Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
? 1997 г.
2. Бродский В., Горлин Ю. Модель действительной доходности ГКО для клиентов журнал Рынок ценных бумаг №1 1994 г.
3. Ветров А. Как построить агрегированные показатели доходности рынка ГКО/ОФЗ журнал Рынок ценных бумаг №5 1996 г.
4. Горелов М. Построение оптимального портфеля ГКО: как максимизировать прибыль журнал Рынок ценных бумаг №6 1996 г.
5. Горелов М., Никифоров Л. О границах применимости принципа рыночного момента журнал Рынок ценных бумаг №16 1996 г.
6. Горелов М. Что нельзя упускать при построении модели управления портфелем ГКО журнал Рынок ценных бумаг №11 1996 г.
7. Горлин Ю. Оценка доходности операций с ГКО: вырианты биржевой игры журнал Рынок ценных бумаг №6 1994 г.
8. Грядовая О. Доходность как критерий оптимизации решений по управлению портфелем ГКО журнал Рынок ценных бумаг №15 1994 г.
9. Губерниев В. ГКО в оптимальном портфеле журнал Рынок ценных бумаг №15 1996 г.
10. Демушкина Е. Сделки с государственными ценными бумагами журнал Рынок ценных бумаг №23 1996 г.
11. Екушов А. Как превысить среднюю доходность рынка ГКО журнал Рынок ценных бумаг №11 1997 г.
12. Ивахин А. Как преодолеть ограничения в моделировании рынка ГКО журнал Рынок ценных бумаг №12 1996 г.
13. Комягин В.Б. Программирование в Excel 5 и Excel 7 на языке Visual Basic Москва, Радио и связь 1996 г.
14. Кузнецов М., Нифатов П. Денежный поток и торговые операции на рынке ГКО журнал Рынок ценных бумаг №4 1996 г.
15. Мешкова Н. Кулакова Ю. Прогнозирование тренда цены ГКО журнал Рынок ценных бумаг №6 1996 г.
16. Михеев А. Играем на заемные средства журнал Рынок ценных бумаг №3 1997 г.
17. Остроушко О., Гришин О. Доходность и дюрация портфеля ГКО журнал Рынок ценных бумаг №5 1996г.
18. Положение об обслуживании и обращении выпусков РКО РТ(утверждено постановлением Кабинета Министров РТ от 21 апреля 1995 г. № 238)
19. Потоки платежей,виды облигаций и вычисление доходности Москва Консультационное агентство Соболев 1996 г.
20. Рынок ценных бумаг учебник под ред. Галанова В.А., Басова А.И. Москва Финансы и статистика 1996 г.
21. Суменкова Е.В. Операции с ценными бумагами Москва Перспектива 1997 г.
22. Ушаков П. О взаимосвязях индикаторов рынка ГКО журнал Рынок ценных бумаг №3 1997 г.
23. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам Москва Метаинформ 1995 г.
24. Черновский А. Как оценить эффективноть управления портфелем ГКО журнал Рынок ценных бумаг №24 1996 г.
25. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов
Приложения.
Приложение № 1. Программа автоматизации учета РКО.
Приложение 1.1. Руководство пользователя.
Данная программа написана на Microsoft Visual Basic for Excel. Для запуска программы необходимо открыть файл sprav.xls в Excel, после чего в линейке меню появится дополнительный пункт меню Справочник, состоящий из следующих разделов:
Дата
Просмотр остатков
Печать
Депозитарий
Портфель
Биржевая информация
Отчеты клиентам
Отчет недельный
Отчет месячный
Журнал лицевого учета
Окно
Бумаги
Сделки
Клиенты
Биржа
Рассмотрим подробнее каждое из пунктов меню.
Дата - изменение даты для работы.
Просмотр остатков - просмотр остатков по Клиентам.
Печать - распечатка на принтер следующих данных:
Депозитарий - печать депозитария.
Портфель - печать собственного портфеля Дилера.
Биржевая информация - печать биржевой информации.
Отчеты клиентам - печать отчетов Клиентам.
Отчет недельный - печать еженедельного отчета, предоставляемого в депозитарий.
Отчет месячный - печать ежемесячного отчета, предоставляемого в депозитарий.
Журнал лицевого учета - печать журнала лицевого учета и журнала оборотов Дилера.
Окно - выбор следующих окон для ввода информации:
Бумаги - выбор окна ввода информации об обращающихся на рынке бумагах.
Сделки - выбор окна ввода сделок.
Клиенты - выбор окна ввода Клиентов.
Биржа - выбор окна ввода биржевой информации.
Результатом работы программы являются Приложения №1.3-1.12
Приложение 1.2. Текст программы.
Option Explicit
Option Base 1
Public CurDate As Date
Public DepoArray() As Integer
Public BumArray(); BumArrayV() As Integer
Public Button; Просмотр; ExitVar; Покупка; Продажа; Погашение As Boolean
Const DilerConst = 1000900000
Const FilialConst = 1000999999
Const ConstMaxBum = 100 максимальное кол-во бумаг(выпусков)
Const MaxCount = 1000 максимальное кол-во сделок по 1-ой бумаге
Const S192 = "50202"
Const S904 = "47423"
Const S960 = "70102"
Const S970 = "70204"
Const SR970 = "70204"
Sub Auto_Open()
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
CurDate = Date
Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate
Application.OnWindow = "CancelChanges"
Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = "Start"
End Sub
Sub Auto_Close()
MenuBars(xlModule).Reset
MenuBars(xlWorksheet).Reset
Application.OnWindow = ""
Application.Windows("Sprav.xls").OnWindow = ""
ActiveWorkbook.Save
End Sub
Sub Start()
Call CreateMenu
Application.DisplayFullScreen = False
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
CurDate = Date
Worksheets("Врем").Cells(1; 4) = CurDate
End Sub
Sub CancelChanges()
MenuBars(xlModule).Reset
MenuBars(xlWorksheet).Reset
End Sub
Sub CreateMenu()
MenuBars(xlModule).Reset
<