Управление процентным риском в коммерческом банке
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
РФ. Однако несмотря на это КБ Уралвнешторгбанк постоянно совершенствует и осуществляет разработку новых, более гибких и совершенных моделей и методов управления рисками. Этим как правило занимаются органы управления рисками.
2.2.2. Органы управления рисками в КБ Уралвнешторгбанк
В КБ Уралвнешторгбанк два комитета по управлению рисками: кредитный комитет и комитет по управлению активами и пассивами банка.Ответственность за реализацию политики, разрабатываемой кредитным комитетом, несет кредитный отдел. Операционный отдел, отделы ценных бумаг, международных кредитов и расчетов, анализа банковской деятельности, маркетинговый несут ответственность за реализацию политики, разрабатываемой комитетом по управлению рисками, связанными с активами и пассивами.В состав первого комитета обычно входят: руководитель банка ( председатель комитета), руководители кредитного и операционного отделов бухгалтерии, главный экономист или руководитель аналитического отдела, два или более других руководителей банка высшего уровня.
ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ:разработка и мониторинг состояния политики кредитов;
разработка политики рейтинга кредитов;
разработка критериев для получения новых кредитов;
делегирование полномочий по выдаче кредитов;
установление ограничений на ссуды;
регулярная оценка риска всего портфеля кредитов, в т.ч. риска убытков по ссудам, перегруженности одного сектора, ликвидности портфеля;
разработка политики списания невозвращенных ссуд;
разработка политики отслеживания всех ссуд;
разработка политики возврата ненадежных ссуд;
разработка политики замораживания кредитов;
разработка стандартов кредитной документации;
пересмотр согласия на выдачу кредита;
пересмотр политики определения стоимости кредитов;
пересмотр внутрибанковских инструкций в соответствии с юридическими нормами;
разработка политики расширения и сужения кредитов, повышения их качества, в том числе обеспечения большей надежности, улучшения практики страхования, предоставления аккредитивов и гарантий, определения величины процентной маржи;
разработка критериев оценки работы ссудной администрации.
В состав второго комитета включаются: руководитель банка (председатель комитета), руководители операционного и кредитного отделов, главный экономист или руководитель аналитического отдела, руководители службы финансового контроля и бухгалтерии, еще несколько руководителей высшего уровня.
ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА являются:разработка ограничений по финансовым рискам;
разработка процентной политики;
разработка ограничений по валютным рискам;
разработка ограничений и политики по рискам забалансовых операций;
разработка политики рисков, связанных с ценными бумагами;
определение основных источников финансирования банка;
управление рисками структуры капитала банка;
контроль, за соблюдением банком законодательства в отношении рисков и разработка критериев оценки эффективности работы по управлению активами и пассивами банка и др.
Названные комитеты должны:
создавать внутрибанковские инструкции по управлению рисками;
определять цели политики управления рисками и доводить их до сведения коллектива банка;
при необходимости делегировать полномочия по реализации этой политики и контролю подразделениям и отдельным работникам банка;
разрабатывать ограничения и стандарты на объемы, зоны, виды рисков, методы их оценки и регулирования.
Таким образом, мы кратко ознакомились с общей организацией деятельности по управлению всеми рисками в КБУралвнешторгбанк , а также с органами, которые осуществляют непосредственный мониторинг и управление ими. А теперь ознакомимся с политикой Уралвнешторгбанка в области управления рисками.
2.2.3 Политика КБ Уралвнешторгбанк в области управления рисками
В течение года банком регулярно осуществлялся оперативный и стратегический контроль рисков. Банк отслеживает стратегические риски, связанные с изменениями политической ситуации, действиями Центрального Банка и Правительства РФ, общим состоянием экономики. Как уже было сказано выше в банке действует Управление внутреннего контроля. Главной задачей данного подразделения является управление и контроль всех рисков, сопровождающих деятельность банка. В Управлении работают наиболее опытные и квалифицированные сотрудники.В связи с ростом объемов кредитных операций особое внимание уделялось мониторингу кредитных рисков. Управление кредитным риском в банке опиралось на жесткую систему оценки кредитоспособности заемщика, учитывающую все нюансы хозяйственной деятельности конкретного предприятия. В банке строго соблюдаются разработанные, в соответствии с международными стандартами, регламенты кредитной работы.
Не меньшее значение в 2002 году придавалось контролю валютного и процентного рисков. Для предупреждения неблагоприятных последствий банк строил свою деятельность на основе постоянного наблюдения за колебаниями основных политических макроэкономических индикаторов (состояние государственного бюджета, золотовалютных резервов, колебания мировых цен на энергоносители и металлы и др.).
Уровень риска ликвидности весь прошедший год оставался в банке на низком уровне. Несмотря на это, ежедневно проводился мониторинг текущего состояния банка: баланс, счет