходитися. Для цього виконуємо наступні дії:
а) використовуючи дані табл.3.2, знаходимо залишкову дисперсію:
б) обчислюємо факторну дисперсію, використовуючи розрахунки табл. 2.5
в) розраховуємо середні помилки параметрів регресії
;
г) визначаємо фактичні значення t-критерію Стьюдента для параметрів a і b
д) по додатку Г знаходимо критичне значення t-критерію Стьюдента для числа ступенів свободи і рівня значущості = 0,05 і порівнюємо його з фактичними значеннями t-критерію для параметрів a і b. Так як tb факт(48,12)tтабл(2,0484) ,то параметр вважається значущим, і ta факт(-7,47)tтабл(2,0484), отже також вважається значущим.
е) будуємо довірчі інтервали для оцінки істинних значень параметрів a і b, що можуть мати місце в генеральній сукупності
; tтабл = 2,0484
-337,828 ? -265,157 ? -192,486
.