Управление банковской ликвидностью
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ового рынка. Репутация, широкий ассортимент оказываемых услуг и их доступность сделали бренд Сбербанка одним из самых сильных брендов России. Существенным конкурентным преимуществом Сбербанка является обширная, диверсифицированная клиентская база. Сотрудничество банка со всеми группами клиентов позволяет ему успешно управлять ресурсами и минимизировать финансовые риски. Значительным конкурентным преимуществом Сбербанка России является его расчетная система, охватывающая территорию всей страны, позволяющая проводить значительные объёмы и количество платежей внутри и между регионами в режиме реального времени. Важной составляющей успеха бизнеса является сложившаяся в Сбербанке корпоративная культура, позволяющая мобилизовать все подразделения на решение задач, стоящих перед банком. Активно используя и постоянно развивая свои конкурентные преимущества, Сбербанк России продолжает, уверено занимать лидирующие позиции на всех основных сегментах финансового рынка России.
В качестве основных негативных макроэкономических факторов, которые могут отрицательно сказаться на деятельности банка можно выделить резкое снижение мировых цен на продукцию экспортоориентированных добывающих отраслей российской экономики, что приведет к риску ухудшения кредитоспособности ведущих российских компаний, и в конечном итоге может выразиться в кризисе плохих долгов, способном существенно ухудшить положение банковского сектора страны в целом [15].
Более высокие по сравнению с ожидаемым уровнем темпы экономического роста, рост доходов населения, могут оказать существенное влияние как на темпы развития ресурсной базы банка, так и на динамику спроса на банковские продукты и услуги со стороны хозяйствующих субъектов, обуславливая увеличение темпов роста валюты баланса и объема прибыли Сбербанка России.
Присвоение России более высокого инвестиционного рейтинга позволит банку более эффективно использовать международные рынки капитала при формировании ресурсной базы, окажет положительное воздействие на курсовую стоимость акций банка, входящих в верхний эшелон котируемых ценных бумаг российских компаний.
Увеличение числа и качественное развитие компаний среднего и малого бизнеса, традиционно предъявляющих спрос на расчетные и кредитные продукты Сбербанка России, выразится в увеличении клиентской базы банка и объема проводимых операций [46].
Развитие фондового рынка, увеличение объема торгуемых ценных бумаг крупнейших отечественных компаний позволит банку более эффективно инвестировать средства в акции и облигации, а также использовать данный рынок для размещения временно свободных денежных средств. Проведенная Сбербанком России в начале 2007 года эмиссия обыкновенных акций позволит банку активнее наращивать операции кредитования, в том числе долгосрочного, наращивая ликвидность банка [46].
Таким образом, мы можем говорить о стабильном финансовом положении Сбербанка России и о его достаточно высоком рейтинге не только в России, но и за рубежом. Этому свидетельствует присвоение ему высоких кредитных и инвестиционных рейтингов известными рейтинговыми агентствами и публикации о нем в финансовых журналах. Так Сбербанка России впервые в 2007 году вошел в сотню крупнейших мировых финансовых организаций по версии журнала The Banker, заняв 82 место. В ежегодном рейтинге пятисот крупнейших компаний, опубликованном деловой газетой Financial Times, Сбербанк России был представлен впервые и сразу же занял место в середине списка. Европейский финансовый журнал Euromoney впервые присудил ему награду Лучший банк России 2007 года, что стало закономерным признанием успешной работы банка, уверенно лидирующего в рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы [51].
3.2 Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности
Одной из важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Практически любая банковская операция воздействует на ликвидность. В конечном итоге состояние ликвидности банка оказывает влияние на его платежеспособность. А, поскольку, в экономике практически не бывает безрисковых операций, ликвидность и платежеспособность также имеют рисковую составляющую. Таким образом, основная проблема ликвидности банка заключается в нахождении оптимального сочетания между категориями Ликвидность - Риск - Прибыль [41].
В Сбербанке России действует полнофункциональная система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов. В рамках стратегии в области управления рисками Банк стремится к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как стресс-тестирование и сценарный анализ, включающи