Управління банківськими ризиками
Отчет по практике - Банковское дело
Другие отчеты по практике по предмету Банковское дело
?нувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування. Такі страхові компанії в дуже незначному ступені піддаються впливові негативних факторів.
A (xxx): мають високу здатність виконувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування. Такі страхові компанії в незначному ступені піддаються впливові негативних факторів.
ВВВ (ххх): мають задовільну здатність виконувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування. Такі страхові компанії до деякої міри піддані впливові негативних факторів.
ВВ (ххх): здатність страхових компаній, яким привласнений рейтинг цього рівня, виконувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування, є спекулятивною. Такі страхові компанії в помірному ступені піддаються впливові негативних факторів.
В (ххх): здатність страхових компаній, яким привласнений рейтинг цього рівня, виконувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування, є уразливою. Такі страхові компанії в значній мірі піддані впливові негативних факторів.
CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx): здатність страхових компаній, яким привласнений рейтинг цього рівня, виконувати зобовязання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування, є значно уразливою. Дана страхова компанія може знаходитися під спостереженням страхових регулювальних органів і вже не робити всі платежі вчасно.
Рейтинги можуть бути доповнені знайомий "+" або "" для позначення відносного положення в рамках основних рейтингових категорій. Дані значки не додаються до рейтингів категорії "AAA".
Національні рейтинги індивідуальні для кожної країни, у якій вони привласнюються. Причому ступінь ризику, позначений однієї і тією же буквою в різних країнах, буде розрізнятися.
- В табл.4.1 наведені дані з сайту www.cbonds.ru історії та опису рейтингу України та 3 провідних українських банків (Приватбанк, Укрсиббанк та Укрсоцбанк) [27].
Як показує аналіз рейтингів 3-х ведучих рейтингових агенцій світу, рейтинг України на сучасному етапі (лруге півріччя 2008 року) оцінюється як: ВВ- ( за рейтингом агентств Fitch Ratings nf Standard&Poors); B1 ( за рейтингом агенства Moodys).
Рівень цих рейтингових оцінок відповідає (BB-): поза небезпекою в короткостроковій перспективі, однак більш висока чутливість до впливу несприятливих змін у комерційних, фінансових і економічних умовах.
Прогноз агенцій змінився з негативного у 2007 році до стабільного у 2008 році.
Таблиця 4.1
Як показує аналіз рейтингів 3-х ведучих рейтингових агенцій світу, рейтинг 3 найбільших банків України (Приватбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк) на сучасному етапі (лруге півріччя 2008 року) оцінюється як:
ВВ- ( за рейтингом агентств Fitch Ratings nf Standard&Poors);
Bа2 ( за рейтингом агенства Moodys).
Рівень цих рейтингових оцінок відповідає (BB-): поза небезпекою в короткостроковій перспективі, однак більш висока чутливість до впливу несприятливих змін у комерційних, фінансових і економічних умовах.
Прогноз агенцій з 2005 -2006 року для перерахованих банків України залишився стабільним, рейтингові оцінки піднялися на 1 2 позиції у 2008 році.
Враховуючи стабільність оцінок для 3-х банків ведучими рейтинговими агенціями світу, банки можуть розраховувати на залучення коштів іноземних інвесторів за рахунок розміщення середньо- та довгострокових валютних облігацій за рівнем європейських ставок (до 8 -9% річних), що дозволить суттєво знизити процентний ризик для короткострокової депозитної бази банків України.
Завдання № 5
Нижче наведені ринкові ставки по депозитах для клієнтів банку (середньозважені).
Рішення
1. Для запобігання процентного ризику, визначення оптимальної процентної політики в подальшому та аналізу фактично існуючої ситуації банками розробляються "Методики внутрішньосистемного управління ризиком відсоткових ставок", які основані на аналізі процентних ставок по залучених і наданих у кредит коштах, їх співвідношення, а також вплив різних факторів на динаміку процентної ставки [13].
Процентний ризик полягає в перевищенні ставки процента по залучених банком коштах відносно процентної ставки за користування кредитом банку, тобто зона ризику зявляється там, де процент по залучених коштах більше або дорівнює проценту по наданих кредитах [5].
Для визначення ризиків відсоткових ставок та управління ними Банк має інформаційні системи управління, які складаються із звітів:
- відповідність обсягів активно-пасивних операцій по кожній існуючій відсотковій ставці;
- середня вартість зобовязань та в розрізі кожної її складової;
- середня доходність активних операцій в розрізі кожної її складової;
- крива дохідності кредитного портфелю.
Процесу управління процентним ризиком допомагає Методика розрахунку кумулятивного гепу з метою контролю за ризиком ліквідності та встановлення ліміту індексу процентного ризику, на підставі якої визначається рівень узгодженості між чутливими до змін процентних ставок активами та зобовязаннями.
На рис.5.1 наведена крива депозитної витратності (з боку банку) та депозитної доходності (з боку інвесторів депозитів) на інтервалі залучення коштів 1 -12 місяців згідно вихідних даних завдання.
Як показує аналіз наведених графіків: