Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
8.116.04.20080.0162.00007.224601813.68.214.04.200832.88106.22586.90
8.215.04.20080.01106.50006.86
8.116.04.2008406.85106.20006.90
8.117.04.200810.13106.25986.89
8.118.04.200826.83106.39956.874602215.39.216.04.20080.9997.00006.85
9.218.04.200830.5696.70976.884602027.812.314.04.200813.2097.73937.21
12.315.04.2008120.7397.74617.21
12.316.04.200832.6598.05207.19
12.317.04.200836.8897.80017.21
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 21.04.2008-25.04.2008
Код выпускаСрок до погашения, летДюрация, летДата торговОборот по рыночной
стоимости, млн. руб.Цена, % от номинала*Доходность, % годовыхИтого3091.26250580.00.021.04.20080.51100.00016.39
0.022.04.2008267.32100.01435.72
0.023.04.20088.93100.01705.49
0.024.04.200824.21100.01925.21
0.025.04.20082.97100.01505.24460010.40.424.04.200893.15101.71505.52270260.90.921.04.2008100.5799.91006.24
0.923.04.20080.06100.15005.95250601.01.021.04.200833.0199.94005.99
1.022.04.2008119.4999.94345.99
1.023.04.200846.9299.92626.01
1.024.04.200847.5999.94375.99
1.025.04.200860.8199.97895.95250571.81.621.04.20080.03102.29296.15
1.724.04.200820.47102.35006.11
1.625.04.20083.07102.43996.05250612.01.921.04.20083.0399.65006.12
1.924.04.200829.7099.59326.15460032.21.622.04.20080.00106.39956.11
1.623.04.200813.31106.39926.10
1.624.04.200822.48106.41506.09
1.625.04.200816.39106.50626.03250592.72.523.04.200812.4299.85006.30
2.525.04.200826.7899.88236.29250623.02.821.04.200899.9998.80006.38
2.822.04.2008220.0998.83276.37
2.823.04.200819.5298.89956.35
2.824.04.20080.0098.89956.35261994.23.821.04.20082.0499.38296.42
3.722.04.200816.3899.21916.46
3.723.04.20081.4999.20006.47
3.724.04.200815.1499.16586.48
3.725.04.20080.0199.84006.29460024.33.123.04.20080.00107.39006.13261984.54.021.04.20082.0298.30006.43262005.24.523.04.20084.9198.23206.68
4.524.04.200831.4698.30006.65460178.35.921.04.200853.82104.24736.51
5.922.04.2008448.36104.23296.51
5.923.04.20081.81103.80006.59
5.924.04.20080.00103.40006.66
5.925.04.2008105.43103.85006.584602110.37.221.04.200899.0597.80006.62
7.223.04.20084.9698.00006.59
7.224.04.200812.0197.76226.63
7.225.04.20082.0199.19896.414601410.44.621.04.20080.00104.70006.82
4.622.04.200811.27105.50006.64
4.623.04.200832.27105.50006.64
4.624.04.20080.00105.46006.654600510.710.025.04.20080.0050.66007.034601813.68.121.04.2008268.37106.32956.88
8.122.04.200860.89106.39796.87
8.125.04.200841.38106.40006.874602215.29.222.04.20080.5296.80006.87
9.223.04.200810.3696.51466.91
9.224.04.20080.2696.70006.88
9.225.04.20080.4996.70006.884602027.812.321.04.2008104.2397.98077.19
12.322.04.2008183.9198.01827.19
12.323.04.20087.9997.97007.19
12.324.04.2008271.9697.93147.20
12.325.04.20083.6497.98877.19
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 28.04.2008-04.05.2008
Код выпускаСрок до
погашения,
летДюрация, летДата торговОборот по
рыночной
стоимости,
млн. руб.Цена, % от номинала*Доходность, % годовыхИтого4761.00250580.00.029.04.2008203.11100.00006.30460010.40.429.04.200822.65101.70005.38
0.430.04.200829.99101.68695.39270260.90.828.04.2008231.5299.88706.27
0.829.04.200830.0899.89116.27
0.830.04.200833.93100.46315.56
0.804.05.2008133.08100.10126.01250601.01.028.04.2008146.9999.92076.01
1.029.04.2008203.1799.90006.04
1.030.04.2008219.1699.97165.96
1.004.05.2008129.1799.94205.99250571.71.628.04.200839.03102.33616.11
1.629.04.20080.00102.50006.00250612.01.928.04.2008106.6199.57126.16
1.930.04.200819.8999.34636.29
1.904.05.20085.2899.45006.23460032.21.628.04.200863.66106.55235.98
1.630.04.200832.95106.96675.71
1.604.05.2008118.41106.10006.22250592.72.528.04.20080.0099.95006.26
2.529.04.200818.9999.86586.30
2.530.04.200830.1399.99996.24
