Управление банковской ликвидностью
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ценария (хотя в банке могут определяться и большее число сценариев):
стандартный сценарий действующего банка без кризисных явлений с прогнозированным потоком платежей на основе статистики исторических данных;
сценарий "кризиса в банке", связанный с неблагоприятными факторами собственной деятельности банка при отсутствии кризисных явлений на финансовых рынках;
сценарий "кризиса рынка" [50].
Результаты сценарного анализа ежемесячно рассматриваются на Комитете Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. На ежедневной основе проводится анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг баланса движения денежных средств Банка с помощью следующего основного набора сценарных параметров:
коэффициенты прогнозируемых изменений объемов исходящих и входящих платежей по соответствующим группам клиентов и инструментов;
коэффициент заемной способности банка на межбанковском рынке по получению покупной ликвидности для закрытия образующихся дефицитов ликвидности;
параметры моделирования реализации кредитного и рыночного риска на входящих и исходящих платежей банка;
макроэкономические параметры, позволяющие прогнозировать наступление сценариев локальных кризисов ликвидности [51].
В рамках деятельности по регулированию уровня наличной и безналичной ликвидности Сбербанк России руководствуется принципом минимизации издержек от дополнительного привлечения ресурсов и максимизации дохода от дополнительного размещения денежных средств в активные инструменты при безусловном соблюдении установленных ограничений на риск ликвидности.
Были разработаны и внедрены отдельные элементы методики количественной оценки риска ликвидности, которая определяется как оценка стоимости реализации мер обеспечения ликвидности для тех будущих временных интервалов, в которых образовался дефицит накопленной ликвидности с учетом кредитного и рыночного рисков. Эта оценка позволяет перейти к оценке стоимостного вклада риска ликвидности в общее поле рисков банка, определения необходимого резерва капитала на покрытие риска ликвидности то, на чем в настоящее время работает Базельский комитет в рамках проблемы определения резервов и требований к капиталу на покрытие риска ликвидности.
Для оценки критериального уровня дефицита ликвидности для того или иного временного срока, разработана методика оценки заемной способности банка в привлечении покупной ликвидности с денежного рынка для нескольких сценариев, и на основе емкости этой оценки определение допустимого уровня дефицита ликвидности на контрольном временном сроке.
Технологии управления ликвидностью позволяют поддерживать финансовую устойчивость Банка и сохранять высокое качество обслуживания клиентов вне зависимости от поведения рыночных индикаторов. Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему с запасом выполнять основные нормативы Банка России, что видно в таблице 2.
В целом за 2007 год Службой внутреннего контроля не было выявлено случаев принятия на себя руководством подразделений или органами управления неприемлемых для Банка рисков и ситуаций, когда принятые меры контроля неадекватны уровню риска, а также нарушений, ошибок и недостатков в деятельности отдельных подразделений и Банка в целом, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и вкладчиков или оказать влияние на финансовую устойчивость Банка [51].
Западные банки все больше рассматривают свои кредиты как ссудные портфели и вырабатывают разнообразные финансовые инструменты, позволяющие им минимизировать свои возможные потери путем купли-продажи отдельных “пакетов рисков”. Эти инструменты получили название деривативов. Фактически путем использования деривативов участники финансового рынка хеджируют свои риски. Таким образом, они имеют возможность амортизировать негативные последствия резких колебаний на рынке наличности (изменения валютных курсов, ссудного процента, падение спроса на продукцию и недополучение дохода, падение курса ценных бумаг). Широкое применение деривативов связано с тем, что имеется возможность разделения рисков на составные части (валютный риск, кредитный риск, риск ссудного процента, политический риск, риск экономического спада и падения спроса и т.д.). Банки быстро обнаружили, что помимо продажи деривативов своим клиентам они могут успешно использовать их для хеджирования собственных рисков и получения доходов с помощью спекуляции, а также для немедленного хеджирования принимаемого на себя риска клиента.
В рамках работы с клиентами, а также в целях управления собственной ликвидностью Сбербанк России в отчетном году активно проводил операции на внутреннем конверсионном рынке рубль/доллар, внешнем рынке конверсионных операций, в том числе СВОП на сроки до одного года с использованием форвардных и фьючерсных контрактов. Общий объем данных операций за 2007 год составил более 300 млрд. долларов США [51].
В целях безусловного соблюдения нормативов ликвидности Сбербанк России продолжает размещать значительные ресурсы на фондовых рынках. На 1 января 2007 года общий объем вложений банка в ценные бумаги составил 482,8 млрд. рублей (15,1% работающих активов), в том числе в ОФЗ 251,5 млрд. рублей, в облигации Банка России 88,2 млрд. рублей, в государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, 2,1 млрд. долларов США. Таким образом, более 80% портфеля ценных бумаг Сбербанка приходится на вложения в государственные ценн?/p>