Разработка и реализация программы риск-менеджмента в банке
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
анка и т.д.
Классификация банковских рисков представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Классификация банковских рисков
ГруппаКласс рискаКатегория рискаВнешние рискиРиски операционной средыНормативно-правовые риски Риски конкуренции Экономические риски Страновой риск Внутренние рискиРиски управленияРиск мошенничества Риск неэффективной организации; Риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения Риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимулаРиски поставки финансовых услугТехнологический риск Операционный риск Риск внедрения новых финансовых инструментов Стратегический рискФинансовые рискиРиск процентной ставки Кредитный риск Риск ликвидности Внебалансовый риск Валютный риск Риск использования заемного капитала
3. Разработка программы риск-менеджмента
Риск-менеджмент по своей природе - это система мероприятий, направленных на минимизацию рисков. Банковский риск-менеджмент имеет своей особенностью множество направлений, требующих минимизации риска.
В кризисной ситуации обнаруживаются как благополучные, так и плохие банки в зависимости от качества управления. Качественное управление в условиях кризиса позволяет банкам выжить и остаться достаточно здоровыми. В противном случае неизбежны углубление кризисной ситуации, серии убытков, нерациональное размещение ресурсов, невыполнение требований органов надзора, и крах банка. Поэтому урегулирование кризиса чисто экономическими мерами не даст результатов без применения воздействия на сами банковские институты.
Контроль над банками, прежде всего, необходим для того, чтобы распознать и предотвратить кризисную ситуацию в любом банке на самой ранней стадии, поскольку падение хотя бы одного элемента банковской системы не проходит бесследно для экономики и положительным результатом не является. При качественном регулировании деятельности банков, контроле над банками и применении действенных механизмов оздоровления вряд ли останется возможность для неэффективного и плохого управления.
Оздоровительные меры нужны для остановки и поворота вспять процесса ухудшения ситуации в банке. В случае осуществления качественного, идеального управления банком можно было бы сказать, что единственной причиной банкротства являются лишь экономические и политические предпосылки (но даже в этом случае необходимость регулирования и контроля все равно бы сохранилась).
В качестве основных типов управления, приводящих к банкротству, можно привести следующие:
Технические ошибки управления.
Данный тип управления включает в себя ряд ошибочных политических и практических решений. Наиболее характерные из них - это чрезмерное расширение, ошибочная кредитная политика, недостаток внутреннего контроля и некачественное планирование в сфере бизнеса и управления. Это выдача кредитов в размерах, не соответствующих капиталу банка или распространение деятельности на географические или деловые области, незнакомые банку, или для функционирования в которых он недостаточно оснащен. Чрезмерное расширение часто связано с "ростом ради роста".
Важный критерий управления банком - обеспечение того, чтобы привлеченные средства размещались таким образом, чтобы они приносили достаточный доход и могли быть возвращены в банк (клиентам и вкладчикам). Образование неликвидной задолженности означает, что эти условия не были соблюдены, и, соответственно, кредитование оказалось неэффективным. Это влечет за собой как невозврат средств, так и убытки.
Финансовые ошибки управления
Данный тип характеризует неправильное формирование фондов затрат. Наиболее характерная ошибка - сокращение резервов. Таким образом, для любого банка увеличение кредитного портфеля может стать последним из управленческих решений, так как срок депозитов кончается, а инвесторы, благодаря Fitch вообще отказываются от украинских банков.
Как таковая программа риск-менеджмента должна базироваться на принципах управления корпорацией, так как большинство банков Украины представляет собой децентрализированные концерны, включающие в себя как финансовые учреждения, так и сопутствующие им страховые компании и консалтинговые центры.
Формирование программы риск-менеджмента начинается с учреждения отдела/подразделения управления рисками. в компетенцию которого входила, главным образом, оценка заявок потенциальных заемщиков. Но по-настоящему контролировать риски начинают, когда в банке расширяется роль риск-менеджмента, создав единое управление рисками, которое стало заниматься кредитными, рыночными и операционными рисками.
Говоря в широком смысле, трудности риск-менеджмента в Украине отражают трудности Украины в целом и являются следствиями этих проблем. Я бы хотел остановиться на трех главных моментах: трудностях неразвитых рынков; трудностях переходной экономики; специфичных для Украины культурных и институциональных аспектах.
Недостаточная ликвидность, нехватка информации и узкий выбор производных финансовых инструментов - все это свидетельствует о неразвитости рынков. Малоликвидные рынки не могут дать для риск-менеджера необходимых статистических сведений, нехватка информации также обусловлена отсутствием объективной и опытной профессиональной прессы. Например, очень трудно оценить финансовый результат, волатильность, а следовательно, и риск для акций, которые торгуют?/p>