Разработка и реализация программы риск-менеджмента в банке
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
?о, прежде всего, консолидация рынка банковских услуг. По состоянию на 1 сентября 2007 г. банковская система в Украине насчитывала 194 банка., 173 из которых имели лицензию на осуществление деятельности.
К началу 2008 года в Украине действовало уже 175 банков, в том числе 47 - с иностранным капиталом. НБУ разделил коммерческие банки на четыре группы. По состоянию на 1 октября 2008 года первую группу составили 15 системообразующих (с общими активами от 8,673 до 48,425 млрд. грн.), во вторую вошли 18 (2,436-13,307 млрд. грн.), третью - 25 (0,7-4,726 млрд. грн.) и четвертую - 115 банков (0,062-1,858 млрд. грн.). На сегодняшний день в Украине действует 173 банковских учреждения, и почти 70% рынка сосредоточены в руках первых двадцати банков, из которых четверть принадлежит иностранцам.
После первой массивной волны скупки иностранными инвесторами крупных банков и нескольких средних учреждений, наступил период затишья, вызванный двумя основными причинами. Первая - инвесторы в ожидании политической стабильности и падения мультипликатора, а продавцы укрепляют свои позиции для более выгодной продажи.
Вторая причина, скорее глобальная, когда на европейских рынках начался процесс слияний и поглощений финансовых гигантов, что отразилось на Украине. Например, так произошло с Укрсоцбанком, когда Banca Intesa сместил стратегический фокус и сконцентрировался на слиянии с San Paolo IMI, что помогло банку укрепить позиции на мировом рынке финансов.
В ближайшем будущем можно ожидать второй волны вхождения зарубежных инвесторов в банковский сектор. Можно предположить, что в течение пяти лет уменьшится число "карманных" банков, многие мелкие и средние банки для выживания будут объединяться. - таково мнение Андрея Зимухи, начальник отдела стратегического планирования АКИБ "УкрСиббанк"
Восстановление отечественного рынка начнется лишь после возвращения в Украину иностранного инвестора, уверен В. Хандельды. "Кроме того, у этого инвестора должны, во-первых, появиться свободные деньги. Во-вторых, у инвестора должно появиться чувство уверенности, что ситуация успокоилась и можно опять вкладывать в рисковые активы. Собственно говоря, сейчас объем денег увеличивается только на американском рынке, потому что он считается более надежным, причем средства туда уходят даже с европейских рынков", - отметил он.
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's обеспокоено тем, что системы риск-менеджмента украинских банков не соответствуют мировым стандартам. Об этом заявила заместитель директора направления Рейтинги финансовых институтов парижского офиса S&P Екатерина Трофимова в интервью Украинским новостям.
К сожалению, на данный момент уровень управления рисками в банках находится на очень низком уровне. По нашим оценкам, более 80% банковских учреждений в Украине имеют не соответствующую мировым стандартам систему риск-менеджмента либо не располагают таковой вообще, - отметила она.
Текущее же положение с риск-менеджментом отображает все еще начальный этап развития банковской системы Украины.
Ранее S&P заявлял о падении ликвидности украинских банков из-за существенного роста их внешних заимствований.
2. Ключевые риски для банков в условиях кризиса
Банки работают в области управляемого риска. Поэтому очень важно уметь прогнозировать и управлять банковскими рисками, вовремя оценивать риски на финансовом рынке.
Специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш, отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным реализацией выбранного хозяйственного, организационного или технического решения, и/или неблагоприятным воздействием окружающей среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Такая трактовка риска в банковской сфере вполне оправдана, поскольку, выполняя функции финансовых посредников в экономической системе, коммерческие банки покрывают львиную долю своих потребностей в денежных ресурсах за счет привлеченных средств. Следовательно, для того чтобы формировать пассивы путем заимствования, банки должны обладать высокой степенью надежности и общественным доверием. Общество же, в свою очередь, склонно доверять свои временно свободные денежные средства тем финансовым посредникам, которые демонстрируют стабильную прибыль и минимальные потери. Таким образом, для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с нестабильностью банковского дохода. Банк как экономическое предприятие может рисковать своим капиталом, своей прибылью, но не капиталом клиента, его прибылью. Банковская коммерция должна действовать по принципу "всё для клиента".
Практически все банковские риски можно подразделить по виду отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения банковских рисков. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние множество факторов - демографические, политические, географические, экономические, социальные и прочие.
Внутренние риски - это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики б