Экономико-статистический анализ инвестиций в РФ
Курсовой проект - Математика и статистика
Другие курсовые по предмету Математика и статистика
?ают темпами роста:
Темп роста показывает, на сколько процентов уровень данного периода больше (меньше) базисного уровня.
Средний коэффициенты роста, а, следовательно, и прироста, можно определить по формуле:
Средний темп роста представляет собой средний коэффициент роста, выраженный в процентах
Рассчитанные показатели абсолютного прироста, коэффициентов роста и прироста, темпов роста и прироста находятся в приложении Е.
Максимальное значение абсолютного прироста (по цепной системе) зафиксировано в 4-м квартале 1998 года (867 млн. дол.), минимальное значение - в 1-м квартале 1999 года (-636 млн. дол.). Максимальное значение абсолютного прироста по базисной системе составило 655 млн. дол. в 4-м квартале 1998 года, минимальное - -212 млн. дол. в 3-м квартале 1998 года. В общем абсолютный прирост инвестиций как по цепной, так и по базисной системам изменяется скачкообразно от минусовых значений к плюсовым и наоборот. Это объясняется, прежде всего, неравномерностью освоения инвестиций по отношения к периоду финансового года, что характеризует большой поток инвестиций на завершение начатых проектов в конце года, и относительно небольшой поток их в течение остального времени.
Коэффициенты роста и прироста как по базисной, так и по цепным системам подвержены скачкообразным изменениям. Так максимальный коэффициент роста как по цепной, так и по базисной системам зафиксирован в 4-м квартале 1998г. Он равен: по цепной системе - 3,109, по базисной - 2,051. Минимальное значение коэффициент роста по цепной системе принимает в 1-м квартале 1999 года и составляет 0,502, а по базисной системе в 3-м квартале 1998 года и составляет 0,660.
Коэффициент прироста достигает своего максимального значения, как по цепным, так и базисным системам, также в 4-м квартале 1998 г., и составляет - 2,109 по цепной системе и 1,051 по базисной. Коэффициент прироста достигает своего минимального значения: по цепной системе в 4-м квартале 1998 г., и составляет - -0,498; по базисной системе -0,340 в 3-м квартале 1998 года.
Так как темпы роста и прироста зависят от коэффициентов роста и прироста, то их максимальные значения будут также находиться в 4-м квартале 1998 г. Минимальные значения: по цепной системе в 1-м квартале 1999г.; по базисной системе в 3-м квартале 1998г. Так максимальное значение темпа роста по цепной системе составляет 310,9%, по базовой - 205,1%, минимальное - 50,2% и 66,0% соответственно. Максимальное значение темпа прироста по цепной системе составляет 210,9%, по базовой - 105,1%, минимальное соответственно - -49,8% и -34,0%.
Полученные цифры также объясняются неравномерностью освоения инвестиций по отношения к периоду финансового года.
Для выявления тенденции (закономерности) изменения инвестиций будем использовать два метода:
- метод скользящих средних;
- метод аналитического выравнивания.
3.2.2. Метод скользящих средних.
При выявлении тенденции на основе метода скользящих необходимо выбрать период скольжения. В данном случае он будет равен 4. Для определения средних используются следующие формулы:
- Для определения средних значений:
где: - среднее значение n-го ряда;
yn - значение n-го ряда;
4 - значение периода скользящих средних.
При подстановке данных в формулы, получится ряд средних значений динамического ряда инвестиций. Для выявления закономерностей эти средние необходимо центрировать или получить на их основе ещё один уровень средних - центрированных.
- Для определения центрированных средних:
Значения, полученные при использовании метода скользящих средних, представлены в таблице 4.
Таблица 4. - "Сглаживание методом скользящих средних"
Период времениАбсолютные
уровниYсред
(млн. дол.)Скользящие
средниеСглаженные
средние уровниГод 19971 квартал623697,22 квартал450697,2690,53 квартал411697,2695,3692,94 квартал1278697,2770,5732,9Год 19981 квартал642697,2832,5801,52 квартал751697,2722,5777,53 квартал659697,2696709,34 квартал838697,2625,5660,8Год 19991 квартал536697,2626625,82 квартал469697,2678,5652,33 квартал661697,24 квартал1048697,2
На основе полученных данных строю график (рисунок 1) и получаю так называемый "тренд".
Рисунок 1 "Скользящая средняя"
На графике не проявляется сильно выраженный недостаток скользящих средних. Но в начале и в конце динамического ряда отсутствуют данные, в результате чего становится не совсем ясна закономерность. Это и является минусом данного, наиболее простого из всех остальных метода. Для более точного анализа использую метод аналитического выравнивания.
3.2.3. Метод аналитического выравнивания.
Аналитическое выравнивание ряда динамики имеет задачу найти плановую линию развития (тренд) данного явления, характеризующую основную тенденцию её динамики.
Аналитическое выравнивание провожу по уравнению прямой, т.е. использую "линейную модель" - y=a+bt.
Для этого необходимо решить следующую систему уравнений:
где: y- уровни фактического ряда динамики;
n- число членов ряда;
t- показатель времени;
a и b- параметры прямой.
Для нахождения параметров прямой строю следующую таблицу.
Таблица 5. - "Нахождение параметров прямой"
Период времениy (млн. дол.)tt**2y*tГод 19981 квартал623116232 квартал450249003 квартал4113912334 квартал12784165112Год 19991 квартал64252532102 квартал75163645063 квартал65974946134 квартал8388646704Год 20001 квартал53698148242 квартал4691010046903 квартал6611112172714 квартал10481214412576Сумма83667865056262
Подставляю да