Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков Казахстана

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

диты более годаКоэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностьюЗадолженность по ссудам до 6 мес. * * 100%

Привлеченные депозиты до 6 мес.Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностьюЗадолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100%

Привлеченные депозиты от 6 мес. до года

Таблица 10

Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.

млн. тенге

Дата31.12.1996 г.01.02.1997 г.Обязательства до востребования94,87168,811Ликвидные активы28,0471,507Капитальные вложения54,13911,768Привлеченные средства (Суммарные обязательства)118,408332,266Валюта баланса496,920384,811Активы, работающие22,333203,693Обязательства по депозитам (Срочные обязательства)23,296263,455

Таблица 11

Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

ПоказательФормула расчетаЗначениеКоэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидностиЛА/ОВ29,56%2,19%Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА-ОВ)/СрО-286,85%-25,55%Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА+КВ-ОВ)/СрО-54,45%-21,08%Показательный коэффициент ликвидностиЛА/ВБ5,64%0,39%Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидностиЛиквидные активы

Привлеченные средства

или ЛА/СО23,69%0,45%Собственный капитал (К)Сумма Сформир.К1 = KI / (A-П)Сумма активов,Спец.К2 = K / (Aр-Пс)Сумма нал. денеж-ОбязательК4 = А1 / ОKIKIIK=KI+KIIвсех активов (А)провизии (П)факт.план не менее 0,04откл. (+/-)взвешенных по степени риска (Ар)резервы(Пс)факт.план не менее 0,08откл. (+/-)ных средств и быстрореал активов (А1)ства банка (О)факт.план не менее 0,2откл. (+/-)01.08.96-10406218082-104062359848537-0,290,04-0,33295828537-0,350,08-0,43497242445760,200,2001.09.96-10448420698-104484337111537-0,310,04-0,35296931537-0,350,08-0,43286992085560,140,2-0,0601.10.96-11903720698-119037404492537-0,290,04-0,33295517537-0,400,08-0,48443561658770,270,20,0701.11.96-12050520690-120505366434537-0,330,04-0,37287801537-0,420,08-0,50217401287400,170,2-0,0301.12.96-12614720690-126147353679537-0,360,04-0,40272164537-0,460,08-0,5424092835260,290,20,09

Таблица 12

Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

Таблица 13

Собственный капитал банка

тыс. тенге

Наименования статей№ счета1.08.961.09.961.10.961.11.961.12.96Капитал первого уровня-104062-101967-119037-120505-126147Уставный фонд010п1362814910150361503515035Резервный фонд011п00000Спец.фонд012п883804825820820Фонд накопления и потребления016п00000Фонд, направляемый на производственное развитие018п1125210882111411114111141Прибыль и убытки прошлого года98100000Выкупленные акции034а00000Нематериальные активы925а00000Превышение расходов над доходами96а-97п01375184733144194Несформированные провизии128942128901143367143367148129Участие банка в собственном капитале066а, 069а, 191а00000Износ МБП883804825820820

Таблица 14

Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

01.01.9601.04.9601.07.9601.10.9601.11.9601.12.96Кредиты268820273961241415226141220854207862-краткосрочные258186264371232558217779212724199800-срочные174105146997121267922343573027604-просроченные84081117374111291125545176994172196-долгосрочные1063495908857836281308062-срочные1063495908857836281308062-просроченные000000Просроченные проценты175783198993242352563047131573

Таблица 15

Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов

тыс. тенге.

ДатаОстатки на расчетных и текущих счетах клиентовВкладыДепозиты01.01.199620357081546765101.04.19966545111637374751701.07.1996172215856811353701.10.1996167565683341526501.11.199611141348154891501.12.1996491464103014265

Таблица 16

Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.

тыс. тенге.

 

Таблица 17

Счета01.01.9601.04.9601.07.9601.10.9601.11.9601.12.96Активные счета20609730204619479021599421014921245603400000097,980586050184733144194926044583052440604395643892438929318691869186929472947294791010634959088578362813080629403544328324272357231723239043789845671319231315861822909066, 069, 191, 192, 193000000Несформированные провизии9170799976105654143367143367148129Пассивные счета10424815078142886556755592456487Итог I раздела79387112393428865567555924564873360000009624861383880000Недостаток (-)-101849-151265-151904-160319-154225-155969Состояние активных и пассивных счетов

тыс. тенге

Таблица 20

Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

Собственный капитал (К)Сумма Сформир.К1 = KI / (A-П)Сумма активов,Спец.К2 = K / (Aр-Пс)Сумма нал. денежныхОбязательК4 = А1 / ОKIKIIK=KI+KIIвсех активов (А)провизии (П)факт.план не менее 0,04откл. (+/-)взвешенных по степени риска (Ар)резервы(Пс)факт.план не менее 0,08откл. (+/-)средств и быстрореал активов (А1)ства банка (О)факт.план не менее 0,2откл. (+/-)01.08.96-10406218082-104062359848293-0,290,04-0,33295828293-0,350,08-0,43497241947440,260,20,0601.09.96-10448420698-104484337111537-0,310,04-0,35296931295-0,350,08-0,43286992085560,140,2-0,0601.10.96-11903720698-119037404492537-0,290,04-0,33295517537-0,400,08-0,48443561658770,270,20,0701.11.96-12050520690-120505366434537-0,330,04-0,37287801537-0,420,08-0,50217401287400,170,2-0,0301.12.96-12614720690-126147353679537-0,360,04-0,40272164537-0,460,08-0,5424092835260,290,20,09

Таблица 21

Выполнение среднемесячных резервных требований

ДатаСреднемесячные резервные требования (РТср)Среднемесячные резервные активы (РАср)Отклонения (РАср - РТср)

(выпол.(+)/невыпол(-)01.08.9643190,434080,3-9110,101.09.9639042,030538,4-8503,601.10.9635996,928826,2-7170,701.11.9635996,928826,2-7170,7

 

Таблица 26

Альфа-БанкНазваниетыс. тенгеКапитал158 352Работающие активы711 178Ликвидные активы421 291Обязательства до востребования422 115Суммарные обязательства банка1 025 069Защищенный капитал25 462Уставный фонд80 115Генеральный коэффициент надежности22,266%Коэффициент мгновенной ликвидности99,805%Кросс-коэффициент144,137%Генеральный коэффициент ликвидности43,583%Коэффициент защищенности капитала16,079%Коэффициент фондовой капитализации прибыли197,656%Итоговый балл надежности45,421

Таблица 27

Сеним-БанкНазваниетыс. тенгеКапитал90 321Работающие активы86 317Ликвидные активы79 598Обязательства до востребования88 470Суммарные обязательства банка92 470Защищенный капитал7 853Уставный фонд72 000Генеральный коэффициент надежности104,639%Коэффициент мгновенной ликвидности89,972%Кросс-коэффициент107,128%Генеральный коэффициент ликвидности94,572%Коэффициен