Управление операционным риском в коммерческом банке
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
роизводится, как на уровне подразделений так и в целом по банку. Полученная в процессе мониторинга операционного риска информация о потенциальном изменении уровня риска, доводится до соответствующих органов управления, подразделений и работников банка для принятия необходимых мер.
Кроме мониторинга в банке необходимо проводить риск-аудит с целью идентификации и выработки мер по минимизации операционных рисков наиболее критических бизне-процессов и направлений деятельности банка.
Риск-аудит является комплексной проверкой и проводится совместными усилиями управления внутреннего контроля, департамента анализа и контроля банковских рисков и управления (отдела) операционного риска. Задачами риск-аудиата являются:
выявление значимых операционных рисков бизнес-направлений, отдельных операций и сделок, включая операционные риски смежных подразделений;
выявление ключевых элементов бизнес-направлений и процессов, сопряженных с операционными рисками;
принятие решения о методе управления и оптимизации уровня всех значимых и выявленных операционных рисков;
проверка правильности перечня мероприятий и оптимизации уровня выявленных операционных рисков;
оказание помощи подразделениям банка в оперативном управлении операционными рисками.
Выводы по главе 3
Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления рискового события или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков. Банки могут разрабатывать методы оценки операционного риска самостоятельно либо использовать следующие методы, применяемые в международной банковской практике:
oстатистический анализ распределения фактических убытков;
oбалльно-весовой метод (метод оценочных карт);
oмоделирование (сценарный анализ).
Методы, основанные на применении статистического распределения фактических убытков, позволяют сделать прогноз потенциальных операционных убытков, исходя из понесенных убытков прошлом. При применении этих методов в качестве исходных данных используется информация, накопленная в аналитической базе данных по операционным рискам.
4. Организация управления операционным риском в коммерческом банке
Организация управления операционным риском представляет собой совокупность способов и методов работы по выполнению задач управления операционным риском. Она осуществляется на основе утвержденной политики об операционном риске в банке и разработанных внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления и внутреннего контроля. Грамотная организация управления операционным риском предполагает не только своевременное их выявление, но и сбор исчерпывающей информации и оценку влияния рисковых событий на деятельность банка и другие мероприятия.
Организация управления операционным риском в банке включает в себя:
.Выявление (идентификация) операционного риска
2.Сбор информации
.Оценку операционного риска по направлению деятельности
.Постановку задач и согласование действий подразделений по минимизации или предотвращению ОР
.Выработку предложений по минимизации операционного риска
.Принятие решения по определению методов управления операционным риском
.Контроль за операционным риском
Значительные объемы операций, высокая сложность внутренних бизнес-процессов и технологий, большое количество задействованных в процессах структурных подразделений - далеко не полный перечень факторов, подвергающих современные финансовые учреждения операционным рискам. И хотя на текущий момент у отечественных компаний, предоставляющих финансовые услуги, сформировалось четкое понимание необходимости управления операционными рисками, зачастую в этом процессе возникают проблемы, связанные с отсутствием методологических и информационно-технологических средств идентификации, контроля и мониторинга операционных рисков. Одновременно, существующие рекомендации Базельского межбанковского комитета, касающиеся в первую очередь крупных финансовых учреждений, вынуждают их создавать системы управления операционными рисками для повышения "кредита доверия" и рейтинга надежности.
Необходимо отметить, что процесс идентификации и классификации операционных рисков может натолкнуться в крупных банках на серьезные проблемы, связанные с отсутствием моделей бизнес-процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно определить участки возникновения рисков (функции, процедуры процессов), частоту возникновения (количество риска за период), оценить размеры потерь и вероятность их наступления. Существующие подходы интеграции моделей процессов организации и операционных рисков позволяют сегодня решать подобные проблемы.
Другой не менее важной проблемой, связанной с процессом построения системы управления операционными рисками является получение внутренней и внешней аналитической отчетности в различных информационных срезах данных (например, количестве риска в технологическом процессе, размере потерь на структурное подразделение и т.д.). Решением подобной проблемы может служить применение систем моделирования и анализа процессов, поддерживающих функции описания и контроля операционных рисков, а также поддерживающих возможность интеграции с внешними системами (для импорта расчетных данных и экспорта отчетной информации).
Одн?/p>