2.504.05.20081.2399.70106.37250623.02.828.04.2008257.7598.73636.41
2.729.04.2008300.3698.80006.39
2.730.04.200824.9998.78006.40
2.704.05.20082.2198.75006.41261994.23.728.04.20080.4099.20356.47
3.729.04.20080.0099.06676.51
3.730.04.200810.7099.18856.47
3.704.05.200851.2499.38546.42460024.33.129.04.20086.02106.45576.41261984.54.029.04.200810.0097.90006.54262005.24.528.04.200859.0098.25006.66
4.529.04.200836.3598.15006.68
4.530.04.20080.0098.34946.64
4.504.05.20082.2698.25006.66460178.35.928.04.200893.75103.98186.55
5.929.04.2008976.25103.92006.564602110.37.228.04.200829.8796.94796.75
7.129.04.20080.0097.00006.74
7.230.04.200883.6397.53286.66
7.104.05.20080.5097.50006.664601410.34.628.04.200894.17105.24896.69
4.629.04.200827.67105.15576.71
4.630.04.200821.25105.30506.68
4.604.05.200853.20105.08506.724800110.56.529.04.20080.00106.89006.174600510.710.029.04.20080.0050.66007.044601910.98.129.04.20080.0062.00007.25
8.130.04.20082.4262.08347.244601813.68.128.04.2008352.98106.19506.89
8.129.04.2008252.91106.17276.90
8.130.04.2008177.99106.04936.914602215.29.228.04.20084.9296.35006.924601117.311.904.05.20080.0094.00006.744602027.812.328.04.20084.4697.65007.22
12.329.04.20080.3097.99807.19
12.230.04.20084.4196.65027.31
Приложение 2. Расчет риска и доходности
Код выпуска25058Дата торговЦена, % от номинала*Доходность, % годовыхДополнительный расчет доя риска03.03.2008100,11835,650,0224104.03.2008100,12005,620,0143305.03.2008100,12075,60,0099406.03.2008100,12855,540,0015807.03.2008100,11725,60,0099411.03.2008100,08735,760,0674512.03.2008100,12995,410,0081514.03.2008100,18154,950,3028117.03.2008100,12595,330,02918.03.2008100,13395,230,0730519.03.2008100,13005,240,0677520.03.2008100,13715,150,122721.03.2008100,15004,990,2603924.03.2008100,12005,180,1025825.03.2008100,12005,140,1298126.03.2008100,10005,320,032527.03.2008100,10005,30,0401128.03.2008100,10005,260,0577431.03.2008100,08005,40,0100601.04.2008100,08005,370,0169703.04.2008100,07845,30,0401107.04.2008100,09704,810,4764908.04.2008100,04005,720,0482710.04.2008100,02006,020,270111.04.2008100,02585,890,1518814.04.2008100,01006,160,4352215.04.2008100,04475,270,0530316.04.2008100,01506,010,2598117.04.2008100,01535,940,1933521.04.2008100,00016,390,7915922.04.2008100,01435,720,0482723.04.2008100,01705,490,0001124.04.2008100,01925,210,0842725.04.2008100,01505,240,0677529.04.2008100,00006,30,63954ИТОГО3502,7921192,51004,9391Средняя100,07985,5003Среднеквадратическое отклонение0,376
Код выпуска46001Дата торговЦена, % от номинала*Доходность, % годовыхДополнительный расчет доя риска03.03.2008101,09976,020,1911304.03.2008101,10875,940,1275806.03.2008101,14995,690,0114907.03.2008101,10005,850,0713911.03.2008101,05355,850,0713912.03.2008102,09215,830,061113.03.2008102,19905,587,9E-0614.03.2008102,24965,450,0176417.03.2008102,20005,480,0105718.03.2008102,17005,520,0039519.03.2008102,15005,530,0027921.03.2008102,16745,440,020424.03.2008102,13505,430,0233525.03.2008102,06335,560,0005226.03.2008102,06665,520,0039527.03.2008102,00365,640,0032728.03.2008102,10005,390,0371831.03.2008102,05005,420,0265101.04.2008101,75086,10,2674802.04.2008102,03005,410,0298603.04.2008102,01005,420,0265107.04.2008101,95005,450,0176408.04.2008101,85575,650,0045110.04.2008101,94385,370,0452911.04.2008101,92005,40,0334214.04.2008101,70005,870,0824815.04.2008101,85005,450,0176416.04.2008101,80005,540,0018317.04.2008101,78505,560,0005224.04.2008101,71505,520,0039529.04.2008101,70005,380,0411330.04.2008101,68695,390,03718ИТОГО3258,8556178,65001,2936Средняя101,83925,5828Среднеквадратическое отклонение0,201
Код выпуска27026Дата торговЦена, % от номинала*Доходность, % годовыхДополнительный расчет д?/p>