Управление собственным капиталом банка
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
µтают на конкурентной основе на рынке, поэтому состояние денежного рынка, возможность получения межбанковских кредитов оказывают непосредственное влияние на формирование ресурсной базы банков. Зачастую ресурсы заимствуются под обеспечение ценными бумагами либо путем продажи ценных бумаг с обратным выкупом (операции РЕПО), кроме того, иногда банкам приходится срочно продавать ценные бумаги для обеспечения ликвидности либо выдачи кредитов перспективным заемщикам, поэтому пассивные операции банков зависят также от состояния и развития рынка ценных бумаг.
На операции по привлечению ресурсов коммерческими банками оказывает существенное воздействие денежно-кредитное регулирование, осуществляемое Банком России.1
На практике динамика банковских станок по депозитам в целом соответствует изменению ставок рефинансирования. Однако депозитные, а особенно межбанковские, ставки в большей степени зависят от ситуации на рынке, чем ставка рефинансирования, они практически мгновенно реагируют на изменение рыночной ситуации. Поэтому обычно изменение ставки рефинансирования производится несколько позже изменений банковских процентных ставок на ресурсы.
Также важнейшим инструментом воздействия Банка России на привлечение ресурсов коммерческими банками являете изменение норм обязательного резервирования. Потенциально они могут служить одним из наиболее мощных инструментов контроля и регулирования денежно - кредитных отношений (см. Приложение 2).
Регулирование Банком России операций коммерческих банкой по привлечению ресурсов осуществляется также путем использования обязательных и оценочных экономических нормативов, в число которых могут входить:
нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;
максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения.
Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методики их расчета по видам банков, а также ограничивать проведение банками отдельных операций на срок до шести месяцев. Чаще всего такое ограничение вводится на операции по привлечению ресурсов.
В соответствии с Федеральным законом О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации ЦБ РФ устанавливает состав показателей, методики их расчета и определения обобщающего результата по ним в целях признания финансовой устойчивости банка, достаточной для участия в системе страхования вкладов.
Для оценки финансовой устойчивости банка Применяются следующие группы показателей:
группа показателей оценки капитала;
группа показателей оценки активов;
группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками;
группа показателей оценки доходности;
группа показателей оценки ликвидности.
По каждой из этих групп финансовая устойчивость банка должна быть удовлетворительной.
Кроме того, Банк России оказывает воздействие на формирование ресурсной базы банков издавая нормативные документы, в соответствии с которыми и должны производиться пассивные операции банков.
1.3 Организация управления привлеченными ресурсами, их методы и инструменты
Важным показателем эффективности банковского менеджмента является управление привлеченными ресурсами, т.е. деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов коммерческих банков за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, в том числе других банков, направленную на поддержание ликвидности как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Управление пассивами на макроуровне осуществляет Центральный банк страны, на микроуровне оно осуществляется коммерческими банками в целях получения максимальной прибыли и обеспечения ликвидности банка.
Управление привлеченными ресурсами включает:
планирование пассивных операций;
анализ ресурсной базы банка;
организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;
контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.
Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить понимание задач по формированию и оптимизации ресурсной базы, стратегии и тактики их выполнения, а также представление о конечных результатах деятельности и конкретных параметрах риска, которые может взять на себя банк по пассивным операциям. При этом принимаются во внимание воздействие внешней среды, внутренние проблемы банка и имеющиеся резервы роста.
Анализ направлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным подразделениям и направлениям на основе сравнения фактически сложившейся структуры ресурсов с прогнозными данными, данными за прошлые периоды и с результатами, достигнутыми другими банками. Материалы анализа позволяют выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планировании и принятии решений.1
Особенностью регулирования пассивных операций банков является наличие государственного надзора за деятельностью банков, а также осуществление Центральным банком денежно-кредитного регулирования. Поэтому внутрибанковское регулирование пассивных операций должно обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора, а также адекватность пассивных операций ком?/p>