Финансово-экономические расчеты по кредитно-депозитным операциям
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
табл.6 оценить с точки зрения покупательной способности сумму, которую получит вкладчик по окончании депозитного договора, рассчитать сложную ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции. Построить график депозитной операции.
Таблица 6
Параметры депозитной операции
Первоначальная сумма вклада, д.е.Номинальная ставка банка, %Периодичность начисления процентовГодовой темп инфляции, %Срок депозитного договора, лет600012Раз в четыре месяца73
Решение
1.Определим сумму, которую получит вкладчик по окончании договора:
FV = 6000 (1 + 0,12)3 = 8429,57 руб.
. Чтобы сопоставить покупательную способность полученной суммой с покупательной способностью исходной суммы, продисконтируем полученную сумму на величину инфляции:
Дисконтированное значение будущей суммы вклада по сложной ставке процентов равно:
,
где iс - сложная годовая процентная ставка (в данном случае - величина инфляции).
Р = 8429,57 / (1+0,07)3 = 6881,28
Таким образом, с учетом инфляции вкладчик заработает за 3 года только 881,28 руб.
3.Чтобы найти сложная ставку процентов, характеризующую реальную доходность операции нужно решить уравнение:
6881,28 = 6000 (1 + iс)3
Отсюда i = 4,67412%.
Таблица 7
График депозитной операции
Условная дата начисления процентов0123456789Сумма с 00623164716720697972487527781781188430
ЗАДАЧА №4
Используя данные табл.8 рассчитать сумму, полученную предъявителем векселя и дисконт при условии применения:
А) простых учетных ставок;
Б) сложных учетных ставок, ежемесячного дисконтирования.
Для условия А определить значение простой эквивалентной ставки процентов, для условия Б - эффективной учетной ставки. Построить график дисконтирования по простой и сложной учетной ставке.
Решение
Таблица 8
Параметры операции учета векселя
ДатаНоминал, р.Годовая учетная ставка, %выдачипогашенияучета13.0824.1224.10120 00021
При А) сумма полученная предъявителем векселя составит:
= 120000 / (1 + (61/365)*0,21) = 115942 руб.
Дисконт 120 000 - 115942 = 4058 руб.
При Б)
= 120000 / (1 + 0,21)2/12 = 116248 руб.
Дисконт 120 000 - 116248 = 3752 руб.
Эквивалентная простая ставка процентов и эффективная учетная ставка - 21% годовых.
Таблица 9
График дисконтирования при простой ставке
Сумма Дата24.1224.10Номинальная120 000Дисконтированная115942
Таблица 10
График дисконтирования при сложной ставке
Сумма Дата24.1224.1124.10Номинальная120 000Дисконтированная118 109116 248
ЗАДАЧА №5
Используя данные в табл. 6. рассчитать коэффициент наращения, наращенную сумму, коэффициент приведения, современную величину ренты постнумерандо и пренумерандо.
Таблица 11
Годовой платеж, р.Периодичность взносов и начисления процентовСрок ренты, летНоминальная ставка процентов, 000По полугодиям205,5
Решение
Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название аннуитета пренумерандо; если же платежи осуществляются в конце интервалов мы получаем аннуитет постнумерандо (обыкновенный аннуитет) - пожалуй, самый распространенный случай.
Определим наращенную сумму постнумерандо используя формулу ограниченного аннуитета:
где R - член ренты, т.е. величина каждого годового платежа, p - число платежей в году, m - число начислений процентов в году, T - срок ренты в годах (время от начала ренты до конца последнего периода выплат).
S = (25000/2) * (((1 + 0,055/2)2*20 - 1)) / 0,055 /2) = 890 851 руб.
. Определим наращенную сумму пренумерандо используя формулу авансового аннуитета:
S = (25000/2) * (((1 + 0,055/2)2*20+1 - 1)) / 0,055 /2 - 1) = 915 350 руб.
Если требуется расчитать современную величину обычной ренты , т.е. сумму всех платежей, дисконтированных на начало ренты, то используется формула
Отсюда Р = 296 594 руб.
ЗАДАЧА №6
В банке установлены следующие котировки валют: евро / рубль - X-Y , доллар США / рубль - V-Z. Определить кросс-курс евро к доллару США. Рассчитать, какое количество долларов США можно приобрести на 150 евро и сколько банк заработает на этой операции.
Таблица 12
Котировки валют
X, р.Y, р.V,р.Z,р.27,6528,3526,9427,88
Решение
Под кросс-курсом понимается соотношение между двумя валютами, которое устанавливается из их курса по отношению к третьей валюте.
) При покупке доллара за Евро банк фактически продает Евро и покупает доллар. Тогда кросс-курс составит
,35/ 26,94 = 1,0523 долл. за 1 евро.
) За 150 евро можно приобрести 150 * 1,0523 = 157,85 долл.
) При продаже банком купленных долларов за евро банк заработает:
,88 / 27,65 = 1.0083 евро за 1 долл.
,85 * 1.0083 - 150 = 9,16 евро.
ЗАДАЧА №7
Использую данные табл. 8, определить общие расходы заемщика по погашению долга и составить план погашения долга, если кредитным договором предусмотрено:
А) погашение основной суммы долга равными суммами;
Б) погашение равными срочными уплатами.
Таблица 13
Основной долг, рСтавка процентов, начисляемых на сумму долга, %Срок долга, годы45 000144
Решение
Планирование погашения задолженности, кредита или ссуды заключается в определении периодических расходов по займу, т.е. размеров срочных уплат. Срочные уплаты охватывают как текущие процентные платежи, так и средства, предназначенные для погашения основного долга.
Параметры плана погашения долга:<