Структура банковской системы России
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
иск;
?риск ликвидности;
?риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков.
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Уровень кредитного риска российских банков представлен в таблице 3. Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определяется в первую очередь качеством кредитов нефинансовым организациям, на долю которых в 2010 году приходилось 63,2% от общего объема выданных кредитов, в 2011 году 63,4% от общего объема выданных кредитов.
В кредитах нефинансовым организациям удельный вес просроченной задолженности в 2010 году снизился до 1,1% против 1,3% в 2009 году. В 2011 году вес просроченной задолженности снизился до 0,9% против 1,1% в 2010 году. По рублевым кредитам этот показатель сократился в 2010 году с 1,5% на до 1,3%, в 2011 году, а по кредитам с 1,3% на до 1,1%. В иностранной валюте уровень кредитного риска сократился в 2010 году с 0,7 до 0,6%, соответственно в 2011 году с 0,6 до 0,5%.
Таблица 3. Уровень кредитного риска российских банков за 2009-2011 гг., %
Показатели2009 г.2010 г.2011 г.%Абсол. изменениеТемп роста, %%Абсол. изменениеТемп роста, %Просроченная задолженность, всего1,31,1-0,284,620,9-0,2081,82Просроченная задолженность по рублевым кредитам1,51,3-0,286,671,1-0,2084,62Просроченная задолженность в иностранной валюте0,70,6-0,185,710,5-0,1083,33Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам.1,92,80,9147,373,10,30110,71
За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 1,9% до 2,6%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 2,8% до 3,1%. Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с ростом объемов данных кредитов. В то же время темпы прироста просроченной задолженности снизились. Рыночный риск связан с колебаниями цен на четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок.
В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2010 год вырос на 55,1% по сравнению с 39,7% в 2009 году, балансовый торговый портфель за 2011 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2010 году с 33,1% до 46,5%, в 2011 году с 46,5% до 76,3%, таблица 4.
Таблица 4. Структура рыночного риска РФ за 2009-2011 гг., %
Показатели2009 г. 2010 г.2011 г.СуммаАбсол. изменениеТемп роста, %СуммаАбсол. изменениеТемп роста, %Величина рыночного риска, всего33,146,513,4140,4876,329,80164,09Фондовый риск37,845,27,4119,5862,817,60138,94Процентный риск39,842,93,1107,7945,22,3105,36Валютный риск17,411,9-5,568,399,3-2,6078,15
Несмотря на то, что на начало 2010 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2009 году 37,8%, в 2010 году 45,2%, в 2011 году 62,8%. Процентный риск составил в 2009 году 39,8%, в 2010 году 42,9%, в 2011 году 45,2%. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2010 году снизился с 17,4 до 11,9%, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2011 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3%.
Риск ликвидности активов может быть оценен как сумма потери в стоимости при реализации активов в тот или иной срок.
В среднем за 2009-2011 гг. показатели ликвидности по банковскому сектору незначительно снизились: в 2010 году мгновенной ликвидности с 52,6% в 2009 году до 50,3%, в 2011 с 50,3% в 2010 году до 49%.
Наименьшее значение показателя мгновенной ликвидности (47,2%) на конец 2010 года сложилось по группе крупных частных банков. Ниже, чем по банковскому сектору в целом, значение показателя мгновенной ликвидности было также у группы банков, контролируемых государством (50,4%). Среднее значение показателя текущей ликвидности 2010 году увеличилось с 78,3% до 74%. Текущая ликвидность в 2011 году увеличилась с 74% до 82%. Среднее значение показателя долгосрочной ликвидности в 2010 году увеличилось с 66,1% до 75,6%. Долгосрочная ликвидность в 2011 году увеличилась с 75,6% до 82%. Его рост обусловлен тем, что темп прироста объемов долгосрочного (на срок свыше 1 года) кредитования превышал темпы прироста обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года и темпы прироста капитализации банковского сектора.
Риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством.
В течение 2011 года иностранные банки стали активно наращивать свое присутствие на российском рынке, растет число знаковых сделок по приобретению ими стратегических пакетов акций в капитале крупнейших российских банков, одновременно продолжается отток наиболее привлекательных корпоративных заемщиков на зарубежные финансовые ры?/p>