Управління ресурсами банку (на прикладі ЗАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
штів в АТЗТ АК Промінвестбанк характеризується:
- залученням не більше 3,0% недепозитних коштів від валюти пасивів;
- залученням, в основному, середньострокових валютних коштів на міжбанківському ринку для компенсації вимог клієнтів по фінансуванню імпортних операцій, при цьому значно зростає використання євро замість доларів США в розрахунках торгового обороту клієнтів банку;
- залученням середньо та довгострокових коштів в національній валюті за допомогою депозитних сертифікатів, які відрізняються від депозитних вкладів відсутністю можливості їх дострокового погашення банком.
Проведений в дипломній роботі аналіз умов залучення депозитів дозволяє ідентифікувати основні інструменти конкурентного управління залученням депозитів в банківську систему, як:
- ставка залучення депозиту в залежності від валюти депозиту, строку залучення, режиму сплати відсотків, режиму сприяння особливим клієнтам, суми депозиту та інш.;
- строк залучення депозиту;
- мінімальна сума залучення депозиту;
- строковість сплати відсотків (авансова, щомісячна, щоквартальна, в кінці строку);
- наявність режиму довкладання коштів депозиту чи фіксована початкова сума депозиту;
- наявність режиму часткового зняття суми депозиту та режим нарахування відсотків у цьому випадку;
- наявність режиму кредитування вкладника під заставу депозиту на певну долю депозиту (не більше 50%);
- штрафні санкції за дострокове припинення договору депозиту (зменшення ставки нарахування відсотків та перерахування при розриві);
- прості чи складні відсотки (автоматичне зарахування відсотків до суми вкладу);
- постійна чи регулюєма ставка депозиту на протязі довгострокового депозиту;
- наявність режиму мультивалютності вкладу при сплаті відсотків по вкладу в іноземній валюті;
- наявність додаткових бонусно-виграшних програм при пролонгації депозита на наступний строк;
- наявність умов безкоштовної сплати комунальних платежів через банк при наявності в ньому депозиту на певну суму та певний строк;
- наявність умови видачі безплатної пластикової картки для отримання нарахованих відсотків через мережу банкоматів банку чи в любому відділенні банку.
Порівняльна оцінка цінової конкурентоспроможності АТЗТ АК Промінвестбанк на ринку залучення депозитів в Україні показала, що маркетингова політика пропозиції банківських депозитних послуг АТЗТ АК Промінвестбанк характеризується відносно середнім та низьким рівнями пропонуємих ставок депозитних ресурсів ставок покупки ресурсів:
в сегменті ринку банківських депозитних послуг конкурентні коефіцієнти привабливості АТЗТ АК Промінвестбанк в середньому становлять 66,62%;
діапазон коефіцієнтів привабливості для різних видів вкладів знаходиться в діапазоні 40,0% 93,33%, тобто:
а) доходні ставки депозитів в банку знаходяться в серединих позиціях рейтингу, відповідно, ставки депозитів є непривабливими для клієнтів, але залучені ресурси є відносно дешевими, ніж в інших банках;
б) банк застосовує середній рівень обмежувальних барєрів по мінімальній сумі вкладу відносно інших банків конкурентів, тобто є привабливим для клієнтів.
конкурентні переваги на ринку депозитних послуг в АТЗТ АК Промінвестбанк на сучасному етапі забезпечуються політикою мінімізації ставок залучення депозитів та використання іміджу надійного та стабільного банку, як послуги додаткової банківської гарантії повернення депозиту;
як показує аналіз, аналогічну стратегію використовує і самий великий банк України АКБ Приватбанк, який також вдало використовує психологію вкладників після скандального банкрутства великих комерційних банків Києва, Дніпропетровська та інших.
Депозитна політика зниження вартості залучених коштів фізичних та юридичних осіб за рахунок зниження ставок залучення коштів в АТЗТ АК Промінвестбанк привела в умовах жорсткої конкуренції на ринку залучення ресурсів в банківській системі України до зниження темпів зростання депозитної бази залучених коштів у 2007 році та до різкого зростання недепозитної бази запозичених коштів з міжбанківського ринку.
В проектній частині дипломної роботи запропоновані перспективні інструменти управління залученими коштами, які застосовуються у банках розвинутих країн світу, тобто:
комплексне управління залученими коштами (пасивами) та активами з точки зору процентної маржі та ризику процентної маржі, повязаного з динамікою ставок на пасиви (ресурси) та невідповідною динамікою ставок на кредити (активи), а також часових розривів (гепів) у строках залучення пасивів (ресурсів) та строках розміщення активів;
інструментарій управління оптимальною структурою залучених коштів з точки зору максимізації рентабельності роботи банку у вигляді кореляційно-регресійної моделі.
Порівняльний аналіз ефективності управлінням часовими геп-розривами в короткострокових активах та пасивах в АТЗТ АК Промінвестбанк станом на 01.01.2006 року та на 01.01.2007 року показав, що для короткострокових активів та пасивів часткові (в періодах) гепи (розрив між активами та пасивами) та кумулятивний геп мають відємний характер, тобто управління пасивами та активами, начебто, спрямоване на прогноз зниження відсоткових ставок на пасиви та активи в короткостроковому періоді. При цьому у 2006 році величина кумулятивного відємного гепу для короткострокових періодів