Управление банковской ликвидностью
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?е бумаги и облигации Банка России. Остаток вложений в муниципальные и субфедеральные ценные бумаги Российской Федерации был равен на конец года 41,9 млрд. рублей, из них облигации Москвы и Санкт-Петербурга 30,6 млрд. рублей. На рынке корпоративных ценных бумаг банк проводил торговые операции с наиболее ликвидными акциями и облигациями корпоративных эмитентов: за отчетный период остаток портфеля указанных ценных бумаг увеличился в 2,5 раза до 45,4 млрд. рублей. При этом доля корпоративных ценных бумаг в работающих активах банка по-прежнему остается незначительной 1,4% на 1 января 2007 года.
Значительный объем средств Сбербанк России привлекает на международных финансовых рынках. На 1 января 2008 года остаток средств, привлеченных на международных финансовых рынках, оценивался в 125,1 млрд. рублей 4,0% всех привлеченных средств Банка. В результате на 1 января 2007 года объем открытых на Сбербанк России кредитных линий под обеспечение национальных экспортных агентств составил около 2 млрд. евро. В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности клиентов и улучшения качества проведения международных расчетов Сбербанк России по состоянию на конец 2007 года поддерживал корреспондентские отношения с 227 ведущими иностранными банками.
Подтверждением высокого международного авторитета Банка служит тот факт, что на конец 2007 года 85 иностранных банков установили на Сбербанк России лимиты риска для проведения на беззалоговой основе различных видов операций в совокупном объеме, превышающем эквивалент 6 млрд. долларов США.
3.3 Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности Сбербанка России
Подытожив все вышеизложенное в данной дипломной работе можно представить рекомендации, способствующие повышению ликвидности и платежеспособности Сбербанка России [29].
Во-первых, Сбербанку России необходимо постоянно оценивать ликвидность баланса путем расчета коэффициентов ликвидности. В процессе анализа баланса на ликвидность могут быть выявлены отклонения в сторону как снижения минимально допустимых значений, так и их существенного превышения. В первом случае коммерческим банкам нужно в месячный срок привести показатели ликвидности в соответствие с нормативными значениями. Это возможно за счет сокращения, прежде всего межбанковских кредитов, кредиторской задолженности и других видов привлеченных ресурсов, а также за счет увеличения собственных средств банка. Однако следует иметь в виду, что привлечение дополнительного капитала в форме выпуска новых акций вызовет сокращение дивидендов и неодобрение пайщиков. С другой стороны, для коммерческого банка, как и любого другого предприятия, общей основой ликвидности выступает обеспечение прибыльности производственной деятельности. Таким образом, если фактическое значение основного нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного больше, чем установленное минимально допустимое, то деятельность такого банка будет отрицательно оцениваться его пайщиками, с точки зрения неиспользованных возможностей, для получения прибыли. Следует заметить, что анализ ликвидности баланса должен проводиться одновременно с анализом доходности банка. Опыт работы коммерческих банков показывает, что банки получают больше прибыли, когда функционируют на грани минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е. полностью используют предоставляемые им права по привлечению денежных средств в качестве кредитных ресурсов.
В то же время особенности его работы как учреждения, основывающего свою деятельность на использовании средств клиентов, диктует необходимость применения показателей ликвидности. Максимальная ликвидность достигается при максимизации остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Но именно в этом случае прибыль банка минимальна. Максимизация прибыли требует не хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций. Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под угрозу бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами [32].
Следовательно, существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком сочетании противоположных требований ликвидности и прибыльности. Целевая функция управления ликвидностью коммерческим банком заключается в максимизации прибыли при обязательном соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком экономических нормативов.
Во-вторых, банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на краткосрочную перспективу. Прогнозирование этой потребности может осуществляться двумя методами. Один из них предполагает анализ потребностей в кредите и ожидаемого уровня вкладов каждого из ведущих клиентов, а другой - прогнозирование объема ссуд и вкладов. Оба рассмотренных метода имеют недостаток: они опираются на средний, а не предельный уровень ликвидности. Это может быть достаточным для оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет руководству отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей неделе, чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов отдельных клиентов банка позволят ему определить потребности в наличных деньгах на данный момент [29].
В решении этой задачи поможет также предварительное изучение хозяйственных и финансовых условий на местном