Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Сингапура и Перу
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?изнается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,4002 = 0,523.
Он показывает, что 52,3% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = ?, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
2.2 Анализ корреляционных связей и темпов экономического роста
Таблица 6 Расчетные корреляции ВВП и численности населения для Перу
Годых1х4х12х4х1х4 -(х4 -)2х42х4 -(х4 -)21970966213193113630447733736615492-2304,05285323,4174055249-7497,756215140,51971653213567426670248861964415617-2049,84201574,6184061189-7123,750732755,119727244139515247553610106104415749-1798,43211161,7193230401-6739,745423228,219738668141157511122412411232016015-1623,62787510,8205779025-6115,740267599,81974109291474911944304116119182116436-1686,72844868,6217533001-5941,735303509,81975133321516117811571620233870616886-1724,82974994,2229855921-5529,730577313,11976127301596216205290019839686016771-1189,11413942,2242798724-5108,726098567,21977114751601213167562518373770016537-525,4276004,3256384144-3278,721890006,119789851164479704220116201939716235212,144983,6270503809-4243,718008783,21979129631688619633188921247653816744142,320244,8285132396-3804,714475557,01980167401732528022760029002050017518-192,937217,1300155625-3365,711327772,81981204481776341812070436321782418208-445,5198327,8315524123-2927,78571284,91982208011820043268160137857820018274-74,25511,6331240000-2490,76203325,319831614218638260564164300854596174071231,51516479,8117375044-2052,74211177,419841232319079286387929322873917175521527,02331730,6364008241-1611,72597498,519851321019523211152100285231030171212401,85768522,3381147529-1167,71363326,519862172519972471975625433891700184321525,72327679,8398880784-718,7516494,719873596620422126636339672673729221028-605,8367001,2417096084-268,772186,61988310822087296609072464874350420189683,0326517,7435640384181,332878,519891194721320122129280974507004034509411,2123086,6454542400629,3396049,119902928121762857340061637213122198541908,43642144,04739632441071,31147735,8199111544221991193287936766842256208111365,31863925,04927956011508,32275042,3199236083226281301982889816486124211201507,62272954,95120263841937,33753225,5199311835230501211177225802932750208882162,13274505,15313025002359,35566411,3199444910233202012308100105396860022764235,7483980,65503716002400,37623157,2199553635238572876713225127957019524389-532,3283302,15231564493166,310025609,7199659613242423115090923135301873224795-552,9305230,99676745643551,312611904,5199759130232131196352300115536623025413-799,7639444,96057994003922,315383228,11998567522497332207895041417264006249703,210,46236507294282,318338301,61999515532532226577118091305425066240021320,51743237,66412036843231,321449165,02000533362566328447288961368761768243111329,41767323,76969695234972,324724009,22001539542599529110111161402511230244491532,32391130,16757400255304,328139656,52002570592632132557294811501849939250271294,11674568,42327950415630,331700552,0200361504266413782742016163852806429655786,2618129,47097428815950,335406359,6200423662223594852794244187801789627374-415,1140039,67267876816268,339291889,8200579382272746301501924216506326829184-1910,43649612,67438710766963,343110159,2200690048279698108642304248431127231171-3961,812829596,27611529216898,347966878,5Итого12497057655556087532635129333518183765555,000,075284232,516562596137,00,0722707920,1В среднем33775,820230,71645279090,6792797788,720230,70,02011709,0447636706,40,019532632,5
Рисунок 3 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
х4 = 14400,251 + 0,186 • х1.
1426,432, 22320,492, 59,725, 17,119.
Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 37-2 = 35 при уровне значимости а = 0,05.
Так как tа0 = 59,725 меньше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 17,119 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,932.
Т.к. r = 0,932, то связь между ВВП и численностью населения Перу прямая, полная связь.
Так как = 17,119 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9322 = 0,896.
Он показывает, что 89,6% вариации численности населения Перу обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = ?, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Таблица 7 Расчетные корреляции ВВП и инвестиций flow для Сингапура
Годыу1у2у12у2у1у2-(у2-)2у22у2-(у2-)219803065205793954510400174716406811-6753,645610866,63249-25968,6674323724,8198129385226586118997904778707806323-6104,237261741,670225-25760,6663610038,91982295370430872411323001270091006422-5992,135905567,4184900-25595,6655136256,119833173529161007122919042902114327188-6272,039337472,5839056-25109,6630493500,119843132371419989964414004324239037093-5674,432198486,12013561-23206,6605486221,719853090831956955323008896045661182300-4943,924441894,63825936-24023,6579117070,519863041182244926277051046829523126735-4490,920168283,15035536-23781,6565565907,8198732985123141088016822017632752147623-5309,428189872,05354596-23711,6562241379,719884111393194170931806721132052416610536-7111,553898309,510201636-22831,6521283311,519894597823393211399487524156004032612150-8757,176686741,811512449-22632,6512235924,019904044941187163615396036141047057810224-6736,945385966,912159123-22538,6507989825,619914241174366179875229689185121182210908-6541,642791994,819061956-21659,6423139555,7199249985911008249859019881550244787213532-2538,36443192,9121176064-15017,6225529199,719936410232751541092332276117639013535183269049,081884795,57570752251489,42218224,1199496265333767339484518409196744438511643117336,2300543292,211402102897741,459928815,2199575236037521572988441600284018961602250415017,5225524707,5140782544111495,4132143540,0199689201441726795688976196372201761642734511517,3210752325,7174105907615700,4232501629,8199798503245257970315622116449602268223045014807,2219252047,2204819604919231,4323845606,319981045199453231092440949601475178821373253212917,5166861387,1206688432319437,4377811366,91999109883240319120743176422444303807408114145905,011868513,2162562176114293,4204300436,52000119283640715142285772289648566317740376893025,99156306,8165771122513289,4215777601,92001131659632878173332496736461717605924419994878,623800325,0219753288420852,4411821350,12002115404052743211423232160076230431720327895953,835447956,0278182404926717,4713817879,5200316479185350527156337117248817185259053544-38,71499,4286278502527479,4755115796,02004193650260360375003999600411688726072063598-3237,710482948,8364332960011311,41178848988,72005227841972406519119313956116497120611475510-3103,89633756,9524262883632380,42151138755,72006266677223328711167289998418525531729689040-19571,7383051849,5482960302441142,41884009543,4Итого2316752270223231168172823962996252930274702232,000,02199962380,211189939186,00,015901937450,3В среднем896056,426025,61154376771257,936898256676,826025,60,081326014,11266294043,90,0968960632,3
Рисунок 4 Корреляционное поле зависимости инвестиций flow от ВВП
Уравнение регрессии:
у2 = -3868,309 + 0,035 • у1.
9025,853, 632618,927, 2,143, 12,480.
Так как tрасча0 = 2,143 меньше tтабл = 3,000, параметр а0 признается незначимым, т.е. в этом случае вероятно, что найденное значение параметра обусловлено только случайными совпадениями.
Так как tрасча1 = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 также признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,928.
Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,928, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, полная связь.
Так как = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9282 = 0,862.
Он показывает, что 86,2% вариации