Управління ресурсами банку (на прикладі ЗАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ресійні багатовимірні рівняння є значущими.
Як показують результати аналізу, при впровадженні 11параметричної моделі (Активи+Пасиви) по відношенню до якості рішення по 6параметричній моделі (Пасиви) значення коефіцієнта детермінації R2 на вибірці помісячних даних для АТЗТ АК Промінвестбанк за 20042007 роки зростає з рівня 0,616 (середня сила звязку) до 0,856 (сильний кореляційний звязок).
Одночасно, як показують результати аналізу, при впровадженні 11параметричної моделі (Активи+Пасиви) по відношенню до якості рішення по 6параметричній моделі (Пасиви) значення коефіцієнта детермінації R2 на вибірці помісячних даних для 4х банків (АТЗТ АК Промінвестбанк, БАНК Приватбанк, БАНК Укрсоцбанк, БАНК Державний Укрексімбанк за 20042007 роки зростає з рівня 0,754 (сильний кореляційний звязок) до 0,877 (сильний кореляційний звязок).
Отримані регресійні рівняння можуть бути використані для якісного аналізу депозитної політики банку, тобто оцінки впливу структури активів та пасивів на рентабельність статутного капіталу банку ROE. При цьому найбільш цінним методологічним підхідом до описаного процесу моделювання для менеджменту банка є використання інформації не тільки по власному банку, а з допомогою нормованого приведення масштабів банків також і інформації по іншим банкам банківської системи України.
Сутністний аналіз отриманих кореляційно-регресійних моделей по досліджуємому АТЗТ АК Промінвестбанк показує:
найбільш ефективним в депозитній політиці банку з точки зору зростання ROE є підвищення структурної частки поточних депозитів юридичних осіб, що потребує мінімальних витрат на обслуговування операцій (особливо з використанням автоматизованих систем Клієнт-банк) та має найменшу ставку витрат (0,5% річних);
в той же час підвищення структурної частки поточних депозитів фізичних осіб потребує значних витрат на обслуговування операцій з незначними сумами, що потребує значних вкладень на їх автоматизацію (банкомати, POS термінали), хоч також має найменшу ставку витрат (0,5% річних);
ефективним в депозитній політиці банку з точки зору зростання ROE є підвищення структурної частки строкових депозитів юридичних осіб, які мають значні одиничні суми, потребують мінімальних витрат на обслуговування операцій та має ставку депозитних витрат на 1,0 1,5% річних нижче у порівнянні з строковими депозитами фізичних осіб;
в той же час підвищення структурної частки строкових депозитів фізичних осіб є нагально необхідним з точки зору переміщення значних джерел вільних коштів в Україні 20042008 років до населення, що потребує значних витрат на обслуговування численних операцій з незначними сумами та потребує значних вкладень на їх автоматизацію (банкомати, POS термінали), при цьому вартість строкових депозитів фізичних осіб є найвищою серед джерел депозитів.
Таким чином, політика екстенсивного зростання валюти балансу банку АТЗТ АК Промінвестбанк у 20042007 роках та розширення його інфра-структури з точки зору акціонерів, для яких єдиним значимим показником ефективності депозитної політику залучення банком коштів юридичних та фізичних осіб є рентабельність статутного капіталу ROE, тобто доходність капіталу, вкладеного в акції банку, не є ефективною, оскільки разом з політикою впровадження переорієнтації банку з переважно юридичних клієнтів в сторону ощадного банку для фізичних осіб ROE зменшився з рівня 16,2% за 2005 рік до рівня 8,7% за 2007 рік, тобто дохідність акцій банку стала практично в 2 раза нижче ринкової доходності інвестиційного капіталу в Україні.
Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні службі депозитного менеджменту АТЗТ АК Промінвестбанк нових комплексних рішень та підходів по аналізу ефективності політики застосування фінансового важеля зростання рентабельності статутного капіталу за рахунок залучених та запозичених коштів юридичних та фізичних осіб, які доцільно застосувати для корегування стратегічних напрямків в структурі депозитної політики банку.
Висновки
Проведене дипломне дослідження мало метою теоретичне обгрунтування важливості визначення алгоритму управління залученням ресурсів(пасивів) у юридичних та фізичних осіб, розкриттю діючої практики залучення коштів в АТЗТ АК Промінвестбанк, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку програмних моделей управління оптимальністю структури залучених коштів в комерційному банку.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:
- досліджено сутність та класифікацію ресурсної бази комерційного банку, як структурний розподіл коштів на власний капітал, залучені кошти юридичних та фізичних осіб у вигляді поточних та строкових депозитів, запозичені кошти у інших комерційних банків та Національного банку України у вигляді короткострокових та довгострокових кредитів;
- досліджено структуру залучених коштів в АТЗТ АК Промінвестбанк, її динаміку у 20042007 роках та порівняльні особливості структур залучених коштів в інших комерційних банках першої групи рейтингу НБУ;
- розглянуто процес функціонування та управління залученими коштами в АТЗТ АК Промінвестбанк;
- проведено аналіз діючої практики управління залученими коштами в комерційних банках розвинутих країн світу;
- проведена розробка регресійної багатовимірної математичної моделі розрахунку впливу с?/p>