Разработка и реализация программы риск-менеджмента в банке
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
?я раз в квартал, а котируются всего лишь один раз в течение нескольких недель. Очень непросто оценить кривые доходности, когда нет форвардного рынка. Информация - это хлеб и масло риск-менеджера, без нее он должен быть изобретательным либо погибнуть.
Для переходной экономики характерны отсутствие четкого титула собственника, наличие унаследованного от коммунистической эпохи законодательства, а также значительные различия между официальной и реальной версиями действительности. Все это пока в разной степени еще существует в Украине.
Операционные риски в этой стране еще и потому очень высоки, что рынок здесь появился совсем недавно, а потому у его участников пока не наработан алгоритм решения современных проблем на основе прошлого опыта. Даже через 15 лет, прошедших после "капиталистической революции", еще нельзя найти, например, 45-летнего специалиста бэк-офиса, который смог вспомнить аналогичную сделку либо имел бы, скажем, в Токийском офисе кузена, способного решить эту специфическую проблему.
Таким образом, бизнес-процессы документированы по принципу "как?", а не "кто делает?"; даже сейчас, как правило, организации в целом неопытны. Нехватка практических знаний в сочетании с отставанием в развитии деривативов делает различия между развитой и переходной экономикой весьма существенными, что ведет к некомпетентности организаций в работе с финансовыми инструментами, ставшими в минувшее десятилетие привычными для развитого мира.
Залогом эффективности является управление рисками не только на "трансакционном" уровне (утверждение кредитов, рыночных сделок, операционных схем), но и на "портфельном" уровне (разработка кредитной политики и методологии оптимального портфеля, а также определение уровня возможных потерь и их страхование). Многие банки все еще слишком сильно сконцентрированы на уровне отдельных трансакций, например на оценках отдельных кредитных заявок, и только очень немногие кредитные учреждения имеют понятие об управлении вероятностным портфелем или политике в области риск-менеджмента, хотя есть, конечно, и блестящие исключения.
"Банк попал под санацию". Это сообщение каждый раз вызывает у одних участников рынка оторопь и страх, у других - острое любопытство. Возможно, потому, что санация стойко воспринимается как своего рода Дантов ад, откуда никто не возвращается, и ранее жизнеспособные банки там превращаются в живых призраков, оплакивающих свое былое счастье", - говорит Маргарита Удовиченко, аналитик "Национального банковского журнала".
Первые рухнувшие банки спасали госкорпорации, и явно не по собственной воле. Партия сказала: "Надо" - комсомол ответил: "Есть". Единого понятного и действенного механизма финансового оздоровления проблемных организаций тогда не было, и частные инвесторы за редким исключением предпочитали не рисковать.
Основными этапами программы риск-менеджмента считают следующие:
.Банки будут заинтересованы в сокращении цепочки собственников, так как слишком сложная структура может на сторожить потенциальных инвесторов.
2.Говорят, что иностранные инвесторы проявляют активный интерес к покупке проблемных украинских банков, правда, готовы вкладывать средства только в кредитно-финансовые учреждения из "топ-20"
"Ощадбанк"
"Укрэксимбанк"
российский "Дочерний банк Сбербанка России"
"Райффайзен Банк Аваль"
"Сведбанк"
"Ситибанк Украина"
"УкрСиббанк"
"ИНГ Банк Украина"
"Укрсоцбанк"
банк "Форум"
"ВТБ Банк"
"Сведбанк Инвест"
"Универсал Банк"
"Донгорбанк"
"Индэкс-Банк"
"Калион Банк Украина"
"ОТP Банк"
"Уникредит Банк"
"Хрещатик"
"Эрсте Банк".
3. Регуляторы финансового рынка утверждают, что быстро найти для проблемного банка нового владельца возможно в том случае, если прежние хозяева сотрудничают с инвестиционной компанией. В частности, помогают привести в порядок плохие активы.
4. Практическое применение программы риск-менеджмента
"Методические рекомендации НБУ относительно системы риск-менеджмента в украинских банках" - система рекомендательных мер, указанных НБУ в качестве программы выхода из кризиса. Первоначально такая программа появилась в 2004 году, далее - к сожалению, не претерпела существенных изменений.
Национальный банк Украины и другие центральные банки стран мира большое внимание уделяют сегодня созданию эффективных систем риск-менеджмента в коммерческих банках. Поскольку риски являются неотъемлемой частью банковской деятельности, эффективная организация процесса управления ими есть одним из ключевых конкурентных рыночных преимуществ банка. Цель этого семинара - ознакомить украинских банкиров с методическими рекомендациями и принципами построения системы риск-менеджмента в банках, положенные в основу нормативных и регулятивных документов НБУ.
Функции риск-программ действительно отличаются. Более того, у каждого Банка есть своя карта рисков (по классификации НБУ или внутренней, т.к. НБУ дает не совсем корректную классификацию). Так вот, бывает и так, что кредитный риск вообще стоит на 3-4 месте, а на первое выходят ликвидность, валютный или операционный (этот тот случай, когда "рыба гниет с головы"). Дело в том, что в ГО понятие управления рисками гораздо шире, чем в филиалах.
И вот какие